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金融地B(150282)

金融地B:2017年半年度报告

 
 
长盛 中证 金融 地产 指数 分级 证券 投资 基金 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 24 日 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 
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§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对 本半年 度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 4 页 共 54 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 ................................ 37 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41 7.6 期末按公 允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41 7.11 报告期 末本基金投资的国 债期货交易情况说明 .................................................................. 42 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 45 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有 人结构 ................................................................................ 45 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 45 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 47 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 51 § 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 54 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 5 页 共 54 页


11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54 11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 54 11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 54 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 6 页 共 54 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 长盛中证金融地产指数分级证券 投资基金 基金简称 长盛中证金融地产分级 场内简称 金融地产 基金主代码 160814 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月16 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 339,874,141.24 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月26 日 下属分级基金的基金简称 长盛中证金融地产 分级 A 长盛中证金融地产分 级 B 长盛中证金融地产 分级 下属分级基金场内简 称: 金融地 A 金融地 B 金融地产 下属分级基金的交易代码 150281 150282 160814 报告期末下属分级基金份 额总额 24,081,782.00 份 24,081,782.00 份 291,710,577.24 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35% ,年跟踪 误差不超过 4% ,实现对中 证金融地产指数 的有效跟踪。 投资策略 1 、股票投资 策略 本基金主要采取完全复制法,即按 照标的指数成份股组成及其权重 构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应的调整。 但因特殊情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动 性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同 步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪误差。 2 、债券组合 管理策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的 政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流 动性并提高基金资产的投资收益。 3 、金融衍生 工具投 资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 7 页 共 54 页


货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投 资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好 地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*95%+ 银行 活期存款利率( 税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 低风险、收益相对稳 定 高风险、高预期收益 较高风险、较高预期 收益


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大 厦 A 座20-22 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 周兵 田国立


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人 的住所


2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 676,477.30 本期利润 18,078,029.36 加权平均基金份额本期利润 0.0496 本期加权平均净值利润率 6.74% 本期基金份额净值增长率 7.17% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -95,990,813.66 期末可供分配基金份额利润 -0.2824 期末基金资产净值 263,998,855.52 期末基金份额净值 0.777 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -18.12% 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的 余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日,即 6 月30 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.74% 0.63% 3.16% 0.66% 0.58% -0.03% 过去三个月 6.44% 0.72% 5.88% 0.74% 0.56% -0.02% 过去六个月 7.17% 0.61% 6.83% 0.63% 0.34% -0.02% 过去一年 12.78% 0.68% 9.86% 0.69% 2.92% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -18.12% 1.60% -22.17% 1.64% 4.05% -0.04% 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 9 页 共 54 页


注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准:中证金融地产指数收益率*95%+ 银行 活期存款利率( 税后)*5% 再平衡 :由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中, 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符 合 基金 合同要 求, 业绩比 较基 准中中 证全 指证券 公司 指数、 银行 活期存 款利 率每日按照 95% 、5% 的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按 照本 基金合 同规 定,本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使基 金 的 投 资 组合比 例符 合基金 合同 的约定 。建 仓期结 束时 ,本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十 五条 (二) 投资范围、 ( 七) 投资限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配置比例符合 基金合同约定。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 10 页 共 54 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元 。 公司注册地在深圳, 总部设在北京, 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司, 在香港、 北京分别设有子公司 。 目前, 公司 股东及 其出 资比例 为: 国元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国元 证券 ”)占 注 册 资 本 的 41% , 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% , 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的 13% , 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机 构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2017 年 6 月 30 日,基金管理人共管理七十二只开 放式基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同 时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓 名 职务 任本基金的基金 经理(助理)期 限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任日 期 王 超 本基金基金经理,长盛同瑞中证 200 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 辉深证 100 等权重指数分级证券投资基 金 基 金 经 理 , 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同庆中证 800 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基金 经理, 长盛量化红利策略混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 鑫 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理, 长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 医 疗 行 业 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基金经理。 2015 年 6 月 16 日 - 10 年 王超先生,1981 年 9 月出生。 中央财经大学 硕士,CFA ( 特 许 金 融 分析师) ,FRM (金融风 险管理师) 。2007 年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有限公司, 曾任金融工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工程研究员等职务。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 11 页 共 54 页


关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金 合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定, 在 研究 、投 资 授 权 与决 策、交易 执行等 各个 环节, 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ,包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组 合等。具体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的 规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发生 同日 反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 12 页 共 54 页


4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在 报 告期 内, 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略, 尽量 降 低申 购赎 回、个股 配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ,将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝 对值控制在合理水平。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.777 元; 本报告期基金份额净值增长率为 7.17% ,业绩 比较基准收益率为 6.83% 。 报告期内, 本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.05% , 控制在0.35% 之内 ; 年化跟踪误差为 1.11% , 控制在 4%之 内。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 回顾 2017 年 上半年的市场行情, 虽然我们成功预测一季度会有 “春季攻势 ”, 应当灵活参与 市场机会, 并且认为一季度末有可能成为阶段高点, 因为基本面因素将高位回落, 应当保持 谨慎 。 但是二 季度 开始的 调整 ,白马 股和 “ 中小 创 ” 之间的 分化 还是大 大超 出我们 的预 料。监 管 机 构 之 间的 “ 监管 收紧竞 赛 ” 是导致 这一 分化的 催化 剂,一 方面 ,基金 持仓 集中的 白马 股成为 抱 团 取 暖 的对象 ,股 价屡创 新高 ;另一 方面 ,相对 估值 较高的 “中 小创 ” 呈现 出低位 暴跌 的态势 , 而 不 是 大家之前普遍预期的重新回归成长的节奏。 展 望 未来 的行 情 ,外 部因 素 对国 内市 场 的影 响似 乎 偏弱 ,二 季 度的 联储 加 息和 欧洲 大选都没 有对市 场产 生显著 影响 ,未来 外部 的重要 事件 趋于平 静, 将不会 对国 内市场 造成 明显冲 击 。 国 内 的经济基本面将会继续维持回落态势, 稳增长的压力逐步加大, 金融监管趋严的竞赛是否会继续, 流动性 紧平 衡的局 面是 否会维 持, 这些都 将会 影响整 个市 场的情 绪。 中长期 趋势 方面, 监 管 机 构 打击投 机炒 作、鼓 励价 值投资 的态 度十分 坚决 ,对白 马股 的长期 价值 投资有 可能 成为市 场 主 流 资 金的操作模式。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金 估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值工作 小组 组长) 、 公司 督察长 (担 任估值 工作 小组副 组长) 、公司 相 关 投长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 13 页 共 54 页


资、研 究部 门分管 领导 、公司 运营 部分管 领导 、相关 研究 部门、 相关 投资部 门、 监察稽 核 部 、 风 险管理 部、 信息技 术部 及业务 运营 部总监 或指 定人员 组成 的估值 工作 小组, 负责 研究、 指 导 并 执 行基金 估值 业务。 小组 成员均 具有 多年证 券、 基金从 业经 验,具 备基 金估值 运作 、行业 研 究 、 风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供 在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十九 部 分中 对基 金利润分 配原则的约定,在长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额 、长盛中证金融地产 B 份额 的运作期内,本基金(包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、 长盛中证金融地 产 B 份额) 不进行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 14 页 共 54 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在长盛中证金融地产指数分级证 券投资基金 (以下称 “ 本基金” ) 的 托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定,不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为, 完全尽 职 尽 责 地 履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作 进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 15 页 共 54 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 19,283,433.15 26,551,461.11 结算备付金


- - 存出保证金


42,888.87 49,343.68 交易性金融资产 6.4.7.2 244,819,280.29 256,071,212.31 其中:股票投资


244,819,280.29 256,071,212.31 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,305,751.82 - 应收利息 6.4.7.5 3,557.27 5,492.18 应收股利


- - 应收申购款


774.20 1,892.86 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


265,455,685.60 282,679,402.14 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


684,447.61 - 应付赎回款


246,368.58 900,783.04 应付管理人报酬


213,439.50 251,957.54 应付托管费


46,956.67 55,430.66 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 16,961.74 92,644.23 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 16 页 共 54 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 248,655.98 291,804.14 负债合计


1,456,830.08 1,592,619.61 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 322,512,982.16 367,960,749.70 未分配利润 6.4.7.10 -58,514,126.64 -86,873,967.17 所有者权益合计


263,998,855.52 281,086,782.53 负债和所有者权益总计


265,455,685.60 282,679,402.14 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 长盛中证金融地产份额净值为人民币 0.777 元 ,长盛中证金 融地产 A 份 额参考净值为人民币 1.029 元 , 长盛 中证金融地产 B 份额参 考净值为人民币 0.525 元。 基金份额总额为 339,874,141.24 份 ,其中长盛中证金融地产份额为 291,710,577.24 ,长盛中证 金融地产 A 份额总额为 24,081,782.00 份,长盛中 证金融地产 B 份额总额 为 24,081,782.00 份。


6.2 利润表 会计主体 :长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


20,063,752.20 -54,104,615.26 1. 利息收入


74,111.23 89,843.49 其中:存款利息收入 6.4.7.11 74,041.60 89,843.49 债券利息收入


69.63 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返 售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


2,560,679.28 -629,349.40 其中:股票投资收益 6.4.7.12 235,890.22 -4,151,894.39 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 25,200.37 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,299,588.69 3,522,544.99 3. 公允价值变 动收益(损失以 6.4.7.17 17,401,552.06 -53,659,534.52 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 17 页 共 54 页


“- ”号填列) 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 6.4.7.18 27,409.63 94,425.17 减: 二 、费用


1,985,722.84 2,562,864.01 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,332,080.40 1,705,722.00 2 .托管费 6.4.10.2.2 293,057.65 375,258.85 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.19 66,105.94 186,667.59 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 294,478.85 295,215.57 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 18,078,029.36 -56,667,479.27 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 18,078,029.36 -56,667,479.27


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 367,960,749.70 -86,873,967.17 281,086,782.53 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 18,078,029.36 18,078,029.36 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -45,447,767.54 10,281,811.17 -35,165,956.37 其中:1. 基金 申购款 1,740,126.33 -396,551.44 1,343,574.89 2. 基金赎回 款 -47,187,893.87 10,678,362.61 -36,509,531.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” - - - 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 18 页 共 54 页


号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 322,512,982.16 -58,514,126.64 263,998,855.52 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 527,395,969.90 -88,723,365.45 438,672,604.45 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -56,667,479.27 -56,667,479.27 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -84,570,791.15 24,276,630.96 -60,294,160.19 其中:1. 基金 申购款 23,752,691.69 -6,768,471.50 16,984,220.19 2. 基金赎回 款 -108,323,482.84 31,045,102.46 -77,278,380.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 442,825,178.75 -121,114,213.76 321,710,964.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下 列负责人签署: ______ 林培 富______














______ 刁俊东______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 长 盛中 证金融 地产 指数分 级证 券投资 基金 (以下 简称 “本基 金 ” ) , 系经 中国 证 券 监督管 理 委 员会 (以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2015]759 号文 《 关于准予长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金注册的批复》的注册,由长盛基金管理有限公司于 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 10 日向社 会公开募集。 基金合同于 2015 年6 月 16 日正式 生效。 本基金为契约型开放式, 存续 期 限 不 定 。 首 次 募 集 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 725,950,498.20 元 , 折 合 725,950,498.20 份基金 份额;有效认购资金在募集期间产 生的利息为人民币 197,324.67 元, 折 合 197,324.67 份 基 金 份 额 ; 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 726,147,822.87 元 , 折 合长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 19 页 共 54 页


726,147,822.87 份基金份 额。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司, 注册登记机构为中 国证券登记结算有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。 本 基 金的 基金 份 额包 括长 盛 中证 金融 地 产指 数分 级 证券 投资 基 金的 基础 份 额( 简称 “长盛中 证金融 地产 份额” ) 、 长 盛中证 金融 地产指 数分 级证券 投资 基金的 稳健 收益类 份额 (简称 “长 盛 中 证金融地产 A 份额”) 和长盛中证金融地产指数分 级证券投资基金的积极收益类份额 (简称 “长 盛中证金融地产 B 份额 ”) 。 其中, 长盛中证金融地产 A 份 额和长盛中证金融地产 B 份额的基金 份额配比始终保持 1 :1 的比例不变。 基 金 合同 生效 后 ,本 基金 将 根据 基金 合 同约 定, 办 理场 内的 长 盛中 证金 融 地产 份额 与长盛中 证金融地产 A 份额、长盛 中证金融地产 B 份额之 间的场内份额配对转换业务,即:基金份额持有 人可将 其场 内的长 盛中 证金融 地产 份额,按 1 :1 的基金 份额配 比, 申请分 拆为 长盛中 证 金 融 地 产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额;或基金份额持有人可将其持有的长盛中证金融地产 A 份额 和长盛中 证金融地产 B 份额,按 1 :1 的基金 份额配比,申请合并为长盛中证金融地产份额的场 内份额 。场 外的长 盛中 证金融 地产 份额不 进行 份额配 对转 换。场 外的 长盛中 证金 融地产 份 额 通 过 跨系统 转托 管至场 内后 ,可按 照场 内的长 盛中 证金融 地产 份额配 对转 换规则 进行 操作。 长 盛 中 证 金融地 产份 额设置 单独 的基金 代码 ,只可 以进 行场内 与场 外的申 购和 赎回, 不上 市交易 。 长 盛 中 证金融地产 A 份额和长盛 中证金融地产 B 份额交 易代码不同,在深圳证券交易所上市交易,不接 受申购或赎回。 在本基金存续期内, 每个会计年度 (基金合同生效不足六个月的除外)11 月份的 最后一个 交 易日, 本基 金将对 于基 金份额 折算 基准日 登记 在册的 长盛 中证金 融地 产份额 、长 盛中证 金 融 地 产 A 份额进行 定期折 算。 在折算 基准 日,本 基金 将按照 以下 规则进 行基 金的折 算: 长盛中 证 金 融 地 产份额和长盛中证金融地产 A 份额 根据基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算;对于长 盛中证金融地产A 份额 参考净值超出人民币1.000 元部分, 将折算为场内长盛中证金融地产份额。 每两份长盛中证金融地产份额将按一份长盛中证金融地产 A 份额获得新 增长盛中证金融地产份额 的分配 ,场 内长盛 中证 金融地 产份 额持有 人折 算后获 得新 增场内 长盛 中证金 融地 产份额 , 场 外长 盛中证 金融 地产份 额持 有人折 算后 获得新 增场 外长盛 中证 金融地 产份 额。折 算后 长盛中 证 金 融 地 产 A 份额和 长盛中证金融地产 B 份 额的比例仍为 1:1 , 长盛 中证金融地产 A 份额参 考净值调整为 人民币 1.000 元。 除 以 上的 定期 份 额折 算外 , 在以 下两 种 情况 下也 会 进行 不定 期 份额 折算 , 即: 当长 盛中证金 融地产份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.500 元时; 当长盛中证金融地产 B 份额的基金份 额参考净值达到或跌破人民币 0.250 元时。 折算后本基金将确保长盛中证金融地产 A 份额和长盛长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 20 页 共 54 页


中证金融地产 B 份额的 比例为 1:1 ; 折算后长盛中证 金融地产份额的净值以及长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的 参考净值均调整为人民币 1 .000 元。 本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 , 包括 标的 指 数成 份股 及 其备 选成 份股、债 券、债 券回 购、权 证、 股指期 货、 货币市 场工 具、资 产支 持证券 以及 中国证 监会 允许基 金 投 资 的 其它金 融工 具, (但 须符 合中国 证监 会相关 规定) 。本基 金投 资于股 票的 资产占 基金 资产的 比 例 为 85% 以上,其 中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ,现金 、 债 券资 产及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他证券 品种 占基金 资产 比例 为 5% -10% , 其中每 个 交 易 日日终 在扣 除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后, 现金 或者到 期日 在一年 以内 的政府 债 券 不 低 于基金资产净值的 5%, 权证投资不高于基金资产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其 他品 种,基 金管 理人在 履行 适当程 序后 ,可以 将其 纳入投 资范 围。本 基金 的业 绩 比 较 基 准 为:中证金融地产指数收益率 ×95%+ 银行活期存 款利率(税后) ×5% 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具 体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面, 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计 核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信 息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2017 年1 月1 日至 6 月30 日 期间的经营成果和基 金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 21 页 共 54 页


6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本报告期不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花 税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研 究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业 税、增值税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人 运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 22 页 共 54 页


通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存 款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管 产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通 知》 的规定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管 产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过 程中发 生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从 资 管 产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《 关于 资管产品增值税有关问题的通知》 的规 定, 自 2018 年 1 月1 日 起, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂 适用 简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生 的增值 税应 税行为 ,未 缴纳增 值税 的,不 再缴 纳;已 缴纳 增值税 的, 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人 以后月份的增值税应纳税 额中抵减。 6.4.6.3 企业 所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证 券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所 得税。 6.4.6.4 个人 所得税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、 国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 23 页 共 54 页


所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实 施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 19,283,433.15 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 19,283,433.15 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 228,773,499.42 244,819,280.29 16,045,780.87 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 24 页 共 54 页


合计 228,773,499.42 244,819,280.29 16,045,780.87 6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 注:本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 3,539.88 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 17.37 合计 3,557.27 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 16,961.74 银行间市场应付交易费用 - 合计 16,961.74 6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 343.48 其他 4,914.00 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 25 页 共 54 页


预提费用 193,398.50 指数使用费 50,000.00 合计 248,655.98 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 387,764,976.26 367,960,749.70 本期申购 1,833,640.06 1,740,126.33 本期赎回( 以"-" 号填列) -49,724,475.08 -47,187,893.87 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 339,874,141.24 322,512,982.16 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -110,337,152.92 23,463,185.75 -86,873,967.17 本期利润 676,477.30 17,401,552.06 18,078,029.36 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 13,669,861.96 -3,388,050.79 10,281,811.17 其中:基金申购款 -523,220.66 126,669.22 -396,551.44 基金赎回款 14,193,082.62 -3,514,720.01 10,678,362.61 本期已分配利润 - - - 本期末 -95,990,813.66 37,476,687.02 -58,514,126.64 6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 73,375.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 153.40 其他 513.08 合计 74,041.60 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 26 页 共 54 页


6.4.7.12 股 票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 31,943,926.45 减:卖出股票成本总额 31,708,036.23 买卖股票差价收入 235,890.22 6.4.7.13 债 券 投 资 收益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券到期兑付)差价收入 25,200.37 债券投资收益 ——赎回差价收入 - 债券投资收益 ——申购差价收入 - 合计 25,200.37 6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 747,270.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付 ) 成本总额 722,000.00 减:应收利 息总额 69.63 买卖债券差价收入 25,200.37 6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


注:本基金于本报告期末未持有贵金属投资。 6.4.7.15 衍 生 工 具 收益 注:本基金于本报告期末无 衍生工具收益 。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 27 页 共 54 页


项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 2,299,588.69 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,299,588.69 6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 17,401,552.06 —— 股票投资 17,401,552.06 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 17,401,552.06 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 27,258.34 转换费 151.29 基金转换费收入 - 其他 - 合计 27,409.63


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 66,105.94 银行间市场交易费用 - 合计 66,105.94 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 28 页 共 54 页


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 133,892.94 上市费 29,752.78 银行汇划费 1,080.35 指数使用费 100,000.00 合计 294,478.85 6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 本基金并无需作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 本基金无需作披露的资产负债表日 后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司( “中国银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 注:本基金本报告期 及上年度可比期间 未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 29 页 共 54 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 1,332,080.40 1,705,722.00 其中: 支付销售机构的客 户维护费 507,310.98 594,127.30 注 : 基金 管理 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×1.00%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 293,057.65 375,258.85 注 : 基金 托管 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.22% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.22%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本基金本报告期 及上年度可比期间未 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 30 页 共 54 页


关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 19,283,433.15 73,375.12 31,561,877.49 88,665.28 合计 19,283,433.15 73,375.12 31,561,877.49 88,665.28 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他 关联交易事项。 6.4.11 利 润 分 配 情况 注:本基金本期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000656 金科 股份 2017/5/5


重大事 项停牌 6.54 2017/7/5 5.92 224,500 1,128,310.60 1,468,230.00 - 600643 爱建 集团 2017/4/17 重大事 项停牌 14.98 2017/8/2 16.48 86,700 1,518,143.17 1,298,766.00 - 600657 信达 地产 2017/2/20 重大事 项停牌 5.76 2017/8/10 6.19 49,211 329,143.69 283,455.36 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在 所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 31 页 共 54 页


6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ,并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 , 通 过 可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、 督察长、 公司风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全 面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。 同时制 定了 系统化 的风 险管理 程序 ,对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明 确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ,形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 : 第 一道防 线由 各个业 务部 门构成 ,各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ,负 责制订 本部 门的作 业 流 程 以 及风险 控制 措施; 第二 道监控 防线 由公司 监察 稽核部 和风 险管理 部构 成,监 察稽 核部负 责 对 公 司 业务的 法律 合规风 险和 运作风 险进 行监控 管理 ,风险 管理 部负责 对公 司投资 管理 风险进 行 监 控 管 理;第 三道 防线是 由公 司经营 管理 层和风 险控 制委员 会构 成,公 司管 理层通 过风 险控制 委 员 会 对 风险状 况进 行全面 监督 并及时 制定 相应的 对策 和实施 监控 措施; 在上 述这三 道风 险监控 防 线 中 , 在公司督察长的指导下, 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、 监督, 并视 所发生 问题 情节轻 重及 时反馈 给各 部门总 监、 风险控 制委 员会、 公司 总经理 、 风 险 控 制管理 委员 会、董 事会 、监管 机构 。督察 长独 立于公 司其 他业务 部门 和公司 管理 层,对 内 部 控 制 制度的 执行 情况实 行严 格检查 和及 时反馈 ,并 独立报 告; 第四道 监控 防线由 董事 会及其 下 设 风 险 控制管 理委 员会构 成, 风险控 制管 理委员 会通 过督察 长、 监察稽 核部 和风险 管理 部的工 作 , 掌 握 整体风 险状 况并进 行决 策。风 险控 制管理 委员 会负责 审查 公司风 险控 制体系 及其 有效性 、 公 司 内 控制度的实施情况。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算,长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 32 页 共 54 页


因此违 约风 险发生 的可 能性很 小; 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评 估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 注: 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 注: 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份 额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难。 本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市, 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易, 因此 ,除在附 注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现。 此 外,本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求,其 上限 一般不 超 过 基 金 持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定 剩余 到 期 日 均 为一年 以内 且一般 不计 息,可 赎回 基金份 额净 值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计息 , 因 此 账 面余额一般即为未折现的合 约到期现金流量。 本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ,并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风 险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险, 其中浮 动 利 率 类 金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定 价 时对于 未来 现金流 影响 的风险 。 本 基 金 所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。 本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控, 并通过 调整 投资组 合 的 久 期 等方法对上述利率风险进行管理。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 33 页 共 54 页


6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 19,283,433.15 - - - 19,283,433.15 存出保证金 42,888.87 - - - 42,888.87 交易性金融资产 - - - 244,819,280.29 244,819,280.29 应收证券清算款 - - - 1,305,751.82 1,305,751.82 应收利息 - - - 3,557.27 3,557.27 应收申购款 - - - 774.20 774.20 资产总计 19,326,322.02 - - 246,129,363.58 265,455,685.60 负债








应付证券清算款 - - - 684,447.61 684,447.61 应付赎回款 - - - 246,368.58 246,368.58 应付管理人报酬 - - - 213,439.50 213,439.50 应付托管费 - - - 46,956.67 46,956.67 应付交易费用 - - - 16,961.74 16,961.74 其他负债 - - - 248,655.98 248,655.98 负债总计 - - - 1,456,830.08 1,456,830.08 利率敏感度缺口 19,326,322.02 - - 244,672,533.50 263,998,855.52 上年度末 2016 年12 月31 日 1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 26,551,461.11 - - - 26,551,461.11 存出保证金 49,343.68 - - - 49,343.68 交易性金融资产 - - - 256,071,212.31 256,071,212.31 应收利息 - - - 5,492.18 5,492.18 应收申购款 - - - 1,892.86 1,892.86 其他资产 - - - - - 资产总计 26,600,804.79 - - 256,078,597.35 282,679,402.14 负债








应付赎回款 - - - 900,783.04 900,783.04 应付管理人报酬 - - - 251,957.54 251,957.54 应付托管费 - - - 55,430.66 55,430.66 应付交易费用 - - - 92,644.23 92,644.23 其他负债 - - - 291,804.14 291,804.14 负债总计 - - - 1,592,619.61 1,592,619.61 利率敏感度缺口 26,600,804.79 - - 254,485,977.74 281,086,782.53 注: 下表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 34 页 共 54 页


并按照合约规定的重新定价日与到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:本基金于本报告期末及上年度末未持有交易性金融资产债券投资,因此市场利率的变动对于 本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险, 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来 现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资 于证券 交易 所上市 的股 票,所 面临 的最大 市场 价格风 险由 所持有 的金 融工具 的公 允价值 决 定 。 本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风险 ,并且 本基 金管理 人每 日对本 基金 所持有 的 证 券 价 格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 244,819,280.29 92.73 256,071,212.31 91.10 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 244,819,280.29 92.73 256,071,212.31 91.10 注 :本 基金投 资组 合中, 股票 的资产 占基 金资产 的比 例 为 85% 以 上, 其中 标的 指数成份股 及 其 备 选 成份 股的投 资比 例不低 于非 现金基 金资 产的 80% , 现金 、债 券资 产及中 国证 监会允许基 金 投 资 的 其他 证券品 种占 基金资 产比 例 为 5% -10% , 其中 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合约需 缴 纳 的 交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% , 权证投资不高 于基金资产净值的 3%。于 2017 年6 月 30 日,本 基金面临的整体其他价格风险列示如下: 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 35 页 共 54 页


6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化 5% ,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5% 基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta 系数是 根据自基金合同生效日起至 2017 年6 月30 日的 基金资产净值和基准 指数数据回归得出,反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 1. 业绩比较 基准上升 5% 12,717,836.71 14,613,297.53 2. 业绩比较 基准下降 5% -12,717,836.71 -14,613,297.53


注:本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的其他 价格 风险进 行分 析 。下 表为 其他价 格 风 险 的 敏感性 分析 ,反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ,证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 , 将 对 基 金资产净值产生的影响。 6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 6.4.14.1 公 允价值


银 行 存款 、存 出 保证 金、 应 收利 息、 应 收申 购款 等 、应 付赎 回 款、 应付 管 理人 报酬 、应付托 管费、其他负债等,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次 金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 241,768,828.93 元, 属于第二层次的余额为人民币 3,050,451.36 元, 无属于第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日第 一层次的余额为人民币 248,481,906.99 元,属于 第二层次的余额为人民 币 7,589,305.32 元,无属 于第三层次的余额) 。 (2) 公允价 值所属层次间的重大变动 本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期 持有的以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第二层次之间无重大转移。 本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情 况 (2016 年 度:由第一层次转入第二层次的金额为人民币 8,336,146.94 元) 。 6.4.14.2 承 诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其 他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 36 页 共 54 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 244,819,280.29 92.23 其中:股票 244,819,280.29 92.23 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,283,433.15 7.26 7 其他各项资产 1,352,972.16 0.51 8 合计 265,455,685.60 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 391,200.00 0.15 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 202,247,010.55 76.61 K 房地产业 41,436,661.74 15.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服务业 - - 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 37 页 共 54 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 744,408.00 0.28 合计 244,819,280.29 92.73 7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 613,205 30,421,100.05 11.52 2 600036 招商银行 583,702 13,956,314.82 5.29 3 601166 兴业银行 687,000 11,582,820.00 4.39 4 600016 民生银行 1,337,440 10,993,756.80 4.16 5 000002 万


科A 386,261 9,644,937.17 3.65 6 601328 交通银行 1,557,540 9,594,446.40 3.63 7 600000 浦发银行 636,246 8,048,511.90 3.05 8 601288 农业银行 2,160,400 7,604,608.00 2.88 9 600030 中信证券 446,185 7,594,068.70 2.88 10 601939 建设银行 1,152,035 7,085,015.25 2.68 11 600837 海通证券 458,447 6,807,937.95 2.58 12 601398 工商银行 1,222,045 6,415,736.25 2.43 13 601169 北京银行 688,556 6,314,058.52 2.39 14 601211 国泰君安 298,800 6,128,388.00 2.32 15 601601 中国太保 177,663 6,017,445.81 2.28 16 000001 平安银行 486,360 4,566,920.40 1.73 17 600048 保利地产 403,243 4,020,332.71 1.52 18 601818 光大银行 906,844 3,672,718.20 1.39 19 600015 华夏银行 363,168 3,348,408.96 1.27 20 601688 华泰证券 185,723 3,324,441.70 1.26 21 000776 广发证券 167,700 2,892,825.00 1.10 22 001979 招商蛇口 134,833 2,880,032.88 1.09 23 600999 招商证券 166,860 2,873,329.20 1.09 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 38 页 共 54 页


24 601628 中国人寿 94,242 2,542,649.16 0.96 25 600958 东方证券 176,231 2,451,373.21 0.93 26 601336 新华保险 47,520 2,442,528.00 0.93 27 601901 方正证券 234,200 2,325,606.00 0.88 28 601009 南京银行 206,940 2,319,797.40 0.88 29 002142 宁波银行 110,920 2,140,756.00 0.81 30 000166 申万宏源 346,822 1,942,203.20 0.74 31 002736 国信证券 139,651 1,850,375.75 0.70 32 601377 兴业证券 245,690 1,825,476.70 0.69 33 000783 长江证券 188,400 1,784,148.00 0.68 34 600340 华夏幸福 50,300 1,689,074.00 0.64 35 601788 光大证券 110,926 1,656,125.18 0.63 36 601099 太平洋 385,976 1,551,623.52 0.59 37 600816 安信信托 110,597 1,503,013.23 0.57 38 000656 金科股份 224,500 1,468,230.00 0.56 39 600383 金地集团 127,440 1,461,736.80 0.55 40 600705 中航资本 253,893 1,434,495.45 0.54 41 002673 西部证券 100,421 1,427,986.62 0.54 42 600109 国金证券 120,200 1,408,744.00 0.53 43 601555 东吴证券 119,700 1,344,231.00 0.51 44 600643 爱建集团 86,700 1,298,766.00 0.49 45 000540 中天城投 182,900 1,271,155.00 0.48 46 601998 中信银行 174,400 1,096,976.00 0.42 47 601198 东兴证券 62,700 1,080,948.00 0.41 48 600606 绿地控股 138,053 1,079,574.46 0.41 49 600663 陆家嘴 41,620 983,896.80 0.37 50 600061 国投安信 62,900 978,095.00 0.37 51 601155 新城控股 51,200 949,248.00 0.36 52 600369 西南证券 160,438 900,057.18 0.34 53 600208 新湖中宝 195,374 879,183.00 0.33 54 000686 东北证券 79,910 803,095.50 0.30 55 600649 城投控股 76,390 802,858.90 0.30 56 000402 金 融 街 68,165 798,893.80 0.30 57 600266 北京城建 53,200 773,528.00 0.29 58 600895 张江高科 44,100 744,408.00 0.28 59 002146 荣盛发展 74,200 732,354.00 0.28 60 000750 国海证券 132,050 726,275.00 0.28 61 600376 首开股份 58,600 670,384.00 0.25 62 600503 华丽家族 91,000 628,810.00 0.24 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 39 页 共 54 页


63 002500 山西证券 64,518 618,082.44 0.23 64 600325 华发股份 71,820 599,697.00 0.23 65 000979 中弘股份 228,700 599,194.00 0.23 66 000627 天茂集团 73,600 594,688.00 0.23 67 000671 阳 光 城 91,645 533,373.90 0.20 68 600240 华业资本 56,400 510,984.00 0.19 69 600094 大名城 65,100 499,317.00 0.19 70 000667 美好集团 145,200 480,612.00 0.18 71 000006 深振业A 54,200 477,502.00 0.18 72 000031 中粮地产 61,800 465,354.00 0.18 73 600064 南京高科 30,814 465,291.40 0.18 74 000563 陕国投A 87,984 454,877.28 0.17 75 600565 迪马股份 82,300 453,473.00 0.17 76 000718 苏宁环球 73,150 428,659.00 0.16 77 600466 蓝光发展 48,800 421,144.00 0.16 78 000712 锦龙股份 25,700 420,709.00 0.16 79 601881 中国银河 35,100 416,286.00 0.16 80 600291 西水股份 18,831 414,282.00 0.16 81 000926 福星股份 32,400 395,280.00 0.15 82 002670 华声股份 24,720 393,048.00 0.15 83 000961 中南建设 60,000 391,200.00 0.15 84 002285 世联行 46,840 375,656.80 0.14 85 002244 滨江集团 53,100 367,452.00 0.14 86 600848 上海临港 16,700 360,052.00 0.14 87 600639 浦东金桥 19,200 347,904.00 0.13 88 000897 津滨发展 73,500 345,450.00 0.13 89 600926 杭州银行 22,100 328,185.00 0.12 90 600736 苏州高新 43,300 306,131.00 0.12 91 000620 新华联 42,703 303,618.33 0.12 92 600657 信达地产 49,211 283,455.36 0.11 93 000616 海航投资 65,296 280,772.80 0.11 94 600773 西藏城投 24,769 274,192.83 0.10 95 600053 九鼎投资 7,600 265,696.00 0.10 96 002147 方圆支承 15,200 236,208.00 0.09 97 600748 上实发展 31,575 227,340.00 0.09 98 600743 华远地产 53,690 226,571.80 0.09 99 002797 第一创业 22,742 209,453.82 0.08 100 000517 荣安地产 37,000 172,050.00 0.07 101 002839 张家港行 10,900 171,348.00 0.06 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 40 页 共 54 页


102 002807 江阴银行 11,800 147,854.00 0.06 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601200 上海环境 455,819.40 0.16 2 601881 中国银河 416,637.00 0.15 3 002670 国盛金控 394,140.60 0.14 4 000961 中南建设 390,549.63 0.14 5 600848 上海临港 359,205.00 0.13 6 600926 杭州银行 328,555.20 0.12 7 002147 新光圆成 241,763.00 0.09 8 002839 张家港行 171,399.00 0.06 9 002807 江阴银行 146,470.00 0.05 10 600743 华远地产 58,766.40 0.02 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 3,002,618.00 1.07 2 601166 兴业银行 2,667,234.00 0.95 3 600036 招商银行 1,479,522.40 0.53 4 600016 民生银行 1,406,289.00 0.50 5 601328 交通银行 1,199,081.00 0.43 6 000002 万


科A 977,345.00 0.35 7 600000 浦发银行 973,577.00 0.35 8 601288 农业银行 910,384.00 0.32 9 600030 中信证券 896,005.95 0.32 10 600837 海通证券 872,335.00 0.31 11 601939 建设银行 868,989.48 0.31 12 601169 北京银行 804,839.00 0.29 13 601398 工商银行 747,693.00 0.27 14 601211 国泰君安 699,072.00 0.25 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 41 页 共 54 页


15 601601 中国太保 618,995.00 0.22 16 601200 上海环境 590,683.80 0.21 17 000001 平安银行 556,954.00 0.20 18 600048 保利地产 487,355.00 0.17 19 601818 光大银行 462,735.00 0.16 20 600067 冠城大通 457,898.39 0.16 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,054,552.15 卖出股票收入(成交)总额 31,943,926.45 注:本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”(或“买入股票成本 ”)、“卖出金额” (或 “卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 42 页 共 54 页


7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本 基 金 跟踪的 标 的 指数为 中 证 金融地 产 指 数, 配置 了 中 证金融 地 产 指数成 分 股 民生银 行 。 根 据 2016 年 9 月 14 日 民生银 行 公 告《民 生 银 行: 关于 中 国 民生银 行 股 份有限 公 司 非公开 发 行 优 先 股 申 请 文件反 馈 意 见的回 复 报 告》 中 提 到 加银资 管 被 证券监 管 部 门和交 易 所 采取监 管 措 施、 监 管 关 注 及 整改情 况 :2016 年 5 月17 日, 中 国 证监会 向 加 银资管 下 发 行政监 管 措 施决定 书 ( 〔2016 〕 49 号 ) 《关 于对 民 生 加银资 产 管 理有限 公 司 采取暂 停 办 理相关 业 务 措施的 决 定 》 , 对加 银 资 管部 分 资 产 管 理计划 较 高 比例投 资 于 非标资 产 , 但却每 周 开 放申购 赎 回 , 违反 《 基 金管理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理业务 试 点 办法》 相 关 规定的 行 为 , 采取 责 令 改正、 并 暂 停办理 加 银 资管特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 备案 3 个月 的 行政监 管 措 施 。2016 年 7 月25 日 , 中 国 证券 投 资 基金业 协 会 向加银 资 管 下 发 纪 律 处分决 定 书 ( 中基 协 处 分 〔2016 〕5 号 ) , 对 加 银 资管部 分 资 产管理 计 划 违规开 展 资 金池 业 务 , 违反 中国 证 监 会 《关 于 进 一步加 强 基 金管理 公 司 及其子 公 司 从事特 定 客 户资产 管 理 业务 风 险 管 理 的 通知》 和 《证 券 期货 经 营 机构落 实 资 产管理 业 务 “八条 底 线 ”禁止 行 为 细则 (2015 年 3 月 版 ) 》 相 关规定 的 行 为,采 取 暂 停受理 加 银 资管资 产 管 理计划 备 案 6 个月 , 并 责令清 理 资 金池 业 务 的 行 政监管 措 施 。 上述 纪 律 处分与 前 述 中国证 监 会 暂停受 理 加 银资管 特 定 客户资 产 管 理计 划 备 案 3 个 月 的行 政 监 管措施 合 并 执行。 加 银 资管针 对 上 述事项 , 经 过与监 管 部 门沟通 , 已 经采 取 整 改 措 施 , 目前 正 在 整改过 程 中 , 待整 改 完 成后将 对 整 改情况 做 出 书面汇 报 。 ”本基 金 做 出 如 下 说 明 : 民 生 银行 是 中 国最优 秀 的 银行之 一 , 基 本面 良 好 。 基于 相 关 研究, 本 基 金 判断 , 加 银 资管 受 监 管 部 门整改 措 施 对民生 银 行 影响极 小 。 今后, 我 们 将继续 加 强 与该公 司 的 沟通, 密 切 关 注 其 制 度 建 设 与执行 等 公 司基础 性 建 设问题 的 合 规性以 及 企 业的经 营 状 况。


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本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数,配置了中证金融地产指数成分股中信证券。 2015 年 , 中信 证 券 收到中 国 证 监会调 查 通 知书 ( 稽 查 总 队调 查 通 字 153121 号 ) , 该次 调 查 的范围 是 公 司 在融资 融 券 业务开 展 过 程中, 存 在 违反 《 证 券 公司监 督 管 理条例 》 第 八十四 条 “ 未 按 照 规 定 与 客 户 签 订 业 务 合 同 ” 规 定 之 嫌 。 就 前 述 调 查 , 公 司 收 到 中 国 证 监 会 《 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 》 (处罚字[2017]57 号 ) , 责 令 中 信证券 改 正 , 给予 警 告 , 没收 违 法 所得人 民 币 61,655,849.78 元, 并 处 人 民币 308,279,248.90 元 罚款 。 本 基 金 做出如 下 说 明 : 中 信 证 券是中 国 优 秀的证 券 公 司 之 一 ,综合 实力 突 出,基本 面 良 好。 基 于 相 关研究 ,本基 金判 断 , 这 一处 罚 对 公司无 实 质 影响。今 后 , 我们 将继 续 加 强与该 公 司 的沟通 , 密切 关注 其 制 度建设 与 执 行等公 司 基 础性建 设 问 题的 合 规 性 以 及 企业的 经 营 状况。 除 上 述 事项外 , 本 报告期 内 基 金投资 的 前 十名证 券 的 发行主 体 无 被监管 部 门 立案调 查 记 录 , 无 在 报 告编制 日 前 一年内 受 到 公开谴 责 、 处罚。 7.12.2


本 基 金 投资的 前 十 名股票 , 均 为基金 合 同 规定备 选 股 票库之 内 的 股票。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,888.87 2 应收证券清算款 1,305,751.82 3 应收股利 - 4 应收利息 3,557.27 5 应收申购款 774.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,352,972.16 7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转 换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注: 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 44 页 共 54 页


7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本报告期 未持有积极投资股票。 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 45 页 共 54 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 长盛中证 金融地产 分级 A 228 105,621.85 18,059,619.00 74.99% 6,022,163.00 25.01% 长盛中证 金融地产 分级 B 1,175 20,495.13 2,145,785.00 8.91% 21,935,997.00 91.09% 长盛中证 金融地产 分级 3,916 74,491.98 2,106,283.05 0.72% 289,604,294.19 99.28% 合计 5,319 63,898.13 22,311,687.05 6.56% 317,562,454.19 93.44% 注:1 、 对于分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额; 对于合计数, 比例的分 母采用下属分 级 基金份额的合计数。 2 、以上信息 中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 长盛中证金融地产分级 A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 上海铂绅投资中心 (有限合伙) -铂 绅四号证券投资基金(私募) 14,349,161.00 59.59% 2 中国银河证券股份有限公司 1,819,400.00 7.56% 3 上海铂绅投资中心 (有限合伙) -铂 绅一号证券投资基金(私募) 1,553,101.00 6.45% 4 李怡名 1,157,477.00 4.81% 5 方春娣 290,000.00 1.20% 6 梁小红 256,100.00 1.06% 7 叶晓华 250,014.00 1.04% 8 上海千象资产管理有限公司-千象 子基金 2 号 236,700.00 0.98% 9 陈富尧 226,013.00 0.94% 10 叶海靖 150,007.00 0.62% 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 46 页 共 54 页


长盛中证金融 地产分级 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 朱昱 1,000,000.00 4.15% 2 王豪 900,035.00 3.74% 3 储哨兵 675,100.00 2.80% 4 栗彦芳 570,705.00 2.37% 5 姚玉兰 500,034.00 2.08% 6 徐连洪 500,024.00 2.08% 7 杨际华 490,000.00 2.03% 8 张大勇 480,000.00 1.99% 9 志爽 456,200.00 1.89% 10 蒲菁 426,910.00 1.77% 注:1 、对于 分级基金,比例的分母采用各自级别的 上市份额。 2 、以上信息 中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 长盛中证金融地产分级 A 2,625.91 0.0008% 长盛中证金融地产分级 B 0.00 0.0000% 长盛中证金融地产分级 0.00 0.0000% 合计 2,625.91 0.0008% 注:对 于 分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计数。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开放式基金 长盛中证金融地产分级 A 0 长盛中证金融地产分级 B 0 长盛中证金融地产分级 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 长盛中证金融地产分级 A 0 长盛中证金融地产分级 B 0 长盛中证金融地产分级 0 合计 0 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 47 页 共 54 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 长盛中证金融地产 分级 A 长盛中证金融 地产分级 B 长盛中证金融地 产分级 基金合同生效日(2015 年 6 月16 日 ) 基金份额总额 98,009,033.00 98,009,033.00 530,129,756.87 本报告期期初基金份额总额 28,187,770.00 28,187,770.00 331,389,436.26 本报告期基金总申购份额 - - 1,833,640.06 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 49,724,475.08 本报告期基金拆分变动 份额 (份额减少 以"-" 填列) -4,105,988.00 -4,105,988.00 8,211,976.00 本报告期期末基金份额总额 24,081,782.00 24,081,782.00 291,710,577.24 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 48 页 共 54 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由 于 任 期 届 满 , 高 新 不 再 担 任 公 司 董 事 长 , 周 放 生 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 。 根 据 公 司 2016 年度股东会议决议, 选举林培富为公司董事, 选举张良庆为公司独立董事; 根据公司第七届董事 会第一次会议决议, 选举周兵担任公司董事长; 根据公司第七届董事会第二次会议决议, 聘任林 培富担任公司总经理, 周兵不再担任公司总经理, 同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司 高级管理人员变更,已于 2017 年3 月 30 日向中 国证监会北京监管局报备。 10.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金经理未曾变动。 10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 报告期内基金投资策略没有改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基 金 未更换会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 1 26,993,271.11 79.54% 25,139.44 79.54% - 安信证券 2 6,943,555.37 20.46% 6,466.60 20.46% - 东莞证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - -


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10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北证券 747,270.00 100.00% - - - - 安信证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求,长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 51 页 共 54 页


提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服 务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元情况: 序 号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 日信证券 深圳 1 2 五矿证券 深圳 1 10.8 其 他 重 大 事件 除上述事项之外, 均已作 为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司旗下部分 基金增加基煜销售并开通基金转 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 2017 年 6 月29 日 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 52 页 共 54 页


换业务的公告 报》及本公司网站 2 长盛基金中证金融地产指数分级 可能发生不定期份额折算风险提 示公告 同上 2017 年 5 月10 日 3 长盛基金管理有限公司关于 《深圳 证券交易所分级基金业务管理指 引》 和 《上海 证券交易所分级基金 业务管理指引》 实施的风 险提示公 告 同上 2017 年 4 月27 日 4 长盛中证金融地产指数分级证券 投资基金 2017 年第1 季度 报告 同上 2017 年 4 月22 日 5 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 同上 2017 年 4 月22 日 6 长盛基金管理有限公司关于增加 方正证券为旗下部分开放式基金 代销机构的公告 同上 2017 年 3 月30 日 7 长盛基金管理有限公司高级管理 人员董事长变更的公告 同上 2017 年 3 月28 日 8 长盛基金管理有限公司高级管理 人员副总经理变更的公告 同上 2017 年 3 月28 日 9 长盛基金管理有限公司高级管理 人员总经理变更的公告 同上 2017 年 3 月28 日 10 长盛中证金融地产指数分级证券 投资基金 2016 年度报告 同上 2017 年 3 月27 日 11 长盛中证金融地产指数分级证券 投资基金 2016 年度报告摘 要 同上 2017 年 3 月27 日 12 长盛基金管理有限公司关于增加 肯特瑞财富为旗下基金销售机构 并参加费率优惠活动的公告 同上 2017 年 3 月24 日 13 长盛基金管理有限公司关于增加 蛋卷基金为旗下基金销售机构并 参加费率优惠活动的公告 同上 2017 年 3 月21 日 14 长盛基金管理有限公司关于增加 济安财富为旗下部分基金销售机 构及参加费率优惠活动的公告 同上 2017 年 3 月21 日 15 长盛基金管理有限公司关于增加 北京乐融多源投资咨询有限公司 为旗下部分基金代销机构并开通 定投业务及转换业务的公告 同上 2017 年 3 月21 日 16 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 同上 2017 年 2 月23 日 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 53 页 共 54 页


率优惠活动的公告 17 长盛中证金融地产指数分级证券 投资基金 2016 年第4 季度 报告 同上 2017 年 1 月21 日 18 长盛中证金融地产指数分级证券 投资基金招募说明书 (更新) 摘要 同上 2017 年 1 月14 日 19 长盛中证金融地产指数分级证券 投资基金招募说明书(更新) 同上 2017 年 1 月14 日 长盛中证金融地产分级 2017 年半年度报告 第 54 页 共 54 页





§11 备 查 文 件 目 录 11.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、 《长盛中 证金融地产分级证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《长盛中 证金融地产分级证券投资基金托管协议》 ; 4 、 《长盛中 证金融地产分级证券投资基金 招募说明书》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。


11.3 查阅方式 投 资者 可到基 金管 理人的 办公 地址和/ 或基 金托管 人的 住所和/ 或基 金管理 人互 联网站 免 费 查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 24 日