博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十四日 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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§1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内
容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字
同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月23 日 复核了本报告中的
财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2 基 金简 介
2.1 基 金 基本 情 况
基金简称 博时主题行业混合
场内简称 博时主题
基金主代码 160505
交易代码 160505
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月6 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,554,875,998.25 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 2 月22 日
2.2 基 金 产品 说 明
投资目标
分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，
谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略
业绩比较基准 80%× 富时中 国 A600 指数 ＋ 20%× 富时 中国国债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/ 收 益品种。
2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信 息 披露 方 式
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主 要财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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本期已实现收益 672,869,450.53
本期利润 849,717,521.16
加权平均基金份额本期利润 0.1970
本期基金份额净值增长率 12.13%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2017 年 6 月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.4417
期末基金资产净值 8,014,121,157.19
期末基金份额净值 1.759
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相 关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一个月 5.20% 0.54% 3.58% 0.49% 1.62% 0.05%
过去三个月 6.41% 0.59% 2.94% 0.50% 3.47% 0.09%
过去六个月 12.13% 0.58% 5.71% 0.47% 6.42% 0.11%
过去一年 21.56% 0.64% 8.64% 0.54% 12.92% 0.10%
过去三年 122.35% 1.63% 45.60% 1.40% 76.75% 0.23%
自基金合同生
效起至今
1,091.42% 1.46% 192.56% 1.44% 898.86% 0.02%
注：本基金的业绩比较基准为： 80%× 富时中国 A600 指数＋20 %× 富时中国 国债指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要
求，基准指数每日按照 80% 、20% 的比 例采取再 平 衡 ， 再 用 每 日 连 乘 的 计 算 方 式 得 到 基 准 指 数 的 时 间 序 列 。
3.2.2 自 基金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
§4 管 理人 报 告 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财富”是博时的
使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。 截至 2017 年6 月30 日， 博时基 金公司共管理 186 只
开放式基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 管理资产总
规模逾 6357.79 亿元人民 币， 其中公募基金规模逾 3763.55 亿元人民币， 累计分红逾 814 亿元 人民币， 是
目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、 基金业 绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2017 年2 季末：
权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面 200ETF 今年以 来净值增长率为 16.07% ，在
同类104 只 基金中排名前10， 博时裕 富沪深300 指数、 博时上 证50ETF 等 今年以来净值增长率排名前1/5 ；
股票型分级子基金里， 博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为 20.90% ， 在同 类 128 只基 金中排名
前 1/6 ； 混合偏股型基金中, 博时主题 行业今年以来净值增长率为 12.13%， 在同类基金排名位居前 1/4；混
合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为 8.95% 、8.40% ，
在同类基金中排名均位于前 1/4 。
保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名前 1/3；绝对 收益目
标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10 。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类) 今年 以来净值增长率 3.67% ， 在同类 14 只 中排名第一。
固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A 类) 、博时裕昂 纯债债券基金今年以来净值增
长率在同类 797 只排名 前1/10 ； 普通 债券型基金中， 博时信用债券基金、 博时天颐债券基金今年以来净 值
增长率在 417 只中排名 前 1/10 ； 货 币市场基金里， 博时外服货币今年以来净值增长率在 631 只 同类基金中
排名前 1/4 ； 转债基金方面，博时转债增强债券(A 类) 今年以 来收益率 3.78% ，同类排 名第一。
QDII 基金方 面， 博时大中华亚太精选股票基金 （QDII） 、 博时大中华亚太精选股票基金 （QDII） （美元） ，
今年以来净值增长率分别为 13.46%、15.92% ， 同类排名前 1/2 、1/4 。
2 、 其他大 事件
2017 年 6 月23 日 ， 由南 方日报社主办的 “2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼 ”在广州举
行，博时基金获得 “年度资产管理优秀奖 ”。
2017 年 6 月 17 日，由中 国证券报主办的 “全球配置时代海外投资动力与机遇 ——首届海外基金金牛
奖颁奖典礼暨高端论坛 ”在深召开， 博时基金海外全资子公司博时基金 （国际） 有限公司荣获 “一年期海
外金牛私募管理公司（固定收益策略） ” 。
2017 年 5 月 12 日，由中 国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。
博时摘得 “2016 年度十 大明星基金公司奖 ” 和“2016 年度 固定收益投资明星团队奖 ”两项公司类大奖，
博时双月薪和博时稳定价值获 “三年持续回报普通债券型明星基金奖 ”、 博时新财富获 “2016 年度绝对收
益明星基金奖 ”、 博时信用债纯债获 “2016 年度 积极债券型明星基金奖 ”、 博时信用债券获 “五年持续回博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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报积极债券型明星基金奖 ”。
2017 年 4 月25 日， 博时 基金在 2017 中国基金业峰会暨第十四届中国 “金基金 ”奖颁奖典礼上， 获得
“2016 年度 金基金 ·TOP 公司奖”。
2017 年 4 月 25 日，在由 中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，博时基
金过钧获评 “三年期二级债最佳基金经理 ”、 “五年期二级债最佳基金经理” ， 陈凯杨获评 “三年期纯债
型最佳基金经理 ”。
2017 年 4 月 8 日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博 时基金被评为 “2016 年度固定收益
投资金牛基金公司 ”， 旗下博时卓越品牌混合 （160512 ） 被评为 “五年期开放式混合型持续优胜金牛基金 ”、
博时主题行业 （160505）获 “2016 年度开放式混合型金牛基金 ”、 博时信用债券 （050011）获 “三年期开
放式债券型持续优胜金牛基金 ”、 博时信用债纯债债券 （050027）获 “ 2016 年度开放式债券型金牛基金 ”。
2017 年 3 月 10 日，由中 国工商银行私人银行部举办的 “第十八届资本市场投资论坛会议 ”在杭州落
下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对 2016 年表现 突出的 管理人进行了表彰，博时基
金荣获 “2016 年度优秀管 理人奖 ”。
2017 年 2 月 22 日，第二 届中国基金业营销创新高峰论坛暨 “金果奖”颁奖典礼在京举办，博时基金
一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017 年 1 月 19 日，深交 所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代交易系
统运行情况， 并表彰了在新一代交易系统上线过程中， 积极参与各项准备和测试工作， 为系统顺利上线做
出突出贡献的单位和个人。 博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、 突出贡献单位殊荣。 博时基金信
息技术部车 宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017 年1 月16 日， 博时基 金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的 “ 优秀资产管理机构”榜单，
成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017 年 1 月 12 日，由华 夏时报、新浪财经联合主办的 “第十届金蝉奖颁奖典礼 ”上，博时基金荣获
“2016 年度 市场营销力公司 ”奖项。
2017 年1 月10 日， 由信息 时报主办的 “2016 年度 金狮奖金融行业风云榜 ” 颁奖典礼于广州盛大举办，
博时基金斩获 “年度最佳投研基金公司” 大奖。
2017 年 1 月6 日， 由东方 财富网、 天天基金网主办的 “2016 东 方财富风云榜 ”评选活动于广州举行，
博时基金荣膺 “2016 年 度最佳基金公司 ” 大奖，同时，旗下产品博时银智 100 荣获 “2016 年 度最受欢迎
新发基金奖 ”。
4.1.2 基 金经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王俊
研究部总经
理/ 基金经
理
2015-01-22 - 9.2
2008 年从上海交通 大学 硕士研 究生 毕业后
加入博时基金管理有限公司。历任研究员、
金融地产与公用事业组组长、 研究部副总经
理、 博时国企改革股票基金、 博时丝路主题
股票基金的基金经理。 现任研究部总经理兼博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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博时主 题行 业混合(LOF) 基金、 博时 沪港深
优质企业混合基金、 博时沪港深成长企业混
合基金、 博时沪港深价值优选混合基金、 博
时新兴消费主题混合基金的基金经理。
注： 上述任职日期、 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原 则
管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明
4.3.1 公 平交 易 制 度 的 执 行 情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》 和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异 常交 易 行 为 的 专 项 说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明
4.4.1 报 告期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
本基金在报告期内减持了家电、 保险等涨幅较大的蓝筹股， 买入了估值处于底部叠加基本面改善的火
电股， 买入了估值合理且基本面持续改善的传媒、 电子和新能源汽车相关股票。 整体仓位较 1 季度末明显
提升。
4.4.2 报 告期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截至 2017 年6 月30 日， 本基金份额净值为 1.759 元， 累计份 额净值为 5.292 元， 报告 期内净值增长
率为 12.13% ，同期业绩基准涨幅为 5.71% 。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
二季度 GDP 增速如期回落，但整体回落的幅度较为有限，这主要得益于以下三个方面的因素：1 、海
外经济复苏持续带动出口增速好于预期；2 、 基建投资稳健增长；3 、 部分制造业投资增速回升。 展望下半
年，我们对销售和投资的看法较为悲观，地产销售及投资将成为拖累经济增长的主要因素。
二季度央行、 银监会联手推进去杠杆使得利 率出现了明显的抬升， 叠加证监会的监管措施， 中小创股
票估值明显下降。 与此同时， 市场对于蓝筹股的追捧达到了极致的状态， 整体估值显著提升， 部分蓝筹 股博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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估值已经达到历史估值的上限。 我们认为下半年主要指数缺乏机会， 但通过主动选股依然能够为投资者带
来回报。
展望下半年，我们坚持估值纪律的前提下，看好以下几类投资机会：1 、项目订单落地的 PPP 相关股
票；2 、竞争 结构改善的新兴行业，例如传媒、新能源汽车和部分化工品；3 、国企 改革。
4.6 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明
本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 、
合 理 ， 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 ， 设 立 了 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 估 值 委 员 会 ”），
制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主管运营的副总经理、 督察长、 投资总监、 研究部负责人、
运作部负责人等成员组成， 基金经理原则上不参与估值委员会的工作， 其估值建议经估值委员会成员评估
后审慎采用。 估值委员会成员均具有 5 年以上 专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力， 具有
绝对的独立性。 估值委员会的职责主要包括有： 保证基金估值 的公平、 合理； 制 订健全、 有效的估值政策
和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规要求对基金估值及
净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释， 通过积极商讨
达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出
具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协 议， 由其按约定提供在银行间同业市场
交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明
本基金报告期内共进行 1 次分红， 以 2016 年 12 月30 日可 分配利润为基准, 每 10 份分红 4.290 元。
4.8 报 告 期内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
无。
§5 托 管人 报 告
5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明
本 报 告 期 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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5.2 托 管 人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对本基金的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 1,492,128,974.55 元。
5.3 托 管 人对 本 半 年 度报 告 中 财 务信 息 等 内 容的 真 实 、 准确 和 完 整 发表 意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务 指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 135,591,704.14 252,552,924.70
结算备付金 70,306,611.08 52,676,508.14
存出保证金 1,884,443.59 2,390,393.39
交易性金融资产 6,592,016,639.16 6,341,377,610.50
其中：股票投资 6,171,854,236.86 5,842,210,105.50
基金投资 - -
债券投资 420,162,402.30 499,167,505.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,250,000,000.00 350,000,000.00
应收证券清算款 416,805.84 63,038,971.57
应收利息 3,818,034.82 6,049,681.06
应收股利 - -
应收申购款 5,306,629.99 1,875,331.89
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 8,059,340,868.62 7,069,961,421.25
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - - 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,103,946.59 214,933,770.33
应付赎回款 11,388,171.99 4,563,535.35
应付管理人报酬 9,602,200.72 8,712,849.45
应付托管费 1,600,366.79 1,452,141.58
应付销售服务费 - -
应付交易费用 8,927,167.62 6,835,433.52
应交税费 3,569,288.09 3,569,288.09
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,028,569.63 990,807.04
负债合计 45,219,711.43 241,057,825.36
所 有 者 权益： - -
实收基金 4,554,875,998.25 3,416,841,319.63
未分配利润 3,459,245,158.94 3,412,062,276.26
所 有 者 权益合 计 8,014,121,157.19 6,828,903,595.89
负 债 和 所有者 权 益 总计 8,059,340,868.62 7,069,961,421.25
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 1.759 元 ，基金份额总额 4,554,875,998.25 份。
6.2 利润表
会计主体：博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 930,750,964.76 -382,285,338.81
1.利息收入 24,145,798.53 9,115,529.48
其中：存款利息收入 1,728,826.12 3,245,064.54
债券利息收入 6,392,574.70 5,264,458.42
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 16,024,397.71 606,006.52
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以 “- ”填列） 728,607,454.41 -59,624,462.25
其中：股票投资收益 692,841,761.59 -99,393,457.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 234,267.88 240,000.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 35,531,424.94 39,528,995.31
3.公允价值 变动收益（损失以 “- ” 号填列） 176,848,070.63 -332,042,287.79
4.汇兑收益 （损失以 “－”号填列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ”号填列） 1,149,641.19 265,881.75
减 ： 二 、费用 81,033,443.60 75,138,931.87
1 ．管理人报 酬 53,705,617.68 45,506,372.24 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
10
2 ．托管费 8,950,936.29 7,584,395.35
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 18,099,550.32 21,776,180.45
5 ．利息支出 949.66 -
其中：卖出回购金融资产支出 949.66 -
6 ．其他费用 276,389.65 271,983.83
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） 849,717,521.16 -457,424,270.68
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号 填 列） 849,717,521.16 -457,424,270.68
6.3 所 有 者权 益 （ 基 金净 值 ） 变 动表
会计主体：博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,416,841,319.63 3,412,062,276.26 6,828,903,595.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 849,717,521.16 849,717,521.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ”号填列）
1,138,034,678.62 689,594,336.07 1,827,629,014.69
其中：1. 基 金申购款 1,764,540,975.79 1,112,915,151.58 2,877,456,127.37
2. 基金赎回 款 -626,506,297.17 -423,320,815.51 -1,049,827,112.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -1,492,128,974.55 -1,492,128,974.55
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
4,554,875,998.25 3,459,245,158.94 8,014,121,157.19
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,344,948,978.68 4,982,531,041.37 7,327,480,020.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -457,424,270.68 -457,424,270.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ”号填列）
1,061,596,647.27 807,150,112.63 1,868,746,759.90
其中：1. 基 金申购款 1,225,343,948.75 958,993,145.68 2,184,337,094.43
2. 基金赎回 款 -163,747,301.48 -151,843,033.05 -315,590,334.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- -2,457,918,976.65 -2,457,918,976.65 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
11
值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,406,545,625.95 2,874,337,906.67 6,280,883,532.62
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 ，财务报 表由下列负责人签署：
-----------------
-----------------
---------------
基金管理人负责人： 江向阳
主管会计 工作负责人： 王德英
会计机构负责人： 成江
6.4 报 表 附注
6.4.1 本 报告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通
知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业
往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证
券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴
纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国
债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入， 债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人
所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50%计入 应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 应
纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关 联方 关 系
6.4.3.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
12
6.4.3.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（ “博时基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国 建设银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（ “招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6.4.4.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.4.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
招商证券 1,127,153,638.98 8.87% 2,424,680,453.23 16.29%
6.4.4.1.2 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
招商证券 1,013,870.10 9.80% 1,013,870.10 11.36%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
招商证券 1,986,000.55 15.53% 4,084,511.82 33.21%
注：1. 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算
有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 。
6.4.4.2 关联 方 报 酬
6.4.4.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 53,705,617.68 45,506,372.24
其中：支付销售机构的客户维护费 6,690,434.10 4,859,353.98
注： 支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
13
30日
当期发生的基金应支付的托管费 8,950,936.29 7,584,395.35
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
6.4.4.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.4.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
无。
6.4.4.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
无。
6.4.4.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 135,591,704.14 1,077,245.46 692,759,875.15 3,119,520.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
无。
6.4.4.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明
无。
6.4.5 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.5.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受 限证 券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002879 长缆科技
2017-06-
05
2017-0
7-07
未上市 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽
2017-06-
15
2017-0
7-17
未上市 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -
603305 旭升股份
2017-06-
30
2017-0
7-10
未上市 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 -
603331 百达精工
2017-06-
27
2017-0
7-05
未上市 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -
603617 君禾股份
2017-06-
23
2017-0
7-03
未上市 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 -
603933 睿能科技
2017-06-
28
2017-0
7-06
未上市 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 -
300670 大烨智能
2017-06-
26
2017-0
7-03
未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300671 富满电子
2017-06-
27
2017-0
7-05
未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
300672 国科微
2017-06-
30
2017-0
7-12
未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
14
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作
为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规定， 在新股上市后的约定
期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股， 从新股获配日至新股上市日之间不
能自由转让。
6.4.5.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
603501 韦尔股份 2017-06-05
重大资产
重组
20.15 - - 1,657.00 11,632.14 33,388.55 -
000403 ST 生化 2017-06-22
重大资产
重组
30.93 - - 577,643.00 18,029,790.00 17,866,497.99 -
300413 快乐购 2017-04-05
重大资产
重组
19.53 - - 1,400,000.00 30,971,901.70 27,342,000.00
注： 本基金截至2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在
所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
无。
6.4.6 有 助于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决
定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2017 年6 月 30 日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 6,176,108,366.02 元，属 于第二层次的余额为 415,908,273.14 元，无属于第三层次的余额 。
(2016 年 12 月 31 日：第 一层次 5,680,552,990.24 元，第二层次 660,824,620.26 元，无 属于第三层次) 。
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 均 属 于 第 一 层 次 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括 涨跌停时的交易不活跃) 、 或属
于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股
票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相
关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
15
于 2017 年6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产(2016 年 12 月31 日 ：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允价值相差
很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资组 合 报 告
7.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 6,171,854,236.86 76.58
其中：股票 6,171,854,236.86 76.58
2 固定收益投资 420,162,402.30 5.21
其中：债券 420,162,402.30 5.21
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,250,000,000.00 15.51
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 205,898,315.22 2.55
7 其他各项资产 11,425,914.24 0.14
8 合计 8,059,340,868.62 100.00
7.2 报告 期末 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
7.2.1 报 告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 42,192,000.00 0.53
B 采矿业 - -
C 制造业 2,412,793,789.98 30.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 641,390,287.30 8.00
E 建筑业 726,500,770.16 9.07
F 批发和零售业 269,627,801.05 3.36
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 567,392,954.04 7.08
J 金融业 815,687,947.19 10.18
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 499,442,556.66 6.23
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 15,239,263.40 0.19
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
16
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 181,586,867.08 2.27
S 综合 - -
合计 6,171,854,236.86 77.01
7.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比例( ％)
1 002310 东方园林 43,451,003 726,500,770.16 9.07
2 002027 分众传媒 32,999,832 454,077,688.32 5.67
3 600036 招商银行 15,000,000 358,650,000.00 4.48
4 600409 三友化工 30,000,000 302,100,000.00 3.77
5 000513 丽珠集团 4,200,603 286,061,064.30 3.57
6 600027 华电国际 58,000,000 280,140,000.00 3.50
7 002624 完美世界 8,000,000 274,400,000.00 3.42
8 601318 中国平安 5,000,000 248,050,000.00 3.10
9 600176 中国巨石 21,999,894 241,558,836.12 3.01
10 600827 百联股份 12,699,983 206,374,723.75 2.58
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的
半年度报告正文。
7.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002027 分众传媒 436,987,207.74 6.40
2 600900 长江电力 326,910,544.83 4.79
3 300115 长盈精密 297,869,075.28 4.36
4 600027 华电国际 296,523,348.56 4.34
5 600011 华能国际 257,954,789.08 3.78
6 002624 完美世界 251,988,587.59 3.69
7 600176 中国巨石 209,173,513.67 3.06
8 600827 百联股份 203,993,011.66 2.99
9 600030 中信证券 197,446,127.09 2.89
10 002310 东方园林 187,327,808.27 2.74
11 600409 三友化工 177,121,405.12 2.59
12 601699 潞安环能 174,052,123.95 2.55
13 601233 桐昆股份 134,784,874.61 1.97
14 002179 中航光电 132,301,099.72 1.94
15 601988 中国银行 128,409,469.50 1.88
16 600884 杉杉股份 114,739,550.43 1.68
17 300059 东方财富 114,671,936.85 1.68
18 600674 川投能源 109,798,575.35 1.61
19 002343 慈文传媒 106,150,761.40 1.55 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
17
20 600386 北巴传媒 103,487,762.50 1.52
注：本项的 “ 买入金额” 均按买入成交金额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 721,502,459.99 10.57
2 000333 美的集团 398,262,002.07 5.83
3 601318 中国平安 345,268,604.14 5.06
4 601988 中国银行 319,545,193.76 4.68
5 601328 交通银行 250,063,137.33 3.66
6 002310 东方园林 205,883,745.11 3.01
7 600028 中国石化 203,081,019.21 2.97
8 600900 长江电力 202,903,644.80 2.97
9 601699 潞安环能 189,644,868.84 2.78
10 600309 万华化学 180,453,397.48 2.64
11 000703 恒逸石化 134,484,544.27 1.97
12 600011 华能国际 132,843,028.37 1.95
13 600885 宏发股份 119,118,198.78 1.74
14 002202 金风科技 116,905,379.90 1.71
15 600075 新疆天业 115,806,749.98 1.70
16 300059 东方财富 114,624,873.09 1.68
17 600674 川投能源 114,461,908.43 1.68
18 002635 安洁科技 108,146,406.17 1.58
19 002142 宁波银行 106,956,078.54 1.57
20 600335 国机汽车 102,132,936.31 1.50
注：本项 “ 卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,083,800,179.21
卖出股票的收入（成交）总额 6,623,507,982.77
注： 本项 “ 买入股票成本”、 “卖 出股票收入 ”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 298,710,000.00 3.73
其中：政策性金融债 298,710,000.00 3.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 22,572,402.30 0.28 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
18
8 同业存单 98,880,000.00 1.23
9 其他 - -
10 合计 420,162,402.30 5.24
7.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净值比例
( ％)
1 170204 17 国开 04 3,000,000 298,710,000.00 3.73
2 111709199 17 浦发银 行CD199 1,000,000 98,880,000.00 1.23
3 113011 光大转债 210,340 22,100,423.80 0.28
4 127004 模塑转债 2,550 294,703.50 0.00
5 128013 洪涛转债 1,750 177,275.00 0.00
7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.12 投 资 组合 报 告 附注
7.12.1 本 报告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投 资 的 前十名 股 票 中，没 有 投 资超出 基 金 合同规 定 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,884,443.59
2 应收证券清算款 416,805.84
3 应收股利 - 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
19
4 应收利息 3,818,034.82
5 应收申购款 5,306,629.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,425,914.24
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 128013 洪涛转债 177,275.00 0.00
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
229,714 19,828.46 468,365,621.82 10.28% 4,086,510,376.43 89.72%
8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 魏威
5,000,000.00
2.84%
2 王凤娜
4,774,037.00
2.71%
3 浙商证券股份有限公司
3,000,000.00
1.70%
4 贾建军
1,945,401.00
1.10%
5 李更
1,599,563.00
0.91%
6 刘志巍
1,400,000.00
0.79%
7 吴广宁
1,165,000.00
0.66%
8 韦国勇
1,137,500.00
0.65%
9 高德荣 988,608.00
0.56%
10 虞玉萍 987,394.00
0.56%
注：上述基金份额持有人为场内持有人。
8.3 期 末基金 管 理 人的从 业 人 员持有 本 基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 473,517.38 0.01%
8.4 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
20
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放
式基金
10-50
本基金基金经理持有本开放式基金 10-50
§9 开 放式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 1 月6 日 ）基金份额总额 1,209,641,741.07
本报告期期初基金份额总额 3,416,841,319.63
本报告期 基金总申购份额 1,764,540,975.79
减： 本报告期基金总赎回份额 626,506,297.17
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,554,875,998.25
§10 重大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，基金管理人 、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供审计服务。
10.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
21
券商名称
交易单
元数量
股票 交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
天风证券 1 2,319,448,275.44 18.26% 1,696,202.49 16.39% -
华信证券 1 1,519,188,476.26 11.96% 1,110,988.02 10.74% -
招商证券 3 1,127,153,638.98 8.87% 1,013,870.10 9.80% -
安信证券 2 1,127,069,972.59 8.87% 824,226.43 7.96% -
长江证券 2 1,103,723,892.62 8.69% 1,027,900.63 9.93% -
瑞银证券 1 852,657,223.76 6.71% 794,085.72 7.67% -
平安证券 1 840,814,721.66 6.62% 783,053.20 7.57% -
西南证券 1 784,345,658.12 6.17% 573,583.54 5.54% -
华创证券 3 705,330,342.68 5.55% 515,811.20 4.98% -
中信证券 4 663,116,395.91 5.22% 617,562.37 5.97% -
华安证券 1 521,314,178.51 4.10% 381,233.18 3.68% -
兴业证券 1 271,691,777.45 2.14% 253,024.33 2.44% -
中信建投 2 269,038,240.40 2.12% 250,556.92 2.42% -
中金公司 1 252,594,129.78 1.99% 235,241.66 2.27% -
上海证券 1 250,531,355.14 1.97% 183,211.65 1.77% -
国泰君安 4 95,060,832.24 0.75% 88,530.69 0.86% -
东方证券 3 - - - - -
第一创业 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
新时代 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国开证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注： 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规定要求， 我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究 水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
22
1 、基金专用 交易席位的选择标准如下：
(1) 经营行为 稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平 ， 包 括 但 不 限 于 ： 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力 ， 能
及 时 、 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ；
能根据公司所管理基金的特定要求， 提供专门研究报告， 具有开发量化投资组合模型的能力； 能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2 、基金专用 交易席位的选择程序如下：
(1) 本基金 管理人根据上述标准考察后 确定选用交易席位的证券经营机构；
(2) 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
天风证券 83,289.70 100.00% 36,456,000,000.00 39.82% - -
华信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - 21,403,000,000.00 23.38% - -
长江证券 - - - - - -
瑞银证券 - - 1,830,000,000.00 2.00% - -
平安证券 - - - - - -
西南证券 - - 8,586,000,000.00 9.38% - -
华创证券 - - 3,777,000,000.00 4.13% - -
中信证券 - - - - - -
华安证券 - - 4,047,000,000.00 4.42% - -
兴业证券 - - 2,861,000,000.00 3.12% - -
中信建投 - - 4,864,800,000.00 5.31% - -
中金公司 - - - - - -
上海证券 - - 4,090,000,000.00 4.47% - -
国泰君安 - - 3,645,200,000.00 3.98% - -
东方证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
新时代 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国开证券 - - - - - - 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
23
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
§ 1 1 影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超过 20%的 情况
无。
博 时 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年八 月 二 十 四日
