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东方周期优选灵活配置混合(004244)

东方周期优选灵活配置混合:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
东 方 周 期 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东方基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年八 月二十四日 
 
 
 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 35 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年3 月15 日( 基金 合同 生效 日) 起至 06 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 35 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东方周 期优 选灵 活配 置混 合 基金主 代码 004244 前端交 易代 码 004244 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 3 月 15 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 146,822,402.08 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金利 用经 济周 期理 论, 以 投资 时钟 分析 框架 为基 础 , 把握 行业 轮换 及不 同经 济 周期 下具 有良 好增 长前 景 的 优势 行业 带来 的投 资机 会 ,通 过精 选个 股和 有效 的风险 控制 ,力 争获 得超 越业绩 比较 基准 的收 益。 投资策 略 本 基 金利 用经 济周 期理 论, 以 投资 时钟 分析 框架 为基 础 , 在合 理配 置大 类资 产的 前 提下 ,把 握行 业轮 换及 不 同 经济 周期 下具 有良 好增 长 前景 的优 势行 业带 来的 投 资 机会 ,通 过精 选个 股和 有 效的 风险 控制 ,力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的收 益。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 ×6 0%+ 中 债 总 全 价 指 数 收 益 率 ×40% 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高 于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ,但 低于 股票 型基 金, 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 林葛 联系电 话 010-66295888 010-66060069 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


010-66578578 或 95599 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 35 页


400-628-5888 传真 010-66578700 010-68121816


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年3 月15 日 - 2017 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 4,549,636.78 本期利 润 5,888,894.44 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0152 本期基 金份 额净 值增 长率 2.18% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0130 期末基 金资 产净 值 150,029,388.17 期末基 金份 额净 值 1.0218


注 : ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 (不 含公允 价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。





② 期末 可供 分配 利润 : 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额 为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润 的金额 为期 末未 分配 利润 (已实 现部 分扣 除未 实现 部分) 。





③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用,计 入 费用后实际收 益水平 要低于 所列 数字 。





④ 本基 金基 金合 同 于2017 年3 月15 日生 效, 本 报告实 际报 告期 为 2017 年3 月 15 日至2017 年6 月30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 35 页


阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.41% 0.15% 3.33% 0.41% -1.92% -0.26% 过去三 个月 2.05% 0.11% 3.21% 0.39% -1.16% -0.28% 过去六 个月 2.18% 0.10% 3.31% 0.38% -1.13% -0.28% 过去一 年 2.18% 0.10% 3.31% 0.38% -1.13% -0.28% 过去三 年 2.18% 0.10% 3.31% 0.38% -1.13% -0.28% 自基金 合同 生效起 至今 2.18% 0.10% 3.31% 0.38% -1.13% -0.28%


注:本 基金 基金 合同 于 2017 年3 月15 日 生效 ,截至 报告 期末 ,本 基金 合同生 效不 满六 个月 , 仍处于 建仓 期。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较


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§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 (以 下 简称 “本 公司 ” ) 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证 监基金 字[2004]80 号” 批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。 截 至 2017 年 6 月30 日 , 本 公司 注册 资本 2 亿元 人民 币。 本公 司股东 东北 证券 股份 有限 公司出 资人 民币 12800 万 元,占 公司 注册 资 本 的 64% ; 河北 省国 有资 产 控股运 营有 限公 司出 资人 民币 5400 万元 ,占 公司 注 册资本 27% ; 渤海 国 际信托 股份 有限 公司 出资 人民币 1800 万 元, 占公 司 注册资 本的 9% 。 截至 2017 年 6 月 30 日,本 公司管 理 44 只 开放 式证 券 投资基 金—— 东 方龙 混合 型开放 式 证 券投 资基 金、 东 方精选 混合 型开 放 式证券 投资 基金 、 东 方金 账簿货 币市 场证 券投 资基 金、 东 方策 略成 长混 合型 开放式 证券 投资 基金 、 东方稳健回报 债券型证 券 投资基金、东 方核心动 力 混合型开放式 证券 投资 基 金、东方成 长收益平 衡混合型开放 式证券投 资 基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化 收益债券 型证券投资基 金、东方 启 明量化先锋混 合型证券 投 资基金、东方 安心收益 保 本混合型证 券投资基 金、东方利群 混合型发 起 式证券投资基 金、东方 多 策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、 东方新兴 成长混合型证 券投资基 金 、东方双债添 利债券型 证 券投资基金、 东方添益 债 券型证券投 资基金、 东方主题精选 混合型证 券 投资基金、东 方睿鑫热 点 挖掘灵活配置 混合型证 券 投资基金、 东方鼎新 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 东方 惠新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方永润 18 个月 定期 开 放债券型证券 投资基金 、 东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 新 思路灵活配 置混合型 证券投资基金 、东方新 价 值混合型证券 投资基金 、 东方创新科技 混合型证 券 投资基金、 东方稳定 增利债 券型 证券 投资 基金 、 东方 金元 宝货 币市 场证 券投资 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、 东方金证通货 币市场基 金 、东 方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基 金、东方盛世 灵活配置 混 合型证券投资 基金、东 方 合家保本混合 型证券投 资 基金、东方 臻馨债券 型证券投资基 金、东方 岳 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方区 域发展混 合 型证券 投资 基金、东 方永 兴 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 、东 方臻享 纯债 债券 型证 券投 资基金 、东 方永 熙 18 个月定期开放 债券型证 券 投资基金、东 方民丰回 报 赢安定期开放 混合型证 券 投资基金、 东方周期 优选灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方价值挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 支柱产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 东 方 臻悦 纯债 债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 35 页


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 薛子徵 本基金 基金经 理 2017 年3 月15 日 - 10 年 山西大 学工 商管 理、 应 用 心 理学专 业学 士 , 10 年证 券 从 业经历。 曾任 中宣 部政 研 所 研究员、 中信 基金 管理 有 限 责任公 司助 理研 究员、 华 夏 基金管 理有 限公 司研 究员 。 2009 年 7 月加 盟东 方基 金 管理有 限责 任公 司, 曾 任 权 益投资 部房 地产 、 综 合、 汽 车、 国 防军 工、 机 械设 备 行 业研究 员, 投资 经理、 东 方 核心动 力股 票型 开放 式证 券投资 基金 ( 于 2015 年7 月 31 日更 名为 东方 核心 动 力混合 型证 券投 资基 金) 基 金经理。 现任 东方 增长 中 小 盘混合 型开 放式 证券 投资 基金基 金经 理、 东 方核 心 动 力混合 型证 券投 资基 金基 金经理、 东方 睿鑫 热点 挖 掘 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金 经 理、 东 方新 价 值 混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 东 方互 联网 嘉混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理、 东 方区域 发展 混合 型证 券投 资基金 基金 经理、 东方 大 健 康混合 型证 券投 资基 金基 金经理、 东方 周期 优选 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方周 期 优选灵 活配 置混 合型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则 管理和运 用基金资产, 在严格控 制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 无损害基金 份额持有 人利益 的行 为 。 本 基金 无 重大违 法 、 违 规行 为。 本 基金投 资组 合符 合有 关法 规及基 金合 同的 约定 。 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 35 页


4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 基 金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 (2011 年 修订) ,制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。 基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法, 各投资组 合 经理在授权范 围 内自主决策, 各投资组 合 共享研究平台 ,在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公 平的机 会。 基金管理人实 行集中交 易 制度,建立公 平的交易 分 配制度,确保 各投资组 合 享有公平的交 易 执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易, 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序;对 于债券一 级市场申购、 非公开发 行 股票申 购等非 集中竞价 交 易,各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投 资组合的交易 价格和数 量 ,基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配;对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。 基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况 进行统 计分 析, 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定,在 授 权、研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 , 未直接或通 过与第三 方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度 规定。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告期内, 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过 该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年上 半年, 经济 数据 总体如 我们 预期 的持 续回 暖, 尤 其是 地产 开发 商的 补 库存意 愿高 涨, 带来地产开工 、投资增 速 持续提升,显 著超出了 市 场的一致预期 。但由于 市 场对此的持 续性始终 持怀疑 态度 , 导致 地产 上 游产业 链表 现较 差 。 而 产 业链下 游更 偏重 于消 费属 性, 受益 确定 性更 强, 如家电、家装 、家居等 板 块均出现较好 表现。而 以 茅台为代表的 的高端消 费 品价格仍然 坚挺,食东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 35 页


品饮料 板块 也出 现了 较大 幅度上 涨。 总体 看上 半年 家电上 涨 29.83% 、 食 品饮 料上 涨 18% 涨幅 居前 ; 农业下 跌14.93% 、 纺织 服 装下 跌 14.35% 跌幅 居前 。 此前我 们已 在 17 年 判 断 地 产投资 启动 将成 为二 、 三 季度经 济的 重要 支撑 ;PPI 连续数 月处 于 扩张区 间 , 增 强了 企业 主 动补库 存意 愿 , 中 游制 造 业再投 资也 将启 动 , 会 成 为17 年上 半年 一大 亮 点; 另 一方 面随 着 16 年 前 两批入 库 的 PPP 项目 落地 , 将一 定程 度对 冲地 产投 资下滑 带来 的负 面影 响,多方共振 ,经济将 呈 现持续回暖态 势。我们 也 基于此判断, 对于机械 、 环保、基建 、银行以 及偏重 消费 属性 的医 药等 板块保 持了 较大 幅度 配置 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 2017 年3 月15 日起 至 2017 年6 月 30 日, 本基 金净 值增长 率 为 2.18% , 业绩 比 较基准 收益 率 为3.31% , 低于 业绩 比较 基准 1.13% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2017 年下 半年 , 我 们 认为经 济增 速略 有放 缓 , 地产投 资增 速将 在下 半年 继续上 行 , 对 经 济起到承托作 用,但相 应 的,基建投资 增速仍将 处 于下降状态, 整体仍处 于 平稳状态, 有利于周 期类板 块保 持较 高盈 利能 力。 但也应警惕市 场预期变 化 带来的波动, 我们判断 , 随着地产新开 工增速的 拐 头向下,市场 将 在数据公布后 ,对于未 来 需求产生悲观 预期,届 时 ,周期类行业 将面临一 定 回调压力, 但随着四 季度地产投资 旺季的到 来 ,需求端的表 现将好于 市 场的悲观预期 ,届时 , 周 期板块在四 季度将再 度面临上涨机 遇。而随 着 经济的持续回 暖,银行 的 不良率与息差 都将表现 出 向好趋势, 有利于提 升PB 估值 水平 ,以 及资 产 规模缩 水为 收入 端带 来的 负面影 响。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的 要求, 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 (以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”), 成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门(包括但 不限于权 益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ) 、风险 管 理 部负 责 人 组 成 , 估 值委 员 会设 立 委 员 会 主任 1 名,委 员会 副主 任 1-2 名 ,估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 , 熟 悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 : 1. 委员 会主 任 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 35 页


负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议, 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论, 进行决 议并 组织 实施 ; 因 特殊原 因 , 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 , 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。 2. 运营 部 ①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。 ②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ,提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。 ③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据 以对基 金等 投资 组合 进行 估值。 ④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。 3. 投研 部门 当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 (简 称“ 停牌 有价证 券” )时 , 根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 , 对 估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” , 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。 4. 风险 管理 部 在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时,建 议 或提示运营部 提 请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。 上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。 截至本报告期 期末,公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中 债估值 最终 用户 服务 协议 》 , 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银 行间固 定收 益品 种进 行估 值 ( 适用 非货 币基 金 ) 或 影子定 价 (适 用货 币基 金) 。 公 司与 中证 指数 有 限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 , 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有 的交易 所 固 定收 益品 种进 行估值 (适 用非 货币 基金 ) 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据本基金基 金合同的 相 关规定,结合 本基金实 际 运作情况,本 基金本报 告 期未进行利润 分 配。 4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 报告期内,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 低于二百 人 或基金资产净 值 低于五 千万 元的 情形 。 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 35 页


§5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —东方 基金管理 有限责 任公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日基 金的 投资 运作 , 进 行 了认真 、 独 立的 会 计核算和必要 的投资监 督 ,认真履行了 托管人的 义 务,没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的 行为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本托管人认为, 东方基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的 计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人认为 ,东方基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计 报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 东方 周期 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 35 页


资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 资 产:


银行存 款 3,641,715.59 结算备 付金 7,486,294.46 存出保 证金 6,400.85 交易性 金融 资产 72,117,418.41 其中: 股票 投资 32,487,418.41 基金投 资 - 债券投 资 39,630,000.00 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 70,000,195.00 应收证 券清 算款 12,618.99 应收利 息 633,496.94 应收股 利 - 应收申 购款 19,842.13 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总 计 153,917,982.37 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 负 债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 - 应付证 券清 算款 - 应付赎 回款 3,527,022.95 应付管 理人 报酬 209,024.58 应付托 管费 34,837.45 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 57,800.00 应交税 费 - 应付利 息 - 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 59,909.22 负债合 计 3,888,594.20 所有者权益:


实收基 金 146,822,402.08 未分配 利润 3,206,986.09 所有者 权益 合计 150,029,388.17 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 35 页


负债和 所有 者权 益总 计 153,917,982.37


注 : ① 报告 截止 日2017 年6 月30 日, 基 金份 额净 值1.0218 元 , 基 金份 额总 额146,822,402.08 份。 ②本基 金基 金合 同 于 2017 年 3 月 15 日 生效 ,无 可比期 间数 据, 本报 告实 际报告 期 为 2017 年3 月15 日至2017 年6 月30 日, 下同 。


6.2 利润表 会计主 体: 东方 周期 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2017 年3 月15 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年3 月15 日(基金合 同生效日)至2017 年 6 月 30 日 一、收入 8,025,753.60 1.利息 收入 4,007,674.22 其中: 存款 利息 收入 3,088,918.44 债券利 息收 入 211,969.04 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 706,786.74 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 219,119.36 其中: 股票 投资 收益 23,019.36 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 - 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 196,100.00 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) 1,339,257.66 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 2,459,702.36 减:二、费用 2,136,859.16 1.管 理人 报酬 1,711,563.56 2.托 管费 285,260.60 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 77,342.68 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 62,692.32 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 5,888,894.44 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 35 页


减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 5,888,894.44


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 周期 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年3 月 15 日 至 2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 3 月 15 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 799,774,553.78 - 799,774,553.78 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期净 利润) - 5,888,894.44 5,888,894.44 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -652,952,151.70 -2,681,908.35 -655,634,060.05 其中:1.基 金申 购款 252,642.10 2,137.98 254,780.08 2. 基金 赎回 款 -653,204,793.80 -2,684,046.33 -655,888,840.13 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 146,822,402.08 3,206,986.09 150,029,388.17


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘鸿 鹏______














______ 刘 鸿鹏______














____ 肖向 辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 东方周 期优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 (以 下 简称 “本 基金” ) 根据2016 年9 月 30 日中东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 35 页


国证监会《关于准予东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 (证监许可 [2016]2262 号 ) 的 核准, 由基金 发起 人东 方基 金管 理有限 责任 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券 投 资基金 法》 和 《东 方周 期优 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同》 自2017 年 2 月 8 日至 2017 年3 月10 日公 开募 集设 立 。 本基 金为 混合 型证 券投 资基金 , 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 799,500,313.88 元 人 民 币 , 业 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) “ 瑞 华 验 字[2017] 第 01300007 号 ” 验资报告 验 证。经向中国 证监会备 案 , 《东方周期优 选灵活配 置 混合型证券投 资基 金基金 合同 》 于2017 年3 月15 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 799,774,553.78 份基金 单位 , 其 中认 购资 金利息 折 合274,239.90 份 基金单 位。 本基 金基 金管 理人为 东方 基金 管理 有限责 任公 司, 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 周期优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 基 金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法 发行上市 的股票 ( 包括 创业 板股 票 、 中 小板 股票 以及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券(包 括国 债、 央行票 据、 金融 债( 含政 策性金 融债 ) 、 地方 政府 债 、企业 债、 公司 债、 中期 票据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券、 次级 债券 、可转 换债 券、 分离 交易 的可转 换债 券等)、 债券 回 购、资 产支 持证 券、 货币市场工具 、同业存 单 、权证、股指 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融 工具( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定 ) 。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金 管理人 在履行适 当 程序后,可以 将 其纳入 投资 范围 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38 项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定(以 下合称 “企 业会计准 则 ” ) 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证 监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度 报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号 —年 度报 告和 半年度 报告 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号 — 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 及中 国证 监会颁 布的 其他 相 关 规定编 制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求, 真实、完 整 地反映了本基 金东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 35 页


2017 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及 2017 年 3 月 15 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2017 年 6 月 30 日的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计年 度为 公历 每年 1 月1 日至 12 月31 日。 本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 为2017 年3 月15 日( 基金 合同 生 效日) 至 2017 年 6 月 30 日。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。 6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类 金融工 具, 是指 形成 本基 金的金 融资 产, 并形 成其 他单位 的金 融负 债或 权益 工具的 合同 。 1. 金融 资产 的分 类 金融资产应当 在初始确 认 时划分为以下 四类: (1 ) 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的 金融资产; (2 )持有至 到 期投资; (3 ) 贷款和应 收 款项; (4)可 供出售金 融 资 产。金融 资产的 分 类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。 本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产包括 股 票投资、债券 投 资、同业存 单和衍生 工具( 主要为权证 投资)。除 衍生 工具所产生 的金融资 产在 资产负债表 中以衍 生金融资产列 示外,其 他 以 公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中 以交易 性金 融资 产列 示。 本基金 持有 的其 他金 融资 产包括 银行 存款 、买 入返 售金融 资产 和各 类应 收款 项等。 本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。 2. 金融 负债 的分 类 金融负债应当 在初始确 认 时划分为以下 两类: (1 ) 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的 金融负 债; (2) 其他 金融 负债。 本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。 本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。 6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按取 得 时的公允价值 作 为初始 确认 金额 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票、债券 、同业存 单 以及不作为有 效东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 35 页


套期工具的衍 生工具等 , 取得时发生的 相关交易 费 用计入当期损 益;支付 的 价款中包含 已宣告但 尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或上 次除息日 至 购买日止的利 息,单独 确 认为应收项 目。应收 款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量,期间取得 的 利息或现金股 利,应当 确 认为当期收益 。应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法,以 成本进行 后续计 量, 在摊 销时 产生 的利得 或损 失, 应当 确认 为当期 收益 。 当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转移时, 终止确认 该 金融资产;金 融负债的 现 时义务全部或 部分已经 解 除的,终止 确认该金 融负债或其一 部分。处 置 该金融资产或 金融负债 时 ,其公允价值 与初始入 账 金额之间的 差额应确 认为投 资收 益, 同时 调整 公允价 值变 动收 益。 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股票 投资 股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账, 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。 因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价,于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投 资成本;股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获 得的股 票, 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例, 计算 确定 增加的 股票 数量 。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (2) 债券 投资 买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按债券的公允 价值入账 , 相关交易费用 直 接计入 当期 损益 , 上 述公 允 价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息 单独核 算) 。 配售及认购新 发行的分 离 交易可转债, 于实际取 得 日按照估值方 法对分离 交 易可转债的认 购 成本进 行分 摊, 确认 应归 属于债 券 部 分的 成本 。 买入零息债券 视同到期 一 次还本付息的 附息债券 , 根据其发行价 、到期价 和 发行期限推算 内 含报酬 率后 ,逐 日确 认债 券利息 收入 。 卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (3) 权证 投资 权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账, 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 获赠的权证(包 括配股权 证),在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ,计算确 定 增加的权证 数 量,成 本为 零。 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 35 页


配售及认购新 发行的分 离 交易可转债而 取得的权 证 ,于实际取得 日按照估 值 方法对分离交 易 可转债 的认 购成 本进 行分 摊,确 认应 归属 于权 证部 分的成 本。 卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。 (4) 分离 交易 可转 债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本。 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、 (3)中 相关 原 则 进行 计算 。 (5) 买入 返售 金融 资产 买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融 出的资 金。 买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 , 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。 买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。 (6) 卖出 回购 金融 资产 款 卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产 所融入 的资 金。 卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 , 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。 卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。 (7) 同业 存单 同业存单视同 到期一次 还 本付息的附息 债券,根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限推算内含 报 酬率后 ,逐 日确 认债 券利 息收入 。 6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值: 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。 存在活跃市场 的金融工 具 ,如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化,参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 当金融工具不 存在活跃 市 场 ,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 35 页


可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场 交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定 价模型 等 。 采 用估 值技 术 时, 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 , 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。 有充足理由表 明按以上 估 值原则仍不能 客观反映 相 关投资品种的 公允价值 的 ,基金管理公 司 根据具 体情 况与 托管 银行 进行商 定, 按最 能恰 当反 映公允 价值 的价 格估 值。 国家有 最新 规定 的, 按其 规定进 行估 值。 具体投 资品 种的 估值 方法 如下: (1) 股票 投资 交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。 本基金 对于 长期 停牌 股票 ,根据 2008 年 09 月 12 日证监 会发 布的 【2008 】38 号文《 关于 进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 , 因 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 以 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素( 如指 数 收益法), 调整 最近 交易 市 价, 确 定公 允价 值。 由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资, 按 估值日 在交 易所 挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 。 首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值,在估 值技术难 以 可靠计量公允 价 值的情况下, 按成本估 值 。首次公开发 行有明确 锁 定期的股票, 于同一股 票 上市后按交 易所上市 的同一 股票 的市 场交 易收 盘价作 为公 允价 值。 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ,按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。 (2) 债券 投资 ①证券交易所 上市实行 净 价交易的债券 按第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净价 估 值。 ②证券交易所 上市未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收 利息( 自债 券计 息起 始日 或 上一起 息日 至估 值当 日的 利息) 得到 的净 价进 行估 值 。 ③发行 未上 市流 通的 债券 ,按成 本估 值。 ④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 ⑤在全国银行 间债券市 场 交易的债券, 采用估值 技 术确定公允价 值。在估 值 技术难以可靠 计 量公允 价值 的情 况下 ,按 成本计 量。 (3) 权证 投资 ①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。 ②首次发行但 尚未上市 的 权证在上市交 易前,采 用 估值技术确定 公允价值 ; 在估值技术难 以东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 35 页


可靠计 量公 允价 值的 情况 下,按 成本 计量 。 ③因持 有股 票而 享有 的配 股权, 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 , 采 用估 值技 术确定 公允 价 值 。 ④因认购或获 配新发行 的 分离交易可转 债而取得 的 债券和权证, 上市日前 , 分别按照中国 证 券业协会公布 的债券报 价 和权证报价确 定当日债 券 和权证的估值 ;自上市 日 起,上市流 通的债券 和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 估值 。 (4) 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。 (5) 同业 存单 根据 其交 易 场所 , 采 用相 应的 估值 技 术确定 公允 价值 。 在估 值 技术难 以可 靠计 量公允 价值 的情 况下 ,按 成本计 量。 6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划 以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金单位总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回、转 换 以及分红再投 资 引起的 实收 基金 的变 动分 别于基 金相 关活 动确 认日 认列。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时,相关款 项 中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部 分各自占 基金净 值的比例,损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认 日或基 金赎 回确 认日 认列 ,并于 月末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量 (1) 利息 收入 存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。 债券利息收入 在持有债 券 期内,按债券 的票面价 值 和票面利率计 算的利息 扣 除适用情况下 由 债券发行企业 代扣代缴 的 个人所得税后 的净额, 逐 日确认债券利 息收入。 贴 息债及同业 存单视同 到期一次性还 本付息的 附 息债,根据其 发行价、 到 期价和发行期 限推算内 含 票面利率后 , 逐日确 认债券 利息 收入 。 买入返售金融 资产收入 按 买入返售金融 资产的摊 余 成本在返售期 内以实际 利 率法逐日计提 ,东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 35 页


若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ,则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。 (2) 投资 收益 股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。 债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息 (若有) 后的 差额 确认 。 同业存单投资 收益于交 易 日按卖出同业 存单交易 日 的成交总额扣 除应结转 的 债券投资成本 与 应收利 息( 若有 )后 的差 额确认 。 衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。 股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个 人所得 税后 的净 额确 认。 (3) 公允 价值 变动 损益 公允价值变动 损益系本 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的交易 性金融资 产 、交易性金融 负 债等公允价值 变动形成 的 应计入当期损 益的利得 或 损失,并于相 关金融资 产 或金融负债 卖出或到 期时转 出计 入投 资收 益。 (4) 其他 收入 其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方,经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确 认。 6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量 (1) 基金 管理 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。 (2) 基金 托管 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。 (3) 卖出 回购 金融 资产 利 息支出 , 按卖 出回 购金 融 资产的 摊余 成本 及实 际利 率 ( 当实 际利 率 与合同 利率 差异 较小 时, 也可以 用合 同利 率) 在回 购期内 逐日 计提 并确 认。 (4) 交易 费用 进行股票、债 券、同业 存 单及权证等交 易过程中 产 生的交易费用 ,在发生 时 按照确定的金 额 计入交 易费 用。 (5) 其他 费用 其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定,按实 际 支出金额,列 入当期基 金 费用。如果影 响 基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ,则 采用 待摊 或预 提的方 法。 6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 35 页


1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 , 每 次收 益分 配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% , 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ; 2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动转为基 金份额进 行 再投资;若投 资者不选 择 ,本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红;选 择采取红利再 投资形式 的 ,分红资金将 按红利发 放 日的基金份额 净值转成 相 应的基金份 额,红利 再投资的份额 免收申购 费 。如投资者在 不同销售 机 构选择的分红 方式不同 , 则登记机构 将以投资 者在各 销 售 机构 最后 一次 选择的 分红 方式 为准 ; 3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 , 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红, 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份 额享受 当次 分红 ; 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 6.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题 的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关 于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易 印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的 通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 35 页


调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收 方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关 于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通 知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 : 1. 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入,包 括买卖股 票 、债券的差价 收入,股 权 的股息、红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。 3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上市 公司 股票 ,持 股期 限超 过 1 年 的, 股 息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月 )的 ,其 股息红 利所 得全 额 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 4. 对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 , 自 2008 年 09 月19 日 起, 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股 票) 交 易印 花税 ,受 让方 不 再缴纳 印花 税。 6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 35 页


6.4.8.1.1 股 票交 易


本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 6.4.8.1.2 债 券交 易


本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易


本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。 6.4.8.1.4


权 证 交易


本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金


本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 的佣 金费 用, 期末无 应支 付关 联方 的佣 金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年3 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,711,563.56 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 941,091.57


注 :① 计提 标准 :本 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 算。 管理费 的计 算方 法如 下:





H= E×1 .50% ÷ 当 年天 数





H 为每 日应 付的 基金 管理费





E 为前 一日 的基 金资 产净值





② 计 提方式与 支付方 式:基金管理 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付,由 基金管 理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令,基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 3 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年6 月30 日 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 35 页


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 285,260.60


注 :① 计提 标准 :本 基金的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率计 提。 托管费 的计 算方 法如 下:





H= E×0 .25% ÷ 当 年天 数





H 为每 日应 支付 的基 金托管 费





E 为前 一日 的基 金资 产净值





② 计 提方式与 支付方 式:基金托管 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付,由 基金管 理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令,基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财 产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况


本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况


本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 3 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行股份有限公司 3,641,715.59 252,819.17


6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况


本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券


本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 35 页


股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300152 科融 环境 2017 年 5 月 12 日 重大 事项 8.38 2017 年 7 月 12 日 7.41 150,000 1,402,672.00 1,257,000.00 -


6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 未持 有在 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 未持 有在 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债 券。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截至本半年度 报告报出 日 ,本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他 事项。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 32,487,418.41 21.11 其中: 股票 32,487,418.41 21.11 2 固定收 益投 资 39,630,000.00 25.75 其中: 债券 39,630,000.00 25.75








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 70,000,195.00 45.48 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,128,010.05 7.23 7 其他各 项资 产 672,358.91 0.44 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 35 页


8 合计 153,917,982.37 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,698,152.81 15.13 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 2,248,000.00 1.50 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 1,634,265.60 1.09 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 4,650,000.00 3.10 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,257,000.00 0.84 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 32,487,418.41 21.65


7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 35 页


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601939 建设银 行 500,000 3,075,000.00 2.05 2 000959 首钢股 份 400,000 2,796,000.00 1.86 3 000063 中兴通 讯 100,000 2,374,000.00 1.58 4 600068 葛洲坝 200,000 2,248,000.00 1.50 5 600801 华新水 泥 200,000 1,906,000.00 1.27 6 000869 张


裕A 50,000 1,860,000.00 1.24 7 300401 花园生 物 50,000 1,852,500.00 1.23 8 600436 片仔癀 30,000 1,831,200.00 1.22 9 600872 中炬高 新 99,918 1,828,499.40 1.22 10 603816 顾家家 居 30,000 1,763,400.00 1.18 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年度 报 告正文 。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 601939 建设银 行 2,938,000.00 1.96 2 601601 中国太 保 2,917,446.00 1.94 3 000959 首钢股 份 2,765,554.00 1.84 4 600068 葛洲坝 2,469,652.00 1.65 5 601668 中国建 筑 1,990,000.00 1.33 6 000063 中兴通 讯 1,982,000.00 1.32 7 600801 华新水 泥 1,836,191.00 1.22 8 600872 中炬高 新 1,812,125.80 1.21 9 002241 歌尔股 份 1,795,600.00 1.20 10 000869 张


裕A 1,789,158.00 1.19 11 601988 中国银 行 1,775,000.00 1.18 12 601901 方正证 券 1,754,000.00 1.17 13 600809 山西汾 酒 1,686,409.00 1.12 14 600436 片仔癀 1,676,058.00 1.12 15 603355 莱克电 气 1,663,003.00 1.11 16 603816 顾家家 居 1,643,045.00 1.10 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 35 页


17 300401 花园生 物 1,622,480.00 1.08 18 600258 首旅酒 店 1,593,835.00 1.06 19 600702 沱牌舍 得 1,567,152.80 1.04 20 000425 徐工机 械 1,520,000.00 1.01


注:①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股 票。





②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 601601 中国太 保 3,136,035.00 2.09 2 601988 中国银 行 1,840,000.00 1.23 3 601901 方正证 券 1,813,214.00 1.21 4 002241 歌尔股 份 1,800,947.36 1.20 5 601668 中国建 筑 1,762,000.00 1.17 6 600809 山西汾 酒 1,736,823.00 1.16 7 000425 徐工机 械 1,424,000.00 0.95 8 002372 伟星新 材 1,340,400.00 0.89


注:①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股 票。





②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 46,018,280.75 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 14,853,419.36


注 :① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股 票,卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。





②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 35 页


序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 9,957,000.00 6.64 其中: 政策 性金 融债 9,957,000.00 6.64 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 29,673,000.00 19.78 9 其他 - - 10 合计 39,630,000.00 26.41


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111710226 17 兴 业银 行 CD226 300,000 29,673,000.00 19.78 2 170204 17 国开 04 100,000 9,957,000.00 6.64 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证 券投资 明细


本 基金 本报 告期 期末 未持有 资产 支持 证券 。 7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细


本 基金 本报 告期 期末 未持有 贵金 属。 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 35 页


7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明


本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 本基金 本报 告期 期末 未持 有国债 期货 。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查,或在 报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选 股 票库 之外 的股票 。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 6,400.85 2 应收证 券清 算款 12,618.99 3 应收股 利 - 4 应收利 息 633,496.94 5 应收申 购款 19,842.13 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 672,358.91


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细


本 基金 办本 报告 期末 未持有 可转 换债 券。 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 35 页


7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 15,106 9,719.48 39,570.70 0.03% 146,782,831.38 99.97%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 9,886.01 0.0067%


8.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2017 年 3 月 15 日 ) 基金 份额 总额 799,774,553.78 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 35 页


本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 252,642.10 减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 653,204,793.80 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 146,822,402.08


注 :基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ,基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。





东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 35 页


10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏源证券 有限公司 2 60,871,700.11 100.00% 56,690.00 100.00% - 兴业证券股份 有限公司 2 - - - - - 光大证券股份 有限公司 2 - - - - -


注: (1) 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商 的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。





(2) 交易 单元 的选 择 标准和 程序





券 商选 择标 准: ①资 力雄厚 ,信 誉良 好, 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ; ② 财 务状 况良 好 , 各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定; ③经营行 为 规范,最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国 证监会和中国 人民银行 处 罚; ④内部管 理规范、 严 格,具备健全 的内控制 度 ,并能满足 基金运作 高度保密的要 求; ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ,交易设 施 符合代理基 金进行证 券交易的需 要 ,并能为 基 金提供全面的 信息服务 ; ⑥研究实力较 强,有固 定 的研究机构 和专门研 究人员,能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务, 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、 个股分析报告 及其他专 门 报告,并能根 据基金投 资 的特定要求, 提供专门 研 究报告;⑦ 收取的佣 金率。 券商选择程序 :①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价;②拟 定租用对 象 :由投研部门 根 据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ; ③签 约: 拟定 备 选的券 商后 , 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。 签约时 ,要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。








(3) 本报 告期 内本 基 金新增 租 用 6 个 交易 单元 , 分 别为 申万 宏源 证券 有 限公司 上海 、 深圳 证 券交易 所交 易单 元各 1 个 ,兴业 证券 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个, 光 大 证券股 份有 限公 司上 海、 深圳证 券交 易所 交易 单元 各 1 个。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 东方周期优选灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 35 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 申万宏源证券 有限公司 - - 2,085,000,000.00 100.00% - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - -


§11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况


本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。 东方基金管理有限责任公司 2017 年8 月24 日