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富国天盈(161015)

富国天盈:2017年半年度报告摘要

 
 
 
 
富国天盈 债券型 证券投资 基金(LOF ) 
二0 一七 年半年 度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2017 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人 : 富国基金管理有限公司 
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 
送出日期 : 2017 年 08 月 24 日


2 §1


重 要提 示 及目 录 1.1 重 要提 示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至2017 年6 月30 日止。


3 §2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简称 富国天盈债券(LOF) 场内简称 富国天盈 基金主代码 161015 交易代码 161015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年05 月23 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 206,201,266.72 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年7 月8 日 2.2 基 金产 品说明 投资目标 在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人 创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资 产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置 策略动态调整 大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动 性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进 行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指 数。


风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券 投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 郭明 联系电话 021-20361818 010—66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 2.4 信 息披 露方式


登载基金 半年度报告正 www.fullgoal.com.cn


4 文的管理人互联网网址 基金 半年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心二期 16-17 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55 号 §3


主 要财 务指标 、基 金净值 表现 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 01 月01 日至2017 年06 月30 日) 本期已 实现 收益 2,918,352.87 本期利 润 2,941,599.10 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0145 本期基 金份 额净 值增 长率 1.65% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年06 月30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1284 期末基 金资 产净 值 190,842,236.89 期末基 金份 额净 值 0.926 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利 息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.20% 0.07% 1.24% 0.07% -0.04% 0.00% 过去三 个月 1.20% 0.06% 0.22% 0.08% 0.98% -0.02% 过去六 个月 1.65% 0.06% -0.12% 0.08% 1.77% -0.02% 过去一 年 3.46% 0.08% 0.15% 0.10% 3.31% -0.02% 过去三 年 22.22% 0.21% 14.72% 0.10% 7.50% 0.11% 自 基金 合同 生 66.90% 0.25% 30.05% 0.09% 36.85% 0.16%


5 效日起 至今 3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益率变 动的 比较 注:1、截止日期为 2017 年6 月30 日。 2、本基金于 2011 年 5 月 23 日成立,建仓期 6 个月,从 2011 年 5 月 23 日起至 2011 年11 月22 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2017 年 6 月30 日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券 投资基金 、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 (LOF) 、富 国 天时货 币市 场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券 投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券 型证券 投资基 金(LOF )、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增 6 强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券 证券投资基金、 富国可转 换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券 投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债 券型证 券投资 基金 (LOF )、 富国全 球顶 级消 费品混 合型证 券投 资基 金、富 国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指 数增强型证券投资基金(LOF)、 富国产业债债券型证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富 国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券 投资基金、 富国宏观策略灵活配置混合 型证 券投资基金、 富国稳健增强债券型证 券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富国创业板指数分级证 券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富国国有企业债债 券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端制造行业股票 型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国新回报灵活配置混合 型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证军工指 数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、 富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基 金、 富国富钱包货币市场基金、 富国安益货币市场基金、 富国中小盘精选混合型 证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国中证新能源汽车指数分 级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、 富国中证银行 指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基金、 富国国家安全主题 混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置 混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、 富国沪港深价 值 精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分级证券投资基金、 富 国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式 证券投资基金、 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富国收益宝交易型货 币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富国中证智能汽车指数证券 投资基 金(LOF )、 富 国研究 优选沪 港深 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金、富 国价 值优势混合型证券投资基金、 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富 国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基 金、 富国创新科技混合型 证券投资基 金、 富国睿利定期开放混合型发起式证券投 资基金 、富国 中证 医药 主题指 数增强 型证 券投 资基金 (LOF) 、富 国 两年期 理财 债券型证券投资基金、 富国久利稳健配置混合型证券投资基金、 富国富利稳健配 置混合 型证券 投资 基金 、富国 中证娱 乐主 题指 数增强 型证券 投资 基金 (LOF)、 富国中 证高端 制造 指数 增强型 证券投 资基 金(LOF)、 富国新 活力 灵 活配置 混合 型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资基金、 富国鼎利纯债债券 型发起式证券投资基金等八十四只证券投资基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李羿 本基金基 金经理兼 富国稳健 2016-11-04 - 4 硕士, 2009 年 4 月至2010 年6 月 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 交 易 员 ; 2010 年6 月至2013 年7 月 任交银 7 增强债券 型证券投 资基金 康 联 人 寿 保 险 有 限 公 司 高 级 投 资 经理; 2013 年 7 月至2016 年6 月 任 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资经理 、基 金经 理;2016 年 6 月 起 加 入 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 , 自 2016 年 11 月 起任 富国 天盈债 券型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金经 理, 自2017 年3 月起 任富 国稳健 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。具 有基 金从 业资 格。 张钫 本基金前 任基金经 理 2014-07-29 2017-01-23 8 年 硕 士 , 曾 任 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基金经 理; 自 2014 年3 月至 2014 年 7 月在富 国基 金管 理有 限公司 人力资 源部 工作 , 自2014 年7 月 起 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收益投 资部 工作 ,并 自 2014 年 7 月至2017 年1 月 任富 国天 盈债券 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 富国产 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 , 自 2014 年 10 月至 2017 年 1 月任富 国国 有企 业债 债券型 证券投 资基 金基 金经 理, 自 2014 年 10 月至 2016 年 4 月任 富国稳 健 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 自 2014 年 11 月 至2017 年 1 月 任 富 国 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2016 年 12 月至 2017 年 1 月任富 国 两 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 兼 任 固 定 收 益 投 资 副总监 。具 有基 金从 业资 格。 注:1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期, 离任日 期为 根据 公司确 定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业 人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 的管理人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、 《富国天盈债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减 少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资 产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。


8 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以 及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严 格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量5%的情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年, 债券 市场 先 抑后扬 ,一 季度 在去 年 四季度 大幅 下跌 基础 上 略有 反 弹, 但春节后央行继续提升公开市场政策利率导致利率曲线继续整体上移; 二季 度,央行逐步开始供给流动性,然而在市场度 过了一个较为轻松的一季度末后, 因为监管力度的加强, 市场出现又一轮的集中杀跌, 在二季度末央行再次出手维 稳流动性, 使得资金恢复宽松, 收益率再度回落。 信用风险上, 虽然违约数量较 2016 年明 显减 少,但 局部信 用风 险暴露 持续 ,一些 大型 民企债 券的 估值由 于事 件性影响出现大幅度的调整。 基于对货币政策已回归中性、 全年利率中枢将高于 9 2016 年的 基本 判断 , 本基金 采取 了保守 的操 作策略 ,上 半年维 持了 短久期 ,并 较好地把握了预期与实际的“预期差”行情,为投资者获得了一定的超额回报。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年6 月30 日 , 本基金份额净值为0.926 元; 份额累计净值为1.563 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 1.65% ,同期业绩比较基准收益率为 -0.12% 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 经济平稳、 通胀可控, 虽然上半年利率大幅上行, 但经济依然 韧性较强, 基本面向下风险有限。 在全球央行收缩的大背景下, 中国的货币难以 独善其 身, 结合金 融防 风险的 大背 景,2016 年的低 利率 环境短 期难 以再现 。然 而, 这对于债券投资并非是坏事。 在整体利率上升的趋势下, 布局下轮利率周期 的机会正在到来。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会, 并制订了 《富国 基金管 理有限公 司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策 机关, 由主管运营副总经理负责, 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和 程序、 对外信息披露等工作, 保证基金估值的公允性和合理性, 维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重 大利益冲突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内,本基金托管人在对富国天盈债券型证券投资基金的托管过程 中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。


10 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况 的 说明 本报告期内, 富国天盈债券型证券投资基金的管理人 ——富国基金管理有限 公司在富国天盈债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额 申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 富 国天盈债券型 证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天盈债券型证券 投资基金 2017 年半年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。















































中国工商银行资产托管部
























































2017 年8 月22 日 §6


半 年度 财务报表( 未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体: 富国天盈债券型证券投资基金(LOF ) 报告截止日:2017 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本 期末 (2017 年 06 月 30 日) 上 年度 末 (2016 年 12 月 31 日)


资 产:


银行存 款 594,686.45 16,288,752.59 结算备 付金 1,243,247.03 877,408.00 存出保 证金 21,909.56 18,630.99 交易性 金融 资产 188,574,748.60 184,422,944.56 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 188,574,748.60 184,422,944.56 资产支 持证 券投 资 - -








贵金 属投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 10,058,135.09 - 应收证 券清 算款 1,030,473.12 198,107.78 应收利 息 3,394,796.80 4,187,491.38 应收股 利 - - 应收申 购款 127,518.15 94,505.63 递延所 得税 资产 - -


11 其他资 产 - - 资产总 计 205,045,514.80 206,087,840.93 负 债和 所有者 权益 本 期末 (2017 年 06 月 30 日) 上 年度 末 (2016 年 12 月 31 日)


负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 12,542,000.00 1,000,000.00 应付证 券清 算款 - 6,080,392.09 应付赎 回款 128,757.21 270,858.86 应付管 理人 报酬 106,633.64 124,242.04 应付托 管费 30,466.75 35,497.73 应付销 售服 务费 53,316.84 62,121.02 应付交 易费 用 1,210.09 1,200.00 应交税 费 1,135,067.16 1,135,067.16 应付利 息 61,210.58 77.78 应付利 润 - - 递延所 得税 负债





- - 其他负 债 144,615.64 160,005.84 负债合 计 14,203,277.91 8,869,462.52 所 有者 权益:


实收基 金 164,375,349.00 172,582,003.13 未分配 利润 26,466,887.89 24,636,375.28 所有者 权益 合计 190,842,236.89 197,218,378.41 负债和 所有 者权 益总 计 205,045,514.80 206,087,840.93 注:报告截止日 2017 年 06 月 30 日,基金 份额净值 0.926 元,基 金份额总额 206,201,266.72 份。 6.2 利 润表 会计主体: 富国天盈债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年 01 月01 日至2017 年06 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 (2017 年 01 月01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年06 月 30 日) 一、收 入 4,269,562.47 6,944,888.45 1.利息 收入 4,911,571.59 10,691,441.67 其中: 存款 利息 收入 32,320.72 37,137.20 债券利 息收 入 4,686,376.64 10,654,304.47 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 192,874.23 -


12 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -668,555.90 -551,677.97 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -668,555.90 -551,677.97 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具投 资收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 23,246.23 -3,205,751.58 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 3,300.55 10,876.33 减:二、费用 1,327,963.37 2,972,648.08 1.管 理人 报酬 643,974.45 1,474,617.14 2.托 管费 183,992.73 421,319.18 3.销 售服 务费 321,987.24 737,308.50 4.交 易费 用 3,792.31 3,635.57 5.利 息支 出 78,343.50 108,351.05 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 78,343.50 108,351.05 6.其 他费 用 95,873.14 227,416.64 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 2,941,599.10 3,972,240.37 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 2,941,599.10 3,972,240.37 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主体: 富国天盈债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年 01 月01 日至2017 年06 月30 日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 172,582,003.13 24,636,375.28 197,218,378.41 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本 期利 润) - 2,941,599.10 2,941,599.10 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) -8,206,654.13 -1,111,086.49 -9,317,740.62 其中:1.基 金申 购款 42,213,330.73 6,301,469.29 48,514,800.02 2.基金 赎回 款 -50,419,984.86 -7,412,555.78 -57,832,540.64 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 - - -


13 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 164,375,349.00 26,466,887.89 190,842,236.89 项目 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 454,117,731.50 50,687,563.95 504,805,295.45 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本 期利 润) - 3,972,240.37 3,972,240.37 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) -186,966,846.68 -21,729,889.07 -208,696,735.75 其中:1.基 金申 购款 63,292,578.04 7,335,048.96 70,627,627.00 2.基金 赎回 款 -250,259,424.72 -29,064,938.03 -279,324,362.75 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 267,150,884.82 32,929,915.25 300,080,800.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署;





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) (原名富国天盈分级债券型证券投资 基金) (以 下简 称 “ 本 基金 ”) 由富国 天盈 债 券型证 券投资 基金 转型 而成。 富国 天盈债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许可[2011]638 号文 《关于核准富国天盈债券型证券投资基金募集的 批复》 的核准, 由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集, 基金 合同于2011 年5 月23 日正式生效, 首次设立募集规模为3,504,716,032.32 份 基 金份额。 富国天盈债券型证券投资基金为契约型封闭式, 基金合同生效 后三年内 (含三年) 为封闭式基金 , 合同生效满三年后, 基金转为上市开放式基金 (LOF), 存续期限不定。 经本基金基金管理人计算并经本基金基金托管人中国工商银行股 份有限公司确认, 基金份额转换基准日 (2014 年5 月23 日) 转型前富国天盈分 级债券型证券投资基金之天盈A 份额 (以下简称天盈A) 的基金份额净值为1.000, 本基金管理人按照 1.000115068:1 的转换比例进行了折算,折算后基金份额净 值为 1.000 元,折算后 的原天盈 A 的基金份额 总额由 398,590,794.55 份调整为 398,636,659.60 份;转型前 富国天盈债券型证券投资基金之天盈 B 份额(以下 14 简称天盈 B)的基金份额净值为 1.351 元,本基金管理人按照 1.351278465 :1 的转换比例进行了折算, 折算后基金份额净值为 1.000 元, 折算后的原天盈 B 的 基金份额由 1,051,479,348.41 份调整为 1,420,841,399.34 份;基金份额总额 与持有人持有的基金份额数额将发生调整, 份额折算对持有人的权益无实质性影 响。 本基金 的基 金管 理人为 富国基 金管 理有 限公司 ,注册 登记 机构 为中国 证券 登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的国家债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 短期 融资券、 资产证券化产品、 可转换债券、 可分离债券和回购等金融工具以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种 (但须符合中国证监会 的相关规定)。


本 基 金 也 可 投 资 于 非 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股票、 权证等权益类资产, 但可以参与 A 股股票 (包括中小板、 创业板及其它经 中国证监会核准上市的股票) 的新股申购或增发新股, 并可持有因可转债转股所 形成的股票、因所持 股票所派发的权证以及因投资可分离债券 而产生的权证等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种 (但须符合中国证 监会的相关规定) 。 因上述原因持有的股票和权证等资产, 本基金应在其可交易 之日起的30 个交易日内卖出。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% ,投 资于 非固定 收 益类资 产的 比例不 高于 基金资 产的 20% ,其 中 ,现金 或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 并 发 布 的 中 债综合指数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的 《企业会计准则 —基本准 则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以 下合称 “企业会计准则 ”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监 会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的 相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年6 月30 日的财务状 况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明 本 基 金 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 其 他 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 15 所采 用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计 差 错更正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年9 月19 日起, 调整由出让方按证券 (股票) 交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收, 税 率不变; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改 革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2. 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起 ,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入, 继续 免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经 国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起 在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳 增值税。 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人 运 用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税; 国债、 地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融 同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》 的规定, 金融机构开展 的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同业存单以及 持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开 发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资管产品运营过程中发生的增 值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通 知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起 ,资管产品管理人运营资管产品过 程中发生的增值税应税行为 (以下简称 “资管产品运营业务 ”) , 暂适用简易计 税方法 ,按照 3% 的 征 收率缴 纳增值 税, 资管 产品管 理人 未 分别 核算 资管产 品运 营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分 别或汇 总核 算资管 产品 运营业 务销 售额和 增值 税应纳 税额 。对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 3. 企业所得税


16 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起 ,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买 卖股票、 债券的差价收入, 继续 免征企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改 革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收 流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干 优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征 收企业所得税。 4. 个人所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改 革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收 流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通 知》 的规定, 自2008 年 10 月9 日 起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月1 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限 在1 个月以内 (含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期 限在1 个月以上至1 年 (含 1 年) 的, 暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的,暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征 个人 所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起, 证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 海通证 券股 份有 限公 司( “海通 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 申万宏 源证 券有 限公 司( “申万 宏源 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


17 6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关 联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权 证交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债 券交 易 金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2016 年01 月01 日至 2016 年06 月30 日 ) 成交金额 占当期 债券成交 总额 的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证 券 5,998,712.39 1.78 42,602,595.70 25.09 申万宏 源 26,943,124.10 8.01 1,188,999.20 0.70 6.4.8.1.4 回 购交 易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2016 年01 月01 日至 2016 年06 月30 日 ) 成交金额 占当期 回购 成交 总额 的比例(%) 成交金额 占当期 回购 成交总 额的比例(%) 海通证 券 7,500,000.00 0.67 200,300,000.00 15.59 申万宏 源 102,500,000.00 9.09 10,000,000.00 0.78 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期(2017 年01 月 01 日至 2017 年06 月30 日) 上年度可比期间(2016 年01 月 01 日至2016 年06 月30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 643,974.45 1,474,617.14 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 202,797.36 279,625.21 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×0.70%/ 当年天数








H 为每日应计提的基金管理费








E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元


18 项目 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 183,992.73 421,319.18 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×0.20%/ 当年天数








H 为每日应计提的基金托管费








E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 金额单位: 人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基 金管 理有 限公 司 106,073.47 海通证 券 497.73 申万宏 源 317.01 工商银 行 215,913.77 合计 322,801.98 金额单位: 人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基 金管 理有 限公 司 416,626.62 海通证 券 6,770.18 工商银 行 116,955.50 申万宏 源 580.85 合计 540,933.15 注: 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等 各项费用。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 基金销售服务费费的计算方法如下: H=E×0.35%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。


19 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位:人民币元 关联 方名称 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工 商银 行股 份有 限 公司 594,686.45 19,952.48 2,133,617.13 24,967.27 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销 证券。


6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.9 期 末(2017 年 06 月30 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注: 截至本报告期末 2017 年06 月30 日止, 本基金无因从事银行间市场债 券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止,基金 从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 12,542,000.00 元,于 2017 年7 月7 日、7 月11 日、 8 月 4 日、10 月 11 日、10 月 16 日、10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 20 日、11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 16 日、11 月 20 日、11 月 21 日、11 月 24 日、12 月 04 日、12 月 05 日、12 月 06 日、12 月 07 日、12 月 08 日、12 月 12 日、12 月 13 日、12 月 15 日 到期。该类交易要求本基金在 回购期内持有的证券交易所 交易的 债券和/或 在新 质押式 回购下 转入 质押 库的债 券,按 证券 交易 所规定 的比 例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。


20 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 6.4.14.1 公允价值


6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2017 年6 月30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 8,308,075.10 元,属于第二层次的余额 为人民币180,266,673.50 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元。 6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日 期间、 交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1


权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2


固定收 益投 资 188,574,748.60 91.97 其中: 债券 188,574,748.60


91.97








资产 支持 证券 - - 3


贵金属 投资 - - 4


金融衍 生品 投资 - - 5


买入返 售金 融资 产 10,058,135.09 4.91 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 - -


21 产 6


银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,837,933.48 0.90 7


其他各项 资产 4,574,697.63 2.23 8


合计 205,045,514.80 100.00 7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 7.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境内 股 票投资 组合 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有 股票资产。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于富国基金管理 有限公司网站的半年度报告正文 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本基金本报告期没有买入或卖出股票。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债 券 1,853,220.00 0.97 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 11,995,600.00 6.29 其中: 政策 性金 融债 11,995,600.00 6.29 4 企业债 券 143,927,678.50 75.42 5 企业短 期融 资券 10,021,000.00 5.25 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债 ) 10,889,250.10 5.71 8 同业存 单 9,888,000.00 5.18 9 其他 - - 10 合计 188,574,748.60 98.81


22 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 041764011 17 京 能电 力 CP001 100,000 10,021,000.00 5.25 2 150409 15 农发 09 100,000 10,004,000.00 5.24 3 111719171 17 恒 丰银 行 CD171 100,000 9,888,000.00 5.18 4 122333 14 嘉 宝债 90,000 9,096,300.00 4.77 5 124235 13 清 河投 139,880 8,604,018.80 4.51 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 股指期 货投 资 本 期收 益( 元) - 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 国债期 货投 资本 期收 益( 元) - 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期末未投资国债期货。


23 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行 主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 本基金本报告期末未持有前十名股票超出基金合同规定的备选股票库 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 21,909.56 2 应收证 券清 算款 1,030,473.12 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,394,796.80 5 应收申 购款 127,518.15 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,574,697.63 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110034 九州转 债 1,645,150.00 0.86 2 110033 国贸转 债 1,539,460.00 0.81 3 110032 三一转 债 1,188,000.00 0.62 4 113009 广汽转 债 865,550.00 0.45 5 128010 顺昌转 债 820,050.00 0.43 6 132001 14 宝钢 EB 617,250.00 0.32 7 113008 电气转 债 519,300.00 0.27 8 128013 洪涛转 债 458,382.50 0.24 9 110030 格力转 债 227,140.00 0.12 10 128011 汽模转 债 129,010.00 0.07 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。


24 §8





基 金份 额持 有人信 息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 4,821 42,771.47 72,060,521.27 34.95 134,140,745.45 65.05 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%) 1 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金计划 -中 国工 商银 行股 份有限


7,099,178 46.63 2 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 企 业 年 金 计划- 中国 工商 银行 股份 有限公


2,672,720 17.56 3 黄慧芹


1,000,000 6.57 4 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业年金 计划 -中 国民 生银 行股份


691,892 4.55 5 原荣祥


553,131 3.63 6 陈希苓


337,820 2.22 7 李东方


297,281 1.95 8 谭文巍


200,000 1.31 9 陈恳


138,506 0.91 10 张淑翔


132,500 0.87 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 (%) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 114,691.88 0.0556 8.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式基金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基金 0


25 §9


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 基金合 同生 效日(2011 年05 月 23 日) 基金 份额 总额 3,504,716,032.32 报告期 期初 基金 份额 总额 216,514,673.26 本报告 期 基 金总 申购 份额 52,937,093.14 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 63,250,499.68 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 206,201,266.72 §10


重 大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日 在中国证券报、上海证券报、 证券时报及公司网站上做公告, 范伟隽先生不再担任本公司督察长, 由赵瑛女士 出任公司督察长。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内, 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


26 10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交 总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证 券 2 - - 1,126,756.03 0.34 11,000,000.00 0.98 - - - - - 东北证 券 2 - - 19,776,548.04 5.88 59,000,000.00 5.23 - - - - - 东吴证 券 2 - - 41,833,427.71 12.44 90,102,000.00 7.99 - - - - - 东兴证 券 2 - - 6,290,663.75 1.87 40,100,000.00 3.56 - - - - - 方正证 券 2 - - 3,660,295.55 1.09 - - - - - - - 广发证 券 2 - - 28,016,502.05 8.33 32,000,000.00 2.84 - - - - - 国开证 券 1 - - 3,810,153.77 1.13 793,000.00 0.07 - - - - - 国泰君 安 2 - - - - - - - - - - - 国信证 券 2 - - 22,345,342.03 6.64 90,531,000.00 8.03 - - - - - 海通证 券 2 - - 5,998,712.39 1.78 7,500,000.00 0.67 - - - - - 华创证 券 2 - - 7,966,233.95 2.37 51,000,000.00 4.52 - - - - - 华金证 券 2 - - - - - - - - - - - 华西证 券 2 - - 5,168,148.13 1.54 72,000,000.00 6.39 - - - - - 民生证 券 2 - - 6,842,234.06 2.03 39,600,000.00 3.51 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - - - - - - -


27 申万宏 源 3 - - 26,943,124.10 8.01 102,500,000.00 9.09 - - - - - 天风证 券 2 - - 63,963,923.57 19.02 266,147,000.00 23.60 - - - - - 西南证 券 2 - - 6,948,036.95 2.07 26,824,000.00 2.38 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - - - - - - - 兴业证 券 1 - - 13,344,992.40 3.97 4,000,000.00 0.35 - - - - - 银河证 券 1 - - 7,879,738.57 2.34 2,079,000.00 0.18 - - - - - 英大证 券 2 - - - - - - - - - - - 招商证 券 2 - - 2,742,520.59 0.82 659,000.00 0.06 - - - - - 中泰证 券 2 - - 13,949,277.49 4.15 12,000,000.00 1.06 - - - - - 中投证 券 1 - - 14,606,501.80 4.34 46,500,000.00 4.12 - - - - - 中信建 投 2 - - 5,322,932.88 1.58 2,600,000.00 0.23 - - - - - 中信证 券 1 - - 27,802,967.71 8.27 170,600,000.00 15.13 - - - - - 注: 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期本基金新增券商交易单元: 方正证 券003773 ,方正证券 23334,国泰君安证券 003966,国泰君安证券38615 。其余租用券商交易单元未发生变动。


§11


影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情况。