对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长盛300(160807)

长盛300:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
长盛 沪深 300 指数 证券 投资 基金(LOF) 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 24 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 
第 2 页 共 57 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对 本 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 4 页 共 57 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 ................................ 37 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47 7.6 期末按公 允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 47 §8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 ................................................................................ 50 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 50 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 51 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 52 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 52 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 54 § 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 56 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 5 页 共 57 页


11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 56 11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 56 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 57 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 6 页 共 57 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF) 场内简称 长盛 300 基金主代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月4 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 57,859,928.44 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 9 月6 日 2.2 基 金 产 品 说明


投资目标 本基金采取指数化投资,跟踪沪深 300 指数,通 过严 格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度绝对值误差小于 0.35% , 且年化跟 踪误差小于 4% , 以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的 指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业 代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样 方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中 的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% , 且年化 跟踪误差小于4%的投资 目标。 业绩 比较基准 95%× 沪深300 指数收益率+5%× 一年 期银行定期存款 利率(税后) 风险收益特征 本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 张燕 联系电话 010-82019988 0755-83199084 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 95555 传真 010-82255988 0755-83195201 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 7 页 共 57 页


注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 深圳市深南大道 7088 号 招商银 行大厦 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大 厦 A 座20-22 层 深圳市深南大道 7088 号 招商银 行大厦 邮政编码 100088 518040 法定代表人 周兵 李建红 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 8 页 共 57 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 1,875,529.73 本期利润 7,127,042.65 加权平均基金份额本期利润 0.1088 本期加权平均净值利润率 9.53% 本期基金份额净值增长率 9.96% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 12,402,455.88 期末可供分配基金份额利润 0.2144 期末基金资产净值 70,262,384.32 期末基金份额净值 1.214 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 27.50% 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的 各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供 分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的 “期末”均指本报告期最后一日,即 6 月 30 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一个月 5.11% 0.63% 4.73% 0.64% 0.38% -0.01% 过去三个月 5.93% 0.57% 5.81% 0.59% 0.12% -0.02% 过去六个月 9.96% 0.53% 10.26% 0.54% -0.30% -0.01% 过去一年 16.28% 0.63% 15.51% 0.63% 0.77% 0.00% 过去三年 65.17% 1.76% 66.35% 1.66% -1.18% 0.10% 自基金合同 生效起至今 27.50% 1.48% 28.71% 1.45% -1.21% 0.03% 注:本基金业绩比较基准= 95%×沪深 300 指数 收益率+ 5%×一年期银行定期存款利率(税后)。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 9 页 共 57 页


沪深 300 指 数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股 市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市 场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。 由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ,需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合 同 要求 ,基准 指数 每日按 照 95% 、5% 的 比例 采取再 平衡 ,再用 连锁 计算的 方式 得到基准指 数 的 时 间序列。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按 照本 基金合 同规 定,本 基金 管理人 应当 自基金 合同 生效之 日起 三个月 内使 基金的 投 资 组 合 比例符 合基 金合同 的约 定。建 仓期 结束时 ,本 基金的 各项 资产配 置比 例符合 本基 金合同 第 十 三 条 (二) 投资 范围、 (七 )投资 限制 的有关 约定 。本报 告期 内,本 基金 的各项 资产 配置比 例 符 合 基 金合同约定。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 10 页 共 57 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳, 总部设在北京, 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司, 在香港、 北京分别设有子公司 。 目前, 公司 股东及 其出 资比例 为: 国元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注 册 资 本 的 41% , 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% , 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的 13% , 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机 构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2017 年 6 月 30 日,基金管理人共管理七十二只开 放式基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 冯雨生 本基金基金经理,长盛中证 100 指数证券 投资基金基金 经理,长盛高端装备制造灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理,长盛中证申万一 带一路主题指数分级证券投 资基金基金经理,长盛成长 价值证券投资基金基金经 理,长盛中证全指证券公司 指数分级证券投资基金基金 经理,长盛战略新兴产业灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理,长盛盛世灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理,长盛积极配置债券型 证券投资基金基金经理,长 盛同鑫行业配置混合型证券 投资基金基金经理, 长盛 信 息安全主题量化灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理, 量化投资部负责人。 2011 年 12 月 20 日 - 9 年 冯雨生先生, 1983 年 11 月出 生。毕业于光华 管理学院金融 系,北京大学经 济学硕士,CFA (特许金融分析 师) 。2007 年 7 月加入长盛基金 管理有限公司, 曾任金融工程研 究员,同盛基金 经理助理等职 务。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 11 页 共 57 页


注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格按照 《证 券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产,在 严格 控制投 资风 险的基 础上 ,为基 金份 额持有 人 谋 求 最 大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定, 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易 执行等 各个 环节, 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ,包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组 合等。具体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发现 同日 反向交易 成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 12 页 共 57 页


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 上半年一季度股票市场整体震荡上行,4 月份大 幅下跌,之后温和反弹。MSCI 概念 、白马股 和雄安 概念 板块大 幅上 涨,次 新股 、小市 值和 区块链 概念 板块大 幅下 跌。行 业上 ,家用 电 器 、 食 品饮料 和非 银金融 等行 业涨幅 靠前 ,传媒 、农 林牧渔 和纺 织服装 跑输 市场。 风格 上,整 个 上 半 年 大盘价值股跑赢小盘成长股。 在 操 作中 ,我 们 严格 遵守 基 金合 同, 在 指数 权重 调 整和 基金 申 赎变 动时 , 应用 指数 复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.214 元; 本报告期基金份额净值增长率为 9.96% ,业绩 比较基准收益率为 10.26%。本报告期 内日均跟踪误差为 0.1726% ,年度化 跟踪误差为 2.7290% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展 望 下半 年, 预 期宏 观经 济 仍将 平稳 运 行, 美国 和 欧洲 经济 数 据好 转将 有 利于 出口 增长。货 币政策大概率中性偏紧,财政政策偏积极。我们维持之前的看法,认为股市仍会出现大幅震荡。 作 为 指数 基金 , 我 们 将继 续 秉承 指数 化 投资 策略 , 积极 应对 成 份股 调整 、 基金 申购 赎回等因 素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值工作 小组 组长) 、 公司 督察长 (担 任估值 工作 小组副 组长) 、公司 相 关 投 资、研 究部 门分管 领导 、公司 运营 部分管 领导 、相关 研究 部门、 相关 投资部 门、 监察稽 核 部 、 风 险管理 部、 信息技 术部 及业务 运营 部总监 或指 定人员 组成 的估值 工作 小组, 负责 研究、 指 导 并 执 行基金 估值 业务。 小组 成员均 具有 多年证 券、 基金从 业经 验,具 备基 金估值 运作 、行业 研 究 、 风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 13 页 共 57 页


行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在 交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 条 中对 基金 利润分配 原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至 2017 年 6 月 30 日,期末可供分配利润为 12,402,455.88 元,其 中,未分配利润 已实现部分为 32,421,504.86 元,未 分配利润未实现部分为-20,019,048.98 元。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预 警说明。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 14 页 共 57 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 托 管 人声 明, 在 本报 告期 内 ,基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份 额持有 人利 益的行 为, 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价 格的计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了 《中 华人 民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规,在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定 进行。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 15 页 共 57 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 4,832,864.90 3,736,097.90 结算备付金


- 9,146.54 存出保证金


12,473.85 2,430.44 交易性金融资产 6.4.7.2 65,616,982.75 54,484,588.13 其中:股票投资


65,616,982.75 54,484,588.13 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 971.22 859.56 应收股利


- - 应收申购款


2,870.96 1,494.05 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


70,466,163.68 58,234,616.62 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


27,563.12 231.04 应付管理人报酬


43,152.58 37,680.33 应付托管费


8,630.51 7,536.10 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 15,304.99 22,807.13 应交税费


- - 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 16 页 共 57 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 109,128.16 230,000.00 负债合计


203,779.36 298,254.60 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 57,859,928.44 52,482,162.14 未分配利润 6.4.7.10 12,402,455.88 5,454,199.88 所有者权益合计


70,262,384.32 57,936,362.02 负债和所有者权益总计


70,466,163.68 58,234,616.62 注:报告截止日 2017 年6 月30 日, 基金份额净值 1.214 元 ,基金份额总额 57,859,928.44 份。


6.2 利润表 会计主体 :长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 一、收入


7,620,351.75 -13,738,863.22 1. 利息收入


18,984.29 16,010.45 其中:存款利息收入 6.4.7.11 18,971.47 15,972.56 债券利息收入


12.82 37.89 资产支持证券 利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


2,332,995.67 -1,533,695.50 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,786,782.28 -2,016,554.88 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 3,485.48 6,011.02 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 542,727.91 476,848.36 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 6.4.7.17 5,251,512.92 -12,239,199.80 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 6.4.7.18 16,858.87 18,021.63 减: 二 、 费用


493,309.10 491,505.34 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 278,522.03 215,782.79 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 17 页 共 57 页


2 .托管费 6.4.10.2.2 55,704.49 43,156.56 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.19 52,773.29 42,131.31 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 106,309.29 190,434.68 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额以 “- ” 号填列) 7,127,042.65 -14,230,368.56 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 7,127,042.65 -14,230,368.56 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值 )变动表 会计主 体:长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 52,482,162.14 5,454,199.88 57,936,362.02 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - 7,127,042.65 7,127,042.65 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 5,377,766.30 -178,786.65 5,198,979.65 其中:1. 基金 申购款 21,188,349.73 2,380,849.96 23,569,199.69 2. 基金赎回 款 -15,810,583.43 -2,559,636.61 -18,370,220.04 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 57,859,928.44 12,402,455.88 70,262,384.32 项 目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 18 页 共 57 页


实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 71,166,050.02 16,695,121.29 87,861,171.31 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - -14,230,368.56 -14,230,368.56 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -21,836,872.66 -294,194.53 -22,131,067.19 其中:1. 基金 申 购款 4,655,122.52 139,672.44 4,794,794.96 2. 基金赎回 款 -26,491,995.18 -433,866.97 -26,925,862.15 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 49,329,177.36 2,170,558.20 51,499,735.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 林培 富______














______ 刁俊东______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2010] 第 646 号《关于核准长盛沪深 300 指数证 券投资基金 (LOF) 募集的 批复》 核准, 由长盛基金管理有限公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法》 和 《长 盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续 期 限 不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 898,648,405.80 元 , 业经普华永道中天会 计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 193 号验 资报告予以验证。 经向中 国证监会备案, 《长盛沪深 300 指数证券 投资基金(LOF) 基金合同 》于 2010 年 8 月 4 日正式生效,基金合同生效 日的基金份额总额为 898,915,869.33 份基金份额,其中认购资金利息折合 267,463.53 份基金份 额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为招 商银行股份有限公司。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 112,932,582 份基金份额于 2010 年9 月 6 日在深 交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托 管在场长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 19 页 共 57 页


外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》 的有关 规定 ,本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具, 包括 国内依 法发 行上市 的 股 票 、 债券、 权证 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。股票 资产 投资比 例不 低于基 金 资 产 净 值的 90% , 其中, 投资于沪深 300 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ; 保持 不 低于基金资产净值 5%的 现金以及到期日在一年以内的政府债券。 本基金力争控制本基金 净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ,且年 化跟踪误差小于 4%。本 基 金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数 收益率 ×95% +一年期银行定期存款利率( 税后)×5% 。 本基金 标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担,不计入本基金费用。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基 金(LOF) 基金 合 同》 和中 国 证监 会、 中 国基 金业 协 会发 布的 有 关规 定及 允 许的 基金 行 业实务操作 编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整的反映了 本基金 2017 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2017 年1 月1 日至 6 月30 日 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期不存在会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期不存在会计差错更正。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 20 页 共 57 页


6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知 》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知 》 、 财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服 务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文 《 关 于 资 管产 品增 值 税政 策有 关 问题 的补 充 通知 》 、财 税[2017]56 号 文《 关于 资 管产 品增 值税有关问 题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来 利息收入亦免征增值税 。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股, 解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 4,832,864.90 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 21 页 共 57 页


合计: 4,832,864.90 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 58,580,383.38 65,616,982.75 7,036,599.37 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 58,580,383.38 65,616,982.75 7,036,599.37 6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 注:本基金本报告期末未持有买入返 售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 965.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.47 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.60 合计 971.22 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 22 页 共 57 页


6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 15,304.99 银行间市场应付交易费 用 - 合计 15,304.99 6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付赎回费 77.62 预提费用 104,136.54 其他 4,914.00 合计 109,128.16 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 52,482,162.14 52,482,162.14 本期申购 21,188,349.73 21,188,349.73 本期赎回( 以"-" 号填列) -15,810,583.43 -15,810,583.43 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 57,859,928.44 57,859,928.44 注:1 、申购 含转换入份额;赎回含转换出份额。 2 、截至 2017 年 6 月 30 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 1,193,801.00 份(2016 年 12 月 31 日:1,311,250.00 份) , 托管在场外未上市交易的基金 56,666,127.44 份额为份(2016 年12 月 31 日:51,170,912.14 份) 。上市 的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或 按基金 份额 净值申 购或 赎回; 未上 市的基 金份 额登记 在注 册登记 系统 ,按基 金份 额净值 申 购 或 赎 回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 23 页 共 57 页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,781,412.01 -22,327,212.13 5,454,199.88 本期利润 1,875,529.73 5,251,512.92 7,127,042.65 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 2,764,563.12 -2,943,349.77 -178,786.65 其中:基金申购款 11,233,471.23 -8,852,621.27 2,380,849.96 基金赎回款 -8,468,908.11 5,909,271.50 -2,559,636.61 本期已分配利润 - - - 本期末 32,421,504.86 -20,019,048.98 12,402,455.88 6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 18,063.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 404.23 其他 503.91 合计 18,971.47 6.4.7.12 股 票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 16,165,280.82 减:卖出股票成本总额 14,378,498.54 买卖股票差价收入 1,786,782.28 6.4.7.13 债 券 投 资 收益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到期兑付)差价收入 3,485.48 债券投资收益 ——赎回差价收入 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 24 页 共 57 页


债券投资收益 ——申购差价收入 - 合计 3,485.48


6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 120,498.30 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 117,000.00 减:应收利息总额 12.82 买卖债券差价收入 3,485.48 6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


注:本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍 生 工 具 收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 542,727.91 合计 542,727.91 6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 5,251,512.92 —— 股票投资 5,251,512.92 —— 债券投资 - — —资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 25 页 共 57 页


合计 5,251,512.92 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 3,426.50 转换费 13,432.37 合计 16,858.87 注:1 、 本基金的场内赎回费率为 0.5% , 场外赎回费率按持有期间递减, 赎回费总额的 25% 归入基 金资产。 2 、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 其中转出基金的赎回费 的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 52,773.29 银行间市场交易费用 - 合计 52,773.29 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 44,630.98 上市费 29,752.78 银行汇划费 2,172.75 合计 106,309.29 6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 26 页 共 57 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司( “长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般 商业条款订立。 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国元证券 26,109,041.11 72.42% 14,172,073.36 67.96% 6.4.10.1.2 债券交易


金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 国元证券 120,498.30 100.00% 81,478.00 100.00% 6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元发生权证交易。


长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 27 页 共 57 页


6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国元证券 24,315.55 72.42% 10,900.01 71.22% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国元证券 13,197.23 67.96% 1,223.10 62.43% 注:1 、 上述佣金按市场佣金率计算, 以扣除由 中国证券 登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2 、 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 278,522.03 215,782.79 其中:支付销售机构的客户维护费 91,075.69 103,663.57 注 : 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公 司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.75% 的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 55,704.49 43,156.56 注 : 支付 基金 托 管人 招商 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.15% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 28 页 共 57 页


日托管费=前 一日基金资产净值×0.15%/ 当年天 数。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本 基金 本报告 期及 上年度 可比 期间内 均无 与关联 方进 行的银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交 易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金合同生效日( 2010 年 8 月4 日 ) 持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 20,375,426.62 期间申购/ 买 入总份额 18,048,971.69 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份 额 - 20,375,426.62 期末持有的基金份额 18,048,971.69 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 31.1942% - 注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 4,832,864.90 18,063.33 4,591,637.08 15,843.69 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 29 页 共 57 页


6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11 利 润 分 配 情况 注:本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本期末未因认购新发/ 增 发证券而持有流通受限证券。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600050 中国联通 2017 年 4 月 5 日 重大事 项停牌 6.85 2017 年8 月 21 日 8.22 82,448 497,576.70 564,768.80 - 601989 中国重工 2017 年 5 月 31 日 重大事 项停牌 6.46 - - 63,934 498,558.29 413,013.64 - 601088 中国神华 2017 年 6 月 5 日 重大事 项停牌 22.29 - - 15,678 299,943.57 349,462.62 - 600795 国电电力 2017 年 6 月 5 日 重大事 项停牌 3.60 - - 81,928 277,268.70 294,940.80 - 300104 乐视网 2017 年 4 月 17 日 重大事 项停牌 28.62 - - 8,700 565,063.06 248,994.00 - 600100 同方股份 2017 年 4 月 21 日 重大事 项停牌 14.38 - - 10,553 135,711.21 151,752.14 - 000100 TCL 集团 2017 年 4 月 21 日 重大事 项停牌 3.48 2017 年7 月 26 日 3.72 43,235 136,908.00 150,457.80 - 000503 海虹控股 2017 年 5 月 11 日 重大事 项停牌 24.93 - - 5,700 260,147.00 142,101.00 - 600485 信威集团 2017 年 6 月 27 日 重大事 项停牌 14.59 - - 8,900 143,924.00 129,851.00 - 601727 上海电气 2017 年 6 月 22 日 重大事 项停牌 7.57 2017 年7 月 3 日 7.54 16,705 211,842.38 126,456.85 - 601919 中远海控 2017 年 5 月 17 日 重大事 项停牌 5.41 2017 年7 月 26 日 5.89 23,100 289,341.70 124,971.00 - 002252 上海莱士 2017 年 4 月 21 日 重大事 项停牌 20.34 - - 5,940 84,729.81 120,819.60 - 600959 江苏有线 2017 年 6 月 19 日 重大事 项停牌 10.57 - - 9,360 118,510.00 98,935.20 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 30 页 共 57 页


002426 胜利精密 2017 年 1 月 16 日 重大事 项停牌 7.68 - - 10,300 90,111.00 79,104.00 - 600666 奥瑞德 2017 年 4 月 27 日 重大事 项停牌 17.93 - - 4,320 77,367.00 77,457.60 - 002129 中环股份 2016 年 4 月 25 日 重大事 项停牌 10.22 - - 7,286 75,684.92 74,462.92 - 002049 紫光国芯 2017 年 2 月 20 日 重大事 项停牌 31.51 2017 年7 月 17 日 27.74 2,200 73,230.00 69,322.00 - 601872 招商轮船 2017 年 5 月 2 日 重大事 项停牌 5.19 - - 13,000 94,100.00 67,470.00 - 601608 中信重工 2017 年 4 月 19 日 重大事 项停牌 5.28 2017 年7 月 26 日 5.26 7,800 44,418.00 41,184.00 - 600654 *ST 中安 2017 年 6 月 7 日 重大事 项停牌 13.48 - - 3,000 58,680.00 40,440.00 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵债的债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵债的债券。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本基金为抽样复制的指数型基金,采用抽样复制指数的投资策略,跟踪沪深 300 指数。本基 金在日 常经 营活动 中面 临的与 这些 金融工 具相 关的风 险主 要包括 信用 风险、 流动 性风险 及 市 场 风 险。本 基金 的基金 管理 人从事 风险 管理的 主要 目标是 争取 将以上 风险 控制在 限定 的范围 之 内 , 使 本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、 由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级 风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会, 负责制 定 风 险 管 理的宏 观政 策,审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等;在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会, 讨 论 和 制 定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施; 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与 风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 31 页 共 57 页


本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现 违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行 存款存 放在 本基金 的托 管行招 商银 行,因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所 进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算, 违 约 风 险 可能性 很小 ;在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限 制以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信 用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年6 月 30 日, 本基金未持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券 (2016 年 12 月 31 日: 同) ,因此不 存在重大信用风险(2016 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 32 页 共 57 页


基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管 理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持证 券 均 在 证券交易所上市, 因此除 附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其 余均 能以合 理价 格适时 变现 。此外 ,本 基金可 通过 卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期 资 金 应 对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回 基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金 面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 存 出 保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 4,832,864.90 - - - 4,832,864.90 存出保证金 12,473.85 - - - 12,473.85 交易性金融资产 - - - 65,616,982.75 65,616,982.75 应收利息 - - - 971.22 971.22 应收申购款 - - - 2,870.96 2,870.96 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 33 页 共 57 页


其他资产 - - - - - 资产总计 4,845,338.75 - - 65,620,824.93 70,466,163.68 负债








应付赎回款 - - - 27,563.12 27,563.12 应付管理人报酬 - - - 43,152.58 43,152.58 应付托管费 - - - 8,630.51 8,630.51 应付交易费用 - - - 15,304.99 15,304.99 其他负债 - - - 109,128.16 109,128.16 负债总计 - - - 203,779.36 203,779.36 利率敏感度缺口 4,845,338.75 - - 65,417,045.57 70,262,384.32 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,736,097.90 - - - 3,736,097.90 结算备付金 9,146.54 - - - 9,146.54 存出保证金 2,430.44 - - - 2,430.44 交易性金融资产 - - - 54,484,588.13 54,484,588.13 应收利息 - - - 859.56 859.56 应收申购款 - - - 1,494.05 1,494.05 其他资产 - - - - - 资产总计 3,747,674.88 - - 54,486,941.74 58,234,616.62 负债








应付赎回款 - - - 231.04 231.04 应付管理人报酬 - - - 37,680.33 37,680.33 应付托管费 - - - 7,536.10 7,536.10 应付交易费用 - - - 22,807.13 22,807.13 其他负债 - - - 230,000.00 230,000.00 负债总计 - - - 298,254.60 298,254.60 利率敏感度缺口 3,747,674.88 - - 54,188,687.14 57,936,362.02 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注: 于 2017 年 6 月30 日 , 本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月31 日: 同) , 因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 34 页 共 57 页


6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率 以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用抽样复制指数的投资策略,股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数 ,通过指数 化 分 散 投 资 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 90% , 投资于沪深 300 指 数成份股和备选成份股的资产不 低于股票资产的 80% 。 此外 , 本基金的基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 控, 定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪 和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 65,616,982.75 93.39 54,484,588.13 94.04 合计 65,616,982.75 93.39 54,484,588.13 94.04 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升5% 3,431,599.05 3,080,075.87 业绩比较基准下降5% -3,431,599.05 -3,080,075.87


6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1 )公允价 值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 35 页 共 57 页


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 62,251,017.78 元, 属于第二层次的余额为 3,365,964.97 元, 无属 于第三层 级的余额(2016 年 12 月 31 日 , 第 一 层 次 的 余 额 为 52,966,213.87 元 第 二 层 次 的 余 额 为 1,518,374.26 元,无属于 第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层级间的重大变动 本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生 重大变动。


(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2 )除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 36 页 共 57 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 65,616,982.75 93.12 其中:股票 65,616,982.75 93.12 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,832,864.90 6.86 7 其他各项资产 16,316.03 0.02 8 合计 70,466,163.68 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 151,482.92 0.22 B 采矿业 2,190,399.45 3.12 C 制造业 23,306,303.63 33.17 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 1,900,956.96 2.71 E 建筑业 2,909,926.58 4.14 F 批发和零售业 1,339,818.89 1.91 G 交通运输、仓储和邮政业 1,831,552.14 2.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 3,541,549.33 5.04 J 金融业 22,881,573.42 32.57 K 房地 产业 3,315,689.20 4.72 L 租赁和商务服务业 472,222.20 0.67 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 584,847.30 0.83 O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 37 页 共 57 页


Q 卫生和社会工作 136,000.00 0.19 R 文化、体育和娱乐业 677,624.32 0.96 S 综合 184,675.89 0.26 合计 65,424,622.23 93.11 7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 151,920.52 0.22 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 40,440.00 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 192,360.52 0.27 7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 63,200 3,135,352.00 4.46 2 601166 兴业银行 116,333 1,961,374.38 2.79 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 38 页 共 57 页


3 601328 交通银行 239,090 1,472,794.40 2.10 4 600519 贵州茅台 2,983 1,407,528.55 2.00 5 000651 格力电器 29,518 1,215,256.06 1.73 6 000333 美的集团 27,591 1,187,516.64 1.69 7 600016 民生银行 144,252 1,185,751.44 1.69 8 601288 农业银行 332,265 1,169,572.80 1.66 9 000002 万


科A 41,748 1,042,447.56 1.48 10 600000 浦发银行 73,331 927,637.15 1.32 11 601668 中国建筑 91,623 886,910.64 1.26 12 600030 中信证券 51,307 873,245.14 1.24 13 600887 伊利股份 39,642 855,870.78 1.22 14 600837 海通证券 52,802 784,109.70 1.12 15 601398 工商银行 140,651 738,417.75 1.05 16 002415 海康威视 22,740 734,502.00 1.05 17 601169 北京银行 79,346 727,602.82 1.04 18 600104 上汽集团 22,943 712,380.15 1.01 19 600900 长江电力 45,963 706,910.94 1.01 20 601601 中国太保 20,644 699,212.28 1.00 21 000858 五 粮 液 12,503 695,916.98 0.99 22 000725 京东方A 165,288 687,598.08 0.98 23 601766 中国中车 67,631 684,425.72 0.97 24 601211 国泰君安 31,800 652,218.00 0.93 25 600276 恒瑞医药 11,753 594,584.27 0.85 26 600050 中国联通 82,448 564,768.80 0.80 27 000001 平安银行 59,679 560,385.81 0.80 28 601988 中国银行 146,588 542,375.60 0.77 29 600048 保利地产 49,474 493,255.78 0.70 30 601390 中国中铁 51,857 449,600.19 0.64 31 600518 康美药业 20,676 449,496.24 0.64 32 601818 光大银行 110,699 448,330.95 0.64 33 600028 中国石化 73,064 433,269.52 0.62 34 601989 中国重工 63,934 413,013.64 0.59 35 600015 华夏银行 44,617 411,368.74 0.59 36 000776 广发证券 23,565 406,496.25 0.58 37 000063 中兴通讯 16,588 393,799.12 0.56 38 002450 康得新 17,212 387,614.24 0.55 39 601186 中国铁建 32,081 385,934.43 0.55 40 600999 招商证券 22,300 384,006.00 0.55 41 600019 宝钢股份 56,421 378,584.91 0.54 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 39 页 共 57 页


42 002142 宁波银行 19,413 374,670.90 0.53 43 002304 洋河股份 4,197 364,341.57 0.52 44 600585 海螺水泥 15,789 358,883.97 0.51 45 001979 招商蛇口 16,568 353,892.48 0.50 46 601088 中国神华 15,678 349,462.62 0.50 47 601006 大秦铁路 41,398 347,329.22 0.49 48 601688 华泰证券 19,262 344,789.80 0.49 49 000538 云南白药 3,648 342,364.80 0.49 50 601901 方正证券 32,839 326,091.27 0.46 51 601939 建设银行 52,903 325,353.45 0.46 52 002736 国信证券 24,200 320,650.00 0.46 53 600703 三安光电 16,106 317,288.20 0.45 54 601628 中国人寿 11,599 312,941.02 0.45 55 600089 特变电工 29,831 308,154.23 0.44 56 000423 东阿阿胶 4,217 303,160.13 0.43 57 300059 东方财富 25,176 302,615.52 0.43 58 600958 东方证券 21,700 301,847.00 0.43 59 601899 紫金矿业 87,109 298,783.87 0.43 60 600795 国电电力 81,928 294,940.80 0.42 61 002024 苏宁云商 25,964 292,095.00 0.42 62 600660 福耀玻璃 11,063 288,080.52 0.41 63 601985 中国核电 36,800 287,408.00 0.41 64 601336 新华保险 5,573 286,452.20 0.41 65 600690 青岛海尔 18,992 285,829.60 0.41 66 601009 南京银行 25,345 284,117.45 0.40 67 601377 兴业证券 37,373 277,681.39 0.40 68 300070 碧水源 14,848 276,915.20 0.39 69 300072 三聚环保 7,050 261,202.50 0.37 70 601857 中国石油 33,765 259,652.85 0.37 71 300104 乐视网 8,700 248,994.00 0.35 72 000783 长江证券 26,194 248,057.18 0.35 73 600010 包钢股份 107,517 235,462.23 0.34 74 601788 光大证券 15,400 229,922.00 0.33 75 002230 科大讯飞 5,706 227,669.40 0.32 76 600637 东方明珠 10,387 225,086.29 0.32 77 600309 万华化学 7,826 224,136.64 0.32 78 000625 长安汽车 15,438 222,615.96 0.32 79 600009 上海机场 5,853 218,375.43 0.31 80 601099 太平洋 53,670 215,753.40 0.31 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 40 页 共 57 页


81 000568 泸州老窖 4,256 215,268.48 0.31 82 002241 歌尔股份 11,104 214,085.12 0.30 83 600535 天士力 5,143 213,640.22 0.30 84 002456 欧菲光 11,237 204,176.29 0.29 85 601607 上海医药 6,999 202,131.12 0.29 86 600196 复星医药 6,491 201,156.09 0.29 87 000069 华侨城A 19,899 200,183.94 0.28 88 002236 大华股份 8,722 198,948.82 0.28 89 601669 中国电建 25,069 198,546.48 0.28 90 600109 国金证券 16,739 196,181.08 0.28 91 002466 天齐锂业 3,600 195,660.00 0.28 92 600886 国投电力 24,763 195,627.70 0.28 93 000166 申万宏源 34,930 195,608.00 0.28 94 000338 潍柴动力 14,196 187,387.20 0.27 95 600031 三一重工 22,978 186,811.14 0.27 96 600068 葛洲坝 16,532 185,819.68 0.26 97 600741 华域汽车 7,629 184,926.96 0.26 98 002008 大族激光 5,301 183,626.64 0.26 99 600029 南方航空 20,799 180,951.30 0.26 100 600340 华夏幸福 5,388 180,929.04 0.26 101 601600 中国铝业 39,963 180,632.76 0.26 102 601888 中国国旅 5,828 175,655.92 0.25 103 600066 宇通客车 7,898 173,519.06 0.25 104 600522 中天科技 14,000 168,700.00 0.24 105 000839 中信国安 16,710 166,932.90 0.24 106 002594 比亚迪 3,303 164,984.85 0.23 107 601933 永辉超市 23,134 163,788.72 0.23 108 002475 立讯精密 5,601 163,773.24 0.23 109 600816 安信信托 11,660 158,459.40 0.23 110 000768 中航飞机 8,565 157,938.60 0.22 111 600383 金地集团 13,645 156,508.15 0.22 112 300124 汇川技术 6,024 153,852.96 0.22 113 600705 中航资本 27,200 153,680.00 0.22 114 600100 同方股份 10,553 151,752.14 0.22 115 002673 西部证券 10,655 151,514.10 0.22 116 601111 中国国航 15,496 151,086.00 0.22 117 600570 恒生电子 3,228 150,683.04 0.21 118 000100 TCL 集团 43,235 150,457.80 0.21 119 600406 国电南瑞 8,488 149,813.20 0.21 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 41 页 共 57 页


120 600111 北方稀土 13,070 148,083.10 0.21 121 601800 中国交建 9,233 146,712.37 0.21 122 601618 中国中冶 28,759 144,082.59 0.21 123 002202 金风科技 9,303 143,917.41 0.20 124 601555 东吴证券 12,718 142,823.14 0.20 125 002739 万达院线 2,800 142,716.00 0.20 126 000963 华东医药 2,866 142,440.20 0.20 127 000503 海虹控股 5,700 142,101.00 0.20 128 000895 双汇发展 5,947 141,241.25 0.20 129 601992 金隅股份 21,600 139,752.00 0.20 130 600271 航天信息 6,732 138,948.48 0.20 131 000540 中天城投 19,600 136,220.00 0.19 132 002044 美年健康 8,000 136,000.00 0.19 133 601018 宁波港 23,997 135,583.05 0.19 134 600023 浙能电力 24,788 135,342.48 0.19 135 600739 辽宁成大 7,494 135,116.82 0.19 136 300024 机器人 6,918 134,901.00 0.19 137 002508 老板电器 3,100 134,788.00 0.19 138 300168 万达信息 9,200 133,860.00 0.19 139 600153 建发股份 10,321 133,450.53 0.19 140 600177 雅戈尔 13,023 131,792.76 0.19 141 600485 信威集团 8,900 129,851.00 0.18 142 600547 山东黄金 4,476 129,490.68 0.18 143 600170 上海建工 33,750 128,925.00 0.18 144 600221 海南航空 39,968 128,696.96 0.18 145 600352 浙江龙盛 13,412 127,816.36 0.18 146 000623 吉林敖东 5,570 127,497.30 0.18 147 600893 中航动力 4,641 126,699.30 0.18 148 601727 上海电气 16,705 126,456.85 0.18 149 601919 中远海控 23,100 124,971.00 0.18 150 600018 上港集团 19,691 124,840.94 0.18 151 000413 东旭光电 11,092 124,452.24 0.18 152 600674 川投能源 12,666 124,380.12 0.18 153 000793 华闻传媒 12,282 124,293.84 0.18 154 601998 中信银行 19,745 124,196.05 0.18 155 002065 东华软件 5,641 122,917.39 0.17 156 600115 东方航空 17,931 121,930.80 0.17 157 002252 上海莱士 5,940 120,819.60 0.17 158 002007 华兰生物 3,295 120,267.50 0.17 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 42 页 共 57 页


159 000157 中联重科 26,708 119,918.92 0.17 160 600415 小商品城 16,522 119,619.28 0.17 161 600804 鹏博士 6,739 119,617.25 0.17 162 603993 洛阳钼业 23,505 118,935.30 0.17 163 002465 海格通信 10,876 116,808.24 0.17 164 600436 片仔癀 1,900 115,976.00 0.17 165 000630 铜陵有色 40,750 115,730.00 0.16 166 600820 隧道股份 11,400 115,140.00 0.16 167 600606 绿地控股 14,700 114,954.00 0.16 168 600085 同仁堂 3,274 114,459.04 0.16 169 000060 中金岭南 10,192 114,150.40 0.16 170 601198 东兴证券 6,600 113,784.00 0.16 171 601229 上海银行 4,300 109,822.00 0.16 172 000709 河钢股份 25,875 108,416.25 0.15 173 000826 启迪桑德 3,068 107,748.16 0.15 174 600157 永泰能源 30,180 107,742.60 0.15 175 300017 网宿科技 8,923 107,700.61 0.15 176 000009 中国宝安 13,021 105,339.89 0.15 177 002310 东方园林 6,300 105,336.00 0.15 178 000876 新 希 望 12,714 104,509.08 0.15 179 600489 中金黄金 10,401 104,322.03 0.15 180 600061 国投安信 6,700 104,185.00 0.15 181 600663 陆家嘴 4,403 104,086.92 0.15 182 002081 金 螳 螂 9,440 103,651.20 0.15 183 600959 江苏有线 9,360 98,935.20 0.14 184 600297 广汇汽车 13,000 97,890.00 0.14 185 600118 中国卫星 3,494 97,272.96 0.14 186 601333 广深铁路 21,417 96,804.84 0.14 187 601633 长城汽车 7,280 96,751.20 0.14 188 600649 城投控股 9,169 96,366.19 0.14 189 600718 东软集团 6,194 96,316.70 0.14 190 600008 首创股份 14,574 95,896.92 0.14 191 300315 掌趣科技 11,700 95,472.00 0.14 192 600369 西南证券 16,698 93,675.78 0.13 193 000425 徐工机械 24,826 93,097.50 0.13 194 600208 新湖中宝 20,618 92,781.00 0.13 195 601155 新城控股 5,000 92,700.00 0.13 196 600150 中国船舶 4,052 92,669.24 0.13 197 600373 中文传媒 3,749 88,138.99 0.13 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 43 页 共 57 页


198 000559 万向钱潮 8,165 86,712.30 0.12 199 600827 百联股份 5,316 86,385.00 0.12 200 600332 白云山 2,963 86,045.52 0.12 201 600688 上海石化 12,998 85,916.78 0.12 202 000402 金 融 街 7,230 84,735.60 0.12 203 600362 江西铜业 5,007 84,418.02 0.12 204 000983 西山煤电 9,500 83,315.00 0.12 205 000686 东北证券 8,278 83,193.90 0.12 206 002074 国轩高科 2,600 82,030.00 0.12 207 002385 大北农 13,006 81,807.74 0.12 208 300027 华谊兄弟 10,111 81,797.99 0.12 209 601718 际华集团 9,100 79,989.00 0.11 210 600895 张江高科 4,700 79,336.00 0.11 211 002426 胜利精密 10,300 79,104.00 0.11 212 600583 海油工程 12,632 78,823.68 0.11 213 601225 陕西煤业 11,117 78,597.19 0.11 214 600498 烽火通信 3,100 78,585.00 0.11 215 000917 电广传媒 6,872 77,653.60 0.11 216 600256 广汇能源 18,496 76,573.44 0.11 217 002146 荣盛发展 7,756 76,551.72 0.11 218 600074 保千里 5,900 75,579.00 0.11 219 600704 物产中大 10,350 75,451.50 0.11 220 000750 国海证券 13,717 75,443.50 0.11 221 000792 盐湖股份 7,180 75,031.00 0.11 222 600588 用友网络 4,350 74,472.00 0.11 223 300144 宋城演艺 3,500 73,045.00 0.10 224 601216 君正集团 14,908 72,900.12 0.10 225 600060 海信电器 4,695 71,223.15 0.10 226 600376 首开股份 6,200 70,928.00 0.10 227 002195 二三四五 9,860 70,499.00 0.10 228 002470 金正大 9,292 69,968.76 0.10 229 002049 紫光国芯 2,200 69,322.00 0.10 230 002183 怡 亚 通 8,000 69,040.00 0.10 231 002714 牧原股份 2,500 68,050.00 0.10 232 601872 招商轮船 13,000 67,470.00 0.10 233 000415 渤海金控 9,900 66,627.00 0.09 234 600038 中直股份 1,424 65,176.48 0.09 235 000738 中航动控 3,300 64,581.00 0.09 236 002500 山西证券 6,700 64,186.00 0.09 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 44 页 共 57 页


237 000977 浪潮信息 3,700 64,084.00 0.09 238 002174 游族网络 2,000 63,520.00 0.09 239 000627 天茂集团 7,800 63,024.00 0.09 240 600037 歌华有线 4,200 61,152.00 0.09 241 002152 广电运通 7,350 61,078.50 0.09 242 601866 中海集运 16,856 60,681.60 0.09 243 600021 上海电力 5,000 60,450.00 0.09 244 600737 中粮屯河 6,200 58,528.00 0.08 245 600372 中航电子 3,362 58,397.94 0.08 246 000938 紫光股份 900 55,008.00 0.08 247 300133 华策影视 4,803 53,793.60 0.08 248 600446 金证股份 3,000 52,740.00 0.08 249 002292 奥飞动漫 3,110 52,559.00 0.07 250 000671 阳 光 城 9,000 52,380.00 0.07 251 600685 中船防务 1,900 52,022.00 0.07 252 000156 华数传媒 3,400 50,694.00 0.07 253 600482 中国动力 2,000 50,580.00 0.07 254 601021 春秋航空 1,500 50,445.00 0.07 255 300251 光线传媒 6,110 50,040.90 0.07 256 300033 同花顺 800 49,768.00 0.07 257 601877 正泰电器 2,400 48,216.00 0.07 258 601118 海南橡胶 8,144 46,257.92 0.07 259 002424 贵州百灵 2,400 45,264.00 0.06 260 002131 利欧股份 13,650 44,908.50 0.06 261 002153 石基信息 1,881 42,755.13 0.06 262 002027 分众传媒 3,000 41,280.00 0.06 263 601608 中信重工 7,800 41,184.00 0.06 264 601611 中国核建 3,200 38,304.00 0.05 265 002299 圣农发展 2,500 37,175.00 0.05 266 601958 金钼股份 4,983 35,728.11 0.05 267 601881 中国银河 3,000 35,580.00 0.05 268 000718 苏宁环球 6,000 35,160.00 0.05 269 600188 兖州煤业 2,644 32,362.56 0.05 270 000008 神州高铁 4,000 29,120.00 0.04 271 000555 神州信息 1,600 26,720.00 0.04 272 601127 小康股份 1,100 21,945.00 0.03 273 603160 汇顶科技 200 20,060.00 0.03 274 002797 第一创业 1,920 17,683.20 0.03 275 601997 贵阳银行 1,000 15,810.00 0.02 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 45 页 共 57 页


276 002831 裕同科技 200 15,000.00 0.02 277 002841 和胜股份 200 14,844.00 0.02 278 603858 步长医药 200 14,328.00 0.02 279 601966 玲珑轮胎 600 13,458.00 0.02 280 601163 三角轮胎 500 13,150.00 0.02 281 600977 中国电影 700 13,104.00 0.02 282 002555 三七互娱 500 12,785.00 0.02 283 601375 中原证券 1,200 12,072.00 0.02 284 600233 大杨创世 600 11,754.00 0.02 285 002411 必康股份 400 11,568.00 0.02 286 601117 中国化学 1,600 11,184.00 0.02 287 600919 江苏银行 1,200 11,148.00 0.02 288 600909 华安证券 1,100 11,099.00 0.02 289 002558 世纪游轮 240 11,092.80 0.02 290 600682 南京新百 300 11,070.00 0.02 291 002602 世纪华通 300 10,878.00 0.02 292 002352 鼎泰新材 200 10,632.00 0.02 293 000959 首钢股份 1,500 10,485.00 0.01 294 600926 杭州银行 700 10,395.00 0.01 295 000961 中南建设 1,500 9,780.00 0.01 296 002839 张家港行 600 9,432.00 0.01 297 600871 石化油服 1,000 3,340.00 0.00 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 600666 奥瑞德 4,320 77,457.60 0.11 2 002129 中环股份 7,286 74,462.92 0.11 3 600654 *ST 中安 3,000 40,440.00 0.06 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 1,543,668.00 2.66 2 601166 兴业银行 880,220.00 1.52 3 600519 贵州茅台 723,914.00 1.25 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 46 页 共 57 页


4 601328 交通银行 642,024.00 1.11 5 000002 万


科A 572,709.00 0.99 6 000333 美的集团 545,122.00 0.94 7 601668 中国建筑 543,250.00 0.94 8 600030 中信证券 511,612.00 0.88 9 000651 格力电器 484,956.00 0.84 10 601169 北京银行 481,038.00 0.83 11 601288 农业银行 479,386.00 0.83 12 600887 伊利股份 439,977.00 0.76 13 601398 工商银行 383,190.00 0.66 14 601766 中国中车 370,624.00 0.64 15 600837 海通证券 369,957.00 0.64 16 601601 中国太保 357,842.00 0.62 17 600900 长江电力 337,720.00 0.58 18 600104 上汽集团 327,280.00 0.56 19 002415 海康威视 316,912.00 0.55 20 601211 国泰君安 316,214.00 0.55 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 1,747,282.92 3.02 2 600519 贵州茅台 863,789.00 1.49 3 000333 美的集团 615,938.00 1.06 4 000651 格力电器 595,677.00 1.03 5 601668 中国建筑 562,443.00 0.97 6 000002 万


科A 549,269.00 0.95 7 600000 浦发银行 466,761.00 0.81 8 600030 中信证券 438,764.00 0.76 9 601169 北京银行 397,897.00 0.69 10 600887 伊利股份 391,427.00 0.68 11 600016 民生银行 358,642.00 0.62 12 601398 工商银行 353,874.00 0.61 13 601601 中国太保 296,984.32 0.51 14 000858 五 粮 液 291,681.00 0.50 15 600837 海通证券 272,799.00 0.47 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 47 页 共 57 页


16 600104 上汽集团 266,520.00 0.46 17 601166 兴业银行 264,654.00 0.46 18 000725 京东方A 262,728.00 0.45 19 600900 长江电力 259,700.00 0.45 20 601766 中国中车 258,706.00 0.45 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 20,215,363.67 卖出股票收入(成交)总额 16,165,280.82 注:本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”(或“买入股票成本 ”)、“卖出金额” (或 “卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说明 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,配置了沪深 300 指数成分股民生银行。 根据 2016 年 9 月 14 日 民生银行公告《民生银行: 关于中国 民生银行股份有限公司非公开发行优先股申请文 件反馈 意见 的回复 报告 》中提 到加 银资管 被证 券监管 部门 和交易 所采 取监管 措施 、监管 关 注 及 整长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 48 页 共 57 页


改情况:2016 年5 月17 日, 中国证监会向加银资管下发行政监管措施决定书 ( 〔2016 〕49 号 ) 《关 于对民生加银资产 管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》 , 对加银资管部分资产管理计 划较高 比例 投资于 非标 资产, 但却 每周开 放申 购赎回 ,违 反《基 金管 理公司 特 定 客户资 产 管 理 业 务试点 办法 》相关 规定 的行为 ,采 取责令 改正 、并暂 停办 理加银 资管 特定客 户资 产管理 计 划 备 案 3 个月的行 政监管措施。2016 年 7 月 25 日,中 国证券投资基金业协会向加银资管下发纪律处分 决定书 (中基协处分 〔2016 〕5 号 ) , 对加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业务, 违反中 国证监会 《关 于进一步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的通知》 和《证券 期货经营机构落实资产管理业务 “八条底线”禁止行为细则(2015 年 3 月版) 》相关 规 定的行为,采取暂停受理加银资管资产管理计划备案 6 个 月,并 责令清理资金池业务的行政监管 措施。上述纪律处分与前述中国证监会暂停受理加银资管特定客户资产管理计划备案 3 个月 的行 政监管 措施 合并执 行。 加银资 管针 对上述 事项 ,经过 与监 管部门 沟通 ,已经 采取 整改措 施 , 目 前 正在整 改过 程中, 待整 改完成 后将 对整改 情况 做出书 面汇 报。 ” 本基 金做出 如下 说明: 民 生 银 行 是中国 最优 秀的银 行之 一,基 本面 良好。 基于 相关研 究, 本基金 判断 ,加银 资管 受监管 部 门 整 改 措施对 民生 银 行影 响极 小。今 后, 我们将 继续 加强与 该公 司的沟 通, 密切关 注其 制度建 设 与 执 行 等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除 上 述事 项外 , 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,473.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 971.22 5 应收申购款 2,870.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,316.03 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 49 页 共 57 页


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 600666 奥瑞德 77,457.60 0.11 重大事项停牌 2 002129 中环股份 74,462.92 0.11 重大事项停牌 3 600654 *ST 中安 40,440.00 0.06 重大事项停牌 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 50 页 共 57 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,026 19,120.93 18,983,923.77 32.81% 38,876,004.67 67.19% 注:以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 深圳市点通数据有限公司 147,600.00 12.36% 2 陈梅芳 100,005.00 8.38% 3 曲秋霞 67,010.00 5.61% 4 师永梅 66,172.00 5.54% 5 马曦琴 63,000.00 5.28% 6 缪晏 60,000.00 5.03% 7 李泽华 55,300.00 4.63% 8 程栋 50,011.00 4.19% 9 吴辉 50,003.00 4.19% 10 朱宏忠 40,002.00 3.35% 注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 880,946.49 1.5226% 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计数。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 51 页 共 57 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2010 年 8 月4 日 )基金份额总额 898,915,869.33 本报告期期初基金份额总额 52,482,162.14 本报告期基金总申购份额 21,188,349.73 减: 本报告期基金总赎回份额 15,810,583.43 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 57,859,928.44


长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 52 页 共 57 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由 于 任 期 届 满 , 高 新 不 再 担 任 公 司 董 事 长 , 周 放 生 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 。 根 据 公 司 2016 年度股东会议决议, 选举林培富为公司董事, 选举张良庆为公司独立董事; 根据公司第七届董事 会第一次会议决议, 选举周兵担任公司董事长; 根据公司第七届董事会第二次会议决议, 聘任林 培富担任公司总经理, 周兵不再担任公司总经理, 同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司 高级管理人员变更,已于 2017 年3 月 30 日向中 国证监会北京监管局报备。 10.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期基金投资策略没有改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基金未更换会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国元证券 1 26,109,041.11 72.42% 24,315.55 72.42% - 招商证券 1 9,941,681.42 27.58% 9,258.78 27.58% - 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 53 页 共 57 页


10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 国元证券 120,498.30 100.00% - - 招商证券 - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内 控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公 司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况:无。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 54 页 共 57 页


10.8 其 他 重 大 事件 注:除 上述 事项之 外, 均已作 为临 时报告 在指 定 媒体 披露 过的其 他在 本报告 期内 发生的 重 大 事 项 如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司旗下部分基金增加基煜 销售并开通基金转换业务的公告 《证券时报》 及本 公司网站 2017 年 6 月29 日 2 长盛基金管理有限公司关于《深圳证券交易所 分级基金业务管理指引》和《上海证券交易所 分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 同上 2017 年 4 月27 日 3 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)2017 年 第 1 季度报 告 同上 2017 年 4 月22 日 4 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参 加交通 银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 同上 2017 年 4 月22 日 5 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 金参加广发证券申购(含定投)费率优惠活动 的公告 同上 2017 年 4 月10 日 6 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 中国工商银行个人电子银行基金申购优惠活动 的公告 同上 2017 年 4 月1 日 7 长盛基金管理有限公司高级管理人员董事长变 更的公告 同上 2017 年 3 月28 日 8 长盛基金管理有限公司高级管理人员副总经理 变更的公告 同上 2017 年 3 月28 日 9 长盛基金管理有限公司高级管理人员总经理变 更的公告 同上 2017 年 3 月28 日 10 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)2016 年 度报告 摘要 同上 2017 年 3 月27 日 11 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)2016 年 度报告 同上 2017 年 3 月27 日 12 长盛基金管理有限公司关于增加肯特瑞财富为 旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 同上 2017 年 3 月24 日 13 长盛基金管理有限公司关于增加蛋卷基金为旗 下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 同上 2017 年 3 月21 日 14 长盛基金管理有限公司关于增加济安财富为旗 下部分基金销售机构及参加费率优惠活动的公 告 同上 2017 年 3 月21 日 15 长盛基金管理有限公司关于增加北京乐融多源 投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机构并 开通定投业务及转换业务的公告 同上 2017 年 3 月21 日 16 长盛沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF ) 招募说 明书更新-摘要 同上 2017 年 3 月18 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 55 页 共 57 页


17 长盛沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF ) 招募说 明书更新 同上 2017 年 3 月18 日 18 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通 银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 同上 2017 年 2 月23 日 19 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)2016 年 第 4 季度报 告 同上 2017 年 1 月21 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 56 页 共 57 页


§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况 序号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 (% ) 机构 1 2017 年1 月4 日至2017 年6 月30 日 0.00 18,048,971.69 0.00 18,048,971.69 31.19 产品特有 风 险 本基金本 报 告期存在 单 一投资者 持 有基金份 额 比例超过 20%的情况, 当 该基金份 额 持有人大 量 赎 回本基金 时 ,可能导 致 的风险包 括 :巨额赎 回 风险、流 动 性风险、 基 金资产净 值 持续低 于 5000 万 元 的 风 险 、 基 金 份 额 净 值 大 幅 波 动 风 险 以 及 基 金 收 益 水 平 波 动 风 险 。 本 基 金 管 理 人 将 对 申 购 赎回进行 审 慎的应对 , 保护中小 投 资者利益 。 11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。





长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年半年度报告 第 57 页 共 57 页


§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备查文件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )基 金合同》 ; 3 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )托 管协议》 ; 4 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )招 募说明书》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投 资者 可到基 金管 理人和/ 或基 金托管 人的 办公场 所及/ 或管理 人网 站免费 查阅 备查文 件 。 在 支付工本费后,投资者可在合理时间 内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 24 日