大成定增灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 24 日 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核 了本报 告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读 半年度报告正文。
大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金简称 大成定增灵活配置混合
基金主代码 160921
交易代码 160921
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月19 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,005,616,196.89 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
在封闭期内，本基金主要参与上市公司股票定向增发，基金管理人在控制风
险的前提下，追求基金资产长期稳健增值。
转为上市开放式基金 （LOF ） 后， 基金 管理人在控制风险和保持 资产流动性的
基础上，主要采用多策略投资于股票，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析研究，结合与定增事
件相关的情绪指标确定股票、债券及其他金融工具的比例。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×60%+中债综合 指数收益率 ×40%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市
场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银 行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信 息 披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,198,476.92
本期利润 5,968,271.40
加权平均基金份额本期利润 0.0059
本期基金份额净值增长率 0.50%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基 金份额利润 0.0014
期末基金资产净值 1,013,140,605.65
期末基金份额净值 1.007
注：1.本期 已实现 收益 指本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入（ 不含 公允价 值变 动收益 ） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3. 本基金合 同于 2016 年8 月19 日生 效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.51% 0.21% 3.48% 0.41% -1.97% -0.20%
过去三个月 0.10% 0.23% 3.73% 0.38% -3.63% -0.15%
过去六个月 0.50% 0.18% 6.33% 0.35% -5.83% -0.17%
自基金合同
生效起至今
0.70% 0.14% 4.84% 0.38% -4.14% -0.24% 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：1 、 本基金的 《基金合同》 生效日为 2016 年8 月19 日， 截至本报告期末， 基金成立未满一年；
2 、 按基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使 基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。截至报告期末，本基 金已完成建仓。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理，还具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。 截至 2017 年6 月30 日， 本基金管理人共管理 5 只ETF 及 1 只ETF 联接基金，4 只 QDII 基金
及 74 只开放 式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
石国武
先生
本基金
基金经
理， 大类
资产配
置部总
监
2016 年 8 月19
日
- 15 年
工学硕士。2002 年12 月
至 2012 年 11 月就职于博
时基金管理有限公司，历
任系统分析员、股票投资
部投资经理助理，特定资
产部投资经理。 2012 年11
月加入大成基金管理有限
公司。2013 年 4 月18 日
起担任大成价值增长证券
投资基金基金经理。2014
年 8 月23 日至 2015 年 7
月 21 日任大 成核心双动
力股票型证券投资基金基
金经理，2015 年7 月22
日至2016 年3 月8 日任大
成核心双动力混合型证券
投资基金基金经理。2015
年 4 月18 日至 2015 年 7
月 23 日担任 大 成优选股大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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票型证券投资基金（LOF ）
基金经理， 2015 年 7 月 24
日至 2016 年5 月25 日任
大成优选混合型证券投资
基金 （LOF ） 基 金经理， 2015
年 9 月23 日至 2017 年 3
月 18 日任大 成绝对收益
策略混合型发起式证券投
资基金基金经理。2016 年
8 月19 日起任大成定增灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。2016 年 8 月
20 日起任大 成创新成长
混合型证券投资基金
(LOF) 基金经 理。 现任大类
资产配置部总监。具有基
金从业资格。国籍：中国
戴军先
生
本基金
基金经
理， 研究
部副总
监
2016 年 8 月19
日
- 6 年
金融学硕士。2011 年 6 月
加入大成基金管理有限公
司，历任研究员、行业研
究主管、大成价值增长基
金经理助理，2015 年 5 月
21 日至2015 年7 月23 日
任大成优选股票型证券投
资基金（LOF ）基金经理，
2015 年 7 月24 日起任大
成优选混合型证券投资基
金（LOF） 基 金经理。2016
年8 月19 日起任大成定增
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。现任研究
部副总监。具有基金从业
资格。国籍：中国。
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律 法 规及基 金 合
同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定，以 取信 于市场 、取 信于社 会投 资公众 为 宗 旨 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具， 对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 4 笔 同日反向交易，原因为投资策略 需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形； 主动投资组合间债券交易存在 6 笔同 日反向交易， 原
因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
上半年, 本基 金先后获得豫能控股、 新宝股份、 拓普集团定增认购， 同 时有两个公司在报价 后
确认环 节， 定增基 金仓 位进一 步提 升。同 时， 小部分 仓位 在参与 二级 市场围 绕定 增事件 驱 动 的 策
略性投 资。 在 “二 八分 化 ”的 市场 环境下 ，定 增基金 选股 池受到 一些 限制， 但基 本保持 了 本 金 的
安全，选股破发率处于同业较低水平。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.007 元； 本报告期基金份额净值增长率为 0.50% ，业绩
比较基准收益率为 6.33% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
上半年， 资本市场监管进一步加强， 再融资新规和减持新规， 对于一 年期定增市场影响较大 。
一方面 ，市 场再融 资规 模开始 缩减 ，定增 项目 发 行节 奏放 缓；另 外一 方面， 新的 监管政 策 给 定 增
项目的 参与 方带来 较多 限制， 锁定 期不确 定性 提升。 本基 金也受 到以 上影响 ，在 建仓节 奏 上 略 低
于之前 规划 。展望 未来 一年，A 股 仍具备 积极 可为条 件， 同时定 增发 行趋冷 也使 得折价 率 提 升 ，
选股型 机构 优势开 始显 现，我 们将 利用这 一窗 口期， 进一 步提升 定增 基金仓 位， 同时优 选 个 股 ，大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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以期未来一年在保证基金本金安全的前期下，获得更高的收益水平。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执 行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名
投资组合经理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和社 保基 金 及机 构投 资 部负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值
测算或 者调 整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监 察 稽 核
部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交 易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基 金管 理 人参 与估 值 流程 各方 之 间不 存在 任 何重 大利 益 冲突 。截 止 报告 期末 本 基金管
理人已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证 指数有限公司签署服务协议， 由其按 约定提供在银
行 间同业市场交易的债券品种/ 在交 易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （ 估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在大成定增灵活配置混合型证券
投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的 财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财 务会计报告 （ 注： 财务会计 报告中的 “ 金
融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 541,209,097.79 16,226,751.61
结算备付金 2,785,492.19 4,545,454.55
存出保证金 62,381.80 5,513.33
交易性金融资产 391,810,853.65 126,825,940.88
其中：股票投资 391,810,853.65 126,825,940.88
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 700,000,000.00
应收证券清算款 79,000,013.37 160,053,666.39
应收利息 42,527.23 1,126,758.70
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,014,910,366.03 1,008,784,085.46
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,239,755.10 1,279,304.63
应付托管费 206,625.86 213,217.42
应付销售服务费 - -
应付交易费用 100,229.95 29,229.16
应交税费 - -
应付利息 - - 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 223,149.47 90,000.00
负债合计 1,769,760.38 1,611,751.21
所 有 者 权益：
实收基金 1,005,616,196.89 1,005,616,196.89
未分配利润 7,524,408.76 1,556,137.36
所有者权益合计 1,013,140,605.65 1,007,172,334.25
负债和所有者权益总计 1,014,910,366.03 1,008,784,085.46
注：1. 报告 截止日 2017 年 6 月30 日 ， 基金份额净值 1.007 元， 基金份额总额 1,005,616,196.89
份。
2. 基金合同 生效日为 2016 年 8 月 19 日，截止报告期末本报告期的财务报表及报表附注均无可比
期间数据。
6.2 利润表
会计主体： 大成定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
一、收入 15,342,476.61
1. 利息收入 6,633,649.29
其中：存款利息收入 1,640,326.38
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 4,993,322.91
其他利息收入 -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 3,939,032.84
其中：股票投资收益 1,629,748.09
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 2,309,284.75
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”号填列） 4,769,794.48
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） -
减 ： 二 、费用 9,374,205.21
1 ．管理人报 酬 7,504,820.78 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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2 ．托管费 1,250,803.46
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 371,578.81
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 247,002.16
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） 5,968,271.40
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 5,968,271.40
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,005,616,196.89 1,556,137.36 1,007,172,334.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 5,968,271.40 5,968,271.40
三、本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,005,616,196.89 7,524,408.76 1,013,140,605.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业 税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股 息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
6.4.3 关 联 方 关系
6.4.3.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害 关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国际 ”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成 创新资本 ”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 139,286,373.66 54.86%
6.4.4.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间内未通过关联方进行债券交易。
6.4.4.1.3 债 券 回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
光大证券 1,780,000,000.00 40.64%
6.4.4.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间内未通过关联方进行权证交易。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.4.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 126,927.62 54.85% 95,762.63 95.54%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.4.2 关 联 方 报酬
6.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 7,504,820.78
其中：支付销售机构的客户维护费 706,636.37
注 ： 支付 基金 管 理人 大成 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,250,803.46
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数
6.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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6.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.4.5 由关联方 保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 541,209,097.79 1,615,361.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.5 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
6.4.5.1 因认购新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000513
丽
珠
集
团
2016
年 9 月
19 日
2018
年 9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
50.10 63.93 1,200,000 60,120,000.00 76,716,000.00 -
601689
拓
普
集
团
2017
年 5 月
26 日
2018
年 5
月24
日
非公
开发
行流
通受
限
30.52 30.81 2,293,577 69,999,970.04 70,665,107.37 - 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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002705
新
宝
股
份
2017
年 3 月
30 日
2018
年 4
月 2
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 13.86 5,095,173 69,999,841.04 70,619,097.78
2017
年6 月
9 日每
股转
增 0.3
股
002250
联
化
科
技
2017
年 1 月
17 日
2018
年 1
月18
日
非公
开发
行流
通受
限
15.96 14.30 3,759,398 59,999,992.08 53,759,391.40 -
601000
唐
山
港
2016
年12
月19
日
2017
年12
月19
日
非公
开发
行流
通受
限
4.16 4.67 9,615,385 40,000,001.60 44,903,847.95 -
001896
豫
能
控
股
2017
年 4 月
26 日
2018
年 4
月27
日
非公
开发
行流
通受
限
9.30 7.02 4,301,076 40,000,006.80 30,193,553.52 -
注： 基金 可作 为 特定 投资 者 ，认 购由 中 国证 监会 《 上市 公司 证 券发 行管 理 办法 》规范的
非公开发 行 股票， 所认 购的股票 自 股份解除 限 售之日起12 个月内， 减持数量 不 得超过其
持有该次 非 公开发行 股 份数量的50% 。
6.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 391,810,853.65 38.61
其中：股票 391,810,853.65 38.61
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 543,994,589.98 53.60
7 其他各项资产 79,104,922.40 7.79
8 合计 1,014,910,366.03 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 304,745,452.18 30.08
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
30,193,553.52 2.98
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 44,903,847.95 4.43
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,968,000.00 1.18
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 391,810,853.65 38.67
7.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的 港股通 投资股 票 投 资组合
无。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000513 丽珠集团 1,200,000 76,716,000.00 7.57
2 601689 拓普集团 2,293,577 70,665,107.37 6.97
3 002705 新宝股份 5,095,173 70,619,097.78 6.97
4 002250 联化科技 3,759,398 53,759,391.40 5.31
5 601000 唐山港 9,615,385 44,903,847.95 4.43
6 001896 豫能控股 4,301,076 30,193,553.52 2.98
7 000035 中国天楹 1,700,000 11,968,000.00 1.18
8 002242 九阳股份 600,000 11,802,000.00 1.16
9 600219 南山铝业 3,000,000 10,170,000.00 1.00
10 603901 永创智能 483,083 5,724,533.55 0.57
注 ：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细 ， 应阅读 登载 于大成 基金 管理有 限 公 司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度报告正文。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601689 拓普集团 80,099,965.04 7.95
2 002705 新宝股份 79,718,662.94 7.92
3 002250 联化科技 59,999,992.08 5.96
4 001896 豫能控股 40,000,006.80 3.97
5 002126 银轮股份 17,694,169.40 1.76
6 000035 中国天楹 12,297,459.00 1.22 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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7 002242 九阳股份 11,510,546.47 1.14
8 603338 浙江鼎力 11,009,697.07 1.09
9 600219 南山铝业 10,616,074.00 1.05
10 002603 以岭药业 9,996,160.89 0.99
11 600297 广汇汽车 9,773,846.00 0.97
12 002302 西部建设 7,012,099.61 0.70
13 603901 永创智能 6,201,680.06 0.62
14 002712 思美传媒 5,330,114.84 0.53
15 002042 华孚色纺 5,042,681.29 0.50
16 002091 江苏国泰 5,039,070.50 0.50
17 603306 华懋科技 4,903,158.48 0.49
注：本期“累计买入金额”指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002126 银轮股份 17,140,298.16 1.70
2 603338 浙江鼎力 11,589,397.30 1.15
3 002705 新宝股份 10,722,085.42 1.06
4 002603 以岭药业 9,924,250.79 0.99
5 601689 拓普集团 9,623,513.28 0.96
6 600297 广汇汽车 9,416,816.00 0.93
7 002302 西部建设 8,256,866.74 0.82
8 300003 乐普医疗 7,691,395.85 0.76
9 300015 爱尔眼科 6,807,233.66 0.68
10 002712 思美传媒 5,451,704.66 0.54
11 002042 华孚色纺 5,413,500.63 0.54
12 002091 江苏国泰 5,088,392.00 0.51
13 601799 星宇股份 3,898,483.00 0.39
14 600309 万华化学 3,517,585.92 0.35
15 002250 联化科技 3,118,490.86 0.31
注：本 项中 “本期 累计 卖出金 额” 按卖出 成交 金额（ 成交 单价乘 以成 交数量 ）填 列，不 考 虑 相 关
交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
买入股票成本（成交）总额 376,245,384.47
卖出股票收入（成交）总额 117,660,014.27
注：本项中“买入股票的成本( 成交) 总额”及“ 卖出股票的收入( 成交) 总额 ”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占 基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
本基金本报告期末未持有债券。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
7.12.2 本 基 金 投资 的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 62,381.80
2 应收证券清算款 79,000,013.37
3 应收股利 -
4 应收利息 42,527.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 79,104,922.40
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000513 丽珠集团 76,716,000.00 7.57 非公开发行
2 601689 拓普集团 70,665,107.37 6.97 非公开发行
3 002705 新宝股份 70,619,097.78 6.97 非公开发行
4 002250 联化科技 53,759,391.40 5.31 非公开发行
5 601000 唐山港 44,903,847.95 4.43 非公开发行
6 001896 豫能控股 30,193,553.52 2.98 非公开发行
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,405 418,135.63 775,299,688.00 77.10% 230,316,508.89 22.90%
注：持有人户 数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 上海证券有限责任公司 15,000,291.00 31.45%
2
天安人寿保险股份有限公司
－万能产品
1,316,273.00 2.76%
3 李泽巧 1,070,062.00 2.24%
4 尤田 1,000,068.00 2.10%
5 曾少芬 1,000,019.00 2.10%
6 刘璟 990,115.00 2.08%
7
国联人寿保险股份有限公司
－分红产品贰号
863,820.00 1.81%
8 钟莉 800,015.00 1.68%
9
三台县梓信农业融资担保有
限公司
701,959.00 1.47%
10 张东生 600,404.00 1.26%
注： 持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
60,657.46 0.0060%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
无。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2016 年 8 月19 日 ）基金份额 总额 1,005,616,196.89
本报告期期初基金份额总额 1,005,616,196.89
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,005,616,196.89
大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 （ 以 下 简 称 “ 董事会 ” ）审议
通过， 杜鹏女士不再担任公司督察长。 董事会同时决议， 同意在公司新督察长任职前， 由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务， 代为履职时间不超过 90 日。 基 金管理人于 2017 年5 月17
日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司第六届
董事会第二十六次会议审议通过， 决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为 履行
职务的时间自董事会决议通过之日起不超 过 90 日。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 陈 翔 凯 先 生 、 谭 晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中 天会计师事务所 （特殊普通合伙） 。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期内， 本基金 管理人、 托管人的 托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 139,286,373.66 54.86% 126,927.62 54.85% -
申银万国 1 109,716,056.64 43.21% 99,994.22 43.21% -
江海证券 1 4,903,158.48 1.93% 4,467.32 1.93% -
联合证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 3 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标 准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租 用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本基金本报告期内基金新增席位：无。本报告期内本基金退租席位：无。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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例 成交总额
的比例
比例
光大证券 - 0.00% 1,780,000,000.00 40.64% - 0.00%
江海证券 - 0.00% 1,300,000,000.00 29.68% - 0.00%
长江证券 - 0.00% 1,300,000,000.00 29.68% - 0.00%
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§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 400,017,000.00 - - 400,017,000.00 39.78%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
当 基 金 份 额 持 有 人 占 比 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 发 基 金 净 值 剧 烈
波 动 的 风 险 ， 甚 至 有 可 能 引 起 基 金 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 以 应 对 基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无。
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 8 月24 日
