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保险分级(167301)

保险分级:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 
2017 年 半 年 度 报 告 摘要 
2017 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 方 正 富 邦基 金 管 理 有限 公 司 
基金托管人: 国 信 证 券股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期:2017 年08 月 24 日方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告 




































页,共 51 页 2 §1


重 要提 示 及 目 录


1.1 重 要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年8 月23 日复 核了本报 告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基 金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半 年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年01 月01 日起至 2017 年06 月30 日止。 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 3 §2


基 金简 介 2.1 基 金基本 情 况 基金简称 方正富邦中证保险 基金主代码 167301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月31日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 219,963,558.95份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 保险分级A 保险分级B 方正富邦中证 保险 下属分级基 金的交易代码 150329 150330 167301 报告期末下属分级基金的份额总额 57,956,755. 00份 57,956,756. 00份 104,050,047. 95份 2.2 基 金产品 说 明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资, 通 过严格的投资纪 律约束和数量化的风险管理手段, 实现对标的指数 的有效跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报。 本 基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基 准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪 误差不超过4%。 投资策略 本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数, 采用完全复制法, 按照 标的指数成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投 资。 股票投 资组合的构建主要按照标的指数的成份 股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据 标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复 制和跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融 机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 4 风险收益特征 本基金为股票型基金, 具有较高风险、 较高预期收 益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看, 方正富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相 对稳定的特征;方正富邦中证保险B份额具有高风 险、高预期收益的特征。 2.3 基 金管理 人 和 基 金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 国信证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 戴兴卓 孙常新 联系电话 010-57303828 0755-22940646 电子邮箱 daixz@founderff.com 03356@guosen.com.cn 客户服务电话 400-818-0990 0755-22940701 传真 010-57303718 0755-22940165 2.4 信 息披露 方 式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.founderff.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 §3 主 要 财务 指 标 和 基金 净 值 表 现 3.1 主 要会计 数 据 和 财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据 和 指 标 报告期(2017年01月01日 - 2017 年06月30日) 本期已实现收益 23,503,525.06 本期利润 36,778,419.38 加权平均基金份额本期利润 0.1452 本期加权平均净值利润率 14.46% 本期基金份额净值增长率 16.61% 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 5 3.1.2 期 末数 据 和 指 标 报告期末(2017年06月30 日) 期末可供分配利润 -1,621,781.80 期末可供分配基金份额利润 -0.0074 期末基金资产净值 247,075,352.29 期末基金份额净值 1.123 3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2017年06月30 日) 基金份额累计净值增长率 15.89% 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基 金净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.41% 1.27% 6.55% 1.45% -3.14% -0.18% 过去三个月 15.30% 1.15% 19.96% 1.30% -4.66% -0.15% 过去六个月 16.61% 0.93% 21.07% 1.04% -4.46% -0.11% 过去一年 25.27% 0.86% 29.47% 0.93% -4.20% -0.07% 自基金合同 生效起至今 15.89% 1.47% 20.97% 1.48% -5.08% -0.01% 注: 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金业绩比较基准为:中证方正富 邦保险主题指数收 益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% 。中证保险 主题指数反映保险主题股票 的整体表现,并为投资者提供标的。其中,保险概念类上市公司由涉及互联网保险与参股保险的上 市公司组成。 3.2.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的比 较 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 6 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金管理 人 及 基 金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验


本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。 方正富邦基金管理有限公司 (以下简 称" 本公司")经中国证券监督管理委员会批准(证监许可【2011】1038 号)于2011年7 月8 日成立。 本公司注 册资本4亿元人民币。 本公司股东为方正证券股份有限公司, 持有 股份比例66.7%;富邦证券投资信托股份有限公司,持有股份比例33.3% 。


截至2017年6月30日,本公司管理10只证券投资基金:方正富邦创新动力混合型证 券投资基金、 方正富邦红利精选混合型证券投资基金、 方正富邦互利定期开放债券型证 券投资基金、 方正富邦 货币市场基金、 方正富 邦金小宝货币市场证券投资基金、 方正富 邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金, 方正富邦鑫利宝货币市场基金, 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 , 方正富邦睿利 纯债债券型证券投资基金,同时管理22个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基 金经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 7 期限 业年限 任职日期 离任日期 沈毅 公司投资 总监兼研 究总监兼 本基金基 金经理 2015-07- 31 - 15年 本科毕业于清华大学国民经济 管理专业,硕士毕业于美国卡 内基梅隆大学计算金融专业和 美国加州圣克莱尔大学列维商 学院工商管理(MBA)专业。1 993年8月加入中国人民银行深 圳分行外汇经纪中心、总行国 际司国际业务资金处 ,历任交 易员、 投资经理职务;2002年6 月加入嘉实基金管理有限公司 投资部,任投资经理职务;20 04年4月加入光大保德信基金 管理有限公司投资部,历任高 级投资经理兼资产配置经理、 货币基金基金经理、投资副总 监、代理投资总监职务;2007 年11月加入长江养老保险股份 有限公司投资部,任部门总经 理职务; 2008 年1月加入泰达宏 利基金管理有限公司固定收益 部,任部门总经理职务;2012 年10月加入方正富邦基金管理 有限公司,任基金投资部总监 兼研究部总监职务;2015年7 月至今,任方正富邦中证保险 主题指数分级证券投资基金基 金经理。 注:①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明


报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证 券投资基金法》 及其各项配套 法规、 《方 正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》 和 其他相关法律法规方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 8 的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控 制 风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和 基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明 4.3.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析


2017年初以来, 国 内宏观经济增长情况好于市场预期。 我们认为 , 其原因可 能来自 于以下几个方面。 首先, 从长期来看, 中国的城市化进程仍未结束, 二三线城市已经 接 替一线城市, 成为城市化的主要力量。 中西部地区的中 心城市及沿海地区的区域经济中 心正在快速追赶北上广深等地的发展水平。第二阶段的城市化进程有望持续较长时间。 虽然由于经济总量上升之后, 中国的经济增速必然有所回落, 但根据经济学的基本理论, 推动经济增长的中长期因素主要是劳动力、 资本、 技术进步、 制度等因素, 而不是经 济 总量的高低。 从长期来看, 中国经济增长的基本面并未发生重大改变。 另外, 从 中期角 度, 对经济增长形成制约的一个重要因素, 负债水平即杠杆率, 虽然已经较高, 但尚 未 出现失控的情况。 目前 的金融政策仍是以稳定为主, 适度 控制负债的过快增长。 前期市 场对于334监管的负面影响可能过于敏感。即使出现信用收缩的负面影响,这种影响应 该也是可逆的。


由于经济增长有一定的超预期, 加上六月份来流动性相对宽松, 权益市场的表现相 对较好。 同 时, 市场对 于风险偏好仍是趋于谨慎的, 这表 现为对于小盘成长股溢价的压 缩,也表现为对于低等级的信用债券的忧虑。投资者整体更趋向于高质量的投资,即 fly to quality现象。 我们预计该类寻求确定性、 回避不确定性的偏好可能仍将持续 一段时间。 除非到三季度以后, 有 确实的证据表明, 中小 型公司普遍的出现业绩增速较 大幅度的好转, 或者, 金融机构的信用供给快速释放。 目前看 来, 这两种事件发生的可 能性都不高, 不论是在 十九大之前或是之后。 同时, 我们 对于经济增长持续超预期同样 抱审慎态度: 较高的杠杆率, 以及地方财政相对有限的资本对于预期中的新一轮投资高 潮均有较大的制约作用。


保险分级基金上半年基本维持了相对较高的基本仓位, 结合成份股的调整, 对于持 仓结构也进行了相应的调整。 4.3.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现


截至2017年6月30日, 本基金份额净值为1.123元。 本报告期本基金份额净值增长率 16.61% ,同期业绩比较基准增长率21.07% 。 4.4 管 理人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 9


六月份以来,wind保险指数涨幅近40%,中国平安、太保等股价再次起飞,西水股 份更是一骑绝尘。 这一波保险股行情凌厉上攻的原因是什么?历史上, 保险股走势一直 是" 慢慢涨,急急跌",为何今年画风突转?


保险股今年以来表现较好有几方面原因,首先,保险股受益于今年市场偏好大市值 龙头类股票的整体趋势, 其次, 主要保险公司一季度的盈利增速比去年四季度明显 改善,另外,保险公司(主要是寿险和养老金业务)的保单增速较快。 监管机构对于理财产 品的规范也有利于保险业务的发展 。 由于市场风格的转换, 以及国内消费升级的大趋势, 保险股表现与历史走势有所差异。


目前保险股已涨很多,但部分人士认为,从长期投资的逻辑来看,其估值仍不高, 后市保险股依然具有较高的投资价值,长期来看,国内保险尤其是寿险和养老金的覆盖 范围仍有较大的提升空间,短期,保险股的估值已经相对合理, 建议投 资者谨慎对待当前 行情。 今年10月1日, 《 中国保监会关于规范人身险公司产品开发设计行为的通知》 (134 号文)将正式实施,10月1日后的新产品在销售端的接受度如何,引起市场关注。保监 会等监管机构一再强调"保险要姓保", 要把保障功能放在首位, 最近的 通知也是对政策 的一贯延续。 目前看来, 对于保险公司的投资收益影响较大的风险因素主要是银行间市 场利率下滑, 以及新应 用风险等。 考虑到目前的经济维持稳定温和复苏的趋势, 以上风 险恶化的概率不高。 4.5 管 理人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明


公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定 公司所管理基金的 基本估值政策, 对公司 旗下基金已采用的估值政策、 方法 、 流程的执 行情况进行审核监 督, 对因经 营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法 和流程的, 负责审 查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确 保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定, 确保基金资产估值的公平、 合理, 有 效维护投资人的利益。 估值委 员会由公司分管产品运营工作的高级管理人员、 基金运营部、 研究部、 基金投资部、 专 户投资部、监察稽核部等部门负责人或指定人员担任委员。


基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人 根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任 。 上述参与估值流程各方之间不 存在任何重大利益冲突。


报告期内, 本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 本基金所采 用的估值流程及估值结果均已经过托管银行复核确认。 4.6 管 理人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































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本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5


托 管人 报 告 5.1 报 告期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明


2017年上半年, 托 管人在方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的托管过程 中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协 议, 尽 职 尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托 管人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明


2017年上半年, 方 正富邦基金管理有限公司在方正富邦中证保险主题指数分级证券 投资基金投资运作、 资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上, 托 管 人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托 管人对 本 半 年 度报 告 中 财 务信 息 等 内 容的 真 实 、 准确 和 完 整 发表 意 见


2017年上半年, 由 方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正 富邦中证 保险主题指数分级证券投资基金的年度报告中财务指标、 收益表现、 收益分配 情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半 年 度财 务 会 计 报告( 未 经 审计) 6.1 资 产负债 表 会计主体:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 报告截止日:2017年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注 号


本期末


2017年06月30日


上年度末


2016 年12月31日


资 产:





银行存款 6.4.7.1 28,044,562.33 15,825,510.14 结算 备付金


239,834.36 52,059.64 存出保证金


496,126.26 194,755.94 交易性金融资产 6.4.7.2 221,194,572.99 218,990,611.67 其中:股票投资


221,194,572.99 218,990,611.67 基金投资


- - 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 11 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 5,970,572.15 应收利息 6.4.7.5 9,586.22 8,428.03 应收股利


- -


应收申购款


2,827,220.73 32,474.01 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


252,811,902.89 241,074,411.58 负 债 和 所 有者 权 益 附注 号


本期末


2017年06月30日 上年度末


2016 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


4,649,152.96 117,934.70 应付管理人报酬 212,447.63 185,374.94 应付托管费 42,489.55 37,074.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 610,818.87 367,311.95 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 221,641.59 171,447.08 负债 合计


5,736,550.60 879,143.66 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 12 所 有 者 权 益:





实收基金 6.4.7.9 213,056,697.69 241,440,884.51 未分配利润 6.4.7.1 0 34,018,654.60 -1,245,616.59 所有者权益合计


247,075,352.29 240,195,267.92 负债和所有者权益总计


252,811,902.89 241,074,411.58 注: 截止2017年6 月30日 , 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金( 以下简称" 方正富邦保 险主 题基金")基 础份额净值1.123 元,方 正富邦保险主题基金A 类 基金份额参考净值为1.024 元 ,B类基 金份额参考净值为1.222 元。 方正富邦保险主题基金基金份额总额219,963,558.95 份 , 其中方正富邦 保险主题基金之基础份额104,050,047.95 份,A 类基金份额57,956,755.00 份,B 类基 金份额 57,956,756.00 份。 6.2 利 润表 会计主体:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号


本期2017年01月01 日至2017年06月30 日


上年度可比期间


2016 年01月01日至201 6 年06月30日


一、收入


39,873,663.41 -34,864,619.66 1. 利息收入


166,056.53 115,047.26 其中:存款利息收入 6.4.7.1 1 166,056.53 115,047.26 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以“-”填 列) 26,043,601.38 -10,888,733.77 其中:股票投资收益 6.4.7.1 2 24,718,654.53 -11,899,845.89 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 13 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.1 3 - - 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.1 4 - - 股利收益 6.4.7.1 5 1,324,946.85 1,011,112.12 3. 公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 6.4.7.1 6 13,274,894.32 -24,379,682.79 4. 汇兑收益 (损失以 “ -” 号 填列) - - 5. 其他收入(损失以“-”号 填列 6.4.7.1 7 389,111.18 288,749.64 减 : 二 、 费用


3,095,244.03 1,948,745.83 1.管理人报酬 6.4.10. 2.1


1,260,224.38 1,129,789.61 2.托管费 6.4.10. 2.2 252,044.94 225,957.93 3.销售服务费 6.4.10. 2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.1 8 1,399,036.84 459,553.39 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.1 9 183,937.87 133,444.90 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号填列) 36,778,419.38 -36,813,365.49 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润( 净 亏 损 以“- ” 36,778,419.38 -36,813,365.49 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 14 号填列) 6.3 所 有者权 益 ( 基 金净 值 ) 变 动表 会计主体: 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年01月01日至2017年06 月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 241,440,884.5 1 -1,245,616.59 240,195,267.92 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 36,778,419.38 36,778,419.38 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少 以 “-”号填列) -28,384,186.8 2 -1,514,148.19 -29,898,335.01 其中:1.基金申购款 261,904,641.4 3 20,201,308.55 282,105,949.98 2.基金赎回款 -290,288,828. 25 -21,715,456.7 4 -312,004,284.99 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所 有者权益 ( 基金净 值) 213,056,697.6 9 34,018,654.60 247,075,352.29 项 目 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年06 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 283,532,201.3 0 17,345,961.92 300,878,163.22 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -36,813,365.4 9 -36,813,365.49 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 15 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -65,663,335.2 5 3,189,345.30 -62,473,989.95 其中:1.基金申购款 149,810,162.9 9 -12,378,693.9 2 137,431,469.07 2.基金赎回款 -215,473,498. 24 15,568,039.22 -199,905,459.02 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所 有者权益 ( 基金净 值) 217,868,866.0 5 -16,278,058.2 7 201,590,807.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 何亚刚 ————————— 基金管理人负责人 潘英杰 ————————— 主管会计工作负责人 潘英杰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基 金基 本 情 况


方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1107号 《关 于准予方正富邦中证 保险主题指数分级证券投资基金注册的批复》 核准, 由方正富邦基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不 包 括认购资金利息共募集269,768,864.27 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)普华永道中天验字(2015)第990 号验资报告予以验证。 经向中 国证监会备案, 《方 正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》于2015年7月31 日正式生效,基 金合同生效日的基金份额总额为269,816,807.93 份基金份额,其中认购资金利息折合 47,943.66 份基金份额。本基金的基金管理 人为方正富邦基金管理有限公司,基金托管 人为国信证券股份有限公司。


根据 《 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》 和 《方正富 邦中证 保险主题指数分级证券投资基金基金合同招募说明书》 并报中国证监会备案, 本基金的 基金份额包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额(简称"方正富方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 16 邦中证保险份额")、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (简称"方正富邦中证保险A份额")与方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之积 极收益类份额(简称"方正富邦中证保险B份额")。基金份额发售结束后,场外认购的全 部份额将确认为保险分级份额, 并 登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户 下;场内认购的份额将按照1:1的比例确认为保险A份额与保险B份额,并登记在证券登 记系统基金份额持有人深圳证券账户下; 两类基金份额的基金资产合并运作, 且基金份 额配比始终保持1:1的比率不变。


经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2015]385号文审核同意,本基金 53,078,429.00 份A类基金份额、53,078,430.00 份B类份额于2015年8月11日在深交所挂 牌交易。 对于托管在场内的方正富邦 中证保险份额, 基金份额持有人在符合相关办理条 件的前提下, 将其分拆为保险A和保险B即可上市流通; 对于托管在外的方正富邦中证保 险份额, 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其跨系统转托管至深圳证券 交易所场内后分拆为保险A和保险B即可上市流通。在存续期内的每个会计年度(基金合 同另有约定的除外)的12月15日(遇节假日顺延),本基金进行基金的定期份额折算。


根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 和 《方正富 邦中证保险主题指数分级证券 投资基金基金合同》 的 有关规定, 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、 固 定收益资产(国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券( 含超短期融资券)、 资产支持证券、 质押及买断式 回 购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合比例为: 本基金 投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和 备选成份股的资产不低于股票资产的90%, 且不低于非现金基金资产的80%; 每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后 , 应当保 持不低于基金资产净值5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数 收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。


本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2017年8月24日批 准报出。 6.4.2 会 计报 表 的 编 制基 础


本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准 则-基本准则》 、 各项 具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的 《证券投资 基金会计核算业务指 引》 、 《方 正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》 和 中国证监会、 中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 17 6.4.3 遵 循企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明


本基金2017年1月1日至2017年6 月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整 地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30 日止期间的经营成果和基金净变动 情况等有关信息。 6.4.4 本 报告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明


本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明 6.4.5.1 会计 政 策 变 更的 说 明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计 估 计 变 更的 说 明


本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错 更 正 的 说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项


根据财政部、 国家 税务总局财税[2004]78号 《财政部 、 国家税务 总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46号 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项 列示如下:





(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收 营业税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年5 月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入免征增值税, 对国债 、 地方政府 债以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税。


(2) 对 基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 18 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对 基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股 息红利所得, 持股期限在1个月以 内( 含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


(4) 基 金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 关联 方关系 6.4.7.1 本报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况


本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方 关联方名称 关联方与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司("方正富邦基金") 基金管理人、基金销售机构 国信证券股份有限公司("国信证券") 基金托管人、基金代销机构 方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机 构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富邦创 融") 基金管理人的控股子公司 注: 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 6.4.8.1 通过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 关联方名 称 本期 2017年01月01日至2017 年06月30 日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年06月30 日 成交金额 占当期股票成交总额 的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额 的比例(%) 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 19 方正证券 608,600,3 64.39 66.74 283,532,5 46.69 100.00 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金 关联方名 称 本期 2017 年01月01日至2017年06月30日 当期佣 金 占当期佣金总量的 比例(%) 期末应付佣 金余额 占期末应付佣金总额 的比例(%) 方正证券 566,79 1.63 67.13 520,043.73 85.14 关联方名 称 上年度可比期间 2016 年01月01日至2016年06月30日 当期佣 金 占当期佣金总量的 比例(%) 期末应付佣 金余额 占期末应付佣金总额 的比例(%) 方正证券 264,05 4.45 100.00 131,284.93 100.00 注:1.上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.8.2 关联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至201 7年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日至201 6 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,260,224.38 1,129,789.61 其中:支付销售机构的客户维护费 80,111.85 50,694.42 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 20 注: 支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00% 的年 费率计提, 逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017 年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 252,044.94 225,957.93 注: 支付基金托管人国信证券的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的 年费率计提, 逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/ 当年天 数。


6.4.8.3 与关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券( 含回购) 交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.8.4 各关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金的管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 方正富邦中证保险 关联方名称 本期末 2017年06 月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 方正富邦创融 15,488,422.16 7.04 15,488,422.16 6.21 注: 关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。 6.4.8.5 由关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 21 2017年01月01日至2017年06月 30日 2016年01月01日至2016年06月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国信证券 28,044,562.33 157,712.01 23,792,322.27 110,435.05 注: 本基金的银行存款由基金托管人国信证券保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他 关 联 交 易事 项 的 说 明


本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017年06 月30 日 ) 本基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.9.1 因认 购 新 发/增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 金额单位:人民币元 代码 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 说明 30008 5 银之 杰 2017- 06-30 重大 事项 停牌 18.50 2017- 07-07 18.88 221,0 03 3,90 3,41 3.75 4,08 8,55 5.50 - 6.4.9.3 期末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助 于 理 解 和分 析 会 计 报表 需 要 说 明的 其 他 事 项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组 合 报 告 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 22 7.1 期 末基金 资 产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 221,194,572.99 87.49 其中:股票 221,194,572.99 87.49 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 28,284,396.69 11.19 7 其他各项资产 3,332,933.21 1.32 8 合计 252,811,902.89 100.00 7.2 报 告期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 7.2.1 报告 期 末 ( 指 数投 资 ) 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,576,049.94 1.45 C 制造业 6,432,948.12 2.60 D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 1,531,130.12 0.62 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,243,597.00 1.31 G 交通运输、 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 23 I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 4,088,555.50 1.65 J 金融业 200,994,147.31 81.35 K 房地产业 1,328,145.00 0.54 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 221,194,572.99 89.53 7.2.2 报 告期 末 ( 积 极投 资 ) 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资部分股票投资。


7.3 期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 所有 股 票 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601318


中国平安


1,393,917 69,152,222.3 7 27.99 2 601601 中国太保


993,169 33,638,634.0 3 13.61 3 601628 中国人寿


928,964 25,063,448.7 2 10.14 4 601336 新华保险


487,173 25,040,692.2 10.13 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 24 0 5 600036 招商银行


993,760 23,760,801.6 0 9.62 6 601169 北京银行


798,598 7,323,143.66 2.96 7 601939 建设银行


1,082,097 6,654,896.55 2.69 8 600291 西水股份


291,000 6,402,000.00 2.59 9 300085 银之杰


221,003 4,088,555.50 1.65 10 600742 一汽富维


196,892 3,762,606.12 1.52 7.3.2 期 末积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资部分股票投资。 7.4 报 告期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动 7.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2% 或前20名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 108,290,676.17 45.08 2 601601 中国太保 64,024,862.39 26.66 3 601628 中国人寿 60,073,611.39 25.01 4 601336 新华保险 53,942,991.66 22.46 5 600036 招商银行 35,129,888.46 14.63 6 601169 北京银行 18,446,925.77 7.68 7 601939 建设银行 13,461,962.27 5.60 8 600742 一汽富维 12,991,779.27 5.41 9 600291 西水股份 11,243,791.18 4.68 10 601857 中国石油 10,256,384.72 4.27 11 300085 银之杰 9,772,873.26 4.07 12 600016 民生银行 8,472,078.88 3.53 13 600739 辽宁成大 6,886,297.00 2.87 14 000030 富奥股份 5,293,348.00 2.20 15 600362 江西铜业 5,011,919.00 2.09 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 25 16 000883 湖北能源 4,289,746.00 1.79 17 000800 一汽轿车 4,160,574.00 1.73 18 000540 中天金融 2,791,057.00 1.16 19 601216 君正集团 1,112,140.00 0.46 20 000627 天茂集团 1,086,952.00 0.45 注: 本项的" 买入金额" 均 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2% 或前20名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 96,383,815.26 40.13 2 601601 中国太保 75,154,898.25 31.29 3 601336 新华保险 62,256,783.07 25.92 4 601628 中国人寿 59,404,045.59 24.73 5 600036 招商银行 38,188,078.24 15.90 6 601169 北京银行 29,585,882.11 12.32 7 601857 中国石油 20,981,438.91 8.74 8 601939 建设银行 16,945,705.00 7.05 9 000800 一汽轿车 12,916,756.62 5.38 10 600016 民生银行 12,886,918.00 5.37 11 600742 一汽富维 11,329,039.00 4.72 12 600291 西水股份 8,975,660.54 3.74 13 300085 银之杰 5,710,842.47 2.38 14 000030 富奥股份 5,329,253.82 2.22 15 600739 辽宁成大 3,832,961.00 1.60 16 000883 湖北能源 3,491,846.00 1.45 17 600362 江西铜业 3,009,095.00 1.25 18 600177 雅戈尔 2,340,393.21 0.97 19 600208 新湖中宝 1,833,845.86 0.76 20 000540 中天金融 1,567,140.00 0.65 注: 本项" 卖 出金额" 均按 卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 26 7.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 438,042,061.42 卖出股票的收入(成交)总额 473,831,648.95 注: 本项" 买 入股票成本" 、" 卖出股票 收入" 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期 末按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组 合 报 告 附注 7.12.1


报 告 期 内 ,本 基 金 投 资决 策 程 序 符合 相 关 法 律法 规 的 要 求, 未 发 现 本基 金 投 资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 本 期 出现 被 监 管 部门 立 案 调 查, 或 在 报 告编 制 日 前 一年 内 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。 7.12.2 本基 金 投 资 的前 十 名 股 票中 , 没 有 超出 基 金 合 同规 定 的 备 选股 票 库 之 外的 股票。 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 27 7.12.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 496,126.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,586.22 5 应收申购款 2,827,220.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,332,933.21 7.12.4 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5.1 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分公允价值 占基金净值比 例(%) 流通受限情 况说明 1 300085 银之杰 4,088,555.5 0 1.65 重大事项停 牌 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 7.12.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分


由于四舍五入的原因,分项之和与 合计项之间可能存在尾差。


§8


基 金份 额 持 有 人信 息 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 28 8.1 期 末基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 (%) 持有份额 占总 份额 比例 (%) 保险 分级A 186 311,595.46 37,218,407.00 64.22 20,738,348.00 35.78 保险 分级B 936 61,919.61 15,851,390.00 27.35 42,105,366.00 72.65 方正 富邦 中证 保险 6,962 14,945.42 36,639,572.39 35.21 67,410,475.56 64.79 合计 8,084 27,209.74 89,709,369.39 40.78 130,254,189.5 6 59.22 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总份 额比例(%) 1 李怡名 17,141,78 5.00 29.85 2 中国银河证券股份有限公司 8,424,01 7.00 14.54 3 德邦基金-浙商银行-百年人寿保险-百 年人寿保险股份有限公司 7,818,65 0.00 13.49 4 珠峰财产保险股份有限公司-资本金 6,266,71 6.00 10.81 5 上海均直资产管理有限公司-均直固本投 资2号证券投资基金 3,400,42 8.00 5.87 6 民生通惠资产-中信银行-民生通惠聚利 3号资产管理产品 3,289,36 6.00 5.68 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 29 7 泰达宏利基金-光大银行-泰达宏利量化 组合11号资产管理计划 1,338,44 6.00 2.31 8 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信 托-千象CTA私募证券 1,200,00 0.00 2.07 9 工银瑞信基金-农业银行-中油财务有限 责任公司 1,000,00 0.00 1.73 10 李莉 700,000.0 0 1.21 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总份额 比例(%) 1 沈琦资产管理(上海)有限公司-神奇1 号私募证券投资基金 8,639,90 0.00 14.91 2 鲍秀文 2,746,30 9.00 4.74 3 姚兰 2,167,22 9.00 3.74 4 李莉 1,600,00 0.00 2.76 5 李媛君 1,272,80 2.00 2.20 6 邓雯君 1,155,00 0.00 1.99 7 陈明扬 1,150,10 0.00 1.98 8 沈琦资产管理(上海)有限公司 -神奇2 号私募证券投资基金 1,088,00 0.00 1.88 9 李凤磊 1,009,70 0.00 1.74 10 马正南 940,000.0 0 1.62 8.2 期 末基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 30 (份) 例(%) 基金管理人所有从业人员持 有本基金 保险分级A 0.00 0.00 保险分级B 0.00 0.00 方正富邦中证 保险 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 8.3 期 末基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 保险分级A 0.00 保险分级B 0.00 方正富邦中证保险 0.00 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基 金 保险分级A 0.00 保险分级B 0.00 方正富邦中证保险 0.00 合计 - §9


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 保险分级A 保险分级B 方正富邦中证 保险 基金合同生效日(2015年07月31 日)基金份额总额 53,078,429.00 53,078,430.00 163,659,948.9 3 本报告期期初基金份额总额 105,551,990.0 0 105,551,991.0 0 38,204,106.98 本报告期 期间基金总申购份额 - - 270,412,452.4 0 减:本报告期期间基金总赎回份 额 - - 299,756,981.4 3 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 31 本报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) -47,595,235.0 0 -47,595,235.0 0 95,190,470.00 本报告期期末基金份额总额 57,956,755.00 57,956,756.00 104,050,047.9 5 §10


重 大事 件 揭 示 10.1 基金份 额 持 有 人大 会 决 议


本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动


本报告期内, 基金管理人原总经理邹牧先生于2017年5月5日因个人原因离职, 本基 金管理人于2017年5月5日聘任吴辉先生代任方正富邦基金管理有限公司总经理; 基金管 理人原督察长赖宏仁先生于2017年5 月5日因个人原因离职, 基金管理 人2017年5月5日聘 任曹磊先生任方正富邦基金管理有限公司督察长。


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼


报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投 资 策 略 的改 变


本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况


本报告期内, 原公 司旗下的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所与本公司 服务协议已到期, 经我公司董事会批准, 决定将我公司旗下审计机构变更为德勤华永会 计师事务所。 10.6 管理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况


本报告期内管理人的业务部门及相关高级管理人员未受到监管部门稽 查或处罚。


托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣 备注 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 2017 年半年度报告



































页,共 51 页 32 元数量 金 成交金额 占当期 股票成 交总额 比例 (%) 佣金 占当期 佣金总 量的比 例(%) 联讯证券 1 - - - - 本期新 增 海通证券 1 165,274,370. 46 18.12 153,920.4 4 18.23 - 东吴证券 1 113,455,015. 40 12.44 105,660.8 3 12.51 - 中银国际证券 1 - - - - 本期新 增 方正证券 2 608,600,364. 39 66.74 566,791.6 3 67.13 - 华西证券 2 24,543,960.1 2 2.69 17,948.81 2.13 - 注:1.为了 贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究 报告, 并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 2. 券商专用 交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 方 正 富 邦 基金 管 理 有 限公 司 二 〇 一 七 年八 月 二 十 四日