大成恒生综合中小型股指数证券投资基金
（QDII-LOF ）
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 24 日 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合 同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 境外资产 托管人 .......................................................................................................................... 7
2.5 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.6 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 境外投资 顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.5 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.6 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 40
7.2 期末在各 个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 40
7.3 期末按行 业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 41
7.4 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 ........................................ 41
7.5 报告期内 权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 67
7.6 期末按债 券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 69
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 69
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 69
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 69
7.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 69
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 70
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 71
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 71
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 71
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 71
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 71
§9 开 放 式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 73
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 74
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 74
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 74
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 74
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 74
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 74
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 74
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 75
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 76 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 80
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 80
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 80
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 81
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 81
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 81
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 81
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金 （QDII-LOF ）
基金简称 大成恒生综合中小型股指数
场内简称 恒生中小
基金主代码 160922
交易代码 160922
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 117,497,386.45 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市 日期 2016 年 12 月 12 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基
金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。 但在因特殊情况 （如股票停牌、
流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，或者
因为法律法规的限制无法投资某只股票时， 基金管理
人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，
以达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期 存款
利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基
金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责 人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务 电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮 政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 境 外 资 产托管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 JPMorgan Chase & Co.
中文 摩根大通银行
2.5 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.6 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算 有限责任公司
北京市西城区金融大街27 号投资广
场 23 层
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,539,961.45
本期利润 7,419,416.84
加权平均基金份额本期利润 0.0494
本期加权平均净值利润率 4.79%
本期基金份额净值增长率 3.59%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 1,873,378.28
期末可供分配基金份额利润 0.0159
期末基金资产净值 121,962,631.60
期末基金份额净值 1.038
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 3.80%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额， 不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
0.10% 0.61% 0.96% 0.57% -0.86% 0.04%
过去三
个月
-0.48% 0.59% 1.34% 0.61% -1.82% -0.02%
过去六
个月
3.59% 0.56% 11.99% 0.67% -8.40% -0.11%
自基金 3.80% 0.52% 6.41% 0.69% -2.61% -0.17% 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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合同生
效起至
今
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的约定。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理，还具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。 截至 2017 年6 月30 日， 本基金管理人共管理 5 只ETF 及 1 只ETF 联接基金，4 只 QDII 基金
及 74 只开放 式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
冉凌浩先
生
本基金基
金经理
2016 年12 月
2 日
- 14 年
金融学硕士。2003 年 4
月至 2004 年6 月就职
于国信证券研究部， 任
研究员； 2004 年 6 月至
2005 年 9 月 就职于华
西证券研究部， 任高级
研究员； 2005 年 9 月加
入大成基金管理有限
公司，历任金融工程
师、 境外市场研究员及
基金经理助理。2011
年 8 月26 日 起担任大
成标普500 等 权重指数
型证券投资基金基金
经理。2014 年 11 月 13
日起担任大成纳斯达
克100 指数证 券投资基
金基金经理。2016 年
12 月 2 日起 担任大成
恒生综合中小型股指
数基金(QDII-LOF)基
金经理。2016 年12 月
29 日起担任 大成海外
中国机会混合型证券
投资基金（LOF ）基金
经理。 具有基金从业资
格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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4.2 境 外 投 资顾问 为 本 基金提 供 投 资建议 的 主 要成员 简 介
本基金本报告期内无境外投资顾问。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律 法 规及基 金 合
同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定，以 取信 于市场 、取 信于社 会投 资公众 为 宗 旨 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.4.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及 债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 4 笔 同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间 存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形； 主动投资组合间债券交易存在 6 笔同 日反向交易， 原
因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.5.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2017 年上半 年， 国际宏观经济状况运行较为平稳。 从全球经济来看， 美国仍然处于经济增长大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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周期的进程之中，欧洲、日本及主要新兴市场国家的宏观经济也都有 正常的正增长。
香 港 股票 市场 在 上半 年出 现 了显 著的 上 涨， 这是 因 为香 港股 票 市场 走势 主 要是 由基 本面及企
业盈利 推动 。由于 以中 国大陆 业务 为主的 上市 公司占 港股 七成以 上的 市值， 且中 国大陆 宏 观 经 济
增长有 望在 新的平 衡区 间内实 现增 长，因 此港 股企业 盈利 预计将 在持 续两年 的下 跌之后 迎 来 新 的
增长。 而港股的主要投资者都看到了此趋势， 新增资金不断涌入港股， 使港股出 现了显著的上涨 。
对 于 大部 分专 注 中国 大陆 公 司的 投资 者 而言 ，港 股 的基 本面 正 在逐 步改 善 ，上 市公 司盈利在
稳步反弹，同时配置需求有望持续推动南向资金流入，而港股的风险回报率仍然远好于 A 股 。
本 基 金跟 踪恒 生 综合 中小 型 指数 ，标 的 指数 能够 代 表香 港中 小 型股 票的 整 体表 现。 同时，标
的指数的行业分布更为均匀， 更侧重于消费 （含医药） 行业， 并对 IT 行业也有较好的覆盖， 是 新
经济的代表。
本基金在一季度逐步择机建仓，在一季度末已经将仓位提升至符合基金合同要求的水平。
4.5.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.038 元； 本报告期基金份额净值增长率为 3.59% ，业绩
比较基准收益率为 11.99%。
4.6 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
在 香 港股 票市 场 经历 了显 著 上涨 及二 季 度后 期出 现 的小 幅盘 整 后， 我们 认 为港 股的 投资价值
依然显著，主要原因有以下几点：
（1 ）低估值
香港股票市场估值水平位居全球主要市场较低水平，不仅大幅低于 A 股主要指数，也低于美
国等成熟市场，还低于亚太地区其他主要股票市场，是价值投资的最佳标的之一。
（2 ）宏观经 济平稳增长
香 港 股票 市场 的 涨跌 依赖 宏 观经 济的 变 动。 未来 两 年全 球经 济 增速 预计 将 稳步 增长 ，同时中
国大陆 经济 转入新 常态 ，未来 或还 会保持 稳健 的中高 速经 济增长 ，这 将会为 港股 带来较 好 的 利 润
增长。
（3 ）企业盈 利预期稳健增长
香港股票市场的涨跌严重依赖上市企业的盈利变动。 过往两 年港股上 市公司盈利出现了衰退，
所以港 股整 体没有 上涨 。但未 来两 年，全 球及 中国大 陆经 济增长 会推 动港股 上市 公司盈 利 增 长 。
来自彭 博的 一致预 期显 示，未 来两 年港股 盈利 增速由 负转 正，且 年平 均增速 高达 两位数 左 右 的 水大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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平，这有望推动港股出现稳健上涨趋势。
但 是 ，由 于以 中 国大 陆业 务 为主 的上 市 公司 占港 股 七成 以上 的 市值 ，同 时 中国 大陆 还是有一
定的经 济风 险隐患 因素 ，其中 最主 要的是 整体 金融杠 杆率 较高因 素以 及房地 产风 险因素 等 等 ， 因
此这些经济风险可能会造成港股市场的波动。
本 基 金为 被动 型 指数 基金 ， 其投 资目 标 就是 要复 制 指数 的收 益 率。 本基 金 将坚 持被 动型的 指
数化投资理念， 持续实施高效的组合管理策略、 交易策略及风险控制方法， 以期 更好地跟踪指数 ，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名
投资组合经理 。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和社 保基 金 及机 构投 资 部负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值
测算或 者调 整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监 察 稽 核
部负责 审 核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理 人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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同业市 场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.9 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情 况声明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计 核
算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管人 认为, 大成 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、 基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,832,314.04 70,236,952.03
结算备付金
- 8,741,811.47
存出保证金
- 1,994,025.33
交易性金融资产 6.4.7.2 115,129,542.47 39,070,978.56
其中：股票投资
115,129,542.47 39,070,978.56
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,000,000.00
应收证券清算款
1,046,096.99 25,022,891.94
应收利息 6.4.7.5 1,619.89 27,435.82
应收股利
821,769.73 6,361.50
应收申购款
3,595.83 111,224.27
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
125,834,938.95 245,211,680.92
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 8,741,818.08
应付赎回款
3,375,560.40 5,532,061.25
应付管理人报酬
105,216.85 306,390.78
应付托管费
26,304.22 76,597.68
应付销售服务费
应付交易费用 6.4.7.7 110,860.77 31,577.81 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 254,365.11 33,105.05
负债合计
3,872,307.35 14,721,550.65
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 117,497,386.45 229,969,061.64
未分配利润 6.4.7.10 4,465,245.15 521,068.63
所有者权益合计
121,962,631.60 230,490,130.27
负债和所有者权益总计
125,834,938.95 245,211,680.92
注： 报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 1.0380 元 ， 基金份额 总额 117,497,386.45 份。
6.2 利润表
公告主体： 大成恒生综合中小型股指 数证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月 30 日
一、收入
8,851,309.14
1. 利息收入
547,321.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 119,285.68
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
428,036.16
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
2,323,023.46
其中：股票投 资收益 6.4.7.12 812,370.54
基金 投资收益 6.4.7.13 -
债券投资收益 6.4.7.14 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 1,510,652.92
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填列） 6.4.7.18 5,879,455.39
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
-86,064.57
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.19 187,573.02
减： 二 、费用
1,431,892.30
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 775,795.43 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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2 ．托管费 6.4.10.2.2 193,948.88
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.20 228,930.06
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.21 233,217.93
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ）
7,419,416.84
减：所得税费用
-
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列）
7,419,416.84
注：本基金合同生效日为 2016 年 12 月 2 日，截 止报告期末本报告期的财务报表及报表附注均无
同期对比数据。
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
229,969,061.64 521,068.63 230,490,130.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 7,419,416.84 7,419,416.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-112,471,675.19 -3,475,240.32 -115,946,915.51
其中：1. 基金 申购款 32,469,348.40 1,637,794.30 34,107,142.70
2. 基金赎回 款 -144,941,023.59 -5,113,034.62 -150,054,058.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
117,497,386.45 4,465,245.15 121,962,631.60
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基 本情况
大 成 恒生 综合 中 小型 股指 数 证券 投资 基 金（QDII-LOF ）( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证 券 监
督管理委员会 ( 以下简 称 “中国证监会 ”) 证监 许可[2015]第 2047 号《 关于准予大成恒生综合中
小 型 股指 数证 券 投资 基金 （QDII-LOF ）注 册的 批复 》 以及 中国 证 监会 证券 基 金机 构监 管部机构部
函[2016]1651 号 《关于大 成恒生综合中小型股指数证券投资基金 （QDII-LOF ） 延期募集备案的回
函》核 准， 由大成 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《大成 恒 生 综 合
中 小 型股 指数 证 券投 资基 金 （QDII-LOF ）基 金合同 》 负责 公开 募 集。 本基 金 为契 约型 开 放式，存
续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 788,161,803.26 元， 业 经普华永道大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2016) 第 1578 号验资报告 予以验证。经向中国证
监会备案， 《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金 （QDII-LOF ） 基金合同》 于 2016 年12 月 2
日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 788,370,205.40 份基金份 额， 其中认购资金利息
折合 208,402.14 份基金份 额。 本基金的基金管理人为大成基金管理有 限公司 ， 基金托管人为中国
农业银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境 内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和 《 大成 恒生 综 合中 小型 股 指数 证券 投 资基 金（QDII-LOF ） 基 金合 同》 的 有关 规定 ， 本基金的投
资范围 为本 基金主 要投 资于标 的指 数成份 股、 备选成 份股 ，也可 以投 资于以 标的 指数为 跟 踪 标 的
的公募基金、 上市交易型基金、 结构性产品等。 本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制 （以
下简称 “沪 港通 ” ）投 资于沪 港通 允许买 卖的 规定范 围内 的香港 联合 交易所 上市 的股票 。 本 基 金
还可以投 资 于全球 证券 市场中 具有 良好流 动性 的其他 金融 工具， 包括 在证券 交易 市场挂 牌 的 普 通
股、 优先股、 存托凭证， 固定收益类证券 （含中期票据） 、 银 行存款、 现金等货币市场工具、 权证、
股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 本基 金投资于标的指数成份股、
备 选成 份股的 比例 不低于 非现 金基金 资产 的 80% ， 投资 于以标 的指 数为跟 踪标 的的公募基 金 、 上
市 交易 型基金 、结 构性产 品的 比例不 超过 基金资 产净 值 的 10% ； 每个 交易 日日 终在扣除股 指 期 货
合约需 缴纳 的交易 保证 金后， 保持 现金或 者到 期日在 一年 以内的 政府 债券的 比例 不低于 基 金 资 产
净 值的5%。 本基金的业绩比较基准为： 恒生综合中小型股指数收益率 ×95%+ 人民 币活期存款利率
（税后） ×5%。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成恒 生综合中小型股指数证
券投资基金（QDII-LOF ）基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间 财务报表 符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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日止期间 的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计政策 和 会 计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日止期 间。
6.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允 价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 按照 公 允价 值进 行 后续 计量 ；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以 终止确认： (1) 收取该金融 资产现 金流量的合同权利终止 ；
(2) 该金融资 产已转移， 且本基金将金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者
(3) 该金融资 产已转移， 虽 然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场 交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照 实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
6.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2)交 易双方准备按净额结算时， 金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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购和赎回引起的实收基金变动分别于 基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损 益 平 准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 股票 交 易所 在地 适 用的 预缴 所 得税 后的 净额确认
为投资收 益。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；处置 时其 处置价 格与 初始确 认金 额之间 的差 额确认 为投 资收益 ，其 中包括 从 公 允 价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费 用 的 确认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金 的 收益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外 币 货币 性项 目 ，于 估值 日 采用 估值 日 的即 期汇 率 折算 为人 民 币， 所产 生 的折 算差 额直接计
入汇兑 损益 科目。 以公 允价值 计量 的外币 非货 币性项 目， 于估值 日采 用估值 日的 即期汇 率 折 算 为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其 他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计
本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《 关
于 全 面推 开营 业 税改 征增 值 税试 点的 通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确 全面 推开营改增
试 点 金融 业有 关 政策 的通 知 》 、财 税[2016]70 号《 关 于金 融机 构 同业 往来 等 增值 税政 策的补充通
知》及其他相关境内外税务法规和实务 操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征 收营业税。
自 2016 年5 月 1 日起， 金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对金融同业往来利息收入亦免征增
值税 。
(2) 目前基金 取得的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增值税( 自 2016 年 5
月 1 日起) 且 暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金 取得的源自境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或地
区税收 法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 8,832,314.04
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 8,832,314.04
6.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 109,651,458.77 115,129,542.47 5,478,083.70 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 109,651,458.77 115,129,542.47 5,478,083.70
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 1,619.89
应 收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 1,619.89
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 110,860.77
银行间市场应付交易费用 -
合计 110,860.77
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付 指数授权费 43,287.41
应付赎回费 12,721.61
预提费用 198,356.09
合计 254,365.11
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 229,969,061.64 229,969,061.64
本期申购 32,469,348.40 32,469,348.40
本期赎回( 以"-" 号填列) -144,941,023.59 -144,941,023.59
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 117,497,386.45 117,497,386.45
6.4.7.10 未 分 配 利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 849,386.08 -328,317.45 521,068.63
本期利润 1,539,961.45 5,879,455.39 7,419,416.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-515,969.25 -2,959,271.07 -3,475,240.32
其中：基金申购款 92,083.57 1,545,710.73 1,637,794.30 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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基金赎回款 -608,052.82 -4,504,981.80 -5,113,034.62
本期已分配利润 - - -
本期末 1,873,378.28 2,591,866.87 4,465,245.15
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 95,024.34
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 20,936.99
其他 3,324.35
合计 119,285.68
6.4.7.12 股 票 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 19,375,149.93
减： 卖出股票成本总额 18,562,779.39
买卖 股票差价收入 812,370.54
6.4.7.13 基 金 投 资收益
本报告期内本基金无基金投资收益。
6.4.7.14 债 券 投 资收益
本报告期内本基金无债券投资收益。
6.4.7.15 贵 金 属 投资收 益
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍 生 工 具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,510,652.92
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,510,652.92
6.4.7.18 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 5,879,455.39
—— 股票投资 5,879,455.39
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 5,879,455.39
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回 费收入 187,573.02
合计 187,573.02
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费 不低于赎回费总额的 25% 归入基金 资产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所 市场交易费用 228,930.06 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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银行间 市场交易费用 -
合计 228,930.06
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 3,830.09
上市费 29,752.78
指数授权费 31,031.75
合计 233,217.93
6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行 境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大成国
际”)
基金管理人的子公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 基金管理人的合营企业 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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资本”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 99,103,714.74 91.10%
6.4.10.1.2 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
光大证券 79,282.96 90.85% 110,860.77 100.00%
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 775,795.43
其中：支付销售机构的客户维护费 322,011.16
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 193,948.88
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
期末余额 当期 利息收入
中国农业银行 6,985,558.67 95,024.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配情况
本基金本报告期内无利润分配。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金为 指数 型 基金 ，跟 踪 标的 指数 市 场表 现， 目 标为 获取 市 场平 均收 益 ，属 于中 高风险品
种。本 基金 投资的 金融 工具主 要包 括股票 投资 、债券 投资 及权证 投资 等。本 基金 在日常 经 营 活 动
中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金 的 基 金
管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 使本 基金在 风 险 和 收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本 基金 的基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 由高 层监 控( 合规 与风 险管理
委员会、 公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监察稽核部、 风险管理部) 、 部门互控、 岗位自控
构成的 风险 管理架 构体 系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 合规 与风险 管理 委员会 ， 对 公 司
整体运 营风 险进行 监督 ，监督 风险 控制措 施的 执行； 在管 理层层 面设 立投资 风险 控制委 员 会 ， 通
过定期 会议 讨论涉 及投 资风险 的重 大议题 ，形 成正式 决议 提交投 委会 ；在业 务操 作层面 ， 监 察 稽
核部履 行合 规控制 职责 ，通过 定期 、不定 期检 查内控 制度 的执行 情况 、对重 大风 险点以 专 项 稽 核
的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通 过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为 了 规避 信用 风 险， 本公 司 在交 易前 对 交易 对手 的 资信 状况 进 行充 分的 评 估。 本基 金的活期
银行存款存放在本基金的托管行 中 国银行及境外次托管行中银香港， 与 该等银行存款相关的信用
风险不 重大 。本基 金 在 交易所 进行 的交易 均通 过有资 格的 经纪商 进行 证券交 收和 款项清 算 ， 违 约
风险发生的可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种的 信用 等 级评 估来 控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资( 上年度 报告期末：同) 。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现的流动性风险， 本 基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的证 券市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
于 本 报告 期末 ， 本基 金所 承 担的 全部 金 融负 债的 合 约约 定到 期 日均 为一 个 月以 内， 可赎回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量 。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金 的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 应 收
申购款等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,832,314.04 - - - 8,832,314.04
交易性金融资产
- - - 115,129,542.47 115,129,542.47
应收证券清算款
- - - 1,046,096.99 1,046,096.99
应收股利
- - - 821,769.73 821,769.73
应收利息
- - - 1,619.89 1,619.89
应收申购款
8.95 - - 3,586.88 3,595.83
资产总计 8,832,322.99 - - 117,002,615.96 125,834,938.95
负债
应付赎回款 - - - 3,375,560.40 3,375,560.40
应付管理人报酬 - - - 105,216.85 105,216.85
应付托管费 - - - 26,304.22 26,304.22
应付交易费用 - - - 110,860.77 110,860.77
其他负债 - - - 254,365.11 254,365.11
负债总计 - - - 3,872,307.35 3,872,307.35
利率敏感度缺口 8,832,322.99 - - 113,130,308.61 121,962,631.60
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 36 页 共 81 页
2016 年 12 月 31 日
资产
银行存款 70,236,952.03 - - - 70,236,952.03
结算备付金 8,741,811.47 - - - 8,741,811.47
存出保证金 1,994,025.33 - - - 1,994,025.33
买入返售金融资产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
交易性金融资产 - - - 39,070,978.56 39,070,978.56
应收证券清算款 - - - 25,022,891.94 25,022,891.94
应收股利 - - - 6,361.50 6,361.50
应收利息 - - - 27,435.82 27,435.82
应收申购款 - - - 111,224.27 111,224.27
资产总计 180,972,788.83 - - 64,238,892.09 245,211,680.92
负债
应付证券清算款 - - - 8,741,818.08 8,741,818.08
应付赎回款 - - - 5,532,061.25 5,532,061.25
应付管理人报酬 - - - 306,390.78 306,390.78
应付托管费 - - - 76,597.68 76,597.68
应付交易费用 - - - 31,577.81 31,577.81
其他负债 - - - 33,105.05 33,105.05
负债总计 - - - 14,721,550.65 14,721,550.65
利率敏感度缺口 180,972,788.83 - - 49,517,341.44 230,490,130.27
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 本 报告 期末 ， 本基 金未 持 有交 易性 债 券投 资， 因 此市 场 利 率 的变 动对 于 本基 金资 产净值无
重大影响 ( 上年度报告期末：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金持有 以非 记账本 位币 人民币 计价 的资产 和负 债，因 此存 在相应 的外 汇风险 。本 基金管 理 人 每 日
对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇 风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 37 页 共 81 页
银行存款 - 1,846,755.37 - 1,846,755.37
交易性金融资产 - 6,757,402.94 - 6,757,402.94
应收股利 - 12,838.10 - 12,838.10
应收证券清算款 - 218,057.46 - 218,057.46
资产合计 - 8,835,053.87 - 8,835,053.87
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 8,835,053.87 - 8,835,053.87
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 - 4,472,550.00 - 4,472,550.00
应收股利 - 1,545.71 - 1,545.71
资产合计 - 4,474,095.71 - 4,474,095.71
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 4,474,095.71 - 4,474,095.71
6.4.13.4.2.2 外 汇 风 险的敏 感 性 分析
假设 除美元以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2017 年6 月30 日） 上年度末（2016 年12 月31 日）
美元相对人民币
升值5%
6,098,130.00 11,524,510.00
美元相对人民币
贬值5%
-6,098,130.00 -11,524,510.00
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格 风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 通过 严 格的 投资 纪 律约 束和 数 量化 风险 管 理手 段， 实 现基 金投 资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 于标 的指 数 成份 股、 备选成份大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 38 页 共 81 页
股 的比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ， 投资 于以 标的 指数为 跟踪 标的的 公募 基金、上市 交 易 型
基 金、 结构性 产品 的比例 不超 过基金 资产 净值的 10% ； 每个 交易 日日终 在扣 除股指 期货合 约 需缴
纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% 。此外， 本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 所持有 的证 券价格 实施 监控， 定期 运用多 种 定 量 方
法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 115,129,542.47 94.40 39,070,978.56 16.95
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产 －权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 115,129,542.47 94.40 39,070,978.56 16.95
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注 6.4.1) 以外的 其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
1.业绩比较 基准( 附注
6.4.1) 上升5%
4,600,000.00 520,000.00
2.业绩比较 基准( 附注
6.4.1) 下降5%
-4,600,000.00 -520,000.00
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 39 页 共 81 页
6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房
地产开 发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非
保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ，不 征收 增值税 ；(2) 纳税人 购 入
基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期，不 属于 金融商 品转 让；(3) 资管产 品 运
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 40 页 共 81 页
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 115,129,542.47 91.49
其中：普通股票 115,129,542.47 91.49
存托凭证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产信托凭证 - 0.00
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
其中：远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- 0.00
6 货币市场工具 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 8,832,314.04 7.02
8 其他各项资产 1,873,082.44 1.49
9 合计 125,834,938.95 100.00
注： 本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 107,787,459.53 元 ， 占期末基金资产净值
的比例为 88.38%。
7.2 期 末 在 各个国 家 （ 地区） 证 券 市场的 权 益 投资分 布
金额单位: 人 民币元
国家( 地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
香港 115,129,542.47 94.40
合计 115,129,542.47 94.40
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 41 页 共 81 页
7.3 期 末 按 行业分 类 的 权益投 资 组 合
7.3.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 权 益投资 组 合
金额单位: 人 民币元
行 业类别
公允价 值 占基金资产净值比列(%)
工业 21,178,429.23 17.36
消费者非必需品 18,385,736.92 15.07
信息技术 15,435,018.10 12.66
房地产 14,769,925.47 12.11
金融 14,258,687.93 11.69
基础材料 10,253,269.26 8.41
医疗保健 8,140,707.71 6.67
公用事业 5,463,565.07 4.48
消费者常用品 3,072,567.00 2.52
能源 2,275,043.98 1.87
电信服务 1,896,591.80 1.56
合计 115,129,542.47 94.40
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 权 益投资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.4 期末按公 允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 权 益 投资明 细
7.4.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 所有权 益投资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名称
( 中文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区）
数量( 股) 公允价值 占基
金资
产净
值比
列
(%)
1 SUNNY OPTICAL TECH
舜宇光学
科技
2382
HK
港
交
所
中国
香港
34,000 2,065,649.60 1.69
2 SINOPHARM GROUP 国药控股 1099 港 中国 56,000 1,715,704.26 1.41 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 42 页 共 81 页
CO-H HK 交
所
香港
3
ANHUI CONCH CEMENT
CO LTD-H
海螺水泥
914
HK
港
交
所
中国
香港
58,000 1,366,713.62 1.12
4
CITIC SECURITIES CO
LTD-H
中信证券
6030
HK
港
交
所
中国
香港
96,500 1,351,794.08 1.11
5
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
融创中国
1918
HK
港
交
所
中国
香港
91,000 1,288,965.35 1.06
6
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
新华保险
1336
HK
港
交
所
中国
香港
36,500 1,257,659.48 1.03
7 CRRC CORP LTD - H 中国中车
1766
HK
港
交
所
中国
香港
206,000 1,255,116.47 1.03
8 BYD CO LTD-H 比亚迪
1211
HK
港
交
所
中国
香港
30,000 1,247,201.04 1.02
9
GREAT WALL MOTOR
COMPANY-H
长城汽车
2333
HK
港
交
所
中国
香港
146,000 1,221,545.32 1.00
10
CHINA VANKE CO
LTD-H
万科
2202
HK
港
交
所
中国
香港
62,000 1,189,223.98 0.98
11
GUANGZHOU
AUTOMOBILE GROUP-H
广汽集团
2238
HK
港
交
所
中国
香港
98,000 1,165,269.39 0.96
12
ASM PACIFIC
TECHNOLOGY
ASM 太平
洋
522
HK
港
交
所
中国
香港
12,500 1,144,569.50 0.94
13
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
海螺创业
586
HK
港
交
所
中国
香港
85,000 1,054,956.76 0.86
14
GF SECURITIES CO
LTD-H
广发证券
1776
HK
港
交
所
中国
香港
76,200 1,037,004.70 0.85
15
DONGFENG MOTOR GRP
CO LTD-H
东风集团
股份
489
HK
港
交
所
中国
香港
128,000 1,025,395.40 0.84
16
CHINA RAILWAY GROUP
LTD-H
中国中铁
390
HK
港
交
所
中国
香港
188,000 1,003,489.10 0.82 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 43 页 共 81 页
17
HUATAI SECURITIES
CO LTD-H
华泰证券
6886
HK
港
交
所
中国
香港
77,000 1,002,447.60 0.82
18
CHINA GALAXY
SECURITIES CO-H
中国银河
6881
HK
港
交
所
中国
香港
165,000 1,002,447.60 0.82
19
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
中芯国际
981
HK
港
交
所
中国
香港
127,000 997,543.85 0.82
20
PEOPLES INSURANCE
CO GROU-H
中国人民
保险集团
1339
HK
港
交
所
中国
香港
349,000 993,525.38 0.81
21 MINTH GROUP LTD 敏实集团
425
HK
港
交
所
中国
香港
34,000 976,757.17 0.80
22 MEITU INC 美图公司
1357
HK
港
交
所
中国
香港
129,500 955,362.94 0.78
23 CGN POWER CO LTD-H
中广核电
力
1816
HK
港
交
所
中国
香港
501,000 947,924.87 0.78
24
HUANENG POWER INTL
INC-H
华能国际
电力股份
有限公司
902
HK
港
交
所
中国
香港
200,000 940,825.28 0.77
25
HYSAN DEVELOPMENT
CO
希慎兴业 14 HK
港
交
所
中国
香港
29,000 937,570.58 0.77
26 VTECH HOLDINGS LTD
伟易达集
团
303
HK
港
交
所
中国
香港
8,300 891,102.14 0.73
27
KINGBOARD CHEMICAL
HOLDINGS
建滔化工
148
HK
港
交
所
中国
香港
32,000 863,753.98 0.71
28
TRAVELSKY
TECHNOLOGY LTD-H
中国民航
信息网络
696
HK
港
交
所
中国
香港
42,000 838,410.72 0.69
29
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION-H
中国铁建
1186
HK
港
交
所
中国
香港
93,000 821,694.58 0.67
30
ZHUZHOU CRRC TIMES
ELECTRI-H
中车时代
电气
3898
HK
港
交
所
中国
香港
24,500 814,412.73 0.67
31
NINE DRAGONS PAPER
HOLDINGS
玖龙纸业
2689
HK
港
交
中国
香港
88,000 794,320.38 0.65 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 44 页 共 81 页
所
32 PCCW LTD 电讯盈科 8 HK
港
交
所
中国
香港
200,000 770,712.96 0.63
33
CHINA MEDICAL
SYSTEM HOLDING
康哲药业
867
HK
港
交
所
中国
香港
64,000 749,882.88 0.61
34
XINYI GLASS
HOLDINGS LTD
信义玻璃
868
HK
港
交
所
中国
香港
110,000 737,992.38 0.61
35
CHINA LONGYUAN
POWER GROUP-H
龙源电力
916
HK
港
交
所
中国
香港
149,000 734,538.05 0.60
36
FAR EAST HORIZON
LTD
远东宏信
3360
HK
港
交
所
中国
香港
121,000 715,174.76 0.59
37 AIR CHINA LTD-H 中国国航
753
HK
港
交
所
中国
香港
96,000 670,728.58 0.55
38
BEIJING CAPITAL
INTL AIRPO-H
北京首都
机场
694
HK
港
交
所
中国
香港
70,000 668,298.40 0.55
39
JIANGXI COPPER CO
LTD-H
江西铜业
358
HK
港
交
所
中国
香港
59,000 656,477.33 0.54
40 KINGSOFT CORP LTD 金山软件
3888
HK
港
交
所
中国
香港
37,000 653,500.36 0.54
41
MELCO
INTERNATIONAL
DEVELOP.
新濠国际
发展
200
HK
港
交
所
中国
香港
36,000 653,023.01 0.54
42
CHINA EVERBRIGHT
LTD
中国光大
控股
165
HK
港
交
所
中国
香港
44,000 649,204.16 0.53
43
HAITIAN
INTERNATIONAL
HLDGS
海天国际
1882
HK
港
交
所
中国
香港
34,000 646,253.23 0.53
44
ALUMINUM CORP OF
CHINA LTD-H
中国铝业
股份有限
公司
2600
HK
港
交
所
中国
香港
186,000 645,732.48 0.53
45
CHINA COAL ENERGY
CO-H
中煤能源
1898
HK
港
交
所
中国
香港
193,000 633,182.36 0.52
46 FUYAO GLASS 福耀玻璃 3606 港 中国 24,000 622,819.39 0.51 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 45 页 共 81 页
INDUSTRY GROUP-H HK 交
所
香港
47
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS-H
上海医药
2607
HK
港
交
所
中国
香港
30,700 619,499.60 0.51
48 FIRST PACIFIC CO 第一太平
142
HK
港
交
所
中国
香港
122,000 609,904.74 0.50
49
ZIJIN MINING GROUP
CO LTD-H
紫金矿业
2899
HK
港
交
所
中国
香港
270,000 604,593.07 0.50
50
COSCO SHIPPING
PORTS LTD
中远海运
港口
1199
HK
港
交
所
中国
香港
76,000 604,211.19 0.50
51
ZHEJIANG
EXPRESSWAY CO-H
浙江沪杭
甬
576
HK
港
交
所
中国
香港
68,000 601,989.31 0.49
52
SINOPEC SHANGHAI
PETROCHEM-H
上海石化
338
HK
港
交
所
中国
香港
164,000 594,976.52 0.49
53 ZTE CORP-H 中兴通讯
763
HK
港
交
所
中国
香港
36,200 585,644.64 0.48
54 HUI XIAN REIT #N/A
87001
HK
沪
港
通
中国
香港
188,000 584,680.00 0.48
55
SIHUAN
PHARMACEUTICAL
HLDGS
四环医药
460
HK
港
交
所
中国
香港
201,000 570,457.78 0.47
56
WEICHAI POWER CO
LTD-H
潍柴动力
2338
HK
港
交
所
中国
香港
96,000 569,910.99 0.47
57
VITASOY INTL
HOLDINGS LTD
维他奶国
际
345
HK
港
交
所
中国
香港
40,000 557,551.81 0.46
58 FORTUNE REIT #N/A
778
HK
港
交
所
中国
香港
66,000 555,069.56 0.46
59
CHINA NATIONAL
BUILDING MA-H
中国建材
3323
HK
港
交
所
中国
香港
136,000 547,692.24 0.45
60
TSINGTAO BREWERY CO
LTD-H
青岛啤酒
168
HK
港
交
所
中国
香港
18,000 539,759.45 0.44 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 46 页 共 81 页
61
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
重庆农村
商业银行
3618
HK
港
交
所
中国
香港
118,000 539,724.73 0.44
62
JIANGSU EXPRESS CO
LTD-H
宁沪高速
177
HK
港
交
所
中国
香港
56,000 535,610.79 0.44
63
YANZHOU COAL MINING
CO-H
兖州煤业
1171
HK
港
交
所
中国
香港
88,000 534,638.72 0.44
64
SINO-OCEAN GROUP
HOLDING LTD
远洋集团
3377
HK
港
交
所
中国
香港
159,500 528,814.98 0.43
65
SHENZHEN INTL
HOLDINGS
深圳国际
152
HK
港
交
所
中国
香港
41,500 515,787.50 0.42
66
ORIENT OVERSEAS
INTL LTD
东方海外
国际
316
HK
港
交
所
中国
香港
10,500 510,336.96 0.42
67
GUANGZHOU R&F
PROPERTIES - H
富力地产
2777
HK
港
交
所
中国
香港
48,000 505,754.34 0.41
68
BYD ELECTRONIC INTL
CO LTD
比亚迪电
子
285
HK
港
交
所
中国
香港
37,000 497,109.86 0.41
69
CHINA SOUTHERN
AIRLINES CO-H
南方航空
1055
HK
港
交
所
中国
香港
86,000 492,631.39 0.40
70 IGG INC IGG
799
HK
港
交
所
中国
香港
47,000 491,138.57 0.40
71 3SBIO INC 三生制药
1530
HK
港
交
所
中国
香港
53,500 481,053.34 0.39
72
GOME ELECTRICAL
APPLIANCES
国美电器
493
HK
港
交
所
中国
香港
569,000 474,092.62 0.39
73
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTI-H
复星医药
2196
HK
港
交
所
中国
香港
18,000 472,582.44 0.39
74
LEE & MAN PAPER
MANUFACTURIN
理文造纸
2314
HK
港
交
所
中国
香港
75,000 471,931.50 0.39
75
SHANDONG WEIGAO GP
MEDICAL-H
山东威高
1066
HK
港
交
中国
香港
88,000 468,190.76 0.38 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 47 页 共 81 页
所
76
CHINA HONGQIAO
GROUP LTD
中国宏桥
1378
HK
港
交
所
中国
香港
76,500 468,090.95 0.38
77
CHINA OILFIELD
SERVICES-H
中海油服
2883
HK
港
交
所
中国
香港
86,000 467,253.41 0.38
78
SHANGHAI
INDUSTRIAL HLDG LTD
上海实业
控股
363
HK
港
交
所
中国
香港
23,000 461,125.90 0.38
79
CHINA MOLYBDENUM CO
LTD-H
洛阳钼业
3993
HK
港
交
所
中国
香港
177,000 459,329.30 0.38
80
AGILE GROUP
HOLDINGS LTD
雅居乐集
团
3383
HK
港
交
所
中国
香港
74,000 459,216.47 0.38
81
DAH SING FINANCIAL
HOLDINGS
大新金融
440
HK
港
交
所
中国
香港
8,000 455,137.25 0.37
82
GCL-POLY ENERGY
HOLDINGS LTD
保利协鑫
能源
3800
HK
港
交
所
中国
香港
613,000 452,229.72 0.37
83
MAN WAH HOLDINGS
LTD
敏华控股
1999
HK
港
交
所
中国
香港
72,000 438,056.58 0.36
84
CHINA
COMMUNICATIONS
SERVI-H
中国通信
服务
552
HK
港
交
所
中国
香港
112,000 437,431.68 0.36
85
SHANGHAI ELECTRIC
GRP CO L-H
上海电气
2727
HK
港
交
所
中国
香港
134,000 436,129.80 0.36
86
NEXTEER AUTOMOTIVE
GROUP LTD
耐世特汽
车公司
1316
HK
港
交
所
中国
香港
41,000 435,556.97 0.36
87
SHENZHEN
INVESTMENT LTD
深圳控股
604
HK
港
交
所
中国
香港
144,000 431,182.66 0.35
88
CHINA JINMAO
HOLDINGS GROUP
中国金茂
817
HK
港
交
所
中国
香港
150,000 419,205.36 0.34
89
LUK FOOK HOLDINGS
INTL LTD
六福集团
590
HK
港
交
所
中国
香港
18,000 417,122.35 0.34
90 LI NING CO LTD 李宁 2331 港 中国 80,000 412,435.58 0.34 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 48 页 共 81 页
HK 交
所
香港
91
XINYI SOLAR
HOLDINGS LTD
信义光能
968
HK
港
交
所
中国
香港
212,000 410,317.86 0.34
92
CHINA EVERBRIGHT
BANK CO L-H
光大银行
6818
HK
港
交
所
中国
香港
129,000 408,660.13 0.34
93 CHAMPION REIT #N/A
2778
HK
港
交
所
中国
香港
94,000 405,474.87 0.33
94
HAITONG
INTERNATIONAL
SECURI
海通国际
665
HK
港
交
所
中国
香港
101,000 404,112.23 0.33
95
CHINA REINSURANCE
GROUP CO-H
中国再保
险
1508
HK
港
交
所
中国
香港
267,000 400,900.93 0.33
96
AVICHINA INDUSTRY &
TECH-H
中航科工
2357
HK
港
交
所
中国
香港
100,000 397,507.36 0.33
97
SKYWORTH DIGITAL
HLDGS LTD
创维数码
751
HK
港
交
所
中国
香港
94,000 395,684.73 0.32
98
TELEVISION
BROADCASTS LTD
电视广播
511
HK
港
交
所
中国
香港
15,500 395,511.14 0.32
99
CAFE DE CORAL
HOLDINGS LTD
大家乐集
团
341
HK
港
交
所
中国
香港
18,000 395,250.77 0.32
100
HUANENG RENEWABLES
CORP-H
华能新能
源
958
HK
港
交
所
中国
香港
188,000 393,237.19 0.32
101
COSCO SHIPPING
HOLDINGS CO-H
中远海控
1919
HK
港
交
所
中国
香港
121,500 389,118.91 0.32
102
JOHNSON ELECTRIC
HOLDINGS
德昌电机
控股
179
HK
港
交
所
中国
香港
16,500 388,806.46 0.32
103
YUEXIU REAL ESTATE
INVESTMEN
#N/A
405
HK
港
交
所
中国
香港
92,000 387,265.90 0.32
104
CIFI HOLDINGS GROUP
CO LTD
旭辉控股
集团
884
HK
港
交
所
中国
香港
128,000 385,495.35 0.32 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 49 页 共 81 页
105
ZHONGSHENG GROUP
HOLDINGS
中升控股
881
HK
港
交
所
中国
香港
30,500 385,425.91 0.32
106
GREAT EAGLE
HOLDINGS LTD
鹰君 41 HK
港
交
所
中国
香港
11,000 379,020.66 0.31
107 BBMG CORP-H 金隅股份
2009
HK
港
交
所
中国
香港
110,000 376,156.53 0.31
108
CHINA POWER
INTERNATIONAL
中国电力
2380
HK
港
交
所
中国
香港
156,000 375,045.59 0.31
109
YUEXIU PROPERTY CO
LTD
越秀地产
123
HK
港
交
所
中国
香港
322,000 371,695.42 0.30
110
PACIFIC TEXTILES
HOLDINGS
互太纺织
1382
HK
港
交
所
中国
香港
47,000 367,538.08 0.30
111
CHINA
INTERNATIONAL
CAPITA-H
中国国际
金融股份
有限公司
3908
HK
港
交
所
中国
香港
36,000 359,943.78 0.30
112
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
中国软件
国际
354
HK
港
交
所
中国
香港
100,000 359,318.88 0.29
113
BAIC MOTOR CORP
LTD-H
北京汽车
1958
HK
港
交
所
中国
香港
54,500 358,073.41 0.29
114
SINOPEC
ENGINEERING
GROUP-H
中石化炼
化工程
2386
HK
港
交
所
中国
香港
58,500 357,444.17 0.29
115
SINOTRANS
LIMITED-H
中国外运
598
HK
港
交
所
中国
香港
102,000 354,111.36 0.29
116 BOC AVIATION LTD
中银航空
租赁
2588
HK
港
交
所
中国
香港
9,800 351,281.94 0.29
117
KINGBOARD
LAMINATES HLDG LTD
建滔积层
板
1888
HK
港
交
所
中国
香港
42,500 347,471.77 0.28
118
TONGDA GROUP
HOLDINGS LTD
通达集团
698
HK
港
交
所
中国
香港
170,000 343,783.11 0.28
119
VALUE PARTNERS
GROUP LTD
惠理集团
806
HK
港
交
中国
香港
55,000 339,400.12 0.28 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 50 页 共 81 页
所
120
CHINA RAILWAY
SIGNAL & COM-H
中国通号
3969
HK
港
交
所
中国
香港
64,000 334,392.22 0.27
121
UNI-PRESIDENT
CHINA HOLDINGS
统一企业
中国
220
HK
港
交
所
中国
香港
61,000 334,071.09 0.27
122
SITC INTERNATIONAL
HOLDINGS
海丰国际
1308
HK
港
交
所
中国
香港
62,000 330,399.79 0.27
123
CHINA TRADITIONAL
CHINESE ME
中国中药
570
HK
港
交
所
中国
香港
84,000 328,073.76 0.27
124 SOHO CHINA LTD
SOHO 中
国
410
HK
港
交
所
中国
香港
98,000 327,466.22 0.27
125
LEGEND HOLDINGS
CORP-H
联想控股
3396
HK
港
交
所
中国
香港
17,500 325,036.04 0.27
126
CHINA EASTERN
AIRLINES CO-H
东方航空
670
HK
港
交
所
中国
香港
76,000 317,936.45 0.26
127 FIH MOBILE LTD
富智康集
团
2038
HK
港
交
所
中国
香港
150,000 313,753.08 0.26
128
CHINA
AGRI-INDUSTRIES
HLDGS
中国粮油
控股
606
HK
港
交
所
中国
香港
111,000 312,138.75 0.26
129
CHINA RESOURCES
CEMENT
华润水泥
控股
1313
HK
港
交
所
中国
香港
92,000 309,812.72 0.25
130
METALLURGICAL CORP
OF CHIN-H
中国中冶
1618
HK
港
交
所
中国
香港
135,000 309,326.69 0.25
131
DATANG INTL POWER
GEN CO-H
大唐发电
991
HK
港
交
所
中国
香港
140,000 302,556.91 0.25
132 ESPRIT HOLDINGS LTD 思捷环球
330
HK
港
交
所
中国
香港
82,400 297,509.09 0.24
133
TONG REN TANG
TECHNOLOGIES-H
同仁堂科
技
1666
HK
港
交
所
中国
香港
28,000 293,079.23 0.24
134 KWG PROPERTY 合景泰富 1813 港 中国 64,500 292,779.79 0.24 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 51 页 共 81 页
HOLDING LTD HK 交
所
香港
135
LUYE PHARMA GROUP
LTD
绿叶制药
2186
HK
港
交
所
中国
香港
78,000 289,746.41 0.24
136
LOGAN PROPERTY
HOLDINGS CO L
龙光地产
3380
HK
港
交
所
中国
香港
64,000 286,066.43 0.23
137
POLY PROPERTY GROUP
CO LTD
保利置业
集团
119
HK
港
交
所
中国
香港
95,000 282,811.73 0.23
138
DAH SING BANKING
GROUP LTD
大新银行
集团
2356
HK
港
交
所
中国
香港
19,600 282,726.68 0.23
139 MMG LTD 五矿资源
1208
HK
港
交
所
中国
香港
112,000 279,956.28 0.23
140 SHUI ON LAND LTD
瑞安房地
产
272
HK
港
交
所
中国
香港
170,000 278,862.70 0.23
141
HYBRID KINETIC
GROUP LTD
正道集团
1188
HK
港
交
所
中国
香港
1,642,000 277,899.30 0.23
142
GUOTAI JUNAN
INTERNATIONAL
国泰君安
国际
1788
HK
港
交
所
中国
香港
131,000 275,148.00 0.23
143
YINGDE GASES GROUP
CO LTD
盈德气体
2168
HK
港
交
所
中国
香港
52,500 273,850.46 0.22
144
CHINA MERCHANTS
SECURITIES-H
招商证券
6099
HK
港
交
所
中国
香港
25,400 270,714.66 0.22
145
PACIFIC BASIN
SHIPPING LTD
太平洋航
运
2343
HK
港
交
所
中国
香港
178,000 265,722.39 0.22
146
CHINA LESSO GROUP
HOLDINGS L
中国联塑
2128
HK
港
交
所
中国
香港
51,000 265,583.52 0.22
147
COSCO SHIPPING
DEVELOPMENT-H
中远海发
2866
HK
港
交
所
中国
香港
177,000 264,229.56 0.22
148
BRIGHTOIL
PETROLEUM HOLDINGS
光汇石油
933
HK
港
交
所
中国
香港
144,000 263,708.81 0.22 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 52 页 共 81 页
149
ANGANG STEEL CO
LTD-H
鞍钢股份
347
HK
港
交
所
中国
香港
52,000 262,667.31 0.22
150 K WAH INTL HOLDINGS 嘉华国际
173
HK
港
交
所
中国
香港
63,000 259,178.27 0.21
151
CHINA RESOURCES
PHOENIX HEAL
华润凤凰
医疗
1515
HK
港
交
所
中国
香港
30,500 254,391.69 0.21
152
KINGDEE
INTERNATIONAL
SFTWR
金蝶国际
268
HK
港
交
所
中国
香港
90,000 253,866.60 0.21
153
YUZHOU PROPERTIES
CO
禹洲地产
1628
HK
港
交
所
中国
香港
63,000 252,616.80 0.21
154 HKBN LTD
香港宽频
网络有限
公司
1310
HK
港
交
所
中国
香港
35,500 240,635.16 0.20
155
KERRY LOGISTICS
NETWORK LTD
嘉里物流
636
HK
港
交
所
中国
香港
24,000 240,379.12 0.20
156 DFZQ-H 东方证券
3958
HK
港
交
所
中国
香港
36,400 235,678.47 0.19
157
XINJIANG GOLDWIND
SCI&TEC-H
金风科技
2208
HK
港
交
所
中国
香港
23,600 233,505.20 0.19
158
GIORDANO
INTERNATIONAL LTD
佐丹奴国
际
709
HK
港
交
所
中国
香港
60,000 231,734.64 0.19
159
HUADIAN POWER INTL
CORP-H
华电国际
1071
HK
港
交
所
中国
香港
76,000 230,207.10 0.19
160
ZHAOJIN MINING
INDUSTRY - H
招金矿业
1818
HK
港
交
所
中国
香港
41,500 230,159.37 0.19
161
CHINA ZHONGWANG
HOLDINGS LTD
中国忠旺
1333
HK
港
交
所
中国
香港
77,200 229,821.74 0.19
162
LANDING
INTERNATIONAL
DEVELO
蓝鼎国际
582
HK
港
交
所
中国
香港
3,420,000 228,558.05 0.19
163
GUANGSHEN RAILWAY
CO LTD-H
广深铁路
525
HK
港
交
中国
香港
68,000 228,401.83 0.19 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 53 页 共 81 页
所
164
GREENTOWN CHINA
HOLDINGS
绿城中国
3900
HK
港
交
所
中国
香港
30,500 227,655.42 0.19
165
TOWNGAS CHINA CO
LTD
港华燃气
1083
HK
港
交
所
中国
香港
51,000 225,745.99 0.19
166
CHINA ZHENGTONG
AUTO SERVICE
正通汽车
1728
HK
港
交
所
中国
香港
41,500 225,116.75 0.18
167
CHINA SCE PROPERTY
HOLDINGS
中骏置业
1966
HK
港
交
所
中国
香港
73,000 224,921.47 0.18
168
SHENZHEN
EXPRESSWAY CO-H
深高速
548
HK
港
交
所
中国
香港
36,000 222,152.80 0.18
169
MAANSHAN IRON &
STEEL-H
马钢股份
323
HK
港
交
所
中国
香港
82,000 222,048.65 0.18
170 CHOW SANG SANG HLDG
周生生集
团国际
116
HK
港
交
所
中国
香港
14,000 221,389.03 0.18
171
FAR EAST CONSORTIUM
INTERNAT
远东发展 35 HK
港
交
所
中国
香港
58,000 219,479.61 0.18
172
KUANGCHI SCIENCE
LTD
光启科学
439
HK
港
交
所
中国
香港
91,000 218,776.59 0.18
173
CHINA SOUTH CITY
HOLDINGS
华南城
1668
HK
港
交
所
中国
香港
170,000 213,942.28 0.18
174 TCC INTL HLDGS LTD 台泥国际
1136
HK
港
交
所
中国
香港
70,000 213,855.49 0.18
175
GLOBAL BRANDS GROUP
HOLDING
利标品牌
787
HK
港
交
所
中国
香港
300,000 213,508.32 0.18
176 FUFENG GROUP LTD 阜丰集团
546
HK
港
交
所
中国
香港
58,000 211,425.31 0.17
177
GREATVIEW ASEPTIC
PACKAGING
纷美包装
468
HK
港
交
所
中国
香港
50,000 211,338.52 0.17
178 FDG ELECTRIC 五龙电动 729 港 中国 740,000 208,734.76 0.17 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 54 页 共 81 页
VEHICLES LTD 车 HK 交
所
香港
179
FUTURE LAND
DEVELOPMENT HOLD
新城发展
控股
1030
HK
港
交
所
中国
香港
80,000 206,912.13 0.17
180 CAR INC 神州租车
699
HK
港
交
所
中国
香港
33,000 205,358.55 0.17
181 NAN HAI CORP LTD 南海控股
680
HK
港
交
所
中国
香港
950,000 205,306.48 0.17
182 SSY GROUP LTD
石四药集
团
2005
HK
港
交
所
中国
香港
74,000 204,881.20 0.17
183
COSCO SHIPPING
ENERGY TRAN-H
中远海能
1138
HK
港
交
所
中国
香港
54,000 204,343.08 0.17
184
CHINA MACHINERY
ENGINEERIN-H
中国机械
工程
1829
HK
港
交
所
中国
香港
42,000 200,854.05 0.16
185
FU SHOU YUAN
INTERNATIONAL
福寿园
1448
HK
港
交
所
中国
香港
49,000 200,307.26 0.16
186
CARNIVAL GROUP
INTERNATIONAL
嘉年华国
际
996
HK
港
交
所
中国
香港
320,000 199,968.77 0.16
187
SHUN TAK HOLDINGS
LTD
信德集团
242
HK
港
交
所
中国
香港
64,000 199,413.30 0.16
188
CHINA TRAVEL INTL
INV HK
香港中旅
308
HK
港
交
所
中国
香港
102,000 199,187.64 0.16
189
HOPEWELL HIGHWAY
INFRASTRUCT
合和公路
基建
737
HK
港
交
所
中国
香港
51,000 198,745.00 0.16
190
UNIVERSAL MEDICAL
FINANCIAL
环球医疗
2666
HK
港
交
所
中国
香港
36,500 197,677.46 0.16
191
CHINA MINSHENG
FINANCIAL HOL
中国民生
金融
245
HK
港
交
所
中国
香港
450,000 195,282.00 0.16
192
ZOOMLION HEAVY
INDUSTRY - H
中联重科
1157
HK
港
交
所
中国
香港
58,800 193,928.04 0.16 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 55 页 共 81 页
193
RED STAR MACALLINE
GROUP C-H
红星美凯
龙
1528
HK
港
交
所
中国
香港
27,800 193,025.41 0.16
194
POWERLONG REAL
ESTATE HOLDIN
宝龙地产
1238
HK
港
交
所
中国
香港
66,000 192,469.94 0.16
195
HUADIAN FUXIN
ENERGY CORP -H
华电福新
816
HK
港
交
所
中国
香港
118,000 191,515.23 0.16
196
ZHOU HEI YA
INTERNATIONAL HO
周黑鸭国
际
1458
HK
港
交
所
中国
香港
28,000 190,768.82 0.16
197
CHINA DONGXIANG
GROUP CO
中国动向
3818
HK
港
交
所
中国
香港
157,000 189,406.18 0.16
198
TIANNENG POWER INTL
LTD
天能动力
819
HK
港
交
所
中国
香港
34,000 189,154.48 0.16
199
GUANGZHOU
BAIYUNSHAN PHARM-H
白云山
874
HK
港
交
所
中国
香港
10,000 186,168.84 0.15
200
GREENTOWN SERVICE
GROUP CO L
绿城服务
集团有限
公司
2869
HK
港
交
所
中国
香港
50,000 185,734.88 0.15
201
UNITED
PHOTOVOLTAICS
GROUP L
联合光伏
686
HK
港
交
所
中国
香港
200,000 180,527.36 0.15
202
CSC FINANCIAL CO
LTD-H
中信建投
证券
6066
HK
港
交
所
中国
香港
30,000 180,440.57 0.15
203
GOLDEN EAGLE RETAIL
GROUP
金鹰商贸
集团
3308
HK
港
交
所
中国
香港
19,000 178,097.18 0.15
204
TRULY
INTERNATIONAL
HOLDINGS
信利国际
732
HK
港
交
所
中国
香港
76,000 178,097.18 0.15
205
CHINA MAPLE LEAF
EDUCATIONAL
枫叶教育
1317
HK
港
交
所
中国
香港
32,000 177,194.55 0.15
206
CENTRAL CHINA
SECURITIES C-H
中原证券
1375
HK
港
交
所
中国
香港
55,000 176,621.72 0.14
207
DIGITAL DOMAIN
HOLDINGS LTD
数字王国
547
HK
港
交
中国
香港
630,000 172,238.72 0.14 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 56 页 共 81 页
所
208
SINOPEC KANTONS
HOLDINGS
中石化冠
德
934
HK
港
交
所
中国
香港
46,000 172,073.82 0.14
209
SMI HOLDINGS GROUP
LTD
星美控股
198
HK
港
交
所
中国
香港
56,800 170,570.58 0.14
210
LONKING HOLDINGS
LTD
中国龙工
3339
HK
港
交
所
中国
香港
79,000 167,985.92 0.14
211 PROSPERITY REIT #N/A
808
HK
港
交
所
中国
香港
57,000 164,245.18 0.13
212
LIFETECH
SCIENTIFIC CORP
先健科技
1302
HK
港
交
所
中国
香港
102,000 163,776.50 0.13
213
FREEMAN FINTECH
CORP LTD
民众金融
科技
279
HK
港
交
所
中国
香港
360,000 162,474.62 0.13
214
BANK OF CHONGQING
CO LTD-H
重庆银行
1963
HK
港
交
所
中国
香港
30,000 162,474.62 0.13
215
LIVZON
PHARMACEUTICAL
GROU-H
丽珠集团
1513
HK
港
交
所
中国
香港
3,400 162,301.04 0.13
216
HUTCHISON TELECOMM
HONG KONG
和记电讯
香港
215
HK
港
交
所
中国
香港
68,000 162,301.04 0.13
217
TIBET WATER
RESOURCES LTD
西藏水资
源
1115
HK
港
交
所
中国
香港
61,000 161,476.52 0.13
218
PAX GLOBAL
TECHNOLOGY LTD
百富环球
327
HK
港
交
所
中国
香港
37,000 160,886.33 0.13
219
MICROPORT
SCIENTIFIC CORP
微创医疗
853
HK
港
交
所
中国
香港
30,000 160,131.24 0.13
220
SINOTRUK HONG KONG
LTD
中国重汽
3808
HK
港
交
所
中国
香港
32,500 159,935.96 0.13
221
SMARTONE
TELECOMMUNICATIONS
数码通电
讯
315
HK
港
交
所
中国
香港
18,000 159,662.56 0.13
222 CT ENVIRONMENTAL 中滔环保 1363 港 中国 134,000 158,169.74 0.13 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 57 页 共 81 页
GROUP LTD HK 交
所
香港
223
HUA HONG
SEMICONDUCTOR LTD
华虹半导
体
1347
HK
港
交
所
中国
香港
17,000 156,399.18 0.13
224
CHINA OVERSEAS
GRAND OCEANS
中国海外
宏洋集团
81 HK
港
交
所
中国
香港
43,000 155,626.74 0.13
225
YUEXIU TRANSPORT
INFRASTRUCT
越秀交通
基建
1052
HK
港
交
所
中国
香港
32,000 155,531.26 0.13
226
CHINA WATER AFFAIRS
GROUP
中国水务
855
HK
港
交
所
中国
香港
38,000 154,680.70 0.13
227
BIOSTIME
INTERNATIONAL
HOLDI
合生元
1112
HK
港
交
所
中国
香港
9,000 154,350.89 0.13
228
CHINA MODERN DAIRY
HOLDINGS
现代牧业
1117
HK
港
交
所
中国
香港
114,000 153,361.46 0.13
229
VINDA
INTERNATIONAL
HOLDINGS
维达国际
3331
HK
港
交
所
中国
香港
11,000 150,844.50 0.12
230
SA SA INTERNATIONAL
HLDGS
莎莎国际
178
HK
港
交
所
中国
香港
56,000 149,698.84 0.12
231
TEXWINCA HOLDINGS
LTD
德永佳集
团
321
HK
港
交
所
中国
香港
36,000 148,414.32 0.12
232
CHINA
INTERNATIONAL
MARINE-H
中集集团
2039
HK
港
交
所
中国
香港
12,100 146,605.57 0.12
233
CSSC OFFSHORE &
MARINE ENG-H
中船防务
317
HK
港
交
所
中国
香港
12,000 145,393.96 0.12
234
CHINA HIGH SPEED
TRANSMISSIO
中国高速
传动
658
HK
港
交
所
中国
香港
19,000 140,993.60 0.12
235
SHOUGANG FUSHAN
RESOURCES GR
首钢资源
639
HK
港
交
所
中国
香港
112,000 140,950.21 0.12
236
DIGITAL CHINA
HOLDINGS LTD
神州控股
861
HK
港
交
所
中国
香港
27,000 140,837.38 0.12 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 58 页 共 81 页
237
VPOWER GROUP
INTERNATIONAL H
伟能集团
国际控股
有限公司
1608
HK
港
交
所
中国
香港
32,000 137,478.53 0.11
238
HC INTERNATIONAL
INC
慧聪网
2280
HK
港
交
所
中国
香港
28,000 136,818.91 0.11
239
TIAN GE INTERACTIVE
HOLDINGS
天鸽互动
1980
HK
港
交
所
中国
香港
28,000 135,117.79 0.11
240
THE UNITED
LABORATORIES INTE
联邦制药
3933
HK
港
交
所
中国
香港
30,000 134,093.64 0.11
241
CHAOWEI POWER
HOLDINGS LTD
超威动力
951
HK
港
交
所
中国
香港
33,000 131,750.26 0.11
242
CHINA BLUECHEMICAL
LTD - H
中海石油
化学
3983
HK
港
交
所
中国
香港
82,000 131,663.46 0.11
243
SHANGHAI JIN JIANG
INTL HO-H
锦江酒店
2006
HK
港
交
所
中国
香港
62,000 131,298.94 0.11
244
VISION FAME
INTERNATIONAL HO
允升国际
1315
HK
港
交
所
中国
香港
180,000 131,229.50 0.11
245
WEST CHINA CEMENT
LTD
西部水泥
2233
HK
港
交
所
中国
香港
128,000 131,090.64 0.11
246 LAI SUN DEVELOPMENT 丽新发展
488
HK
港
交
所
中国
香港
525,000 129,862.53 0.11
247
HUISHANG BANK CORP
LTD-H
徽商银行
3698
HK
港
交
所
中国
香港
37,000 129,415.55 0.11
248
BEIJING CAPITAL
LAND LTD-H
首创置业
2868
HK
港
交
所
中国
香港
40,000 128,799.33 0.11
249
TOWN HEALTH
INTERNATIONAL ME
康健国际
医疗
3886
HK
港
交
所
中国
香港
216,000 127,480.09 0.10
250
CITIC TELECOM
INTERNATIONAL
中信国际
电讯
1883
HK
港
交
所
中国
香港
58,000 125,848.40 0.10
251
RONSHINE CHINA
HOLDINGS LTD
融信中国
3301
HK
港
交
中国
香港
19,000 124,338.22 0.10 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 59 页 共 81 页
所
252
RENHE COMMERCIAL
HOLDINGS
人和商业
1387
HK
港
交
所
中国
香港
816,000 123,938.98 0.10
253
CITIC RESOURCES
HOLDINGS LTD
中信资源
1205
HK
港
交
所
中国
香港
166,000 123,904.26 0.10
254
NETDRAGON WEBSOFT
HOLDINGS L
网龙网络
777
HK
港
交
所
中国
香港
7,000 123,635.20 0.10
255
XTEP INTERNATIONAL
HOLDINGS
特步国际
1368
HK
港
交
所
中国
香港
47,000 122,784.64 0.10
256
POU SHENG INTL
HOLDINGS LTD
宝胜国际
3813
HK
港
交
所
中国
香港
101,000 122,723.89 0.10
257
IMAX CHINA HOLDING
INC
IMAX
CHINA
1970
HK
港
交
所
中国
香港
5,900 122,641.44 0.10
258
EVERBRIGHT
SECURITIES CO L-H
光大证券
6178
HK
港
交
所
中国
香港
13,200 122,355.89 0.10
259 DAH CHONG HONG
大昌行集
团
1828
HK
港
交
所
中国
香港
39,000 121,178.99 0.10
260
CHINA HARMONY NEW
ENERGY AUT
和谐汽车
3836
HK
港
交
所
中国
香港
37,000 119,781.64 0.10
261
DALIAN PORT (PDA)
CO LTD-H
大连港股
份有限公
司
2880
HK
港
交
所
中国
香港
94,000 118,297.50 0.10
262
HUABAO
INTERNATIONAL
HOLDING
华宝国际
336
HK
港
交
所
中国
香港
29,000 117,290.71 0.10
263
JU TENG
INTERNATIONAL
HLDGS
巨腾-DR
3336
HK
港
交
所
中国
香港
42,000 116,648.45 0.10
264 CHINA LNG GROUP LTD
中国天然
气
931
HK
港
交
所
中国
香港
920,000 115,780.53 0.09
265
GOODBABY
INTERNATIONAL
HOLDI
好孩子国
际
1086
HK
港
交
所
中国
香港
41,000 115,294.49 0.09
266 YANGTZE OPTICAL 长飞光纤 6869 港 中国 8,000 115,120.91 0.09 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 60 页 共 81 页
FIBRE AND-H 光缆 HK 交
所
香港
267
EMPEROR INTL HLDG
LTD
英皇国际
163
HK
港
交
所
中国
香港
52,000 115,086.19 0.09
268 CHINA FOODS LTD 中国食品
506
HK
港
交
所
中国
香港
40,000 114,912.61 0.09
269
CANVEST
ENVIRONMENTAL
PROTEC
粤丰环保
1381
HK
港
交
所
中国
香港
32,000 113,593.37 0.09
270
G-RESOURCES GROUP
LTD
国际资源
1051
HK
港
交
所
中国
香港
1,146,000 113,388.54 0.09
271
CHINA GOLDJOY GROUP
LTD
中国金洋
1282
HK
港
交
所
中国
香港
256,000 113,315.64 0.09
272
SINOTRANS SHIPPING
LTD
中外运航
运
368
HK
港
交
所
中国
香港
66,000 112,846.96 0.09
273
BEIJING GAS BLUE
SKY HOLDING
北京燃气
蓝天
6828
HK
港
交
所
中国
香港
248,000 111,926.96 0.09
274
BEIJING JINGNENG
CLEAN ENE-H
京能清洁
能源
579
HK
港
交
所
中国
香港
56,000 111,788.10 0.09
275
CIMC ENRIC HOLDINGS
LTD
中集安瑞
科
3899
HK
港
交
所
中国
香港
26,000 110,121.69 0.09
276
JIAYUAN
INTERNATIONAL
GROUP
佳源国际
控股
2768
HK
港
交
所
中国
香港
28,000 110,086.97 0.09
277
MACAU LEGEND
DEVELOPMENT LTD
澳门励骏
1680
HK
港
交
所
中国
香港
89,000 109,687.73 0.09
278
TEXHONG TEXTILE
GROUP LTD
天虹纺织
2678
HK
港
交
所
中国
香港
13,000 109,557.54 0.09
279
CHINA AOYUAN
PROPERTY GROUP
中国奥园
3883
HK
港
交
所
中国
香港
53,000 108,099.44 0.09
280
CHINA AIRCRAFT
LEASING GROUP
中国飞机
租赁
1848
HK
港
交
所
中国
香港
13,500 106,623.97 0.09 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 61 页 共 81 页
281
HI SUN TECHNOLOGY
CHINA LTD
高阳科技
818
HK
港
交
所
中国
香港
90,000 105,452.28 0.09
282
GCL NEW ENERGY
HOLDINGS LTD
协鑫新能
源
451
HK
港
交
所
中国
香港
314,000 104,922.85 0.09
283
SINOPEC OILFIELD
SERVICE -H
石化油服
1033
HK
港
交
所
中国
香港
98,000 104,619.08 0.09
284
CHINA ELECTRONICS
OPTICS VAL
中电光谷
798
HK
港
交
所
中国
香港
160,000 104,150.40 0.09
285
SHANGHAI
INDUSTRIAL URBAN DE
上实城市
开发
563
HK
港
交
所
中国
香港
68,000 103,872.67 0.09
286 COOLPAD GROUP LTD 酷派集团
2369
HK
港
交
所
中国
香港
164,000 102,483.99 0.08
287 FDG KINETIC LTD 五龙动力
378
HK
港
交
所
中国
香港
84,000 102,067.39 0.08
288
CHINA OIL AND GAS
GROUP LTD
中油燃气
603
HK
港
交
所
中国
香港
220,000 101,199.47 0.08
289
ROAD KING
INFRASTRUCTURE LTD
路劲基建
1098
HK
港
交
所
中国
香港
12,000 100,400.99 0.08
290
FAIRWOOD HOLDINGS
LTD
FAIRWOOD
HOLD
52 HK
港
交
所
中国
香港
3,500 99,789.10 0.08
291 COGOBUY GROUP 科通芯城
400
HK
港
交
所
中国
香港
28,000 99,637.22 0.08
292
REGINA MIRACLE
INTERNATIONAL
维珍妮
2199
HK
港
交
所
中国
香港
17,000 99,593.82 0.08
293
NEWOCEAN ENERGY
HLDGS LTD
新海能源
342
HK
港
交
所
中国
香港
48,000 99,567.78 0.08
294 CHINA LILANG LTD 中国利郎
1234
HK
港
交
所
中国
香港
22,000 99,290.05 0.08
295
BEST PACIFIC
INTERNATIONAL H
超盈国际
控股
2111
HK
港
交
中国
香港
16,000 97,207.04 0.08 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 62 页 共 81 页
所
296
TIANJIN PORT DVLP
HLDS LTD
天津港发
展
3382
HK
港
交
所
中国
香港
86,000 97,033.46 0.08
297
CHINA MERCHANTS
LAND LTD
招商局置
地
978
HK
港
交
所
中国
香港
70,000 96,599.50 0.08
298
BEIJING
ENTERPRISES
MEDICAL
北控医疗
健康
2389
HK
港
交
所
中国
香港
228,000 95,974.59 0.08
299
EMPEROR CAPITAL
GROUP LTD
英皇证券
717
HK
港
交
所
中国
香港
156,000 94,776.86 0.08
300
CHINA METAL
RESOURCES UTILIZ
中国金属
资源利用
1636
HK
港
交
所
中国
香港
36,000 94,047.81 0.08
301
CHINA POWER NEW
ENERGY DEVEL
中国电力
新能源
735
HK
港
交
所
中国
香港
21,500 92,928.19 0.08
302
OZNER WATER
INTERNATIONAL HO
浩泽净水
2014
HK
港
交
所
中国
香港
66,000 92,798.01 0.08
303
GREENLAND HONG KONG
HOLDINGS
绿地香港
337
HK
港
交
所
中国
香港
39,000 90,715.00 0.07
304
CONSUN
PHARMACEUTICAL
GROUP
康臣药业
1681
HK
港
交
所
中国
香港
17,000 89,413.12 0.07
305
CHINA SHINEWAY
PHARMACEUTICA
神威药业
2877
HK
港
交
所
中国
香港
13,000 89,135.38 0.07
306
HUAYI TENCENT
ENTERTAINMENT
华谊腾讯
娱乐
419
HK
港
交
所
中国
香港
310,000 88,788.22 0.07
307
DAWNRAYS
PHARMACEUTICAL
HOLD
东瑞制药
2348
HK
港
交
所
中国
香港
20,000 88,180.67 0.07
308
CITYCHAMP WATCH &
JEWELLERY
冠城钟表
珠宝
256
HK
港
交
所
中国
香港
60,000 88,007.09 0.07
309
BOSIDENG INTL HLDGS
LTD
波司登
3998
HK
港
交
所
中国
香港
148,000 86,062.95 0.07
310 CHINA OVERSEAS 中海物业 2669 港 中国 65,000 85,750.50 0.07 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 63 页 共 81 页
PROPERTY HOLD HK 交
所
香港
311
YADEA GROUP
HOLDINGS LTD
雅迪控股
1585
HK
港
交
所
中国
香港
52,000 85,299.18 0.07
312
CHINA SHENGMU
ORGANIC MILK
中国圣牧
1432
HK
港
交
所
中国
香港
63,000 85,299.18 0.07
313
SINOFERT HOLDINGS
LTD
中化化肥
297
HK
港
交
所
中国
香港
98,000 84,205.60 0.07
314
GUORUI PROPERTIES
LTD
国瑞置业
2329
HK
港
交
所
中国
香港
41,000 83,624.09 0.07
315
TIANJIN
DEVELOPMENT HLDGS
LT
天津發展
控股有限
公司
882
HK
港
交
所
中国
香港
22,000 83,250.89 0.07
316
COSMO LADY CHINA
HOLDINGS CO
都市丽人
2298
HK
港
交
所
中国
香港
30,000 82,539.19 0.07
317
TCL MULTIMEDIA
TECHNOLOGY
TCL 多媒
体
1070
HK
港
交
所
中国
香港
26,000 82,365.61 0.07
318
AJISEN CHINA
HOLDINGS LTD
味千( 中
国)
538
HK
港
交
所
中国
香港
30,000 82,278.82 0.07
319
LEES
PHARMACEUTICAL
HLDGS
李氏大药
厂
950
HK
港
交
所
中国
香港
14,500 82,053.16 0.07
320
HOSA INTERNATIONAL
LTD
浩沙国际
2200
HK
港
交
所
中国
香港
38,000 80,473.54 0.07
321
361 DEGREES
INTERNATIONAL
361 度国
际
1361
HK
港
交
所
中国
香港
32,000 79,709.77 0.07
322
CONCORD NEW ENERGY
GROUP LTD
协合新能
源
182
HK
港
交
所
中国
香港
280,000 78,980.72 0.06
323
LVGEM CHINA REAL
ESTATE INVE
绿景中国
地产
95 HK
港
交
所
中国
香港
36,000 77,800.35 0.06
324
CHINA HUISHAN DAIRY
HOLDINGS
辉山乳业
6863
HK
港
交
所
中国
香港
212,000 77,279.60 0.06 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 64 页 共 81 页
325 WELLING HOLDING LTD
威灵控股
有限公司
382
HK
港
交
所
中国
香港
50,000 77,244.88 0.06
326
CK LIFE SCIENCES
INTL HLDGS
长江生命
科技
775
HK
港
交
所
中国
香港
134,000 76,758.84 0.06
327
CHINA SINGYES SOLAR
TECH
兴业太阳
能
750
HK
港
交
所
中国
香港
27,000 76,628.66 0.06
328
BAOXIN AUTO GROUP
LTD
宝信汽车
1293
HK
港
交
所
中国
香港
23,500 76,485.45 0.06
329
REALORD GROUP
HOLDINGS LTD
伟禄集团
1196
HK
港
交
所
中国
香港
20,000 75,856.21 0.06
330
CHINA FINANCIAL
INTERNATIONA
中国金融
国际投资
721
HK
港
交
所
中国
香港
280,000 72,905.28 0.06
331
SUMMIT ASCENT
HOLDINGS LTD
凯升控股
102
HK
港
交
所
中国
香港
48,000 71,655.48 0.06
332
CHINA GREENLAND
BROAD GREENS
中国绿地
博大绿泽
1253
HK
港
交
所
中国
香港
44,000 70,266.80 0.06
333
COMBA TELECOM
SYSTEMS HOLDIN
京信通信
2342
HK
港
交
所
中国
香港
74,000 67,437.38 0.06
334 CPMC HOLDINGS LTD 中粮包装
906
HK
港
交
所
中国
香港
20,000 66,829.84 0.05
335
FANTASIA HOLDINGS
GROUP CO
花样年控
股
1777
HK
港
交
所
中国
香港
67,500 66,200.60 0.05
336
HENGDELI HOLDINGS
LTD
亨得利
3389
HK
港
交
所
中国
香港
108,000 65,614.75 0.05
337
YASHILI
INTERNATIONAL
HOLDIN
雅士利国
际
1230
HK
港
交
所
中国
香港
49,000 64,217.40 0.05
338
COLOUR LIFE
SERVICES GROUP
彩生活
1778
HK
港
交
所
中国
香港
16,000 64,156.65 0.05
339
CGN NEW ENERGY
HOLDINGS CO L
中广核新
能源
1811
HK
港
交
中国
香港
68,000 63,149.86 0.05 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 65 页 共 81 页
所
340
KANGDA
INTERNATIONAL
ENVIRON
康达环保
6136
HK
港
交
所
中国
香港
46,000 62,681.18 0.05
341
WASION GROUP
HOLDINGS LTD
威胜集团
3393
HK
港
交
所
中国
香港
20,000 62,316.66 0.05
342
BRIGHT SMART
SECURITIES AND
耀才证券
金融集团
有限公司
1428
HK
港
交
所
中国
香港
30,000 59,886.48 0.05
343
SINOSOFT
TECHNOLOGY GROUP LT
中国擎天
软件
1297
HK
港
交
所
中国
香港
28,000 58,810.26 0.05
344
CENTRAL CHINA REAL
ESTATE
建业地产
832
HK
港
交
所
中国
香港
37,000 56,840.08 0.05
345
HNA HOLDING GROUP
CO LTD
海航实业
股份
521
HK
港
交
所
中国
香港
200,000 56,414.80 0.05
346
CHIHO-TIANDE GROUP
LTD
齐合天地
976
HK
港
交
所
中国
香港
18,000 56,241.22 0.05
347
AVIC INTERNATIONAL
HLDGS HK
中国航空
工业国际
232
HK
港
交
所
中国
香港
166,000 56,189.14 0.05
348
CONVOY GLOBAL
HOLDINGS LTD
康宏金融
1019
HK
港
交
所
中国
香港
558,000 55,694.43 0.05
349
NVC LIGHTING
HOLDINGS LTD
雷士照明
2222
HK
港
交
所
中国
香港
72,000 53,116.70 0.04
350
SANY HEAVY
EQUIPMENT INTL
三一国际
631
HK
港
交
所
中国
香港
45,000 51,554.45 0.04
351
CHINA PIONEER
PHARMA HOLDING
中国先锋
医药
1345
HK
港
交
所
中国
香港
23,000 51,103.13 0.04
352
RENTIAN TECHNOLOGY
HOLDING
仁天科技
控股
885
HK
港
交
所
中国
香港
150,000 50,773.32 0.04
353
COFCO MEAT HOLDINGS
LTD
中粮肉食
控股有限
公司
1610
HK
港
交
所
中国
香港
37,000 50,096.34 0.04
354 CHINA ELECTRONICS 中国电子 85 HK 港 中国 46,000 49,506.16 0.04 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 66 页 共 81 页
CORP HOLDI 交
所
香港
355
CROWN
INTERNATIONAL CORP
LTD
皇冠环球
集团
727
HK
港
交
所
中国
香港
42,000 48,846.54 0.04
356 SRE GROUP LTD 上置集团
1207
HK
港
交
所
中国
香港
308,000 48,117.48 0.04
357
NATIONAL
AGRICULTURAL
HOLDIN
国农控股
1236
HK
港
交
所
中国
香港
46,000 47,509.94 0.04
358
CHINA LOTSYNERGY
HLDG LTD
华彩控股
1371
HK
港
交
所
中国
香港
380,000 45,183.92 0.04
359
HARMONICARE
MEDICAL HOLDINGS
和美医疗
1509
HK
港
交
所
中国
香港
13,000 44,793.35 0.04
360
CHINA HUIYUAN JUICE
GROUP
汇源果汁
1886
HK
港
交
所
中国
香港
21,000 44,654.48 0.04
361
GOOD RESOURCES
HOLDINGS LTD
天成国际
109
HK
港
交
所
中国
香港
140,000 41,920.53 0.03
362
CHINA DEVELOPMENT
BANK FIN-H
国银租赁
1606
HK
港
交
所
中国
香港
26,000 41,069.97 0.03
363 WISDOM SPORTS GROUP 智美体育
1661
HK
港
交
所
中国
香港
34,000 40,132.62 0.03
364
PW MEDTECH GROUP
LTD
普华和顺
1358
HK
港
交
所
中国
香港
28,000 40,097.90 0.03
365
MAOYE
INTERNATIONAL
HLDGS
茂业国际
848
HK
港
交
所
中国
香港
51,000 36,296.41 0.03
366
DIFFER GROUP
HOLDING CO LTD
鼎丰集团
控股
6878
HK
港
交
所
中国
香港
64,000 36,105.47 0.03
367
BOER POWER HOLDINGS
LTD
博耳电力
1685
HK
港
交
所
中国
香港
15,000 32,807.38 0.03
368
TECH PRO TECHNOLOGY
DEVELOPM
德普科技
3823
HK
港
交
所
中国
香港
340,000 31,574.93 0.03 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 67 页 共 81 页
369
GOLDEN THROAT
HOLDINGS GROUP
金嗓子
6896
HK
港
交
所
中国
香港
13,000 23,355.73 0.02
370 MAJOR HOLDINGS LTD
美捷滙控
股
1389
HK
港
交
所
中国
香港
36,000 5,311.67 0.00
7.4.2 积极投资 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 权益投 资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.5 报 告 期 内权益 投 资 组合的 重 大 变动
7.5.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益投 资 明 细
金额单位: 人 民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 MEITU INC 1357 HK 1,393,810.47 0.60
2 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 1,234,728.37 0.54
3
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
981 HK 1,088,990.25 0.47
4
CITIC SECURITIES CO
LTD-H
6030 HK 943,354.05 0.41
5 CRRC CORP LTD - H 1766 HK 931,792.30 0.40
6 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 920,645.67 0.40
7
ANHUI CONCH CEMENT CO
LTD-H
914 HK 863,244.30 0.37
8
NEW CHINA LIFE INSURANCE
C-H
1336 HK 855,192.33 0.37
9 BYD CO LTD-H 1211 HK 810,270.57 0.35
10 GF SECURITIES CO LTD-H 1776 HK 793,964.18 0.34
11
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
586 HK 768,479.57 0.33
12
CHINA GALAXY SECURITIES
CO-H
6881 HK 747,765.25 0.32
13 CHINA VANKE CO LTD-H 2202 HK 744,075.99 0.32
14 GREAT WALL MOTOR 2333 HK 738,210.96 0.32 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 68 页 共 81 页
COMPANY-H
15
CHINA NATIONAL BUILDING
MA-H
3323 HK 689,288.27 0.30
16 ASM PACIFIC TECHNOLOGY 522 HK 685,752.86 0.30
17
GUANGZHOU AUTOMOBILE
GROUP-H
2238 HK 672,875.02 0.29
18
PEOPLES INSURANCE CO
GROU-H
1339 HK 672,589.15 0.29
19
ZHUZHOU CRRC TIMES
ELECTRI-H
3898 HK 665,216.37 0.29
20
CHINA RAILWAY GROUP
LTD-H
390 HK 664,779.74 0.29
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益投 资 明 细
金额单位: 人 民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
175 HK 1,568,596.77 0.68
2 FULLSHARE HOLDINGS LTD 607 HK 1,002,561.08 0.43
3
BEP INTERNATIONAL
HOLDINGS L
2326 HK 462,561.94 0.20
4
COSCO SHIPPING HOLDINGS
CO-H
1919 HK 322,999.61 0.14
5
CHINA METAL RESOURCES
UTILIZ
1636 HK 284,225.62 0.12
6
CHINA HIGH SPEED
TRANSMISSIO
658 HK 257,172.77 0.11
7
HUABAO INTERNATIONAL
HOLDING
336 HK 252,899.36 0.11
8 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 227,579.09 0.10
9
CHINA NATIONAL BUILDING
MA-H
3323 HK 225,712.16 0.10
10 CHINA GOLDJOY GROUP LTD 1282 HK 223,479.71 0.10
11 SHENGJING BANK CO LTD-H 2066 HK 200,172.69 0.09
12 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 195,355.18 0.08
13
SIHUAN PHARMACEUTICAL
HLDGS
460 HK 174,831.12 0.08
14 INTIME RETAIL GROUP CO 1833 HK 165,796.13 0.07 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 69 页 共 81 页
LTD
15
ZHUZHOU CRRC TIMES
ELECTRI-H
3898 HK 158,540.41 0.07
16 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 157,477.56 0.07
17 CRRC CORP LTD - H 1766 HK 153,918.01 0.07
18
CHINA OCEANWIDE HOLDINGS
LTD
715 HK 152,509.14 0.07
19
ANHUI CONCH CEMENT CO
LTD-H
914 HK 150,638.64 0.07
20
GREAT WALL MOTOR
COMPANY-H
2333 HK 149,226.03 0.06
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.3 权 益 投 资的买 入 成 本总额 及 卖 出收入 总 额
单位: 人民 币元
买入成本（成交）总额 89,408,703.61
卖出收入（成交）总额 19,375,149.93
7.6 期 末 按 债券信 用 等 级分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名金融 衍 生 品投资 明 细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 十 名基金 投 资 明细
本基金本报告期末未持有基金。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 70 页 共 81 页
7.11 投 资 组 合报告 附 注
7.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 未出现 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
7.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.11.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,046,096.99
3 应收股利 821,769.73
4 应收利息 1,619.89
5 应收申购款 3,595.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,873,082.44
7.11.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.11.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情 况。
7.11.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金 本报告期末未持有积极投资的股票。
7.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 71 页 共 81 页
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,503 46,942.62 24,836,365.36 21.14% 92,661,021.09 78.86%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 聂然 786,233.00 15.76%
2 赵俊英 397,009.00 7.96%
3 曹建平 374,701.00 7.51%
4 张志山 374,043.00 7.50%
5 李金 350,021.00 7.01%
6 王玺梅 313,700.00 6.29%
7 尹绍波 300,023.00 6.01%
8 宋庆利 200,015.00 4.01%
9 王鹏 150,014.00 3.01%
10 张秀涛 150,002.00 3.01%
注： 持有人为场内份额持有人。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
40,109.74 0.0341%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 72 页 共 81 页
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 73 页 共 81 页
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 12 月2 日 ）基金份额总额 229,969,061.64
本报告期期初基金份额总额 229,969,061.64
本报告期基金总申购份额 32,469,348.40
减: 本报告期 基金总赎回份额 144,941,023.59
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 117,497,386.45
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 74 页 共 81 页
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 （ 以 下 简 称 “ 董事会 ” ）审议
通过， 杜鹏女士不再担任公司督察长。 董事会同时决议， 同意在公司新督察长任职前， 由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务， 代为履职时间不超过 90 日。 基 金管理人于 2017 年5 月17
日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司第六届
董事会第二十六次会议审议 通过， 决定继续由总经理罗登攀先 生代为履行督察长职务。 代为 履行
职务的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 陈 翔 凯 先 生 、 谭 晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基 金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 75 页 共 81 页
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 99,103,714.74 91.10% 79,282.96 90.85% -
UBS 1 8,847,507.86 8.13% 7,077.92 8.11% -
HK 1 832,630.94 0.77% 904.24 1.04% -
招商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相 关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内新增交易单元： 西藏东财、 天风证券、 瑞银证券
本报告 期内退出交易单元： 长城证
券
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金 占当期 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权 成交金额 占当期基大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 76 页 共 81 页
额 债券
成交总
额的比
例
回购
成交总额的
比例
证
成交总 额
的比例
金
成交总额
的比例
光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
UBS - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
HK - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% 480,000,000.00 100.00% - 0.00% - 0.00%
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成恒生综合中小型股指数证券
投资基金 （QDII-LOF ） 境 外主要 市
场节假日暂停申购、 赎回 及定投业
务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月23 日
2
大成恒生综合中小型股指数证券
投资基金 （QDII-LOF ） 境 外主要市
场节假日暂停申购、 赎回 及定投业
务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月28 日
3
大成恒生综合中小型股指数证券
投资基金 （QDII-LOF ）2017 年第 1
季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月21 日
4
大成恒生综合中小型股指数证券
投资基金 （QDII-LOF ） 境 外主要市
场节假日暂停申购、 赎回 及定投业
务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月12 日
5
大成恒生综合中小型股指数证券
投资基金 （QDII-LOF ） 境 外主要市
场节假日暂停申购、 赎回 及定投业
务的公告.
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月28 日
6
大成恒生综合中小型股指数证券
投资基金 （QDII-LOF ） 境 外主要市
场节假日暂停申购、 赎回 及定投业
务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月23 日
7
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月25 日
8
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加郑州银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月11 日
9 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 2017 年 3 月7 日 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 77 页 共 81 页
部分基金增加长沙银行股份有限
公司为销售机构的公告
刊及本公司网站
10
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月12 日
11
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月31 日
12
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月28 日
13
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加汉口银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月15 日
14
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加方正证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月11 日
15
关于大成基金管理有 限公司旗下
部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月14 日
16
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月6 日
17
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月17 日
18
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月11 日
19
大成基金管理 有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月8 日
20
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月4 日
21
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月19 日
22
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月1 日
23
大成基金管理有 限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月28 日
24
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月27 日
25
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月3 日 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 78 页 共 81 页
的公告
26
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 “中文在线”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
27
大成基金管理有限公司关于旗下
基金 持有的“三诺生物”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
28
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 “乐视网”股票估值
调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
29
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月17 日
30
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月27 日
31
大 成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月17 日
32
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月11 日
33
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月17 日
34
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月18 日
35
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月22 日
36
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月12 日
37
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月24 日
38
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（姚余栋）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
39
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（谭晓冈）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
40
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（杜鹏）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
41
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（陈翔凯）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
42
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月14 日
43
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月26 日
44 大成基金管理有限公司关于 《上海 中国证监会指定报 2017 年 4 月27 日 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 79 页 共 81 页
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
刊及本公司网站
45
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月28 日
46
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月29 日
47 大成基金管理有限公司更正公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月29 日
48
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月16 日
49
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月21 日
50
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月6 日
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
第 80 页 共 81 页
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170627-20170630 - 23,718,216.32 - 23,718,216.32 20.18%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
当 基 金 份 额 持 有 人 占 比 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 发 基 金 净 值 剧 烈
波 动 的 风 险 ， 甚 至 有 可 能 引 起 基 金 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 以 应 对 基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）2017 年半年度报告
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§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）的文 件；
2 、 《大成恒 生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）基金合同》 ；
3 、 《大成恒 生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF ）托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 8 月24 日
