长盛 同智 优势 成长 混合 型证 券投 资基 金
(LOF )
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 :2017 年 8 月 24 日 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 2 页 共 57 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 3 页 共 57 页
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 17
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 4 页 共 57 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股 票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.11 报告期 末本基金投 资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金 份额持有人户数 及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 57 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 5 页 共 57 页
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 57
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 57
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 57
长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 6 页 共 57 页
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF )
基金简称 长盛同智优势混合(LOF )
场内简称 长盛同智
基金主代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 1 月5 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 848,272,100.97 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 2 月16 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上
市公司,所追求的投资目标是在 尽可能地分散和规避
投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大
化。
投资策略
本基金为混合型基金,根据对宏观经济、行业状况、
公司成长性及资本市场的判断,综合评价各类资产的
风险收益水平, 对各类资产采取适度灵活的资产配置。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收益率 ×65% +上证国 债指数收益率
×30% +一年 定期存款利率 ×5% 。
风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预
期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 7 页 共 57 页
法定代表人 周兵 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人 的住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 8 页 共 57 页
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位: 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -30,045,370.20
本期利润 -3,249,632.66
加权平均基金份额本期利润 -0.0037
本期加权平均净值利润率 -0.45%
本期基金份额净值增长率 -0.53%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -149,953,491.56
期末可供分配基金份额利润 -0.1768
期末基金资产净值 698,318,609.41
期末基金份额净值 0.8232
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 83.95%
注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相
关费用后的余额,本期利润为 本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为
期末余额,不是当期发生数) 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日,即 6 月30 日。
4 、本基金由 同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007 年1 月5 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 2.64% 0.65% 3.28% 0.44% -0.64% 0.21%
过去三个月 -3.04% 0.64% 4.01% 0.40% -7.05% 0.24%
过去六个月 -0.53% 0.56% 7.09% 0.37% -7.62% 0.19%
过去一年 -3.62% 0.60% 11.08% 0.44% -14.70% 0.16%
过去三年 31.20% 1.58% 50.37% 1.14% -19.17% 0.44%
自基金转型
起至今
83.95% 1.51% 82.10% 1.22% 1.85% 0.29% 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 9 页 共 57 页
注:本基金的业 绩比较基准为:沪深 300 指数 收益率 ×65% +上证国债指数收益率 ×30% +一年 定
期存款利率 ×5% 。
基准指数的构建考虑了三个原则:
1 、公允性。 选择市场认同度比较高的沪深 300 指数和上证国债指数作为计算的基础指数。
2 、 可比性。 基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响, 本基金持有的股票投资占基金资产的比
例范围为 30% -95% ; 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3% ; 债券投资占基金资产的比例范
围为 0-65% ; 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以 上。根据基金
在正常市场状 况下的资产配置比例来确定加权计算的权数,使业绩比较更具有合理性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中, 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求, 基准指数每日按照 65% 、30% 、5%的比例 采取再平衡, 再用连锁计算的方式得
到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注:1 、本基 金由同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007 年1 月5 日。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 10 页 共 57 页
2 、 按基金合同规定, 本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。 建仓期结束时, 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条 (二)
投资范围、 (六) 投资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配置比例符合
基金合同约定。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 11 页 共 57 页
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简 称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳,
总部设在北京, 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司, 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前, 公司 股东及 其出 资比例 为: 国元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国元 证券 ”)占 注 册 资 本
的 41% , 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% , 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% , 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业 务资格。截至 2017 年 6 月 30 日,基金管理人共管理七十二只开
放式基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理 (助理 )
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
吴
博
文
本基金基金经理,长盛同盛
成长优选灵活配置混合型证
券投资基金 (LOF ) 基金经 理,
长盛国企改革主题灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理。
2016
年1 月
6 日
- 9 年
吴博文先生,1983 年 6 月 出生。 北京
大学金融学硕士。 历任雷曼兄弟证券
股份有限公司分析师助理, 野村证券
股份有限公司分析师助理, 诺安基金
管理有限公司研究员、基金经理助
理、 基金经理 。2015 年8 月加入长盛
基金管理有限公司。
代
毅
本基金基金经理助理,行业
研究员。
2015
年1 月
8 日
- 5 年
男,1984 年1 月出生, 中国国籍。 北
京大学硕士。 2010 年 7 月 加入长盛基
金管理有限公司。
注:1 、 上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘
日期;
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格 管理办法》 的相
关规定。
长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 12 页 共 57 页
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长盛同智优势
成长混合型证券投资基金 (LOF) 基 金合同》 和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依 照 诚
实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ,在严 格控 制投资 风险 的基础 上, 为基金 份 额 持 有
人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ,公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定, 在 研究 、投 资 授权 与 决 策、交易
执行等 各个 环节, 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ,包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下:
研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验, 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行 为 的 专 项 说明
本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 13 页 共 57 页
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
今年一季度, 国内宏观经济延续了上一年四季度较好的发展趋势; 其次在 流动性层面, 虽然货
币政策 呈现 中性, 但相 比固定 收益 等其他 大类 资产, 股票 投资的 相对 吸引力 在提 升。整 体 市 场 呈
现蓝筹大盘股上升的态势。
4 月 1 日雄 安新区横 空出世,“ 千年大计”刺激着投资者的神经。然而这个概念的快速到来
和快速消退成为了市场情绪转弱的契机。2017 年 4 月至5 月, 整个市场情绪较弱, 大多数指数均
呈现下跌态势。其中军工,农林牧渔等板块下跌较多。
5 月27 日最 新公布的关于大股东和董监高的减持新规, 主要从增加了限制减持范围 (将定向
增发、 股权质押、 配 股和可交债等方式取得的股份也纳入到限制减持范围) 、 降低 不同期限减持比
例(如大股东集合竞价方式连续 90 个交易日减持不能超过 1%+大宗交易 连续 90 个交 易日减持不
能超过 2%, 定增解禁后一年内减持份额不能超过持有总份额的 50% 等) 、 对董监高通过离职方式减
持进行 规范 、信息 披露 等方面 完善 。这表 示证 监会在 将投 资者的 关注 点向价 值蓝 筹方向 进 一 步 引
导。
沿着政策指引的方向, 在 6 月份的 市场反弹中, 白马蓝筹再一次引领市场上涨。 在这过程中 ,
板块分 化进 一步达 到极 致,在 格力 电器、 美的 集团、 老板 电器等 上半 年屡创 新高 的白马 股 的 带 领
下, 家用 电器板块成为最牛板块。 以上证 50 为 代表的白马蓝筹股不断创出新高。 以贵州茅台、 格
力电器等为代表的白马蓝筹一路高歌猛进, 纷纷创出历史或阶段新高。Wind 白马 股指数上半年累
计上涨 35% , 位居所有概念板块首位。
1-3 月份 我 们按照绝对收益思路逐渐兑现 2016 年底我们布局的工程机械,LED ,石 油机械等
板块的收益,一季度整体表现较好。在 3 月底 我们充分预计到了市场调整的可能性,延续一季度
的绝对收益投资思路,在 4 月上旬 对组合进行换仓。然而我们还是对于整体投资环境的惯性估计
较差, 认为 白马行 情要 休息较 长的 时间, 选择 很长时 间 没 有引起 投资 者关注 的国 企改革 相 关 领 域
板块进 行布 局,重 点投 资了包 括军 工,一 带一 路,环 保等 行业。 这几 个错误 的方 向选择 给 二 季 度
组合的净值带来了较大的损失。经过 6 月份的 调整,我们重新对组合的方向进行了梳理,对组合
的投资方向进行 了分散,重点布局了周期性板块,成长性行业里的龙头公司。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.8232 元; 本 报告期基金份额净值增长率为-0.53% , 业绩
比较基准收益率为 7.09% 。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 14 页 共 57 页
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
按 库 存周 期平 均 时间 跨度 推 算, 本轮 库 存周 期已 进 入后 期。 以 每轮 库存 周 期的 波峰 为起点,
自 1998 年以 来中国经济经 历了五轮 完整的库存周期,平均库存周期为 40 个月(见 图 1 ,表1)。
目前正处于第六轮库存周期,按库存周期四阶段划分,2014 年 9 月-2016 年 2 月为主 动去库存 阶
段,2016 年 3 月-2016 年 5 月处于 被动去库存阶段,2016 年 6 月开始 进入主动 补 库存阶段,至
2017 年 6 月 ,本轮周期已有 34 个月 ,目前正进入被动补库存阶段。
房地产销售增速持续趋缓, 一、 二线城市房价涨幅回落。2009 年以来中 国房地产经历了两轮
时间跨度为 3 年的短周期 , 分别是 2009 年1 月-2012 年2 月、2012 年 3 月-2015 年 2 月。 本轮房
地产小周期起始于 2015 年 3 月,房 地产销售面积累计增速见底后于当年 6 月份由 负转正,2016
年 4 月份回 升至 36.5% 后 开始趋缓,2017 年 5 月份 累计增速已回调至 14.3%。2016 年10 月份实施
房地产调控后, 一、 二线城市房价涨幅开始出现回落 (见图 5 ) 。 到今年6 月份本轮房 地产小周期
已运行 28 个 月, 目前正处在周期顶部区域, 房价涨幅和销售增速开始出现同步回调。 按周期 长 度
36 个月推算 ,本轮周期将持续到 2018 年2 月。
长期来看, 我们正处在牛熊转换的第三阶段, 震荡市, 结构市, 典型特征为分化与抱团取暖,
这一阶 段目 前还没 结束 。我们 看目 前盈利 虽缓 慢回落 ,但 经济远 没有 跌出政 策底 线。同 时 制 造 业
投资中 设备 周期逐 步开 启,本 轮设 备更替 需求 占据很 大一 部分, 尤其 在工程 机械 板块表 现 明 显 。
金融强 监管 延 续的 态势 下,阶 段性 会有监 管放 松的窗 口打 开。市 场的 共识集 中在 经济增 长 一 定 是
逐级下 降的 过程, 对于 经济悲 观的 预期已 经反 映在大 家对 超大市 值白 马蓝筹 的一 致追逐 中 , 这 些
有限的 公司 是最具 备长 期确定 性的 公司。 然而 市场无 论是 对于周 期板 块继续 缓慢 复苏或 者 是 成 长
性行业 龙头 公司业 绩继 续增长 都不 认同, 对于 稳定类 板块 由于国 企改 革带来 的制 度红利 更 是 基 本
上没有 预期 了。我 们在 这个时 点, 认为短 期来 看,未 来半 年,市 场上 有超预 期可 能的板 块 集 中 周
期类板 块, 成长性 行业 龙头公 司, 部分国 企改 革受益 的稳 定行业 公司 等。我 们对 于价值 类 白 马 蓝
筹公司 保持 密切的 关注 ,但我 们认 为短期 内这 些白马 蓝筹 公司需 要调 整来消 化过 于一致 的 市 场 预
期。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 15 页 共 57 页
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理(担 任估 值工作 小组 组长) 、 公司 督察长 (担 任估值 工作 小组副 组长) 、公司 相 关 投
资、研 究部 门分管 领导 、公司 运营 部分管 领导 、相关 研究 部门、 相关 投资部 门、 监察稽 核 部 、 风
险管理 部、 信息技 术部 及业务 运营 部总监 或指 定人员 组成 的估值 工作 小组, 负责 研究、 指 导 并 执
行基金 估值 业务。 小组 成员均 具有 多年证 券、 基金从 业经 验,具 备基 金估值 运作 、行业 研 究 、 风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值 的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ,
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议,
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据 。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 利润分配
原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2017 年 6 月 30 日,期末可 供分配利润为-149,953,491.56 元, 其中:未分配利
润已实现部分为 205,524,190.77 元 ,未分配利润未实现部分为 -355,477,682.33 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 16 页 共 57 页
§5 托 管 人 报 告
5.1 报告期内本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在长盛同智优势成长混合型证券
投资基 (LOF) (以下 称 “ 本基金 ”) 的托管 过程 中,严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 有 关 法
律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ,不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为,完 全 尽 职 尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对 基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 17 页 共 57 页
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6.1 资产负债表
会计主体: 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF )
报告截止日: 2017 年6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 132,554,532.70 205,598,594.02
结算备付金
6,086,523.66 1,725,734.44
存出保证金
350,542.07 485,935.75
交易性金融资产 6.4.7.2 578,849,753.23 548,399,329.52
其中:股票投资
578,849,753.23 548,399,329.52
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 15,813.95 42,448.40
应收股利
- -
应收申购款
50,819.78 103,679.39
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
717,907,985.39 756,355,721.52
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
12,743,626.50 14,701,380.81
应付赎回款
447,838.14 350,824.15
应付管理人报酬
845,019.58 945,731.74
应付托管费
140,836.58 157,621.96
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,823,326.39 1,736,170.28
应交税费
305,932.19 305,932.19 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 18 页 共 57 页
应付利息
- -
应付利润
428,798.09 428,798.09
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 853,998.51 905,432.35
负债合计
19,589,375.98 19,531,891.57
所 有 者 权益:
实收基金 6.4.7.9 848,272,100.97 890,349,173.49
未分配利润 6.4.7.10 -149,953,491.56 -153,525,343.54
所有者权益合计
698,318,609.41 736,823,829.95
负债和所有者权益总计
717,907,985.39 756,355,721.52
注: 报告截止 日2017 年6 月30 日, 基 金份额净值人民币0.8232 元, 基金份 额总额848,272,100.97
份。
6.2 利润表
会计主体: 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF )
本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入
11,658,416.55 -207,778,723.27
1. 利息收入
1,076,034.78 1,458,058.01
其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,076,034.78 1,458,058.01
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益( 损失以“- ”填列)
-16,220,749.22 -219,218,599.98
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -20,333,818.08 -221,958,470.01
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 4,113,068.86 2,739,870.03
3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ”
号填列)
6.4.7.17
26,795,737.54 9,972,162.75
4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)
- -
5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 7,393.45 9,655.95
减: 二 、费用
14,908,049.21 20,268,361.86
1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 5,387,186.23 6,189,832.63 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 19 页 共 57 页
2 .托管费 6.4.10.2.2 897,864.37 1,031,638.84
3 .销售服务 费
- -
4 .交易费用 6.4.7.19 8,400,043.52 12,816,084.15
5 .利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6 .其他费用 6.4.7.20 222,955.09 230,806.24
三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ”
号填列)
-3,249,632.66 -228,047,085.13
减:所得税费用
- -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列)
-3,249,632.66 -228,047,085.13
6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表
会计主体: 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF )
本报告期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
890,349,173.49 -153,525,343.54 736,823,829.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润)
- -3,249,632.66 -3,249,632.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “- ” 号填
列)
-42,077,072.52 6,821,484.64 -35,255,587.88
其中:1. 基金 申购款 3,548,378.32 -605,855.21 2,942,523.11
2. 基金赎回 款 -45,625,450.84 7,427,339.85 -38,198,110.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填列)
- - -
五、 期末所有者权益 (基
金净值)
848,272,100.97 -149,953,491.56 698,318,609.41
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 20 页 共 57 页
实收基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
884,183,871.53 202,296,632.53 1,086,480,504.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润)
- -228,047,085.13 -228,047,085.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “- ” 号填
列)
42,760,062.78 -3,467,022.36 39,293,040.42
其中:1. 基金 申购款 68,639,849.46 -6,009,052.43 62,630,797.03
2. 基金赎回 款 -25,879,786.68 2,542,030.07 -23,337,756.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填列)
- -106,001,434.80 -106,001,434.80
五、 期末所有者权益 (基
金净值)
926,943,934.31 -135,218,909.76 791,725,024.55
注:报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
______ 林培 富______
______ 刁俊东______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 同智 优势 成 长混 合型 证 券投 资基 金(LOF) (以 下 简称 “本基金 ” ) ,系 经 中国 证券 监督管
理 委 员会 (以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ) 证监 基金 字[2006]260 号文 《关于 核 准同 智证 券 投资基金
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 的 批 复 》 的 核 准 , 由 封 闭 式 基 金 同 智 证 券 投 资 基 金 转 型 而 成 ,自 2007
年 1 月 5 日 起, 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 》生效。本基金于 2007
年 1 月 22 日(“转换基准日”)的基金净值为人民币 955,116,003.53 元 ,于 2007 年 1 月 23 日
( “转换日”)折合基金份额 955,116,000.00 份 。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。
本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,
基金托管人为中国银行股份有限公司。
本 基 金投 资范 围 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票、 国 债、 金融 债 、企 业债 、 回购 、央 行票据、长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 21 页 共 57 页
可转换 债券 ,权证 以及 国家证 券监 管机构 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。其 中, 股票投 资 占 基 金
资产的比例范围为 30%-95% ;权证投 资占基金资产净值的比例范围为 0-3% ;债券投资 占基金资产
的比例范围为 0-65% ;现 金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上 。
本 基金 将不低 于 80% 的股 票资 产投资 于具 有较大 成长 潜力的 上市 公司的 股票 。如法 律法规 或 监 管
机构以 后允 许基金 投资 其他品 种, 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ,可 以将其 纳入 投资范 围 。 本 基
金的业绩比较基准是:沪深 300 指 数收益率 ×65% +上证国 债指数收益率 ×30% +一 年定期存款利
率 ×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面, 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内 容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年1 月1 日至 6 月30 日期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 22 页 共 57 页
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票)
交易印花税税率,由原先的 3 ‰调整 为 1 ‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按
证券(股票) 交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业 税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,
自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金
融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开
放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理
人为增值税 纳税人;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 23 页 共 57 页
知》 的规定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管
产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规
定, 自 2018 年 1 月1 日起 , 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂 适用
简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生
的增值 税应 税行为 ,未 缴纳增 值税 的,不 再缴 纳;已 缴纳 增值税 的, 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,
自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征 企业所得税;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财 税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税;
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定,自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额
计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额;长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 24 页 共 57 页
持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公 司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 132,554,532.70
定期存款 -
其中:存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计: 132,554,532.70
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位:人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 545,014,667.78 578,849,753.23 33,835,085.45
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 545,014,667.78 578,849,753.23 33,835,085.45
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 25 页 共 57 页
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注:本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取 得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 13,221.56
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,450.25
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.21
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 141.93
合计 15,813.95
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位:人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 3,823,326.39
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,823,326.39
6.4.7.8 其他负债
单位 :人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 504.67
其他 150,176.54 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 26 页 共 57 页
预提费用 203,317.30
合计 853,998.51
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 890,349,173.49 890,349,173.49
本期申购 3,548,378.32 3,548,378.32
本期赎回( 以"-" 号填列) -45,625,450.84 -45,625,450.84
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 848,272,100.97 848,272,100.97
注:申购含转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 247,492,612.50 -401,017,956.04 -153,525,343.54
本期利润 -30,045,370.20 26,795,737.54 -3,249,632.66
本期基金份额交易
产生的变动数
-11,923,051.53 18,744,536.17 6,821,484.64
其中:基金申购款 974,875.61 -1,580,730.82 -605,855.21
基金赎回款 -12,897,927.14 20,325,266.99 7,427,339.85
本期已分配利润 - - -
本期末 205,524,190.77 -355,477,682.33 -149,953,491.56
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,047,326.17
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 25,799.72
其他 2,908.89
合计 1,076,034.78 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 27 页 共 57 页
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 2,756,596,248.84
减:卖出股票成本总额 2,776,930,066.92
买卖股票差价收入 -20,333,818.08
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注:本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注:本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注:本基金本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 4,113,068.86
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,113,068.86
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位:人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 26,795,737.54
—— 股票投资 26,795,737.54
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 26,795,737.54 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 28 页 共 57 页
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 6,996.88
基金转换 费收入 396.57
合计 7,393.45
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 8,400,043.52
银行间市场交易费用 -
合计 8,400,043.52
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 133,892.94
账户维护费 9,000.00
上市年费 29,752.78
汇划手续费 10,037.79
其他 600.00
合计 222,955.09
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 29 页 共 57 页
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
5,387,186.23 6,189,832.63
其中: 支付销售机构的客
户维护费
1,802,789.65 2,062,923.59
注: 基金管理人的管理 费每日计提, 按月支付, 由基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内
从 基 金资 产中 一 次性 支付 给 基金 管理 人 。基 金管 理 费按 前一 日 的基 金资 产 净值 的 1.50% 的年费率
计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
897,864.37 1,031,638.84
注: 基金托管费每日计提, 按月支 付, 由基金 托管人复核后于次月首日起 10 个工 作日内从基金 资
产 中 一次 性支 付 给基 金托 管 人。 基金 托 管费 按前 一 日的 基金 资 产净 值的 0.25% 的年 费 率计提。计
算方法如下: 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 30 页 共 57 页
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注:本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投 资本基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 132,554,532.70 1,047,326.17 158,470,792.18 1,382,912.74
注:本基金的银 行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
注:本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 31 页 共 57 页
002879
长缆
科技
2017 年 6
月 5 日
2017 年 7
月 7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年 6
月 15 日
2017 年 7
月 17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年 6
月 28 日
2017 年 7
月 6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年 6
月 30 日
2017 年 7
月 10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年 6
月 26 日
2017 年 7
月 3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603331
百达
精工
2017 年 6
月 27 日
2017 年 7
月 5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年 6
月 27 日
2017 年 7
月 5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年 6
月 23 日
2017 年 7
月 3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注:基 金可 使用以 基金 名义开 设股 票账户 ,选 择网下 或者 网上一 种方 式进行 新股 申购。 从 新 股 获
配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位:人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300298
三诺
生物
2017 年 5
月 17 日
重大事
项停牌
16.27
2017 年 7
月 17 日
16.09 83,160 1,372,265.00 1,353,013.20 -
603238
诺邦
股份
2017 年 5
月 15 日
重大事
项停牌
29.38
2017 年 8
月 23 日
31.99 1,750 23,292.50 51,415.00 -
002856
美芝
股份
2017 年 6
月 19 日
重大事
项停牌
31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80 -
300582
英飞
特
2017 年 6
月 5 日
重大事
项停牌
18.92
2017 年 8
月 2 日
17.50 2,038 20,181.15 38,558.96 -
603501
韦尔
股份
2017 年 6
月 5 日
重大事
项停牌
20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -
注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项 的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 32 页 共 57 页
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ,并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 , 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、 督察长、 公司风险控制委员会、
监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公 司 实行 全面 、 系统 的风 险 管理 ,风 险 管理 覆盖 公 司所 有战 略 环节 、业 务 环节 和操 作环节。
同时制 定了 系统化 的风 险管理 程序 ,对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明
确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ,形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 : 第
一道防 线由 各个业 务部 门构成 ,各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ,负 责制订 本部 门的作 业 流 程 以
及风险 控制 措施; 第二 道监控 防线 由公司 监察 稽核部 和风 险管理 部构 成,监 察稽 核部负 责 对 公 司
业务的 法律 合规风 险和 运作风 险进 行监控 管理 ,风险 管理 部负责 对公 司投资 管理 风险进 行 监 控 管
理;第 三道 防线是 由公 司经营 管理 层和风 险控 制委员 会构 成,公 司管 理层通 过风 险控制 委 员 会 对
风险状 况进 行全面 监督 并及时 制定 相应的 对策 和实施 监控 措施; 在上 述这三 道风 险监控 防 线 中 ,
在公司督察长的指导下, 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、
监督, 并视 所发生 问题 情节轻 重及 时反馈 给各 部门总 监、 风险控 制委 员会、 公司 总经理 、 风 险 控
制管理 委员 会、董 事会 、监管 机构 。督察 长独 立于公 司其 他业务 部门 和公司 管理 层,对 内 部 控 制
制度的 执行 情况实 行严 格检查 和及 时反馈 ,并 独立报 告; 第四道 监控 防线由 董事 会及其 下 设 风 险
控制管 理委 员会构 成, 风险控 制管 理委员 会通 过督察 长、 监察稽 核部 和风险 管理 部的工 作 , 掌 握
整体风 险状 况并进 行决 策。风 险控 制管理 委员 会负责 审查 公司风 险控 制体系 及其 有效性 、 公 司 内
控制度的实施情况。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算,长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 33 页 共 57 页
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小; 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市, 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易, 因此 ,除在附
注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现。 此
外,本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求,其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定剩余 到 期 日 均
为一年 以内 且一般 不计 息,可 赎回 基金份 额净 值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计息 , 因 此 账
面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ,并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险, 其中浮 动 利 率 类
金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金流 影 响 的风险 。 本 基 金
所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。
本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控, 并通过 调整 投资组 合 的 久 期
等方法对上述利率风险进行管理。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 34 页 共 57 页
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位:人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
132,554,532.70 - - - - - 132,554,532.70
结算备付金
6,086,523.66 - - - - - 6,086,523.66
存出保证金
350,542.07 - - - - - 350,542.07
交易性金融资产
- - - - - 578,849,753.23 578,849,753.23
应收利息
- - - - - 15,813.95 15,813.95
应收申购款
- - - - - 50,819.78 50,819.78
其他资产
- - - - - - -
资产总计 138,991,598.43 - - - - 578,916,386.96 717,907,985.39
负债
应付证券清算款 - - - - - 12,743,626.50 12,743,626.50
应付赎回款 - - - - - 447,838.14 447,838.14
应付管理人报酬 - - - - - 845,019.58 845,019.58
应付托管费 - - - - - 140,836.58 140,836.58
应付交易费用 - - - - - 3,823,326.39 3,823,326.39
应付利润 - - - - - 428,798.09 428,798.09
应交税费 - - - - - 305,932.19 305,932.19
其他负债 - - - - - 853,998.51 853,998.51
负债总计 - - - - - 19,589,375.98 19,589,375.98
利率敏感度缺口 138,991,598.43 - - - - 559,327,010.98 698,318,609.41
上年度末
2016 年12 月31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 205,598,594.02 - - - - - 205,598,594.02
结算备付金 1,725,734.44 - - - - - 1,725,734.44
存出保证金 485,935.75 - - - - - 485,935.75
交易性金融资产 - - - - - 548,399,329.52 548,399,329.52
应收利息 - - - - - 42,448.40 42,448.40
应收申购款 - - - - - 103,679.39 103,679.39
资产总计 207,810,264.21 - - - - 548,545,457.31 756,355,721.52
负债
应付证券清算款 - - - - - 14,701,380.81 14,701,380.81
应付赎回款 - - - - - 350,824.15 350,824.15
应付管理人报酬 - - - - - 945,731.74 945,731.74
应付托管费 - - - - - 157,621.96 157,621.96
应付交易费用 - - - - - 1,736,170.28 1,736,170.28
应付利润 - - - - - 428,798.09 428,798.09 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 35 页 共 57 页
应交税费 - - - - - 305,932.19 305,932.19
其他负债 - - - - - 905,432.35 905,432.35
负债总计 - - - - - 19,531,891.57 19,531,891.57
利率敏感度缺口 207,810,264.21 - - - - 529,013,565.74 736,823,829.95
注: 上表统计了本基金交易的利率风险敞 口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注:本 基金 于本报 告期 末及上 年度 末均未 持有 交易性 金融 资产债 券投 资,因 此市 场利率 的 变 动 对
于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险, 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 的股 票和债 券或 银行间 同业 市场交 易的 债券, 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险,并 且 本 基 金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本 基 金投 资组 合 中, 股票 投 资占 基金 资 产的 比例 范 围 为 30%-95% ;权 证投 资 占基 金资 产 净值
的比例范围为 0%-3% ;债 券投资占基金资产的比 例范围为 0%-65% ;现金或 者到期日在一年以内的
政府债券占基金资产净值的比例在 5% 以上。 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金面临的整体其他价格风
险列示如下:
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价值
占基金资
产净值比
例(% )
交易性金融资产- 股票投 资 578,849,753.23 82.89 548,399,329.52 74.43
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 578,849,753.23 82.89 548,399,329.52 74.43 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 36 页 共 57 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ,其他变量不变;
用期末时点比较基准浮动 5%基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险;
Beta 系数是 根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,
反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2017 年 6 月
30 日 )
上年度末 ( 2016 年12 月
31 日 )
业绩比较基准上升 5% 38,784,091.83 39,498,582.76
业绩比较基准下降 5% -38,784,091.83 -39,498,582.76
注:本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的其他 价格 风险进 行分 析。上 表为 其他价 格 风 险 的
敏感性 分析 ,反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ,证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 , 将 对 基
金资产净值产生的影响。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 577,221,165.98 元 , 属于第二层次的余额为人民币1,628,587.25 元,
无属于第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日: 第一层次人民币 547,275,354.53 元, 第二层次人
民币 1,123,974.99 元,无 属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 37 页 共 57 页
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日:同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 38 页 共 57 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(% )
1 权益投资 578,849,753.23 80.63
其中:股票 578,849,753.23 80.63
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 138,641,056.36 19.31
7 其他各项资产 417,175.80 0.06
8 合计 717,907,985.39 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 :人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 36,945,804.00 5.29
C 制造业 408,459,851.90 58.49
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 286,357.13 0.04
F 批发和零售业 6,845,302.40 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 6,899,985.00 0.99
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
49,125,262.07 7.03
J 金融业 42,600,835.29 6.10
K 房地产业 13,259,684.00 1.90
L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.01
M 科学研究和技术服务业 86,652.88 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 7,247,910.73 1.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 39 页 共 57 页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,050,260.71 1.01
S 综合 - -
合计 578,849,753.23 82.89
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股 票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 000060 中金岭南 2,399,448 26,873,817.60 3.85
2 603626 科森科技 302,492 19,716,428.56 2.82
3 603816 顾家家居 329,442 19,364,600.76 2.77
4 603160 汇顶科技 192,626 19,320,387.80 2.77
5 002223 鱼跃医疗 780,697 18,486,904.96 2.65
6 600019 宝钢股份 2,719,864 18,250,287.44 2.61
7 002773 康弘药业 300,390 15,710,397.00 2.25
8 000938 紫光股份 250,764 15,326,695.68 2.19
9 000997 新 大 陆 667,799 15,152,359.31 2.17
10 002174 游族网络 474,100 15,057,416.00 2.16
11 002424 贵州百灵 782,813 14,763,853.18 2.11
12 600016 民生银行 1,768,600 14,537,892.00 2.08
13 601689 拓普集团 429,400 14,380,606.00 2.06
14 002831 裕同科技 190,757 14,306,775.00 2.05
15 600742 一汽富维 746,800 14,271,348.00 2.04
16 000338 潍柴动力 1,065,606 14,065,999.20 2.01
17 601998 中信银行 2,221,520 13,973,360.80 2.00
18 600085 同仁堂 389,892 13,630,624.32 1.95
19 600188 兖州煤业 1,021,086 12,498,092.64 1.79
20 002195 二三四五 1,644,960 11,761,464.00 1.68
21 601899 紫金矿业 2,908,000 9,974,440.00 1.43
22 600031 三一重工 1,133,600 9,216,168.00 1.32
23 000559 万向钱潮 761,680 8,089,041.60 1.16
24 002460 赣锋锂业 161,400 7,464,750.00 1.07
25 000786 北新建材 461,100 7,303,824.00 1.05
26 600498 烽火通信 288,000 7,300,800.00 1.05
27 600362 江西铜业 427,068 7,200,366.48 1.03
28 000898 鞍钢股份 1,262,800 7,147,448.00 1.02 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
29 600201 生物股份 200,875 7,145,123.75 1.02
30 601877 正泰电器 351,300 7,057,617.00 1.01
31 603989 艾华集团 179,700 7,051,428.00 1.01
32 601818 光大银行 1,738,300 7,040,115.00 1.01
33 600507 方大特钢 821,201 7,004,844.53 1.00
34 000826 启迪桑德 199,412 7,003,349.44 1.00
35 600715 文投控股 308,500 6,959,760.00 1.00
36 601339 百隆东方 1,166,919 6,943,168.05 0.99
37 002065 东华软件 318,374 6,937,369.46 0.99
38 002366 台海核电 147,500 6,919,225.00 0.99
39 002437 誉衡药业 949,700 6,913,816.00 0.99
40 600270 外运发展 364,500 6,899,985.00 0.99
41 600522 中天科技 571,600 6,887,780.00 0.99
42 002185 华天科技 949,000 6,870,760.00 0.98
43 600015 华夏银行 744,200 6,861,524.00 0.98
44 600153 建发股份 526,400 6,806,352.00 0.97
45 000070 特发信息 573,275 6,735,981.25 0.96
46 600048 保利地产 675,300 6,732,741.00 0.96
47 601225 陕西煤业 919,400 6,500,158.00 0.93
48 000967 盈峰环境 599,523 6,498,829.32 0.93
49 000402 金 融 街 535,600 6,277,232.00 0.90
50 600808 马钢股份 1,759,921 6,230,120.34 0.89
51 603188 亚邦股份 332,532 5,799,358.08 0.83
52 600409 三友化工 564,800 5,687,536.00 0.81
53 603993 洛阳钼业 1,033,800 5,231,028.00 0.75
54 601678 滨化股份 712,800 4,953,960.00 0.71
55 300415 伊之密 238,330 3,441,485.20 0.49
56 000951 中国重汽 216,028 3,303,068.12 0.47
57 603799 华友钴业 40,000 2,431,200.00 0.35
58 300401 花园生物 49,987 1,852,018.35 0.27
59 000983 西山煤电 177,400 1,555,798.00 0.22
60 300298 三诺生物 83,160 1,353,013.20 0.19
61 000603 盛达矿业 77,300 1,049,734.00 0.15
62 600183 生益科技 31,083 383,564.22 0.05
63 002146 荣盛发展 25,300 249,711.00 0.04
64 603766 隆鑫通用 31,813 231,598.64 0.03
65 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03
66 300558 贝达药业 2,172 129,538.08 0.02
67 603603 博天环境 2,421 101,633.58 0.01 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
68 603727 博迈科 2,591 83,585.66 0.01
69 300623 捷捷微电 1,242 83,462.40 0.01
70 603133 碳元科技 2,445 82,054.20 0.01
71 603717 天域生态 2,490 81,198.90 0.01
72 603303 得邦照明 2,392 79,868.88 0.01
73 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.01
74 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01
75 002845 同兴达 1,048 75,246.40 0.01
76 002848 高斯贝尔 2,500 74,525.00 0.01
77 603630 拉芳家化 1,985 73,881.70 0.01
78 603768 常青股份 2,755 70,087.20 0.01
79 603920 世运电路 3,125 70,062.50 0.01
80 300627 华测导航 1,498 69,806.80 0.01
81 603586 金麒麟 2,046 69,666.30 0.01
82 603208 江山欧派 1,221 65,970.63 0.01
83 603179 新泉股份 1,495 65,645.45 0.01
84 603906 龙蟠科技 2,816 63,557.12 0.01
85 603728 鸣志电器 2,719 63,434.27 0.01
86 300610 晨化股份 2,694 63,228.18 0.01
87 603360 百傲化学 2,071 62,109.29 0.01
88 603638 艾迪精密 1,674 59,728.32 0.01
89 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.01
90 603966 法兰泰克 2,590 59,518.20 0.01
91 603036 如通股份 2,114 59,424.54 0.01
92 300602 飞荣达 1,254 59,301.66 0.01
93 300601 康泰生物 2,109 59,178.54 0.01
94 603615 茶花股份 2,915 57,687.85 0.01
95 603197 保隆科技 1,086 57,612.30 0.01
96 603637 镇海股份 1,802 56,474.68 0.01
97 002847 盐津铺子 1,553 56,218.60 0.01
98 603955 大千生态 1,250 55,850.00 0.01
99 002869 金溢科技 1,255 54,592.50 0.01
100 603896 寿仙谷 1,392 54,301.92 0.01
101 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.01
102 300630 普利制药 1,488 53,716.80 0.01
103 603177 德创环保 2,779 52,967.74 0.01
104 603505 金石资源 2,570 52,967.70 0.01
105 603690 至纯科技 3,106 52,895.18 0.01
106 002855 捷荣技术 3,056 52,440.96 0.01 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
107 603578 三星新材 1,142 52,155.14 0.01
108 603803 瑞斯康达 2,245 52,016.65 0.01
109 603238 诺邦股份 1,750 51,415.00 0.01
110 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.01
111 603903 中持股份 1,031 49,271.49 0.01
112 603081 大丰实业 2,582 49,006.36 0.01
113 603050 科林电气 1,256 48,933.76 0.01
114 002774 快意电梯 3,441 48,174.00 0.01
115 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.01
116 603178 圣龙股份 2,578 47,847.68 0.01
117 603665 康隆达 1,185 47,577.75 0.01
118 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
119 300597 吉大通信 2,647 45,422.52 0.01
120 002849 威星智能 1,060 45,262.00 0.01
121 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.01
122 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
123 300633 开立医疗 2,324 43,272.88 0.01
124 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.01
125 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.01
126 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.01
127 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.01
128 002843 泰嘉股份 1,377 40,979.52 0.01
129 603797 联泰环保 2,137 40,688.48 0.01
130 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01
131 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.01
132 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.01
133 002856 美芝股份 1,230 39,187.80 0.01
134 300622 博士眼镜 1,280 38,950.40 0.01
135 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01
136 300582 英飞特 2,038 38,558.96 0.01
137 002842 翔鹭钨业 932 38,118.80 0.01
138 300606 金太阳 1,227 38,049.27 0.01
139 002860 星帅尔 777 37,995.30 0.01
140 300621 维业股份 1,758 37,867.32 0.01
141 002865 钧达股份 1,246 36,881.60 0.01
142 300592 华凯创意 1,583 36,678.11 0.01
143 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.01
144 603787 新日股份 1,849 36,184.93 0.01
145 603383 顶点软件 811 36,138.16 0.01 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 43 页 共 57 页
146 603811 诚意药业 953 35,918.57 0.01
147 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.01
148 300609 汇纳科技 1,037 35,537.99 0.01
149 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
150 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.01
151 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.01
152 300620 光库科技 986 34,095.88 0.00
153 603320 迪贝电气 958 34,066.48 0.00
154 300603 立昂技术 1,035 33,927.30 0.00
155 603538 美诺华 1,122 33,480.48 0.00
156 603388 元成股份 891 33,474.87 0.00
157 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00
158 300643 万通智控 2,027 33,181.99 0.00
159 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.00
160 603089 正裕工业 1,087 32,544.78 0.00
161 603488 展鹏科技 1,837 32,074.02 0.00
162 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00
163 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.00
164 300652 雷迪克 966 30,863.70 0.00
165 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.00
166 300637 扬帆新材 1,313 30,619.16 0.00
167 300647 超频三 1,244 30,602.40 0.00
168 300635 达安股份 949 30,178.20 0.00
169 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.00
170 300632 光莆股份 1,237 29,811.70 0.00
171 300589 江龙船艇 1,189 29,201.84 0.00
172 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00
173 300514 友讯达 1,024 27,535.36 0.00
174 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.00
175 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.00
176 603229 奥翔药业 1,340 26,558.80 0.00
177 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.00
178 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
179 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00
180 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
181 603269 海鸥股份 795 23,357.10 0.00
182 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
183 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
184 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 44 页 共 57 页
185 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
186 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
187 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
188 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
189 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
190 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
191 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
192 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
193 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600085 同仁堂 61,943,760.66 8.41
2 600021 上海电力 47,945,151.83 6.51
3 600019 宝钢股份 45,429,552.89 6.17
4 000018 神州长城 42,370,218.87 5.75
5 601328 交通银行 41,285,764.00 5.60
6 600507 方大特钢 37,922,840.14 5.15
7 600498 烽火通信 36,892,534.66 5.01
8 002739 万达电影 36,056,291.93 4.89
9 601390 中国中铁 32,066,122.07 4.35
10 002465 海格通信 29,782,091.73 4.04
11 002366 台海核电 29,088,567.91 3.95
12 603168 莎普爱思 28,403,015.65 3.85
13 600016 民生银行 28,137,319.00 3.82
14 600267 海正药业 27,626,216.89 3.75
15 601899 紫金矿业 26,033,987.00 3.53
16 000060 中金岭南 25,953,263.49 3.52
17 300070 碧水源 23,292,486.61 3.16
18 600893 航发动力 22,461,117.04 3.05
19 300015 爱尔眼科 22,422,801.17 3.04
20 600188 兖州煤业 22,380,299.86 3.04
21 300113 顺网科技 21,268,388.85 2.89
22 000063 中兴通讯 20,897,842.50 2.84 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 45 页 共 57 页
23 601601 中国太保 20,705,642.61 2.81
24 600028 中国石化 20,675,298.00 2.81
25 601166 兴业银行 20,605,288.00 2.80
26 300244 迪安诊断 20,522,914.46 2.79
27 600208 新湖中宝 20,508,849.00 2.78
28 603328 依顿电子 19,775,351.72 2.68
29 300498 温氏股份 19,402,631.80 2.63
30 002773 康弘药业 18,949,056.49 2.57
31 000050 深天马A 18,710,505.23 2.54
32 300284 苏交科 18,673,227.41 2.53
33 000338 潍柴动力 18,551,174.03 2.52
34 000908 景峰医药 18,312,477.01 2.49
35 600578 京能电力 18,258,433.15 2.48
36 300199 翰宇药业 18,021,546.79 2.45
37 603160 汇顶科技 17,915,746.10 2.43
38 600048 保利地产 17,875,047.00 2.43
39 603816 顾家家居 17,290,755.00 2.35
40 603626 科森科技 17,183,597.79 2.33
41 002223 鱼跃医疗 17,172,490.28 2.33
42 600428 中远海特 16,770,123.75 2.28
43 600887 伊利股份 16,526,981.96 2.24
44 000563 陕国投A 16,278,025.73 2.21
45 603444 吉比特 15,878,202.00 2.15
46 300133 华策影视 15,837,870.76 2.15
47 600270 外运发展 15,749,703.39 2.14
48 600115 东方航空 15,472,475.00 2.10
49 600750 江中药业 15,185,807.24 2.06
50 600527 江南高纤 15,069,142.00 2.05
51 600572 康恩贝 15,025,243.77 2.04
52 300055 万邦达 15,007,556.48 2.04
53 600993 马应龙 14,959,265.87 2.03
54 600521 华海药业 14,954,176.36 2.03
55 601088 中国神华 14,922,416.00 2.03
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 46 页 共 57 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600703 三安光电 56,986,994.01 7.73
2 600085 同仁堂 48,812,161.85 6.62
3 600021 上海电力 46,724,936.47 6.34
4 601390 中国中铁 43,535,886.85 5.91
5 601328 交通银行 41,983,981.00 5.70
6 000425 徐工机械 41,441,544.00 5.62
7 600031 三一重工 38,025,917.39 5.16
8 000998 隆平高科 36,261,651.88 4.92
9 002739 万达电影 34,094,906.51 4.63
10 000018 神州长城 34,064,187.84 4.62
11 600507 方大特钢 30,229,414.37 4.10
12 300070 碧水源 28,856,873.59 3.92
13 600019 宝钢股份 27,739,347.98 3.76
14 000930 中粮生化 27,671,472.50 3.76
15 600873 梅花生物 27,368,720.45 3.71
16 603168 莎普爱思 27,018,310.75 3.67
17 002465 海格通信 26,667,636.81 3.62
18 600498 烽火通信 25,671,692.56 3.48
19 600267 海正药业 24,835,351.55 3.37
20 000063 中兴通讯 24,176,012.91 3.28
21 002573 清新环境 24,120,251.61 3.27
22 002353 杰瑞股份 23,445,549.12 3.18
23 300015 爱尔眼科 23,124,065.87 3.14
24 600737 中粮糖业 21,837,027.06 2.96
25 600028 中国石化 21,608,520.00 2.93
26 601601 中国太保 21,214,685.22 2.88
27 600340 华夏幸福 21,189,523.57 2.88
28 601166 兴业银行 21,166,009.90 2.87
29 300113 顺网科技 20,740,289.32 2.81
30 300244 迪安诊断 20,728,265.07 2.81
31 600208 新湖中宝 19,993,173.00 2.71
32 002366 台海核电 19,960,992.85 2.71
33 601766 中国中车 19,870,967.20 2.70 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 47 页 共 57 页
34 600428 中远海特 19,194,760.18 2.61
35 000050 深天马A 19,120,497.62 2.59
36 600893 航发动力 18,054,156.87 2.45
37 603328 依顿电子 17,968,370.27 2.44
38 600578 京能电力 17,884,461.60 2.43
39 300498 温氏股份 17,261,287.23 2.34
40 600057 象屿股份 17,256,355.59 2.34
41 300284 苏交科 17,077,234.90 2.32
42 601088 中国神华 16,988,017.00 2.31
43 600887 伊利股份 16,909,779.48 2.29
44 000848 承德露露 16,786,037.52 2.28
45 000563 陕国投A 16,567,511.09 2.25
46 603444 吉比特 16,060,057.37 2.18
47 300199 翰宇药业 15,930,699.35 2.16
48 601899 紫金矿业 15,750,005.00 2.14
49 300133 华策影视 15,742,034.31 2.14
50 600516 方大炭素 15,635,539.00 2.12
51 600115 东方航空 15,460,829.00 2.10
52 000908 景峰医药 15,402,775.58 2.09
53 600993 马应龙 15,331,364.69 2.08
54 300055 万邦达 15,069,276.44 2.05
55 600572 康恩贝 15,020,668.28 2.04
56 600750 江中药业 14,900,422.82 2.02
57 600521 华海药业 14,817,608.77 2.01
58 600527 江南高纤 14,813,311.19 2.01
59 600108 亚盛集团 14,812,175.76 2.01
60 000860 顺鑫农业 14,808,695.94 2.01
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 2,780,584,753.09
卖出股票收入(成交)总额 2,756,596,248.84
注:本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”(或“买入股票成本 ”)、“卖出金额”
(或 “卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
用。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 48 页 共 57 页
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允 价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查, 无 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 49 页 共 57 页
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 350,542.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,813.95
5 应收申购款 50,819.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 417,175.80
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注:本基金报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 50 页 共 57 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位:份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
43,339 19,572.95 8,966,305.97 1.06% 839,305,795.00 98.94%
注:以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 天津开创投资有限责任公司 1,986,564.00 3.66%
2 黄晓峰 709,737.00 1.31%
3 高兆明 577,298.00 1.06%
4 黄带顺 513,292.00 0.95%
5 王明瑞 486,832.00 0.90%
6 刘占武 418,871.00 0.77%
7 陈克明 387,000.00 0.71%
8 荆南飞 248,712.00 0.46%
9 李萍 247,169.00 0.46%
10 乔宇 242,800.00 0.45%
注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
534,130.12 0.0630%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 )
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 51 页 共 57 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
基金合同生效日( 2007 年 1 月5 日 )基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 890,349,173.49
本报告期基金总申购份额 3,548,378.32
减: 本报告期 基金总赎回份额 45,625,450.84
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) -
本报告期期末基金份额总额 848,272,100.97
长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 52 页 共 57 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满,高新不再担任公司董事长,周放生不再担任公司独立董事 。
根据公司 2016 年度股东会 议决议,选举林培富为公司董事,选举张良庆为公司独立董事。
根据公司第七届董事会第一次会议决议,选举周兵担任公司董事长。
根据公司第七届董事会第二次会议决议, 聘任林培富担任公司总经理, 周兵不再 担任公司总
经理,同时林培富不再担任公司副总经理。
以上公司高级管理人员变更,已于 2017 年3 月30 日向中国证 监会北京监管局报备。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无 重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 2,550,193,214.16 46.09% 2,374,999.49 46.09% -
东兴证券 1 2,346,064,199.16 42.40% 2,184,894.95 42.40% - 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 53 页 共 57 页
华安证券 1 300,080,256.35 5.42% 279,465.64 5.42% -
中信建投 2 266,112,560.02 4.81% 247,832.65 4.81% -
申银万国 2 70,271,741.81 1.27% 65,443.88 1.27% -
西部证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易 单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - - 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 54 页 共 57 页
西部证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准
(1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务,
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求,
提供专门研究报告。
(2 )资力雄 厚,信誉良好。
(3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4 )经营行 为规范,最近两年未因 重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
(1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 55 页 共 57 页
(2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对 研究
机构进行综合评价;
(4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用;
(5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并
撤销租用的交易单元;
(6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证 券公司交易单元的变更情况:
(1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况:无。
(2 )本基金 报告期内停止租用交易单元情况:
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 五矿证券 深圳 1
2 日信证券 深圳 1
10.8 其 他 重 大 事件
除 上 述事 项之 外 ,均 已作 为 临时 报告 在 指定 媒体 披 露过 的其 他 在本 报告 期 内发 生的 重大事件
如下:
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司旗下部分
基金增加基煜销售并开通基金转
换业务的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》及本公司网站
2017 年 6 月29 日
2
长盛基金管理有限公司关于《深
圳证券交易所分级基金业务管理
指引》和《上海证券交易所分级
基金业务管理指引》实施的风险
提示公告
同上 2017 年 4 月27 日
3
长盛同智优势成长混合型证券投
资基金(LOF )2017 年第 1 季度
报告
同上 2017 年 4 月22 日
4
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
同上 2017 年 4 月22 日 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 56 页 共 57 页
5
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加广发证券申
购(含定投)费率优惠活动的公
告
同上 2017 年 4 月10 日
6
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国工商银行个人
电子银行基金申购优惠活动的公
告
同上 2017 年 4 月1 日
7
长盛基金管理有限公司高级管理
人员董事长变更的公告
同上 2017 年 3 月28 日
8
长盛基金管理有限公司高级管理
人员副总经理变更的公告
同上 2017 年 3 月28 日
9
长盛基金管理有限公司高级管理
人员总经理变更的公告
同上 2017 年 3 月28 日
10
长盛同智优势成长混合型证券投
资基金(LOF )2016 年度 报告
同上 2017 年 3 月27 日
11
长盛同智优势成长混合型证券投
资基金(LOF )2016 年度 报告摘
要
同上 2017 年 3 月27 日
12
长盛基金管理有限公司关于增加
肯特瑞财富为旗下基金销售机构
并参加费率优惠活动的公告
同上 2017 年 3 月24 日
13
长盛基金管理有限公司关于增加
蛋卷基金为旗下基金销售机构并
参加费率优惠活动的公告
同上 2017 年 3 月21 日
14
长盛基金管理有限公司关于增加
济安财富为旗下部分基金销售机
构及参加费率优惠活动的公告
同上 2017 年 3 月21 日
15
长盛基金管理有限公司关于增加
北京乐融多源投资咨询有限公司
为旗下部分基金代销机构并开通
定投业务及转换业务的公告
同上 2017 年 3 月21 日
16
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告.
同上 2017 年 2 月23 日
17
长盛同智优势成长混合型证券投
资基金 (LOF ) 招募说明书( 更新)
摘要
同上 2017 年 2 月11 日
18
长盛同智优势成长混合型证券投
资基金 (LOF ) 招募说明书( 更新)
同上 2017 年 2 月11 日
19
长盛同智优势成长混合型证券投
资基金(LOF )2016 年第 4 季度
报告
同上 2017 年 1 月21 日 长盛同智优势混合(LOF )2017 年半年度报告
第 57 页 共 57 页
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件;
2 、中国证券 监督管理委员关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复;
3 、 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金(LOF )基金合 同》 ;
4 、 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金(LOF )托管协 议》 ;
5 、 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金(LOF )招募说 明书》 ;
6 、法律意见 书;
7 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
8 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投 资者 可到基 金管 理人的 办公 地址和/ 或基 金托管 人的 住所和/ 或基 金管理 人互 联网站 免 费 查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 24 日