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长盛同丰(160810)

长盛同丰:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
长盛 同丰 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 24 日 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 
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§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本半年度 报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 4 页 共 53 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 ................................ 39 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40 7.6 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41 7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41 7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 41 §8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 43 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 45 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管 理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 50 § 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 52 11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 52 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 5 页 共 53 页


11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 53 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 53 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 6 页 共 53 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 长盛同丰债券(LOF ) 场内简称 长盛同丰 基金主代码 160810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 47,821,460.77 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 2 月26 日 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 通过分析影响债券市场的各类要素,进行积极主动的 投资管理,追求基金资产的稳定增值,以最大程度上 取得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 以利率风险管理为核心,以久期配置为关键技术,在 满足组合流动性要求上,结合不同类型债券流动性、 税收和信用风险等因素,综合确定债券组合的类属配 置进行个券选择,控制风险、获取超额的投资收益。 具体投资运作中将运用换券利差交易策略、凸性套利 交 易 策 略 以 及 骑 乘 收 益 率 曲 线 策 略 等 多 样 的 操 作 策 略。 业绩比较基准 中债综合指数(全价) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金 品种, 其长期预期收益和平均风险高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 7 页 共 53 页


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大 厦 A 座20-22 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 周兵 田国立 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 8 页 共 53 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 352,435.38 本期利润 178,280.04 加权平均基金份额本期利润 0.0060 本期加权平均净值利润率 0.50% 本期基金份额净值增长率 0.59% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 7,783,489.29 期末可供分配基金份额利润 0.1628 期末基金资产净值 56,948,329.51 期末基金份额净值 1.191 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 19.41% 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额 ,不是当期发生数) 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日,即 6 月30 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.42% 0.07% 0.90% 0.06% -0.48% 0.01% 过去三个月 0.34% 0.07% -0.88% 0.08% 1.22% -0.01% 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 9 页 共 53 页


过去六个月 0.59% 0.06% -2.11% 0.08% 2.70% -0.02% 过去一年 1.02% 0.07% -3.50% 0.10% 4.52% -0.03% 过去三年 19.10% 0.15% 2.70% 0.10% 16.40% 0.05% 自基金合同 生效起至今 19.41% 0.15% 2.95% 0.09% 16.46% 0.06% 注: 本基金业绩比较基准为中债综合指数 (全价) 。 中债综合指数 (全价) 由中央 国债登记结算 有 限责任公司编制并发布, 该指数样本具有广泛的市场代表性, 涵盖了主要交易市场 (银行间 市场 、 交易所 市场 等) 、不 同发 行主体 (政 府、企 业等 )和期 限( 长期、 中期 、短期 等) 。 具体的 编 制 规 则和再平衡过程请参见中债综合指数(全价)编制说明。 本基金 为债 券型基 金, 投资范 围为 固定收 益类 金融工 具, 且本基 金不 直接从 二级 市场买 入 股 票 、 权证等 权益 类资产 ,也 不参与 一级 市场新 股申 购和新 股增 发,可 转换 债券仅 投资 二级市 场 可 分 离 交易可 转债 的纯债 部分 。鉴于 中债 综合指 数能 够反映 债券 全市场 的整 体价格 和投 资回报 情 况 , 所 以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 10 页 共 53 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按 照本 基金合 同规 定,本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使基 金 的 投 资 组合比 例符 合基金 合同 的约定 。建 仓期结 束时 ,本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十 八条 (二) 投资范围、 ( 七) 投资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配 置比例符合基金合同约定。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 11 页 共 53 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基金管理人 及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳, 总部设在北京, 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司, 在香港、 北京分别设有子公司 。 目前, 公司 股东及 其出 资比例 为: 国元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国元 证券 ”)占 注 册 资 本 的 41% , 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% , 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的 13% , 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公 司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机 构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2017 年 6 月 30 日,基金管理人共管理七十二只开 放式基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经 理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 张帆 本基金基金经理,长盛纯债债 券型证券投资基金基金经理, 长盛添利宝货币市场基金基金 经理,长盛同禧债券型证券投 资基金基金经理,长盛同裕纯 债债券型证券投资基金基金经 理,长盛盛杰一年期定期开放 混合型证券投资基金基金经 理,养老金业务部负责人。 2014 年6 月 27 日 - 10 年 张帆先生,1983 年1 月出 生。华中科技大学硕士。 曾在长江证券股份有限公 司从事债券研究、债券投 资工作。2012 年4 月加入 长盛基金管理有限公司, 曾任非信用研究员,长盛 同丰分级债券型证券投资 基金基金经理等职务。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定 。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 12 页 共 53 页


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金 合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定, 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易 执行等 各个 环节, 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ,包括 公募 基 金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组 合等。具体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵 守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发生 同日 反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 13 页 共 53 页


4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 1 、报告期内 行情回顾 回 顾 上半 年, 新 一轮 库存 周 期对 经济 基 本面 形成 支 撑, 生产 平 稳, 外需 改 善, 宏观 经济总体 平稳;通胀方面,食品价格稳中有落,中上游价格走弱带动 PPI 高位 回落,通胀预期回落;受汇 率、资 产价 格以及 金融 监管去 杠杆 等因素 制约 ,货币 政策 更趋于 稳健 ,央行 两次 上调公 开 市 场 操 作利率,资 金面总体呈现中性偏紧局面。 1 月至 5 月初 ,债券市场延续了去年四季度以来的调整走势,收益率曲线整体上行,10 年期 国开债一度上行至 4.38% 的近期高点; 5 月中旬以来 , 经济下行压力逐步显现, 叠加汇率压力减弱 、 金融去杠杆节奏放缓、 央行释 放稳定流动性预期信号等因素, 市场预期修复, 现 券利率有所下行 , 债券收益率曲线平坦化下移。 2 、报告期内 本基金投资策略分析 在 报 告期 内, 本 基金 坚持 稳 健操 作思 路 ,在 信用 风 险可 控的 前 提下 重点 配 置中 短期 信用债, 保持组合流动性,适度参与利率品种的投资机会,提升组合收益。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.191 元; 本报告期基金份额净值增长率为 0.59% ,业绩 比较基准收益率为-2.11% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展 望 下半 年, 随 着供 给侧 改 革价 格效 应 消退 、补 库 存周 期结 束 ,叠 加房 地 产投 资增 速见顶回 落和地 方政 府融资 监管 趋严等 因素 影响, 经济 下行压 力渐 显。受 资产 价格、 金融 去杠杆 及 汇 率 等 因素制约,货币政策将维持稳健中性,预计资金面将呈现中性偏紧局面。 在 海 内外 经济 和 政策 等多 重 因素 影响 下 ,预 计债 市 波动 将加 大 。投 资操 作 上需 重视 信用债的 票息价 值, 同时谨 慎把 握经济 基本 面再 次 转弱 、流动 性边 际放松 、人 民币贬 值压 力暂缓 等 带 来 的 利率债交易性机会。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 14 页 共 53 页


估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值工作 小组 组长) 、 公司 督察长 (担 任估值 工作 小组副 组长) 、公司 相 关 投 资、研 究部 门分管 领导 、公司 运营 部分管 领导 、相关 研究 部门、 相关 投资部 门、 监察稽 核 部 、 风 险管理 部、 信息技 术部 及业务 运营 部总监 或指 定人员 组成 的估值 工作 小组, 负责 研究、 指 导 并 执 行基金 估值 业务。 小组 成员均 具有 多年证 券、 基金从 业经 验,具 备基 金估值 运作 、行业 研 究 、 风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值 的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据 。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同中 对基 金 利润 分配 原则的约 定,本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至 2017 年6 月30 日, 期末可供分配利润为 7,783,489.29 元, 其中: 未分配利 润已 实现部分为 7,783,489.29 元,未分配利润未实现部分为 403,612.14 元。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内自 2016 年 11 月 25 日至 2017 年 2 月 21 日、 自 2017 年 2 月 28 日至 2017 年 5 月8 日、 自 2017 年5 月 11 日至 2017 年 6 月 28 日期间出现连续 20 个工 作日基金资产净值 低 于 5000 万元 的情形。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 15 页 共 53 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “ 本托管人” ) 在对本基金的托管过程中, 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 、基金 合同 和托管 协议 的有关 规定 ,不存 在 损 害 基 金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 16 页 共 53 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 47,170,163.22 3,912,013.75 结算备付金


412,521.60 711,865.08 存出保证金


2,364.57 3,036.09 交易性金融资产 6.4.7.2 11,282,510.20 44,035,843.10 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


11,282,510.20 42,252,843.10 资产支持证券投资


- 1,783,000.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 40,000,000.00 - 应收证券清算款


- 30,339.20 应收利息 6.4.7.5 249,508.03 1,075,543.85 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


99,117,067.62 49,768,641.07 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 17 页 共 53 页


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


41,901,186.06 - 应付赎回款


101,264.32 125,890.80 应付管理人报酬


7,117.86 29,338.15 应付托管费


2,033.65 8,382.35 应付销售服务费


3,050.54 12,573.49 应付交易费用 6.4.7.7 938.85 350.00 应交税费


44,887.00 44,887.00 应付利息


-790.71 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 109,050.54 50,000.00 负债合计


42,168,738.11 271,421.79 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 48,761,228.08 42,669,946.81 未分配利润 6.4.7.10 8,187,101.43 6,827,272.47 所有者权益合计


56,948,329.51 49,497,219.28 负债和所有者权益总计


99,117,067.62 49,768,641.07 注:报告截止日 2017 年6 月30 日, 基金份额净值 1.191 元 ,基金份额总额 47,821,460.77 份。


6.2 利润表 会计主体: 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上年度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 18 页 共 53 页


一、收入


527,233.96 1,990,613.31 1. 利息收入


818,658.35 2,535,512.96 其中:存款利息收入 6.4.7.11 16,452.20 44,835.01 债券利息收入


729,054.99 2,363,744.88 资产支持证券利息收入


16,673.34 118,982.51 买入返售金融资产收入


56,477.82 7,950.56 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列)


-127,082.29 820,157.28 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -125,106.58 822,033.04 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -1,975.71 -1,875.76 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.16 -174,155.34 -1,397,482.45 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 9,813.24 32,425.52 减: 二 、费用


348,953.92 1,099,672.90 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 124,077.82 364,544.42 2 .托管费 6.4.10.2.2 35,450.74 104,155.59 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 53,176.22 156,233.27 4 .交易费用 6.4.7.19 774.47 3,952.96 5 .利息支出


9,492.84 344,018.14 其中:卖出回购金融资产支出


9,492.84 344,018.14 6 .其他费用 6.4.7.20 125,981.83 126,768.52 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 178,280.04 890,940.41 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 19 页 共 53 页


减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 178,280.04 890,940.41 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 42,669,946.81 6,827,272.47 49,497,219.28 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 178,280.04 178,280.04 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 6,091,281.27 1,181,548.92 7,272,830.19 其中:1. 基金 申购款 84,955,264.86 14,205,611.04 99,160,875.90 2. 基金赎回 款 -78,863,983.59 -13,024,062.12 -91,888,045.71 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 48,761,228.08 8,187,101.43 56,948,329.51 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 20 页 共 53 页


项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 121,095,735.30 17,430,751.57 138,526,486.87 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 890,940.41 890,940.41 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -74,007,436.48 -10,982,262.99 -84,989,699.47 其中:1. 基金 申购款 57,313,715.66 8,486,440.41 65,800,156.07 2. 基金赎回 款 -131,321,152.14 -19,468,703.40 -150,789,855.54 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 47,088,298.82 7,339,428.99 54,427,727.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 林培 富______














______ 刁俊东______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)( 以下简称“ 本基金”) 是 由 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资基金( 以下 简称 “ 原基 金 ”) 根据 《 长盛同 丰分 级债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 的有关 规 定 变长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 21 页 共 53 页


更 运 作 模 式 后 而 来 。 原 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可 [2012]1543 号 《关于核准长盛同丰分级债券型证券投资基金募集的批复》 核准, 由长盛基金管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《长 盛同丰 分级 债券型 证券 投资基 金 基 金 合 同》负 责公 开募集 。原 基金为 契约 型开放 式基 金,存 续期 限不定 ,首 次设立 募集 不包括 认 购 资 金 利 息 共募 集 1,996,890,217.99 元 ,业 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务所 有限 公 司普 华永 道 中天 验字 (2012) 第534 号验资报告 予以验证。 经向中国证监会备案, 《长盛同丰分级债券型证券投资基金基 金合同》于 2012 年 12 月 27 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,997,372,126.07 份 基 金 份 额( 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类份额( 以下简称 “ 长盛同 丰 A”)1,350,433,974.59 份 , 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 B 类 份 额( 以 下 简 称 “ 长 盛 同 丰 B”)646,938,151.48 份,其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 481,908.08 份基金份额( 长 盛 同 丰 A 为 164,633.60 份,长盛同丰 B 为317,274.48 份) 。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 《长 盛同丰分级债券型证券投资基金基金合同》(以下 简称 “基金合同”) 和 《 长盛同丰分级债券型证券投资基金招募说明书》 ( 以下简称 “ 招募说明书”) 的有关规定,基金合同生效后 18 个 月内( 含 18 个月) 为基金 分级运作期;基金分级运作期届满, 基金名称变更为 “长盛同丰债券型证券投资基金 (LOF)” , 运作方式转为上市开放式 基金(LOF) 。 长盛同丰 A 在基金合同生效后每满 6 个月开放一 次,接受投资者在场外的申购与赎回;长盛 同丰 B 的封 闭期为自基金合同生效之日起至 18 个月后对应日止, 如该对应日为非工作日, 则顺延 至下一个工作日。在长盛同丰 B 的 封闭期内,长盛同丰 B 可上市交易,但不接受申购赎回。经深 圳证券交易所( 以下简称 “深交所”) 深证上字[2013]63 号文 核准,长盛同丰 B 基金 份额于 2013 年 2 月26 日 在深交所挂牌交易。 对于托管在场外的长盛同丰 B 份额, 基金 份额持有人在符合相关 办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可 上市流通。 长盛同丰 A 于 每 次开 放日 进 行定 期基 金 份额 折算 , 折算 时长 盛 同 丰 A 基 金 份额 净值 调 整为 1.000 元, 基金份额持有人持有的长盛同丰 A 份额数按折算比例相应增减。原基金净资产优先分 配予长盛同丰 A 的本金 及约定应得收益,剩余净资产分配予长盛同丰 B 。在基金分 级运作期内, 长盛同丰 A 根据基金合同的规定获取约定收益, 约定年化基准收益率为 4.25% 。 基 金合同生效后, 基金管理人在长盛同丰 A 的开放日计算长盛同丰 A 的基金份额参考净值,在长盛同丰 B 的封闭期 届满日分别计算长盛同丰 A 与长盛 同丰 B 的基 金份额参考净值。基金管理人在基金资 产净值计算 的基础上,采用“虚拟清算”原则计算并公告长盛同丰 A 和长盛同丰 B 的基金份额 参考净值。 本基金转换基准日为 2014 年 6 月 27 日。在转换基准日日终,长盛同丰 A 、长盛同丰 B 的基 金份额以各自的基金份额净值为基准转换为本基金的基金份额。


长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 22 页 共 53 页


经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2014] 第 233 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 118,613,944.00 份基金份 额于 2014 年7 月11 日在 深交所挂牌交易, 并于同日开放申购、 赎回以 及转托 管业 务。对 于托 管在场 外的 本基金 基金 份额, 基金 份额持 有人 在符合 相关 办理条 件 的 前 提 下 ,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 同丰 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同》的有 关规定 ,本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ,包括 国内 依法发 行上 市的国 债 、 央 行 票据、 地方 政府债 、金 融债、 公司 债、企 业债 、可分 离交 易可转 债的 纯债部 分、 债券回 购 、 次 级 债、短 期融 资券、 资产 支持证 券、 中期票 据、 银行存 款等 固定收 益类 金融工 具以 及法律 法 规 或 中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产, 也不参 与一 级市场 新股 申购和 新股 增发, 可转 换债券 仅投 资二级 市场 可分离 交易 可转债 的 纯 债 部 分 。本 基金投 资组 合中: 固定 收益类 金融 工具的 资产 占基金 资产 的比例 不低 于 80% ,持有 现 金 和 到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为: 中债综合指 数( 全价) 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 丰债券型证券投资基金 (LOF) 基金合 同》 和中国证 监会、 中国基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2017 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月30 日的 财务状况以及2017 年1 月1 日至6 月30 日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有 关信息。 6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 23 页 共 53 页


6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于 全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试 点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2017]2 号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号文 《关于资管 产 品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起, 金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利 息收入及其他收入 , 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 47,170,163.22 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 24 页 共 53 页


合计: 47,170,163.22 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 11,311,901.55 11,273,548.00 -38,353.55 银行间市场 9,396.40 8,962.20 -434.20 合计 11,321,297.95 11,282,510.20 -38,787.75 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,321,297.95 11,282,510.20 -38,787.75 6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金本报告期未持有衍生金融资产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 40,000,000.00 - 合计 40,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 注:本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 25 页 共 53 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 119.17 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 167.13 应收债券利息 249,220.83 应收买 入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.90 合计 249,508.03 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 938.85 合计 938.85 6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 26 页 共 53 页


应付赎回费 - 其他 4,914.00 预提费用 104,136.54 合计 109,050.54 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 41,822,547.70 42,669,946.81 本期申购 83,339,258.43 84,955,264.86 本期赎回( 以"-" 号填列) -77,340,345.36 -78,863,983.59 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期 末 47,821,460.77 48,761,228.08 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,344,140.03 483,132.44 6,827,272.47 本期利润 352,435.38 -174,155.34 178,280.04 本期基金份额交易 产生的变动数 1,086,913.88 94,635.04 1,181,548.92 其中:基金申购款 13,396,534.47 809,076.57 14,205,611.04 基金赎回款 -12,309,620.59 -714,441.53 -13,024,062.12 本期已分配利润 - - - 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 27 页 共 53 页


本期末 7,783,489.29 403,612.14 8,187,101.43 6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 13,611.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,773.99 其他 66.78 合计 16,452.20 6.4.7.12 股 票 投 资 收益 注:本基金本报告期未取得股票投资收益。 6.4.7.13 债 券 投 资 收益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券到期兑付)差价收入 -125,106.58 合计 -125,106.58 6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 48,316,500.23 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 47,394,809.35 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 28 页 共 53 页


成本总额 减:应收利息总额 1,046,797.46 买卖债券差价收入 -125,106.58 6.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 卖出资产支持证券成交总额 1,819,392.37 减:卖出资产支持证券成本总额 1,780,975.71 减:应收利息总额 40,392.37 资产支持证券投资收益 -1,975.71 6.4.7.14 衍 生 工 具 收益 注:本基金本报告期未取得衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 注:本基金本报告期未取得股利收益。 6.4.7.16 公允价值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 -174,155.34 —— 股票投资 - —— 债券投资 -172,131.05 —— 资产支持证券投资 -2,024.29 —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 29 页 共 53 页


合计 -174,155.34 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 9,813.24 基金转换费收入 - 合计 9,813.24 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 97.12 银行间市场交易费用 677.35 合计 774.47 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 44,630.98 银行划款费用 3,245.29 账户维护费 18,000.00 上市年费 29,752.78 其他费用 600.00 合计 125,981.83 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 30 页 共 53 页


6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“ 国元证券 ”) 基金管理人的股 东、基金销售机构 6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 124,077.82 364,544.42 其中: 支付销售机构的客 户维护费 14,075.14 22,883.71 注 : 支付 基金 管 理人 长盛 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.70% 的年 费率计 提,逐日累长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 31 页 共 53 页


计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 x0.70% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 35,450.74 104,155.59 注 : 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支 付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 x 0.20% / 当年 天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国银行 11,036.56 长盛基金 27,131.35 国元证券 130.16 合计 38,298.07 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国银行 12,914.98 长盛基金 53,725.42 国元证券 128.24 合计 66,768.64 注 : 支付 基金 销 售机 构的 销 售服 务费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.30% 的年 费 率计 提, 逐 日累计至每 月月底,按月支付给长盛基金,再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 32 页 共 53 页


日销售服务费=前一日基金资产净值 X0.30%/ 当年天数。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本 基金 于本报 告期 及上年 度可 比期间 内均 未与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回 购 ) 交易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 47,170,163.22 13,611.43 22,209,173.48 35,512.80 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利 润 分 配 情况 注:本基金本期无利润分配事项。 6.4.12 期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末 持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 33 页 共 53 页


6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金是 一只 进 行主 动投 资 的债 券型 证 券投 资基 金 ,属 于低 风 险品 种。 本 基金 的投 资范围为 固定收 益类 金融工 具。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包 括 信用 风险、 流动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 争取将 以 上 风 险 控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配” 的风险 收益 目标。 基金 管理人 通过 分析影 响债 券市场 的各 类要素 ,进 行积极 主动 的投资 管 理 , 追 求基金资产的稳定增值,以最大程度上取得超越业绩比较基准的收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、 由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级 风险管 理架 构体系 。本 基金 的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会, 负责制 定 风 险 管 理的宏 观政 策,审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等;在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会, 讨 论 和 制 定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施; 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与 风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款 存放在 本基 金的托 管行 中国银 行, 因而与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易 所 进 行长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 34 页 共 53 页


的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ,违约 风 险 可 能 性很小。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA 1,210,100.20 3,744,567.00 AAA 以下 5,817,551.70 19,167,796.30 未评级 4,254,858.30 21,123,479.80 合计 11,282,510.20 44,035,843.10 注:未评级部分为国债和政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来 自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 35 页 共 53 页


基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管 理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证 券可在银行间同业市场交易, 其余在证券 交易所上市, 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产 流通暂 时受 限制不 能自 由转让 的情 况外, 其余 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外, 本基金 可 通 过 卖 出回购 金融 资产方 式 借 入短期 资金 应对流 动性 需求, 其上 限一般 不超 过基金 持有 的债券 投 资 的 公 允价值。 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合 约到期现金流量(2016 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生 波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 47,170,163.22 - - - 47,170,163.22 结算备付金 412,521.60 - - - 412,521.60 存出保证金 2,364.57 - - - 2,364.57 交易性金融资产 4,116,926.30 5,873,339.90 1,292,244.00 - 11,282,510.20 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 36 页 共 53 页


买入返售金融资产 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00 应收利息 - - - 249,508.03 249,508.03 资产总计 91,701,975.69 5,873,339.90 1,292,244.00 249,508.03 99,117,067.62 负债








应付证券清算款 - - - 41,901,186.06 41,901,186.06 应付赎回款 - - - 101,264.32 101,264.32 应付管理人报酬 - - - 7,117.86 7,117.86 应付托管费 - - - 2,033.65 2,033.65 应付销售服务费 - - - 3,050.54 3,050.54 应付交易费用 - - - 938.85 938.85 应付利息 - - - -790.71 -790.71 应交税费 - - - 44,887.00 44,887.00 其他负债 - - - 109,050.54 109,050.54 负债总计 - - - 42,168,738.11 42,168,738.11 利率敏感度缺口 91,701,975.69 5,873,339.90 1,292,244.00 -41,919,230.08 56,948,329.51 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,912,013.75 - - - 3,912,013.75 结算备付金 711,865.08 - - - 711,865.08 存出保证金 3,036.09 - - - 3,036.09 交易性金融资产 4,924,779.80 37,919,643.30 1,191,420.00 - 44,035,843.10 应收证券清算款 - - - 30,339.20 30,339.20 应收利息 - - - 1,075,543.85 1,075,543.85 其他资产 - - - - - 资产总计 9,551,694.72 37,919,643.30 1,191,420.00 1,105,883.05 49,768,641.07 负债








应付赎回款 - - - 125,890.80 125,890.80 应付管理人报酬 - - - 29,338.15 29,338.15 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 37 页 共 53 页


应付托管费 - - - 8,382.35 8,382.35 应付销售服务费 - - - 12,573.49 12,573.49 应付交易费用 - - - 350.00 350.00 应交税费 - - - 44,887.00 44,887.00 其他负债 - - - 50,000.00 50,000.00 负债总计 - - - 271,421.79 271,421.79 利率敏感度缺口 9,551,694.72 37,919,643.30 1,191,420.00 834,461.26 49,497,219.28 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量 保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017 年6 月30 日 ) 上年度末( 2016 年 12 月31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 56,318.25 138,937.91 市场利率上升 25 个 基点 -56,318.25 -138,937.91


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 38 页 共 53 页


(a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 11,282,510.20 元, 无属于第一层次及第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日: 第二层次 44,035,843.10 元,无属于第一层次及第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开 发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 39 页 共 53 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 11,282,510.20 11.38 其中:债券 11,282,510.20 11.38








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 40,000,000.00 40.36 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 47,582,684.82 48.01 7 其他各项资产 251,872.60 0.25 8 合计 99,117,067.62 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 注:本基金 本报告期末未持有股票。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 40 页 共 53 页


7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,254,858.30 7.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 7,027,651.90 12.34 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,282,510.20 19.81 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 010107 21 国债⑺ 29,550 3,030,648.00 5.32 2 010303 03 国债⑶ 11,400 1,123,584.00 1.97 3 122096 11 健康元 10,000 1,028,100.00 1.81 4 122846 11 渝富债 10,000 1,011,100.00 1.78 5 112148 12 光电债 10,000 1,004,200.00 1.76 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 41 页 共 53 页


7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投 资 组 合 报告 附 注 7.11.1


本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2


本基金本报告期末未持有股票。 7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,364.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 249,508.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 251,872.60 7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 42 页 共 53 页


7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 43 页 共 53 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 413 115,790.46 1,241,623.00 2.60% 46,579,837.77 97.40% 注:以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 上海鼎锋资产管理有限公司 -鼎锋成长 23 期证券投资 基金 808,000.00 18.68% 2 毛裕康 629,722.00 14.56% 3 徐梅英 629,722.00 14.56% 4 深圳市财富宸红一号股权投 资合伙企业(有限合伙) 420,875.00 9.73% 5 徐子恩 419,815.00 9.71% 6 王明翠 251,889.00 5.82% 7 谢梦涛 209,907.00 4.85% 8 罗琳 167,926.00 3.88% 9 吕娜 125,944.00 2.91% 10 陈旭 107,000.00 2.47% 11 洪嘉康 83,963.00 1.94% 注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 44 页 共 53 页


基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 0.84 0.0000% 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 45 页 共 53 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年 12 月 27 日 )基金份 额总额 1,997,372,126.07 本报告期期初基金份额总额 41,822,547.70 本报告期基金总申购份额 83,339,258.43 减: 本报告期 基金总赎回份额 77,340,345.36 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 47,821,460.77


长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 46 页 共 53 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由于任期届满,高新不再担任公司董事长,周放生不再担任公司独立董事。 根据公司 2016 年度股东会 议决议,选举林培富为公司董事,选举张良庆为公司独立董事。 根据公司第七届董事会第一次会议决议,选举周兵担任公司董事长。 根据公司第七届董事会第二次会议决议, 聘任林培富担任公司总经理, 周兵不再 担任公司总 经理,同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司高级管理人员变更,已于 2017 年3 月30 日向中国证 监会北京监管局报备。 10.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。








10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期基金投资策略没有改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基金未更换会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 47 页 共 53 页


券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 中金国际 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 48 页 共 53 页


中信证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 19,460,221.11 86.42% 416,700,000.00 99.10% - - 德邦证券 - - - - - - 国信证券 3,058,408.44 13.58% 3,800,000.00 0.90% - - 东北证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中金国际 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 49 页 共 53 页


东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告 后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延 期一年。 3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 50 页 共 53 页


4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2 )本基金 报告期内停止租用交易 单元情况: 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 五矿证券 深圳 1 2 日信证券 深圳 1 10.8 其 他 重 大 事件 除上述事项之外, 均已作 为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报告 《上海证 券报》 与本 公司网站 2017 年 6 月29 日 2 长盛同丰债券型证券投资基金(lof )招募说 明书(更新)摘要 同上 2017 年 4 月27 日 3 长盛同丰债券型证券投资基金(lof )招募说 明书(更新) 同上 2017 年 4 月22 日 4 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交 通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投 资手续费率优惠活动的公告 同上 2017 年 4 月22 日 5 长盛基金管理有限公司关于增加蛋卷基金为 旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公 告 同上 2017 年 3 月28 日 6 长盛基金管理有限公司关于增 加济安财富为 旗下部分基金销售机构及参加费率优惠活动 的公告 同上 2017 年 3 月28 日 7 长盛基金管理有限公司关于增加北京乐融多 源投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机 构并开通定投业务及转换业务的公告 同上 2017 年 3 月28 日 8 长盛基金管理有限公司关于增加肯特瑞财富 为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的 同上 2017 年 3 月27 日 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 51 页 共 53 页


公告 9 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)2016 年度 报告 同上 2017 年 3 月27 日 10 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)2016 年度 报告摘要 同上 2017 年 3 月24 日 11 长盛基金管理有限公司高级管理人员董事长 变更的公告 同上 2017 年 3 月21 日 12 长盛基金管理有限公司高级管理人员副总经 理变更的公告 同上 2017 年 3 月21 日 13 长盛基金管理有限公司高级管理人员总经理 变更的公告 同上 2017 年 3 月21 日 14 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 1 季度报告 同上 2017 年 2 月23 日 15 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交 通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投 资手续费率优惠活动的公告 同上 2017 年 1 月25 日 16 长盛基金管理有限公司关于 《深圳证券交易所 分级基金业务管理指引》 和 《上海证券交易所 分级基金业务管理指引》 实施的风险提示公告 同上 2017 年 1 月25 日 17 长盛基金管理有限公司旗下部分基金增加基 煜销售并开通基金转换业务的公告 同上 2017 年 1 月21 日 长盛同丰债券(LOF )2017 年半年度报告 第 52 页 共 53 页


§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基 金情况 序号 持有基金 份 额比例 达到或者 超 过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机构 1 20170101~20170411 27,002,700.27 - 27,002,700.27 - - 产品特有 风 险 本基金本 报 告期存在 单 一投资者 持 有基金份 额 比例超过 20%的情况, 当 该基金份 额 持有人大 量 赎 回 本 基 金 时 , 可 能 导 致 的 风 险 包 括 : 巨 额 赎 回 风 险 、 流 动 性 风 险 、 基 金 资 产 净 值 持 续 低 于 5000 万元的风 险 、 基金份额 净值大幅 波 动风险以 及 基金收益 水 平波动风 险 。 本基金管 理人将对 申 购 赎 回进行审 慎 的应对, 保 护中小投 资 者利益。 11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 本基金本报告期内无影响投资者决 策的其他重要信息。





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§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、 《长盛同 丰分级债券型证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《长盛同 丰分级债券型证券投资基金托管协议》 ; 4 、 《长盛同 丰分级债券型证券投资基金招募说明书》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投 资者 可到基 金管 理人的 办公 地址和/ 或基 金托管 人的 住所和/ 或基 金管理 人互 联网站 免 费 查 阅备 查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 24 日