对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
资源ETF联接(050024)

资源ETF联接:2017年半年度报告摘要

 
 
 
 
 
博 时 上证自 然 资源交 易 型开放 式 指数 
证 券 投资基 金 联接基 金 
2017 年半年 度 报告摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :博 时基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 :中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报 告送 出日 期: 二〇 一七 年八 月二 十四 日 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 
1 
 
§1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对 其 内
容的真 实性 、 准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 的法 律责任 。 本 半年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董事 签字
同意, 并由 董事 长签 发。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2017 年 8 月23 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 , 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书及 其更 新。


本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。


博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 2 §2 基金 简介 2.1 基金基 本情 况 基金简 称 博时上 证自 然资 源 ETF 联接 基金主 代码 050024 交易代 码 050024 基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金的 联接基 金 基金合 同生 效日 2012 年4 月10 日 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 77,032,435.22 份 基金合 同存 续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 上证自 然资 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金主 代码 510410 基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金 基金合 同生 效日 2012 年4 月10 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2012 年5 月11 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 2.2 基金 产品说 明 投资目 标 通过主 要投 资于 上证 自然 资源交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 , 紧 密跟 踪标 的指 数即上 证自 然资 源指 数的 表现, 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差的 最小 化。 投资策 略 本基金 主要 投资 于上 证自 然资源 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金, 方便 特定 的客 户群通 过本 基金 投资 上证 自然资 源交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 。 本 基金 不参 与上证 自然 资源 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 投资管 理。 业绩比 较基 准 上证自 然资 源指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 税后 利率 × 5% 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金, 属于 高风 险、高 收益 的开 放式 基金 。 本 基金 为被 动式 投资 的 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金, 主要 采用 完全 复制 策略, 跟踪 上证 自然 资源 指数, 其风险 收益 特征 与标 的指 数所表 征的 市场 组合 的风 险收益 特征 相似 。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 , 采 用完 全复 制法 , 即按照 成份 股在 标的 指数 中的 基准权 重来 构建 指数 化投 资组合 , 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。 但 因特 殊情 况 ( 比如流 动性 不足 等) 导致 本基金 无法 有效 复制 和跟 踪标 的指数 时, 基金 管理 人可 使用其 他合 理方 法进 行适 当的替 代。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 , 即上 证 自然资 源指 数收 益率 。 该 指数 属于价 格指 数。 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 , 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金 、 债 券型 基 金与 货币市 场基 金, 属于 高风 险、高 收益 的开 放式 基金 。 本 基金 为被 动式 投资 的 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 , 主 要采 用完 全复 制策 略, 跟踪 上证 自然 资源 指数 ,博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 3 其风险 收益 特征 与标 的指 数所表 征的 市场 组合 的风 险收益 特征 相似 。 2.3 基金 管理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电 话 0755-83169999 010-67595096 电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 2.4 信息 披露方 式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 §3 主要 财务指标和基金 净值表现 3.1 主要 会计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -1,591,058.56 本期利 润 1,473,572.46 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0231 本期基 金份 额净 值增 长率 2.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3281 期末基 金资 产净 值 52,270,004.69 期末基 金份 额净 值 0.6785 注: 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用, 计入 费用 后投 资人 的 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 5.55% 0.62% 5.45% 0.64% 0.10% -0.02% 过去三 个月 -0.44% 0.78% -2.30% 0.84% 1.86% -0.06% 过去六 个月 2.14% 0.75% 0.91% 0.79% 1.23% -0.04% 过去一 年 5.85% 0.90% 5.88% 0.92% -0.03% -0.02% 过去三 年 22.10% 2.00% 24.93% 2.02% -2.83% -0.02% 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 4 自基金 成立 起 至今 -32.15% 1.75% -27.16% 1.77% -4.99% -0.02% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准:上 证自 然资 源指 数收 益率 X 95% + 银行 活期 存 款税后 利 率 X 5% 。 由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 , 需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要 求,基 准指 数每 日按 照 95% 、5% 的比 例采 取再 平衡 , 再用每 日连 乘的 计算 方式 得到基 准指 数的 时间 序列 。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理 人报告 4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一 。 “ 为 国民创 造财 富 ” 是博 时的 使命 。 博 时的 投资理 念是 “做投 资价 值的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年6 月30 日 , 博 时基 金公 司共管 理 186 只 开放式 基金 , 并受全 国社 会保障 基金 理事 会委 托管 理部分 社保 基金 , 以 及多 个企业 年金 账户 , 管 理资 产 总 规模 逾 6357.79 亿元 人民 币, 其中 公募 基金规 模 逾3763.55 亿 元人 民币 , 累 计分红 逾 814 亿 元人 民币 , 是 目前我 国资 产管 理规 模最 大的基 金公 司之 一, 养老 金资产 管理 规模 在同 业中 名列前 茅。 1、 基 金业 绩 根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ,截 至2017 年 2 季 末: 权益基 金方 面, 标准 指数 股票型 基金 里, 博时 深证 基本面 200ETF 今 年以 来净 值增长 率为 16.07%,在 同类104 只基 金中 排名 前10, 博 时裕 富沪 深300 指 数 、 博时 上证50ETF 等 今年 以 来净值 增长 率排 名 前1/5 ; 股票型 分级 子基 金里, 博 时中证 银行 指数 分 级 B 今 年以来 净值 增长 率 为 20.90% , 在同 类 128 只 基金 中 排名 前 1/6 ; 混合 偏股 型基 金中,博时 主题 行业 今年 以来 净 值增长 率 为 12.13% , 在 同 类基金 排名 位居 前 1/4;混 合灵活 配置 型基 金中 ,博 时产业 新动 力、 博时 互联 网主题 基金 今年 以来 净值 增长率 分别 为 8.95% 、8.40% , 在同类 基金 中排 名均 位于 前 1/4 。 保本型 基金 中, 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同类 137 只 中 排名前 1/3 ;绝 对收 益目 标基金 里, 博时 新起 点灵 活配置 混合 今年 以来 净值 增长率 在同 类基 金中 排名 前 10 。 黄金基 金类 ,博 时黄 金ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% , 在同 类 14 只 中 排名第 一。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 5 固收方 面, 长期 标准 债券 型基金 中, 博时 信用 债纯 债(A 类) 、博 时裕 昂纯 债 债券基 金今 年以 来净 值增 长率在 同 类 797 只排 名 前1/10 ; 普 通债 券型 基金 中 , 博 时信 用债 券基 金 、 博 时天颐 债券 基金 今年 以来 净值 增长率 在 417 只 中排 名 前1/10 ; 货 币市 场基 金里, 博 时外服 货币 今年 以来 净值 增长率 在 631 只 同类 基金 中 排名 前 1/4 ;转 债基 金方 面,博 时转 债增 强债 券(A 类)今 年以 来收 益率3.78% ,同类 排名 第一 。 QDII 基金 方面 , 博时 大中 华亚太 精选 股票 基金 (QDII ) 、 博时 大中 华亚 太精 选股 票基金 (QDII ) (美 元) , 今年以 来净 值增 长率 分别 为 13.46% 、15.92% ,同 类 排名 前 1/2 、1/4 。 2、 其 他大 事件 2017 年6 月23 日, 由南 方 日报社 主办 的 “ 201 7 年 南 方金融 峰会 暨第 六届 金榕 奖颁奖 典礼 ”在 广州 举 行,博 时基 金获 得 “ 年度 资产管 理优 秀奖 ”。 2017 年 6 月 17 日 ,由 中 国证券 报主 办的 “ 全 球配 置时代 海外 投资 动力 与机 遇 —— 首届 海外 基金 金牛 奖颁奖 典礼 暨高 端论 坛 ” 在深召 开 , 博 时基金 海外 全资子 公司 博时 基金 (国 际) 有限 公司 荣获 “ 一年 期 海 外金牛 私募 管理 公司 (固 定收益 策略 ) ” 。 2017 年 5 月 12 日 ,由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国机构 投资 者峰 会暨 财富 管理国 际论 坛在 深召 开。 博时摘 得 “ 2016 年度 十大 明星基 金公 司奖 ” 和 “20 1 6 年度 固定 收益 投资 明星 团队奖 ”两 项公 司类 大奖 , 博时双 月薪 和博 时稳 定价 值获 “ 三年 持续 回报 普通 债券型 明星 基金 奖 ” 、 博 时 新财富 获 “ 201 6 年 度绝 对 收 益明星 基金 奖 ”、 博时 信 用债纯 债获 “20 16 年度 积 极债券 型明 星基 金奖 ”、 博时信 用债 券获 “五 年持 续回 报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。 2017 年4 月25 日, 博 时基 金在 2017 中国 基金 业峰 会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上, 获得 “2016 年 度金 基金 ·TOP 公司奖 ”。 2017 年 4 月 25 日 ,在 由 中国基 金报 主办 的第 四届 中国基 金业 英华 奖颁 奖典 礼暨高 峰论 坛上 ,博 时基 金过钧 获评 “三 年期 二级 债最佳 基金 经理 ”、 “五 年期二 级债 最佳 基金 经理 ”, 陈 凯杨 获评 “三 年期 纯债 型最佳 基金 经理 ”。 2017 年 4 月 8 日, 在第 十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上, 博时 基金 被评 为 “20 16 年度 固定 收益 投资金 牛基 金公 司 ” , 旗下 博时卓 越品 牌混 合 (160512 ) 被 评为 “五 年期 开放 式混 合型持 续优 胜金 牛基 金 ” 、 博时主 题行 业 (160505)获 “20 16 年度 开放 式混 合 型金牛 基金 ” 、 博 时信 用 债券(050011)获 “三 年 期开 放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ”、 博时 信用 债纯 债债 券 (050027)获 “20 16 年度 开放式 债券 型金 牛基 金 ” 。 2017 年 3 月 10 日 ,由 中 国工商 银行 私人 银行 部举 办的 “ 第十 八届 资本 市场 投资论 坛会 议 ” 在杭 州落 下帷幕 。工 行私 行对 管理 人的过 往表 现给 予充 分肯 定并对 2016 年表 现突 出 的管理 人进 行了 表彰 ,博 时基 金荣获 “20 16 年度 优秀 管 理人奖 ”。 2017 年 2 月 22 日 ,第 二 届中国 基金 业营 销创 新高 峰论坛 暨 “ 金果 奖 ” 颁奖 典礼在 京举 办, 博时 基金 一举斩 获最 佳品 牌形 象建 设奖、 最具 创新 精神 奖、 最佳自 媒体 建设 奖 三 项大 奖。 2017 年 1 月 19 日 ,深 交 所召开 了新 一代 交易 系统 上线运 行总 结会 ,会 上介 绍了深 交所 新一 代交 易系 统运行 情况 , 并表彰 了在 新一代 交易 系统 上线 过程 中, 积极 参与 各项准 备和 测试工 作 , 为 系统顺 利上 线 做 出突出 贡献 的单 位和 个人 。 博 时基 金被 授予新 一代 交易系 统建 设先 行者 、 突 出贡献 单位 殊荣 。 博 时基 金 信 息技术 部车 宏原 、陈 小平 、祁晓 东被 授予 突出 贡献 奖殊荣 。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 6 2017 年1 月16 日, 博时 基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ”榜 单, 成为全 国十 家获 此殊 荣的 基金公 司之 一。 2017 年 1 月 12 日 ,由 华 夏时报 、新 浪 财 经联 合主 办的 “ 第十 届金 蝉奖 颁奖 典礼 ” 上, 博时 基金 荣 获 “201 6 年 度市 场营 销力 公 司 ” 奖 项。 2017 年1 月10 日, 由信 息 时报主 办的 “20 16 年 度金 狮奖金 融行 业风 云榜 ”颁 奖典礼 于广 州盛 大举 办, 博时基 金斩 获 “ 年度 最佳 投研基 金公 司 ” 大奖 。 2017 年1 月6 日 , 由 东方 财富网 、 天天 基金 网主 办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ”评选 活动 于广 州举 行, 博时基 金荣 膺 “ 201 6 年 度 最佳基 金公 司 ” 大奖 ,同 时,旗 下产 品博 时银 智 100 荣获 “2 01 6 年 度最 受欢 迎 新发基 金奖 ”。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 万琼 基金经 理 2015-06-0 8 - 10.3 2004 年 起 先 后 在 中 企 动 力 科 技 股 份有限 公司 、 华 夏基 金工 作。2011 年加入 博时 基金 ,历 任投 资助理 , 基金经 理助 理 。 现 任博 时 上证超 大 盘 ETF 基 金、 博时 上证 超 大盘 ETF 联接基 金、 博时 上证 自然 资源 ETF 基金 、 博 时上 证自 然资 源ETF 联接 基金、 博时 标普 500ETF 基金、 博 时标普 500ETF 联接(QDII) 基金 的 基金经 理。 王祥 基金经 理 2016-11-0 2 - 5 2006 年起 先后 在中 粮期 货 、 工 商银 行总行 工作 。 2015 年加 入 博时基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 基 金 经 理 助 理。 现任 博时 黄金ETF 基 金兼博 时 黄金 ETF 联 接基 金 、 博 时 上证自 然 资源 ETF 基 金 、 博 时上 证 自然资 源 ETF 联 接基 金的 基金 经理 。 注: 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报 告期 内 , 本 基金 管 理人严 格遵 循了 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其各 项实 施细 则 、 本 基金基 金合 同和 其他 相关 法律法 规的 规定 , 并本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于市 场 、 取 信于 社会 的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 , 由于 证券 市场波 动等 原因 , 本基 金 曾出 现个别 投资 监控 指标 超标 的情况 , 基 金管 理人 在规 定期限 内进 行了 调整 , 对 基金份 额持 有人 利益 未造 成损 害。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 7 4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期 内 , 本 基金管 理人 严格执 行了 《 证券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 公司制 定 的 公平交 易相 关制 度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上 半年 , 国 内宏 观 经济在 相对 高位 徘徊 ,6 月 官方制 造 业 PMI 为 51.7 。PPI 同 比持 续下 行、CPI 低位运 行, 小幅 上行5 月CPI 为 1.5% 。 汇率 方面 , 人 民币汇 率在 经历 几个 月的 窄幅震 荡后 大幅 调升 , 资 金 外流压 力减 轻。 但国 内资 金面偏 紧, 国债 收益 率仍 处于上 行趋 势。A 股风 格 方面, 呈现 冰火 两重 天, 大盘 表现抢 眼, 上证 50 和沪深 300 分 别上 涨 11.50% 、10.78% ,而 中小 盘表 现较 差,中 证 500 下跌 2.00% ,创 业板指 下 跌 7.34%, 中证 1000 下跌 12.07% 。板 块方 面,受 投资 者抱 团取 暖情 绪影响 下, 家电 、食 品饮 料、 电子元 器件 、 银行 行业 板 块表现 抢眼 , 其中 , 半年 涨幅分 别 为 29.66% 、19.07% 、9.08% 、8.91% , 而 农 林牧 渔、纺 织服 装、 计算 机、 传媒、 国防 军工 行业 板块 领跌, 跌幅 分别 为 15.41% 、13.55% 、13.23% 、11.98% 、 10.86% 。 本基金 主要 投资 于上 证资 源交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 , 以 期获 得和 跟 踪标的 指数 所表 征的 市场 平均水 平的 收益 。在 报告 期内, 本基 金严 格按 照基 金合同 ,以 不低 于基 金资 产净 值 90% 的 资产 都投 资 于上 证资源 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金, 保证 投资 收益紧 贴标 的指 数; 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017 年6 月30 日 , 本基金 份额 净值 为 0.6785 元 , 累 计份 额净 值为 0.6785 元 , 报 告期 内净 值增 长率 为 2.14% , 同期 业绩 基准涨 幅 为 0.91%。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2017 年 下半 年, 从 宏观经 济角 度来 看, 在补 库存的 推动 下国 内实 体经 济形式 有所 改善 。流 动性 方面 , 在 中国 稳健 的货 币 政策影 响下 , 总体 货币 仍 将呈现 较为 宽松 态势 。 汇 率从短 期看 , 避险 情绪 趋 于平 复, 预计 人民 币未 来出 现 大幅贬 值的 概率 较小 ; 但 从全球 角度 来看 , 发达 市 场受 “ 退欧 ”事 件的 影响 , 中 短期需 要避 险消 化 , 未 来一 段时间 新兴 市场 可能 会有 一定的 好转 。 在政 策方 面, 仍将贯 彻 “ 供给 侧改 革 ” , 改革虽 对实 体经 济造 成一 定的冲 击, 但预 计不 会对 经济增 速造 成过 大影 响。 继续关 注有 业绩 支撑 的食 品饮 料以及 经济 转型 和供 给测 改革的 相关 受益 股票 板块 具备投 资价 值, 同时 关注 行业低 配的 医药 板块 、 商 品周 期相关 的波 段机 会、 以及 弹性较 强的 券商 板块 。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 8 在投资 策略 上, 上证 资源 ETF 联 接基 金作 为一 只被 动的指 数基 金, 我们 会以 最小化 跟踪 误差 为目 标, 通过投 资于 上证 资 源 ETF 紧密跟 踪上 证资 源指 数。 同时我 们仍 然看 好中 国长 期的经 济增 长, 希望 通过 上证 资源 ETF 联 接基 金为 投资 人提供 分享 中国 长期 经济 增长的 机会 。 4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本 基金管 理人为 确保基金估 值工作 符合相关 法律法规 和基金 合同的规 定,确保 基 金资 产估值的 公平 、 合 理,有效 维护投资 人的利 益,设立 了博时基 金管理 有限公司 估值委员 会(以 下简称 “ 估值委员 会 ”), 制定了 估值 政策 和估 值程 序。 估值 委员 会成 员由 主 管运营 的副 总经 理 、 督 察 长、 投资 总监 、 研 究部 负责 人、 运作部 负责 人等 成员 组成 , 基金 经理 原则 上不 参与 估值委 员会 的工 作, 其估 值建议 经估 值委 员会 成员 评估 后审慎 采用 。 估值委 员会 成员均 具 有 5 年 以上 专业 工作经 历 , 具 备良好 的专 业经验 和专 业胜 任能 力, 具 有 绝对的 独立 性。 估值 委员 会的职 责主 要包 括有 : 保 证基金 估值 的公 平、 合理 ; 制订 健全 、 有 效的 估值 政策 和程序 ;确 保对 投资 品种 进行估 值时 估值 政策 和程 序的一 贯性 ;定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 等。 参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所 。 托 管人 根据 法 律法规 要求 对基 金估 值及 净值计 算履 行复 核责 任, 当存有 异议 时 , 托管 银行 有责任 要求 基金 管理 公司 作出合 理解 释 , 通过 积极 商 讨 达成一 致意 见。 会计 师事 务所对 估值 委员 会采 用的 相关估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出 具报告 。上 述参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 签署服 务协 议 , 由 其按 约 定提供 在银 行间 同业 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。 4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。 4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金 在本 报告 期内, 于 2017 年5 月5 日至 2017 年6 月5 日,2017 年5 月5 日至 6 月 5 日出 现了 连 续 20 个工 作日 资产 净值 低 于五千 万元 的情 形。 §5 托管 人报告 5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 本 报告期 ,中国 建设银行股 份有限 公司在本 基金的托 管过程 中,严格 遵守了《 证券投 资基金法 》 、 基 金合同 、 托管 协议和 其他 有关规 定 , 不 存在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 , 完 全尽 职尽 责地履 行了 基 金 托管人 应尽 的义 务。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 9 5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告 期 , 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定, 对本 基金 的基 金资 产 净值计 算 、 基 金费用 开支 等方面 进行 了认 真的 复核 , 对 本基 金的 投资运 作方 面进行 了监 督 , 发现 个别 监 督 指标不 符合 基金 合同 约定 并及时 通知 了基 金管 理人 , 基金 管 理 人在 合理 期限 内进行 了调 整, 对基 金份 额持 有人利 益未 造成 损害 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 博时 上证 自然 资源交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 3,066,462.55 2,288,547.79 结算备 付金 - 128,501.40 存出保 证金 10,165.33 5,693.54 交易性 金融 资产 49,468,464.51 34,284,242.51 其中: 股票 投资 226,858.00 31,149.00 基金投 资 49,241,606.51 34,253,093.51 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 580.25 613.70 应收股 利 - - 应收申 购款 45,722.58 2,987.48 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 52,591,395.22 36,710,586.42 负债和所有者权益 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 10 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 119.19 - 应付赎 回款 137,602.09 152,000.79 应付管 理人 报酬 1,710.26 865.08 应付托 管费 342.04 173.02 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 12,520.99 20,444.51 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 169,095.96 140,572.88 负债合计 321,390.53 314,056.28 所有者权益: - - 实收基 金 77,032,435.22 54,790,054.58 未分配 利润 -24,762,430.53 -18,393,524.44 所有者权益合计 52,270,004.69 36,396,530.14 负债和所有者权益总 计 52,591,395.22 36,710,586.42 注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.6785 元, 基金 份额 总额77,032,435.22 份。 6.2 利润 表 会计主 体: 博时 上证 自然 资源交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日 一、收入 1,711,904.78 -2,149,842.98 1. 利息 收入 13,189.68 12,037.05 其中: 存款 利息 收入 13,189.68 12,037.05 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -1,396,231.40 -1,319,735.97 其中: 股票 投资 收益 64,494.36 884,508.75 基金投 资收 益 -1,463,869.96 -2,206,029.08 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 3,144.20 1,784.36 3. 公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填 列) 3,064,631.02 -920,778.96 4. 汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 30,315.48 78,634.90 减:二、费用 238,332.32 281,649.27 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 11 1 .管 理人 报酬 10,831.43 8,666.52 2 .托 管费 2,166.26 1,733.33 3 .销 售服 务费 - - 4 .交 易费 用 55,691.14 100,350.65 5 .利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6 .其 他费 用 169,643.49 170,898.77 三、利润总额(亏损 总额 以 “-”号填列) 1,473,572.46 -2,431,492.25 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 1,473,572.46 -2,431,492.25 6.3 所有 者权益 (基 金净 值) 变动表 会计主 体: 博时 上证 自然 资源交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 54,790,054.58 -18,393,524.44 36,396,530.14 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 1,473,572.46 1,473,572.46 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) 22,242,380.64 -7,842,478.55 14,399,902.09 其中:1. 基 金申 购款 58,320,800.36 -18,996,363.68 39,324,436.68 2. 基金 赎回 款 -36,078,419.72 11,153,885.13 -24,924,534.59 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 77,032,435.22 -24,762,430.53 52,270,004.69 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 52,478,624.87 -15,663,578.97 36,815,045.90 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -2,431,492.25 -2,431,492.25 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) -152,472.66 -691,288.73 -843,761.39 其中:1. 基 金申 购款 101,865,627.55 -39,623,601.68 62,242,025.87 2. 基金 赎回 款 -102,018,100.21 38,932,312.95 -63,085,787.26 四 、 本期 向 基金 份额 持有 - - - 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 12 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 52,326,152.21 -18,786,359.95 33,539,792.26 注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 本报告6.1 至6.4 ,财 务报 表由下 列负 责人 签署 : -----------------


























-----------------


























--------------- 基金管 理人 负责 人: 江向 阳主管 会计 工作 负责 人: 王德英 会计 机构 负责 人: 成江 6.4 报表 附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.2 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息 红利 差别 化个 人 所 得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号《关 于进 一步 明确 全面 推开营 改增 试点 金融 业有 关政策 的通 知》 、财 税[2016]70 号《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 的差 价收 入免 征营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ,金 融业 由缴 纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 的转 让收 入免 征增值 税。 (2)对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 , 包括 买卖 股票 的差价 收入 , 股票 的股 息、 红利收 入及 其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3)对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ,其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持 股 期限超 过 1 年 的, 暂免 征 收个人 所得 税。 对基 金持 有的上 市公 司限 售股 ,解 禁后取 得的 股息 、红 利收 入, 按照上 述规 定计 算纳 税, 持股时 间自 解禁 日起 计算 ;解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应 纳税所 得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。 (4)基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 13 6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 博时基 金管 理有 限公 司( “博时 基金 ”) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 招商证 券股 份有 限公 司( “招商 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 上证自 然资 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 ( “ 目标 ETF” ) 基金管 理人 管理 的其 他基 金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易 无。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,831.43 8,666.52 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 25,181.96 26,413.27 注:1. 本 基金 基金 资产 中 投资于 目标 ETF 的 部分 不 收取管 理费 ,支 付基 金管 理人博 时基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标ETF 基金 份额部 分的 基金 资产 后的 余额( 若为 负数, 则取 零) 的0.5% 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬=(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目标 ETF 基 金份 额部 分 的基金 资产) X 0.5% / 当年天 数。 2. 根 据本基 金的基 金管理人 与各代 销机构 签订的 基金 代销协 议,客 户维护 费按 照代销 机构所 代销基 金的份 额保 有量 作为 基数 进行计 算。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,166.26 1,733.33 注: 本 基金 基金 资产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费, 支付 基金 托管 人中国 建设 银行 的托 管费 按前一 日基 金资 产净 值扣 除所持 有目 标 ETF 基 金份 额部分 的基 金资 产后 的余 额(若 为负 数, 则取 零) 的0.1%


年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费=(前 一日 基金 资 产净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基 金份 额部 分的 基 金资产) X 0.1% /当年 天数。 6.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 14 无。 6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 3,066,462.55 12,674.24 2,232,205.07 11,163.42 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事 项的说明 于 2017 年 6 月 30 日 , 本基金 持有 71,854,088.00 份目标 ETF 基 金份 额(2016 年 12 月 31 日: 50,941,543.00 份) ,占 其 总份额 的比 例 为 53.52%(2016 年12 月31 日:44.20%) 。 6.4.5 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票代 码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值 单价 复牌日期 复牌开盘 单价 数量( 单位: 股) 期末成本总 额 期末估值总 额 备注 600255 鑫科材料 2017-06-26 重大重组 4.04 - - 1,300.00 5,685.84 5,252.00 - 601088 中国神华 2017-06-05 重大事项 22.29 - - 1,800.00 34,493.28 40,122.00 - 注: 本基 金截 至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.5.3.1 银行间市场债 券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债 券正回购 无。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公 允价 值 (a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价 值计 量结 果所 属的 层次 , 由 对公 允价 值计 量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低层 次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 15 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价值 于 2017 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 49,423,090.51 元,属 于 第二层 级的 余额 为 45,374.00 元 ,无 属于第 三层 级 的余额(2016 年 12 月 31 日: 第一层 级的 余额 为 34,268,933.51 元 ,第 二层 级的 余额 为 15,309.00 元 ,无 属于第 三层 级的 余额) 。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不活 跃) 、 或属于 非公 开发 行等 情况 , 本基 金不 会于 停牌 日至 交易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不活 跃期 间及 限售 期间 将相 关股票 和债 券的 公允 价值 列入第 一层 次 ; 并 根据 估 值调整 中采 用的 不可 观察 输入值 对于 公允 价值 的影 响程 度,确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 于2017 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 , 其 账面价 值与 公允 价值 相差 很小。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资 组合报告 7.1 期末 基金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 226,858.00 0.43 其中: 股票 226,858.00 0.43 2 基金投 资 49,241,606.51 93.63 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,066,462.55 5.83 8 其他各 项资 产 56,468.16 0.11 9 合计 52,591,395.22 100.00 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 16 7.2 期末 投资目 标基 金明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 上证自 然资 源交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 股票指 数型 交易型 开 放式指 数 基金 博时基 金管 理有 限公司 49,241,606.51 94.21 7.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 221,606.00 0.42 C 制造业 5,252.00 0.01 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 226,858.00 0.43 7.4 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601168 西部矿 业 23,600 181,484.00 0.35 2 601088 中国神 华 1,800 40,122.00 0.08 3 600255 鑫科材 料 1,300 5,252.00 0.01 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 博时 基金管 理有 限公 司网 站的 半年度 报告 正文 。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 17 7.5 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600028 中国石 化 1,680,741.00 4.62 2 601857 中国石 油 1,667,294.00 4.58 3 601088 中国神 华 1,631,398.00 4.48 4 601899 紫金矿 业 1,532,022.00 4.21 5 601600 中国铝 业 1,525,890.99 4.19 6 600111 北方稀 土 1,263,715.60 3.47 7 600489 中金黄 金 988,041.00 2.71 8 600157 永泰能 源 936,959.00 2.57 9 600219 南山铝 业 919,355.00 2.53 10 603993 洛阳钼 业 793,554.00 2.18 11 600583 海油工 程 781,198.00 2.15 12 600688 上海石 化 717,755.00 1.97 13 600362 江西铜 业 685,326.32 1.88 14 600256 广汇能 源 680,867.00 1.87 15 600614 鹏起科 技 624,297.00 1.72 16 600547 山东黄 金 601,627.00 1.65 17 603799 华友钴 业 590,316.00 1.62 18 600497 驰宏锌 锗 572,693.00 1.57 19 601225 陕西煤 业 569,876.30 1.57 20 601898 中煤能 源 521,170.00 1.43 注:本 项的 “买 入金 额 ” 均 按 买入 成交 金额 (成 交单 价 乘以 成交 数量 )填 列, 不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601857 中国石 油 960,587.00 2.64 2 600028 中国石 化 917,043.00 2.52 3 601600 中国铝 业 877,540.00 2.41 4 601899 紫金矿 业 875,484.00 2.41 5 601088 中国神 华 820,017.00 2.25 6 600111 北方稀 土 727,662.00 2.00 7 600547 山东黄 金 715,015.83 1.96 8 600489 中金黄 金 566,220.00 1.56 9 600157 永泰能 源 536,553.00 1.47 10 600219 南山铝 业 502,616.00 1.38 11 600583 海油工 程 463,047.00 1.27 12 603993 洛阳钼 业 431,823.00 1.19 13 600362 江西铜 业 431,153.38 1.18 14 600688 上海石 化 393,175.00 1.08 15 600497 驰宏锌 锗 372,197.00 1.02 16 600256 广汇能 源 371,502.00 1.02 17 600614 鹏起科 技 330,743.99 0.91 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 18 18 603799 华友钴 业 303,771.00 0.83 19 601699 潞安环 能 291,817.00 0.80 20 601898 中煤能 源 289,554.00 0.80 注:本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 28,136,376.64 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 16,345,764.64 注: 本项 “买 入股 票成 本 ”、 “ 卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不考虑 相关 交易 费用 。 7.6 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.10 期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排 序 的前五 名权 证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.11 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.12 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 19 7.13 投 资组合 报告 附注 7.13.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 10,165.33 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 580.25 5 应收申 购款 45,722.58 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 56,468.16 7.13.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600255 鑫科材 料 5,252.00 0.01 重大重 组 2 601088 中国神 华 40,122.00 0.08 重大事 项 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 2,831 27,210.33 27,254,057.95 35.38% 49,778,377.27 64.62% 8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 20 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,485.90 0.00% 8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万 份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基金 - 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 - 1、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ; 2、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。 §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2012 年4 月 10 日 )基 金份 额总 额 309,533,849.25


本报告 期期 初基 金份 额总 额 54,790,054.58 本报告 期 基 金总 申购 份额 58,320,800.36 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 36,078,419.72 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 77,032,435.22 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议 本报告 期内 未召 开持 有人 大会。





10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门 未 发生 重大 人事 变动。 10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投资 策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 10.5 报告 期内 改聘会计 师事 务所情 况 本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 为本基 金提 供审 计服 务 。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 21 10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告 期内 , 基 金管 理人 、 基金 托管 人涉 及托 管业 务的部 门及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查 或处罚 等情 况。 10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安 2 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 44,482,141.28 100.00% 32,550.13 100.00% - 注: 本基 金根 据中 国证 券 监督管 理委 员会 《 关于 完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 (证 监基字[2007]48 号) 的有 关规定 要求 , 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水 平后, 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。 1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 :


(1)经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; (2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; (3)具 有较强 的全方 位金融服 务能力 和水平 ,包括 但不 限于: 有较好 的研究 能力 和行业 分析能 力,能 及 时、全面 地向公司 提供高 质量的关 于宏观、 行业及 市场走向 、个股分 析的报 告及丰富 全面的信 息服务 ; 能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 , 提 供专门 研究 报告 , 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ; 能 积极 为 公 司投资 业务 的开 展, 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 : (1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; (2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 回购 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 基金 成交 总额的 比例 国泰君 安 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - 351,602.70 100.00% §1 1 影响投 资者决策的其 他重要信息 11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 持有基 金份 额比 例达 到或 期初份 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要 22 号 者超 过20% 的时 间区 间 额 比 机构 1 2017-01-12~2017-02-02;2017- 04-24~2017-06-30 0.00 48,975,213.86 22,018,496.77 26,956,717.09 34.99% 产品特 有风 险 本报告 期内 , 本 基金 出现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况 , 当该基 金份 额持 有人 选择 大比例 赎 回时, 可能 引发 巨额 赎回 。若发 生巨 额赎 回而 本基 金没有 足够 现金 时, 存在 一定的 流动 性风 险; 为应 对巨额 赎 回而进 行投 资标 的变 现时 ,可能 存在 仓位 调整 困难 ,甚至 对基 金份 额净 值造 成不利 影响 。基 金经 理会 对可能 出 现的巨 额赎 回情 况进 行充 分准备 并做 好流 动性 管理 ,但当 基金 出现 巨额 赎回 并被全 部确 认时 ,申 请赎 回的基 金 份额持 有人 有可 能面 临赎 回款项 被延 缓支 付的 风险 ,未赎 回的 基金 份额 持有 人有可 能承 担短 期内 基金 资产变 现 冲击成 本对 基金 份额 净值 产生的 不利 影响 。 本基金 出现 单一 份额 持有 人持有 基金 份额 占比 超过20% 的情 况, 根据 基金 合同 相关约 定, 该份 额持 有人 可以独 立 向基金 管理 人申 请召 开基 金份额 持有 人大 会, 并有 权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 。该 基金 份额 持有 人可以 根 据自身 需要 独立 提出 持有 人大会 议案 并就 相关 事项 进行表 决。 基金 管理 人会 对该议 案的 合理 性进 行评 估,充 分 向所有 基金 份额 持有 人揭 示议案 的相 关风 险。 在极端 情况 下, 当持 有基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时,可 能导 致在 其赎 回后 本基金 资 产规模 连续 六十 个工 作日 低于5000 万 元, 基金 还可 能面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等 情形。


此外, 当单 一基 金份 额持 有人所 持有 的基 金份 额已 经达到 或超 过本 基金 规模 的50% 或者 接受 某笔 或者 某 些申购 或 转换转 入申 请有 可能 导致 单一投 资者 持有 基金 份额 的比例 达到 或者 超过50% 时 , 本基 金管 理人 可拒 绝该 持有人 对 本基金 基金 份额 提出 的申 购及转 换转 入申 请。 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年八 月二 十四日