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博时银行(160517)

博时银行:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
博时中证银行指数分级证券投资基金 
2017 年半年度报告摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十四日 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
1 
 
§1 重 要提 示 
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 2 §2 基 金简 介 2.1 基 金 基本 情 况 基金简称 博时银行分级基金 基金主代码 160517 交易代码 160517 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月9 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 148,591,350.76 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月18 日 下属分级基金的基金简称 博时银行分级基金 博时银行分级基金 A 博时银行分级基金 B 下属分级基金的场内简称 博时银行 银行 A 类 银行 B 类 下属分级基金的交易代码 160517 150267 150268 报告期末下属分级基金的份额总额 99,789,742.76 份 24,400,804.00 份 24,400,804.00 份 2.2 基 金 产品 说 明 投资目标 本基金为股票型指数基金, 跟踪指数为本基金的目标, 力求将基金净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以 下、 年跟踪误 差控制在 4% 以下。 投资策略 本基金以中证银行指数为标的指数, 采用完全复制法, 按照标的指数成份 股构成及其权重构建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资。 股票投 资组合的构建主要按照标的指数的成份股构成及其权重来拟合复制标的 指数, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和 跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证银行指数收益率× 95 %+金融机构人民币活期存款基准利率(税后) × 5% 风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金, 属于证 券投资基金当 中较高预期风险、 较高预期收益的品种。 一般情形下, 其 预期风险和预 期 收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 就三级基金份额而言, 博时银行份额为常规指数基金份额, 具有预期风险 较高、预期收益较高的特征;博时银行 A 份额具有低风险、预期收益相 对稳定的特征;博时银行 B 份额具 有高风险、高预期收益的特征。 2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 3 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 2.4 信 息 披露 方 式 登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金 半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 §3 主 要财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,107,338.67 本期利润 12,829,998.32 本期加权平均净值利润率 9.34% 本期基金份额净值增长率 10.04% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0497 期末基金资产净值 139,276,432.67 期末基金份额净值 0.9373 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.57% 0.68% 1.47% 0.75% 1.10% -0.07% 过去三个月 5.33% 0.81% 3.46% 0.83% 1.87% -0.02% 过去六个月 10.04% 0.69% 6.71% 0.71% 3.33% -0.02% 过去一年 16.49% 0.69% 11.01% 0.70% 5.48% -0.01% 自基金合同生 效起至今 -2.05% 1.47% -14.98% 1.48% 12.93% -0.01% 3.2.2 自 基金合 同 生 效 以来 基 金 份 额累 计 净 值 增长 率 变 动 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 变 动的 比 较 博时中证银行指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 6 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日) 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 4 注:本基金合同于 2015 年 6 月9 日 生效。按照本基金的基金合同规定, 自基金合同生效之日起 3 个月内使基 金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分 “(二)投资范围 ”、“(四)投资限 制 ”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管 理人 报 告 4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “ 为国民创 造财富 ” 是博 时的使命。博时的投资理念是 “ 做投 资价值的发现者 ” 。截至 2017 年 6 月 30 日,博时 基金公司共管 理 186 只开 放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账 户, 管理资产总规模逾 6357.79 亿元 人民币, 其中公募基金规模逾 3763.55 亿元人民 币, 累计分红逾 814 亿元人民 币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名 列前茅。 1 、 基金业 绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2017 年 2 季末: 权益基金方面, 标准指数股票型基金里, 博时深证基本面 200ETF 今年以来净值增长率为 16.07% , 在同类 104 只基金中排名前 10, 博 时裕富沪深 300 指数、 博 时 上证 50ETF 等今年以来净值增长率排 名前 1/5 ;股 票型分级子基金里,博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为 20.90% ,在同 类 128 只基金中 排名前 1/6 ; 混合偏股型基金中, 博时主题行业今年以来净值增长率为 12.13% ,在同类 基金排名位居前 1/4 ; 混合灵活配置型基金中, 博时产业新动力、 博时互联网主题基金今年以来净值 增长率分别为 8.95% 、8.40% ,在同类 基金中排名均位于前 1/4 。 保本型基金中, 博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名前 1/3 ; 绝对收 益目标基金里,博时新起点灵活配置混合 今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。 黄金基金类,博时黄金 ETF(D 类) 今 年以来净值增长率 3.67% ,在同类 14 只中排名第一。 固收方面, 长期标准债券型基金中, 博时信用债纯债(A 类) 、 博时裕昂纯债债券基金今年以来净 值增长率在同类 797 只 排名前 1/10 ;普通债券型基金中,博时信用债券基金、博时天颐债券基金今博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 5 年以来净值增长率在 417 只中排名 前 1/10 ;货 币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率在 631 只同类基 金中排名前 1/4 ;转债基金 方面,博时转债增强债券(A 类) 今年 以来收益率 3.78%,同 类排名第一 。 QDII 基金方 面, 博时大中华亚太精选股票基金 (QDII ) 、 博时大 中华亚太精选股票基金 (QDII ) (美元),今年以来净值增长率分别为 13.46% 、15.92% , 同类排名前 1/2 、1/4 。 2 、 其他大 事件 2017 年 6 月 23 日,由南 方日报社主办的 “ 20 17 年 南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼 ” 在广 州举行,博时基金获得 “ 年度资产管理优秀奖 ” 。 2017 年 6 月 17 日, 由中 国证券报主办的 “ 全球配 置时代海外投资动力与机遇 ——首届海外基金 金牛奖颁奖典礼暨高端论坛 ” 在深召开, 博时基金海外全资子公司博时基金 (国际) 有 限 公司荣获“ 一 年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略) ” 。 2017 年 5 月 12 日,由中 国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深 召开。 博时摘得 “ 20 16 年 度十大明星基金公司奖 ” 和“ 20 16 年度 固定收益投资明星团队奖 ” 两项公司类 大奖,博时双月薪和博时稳定价值获 “ 三年持续 回报普通债券型明星基金奖 ” 、博时新财富获“ 20 16 年度绝对收益明星基金奖 ” 、 博时信 用债纯债获 “2 016 年度积 极债券型明星基金奖 ” 、 博时信用债券获 “ 五年持续回 报积极债券型明星基金奖 ” 。 2017 年 4 月 25 日,博时 基金在 2017 中国基金业峰会暨第十四届中国 “ 金 基金 ” 奖颁奖典礼上, 获得 “ 20 16 年 度金基金· TOP 公司奖” 。 2017 年 4 月 25 日,在由 中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上, 博时基金过钧获评 “ 三年 期二级债最佳基金经理 ” 、 “ 五年期二 级债最佳基金经理 ” , 陈凯杨获评 “ 三年 期纯债型最佳基金经理 ” 。 2017 年 4 月 8 日,在第十 四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上,博时基金被评为 “ 20 16 年度固定 收益投资金牛基金公司 ” ,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“ 五 年期开放式混合型持续优胜 金牛基金 ” 、 博时主题行业 (160505)获 “ 20 16 年度 开放式混合型金牛基金 ” 、 博时信用债券 (050011 ) 获 “ 三年期开 放式债券型持续优胜金牛基金 ” 、 博时信用债纯债债券 (050027)获 “ 20 16 年度开放式 债 券型金牛基金 ” 。 2017 年 3 月 10 日 , 由中国 工商银行私人银行部举办的 “ 第十八 届资本市场投资论坛会议 ” 在杭州 落下帷幕。工行私行对管理 人 的 过 往 表 现 给 予 充 分 肯 定 并 对 2016 年 表现 突 出 的 管 理 人 进 行 了 表 彰 , 博时基金荣获 “ 20 16 年度 优秀管理人奖 ” 。 2017 年 2 月 22 日, 第二 届中国基金业营销创新高峰论坛暨 “ 金果奖” 颁奖典礼在京举办, 博时基 金一 举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。 2017 年 1 月 19 日,深交 所召开了新一代交易系统上线运行总结会,会上介绍了深交所新一代 交易系统运行情况,并表彰了在新一代交易系统上线过程中,积极参与各项准备和测试工作,为系博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 6 统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单 位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。 2017 年 1 月 16 日,博时 基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的 “ 优秀资产 管理机构 ” 榜单,成为全国十家获此殊 荣的基金公司之一。 2017 年 1 月 12 日, 由华 夏时报、 新浪财经联合主办的 “ 第十 届金蝉奖颁奖典礼 ” 上, 博时基金荣 获 “ 20 16 年 度市场营销力公司 ” 奖项。 2017 年 1 月 10 日,由信 息时报主办的 “ 20 16 年度 金狮奖金融行业风云榜 ” 颁奖典礼于广州盛大 举办,博时基金斩获 “ 年 度最佳投研基金公司 ” 大奖。 2017 年 1 月 6 日, 由东方 财富网、 天天基金网主办的 “ 20 16 东 方财富风云榜 ” 评选活动于广州举 行,博时基金荣膺 “ 20 16 年度最佳基金公司 ” 大奖,同时,旗下产品博时银智 100 荣获 “ 20 16 年度 最 受欢迎新发基金奖 ” 。 4.1.2 基 金经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基金经理 2015-10-0 8 - 6.8 2003 年至 2010 年在晨星中 国研究 中心工作。2010 年加入博时基金 管理有限公司,历任量化分析师、 基金经理助理、 博时特许价值股票 基金、 博时招 财一号保本基金、 博 时中证淘金大数据 100 基金、 博时 沪深 300 指 数基金基金经理。 现任 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 基金兼 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 联接基 金、上证企债 30ETF 基金、博时 证券保险指数分级基金、 博时黄金 ETF 基金、 博时上证 50ETF 基金、 博时上证 50ETF 联接基 金、博时 银行分级基金、博时黄金 ETF 联 接基金的基金经理。 尹浩 高级研究员兼 基金经理助理 2015-10-0 8 - 5 2012 年起先 后在华宝证 券、国金 证券工作。2015 年 6 月 加入博时 基金管理有限公司。 现任高级研究 员兼基金经理助理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 7 等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基 金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明 4.3.1 公 平交 易 制 度 的 执 行 情 况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异 常交 易 行 为 的 专 项 说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明 4.4.1 报 告期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2017 年上半 年,国内宏观经济在相对高位徘徊,6 月官方制 造业 PMI 为 51.7 。PPI 同比持续下 行、CPI 低位运行,小幅上行 5 月 CPI 为 1.5% 。 汇率方面,人民币汇率在经历几个月的窄幅震荡后 大幅调升,资金外流压力减轻。但国内资金面偏紧,国债收 益率仍处于上行趋势。A 股风格方面, 呈现冰火两重天,大盘表现抢眼,上证 50 和沪 深 300 分别 上涨 11.50% 、10.78% , 而中小盘表现较 差,中证 500 下跌 2.00% ,创业板指下跌 7.34%, 中证 1000 下跌 12.07% 。 板块方面,受投资者抱团 取暖情绪影响下,家电、食品饮料、电子元器件、银行行业板块表现抢眼,其中,半年涨幅分别为 29.66% 、 19.07% 、 9.08% 、 8.91% , 而农 林牧渔、 纺织服装、 计算机、 传媒、 国防军工行业板块领跌, 跌幅分别为 15.41% 、13.55% 、13.23% 、11.98% 、10.86% 。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和 标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同 要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易 成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。同时,在本报告期,我们严格按照基金合同要求, 在年中指数权重及成份股变动时,尽量降低成本、减少市场冲击,逐步调整组合与目标指数的结构 一致。 4.4.2 报 告期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金份额 净值为 0.9373 元, 累计份 额净值为 0.9795 元, 报告 期内净 值增长率为 10.04% ,同期 业绩基准涨幅为 6.71% 。 4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 展望 2017 年 下半年, 从宏观经济角度来看, 在补库存的推动下国内实体经济形式有所改善。 流 动性方面,在中国稳健的货币政策影响下,总体货币仍将呈现较为宽松态势。汇率从短期看,避险博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 8 情绪趋于平复,预计人民币未来出现大幅贬值的概率较小;但从全球角度来看,发达市场受 “ 退欧 ” 事件的影响,中短期需要避险消化,未来一段时间新兴市场可能会有一定的好转。在政策 方面,仍 将贯彻 “ 供给 侧改革 ” ,改革虽对实体经济造成一定的冲击,但预计不会对经济增速造成过大影响。 继续关注有业绩支撑的食品饮料以及经济转型和供给测改革的相关受益股票板块具备投资价值,同 时关注行业低配的医药板块、商品周期相关的波段机会、以及弹性较强的券商板块。 在投资策略上,博时中证银行指数分级基金作为一只被动的指数基金,在建仓期之后,我们会 以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪中证银行指数,而在建仓期内,根据市场情形可进行灵活的仓 位选择,尽量为投资人降低损失。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过博时中证银行 指数分级基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 4.6 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的 公平、 合理, 有效维护投资人的利益, 设立了博时基金管理有限公司估值委员会 (以下简称 “ 估值委 员会 ” ) , 制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主管运营的副总经理、 督察长、 投资总监、 研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会 的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成 员均具有 5 年以上专业 工作 经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有: 保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值 政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性发表审 核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报 告 期内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明 无。 §5 托 管人 报 告 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 9 5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人对 本 半 年 度报 告 中 财 务信 息 等 内 容的 真 实 、 准确 和 完 整 发表 意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负债 表 会计主体:博时中证银行指数分级证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 7,365,642.70 6,893,255.80 结算备付金 18,662.85 - 存出保证金 11,215.11 2,168.14 交易性金融资产 132,631,850.80 122,060,748.98 其中:股票投资 131,632,950.80 122,060,748.98 基金投资 - - 债券投资 998,900.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 113,929.34 - 应收利息 20,834.81 1,639.76 应收股利 - - 应收申购款 70,114.92 2,998.99 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 10 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 140,232,250.53 128,960,811.67 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 148.00 - 应付赎回款 527,423.15 63,936.67 应付管理人报酬 114,021.04 111,510.93 应付托管费 25,084.62 24,532.40 应付销售服务费 - - 应付交易费用 39,429.96 6,657.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 249,711.09 190,168.63 负债合计 955,817.86 396,805.81 所 有 者 权益: - - 实收基金 142,192,515.56 144,439,067.64 未分配利润 -2,916,082.89 -15,875,061.78 所有者权益合计 139,276,432.67 128,564,005.86 负债和所有者权益总计 140,232,250.53 128,960,811.67 注: 报告截止日 2017 年6 月 30 日, 基金份额净值 0.9373 元, 基 金份额总额 148,591,350.76 份 ( 其中母基金 基金份额净值 0.9373 元 ,基金份额总额 99,789,742.76 份;A 类基金份额 净值 1.0289 元,基金份额总额 24,400,804.00 份;B 类基金份 额净值 0.8457 元,基金份 额总额 24,400,804.00 份) 。 6.2 利润表 会计主体:博时中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 14,065,323.92 -10,490,010.61 1. 利息收入 33,851.67 28,107.21 其中:存款利息收入 27,583.98 28,107.21 债券利息收入 5,418.37 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 849.32 - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) 3,254,366.60 -1,484,718.63 其中:股票投资收益 1,732,046.84 -3,430,837.08 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 11 基金投资收益 - - 债券投资收益 27,474.68 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,494,845.08 1,946,118.45 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 10,722,659.65 -9,073,579.90 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 54,446.00 40,180.71 减 : 二 、费用 1,235,325.60 1,179,662.05 1 .管理人报 酬 680,095.20 680,661.00 2 .托管费 149,620.95 149,745.38 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 104,182.89 48,666.39 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 301,426.56 300,589.28 三 、 利润 总额 ( 亏损 总额 以 “- ”号填 列) 12,829,998.32 -11,669,672.66 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ”号填列) 12,829,998.32 -11,669,672.66 6.3 所 有 者权 益 ( 基 金净 值 ) 变 动表 会计主体:博时中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 144,439,067.64 -15,875,061.78 128,564,005.86 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 12,829,998.32 12,829,998.32 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) -2,246,552.08 128,980.57 -2,117,571.51 其中:1. 基金 申购款 52,107,080.25 -3,531,563.52 48,575,516.73 2. 基金赎回款 -54,353,632.33 3,660,544.09 -50,693,088.24 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 142,192,515.56 -2,916,082.89 139,276,432.67 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 12 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 175,364,868.37 -16,371,056.50 158,993,811.87 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -11,669,672.66 -11,669,672.66 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) -22,537,435.63 3,717,557.11 -18,819,878.52 其中:1. 基金 申购款 16,536,421.41 -2,851,958.75 13,684,462.66 2. 基金赎回款 -39,073,857.04 6,569,515.86 -32,504,341.18 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 152,827,432.74 -24,323,172.05 128,504,260.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: —————————








——— ——————

















———————— 基金管理 人负责人:江向阳


主管 会计工作的负责人:王德英


会计机构负责人: 成江 6.4 报 表 附注 6.4.1 本 报告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》 、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财 税[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息 红 利 差 别 化个 人 所 得 税政 策 有 关 问题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于全 面 推 开 营业 税 改 征 增值 税 试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财 税[2016]70 号 《关于金融 机构 同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他 相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 转 让收 入 免 征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 13 债券的利息 收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取 得 的 股 息、 红 利 收 入, 按 照 上 述规 定 计 算 纳税 , 持 股 时间 自 解 禁 日起 计 算 ; 解禁 前 取 得 的股 息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 关 联方 关 系 6.4.3.1 本报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 (“ 博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建 设银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司 (“ 招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本 报告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.4.1 通过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.4.1.1 股票 交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 招商证券 2,980,756.00 4.18% - - 6.4.4.1.2 权证 交 易 无。 6.4.4.1.3 债券 交 易 无。 6.4.4.1.4 应支 付 关 联 方 的 佣 金










































































金额 单位 :人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 2,179.73 3.64% 2,179.73 5.53% 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 14 关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 - - - - 注:1. 上述 佣金按市场佣金率计算, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和 经手费后的净额列示。 2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.4.2 关联 方 报 酬 6.4.4.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 680,095.20 680,661.00 其中:支付销售机构的客户维护费


165,157.26 205,440.71 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率 计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.00%/当年天数。 6.4.4.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 149,620.95 149,745.38 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天 数 6.4.4.3 与关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回购) 交易 无。 6.4.4.4 各关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.4.4.1 报告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 无。 6.4.4.4.2 报告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 无。 6.4.4.5 由关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 司 7,365,642.70 26,885.13 7,458,143.65 27,875.00 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 15 6.4.4.6 本基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 无。 6.4.4.7 其他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金持有 485,800.00 股托 管人公司中国建设银行的 A 股普通股, 成本 总额为人民币 2,607,303.59 元 , 估值总 额为人民币 2,987,670.00 元, 占基金资 产净值的比例为 2.15% 。 6.4.5 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.5.1 因认 购 新 发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603305 旭升股份 2017-06-30 2017-7-10 未上市 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达精工 2017-06-27 2017-7-5 未上市 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾股份 2017-06-23 2017-7-3 未上市 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 - 603933 睿能科技 2017-06-28 2017-7-6 未上市 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 - 6.4.5.2 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 603501 韦尔股份 2017-06-05 重大资产重组 20.15 - - 1,657








11,632.14





33,388.55


本基金截至 2017 年6 月30 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的 股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.5.3.1 银行 间 市 场 债 券 正 回 购 无。 6.4.5.3.2 交易 所 市 场 债 券 正 回 购 无。 6.4.6 有 助于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 16 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 131,549,988.46 元, 属于第二层次的余额 1,081,862.34 ,无属于第三层次的余 额( 2016 年12 月31 日 : 属 于 第一层次的余额为121,973,851.40 元, 属于第二 层次的余额为86,897.58 元 )。 (ii) 公允价值 所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股 票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资组 合 报 告 7.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 131,632,950.80 93.87 其中:股票 131,632,950.80 93.87 2 固定收益投资 998,900.00 0.71 其中:债券 998,900.00 0.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,384,305.55 5.27 7 其他各项资产 216,094.18 0.15 8 合计 140,232,250.53 100.00 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 17 7.2 报告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 7.2.1 指数 投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 287,784.27 0.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 131,345,166.53 94.31 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 131,632,950.80 94.51 7.2.2 积 极投 资 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.3 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 7.3.1 期末 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 600036 招商银行 761,459 18,206,484.69 13.07 2 601166 兴业银行 920,200 15,514,572.00 11.14 3 600016 民生银行 1,745,400 14,347,188.00 10.30 4 601328 交通银行 2,028,500 12,495,560.00 8.97 5 600000 浦发银行 829,948 10,498,842.20 7.54 6 601288 农业银行 2,822,200 9,934,144.00 7.13 7 601398 工商银行 1,592,400 8,360,100.00 6.00 8 601169 北京银行 898,128 8,235,833.76 5.91 9 000001 平安银行 633,860 5,951,945.40 4.27 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 18 10 601988 中国银行 1,556,000 5,757,200.00 4.13 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司 网站的半年度报告正文。 7.3.2 期 末积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.4 报 告 期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动 7.4.1 累 计买 入 金 额 超 出 期初基金资产净值2% 或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资 产净值比例 (%) 1 601166 兴业银行 3,589,505.77 2.79 2 600016 民生银行 3,483,984.00 2.71 3 600036 招商银行 2,875,994.00 2.24 4 601328 交通银行 2,660,994.00 2.07 5 600000 浦发银行 2,503,742.50 1.95 6 601229 上海银行 1,875,040.00 1.46 7 601288 农业银行 1,865,756.00 1.45 8 601398 工商银行 1,776,099.00 1.38 9 601169 北京银行 1,602,865.60 1.25 10 000001 平安银行 1,371,586.00 1.07 11 600919 江苏银行 1,348,464.00 1.05 12 601997 贵阳银行 1,235,686.00 0.96 13 601988 中国银行 1,230,451.00 0.96 14 601818 光大银行 1,200,269.60 0.93 15 600015 华夏银行 971,941.99 0.76 16 601009 南京银 行 876,065.00 0.68 17 601939 建设银行 705,200.00 0.55 18 002142 宁波银行 617,820.00 0.48 19 600926 杭州银行 473,668.80 0.37 20 002839 张家港行 360,332.00 0.28 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累 计卖 出 金 额 超 出 期初基金资产净值2% 或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资 产净值比例 (%) 1 601166 兴业银行 4,654,689.00 3.62 2 600016 民生银行 3,477,929.00 2.71 3 600036 招商银行 3,114,609.57 2.42 4 601328 交通银行 2,682,874.00 2.09 5 600000 浦发银行 2,537,121.00 1.97 6 600015 华夏银行 2,058,520.00 1.60 7 601288 农业银行 1,919,662.00 1.49 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 19 8 601398 工商银行 1,801,160.00 1.40 9 601169 北京银行 1,624,448.78 1.26 10 000001 平安银行 1,363,056.00 1.06 11 601818 光大银行 1,216,455.00 0.95 12 601988 中国银行 1,199,936.00 0.93 13 601009 南京银 行 893,242.00 0.69 14 601939 建设银行 769,830.44 0.60 15 002142 宁波银行 659,202.00 0.51 16 601229 上海银行 650,176.12 0.51 17 600919 江苏银行 465,722.00 0.36 18 601997 贵阳银行 427,870.00 0.33 19 601212 白银有色 424,990.86 0.33 20 601998 中信银行 345,078.00 0.27 注: 本项 “卖出金额”均按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买 入股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 35,166,830.94 卖出股票的收入(成交)总额 38,049,735.61 注: 本项 “ 买入股票成本”、 “ 卖 出股票收入 ”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 998,900.00 0.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 998,900.00 0.72 7.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 019546 16 国债 18 10,000 998,900.00 0.72 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 20 7.7 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资组 合 报 告 附 注 7.12.1 报 告期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 报 告期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。 7.12.3 期 末其 他 各 项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,215.11 2 应收证券清算款 113,929.34 3 应收股利 - 4 应收利息 20,834.81 5 应收申购款 70,114.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 216,094.18 7.12.4 期 末持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 7.12.5.1 期末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限情况。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 21 7.12.5.2 期末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本基金本报告期末积极投资前五名中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 银行 A 类


127


192,132.31


17,813,904.00 73.01% 6,586,900.00 26.99% 银行 B 类





377





64,723.62


1,488,727.00 6.10% 22,912,077.00 93.90% 博时银行 3,747





26,631.90


171,148.00 0.17% 99,618,594.76 99.83% 合计


4,251





34,954.45








19,473,779.00


13.11%





129,117,571.76


86.89% 8.2 期 末 上市 基 金 前 十名 持 有 人 银行 A 级: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 金 锝 量 化 套利集合资金信托计划 6,692,583.00 27.43% 2 上 海 铂 绅 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) - 铂 绅 四 号 证券投资基金(私募) 4,700,314.00 19.26% 3 上 海 铂 绅 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) - 铂 绅 一 号 证券投资基金(私募) 4,131,419.00 16.93% 4 李莉 3,016,900.00 12.36% 5 上 海 铂 绅 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) - 铂 绅 六 号 证券投资私募基金 590,700.00 2.42% 6 曹奕 500,000.00 2.05% 7 上 海 勤 远 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) - 茉 莉 6 号私募投资 基金 440,000.00 1.80% 8 上 海 勤 远 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) - 勤 远 迎水一号私募投资基金 330,000.00 1.35% 9 建信基金-中信银行-建行群星璀璨 1 期华 夏未来 1 号 特定多个 275,101.00 1.13% 10 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航 2 号 证券投资私募基金 270,000.00 1.11% 银行 B 级: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 郑淼宇 2,925,399.00 11.99% 2 李莉 2,500,000.00 10.25% 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 22 3 赵冬 1,166,700.00 4.78% 4 王雪君 1,069,700.00 4.38% 5 郑天才 1,000,068.00 4.10% 6 柳成敬 726,970.00 2.98% 7 李国生 631,881.00 2.59% 8 李慧 561,100.00 2.30% 9 李涣 551,510.00 2.26% 10 王晓娟 503,010.00 2.06% 8.3 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基 金 管 理 公司 所 有 从 业人 员 持有本开放式基金 博时银行 366,957.45 0.37% 银行 A 级 - - 银行 B 级 - - 合计 366,957.45 0.25% 8.4 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开放式 基金份 额 总量 区 间 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 博时银行 - 银行 A 级 - 银行 B 级


合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 博时银行 - 银行 A 级 - 银行 B 级


合计 - 注:1 、本公 司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2 、本基金的 基金经理未持有本基金。 §9 开 放式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 博时银行分级基金 博时银行分级基金 A 博时银行分级基金 B 基金合同生效日(2015 年 6 月 9 日)基金份额总额 146,591,994.70


70,288,238.00


70,288,238.00


本报告期期初基金份额总额


109,101,487.08


20,918,613.00


20,918,613.00


本报告期基金总申购份额


54,451,463.92


- - 减:本报告期基金总赎回份额


56,798,826.24


- - 本报告期基金拆分变动份额


-6,964,382.00


3,482,191.00


3,482,191.00


本报告期期末基金份额总额


99,789,742.76


24,400,804.00


24,400,804.00


§10 重大 事 件 揭 示 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 23 10.1 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 本报告期内未召开持有人大会。





10.2 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 1 、本报告期 内,基金管理人未发生重大人事变动。 2 、本报告期 内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资 策 略 的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报 告期 内 改 聘 会计 师 事 务 所情 况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。 10.6 管 理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚等情况。 10.7 基 金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 10.7.1 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信建投 1 33,891,837.55 47.52% 31,566.59 52.79% - 川财证券 1 30,183,973.72 42.32% 22,076.60 36.92% - 招商证券 2 2,980,756.00 4.18% 2,179.73 3.64% - 国泰君安 3 2,341,476.60 3.28% 2,180.31 3.65% - 中金公司 1 1,930,374.00 2.71% 1,797.62 3.01% - 第一创业 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 博时中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 24 中信证券 2 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 10.7.2 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安 1,973,857.70 100.00% - - - - 中信建投 - - 2,000,000.00 100.00% - - 第一创业 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 川财证券 - - - - - - §11 影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超过 20%的 情况 无。 11.2 产 品特 有 风 险 无。 11.3 影 响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息 无。 博 时 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 七 年八 月 二 十 四日