深证基本面 200 交易型开放式指数
证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十四日 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年8月 23 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................. 1
1.1 重要提示 .................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................ 2
§2 基金简介 ....................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................ 5
§4 管理人报告 ..................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................. 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 10
§5 托管人报告 .................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................ 11
6.1 资产负债表 ................................................................. 11
6.2 利润表 ..................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 13
6.4 报表附注 ................................................................... 14
§7 投资组合报告 .................................................................. 25
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 25
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 25
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 26
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 31
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 31
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 31
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 31
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 32
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 32
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 32
§8 基金份额持有人信息 ............................................................ 33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 33
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 33
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 33
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 33
§9 开放式基金份额变动 ............................................................ 33 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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§10 重大事件揭示 ................................................................. 34
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 34
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 34
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 34
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................. 34
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 34
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 34
10.8 其他重大事件 .............................................................. 35
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................. 35
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 35
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 36
§12 备查文件目录 ................................................................. 36
12.1 备查文件目录 .............................................................. 36
12.2 存放地点 .................................................................. 36
12.3 查阅方式 .................................................................. 36
深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 博时深证基本面 200ETF
场内简称 深 F200
基金主代码 159908
交易代码 159908
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2011 年 6月10 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 37,229,029.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 7月13 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的
基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
业绩比较基准 深证基本面 200 指数（价格指数） 。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪深证基本
面200指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 孙麒清 陆志俊
联系电话 0755-83169999 95559
电子邮箱 service@bosera.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
上海市浦东新区银城中路188号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码 518040 200120
法定代表人 张光华 牛锡明 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -323,719.05
本期利润 7,204,532.71
加权平均基金份额本期利润 0.1971
本期加权平均净值利润率 15.40%
本期基金份额净值增长率 16.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月30 日)
期末可供分配利润 14,612,467.86
期末可供分配基金份额利润 0.3925
期末基金资产净值 51,841,496.86
期末基金份额净值 1.3925
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月30 日)
基金份额累计净值增长率 39.25%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.87% 0.89% 8.88% 0.91% -0.01% -0.02%
过去三个月 7.91% 0.91% 7.72% 0.93% 0.19% -0.02%
过去六个月 16.07% 0.84% 16.33% 0.86% -0.26% -0.02%
过去一年 23.19% 0.89% 25.46% 0.90% -2.27% -0.01%
过去三年 111.82% 1.74% 116.14% 1.82% -4.32% -0.08%
自基金合同生
效起至今
39.25% 1.55% 47.34% 1.61% -8.09% -0.06%
注：本基金的业绩比较基准为深证基本面 200指数。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的
使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2017 年6 月30 日，博时基金公司共管理 186 只
开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总
规模逾 6357.79 亿元人民币，其中公募基金规模逾 3763.55亿元人民币，累计分红逾 814 亿元人民币，是
目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2017 年2 季末：
权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面 200ETF 今年以来净值增长率为 16.07%，在
同类104只基金中排名前10， 博时裕富沪深300指数、 博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/5；
股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级 B今年以来净值增长率为 20.90%，在同类 128 只基金中排名
前 1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为 12.13%，在同类基金排名位居前 1/4；混
合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为 8.95%、8.40%，
在同类基金中排名均位于前 1/4。
保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名前 1/3；绝对收益目
标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 3.67%，在同类 14 只中排名第一。
固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A 类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增
长率在同类 797 只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净值
增长率在 417 只中排名前 1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在 631 只同类基金中深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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排名前 1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率 3.78%，同类排名第一。
QDII 基金方面， 博时大中华亚太精选股票基金 （QDII） 、 博时大中华亚太精选股票基金 （QDII） （美元） ，
今年以来净值增长率分别为 13.46%、15.92%，同类排名前 1/2、1/4。
2、 其他大事件
2017 年 6月23 日，由南方日报社主办的“2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举
行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017 年 6 月 17 日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛
奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海
外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。
2017 年 5 月 12 日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。
博时摘得“2016 年度十大明星基金公司奖”和“2016 年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖，
博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、 博时新财富获“2016 年度绝对收
益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016 年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回
报积极债券型明星基金奖”。
2017 年 4月25 日，博时基金在 2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，获得
“2016 年度金基金·TOP公司奖”。
2017 年 4 月 25 日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，博时基
金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债
型最佳基金经理”。
2017 年 4 月 8 日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016 年度固定收益
投资金牛基金公司”， 旗下博时卓越品牌混合 （160512） 被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、
博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开
放式债券型持续优胜金牛基金”、 博时信用债纯债债券 （050027）获 “2016 年度开放式债券型金牛基金”。
2017 年 3 月 10 日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落
下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对 2016 年表现突出的管理人进行了表彰，博时基
金荣获“2016 年度优秀管理人奖”。
2017 年 2 月 22 日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博时基金
一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017 年 1 月 19 日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代交易系
统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做
出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信
息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017年1月16日， 博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单，
成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017 年 1 月 12 日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基金荣获 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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“2016 年度市场营销力公司”奖项。
2017年1月10日， 由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办，
博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017 年 1月6 日， 由东方财富网、 天天基金网主办的“2016 东方财富风云榜”评选活动于广州举行，
博时基金荣膺“2016 年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智 100 荣获“2016 年度最受欢迎
新发基金奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵云阳 基金经理 2012-11-13 - 6.8
2003年至2010年在晨星中国研究中心
工作。2010 年加入博时基金管理有限
公司， 历任量化分析师、 基金经理助理、
博时特许价值股票基金、 博时招财一号
保本基金、博时中证淘金大数据 100
基金、博时沪深 300 指数基金基金经
理。现任博时深证基本面 200ETF 基金
兼博时深证基本面 200ETF 联接基金、
上证企债 30ETF 基金、 博时证券保险指
数分级基金、博时黄金 ETF 基金、博时
上证 50ETF 基金、 博时上证 50ETF 联接
基金、博时银行分级基金、博时黄金
ETF 联接基金的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，国内宏观经济在相对高位徘徊，6月官方制造业 PMI 为51.7。PPI 同比持续下行、CPI
低位运行，小幅上行 5月 CPI 为1.5%。汇率方面，人民币汇率在经历几个月的窄幅震荡后大幅调升，资金
外流压力减轻。但国内资金面偏紧，国债收益率仍处于上行趋势。A 股风格方面，呈现冰火两重天，大盘
表现抢眼，上证 50 和沪深 300 分别上涨 11.50%、10.78%，而中小盘表现较差，中证 500 下跌 2.00%，创
业板指下跌 7.34%,中证 1000 下跌 12.07%。板块方面，受投资者抱团取暖情绪影响下，家电、食品饮料、
电子元器件、银行行业板块表现抢眼，其中，半年涨幅分别为 29.66%、19.07%、9.08%、8.91%，而农林牧
渔、纺织服装、计算机、传媒、国防军工行业板块领跌，跌幅分别为 15.41%、13.55%、13.23%、11.98%、
10.86%。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指
数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组
合成份股紧密跟踪指数， 利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因， 并在最小化交易成本的同时适时调仓，
尽可能地减少跟踪误差。同时，在本报告期，我们严格按照基金合同要求，在年中指数权重及成份股变动
时，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金基金份额净值为 1.3925 元，份额累计净值为 1.3925 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 16.07%，同期业绩基准增长率 16.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年，从宏观经济角度来看，在补库存的推动下国内实体经济形式有所改善。流动性
方面，在中国稳健的货币政策影响下，总体货币仍将呈现较为宽松态势。汇率从短期看，避险情绪趋于平
复，预计人民币未来出现大幅贬值的概率较小；但从全球角度来看，发达市场受“退欧”事件的影响，中
短期需要避险消化， 未来一段时间新兴市场可能会有一定的好转。 在政策方面， 仍将贯彻“供给侧改革”，
改革虽对实体经济造成一定的冲击，但预计不会对经济增速造成过大影响。继续关注有业绩支撑的食品饮
料以及经济转型和供给测改革的相关受益股票板块具备投资价值，同时关注行业低配的医药板块、商品周
期相关的波段机会、以及弹性较强的券商板块。
在投资策略上，深 F200ETF 作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪深
证基本面 200 指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过深 F200ETF 为投资人提供分享中国
长期经济增长的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、
合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会” ），深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
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制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主管运营的副总经理、 督察长、 投资总监、 研究部负责人、
风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经
估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和
专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健
全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程
序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及
净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨
达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出
具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场
交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，于 2017 年1月 3 日至2017 年6 月20日出现了连续 60 个工作日资产净值低于
五千万元的情形，针对该情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2017 年上半年度，基金托管人在深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格
遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的
义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2017年上半年度， 博时基金管理有限公司在深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持
有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2017 年上半年度， 由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关深证基本面 200 交易型开
放式指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 6月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.3.1 1,143,491.12 1,073,855.05
结算备付金
- -
存出保证金
84.79 451.58
交易性金融资产 6.4.3.2 50,979,458.45 43,827,893.37
其中：股票投资
50,979,458.45 43,827,893.37
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5 317.82 261.72
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
52,123,352.18 44,902,461.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
12,824.60 9,266.90
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
20,162.61 19,321.22
应付托管费
23,141.52 53,577.93
应付销售服务费
- - 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
12
应付交易费用 6.4.3.7 13,296.45 2,339.97
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 212,430.14 153,014.67
负债合计
281,855.32 237,520.69
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 37,229,029.00 37,229,029.00
未分配利润 6.4.3.10 14,612,467.86 7,435,912.03
所有者权益合计
51,841,496.86 44,664,941.03
负债和所有者权益总计
52,123,352.18 44,902,461.72
注：报告截止日 2017 年6 月30 日，基金份额净值 1.3925 元，基金份额总额 37,229,029.00 份。
6.2 利润表
会计主体：深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入
7,593,532.90 -5,304,511.06
1.利息收入
4,319.72 5,049.91
其中：存款利息收入 6.4.3.11 3,987.08 5,049.91
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
332.64 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
60,562.42 -2,097,157.49
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -344,988.43 -2,411,866.26
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 405,550.85 314,708.77
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.16 7,528,251.76 -3,211,954.54
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 399.00 -448.94
减：二、费用
389,000.19 350,664.19
1．管理人报酬
115,707.66 94,604.96
2．托管费
23,141.52 18,920.99
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.18 23,971.90 15,498.86
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.3.19 226,179.11 221,639.38 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
13
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
7,204,532.71 -5,655,175.25
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
7,204,532.71 -5,655,175.25
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
37,229,029.00 7,435,912.03 44,664,941.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,204,532.71 7,204,532.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
- -27,976.88 -27,976.88
其中：1.基金申购款 1,500,000.00 406,201.58 1,906,201.58
2.基金赎回款 -1,500,000.00 -434,178.46 -1,934,178.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
37,229,029.00 14,612,467.86 51,841,496.86
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
34,229,029.00 10,189,364.24 44,418,393.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,655,175.25 -5,655,175.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
- -71,596.71 -71,596.71
其中：1.基金申购款 1,500,000.00 117,450.37 1,617,450.37
2.基金赎回款 -1,500,000.00 -189,047.08 -1,689,047.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
34,229,029.00 4,462,592.28 38,691,621.28
报表附注为财务报表的组成部分。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
14
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业
往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证
券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴
纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国
债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所
得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按
照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳
税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
活期存款
1,143,491.12 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
15
定期存款
-
其他存款
-
合计
1,143,491.12
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 50,943,896.68 50,979,458.45 35,561.77
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,943,896.68 50,979,458.45 35,561.77
注：2017年6 月30 日，本基金无可退替代款估值增值余额(2016年 12 月 31 日：同)。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应收活期存款利息 317.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 317.82
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 13,296.45 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
16
银行间市场应付交易费用 -
合计 13,296.45
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付指数使用费 14,075.86
预提费用 198,354.28
合计
212,430.14
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 37,229,029.00 37,229,029.00
本期申购 1,500,000.00 1,500,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -1,500,000.00 -1,500,000.00
本期末 37,229,029.00 37,229,029.00
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,740,678.21 -18,304,766.18 7,435,912.03
本期利润 -323,719.05 7,528,251.76 7,204,532.71
本期基金份额交易产生的
变动数
-4,790.07 -23,186.81 -27,976.88
其中：基金申购款 1,022,641.21 -616,439.63 406,201.58
基金赎回款 -1,027,431.28 593,252.82 -434,178.46
本期已分配利润 - - -
本期末 25,412,169.09 -10,799,701.23 14,612,467.86
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 3,948.02
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 37.66
其他 1.40
合计 3,987.08
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
17
2017年 1月1 日至2017年 6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -183,840.92
股票投资收益——赎回差价收入 -161,147.51
合计 -344,988.43
6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 9,059,845.85
减：卖出股票成本总额 9,243,686.77
买卖股票差价收入 -183,840.92
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 1,934,178.46
减：现金支付赎回款总额 -103.54
减：赎回股票成本总额 2,095,429.51
赎回差价收入 -161,147.51
6.4.3.13 债券投资收益
无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 405,550.85
基金投资产生的股利收益 -
合计 405,550.85
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 7,528,251.76
——股票投资 7,528,251.76
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 7,528,251.76 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
18
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 399.00
合计 399.00
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 23,971.90
银行间市场交易费用 -
合计 23,971.90
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 55.00
上市费 29,752.78
指数使用费 27,769.83
合计 226,179.11
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值及指数许可使
用费年费率每日计提，逐日累计，按季支付。在本基金成立之后的前四个年度，指数许可使用费年费率分
别为万分之四(第一年度)、万分之六(第二年度)、万分之八(第三年度)、万分之十(第四年度)。从本基金
成立的第五个年度起，如果本基金资产净值超过或等于人民币 40 亿元，指数许可使用费年费率为万分之
十；如果本基金资产净值不足人民币 40 亿元，则指数许可使用费年费率为万分之十二。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
19
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（“深证基本面 200ETF 联接基金”）
基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 115,707.66 94,604.96
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 23,141.52 18,920.99
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2017年 6 月30 日 上年度末 2016 年12月 31 日 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
20
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
深证基本面
200ETF 联接基金
30,840,407.00 82.84% 29,984,962.00 80.54%
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 1,143,491.12 3,948.02 1,306,033.06 4,949.44
注：1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于 2017 年 06 月 30 日的相关余额在资产负债表中的“结算
备付金”科目中单独列示(2016 年6月 30 日：同)。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量(单
位：股)
期末成本总额 期末估值总额
备
注
000100
TCL集
团
2017-
4-21
公告重
大事项
3.43
2017-7-
26
3.72 190,782 994,609.73 654,382.26 -
000656
金科
股份
2017-
5-5
公告重
大事项
6.54
2017-7-
5
5.92 70,215 351,247.19 459,206.10 -
002013
中航
机电
2017-
5-12
公告重
大事项
10.33
2017-8-
2
11.36 5,250 47,274.19 54,232.50 -
002075
沙钢
股份
2016-
9-19
公告重
大事项
16.12 - - 2,360 48,262.61 38,043.20 -
002128
露 天
煤业
2017-
3-17
公告重
大事项
8.70
2017-8-
14
9.57 18,153 175,210.40 157,931.10 -
002252
上海
莱士
2017-
4-21
公告重
大事项
20.24 - - 1,360 28,326.89 27,526.40 - 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
21
002399
海普
瑞
2017-
4-28
公告重
大事项
20.23 - - 2,179 48,508.78 44,081.17 -
注：本基金截至 2017 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是被动式投资的股票型指数基金，紧密跟踪深证基本面 200 指数，具有和标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征， 属于证券投资基金中风险较高、 收益较高的品种。 本基金以标的指数成份股、
备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证基本面 200 指数，以完全按照标的指数成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则
上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足
够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与
跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律
部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的
建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管
理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风
险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管
理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系
统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公
司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良
好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量
化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本
基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
22
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 06 月 30 日，本基金未持有信用类债券(2016 年
12月 31 日：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自
调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲
击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、
组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所
上市，因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本
基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于 2017 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生
波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工
具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结
束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及存出保证金，其余金融资产和金融负债均不
计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,143,491.12
- - -
1,143,491.12
结算备付金
- - - - -
存出保证金 84.79
- - -
84.79
交易性金融资产
- - -
50,979,458.45
50,979,458.45
应收利息
- - -
317.82
317.82
资产总计 1,143,575.91
- -
50,979,776.27
52,123,352.18
负债
应付证券清算款
- - -
12,824.60
12,824.60
应付管理人报酬
- - -
20,162.61
20,162.61
深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
23
应付托管费
- - -
23,141.52
23,141.52
应付交易费用
- - -
13,296.45
13,296.45
其他负债
- - -
212,430.14
212,430.14
负债总计
- - -
281,855.32
281,855.32
利率敏感度缺口 1,143,575.91
- -
50,697,920.95
51,841,496.86
上年度末
2016年12月31日
1年以内 1－5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,073,855.05
- - -
1,073,855.05
结算备付金 -
- - -
-
存出保证金 451.58
- - -
451.58
交易性金融资产
- - -
43,827,893.37
43,827,893.37
应收利息
- - -
261.72
261.72
资产总计 1,074,306.63
- -
43,828,155.09
44,902,461.72
负债
应付证券清算款
- - -
9,266.90
9,266.90
应付管理人报酬
- - -
19,321.22
19,321.22
应付托管费
- - -
53,577.93
53,577.93
应付交易费用
- - -
2,339.97
2,339.97
其他负债
- - -
153,014.67
153,014.67
负债总计
- - -
237,520.69
237,520.69
利率敏感度缺口 1,074,306.63
- -
43,590,634.40
44,664,941.03
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2016年 12 月31 日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有
资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪深证基本面 200指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，深证基本面 200 指数成份股和备
选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
24
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 50,979,458.45 98.34 43,827,893.37 98.13
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 50,979,458.45 98.34 43,827,893.37 98.13
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除深证基本面 200 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1、深证基本面 200 指数上升 5% 增加约 252 增加约 268
2、深证基本面 200 指数下降 5% 减少约 252 减少约 268
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决
定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年6月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 49,544,055.72 元，属于第二层次的余额为 1,435,402.73 元，无属于第三层次的余额(2016 年
12月 31 日：第一层次 42,831,685.78元，第二层次 996,207.59 元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相
关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
25
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年6月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月31 日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差
很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 50,979,458.45 97.81
其中：股票 50,979,458.45 97.81
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,143,491.12 2.19
7 其他各项资产 402.61 0.00
8 合计 52,123,352.18 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 704,606.40 1.36
B 采矿业 856,259.35 1.65
C 制造业 30,820,767.89 59.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 922,470.54 1.78
E 建筑业 766,824.02 1.48
F 批发和零售业 2,182,148.61 4.21
G 交通运输、仓储和邮政业 227,083.00 0.44
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 591,986.86 1.14
J 金融业 5,529,976.79 10.67
K 房地产业 6,619,389.28 12.77
L 租赁和商务服务业 550,896.74 1.06
M 科学研究和技术服务业 - - 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
26
N 水利、环境和公共设施管理业 794,359.12 1.53
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 412,689.85 0.80
S 综合 - -
合计 50,979,458.45 98.34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 000651 格力电器 98,024 4,035,648.08 7.78
2 000002 万科 A 151,782 3,789,996.54 7.31
3 000333 美的集团 61,507 2,647,261.28 5.11
4 000001 平安银行 210,762 1,979,055.18 3.82
5 000858 五粮液 22,327 1,242,720.82 2.40
6 000338 潍柴动力 70,660 932,712.00 1.80
7 000725 京东方 A 218,157 907,533.12 1.75
8 000776 广发证券 49,542 854,599.50 1.65
9 002142 宁波银行 36,794 710,124.20 1.37
10 300498 温氏股份 30,060 704,606.40 1.36
11 000063 中兴通讯 27,788 659,687.12 1.27
12 000100 TCL 集团 190,782 654,382.26 1.26
13 002304 洋河股份 7,311 634,667.91 1.22
14 000157 中联重科 141,245 634,190.05 1.22
15 002024 苏宁云商 55,150 620,437.50 1.20
16 000895 双汇发展 26,097 619,803.75 1.20
17 000625 长安汽车 41,610 600,016.20 1.16
18 000069 华侨城 A 53,962 542,857.72 1.05
19 000568 泸州老窖 10,622 537,260.76 1.04
20 000876 新希望 63,554 522,413.88 1.01
21 000709 河钢股份 120,429 504,597.51 0.97
22 000630 铜陵有色 174,450 495,438.00 0.96
23 002415 海康威视 14,947 482,788.10 0.93
24 001979 招商蛇口 22,126 472,611.36 0.91
25 000656 金科股份 70,215 459,206.10 0.89
26 000825 太钢不锈 96,240 418,644.00 0.81
27 002736 国信证券 31,000 410,750.00 0.79
28 000783 长江证券 39,512 374,178.64 0.72
29 002202 金风科技 23,340 361,069.80 0.70
30 000066 中国长城 39,424 355,210.24 0.69
31 000778 新兴铸管 52,530 351,951.00 0.68
32 000039 中集集团 18,127 326,829.81 0.63
33 000402 金融街 27,470 321,948.40 0.62
34 000983 西山煤电 36,069 316,325.13 0.61
35 000423 东阿阿胶 4,331 311,355.59 0.60
36 000425 徐工机械 80,826 303,097.50 0.58
37 000166 申万宏源 52,076 291,625.60 0.56
38 000878 云南铜业 22,077 291,195.63 0.56 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
27
39 000538 云南白药 3,062 287,368.70 0.55
40 000540 中天金融 40,845 283,872.75 0.55
41 000422 湖北宜化 45,855 272,837.25 0.53
42 002146 荣盛发展 27,616 272,569.92 0.53
43 000488 晨鸣纸业 20,976 270,590.40 0.52
44 000898 鞍钢股份 46,600 263,756.00 0.51
45 002081 金螳螂 22,539 247,478.22 0.48
46 000059 华锦股份 24,100 241,241.00 0.47
47 000623 吉林敖东 10,538 241,214.82 0.47
48 000543 皖能电力 41,203 240,213.49 0.46
49 002594 比亚迪 4,744 236,962.80 0.46
50 002092 中泰化学 18,480 234,696.00 0.45
51 000792 盐湖股份 21,664 226,388.80 0.44
52 002241 歌尔股份 11,608 223,802.24 0.43
53 000690 宝新能源 36,822 220,195.56 0.42
54 000728 国元证券 17,812 217,662.64 0.42
55 000830 鲁西化工 29,769 205,406.10 0.40
56 000963 华东医药 4,084 202,974.80 0.39
57 000581 威孚高科 7,753 200,802.70 0.39
58 000060 中金岭南 17,897 200,446.40 0.39
59 002183 怡亚通 23,196 200,181.48 0.39
60 000012 南玻 A 21,212 197,907.96 0.38
61 002450 康得新 8,700 195,924.00 0.38
62 000926 福星股份 15,476 188,807.20 0.36
63 000768 中航飞机 9,936 183,219.84 0.35
64 000559 万向钱潮 17,188 182,536.56 0.35
65 000729 燕京啤酒 27,122 182,259.84 0.35
66 000786 北新建材 11,434 181,114.56 0.35
67 000528 柳工 20,834 180,005.76 0.35
68 000793 华闻传媒 17,626 178,375.12 0.34
69 000750 国海证券 31,850 175,175.00 0.34
70 000701 厦门信达 13,964 174,550.00 0.34
71 000686 东北证券 17,143 172,287.15 0.33
72 000600 建投能源 14,010 171,902.70 0.33
73 002244 滨江集团 24,378 168,695.76 0.33
74 002422 科伦药业 10,198 168,470.96 0.32
75 002078 太阳纸业 22,831 167,807.85 0.32
76 002008 大族激光 4,825 167,138.00 0.32
77 000937 冀中能源 27,236 166,684.32 0.32
78 000917 电广传媒 14,598 164,957.40 0.32
79 000415 渤海金控 24,270 163,337.10 0.32
80 002001 新和成 8,206 159,278.46 0.31
81 000050 深天马 A 7,700 158,389.00 0.31
82 002128 露天煤业 18,153 157,931.10 0.30
83 000829 天音控股 14,398 155,498.40 0.30
84 002004 华邦健康 19,700 154,251.00 0.30
85 002419 天虹股份 10,600 152,428.00 0.29
86 002385 大北农 24,231 152,412.99 0.29
87 002701 奥瑞金 23,530 150,356.70 0.29
88 002440 闰土股份 9,771 149,105.46 0.29 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
28
89 000800 一汽轿车 14,434 146,793.78 0.28
90 300070 碧水源 7,836 146,141.40 0.28
91 002673 西部证券 10,271 146,053.62 0.28
92 002311 海大集团 7,887 144,095.49 0.28
93 002470 金正大 18,976 142,889.28 0.28
94 002500 山西证券 14,897 142,713.26 0.28
95 000031 中粮地产 18,821 141,722.13 0.27
96 000726 鲁泰 A 11,874 140,825.64 0.27
97 300124 汇川技术 5,500 140,470.00 0.27
98 002048 宁波华翔 6,733 140,450.38 0.27
99 002085 万丰奥威 7,212 140,273.40 0.27
100 000626 远大控股 7,500 139,500.00 0.27
101 000877 天山股份 10,989 139,230.63 0.27
102 000960 锡业股份 10,208 138,930.88 0.27
103 000758 中色股份 19,480 136,554.80 0.26
104 000413 东旭光电 12,000 134,640.00 0.26
105 000501 鄂武商 A 7,275 134,296.50 0.26
106 000685 中山公用 11,943 130,775.85 0.25
107 000999 华润三九 4,066 129,095.50 0.25
108 002465 海格通信 12,000 128,880.00 0.25
109 000666 经纬纺机 5,634 128,117.16 0.25
110 000718 苏宁环球 21,579 126,452.94 0.24
111 002236 大华股份 5,537 126,298.97 0.24
112 002065 东华软件 5,762 125,553.98 0.24
113 000671 阳光城 21,217 123,482.94 0.24
114 002269 美邦服饰 33,040 123,239.20 0.24
115 000401 冀东水泥 7,956 122,442.84 0.24
116 000400 许继电气 6,766 121,517.36 0.23
117 000959 首钢股份 17,200 120,228.00 0.23
118 300146 汤臣倍健 8,700 119,538.00 0.23
119 000417 合肥百货 14,395 118,758.75 0.23
120 000572 海马汽车 22,904 118,413.68 0.23
121 000839 中信国安 11,852 118,401.48 0.23
122 002375 亚厦股份 13,232 117,897.12 0.23
123 000703 恒逸石化 8,215 116,981.60 0.23
124 002237 恒邦股份 11,002 115,410.98 0.22
125 000860 顺鑫农业 5,728 114,617.28 0.22
126 000006 深振业 A 12,958 114,159.98 0.22
127 000028 国药一致 1,400 113,260.00 0.22
128 002416 爱施德 10,491 113,197.89 0.22
129 002050 三花智控 6,930 113,097.60 0.22
130 300027 华谊兄弟 13,597 109,999.73 0.21
131 002242 九阳股份 5,571 109,581.57 0.21
132 002152 广电运通 13,173 109,467.63 0.21
133 000826 启迪桑德 3,000 105,360.00 0.20
134 000961 中南建设 15,942 103,941.84 0.20
135 000598 兴蓉环境 18,287 102,772.94 0.20
136 000021 深科技 11,737 100,703.46 0.19
137 000906 浙商中拓 11,184 99,425.76 0.19
138 000979 中弘股份 36,423 95,428.26 0.18 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
29
139 002294 信立泰 2,647 94,392.02 0.18
140 002572 索菲亚 2,300 94,300.00 0.18
141 002007 华兰生物 2,574 93,951.00 0.18
142 300059 东方财富 7,800 93,756.00 0.18
143 000789 万年青 13,109 92,942.81 0.18
144 000921 海信科龙 5,300 91,213.00 0.18
145 000418 小天鹅 A 1,942 90,866.18 0.18
146 300408 三环集团 4,300 90,257.00 0.17
147 000089 深圳机场 9,600 89,760.00 0.17
148 300017 网宿科技 7,400 89,318.00 0.17
149 001696 宗申动力 11,500 87,055.00 0.17
150 002051 中工国际 4,179 86,630.67 0.17
151 002475 立讯精密 2,950 86,258.00 0.17
152 002249 大洋电机 12,428 81,776.24 0.16
153 000807 云铝股份 11,311 81,665.42 0.16
154 002739 万达电影 1,600 81,552.00 0.16
155 002157 正邦科技 17,600 80,080.00 0.15
156 002489 浙江永强 12,541 80,011.58 0.15
157 002408 齐翔腾达 7,190 79,665.20 0.15
158 300058 蓝色光标 10,100 78,982.00 0.15
159 000603 盛达矿业 5,800 78,764.00 0.15
160 002353 杰瑞股份 4,917 77,786.94 0.15
161 002309 中利集团 6,100 76,311.00 0.15
162 002508 老板电器 1,700 73,916.00 0.14
163 002570 贝因美 5,433 73,888.80 0.14
164 002233 塔牌集团 5,946 72,362.82 0.14
165 002310 东方园林 4,322 72,263.84 0.14
166 000683 远兴能源 26,740 72,198.00 0.14
167 002456 欧菲光 3,950 71,771.50 0.14
168 000090 天健集团 6,440 71,484.00 0.14
169 002344 海宁皮城 8,563 71,244.16 0.14
170 000828 东莞控股 5,900 70,800.00 0.14
171 002251 步步高 5,441 67,413.99 0.13
172 002482 广田集团 7,467 67,128.33 0.13
173 000596 古井贡酒 1,300 66,235.00 0.13
174 002372 伟星新材 3,500 65,380.00 0.13
175 002091 江苏国泰 6,600 63,030.00 0.12
176 000620 新华联 8,500 60,435.00 0.12
177 002302 西部建设 2,700 59,859.00 0.12
178 000587 金洲慈航 4,000 59,600.00 0.11
179 000525 红太阳 3,200 59,552.00 0.11
180 002203 海亮股份 7,300 59,422.00 0.11
181 002601 龙蟒佰利 3,600 58,968.00 0.11
182 000939 凯迪生态 11,100 56,610.00 0.11
183 002204 大连重工 13,904 56,589.28 0.11
184 000627 天茂集团 6,900 55,752.00 0.11
185 002662 京威股份 7,600 54,720.00 0.11
186 002013 中航机电 5,250 54,232.50 0.10
187 000022 深赤湾 A 1,700 50,575.00 0.10
188 000761 本钢板材 9,500 49,685.00 0.10 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
30
189 002080 中材科技 2,500 49,550.00 0.10
190 002399 海普瑞 2,179 44,081.17 0.09
191 000938 紫光股份 700 42,784.00 0.08
192 000719 大地传媒 4,100 42,763.00 0.08
193 300433 蓝思科技 1,400 40,726.00 0.08
194 000536 华映科技 6,577 38,212.37 0.07
195 002075 沙钢股份 2,360 38,043.20 0.07
196 002027 分众传媒 2,700 37,152.00 0.07
197 002252 上海莱士 1,360 27,526.40 0.05
198 000987 越秀金控 2,354 27,377.02 0.05
199 002429 兆驰股份 8,137 24,980.59 0.05
200 002110 三钢闽光 1,800 23,076.00 0.04
201 002352 顺丰控股 300 15,948.00 0.03
202 000617 中油资本 800 12,480.00 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000002 万科 A 1,164,460.00 2.61
2 300498 温氏股份 669,776.92 1.50
3 000066 中国长城 468,566.00 1.05
4 000001 平安银行 347,238.00 0.78
5 000059 华锦股份 244,819.00 0.55
6 000625 长安汽车 188,234.00 0.42
7 000776 广发证券 179,673.00 0.40
8 002736 国信证券 175,646.03 0.39
9 002419 天虹股份 141,715.00 0.32
10 000626 远大控股 122,334.00 0.27
11 002183 怡亚通 119,586.00 0.27
12 000959 首钢股份 117,490.00 0.26
13 000876 新希望 106,591.28 0.24
14 002244 滨江集团 94,804.92 0.21
15 000166 申万宏源 94,503.00 0.21
16 002739 万达电影 93,337.00 0.21
17 002572 索菲亚 91,468.00 0.20
18 002500 山西证券 90,991.00 0.20
19 000690 宝新能源 90,014.20 0.20
20 000701 厦门信达 89,706.00 0.20
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 1,212,412.06 2.71
2 000333 美的集团 561,207.52 1.26 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
31
3 000568 泸州老窖 508,179.68 1.14
4 000858 五粮液 495,844.00 1.11
5 000725 京东方 A 316,901.00 0.71
6 000338 潍柴动力 307,934.00 0.69
7 000709 河钢股份 288,319.00 0.65
8 000066 中国长城 246,057.00 0.55
9 000778 新兴铸管 235,396.00 0.53
10 000063 中兴通讯 205,386.60 0.46
11 000157 中联重科 170,862.00 0.38
12 000027 深圳能源 169,808.26 0.38
13 000539 粤电力 A 158,493.53 0.35
14 000900 现代投资 146,532.32 0.33
15 002028 思源电气 141,610.00 0.32
16 000825 太钢不锈 137,265.00 0.31
17 000550 江铃汽车 134,228.38 0.30
18 000883 湖北能源 126,682.60 0.28
19 000877 天山股份 123,022.00 0.28
20 000898 鞍钢股份 111,821.00 0.25
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 9,127,431.60
卖出股票的收入（成交）总额 9,059,845.85
注： 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
32
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除万 科 A（000002）和广发证券（000776）外，
没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
万科企业股份有限公司 2016 年 7 月 22 日发布公告称，因信息披露内部制度不完善等违法违规行为，
公司被中国证监会采取行政监管措施。
广发证券股份有限公司 2016 年 11 月 28 日发布公告称，因未采取可靠措施采集、记录与客户身份识
别有关的信息等违法违规行为，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 。
对该股票投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决
定具体投资行为。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 84.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 317.82
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 402.61
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
33
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时深证基本面200交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
459
81,109.00
-
-
6,388,622.00
17.16% 30,840,407.00 82.84%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总
份额比例
1 王宗武
500,020.00
1.34%
2 杨振山
470,000.00
1.26%
3 朱洪宏
253,800.00
0.68%
4 何凤珍
242,400.00
0.65%
5 徐国忠
230,474.00
0.62%
6 韩伟锋
147,702.00
0.40%
7 何东银
140,005.00
0.38%
8 付玉珍
140,000.00
0.38%
9 荣红
128,026.00 0.34%
10 陈烨
127,223.00
0.34%
博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 30,840,407.00 82.84%
注：前十名持有人为除博时深 200ETF 联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开
放式基金 - -
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 6 月10 日）基金份额总额 403,229,029.00
本报告期期初基金份额总额 37,229,029.00
本报告期基金总申购份额 1,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 1,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额 - 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
34
本报告期期末基金份额总额 37,229,029.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中泰证券 1 18,179,947.16 100.00% 13,296.45 100.00% -
国盛证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注： 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
35
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行股份有限公司手机银行申购及定
投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-04-22
2
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资
基金 2017 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-04-22
3
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资
基金 2016 年年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-27
4
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资
基金 2016 年年度报告（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-27
5
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行股份有限公司手机银行申购及定
投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-02-23
6
博时深证基本面200ETF招募更新说明书2017
年第 1 号（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-24
7
博时深证基本面200ETF招募更新说明书2017
年第 1 号（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-24
8
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资
基金 2016 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-21
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
博时深证
基本面
200 交易
型开放式
指数证券
投资基金
1
2017年1月
1至2017年
6 月30 日
29,984,962.00 2,355,445.00 1,500,000.00 30,840,407.00 82.84% 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
36
联接基金
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择
大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。
基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全
部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有
人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人
可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的
合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本
基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某
些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
注：本基金同时可在场内交易，因场内交易导致的投资者份额变动管理人无法获悉。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证券监督管理委员会批准深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
12.1.2《深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
12.1.3《深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 报告期内深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.1.6 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费） 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告
37
博时基金管理有限公司
二〇一七年八月二十四日
