博时弘泰定期开放混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十四日 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内
容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字
同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年8 月 23 日复核 了本报告中的财务
指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基 金简 介
2.1 基 金 基本 情 况
基金简称 博时弘泰定开混合
基金主代码 160524
交易代码 160524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,091,611,563.03 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品 说 明
投资目标
在谨慎投资的前提下， 本基金力争超越业绩比较基准， 追求基金资产的保值和增
值。
投资策略
封闭期内，本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，
或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券， 获得本金和票息收入； 同时， 根据所
持债券信用状况变化， 进行必要的动态调整； 在谨慎投资的前提下， 力争获取高
于业绩比较基准的投资收益。 开放期内， 本基金为保持较高的组合流动性， 方便
投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投资
于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×25%+中债综合 财富（总值）指数收益率 ×75%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险 水平高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
2.4 信 息 披露 方 式
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主 要财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 10,087,064.71
本期利润 14,620,210.94
加权平均基金份额本期利润 0.0134
本期基金份额净值增长率 1.34%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2017 年 6 月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0108
期末基金资产净值 1,107,881,842.55
期末基金份额净值 1.0149
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相 关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一个月 1.29% 0.08% 2.17% 0.18% -0.88% -0.10%
过去三个月 0.73% 0.09% 1.68% 0.18% -0.95% -0.09%
过去六个月 1.34% 0.06% 2.54% 0.17% -1.20% -0.11%
自基金成立起
至今
1.49% 0.06% 1.02% 0.20% 0.47% -0.14%
3.2.2 自 基金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
注：本基金合同于 2016 年 12 月 9 日生效。按照本基金的基金合同规定, 自基金合同生效之日起 6 个
月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分 “ （二） 投资 范围 ”、 “ （四） 投资 限制 ”的有关博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管 理人 报 告
4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财富”是博时的
使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。 截至 2017 年6 月30 日， 博时基 金公司共管理 186 只
开放式基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 管理资产总
规模逾 6357.79 亿元人民 币， 其中公募基金规模逾 3763.55 亿元人民币， 累计分红逾 814 亿元 人民币， 是
目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管 理规模在同业中名列前茅。
1 、 基金业 绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2017 年2 季末：
权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面 200ETF 今年以 来净值增长率为 16.07% ，在
同类104 只 基金中排名前10， 博时裕 富沪深300 指数、 博时上 证50ETF 等 今年以来净值增长率排名前1/5 ；
股票型分级子基金里， 博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为 20.90% ， 在同 类 128 只基 金中排名
前 1/6 ； 混合偏股型基金中, 博时主题 行业今年以来净值增长率为 12.13%， 在同类基金排名位居前 1/4；混
合灵活配 置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为 8.95% 、8.40% ，
在同类基金中排名均位于前 1/4 。
保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名前 1/3；绝对 收益目
标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10 。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类) 今年 以来净值增长率 3.67% ， 在同类 14 只 中排名第一。
固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A 类) 、博时裕昂 纯债债券基金今年以来净值增
长率在同类 797 只排名 前1/10；普 通 债券型基金中， 博时信用债券基金、 博时天颐债券基金今年以来净 值
增长率在 417 只中排名 前 1/10 ； 货 币市场基金里， 博时外服货币今年以来净值增长率在 631 只 同类基金中
排名前 1/4 ； 转债基金方面，博时转债增强债券(A 类) 今年以 来收益率 3.78% ，同类排 名第一。
QDII 基金方 面， 博时大中华亚太精选股票基金 （QDII） 、 博时大中华亚太精选股票基金 （QDII） （美元） ，
今年以来净值增长率分别为 13.46%、15.92% ， 同类排名前 1/2 、1/4 。
2 、 其他大 事件
2017 年 6 月23 日 ， 由南 方日报社主办的 “2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼 ”在广州举
行，博时基金获得 “年度资产管理优秀奖 ”。
2017 年 6 月 17 日，由中 国证券报主办的 “全球配置时代海外投资动力与机遇 ——首届海外基金金牛
奖颁奖典礼暨高端论坛 ”在深召开， 博时基金海外全资子公司博时基金 （国际） 有限公司荣获 “一年期海
外金牛私募管理公司（固定收益策略） ” 。
2017 年 5 月 12 日，由中 国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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博时摘得 “2016 年度十 大明星基金公司奖 ” 和“2016 年度 固定收益投资明星团队奖 ”两项公司类大奖，
博时双月薪和 博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖 ”、 博时新财富获 “2016 年度绝对收
益明星基金奖 ”、 博时信用债纯债获 “2016 年度 积极债券型明星基金奖 ”、 博时信用债券获 “五年持续回
报积极债券型明星基金奖 ”。
2017 年 4 月25 日， 博时 基金在 2017 中国基金业峰会暨第十四届中国 “金基金 ”奖颁奖典礼上， 获得
“2016 年度 金基金 ?TOP 公司奖”。
2017 年 4 月 25 日，在由 中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，博时基
金过钧获评 “三年期二级债最佳基金经理 ”、 “五年期二级债最佳基金经理” ， 陈凯杨 获评“三年期纯债
型最佳基金经理 ”。
2017 年 4 月 8 日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为 “2016 年度固定收益
投资金牛基金公司 ”， 旗下博时卓越品牌混合 （160512 ） 被评为 “五年期开放式混合型持续优胜金牛基金 ”、
博时主题行业 （160505）获 “2016 年度开放式混合型金牛基金 ”、 博时信用债券 （050011）获 “三年期开
放式债券型持续优胜金牛基金 ”、 博时信用债纯债债券 （050027）获 “ 2016 年度开放式债券型金牛基金 ”。
2017 年 3 月 10 日，由中 国工商银行私人银行部举办的 “第十八届资本市场投资论坛会议 ”在杭州落
下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对 2016 年表现 突出的管理人进行了表彰，博时基
金荣获 “2016 年度优秀管 理人奖 ”。
2017 年 2 月 22 日，第二 届中国基金业营销创新高峰论坛暨 “金果奖”颁奖典礼在京举办，博时基金
一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017 年 1 月 19 日，深交 所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代交易系
统运行情况， 并表彰了在新一代交易系统上线过程中， 积极参与各项准备和测试工作， 为系统顺利上线做
出突出 贡献的单位和个人。 博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、 突出贡献单位殊荣。 博时基金信
息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017 年1 月16 日， 博时基 金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的 “ 优秀资产管理机构”榜单，
成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017 年 1 月 12 日，由华 夏时报、新浪财经联合主办的 “第十届金蝉奖颁奖典礼 ”上，博时基金荣获
“2016 年度 市场营销力公司 ”奖项。
2017 年1 月10 日， 由信息 时报主办的 “2016 年度 金狮奖金融行业风云榜 ” 颁奖典礼于广州盛大举办，
博时基金斩获 “年度最佳投研基金公司” 大奖。
2017 年 1 月6 日， 由东方 财富网、 天天基金网主办的 “2016 东 方财富风云榜 ”评选活动于广州举行，
博时基金荣膺 “2016 年 度最佳基金公司 ” 大奖，同时，旗下产品博时银智 100 荣获 “2016 年 度最受欢迎
新发基金奖 ”。
4.1.2 基 金经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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陈鹏扬 基金经理 2016-12-09 - 9
2008 年至2012 年在中金公司工作。
2012 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任研究员、 资深研究员、 投
资经理。 现 任博时裕隆混合基金兼
博时睿远定增混合基金、 博时睿利
定增混合基金、 博时弘 盈定期开放
混 合 基 金 、 博 时 睿 益 定 增 混 合 基
金、 博时弘 裕 18 个月定 开债基金 、
博时弘泰定期开放混合基金、 博时
睿 丰 定 开 混 合 基 金 、 博 时 弘 康 18
个月定开债基金的基金经理。
注： 上述任职日期、 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原 则
管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明
4.3.1 公 平交 易 制 度 的 执 行 情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异 常交 易 行 为 的 专 项 说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明
4.4.1 报 告期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
上半年市场呈现一九分化， 组合小幅跑输基准， 主要由于股票市场呈现上涨， 而受定增市场发行进度
放缓影响定增建仓速度相对较慢导致权益类仓位偏低影响所致。
4.4.2 报 告期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金基金份额净值为 1.0149 元， 份额累计净值为 1.0149 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 1.34% ，同期业绩基准增长率 2.54% 。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
一季度二线城市房价较快上涨引发政府调控加码， 二季度一二线城市房地产销售呈现走弱， 但在政府
棚改政策刺激下三四城市房地产去库存进程加速， 新开工情况呈现好转。 二季度金融去杠杆加速推行， 债博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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市呈现先下跌后反弹。 股票市场则在供给持续增加、 并购重组受限以及外资 资金流入加速背景下呈现明显
分化，大盘蓝筹较快上涨，中小市值公司则普遍下跌。
展望下半年， 金融去杠杆进程预计仍将持续， 但激烈程度预计有所缓解， 爆发系统性风险的概率相对
较小。 供给侧改革和房地产新开工叠加效应下， 部分周期性行业景气程度在三季度有望维持， 但持续性有
待观察。 中期角度来看， 靠货币供应扩张、 投资驱动的模式依旧面临瓶颈， 房产价格的跨国比价效应已 经
显现， 外汇和国内资产价格呈现相互制约关系。 我们认为未来成长性机会主要来自于国内的消费升级和产
业、 技术升级， 在上半年市场极度分化的背景之下， 部分成长性较好的行业、 个股 估值已经处于相对低 估
区间，下半年我们会积极把握相关的投资机会。
股票部分已经完成定增建仓， 后续操作集中于择机退出定增项目以及少量参与二级市场相关投资机会
为主。
4.6 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明
本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 、
合 理 ， 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 ， 设 立 了 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 估 值 委 员 会 ”），
制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主管运营的副总经理、 督察长、 投资总监、 研究部负责人、
风险管理部负责人、 运作部负责 人等成员组成， 基金经理原则上不参与估值委员会的工作， 其估值建议经
估值委员会成员评估后审慎采用。 估值委员会成员均具有 5 年以上专业 工作经历， 具备良好的专业经验和
专业胜任能力， 具有绝对的独立性。 估值委员会的职责主要包括有： 保证基金估值的公平、 合理； 制订 健
全、 有效的估值政策和程序； 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性； 定期对估值政策和程
序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规要求对基金估值及
净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释， 通过积极商讨
达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出
具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
无。
§5 托 管人 报 告 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人 ——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为， 严格遵守了 《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同， 完全尽 职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申购赎回价格的计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券
投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行， 本报告期内本基金未
进行收益分配。
5.3 托 管 人对 本 半 年 度报 告 中 财 务信 息 等 内 容的 真 实 、 准确 和 完 整 发表 意 见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、 准确 和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：博时弘泰定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 3,585,841.59 315,314,124.54
结算备付金 407,000.27 -
存出保证金 6,395.16 -
交易性金融资产 1,181,777,547.07 -
其中：股票投资 140,370,047.07 -
基金投资 - -
债券投资 981,623,500.00 -
资产支持证券投资 59,784,000.00 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 730,000,000.00
应收证券清算款 - 48,121,460.89
应收利息 12,653,486.30 745,085.79
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - - 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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其他资产 - -
资产总计 1,198,430,270.39 1,094,180,671.22
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 89,000,000.00 -
应付证券清算款 39,449.72 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,084,128.93 787,748.26
应付托管费 180,688.16 131,291.35
应付销售服务费 - -
应付交易费用 23,001.47 -
应交税费 - -
应付利息 22,805.28 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 198,354.28 -
负债合计 90,548,427.84 919,039.61
所 有 者 权益： - -
实收基金 1,091,611,563.03 1,091,611,563.03
未分配利润 16,270,279.52 1,650,068.58
所 有 者 权益合 计 1,107,881,842.55 1,093,261,631.61
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,198,430,270.39 1,094,180,671.22
注：报告截止日 2017 年 6 月30 日 ，基 金 份 额 净 值 1.0149 元， 基 金 份 额 总 额 1,091,611,563.03 份。
6.2 利润表
会计主体：博时弘泰定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
一、收入 22,721,911.53
1. 利息收入 18,721,497.63
其中：存款利息收入 1,337,742.10
债券利息收入 11,947,561.79
资产支持证券利息收入 980,370.41
买入返售金融资产收入 4,455,823.33
其他利息收入 -
2. 投资收益 （损失以 “- ”填列） -533,899.00
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -1,067,679.94
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 - 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
10
股利收益 533,780.94
3. 公允价值 变动收益 （损 失以 “- ”
号填列）
4,533,146.23
4. 汇兑收益 （ 损失以 “－”号填列） -
5. 其他收入 （损失以 “- ”号填列） 1,166.67
减 ： 二 、费用 8,101,700.59
1 ．管理人报 酬 6,533,295.62
2 ．托管费 1,088,882.58
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 30,440.24
5 ．利息支出 229,217.42
其中：卖出回购金融资产支出 229,217.42
6 ．其他费用 219,864.73
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号
填列）
14,620,210.94
减：所得税费用 -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列） 14,620,210.94
6.3 所 有 者权 益 （ 基 金净 值 ） 变 动表
会计主体：博时弘泰定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,091,611,563.03 1,650,068.58 1,093,261,631.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 14,620,210.94 14,620,210.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ”号填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,091,611,563.03 16,270,279.52 1,107,881,842.55
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 ，财务报 表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4 报 表 附注
6.4.1 重 要会 计 政 策 和 会 计 估 计
6.4.1.1 会计 年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017 年 1 月 1
日至 2017 年6 月30 日止 期间。
6.4.1.2 记账 本 位 币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.1.3 金融 资 产 和金融 负 债 的分类
(1) 金融资 产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供
出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基
金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的
金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和其他各 类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金
融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.1.4 金融 资 产 和金融 负 债 的初始 确 认 、后续 计 量 和终止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允
价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款
中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的
相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计量； 对于应收款项
和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1) 收取该金 融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该
金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方； 或者(3) 该金融资
产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是放弃了对该
金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.1.5 金融 资 产 和金融 负 债 的估值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最 近 交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易日的市场
交易价格确定公允价值。
(2) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 ， 参 考 类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可
靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用
的价格、 参 照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值
技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.1.6 金融 资 产 和金融 负 债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵销已确认金额的法
定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准 备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销
后的净额在资产负债表中列示。
6.4.1.7 实收 基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于 申购和赎回
引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.1.8 损益 平 准 金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎
回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申
购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损) 。
6.4.1.9 收入/( 损失) 的确 认 和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资
收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值 变 动
损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变动损益
结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法
计算。 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.1.10 费用 的 确 认和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
6.4.1.11 基金 的 收 益分配 政 策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 其中场外基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资， 场内基金份额持
有人只能选择现金分红。 若期末未分配利润中的未实现部 分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益
以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相
抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.1.12 分部 报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分部为基础确定报告
分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分 能够 在日常
活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其
配置资源、 评价其业绩；(3) 本基 金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信
息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.1.13 其他 重 要 的会计 政 策 和会计 估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以下类别股票投资和
债券投资的公允价值时采用的估值 方法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 等
情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根
据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行 业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进
行估值。
(2) 对于在锁 定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《 关于证券投资基金
执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件 《非公开发行有明确锁定期 股票的
公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投
资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数
的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间 同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《 关于证券投资基金博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。 本 基金持有
的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责任
公司独立提供。
(4) 对于在证 券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 可交换债券、 可分离债券和私募
债券除外) ， 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度
固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.2 会 计政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
6.4.2.1 会计 政 策 变更的 说 明
无。
6.4.2.2 会计 估 计 变更的 说 明
无。
6.4.2.3 差错 更 正 的说明
无。
6.4.3 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通
知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业
往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券 投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个 人所
得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以 内( 含1 个月) 的， 其股息 红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50% 计入应 纳税所得额；持股期
限超过 1 年 的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按
照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳
税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4 关 联方 关 系
6.4.4.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（" 博时基金" ）
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构
中国招商银行股份有限公司("中国 招商银行") 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（" 招商证券" ） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6.4.5.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
无。
6.4.5.2 关联 方 报 酬
6.4.5.2.1 基 金管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,533,295.62
其中：支付销售机构的客户维护费 2,915,043.97
注： 支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的年费率 计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 约 定年费率 / 当年天数。
6.4.5.2.2 基 金托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,088,882.58
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率 计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 约定年 费率 / 当年 天数。
6.4.5.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
无。
6.4.5.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.5.4.1 报 告期 内 基 金管理 人 运 用固有 资 金 投资本 基 金 的情况
无。
6.4.5.4.2 报 告期 末 除 基金管 理 人 之外的 其 他 关联方 投 资 本基金 的 情 况
无。
6.4.5.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 3,585,841.59 56,714.41
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
无。
6.4.5.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明
无。
6.4.6 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6.4.6.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.6.1.1 受 限证 券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600167
联美
控股
2017-
05-16
2018-05
-12
非公开发
行认购
19.36 19.60 1,549,587.00 30,000,004.32 30,371,905.20 -
600258
首旅
酒店
2017-
01-10
2018-01
-10
非公开发
行认购
19.22 19.43 1,123,829.00 17,999,991.28 21,835,997.47 -
601877
正泰
电器
2017-
02-27
2018-02
-22
非公开发
行认购
17.58 18.26 1,137,656.00 19,999,992.48 20,773,598.56 -
002585
双星
新材
2017-
04-14
2018-03
-29
非公开发
行认购
11.62 7.73 2,187,841.00 19,555,937.10 16,912,010.93 -
601969
海南
矿业
2017-
02-13
2018-02
-09
非公开发
行认购
10.14 10.30 1,084,813.00 11,000,003.82 11,173,573.90 -
000519
中兵
红箭
2017-
01-25
2018-01
-25
非公开发
行认购
12.13 12.33 828,697.00 10,052,094.61 10,217,834.01 -
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作
为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规定， 在新股上市后的约定
期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股， 从新股获配日至新股上市日之间不
能自由转让。 此外， 基 金还可以作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范
的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据中国证券监督管理委员会
于 2017 年5 月 27 日发布 的 《上市公司股东、 董监高减持股 份的若干规定》 及沪深交易所发布的相关实施
细则，基金持有的非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不
得超过公司股份总数的 1%，自股份解 除限售之日起 12 个月内 ，还需满足减持数量不得超过其持有该次非
公开发行股份数量的 50% 的规定； 采取大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内， 减持股份的总数不得超过 公
司股份总数的 2%，敬请 投资者注意投资风险。
6.4.6.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
无。
6.4.6.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.6.3.1 银 行间 市 场 债券正 回 购
无。
6.4.6.3.2 交 易所 市 场 债券正 回 购
截至本报告期末 2017 年6 月30 日止 ， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额 89,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.7 有 助于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决
定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2017 年6 月 30 日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 29,085,127.00 元 ， 属 于第 二 层 次 的 余 额 为 1,152,692,420.07 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允价值相差
很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资组 合 报 告
7.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 140,370,047.07 11.71
其中：股票 140,370,047.07 11.71
2 固定收益投资 1,041,407,500.00 86.90
其中：债券 981,623,500.00 81.91
资产支持证券 59,784,000.00 4.99
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - - 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,992,841.86 0.33
7 其他各项资产 12,659,881.46 1.06
8 合计 1,198,430,270.39 100.00
7.2 报告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 11,173,573.90 1.01
C 制造业 76,988,570.50 6.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,371,905.20 2.74
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 21,835,997.47 1.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 140,370,047.07 12.67
7.3 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比例( ％)
1 600167 联美控股 1,549,587 30,371,905.20 2.74
2 600258 首旅酒店 1,123,829 21,835,997.47 1.97
3 601877 正泰电器 1,137,656 20,773,598.56 1.88
4 002585 双星新材 2,187,841 16,912,010.93 1.53
5 601969 海南矿业 1,084,813 11,173,573.90 1.01
6 603369 今世缘 836,400 11,040,480.00 1.00
7 002376 新北洋 793,300 10,884,076.00 0.98
8 000519 中兵红箭 828,697 10,217,834.01 0.92
9 600557 康缘药业 431,100 7,160,571.00 0.65 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
19
7.4 报 告 期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额 超 出 期初基金资产净值2% 或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600167 联美控股 30,000,004.32 2.74
2 601877 正泰电器 19,999,992.48 1.83
3 002585 双星新材 19,555,937.10 1.79
4 600258 首旅酒店 17,999,991.28 1.65
5 603369 今世缘 11,038,470.50 1.01
6 601969 海南矿业 11,000,003.82 1.01
7 002376 新北洋 10,998,023.55 1.01
8 000519 中兵红箭 10,052,094.61 0.92
9 600557 康缘药业 7,696,570.77 0.70
注：本项的 “ 买入金额” 均按买入成交金额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7.4.2 累 计卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
无。
7.4.3 买 入股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 138,341,088.43
卖出股票的收入（成交）总额 -
注： 本项 “ 买入股票成本”、 “卖 出股票收入 ”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,187,200.00 6.34
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 101,486,700.00 9.16
5 企业短期融资 券 520,644,000.00 46.99
6 中期票据 289,305,600.00 26.11
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 981,623,500.00 88.60
7.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
20
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资
产净值比
例( ％)
1 101759003 17 康得 新 MTN001 700,000 70,084,000.00 6.33
2 011760001 17 百业 源 SCP001 600,000 60,204,000.00 5.43
3 041755003 17 康美 CP001 600,000 60,066,000.00 5.42
4 143091 17 华资 01 500,000 50,435,000.00 4.55
5 011753040 17 平安租 赁SCP005 500,000 50,120,000.00 4.52
7.7 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值 占基金资产净值比例( ％)
1 142679 花呗 18A1 300,000.00 29,892,000.00 2.70
2 142664 借呗 10A1 300,000.00 29,892,000.00 2.70
7.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合 报 告 附注
7.12.1 本 报告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 除 中 兵 红 箭(000519) 外，没有出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中兵红箭股份有限公司 2017 年 8 月 2 日发布公告称，因未落实信息披露等违法违规行为，公司受到
中国证监会行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明： 根据我司的基金投资管理相关制度， 以相应的研究报告为基础， 结合
其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
7.12.2 报 告期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
7.12.3 期 末其 他 各 项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
21
1 存出保证金 6,395.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,653,486.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,659,881.46
7.12.4 期 末持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 601877 正泰电器 20,773,598.56 1.88 非公开发行
2 600258 首旅酒店 21,835,997.47 1.97 非公开发行
3 002585 双星新材 16,912,010.93 1.53 非公开发行
4 000519 中兵红箭 10,217,834.01 0.92 非公开发行
5 601969 海南矿业 11,173,573.90 1.01 非公开发行
6 600167 联美控股 30,371,905.20 2.74 非公开发行
7.12.6 投 资组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6,403 170,484.39 9,999,900.00 0.92% 1,081,611,663.03 99.08%
8.2 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 79,058.58 0.01%
8.3 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司 高级管理人员、 基金投资和研究部 - 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
22
门负责人 持有本开放式基金
本基金基金经理 持有本开放式基金 -
1 、本公司高 级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2 、本基金的 基金经理未持有本基金。
§9 开 放式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 12 月9 日 ）基金份额总额 1,091,611,563.03
本报告期期初基金份额总额 1,091,611,563.03
本报告期 基金总申购份额 -
减： 本报告期基金总赎回份额 -
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,091,611,563.03
§10 重大 事 件 揭 示
10.1 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、本报告期 内，基金管理人未发生重大人事变动。
2 、本报告期 内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资 策 略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报 告期 内 改 聘 会计 师 事 务 所情 况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
23
10.7 基 金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 18,735,041.27 63.01% 13,699.35 63.01% -
中信建投 1 10,998,023.55 36.99% 8,042.90 36.99% -
注： 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规定要求， 我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究 水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1 、基金专用 交易席位的选择标准如下：
(1) 经营行为 稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平 ， 包 括 但 不 限 于 ： 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力 ， 能
及 时 、 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ；
能根据公司 所管理基金的特定要求， 提供专门研究报告， 具有开发量化投资组合模型的能力； 能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2 、基金专用 交易席位的选择程序如下：
(1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 10,747,775.58 100.00% 16,476,200,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
§ 1 1 影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超过 20%的 情况
无。
11.2 影 响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
无。
博 时 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年八 月 二 十 四日
