大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 24 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复 核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起 至 06 月 30 日止。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
基金主代码 159943
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,035,342.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 8 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期
收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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2.4 信 息 披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -18,798,371.70
本期利润 15,356,142.17
加权平均基金份额本期利润 0.4087
本期基金份额净值增长率 3.87%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -5.0408
期末基金资产净值 388,714,320.02
期末基金份额净值 11.095
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① －③ ②－④
过去一个月 6.98% 0.82% 6.74% 0.83% 0.24% -0.01%
过去三个月 1.58% 0.87% 0.97% 0.88% 0.61% -0.01%
过去六个月 3.87% 0.83% 3.46% 0.84% 0.41% -0.01%
过去一年 0.50% 0.87% 0.38% 0.89% 0.12% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-27.16% 1.99% -39.83% 2.09% 12.67% -0.10% 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个 月内为建仓期。建仓 期结束时，本基金
的投资组合比例符合基金合同的约定。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大证 券股份有限公
司(25%) 、中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理 ，还 具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基
金及 74 只开 放式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨台山
先生
本基金
基金经
理助理
2015 年 7 月 20
日
- 7 年
经济学硕士， 中国注册会计师。
2008 年1 月至2008 年12 月先
后任职于中国平安保险 （集团）
股 份 有 限 公 司 集 团 资 金 管 理
部 、 集 团 财 务 部 ， 从 事 投 资 财
务工作。2008 年 12 月加 入大
成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 基
金 运 营 部 基 金 会 计 师 、 基 金 运
营 部 基 金 核 算 中 心 主 管 、 数 量
投 资 部 数 量 分 析 师 、 数 量 与 指
数 投 资 部 高 级 数 量 分 析 师 兼 基
金经理助理。 2015 年 7 月 20
日至2017 年7 月3 日担任大成
中证 500 沪 市交易型开放式指
数证券投资基金、 大成中 证500
深 市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 和 大 成 深 证 成 份 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理助理。 具有基金从业资格。
国籍：中国
苏秉毅 本基金 2015 年 6 月 5 日 - 13 年 经 济 学 硕 士 。2004 年 9 月至大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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先生 基金经
理、数
量与指
数投资
部副总
监
2008 年 5 月 就职于华夏基金管
理 有 限 公 司 基 金 运 作 部 。2008
年 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 产 品 设 计 师 、 高 级 产
品 设 计 师 、 基 金 经 理 助 理 、 基
金经理。2012 年 8 月 28 日至
2014 年 1 月 23 日担任大 成中
证 500 沪市 交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。2014 年 1 月 24 日至 2014
年 2 月 17 日任大成健康产业股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日担任 深证成长 40 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
基金经理。2012 年 8 月 24 日
起任中证 500 沪市交易型 开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2013 年 1 月 1 日至 2015
年 8 月 25 日 兼任大成沪深 300
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2013 年 2 月 7 日起任大成中证
100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金经理。2015 年 6 月
5 日起任大成深证成份交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2015 年 6 月 29 日 起担
任 大 成 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 3 月 4 日起担任大成核
心 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
及大成沪深 300 指数证券 投资
基 金 基 金 经 理 。 现 任 数 量 与 指
数 投 资 部 副 总 监 。 具 有 基 金 从
业资格。国籍：中国
注：1 、杨台 山先生已于 2017 年 7 月 3 日离任本基金基金经理助理职务。上述事项已按法规要求
及公司相关制度办理，变更流程合法合规。
2 、任职日期 、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
3 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律 法 规及基 金 合
同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定，以 取信 于市场 、取 信于社 会投 资公众 为 宗 旨 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 4 笔 同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投 资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形； 主动投资组合间债券交易存在 6 笔同日 反向交易， 原
因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2017 年上半 年， 在投资的拉动下， 宏观经济保持相对稳健的状态。 供给侧改革相配合， 大宗
商品价格保持稳定，CPI 、PPI 有所回 暖。金融去杠杆政策初见成效，M2 增速开始放缓。海外方
面，整 体环 境也趋 于良 好。马 克龙 当选法 国总 统，减 轻了 市场对 于欧 元区瓦 解的 担忧； 而 川 普 新
政不达预期，令美元持续走弱，也在一定程度上缓解了人民币贬值的压力。
相 对 于宏 观经 济 基本 面， 监 管政 策对 流 动性 以及 资 本市 场的 影 响更 为直 接 。为 了应 对春节现
金需求 的流 动性的 冲击 ，央行 创设 了临时 流动 性便利 工具 ，春节 前流 动性冲 击低 于市场 预 期 ， 但
之后 MLF 利 率、 公开市场操作、SLF 利率相继上调， 形成结构性加息， 表明货币政策依然中性偏
紧， 央行既希望避免流动性遭受冲击， 也希望继续推动金融 市场去杠杆。 春节后， 虽然 TLF 并未大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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续作， 其它 节前央 行投 放的流 动性 也在逐 步回 收，但 对市 场流动 性冲 击不大 ，市 场随之 反 弹 。 雄
安新区 消息 出台后 ，股 票市场 到达 短期高 点， 之后监 管政 策陆续 出台 ，着力 在金 融领域 去 杠 杆 ，
引发了 权益 市场和 固定 收益市 场在 四、五 月份 的调整 。进 入六月 份， 为了避 免出 现系统 性 风 险 ，
监管政策有所缓和，央行也及时释放流动性，市场随之企稳走强。上半年市场基准沪深 300 指数
上涨 10.78% 。 市场风格分化非常大，ROE 因子 表现优异， 家电、 金融、 消费等价值型板块领涨大
市。
本基金标的 指数深成指 上涨 3.46% ，涨幅低于 大盘。上半 年，本基金 申购赎回和 份额交易 情
况均较 为平 稳。本 基金 基本保 持满 仓运作 ，严 格根据 标的 指数成 分股 调整以 及权 重的变 化 及 时 调
整投资组合。上半年各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 11.095 元；本 报告期基金份额净值增长率为 3.87% ，业绩
比较基准收益率为 3.46% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 下半 年， 宏 观经 济有 望 继续 维持 稳 定。 政策 取 向预 计没 有 太大 的变 化 ，仍 将总 体维持中
性的货 币政 策以及 积极 的财政 政策 ，以求 在经 济稳增 长、 促进结 构 性 改革、 控制 金融风 险 等 多 个
目标之间维持平衡。财政发力、PPP 项目落地，宏观经济可以依靠投资完成托底的任务；另一方
面，货币政策空间有限，且边际效应递减，新经济周期难以展开，经济增速也不会太高。
对 于 股票 市场 ， 监管 政策 是 目前 最重 要 的影 响因 素 。虽 然金 融 市场 去杠 杆 的基 调没 有争议，
但最终 的目 标以及 中间 的路径 存在 非常高 的不 确定性 。总 体来说 ，在 去杠杆 的大 背景下 ， 股 票 市
场不可 能有 系统性 的牛 市行情 ；而 出于下 半年 重大政 治事 件的维 稳考 虑，发 生系 统性金 融 风 险 的
可能性 也几 乎为零 。预 计市场 仍将 在一定 区间 内震荡 ，除 非市场 借维 稳之机 过度 炒 作， 市 场 才 可
能在维 稳需 求消失 后发 生较大 下行 风险。 市场 风格受 现行 新股发 行制 度影响 ，将 相对有 利 于 价 值
型风格 。一 方面， 打新 无风险 收益 吸引资 金入 场，低 估值 、高分 红的 股票具 有较 高安全 边 际 ， 表
现稳健 ，适 合作为 低风 险偏好 资金 的底仓 配置 。另一 方面 ，新股 加速 发行， 加大 股票供 给 ， 降 低
了上市壳资源估值，对缺乏基本面支持的小票构成打击。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研 究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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投资组合经理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和社 保基 金 及机 构投 资 部负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值
测算或 者调 整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监 察 稽 核
部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格 按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金 的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算 和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持 有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管 人 认 为, 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法 》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,256,360.92 4,117,850.66
结算备付金 10,653.07 4,794.28
存出保证金 3,007.14 13,736.64
交易性金融资产 383,870,785.77 431,449,359.25
其中：股票投资 383,870,785.77 431,449,359.25
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 26,190.14 -
应收利息 892.10 842.50
应收股利 - -
应收申购款 - -
递 延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 389,167,889.14 435,586,583.33
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 156,292.77 190,230.13
应付托管费 31,258.56 38,046.02
应付销售服务费 - -
应付交 易费用 5,266.82 -
应交税费 - -
应付利息 - - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 36 页
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 260,750.97 205,000.00
负债合计 453,569.12 433,276.15
所 有 者 权益：
实收基金 533,712,434.95 620,543,637.48
未分配利润 -144,998,114.93 -185,390,330.30
所有者权益合计 388,714,320.02 435,153,307.18
负债和所有者权益总计 389,167,889.14 435,586,583.33
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额净值 11.095 元 ，基金份额总额 35,035,342 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 17,002,527.12 -121,912,895.07
1. 利息收入 13,067.39 27,306.62
其中：存款利息收入 13,067.39 27,268.02
债券利息收入 - 38.60
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -17,165,054.14 -23,439,277.11
其中：股票投资收益 -19,632,102.04 -26,661,936.92
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 18,862.27
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,467,047.90 3,203,797.54
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
34,154,513.87 -98,500,924.58
4. 汇兑收益（ 损失以 “- ” 号 填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） - -
减 ： 二 、费用 1,646,384.95 2,222,769.16
1 ．管理人报 酬 1,001,257.50 1,459,066.30
2 ．托管费 200,251.56 291,813.27
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 133,874.92 177,710.85 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 311,000.97 294,178.74
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号填
列）
15,356,142.17 -124,135,664.23
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 15,356,142.17 -124,135,664.23
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
620,543,637.48 -185,390,330.30 435,153,307.18
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 15,356,142.17 15,356,142.17
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-86,831,202.53 25,036,073.20 -61,795,129.33
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 -86,831,202.53 25,036,073.20 -61,795,129.33
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
533,712,434.95 -144,998,114.93 388,714,320.02
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
885,607,308.57 -121,887,414.53 763,719,894.04
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
- -124,135,664.23 -124,135,664.23 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 36 页
润）
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-105,111,455.76 31,189,839.14 -73,921,616.62
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 -105,111,455.76 31,189,839.14 -73,921,616.62
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
780,495,852.81 -214,833,239.62 565,662,613.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财 政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《 关 于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通
知》 、财税[2016]70 号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值 税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 36 页
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得 税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人 所
得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关 联 方 关系
6.4.3.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“ 中国农 业银行 ”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“ 大成国 际 ”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成创 新资本 ”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 10,941,368.78 12.48% 119,619,411.35 100.00%
6.4.4.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 18 页 共 36 页
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
光大证券 - 0.00% 149,308.00 100.00%
6.4.4.1.3 债 券 回 购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.4.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.4.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 9,971.83 12.48% 5,266.82 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 109,012.17 100.00% 65,994.23 100.00%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.4.2 关 联 方 报酬
6.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,001,257.50 1,459,066.30
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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注：支付基 金管理人大 成基金的管 理人报酬按 前一日基金 资产净值 0.50% 的年费率计提，逐日累
计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.50%÷ 当 年天数。
6.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
200,251.56 291,813.27
注：支付基 金托管人农 业银行的托 管费按前一 日基金资产 净值 0.10% 的年费率计 提，逐日累 计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%÷ 当年天 数。
6.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同 业 市 场 的债券(含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 5,256,360.92 12,484.46 8,128,371.67 25,254.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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6.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1 受 限证券类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月 5 日
2017
年 7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年 7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年 7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年 7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年 7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中 基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规定， 在新股
上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股， 从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300104
乐视
网
2017
年 4
月 17
日
重
大
事
项
30.68 - - 76,000 3,469,590.63 2,331,680.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 36 页
000100
TCL
集团
2017
年 4
月 21
日
重
大
事
项
3.43
2017
年 7
月 26
日
3.72 537,800 2,709,647.01 1,844,654.00 -
000656
金科
股份
2017
年 5
月 5
日
重
大
事
项
6.54
2017
年 7
月 5
日
5.92 204,300 1,369,191.66 1,336,122.00 -
300088
长信
科技
2016
年 9
月 12
日
重
大
事
项
15.75
2017
年 8
月 9
日
14.50 83,300 976,666.63 1,311,975.00 -
002252
上海
莱士
2017
年 4
月 21
日
重
大
事
项
20.24 - - 58,720 1,355,825.28 1,188,492.80 -
002129
中环
股份
2016
年 4
月 25
日
重
大
事
项
8.27 - - 142,500 2,284,274.96 1,178,475.00 -
000503
海虹
控股
2017
年 5
月 11
日
重
大
事
项
24.93 - - 46,100 2,040,424.80 1,149,273.00 -
002075
沙钢
股份
2016
年 9
月 19
日
重
大
事
项
16.12 - - 64,600 738,373.56 1,041,352.00 -
002426
胜利
精密
2017
年 1
月 16
日
重
大
事
项
7.68 - - 133,900 1,323,124.71 1,028,352.00 -
002168
深圳
惠程
2017
年 1
月 23
日
重
大
事
项
16.99 - - 57,200 705,693.07 971,828.00 -
000887
中鼎
股份
2017
年 4
月 27
日
重
大
事
项
22.09
2017
年 7
月 14
日
19.88 40,800 995,532.56 901,272.00 -
002049
紫光
国芯
2017
年 2
月 20
日
重
大
事
项
30.82
2017
年 7
月 17
日
27.74 27,000 1,126,623.62 832,140.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
300134
大富
科技
2017
年 2
月 9
日
重
大
事
项
23.36 - - 28,500 860,384.97 665,760.00 -
300367
东方
网力
2016
年 12
月 15
日
重
大
事
项
20.00
2017
年 7
月 3
日
18.01 32,462 665,097.50 649,240.00 -
002013
中航
机电
2017
年 5
月 12
日
重
大
事
项
10.33
2017
年 8
月 2
日
11.36 57,375 764,829.41 592,683.75 -
002025
航天
电器
2016
年 9
月 12
日
重
大
事
项
24.95
2017
年 7
月 4
日
22.46 22,670 732,807.36 565,616.50 -
000034
神州
数码
2017
年 3
月 21
日
重
大
事
项
24.45
2017
年 7
月 18
日
22.01 20,500 453,747.69 501,225.00 -
300271
华宇
软件
2017
年 6
月 22
日
重
大
事
项
16.59
2017
年 7
月 4
日
16.80 30,031 719,609.36 498,214.29 -
300267
尔康
制药
2017
年 5
月 10
日
重
大
事
项
11.46 - - 43,400 711,717.72 497,364.00 -
002642
荣之
联
2017
年 4
月 10
日
重
大
事
项
25.06
2017
年 7
月 7
日
22.54 19,700 603,577.03 493,682.00 -
300291
华录
百纳
2017
年 4
月 19
日
重
大
事
项
20.02 - - 24,000 726,701.40 480,480.00 -
002399
海普
瑞
2017
年 4
月 28
日
重
大
事
项
20.23 - - 23,180 538,879.39 468,931.40 -
000061
农
产
品
2017
年 6
月 28
日
重
大
事
项
9.06 - - 47,732 744,828.88 432,451.92 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
002505
大康
农业
2017
年 3
月 13
日
重
大
事
项
3.50 - - 118,430 493,544.08 414,505.00 -
002600
江粉
磁材
2017
年 2
月 27
日
重
大
事
项
11.46
2017
年 8
月 9
日
6.25 35,100 368,277.97 402,246.00 -
300364
中文
在线
2017
年 2
月 13
日
重
大
事
项
37.28 - - 10,400 544,019.71 387,712.00 -
300098
高新
兴
2017
年 6
月 22
日
重
大
事
项
12.90
2017
年 7
月 3
日
13.18 29,900 482,826.69 385,710.00 -
002128
露天
煤业
2017
年 3
月 17
日
重
大
事
项
8.70
2017
年 8
月 14
日
9.57 42,900 466,807.94 373,230.00 -
300075
数字
政通
2017
年 6
月 29
日
重
大
事
项
20.94
2017
年 7
月 17
日
18.86 16,600 506,731.61 347,604.00 -
002358
森源
电气
2017
年 5
月 12
日
重
大
事
项
17.02
2017
年 7
月 12
日
16.68 20,100 459,384.80 342,102.00 -
000693
*ST
华泽
2016
年 3
月 1
日
重
大
事
项
12.50 - - 26,800 517,816.87 335,000.00 -
300085
银之
杰
2017
年 6
月 30
日
重
大
事
项
18.50
2017
年 7
月 7
日
18.88 17,777 727,076.60 328,874.50 -
002625
光启
技术
2017
年 4
月 13
日
重
大
事
项
36.36 - - 8,700 429,062.86 316,332.00 -
000099
中信
海直
2017
年 5
月 4
日
重
大
事
项
11.26 - - 27,100 549,055.97 305,146.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
300413
快乐
购
2017
年 4
月 5
日
重
大
事
项
20.29 - - 14,900 487,630.17 302,321.00 -
002143
印纪
传媒
2017
年 4
月 18
日
重
大
事
项
24.93 - - 12,100 385,776.47 301,653.00 -
002610
爱康
科技
2017
年 5
月 12
日
重
大
事
项
2.44
2017
年 8
月 2
日
2.44 123,000 403,421.56 300,120.00 -
002010
传化
智联
2017
年 6
月 30
日
重
大
事
项
15.26
2017
年 7
月 4
日
16.77 18,700 361,608.05 285,362.00 -
002681
奋达
科技
2017
年 6
月 22
日
重
大
事
项
12.59
2017
年 7
月 3
日
12.70 22,300 380,732.55 280,757.00 -
002619
巨龙
管业
2017
年 5
月 24
日
重
大
事
项
6.37 - - 24,120 233,155.56 153,644.40 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后 ，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 383,870,785.77 98.64
其中：股票 383,870,785.77 98.64
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 5,267,013.99 1.35
7 其他各项资产 30,089.38 0.01
8 合计 389,167,889.14 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,004,598.76 2.32
B 采矿业 4,897,219.29 1.26
C 制造业 237,521,126.02 61.10
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
5,300,532.61 1.36
E 建筑业 7,714,046.02 1.98
F 批发和零售业 9,550,873.20 2.46
G 交通运输、仓储和邮政业 1,702,608.00 0.44
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,785,616.58 10.49
J 金融业 23,853,006.72 6.14
K 房地产业 19,647,959.33 5.05
L 租赁和商务服务业 5,376,743.65 1.38
M 科学研究和技术服务业 350,028.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 7,359,599.66 1.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 3,015,140.12 0.78
R 文化、体育和娱乐业 6,739,012.10 1.73
S 综合 978,566.40 0.25 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
合计 383,796,676.46 98.73
7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 66,469.69 0.02
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
7,639.62 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理
业
- 0.00
O
居民服务、修理和其他服务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 74,109.31 0.02
7.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的 港股通投资股 票 投 资组合
无。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前十名股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 000651 格力电器 299,200 12,318,064.00 3.17
2 000333 美的集团 279,750 12,040,440.00 3.10
3 000725 京东方Ａ 1,597,900 6,647,264.00 1.71
4 000858 五 粮 液 116,300 6,473,258.00 1.67
5 000002 万
科Ａ 258,800 6,462,236.00 1.66 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
6 002415 海康威视 186,025 6,008,607.50 1.55
7 300498 温氏股份 228,104 5,346,757.76 1.38
8 000001 平安银行 530,200 4,978,578.00 1.28
9 000063 中兴通讯 148,600 3,527,764.00 0.91
10 002450 康得新 150,810 3,396,241.20 0.87
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股 票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前五名股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
2 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
3 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
4 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
5 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 300498 温氏股份 6,950,064.60 1.60
2 300516 久之洋 1,685,766.00 0.39
3 000333 美的集团 1,211,506.00 0.28
4 002044 美年健康 1,116,060.98 0.26
5 300296 利亚德 949,505.00 0.22
6 000008 神州高铁 810,474.97 0.19
7 000059 华锦股份 808,377.00 0.19
8 300458 全志科技 730,768.00 0.17
9 000413 东旭光电 690,719.00 0.16
10 002797 第一创业 626,803.00 0.14
11 300185 通裕重工 550,342.00 0.13
12 300118 东方日升 547,352.00 0.13
13 002716 金贵银业 546,285.98 0.13
14 000766 通化金马 531,566.00 0.12
15 002411 必康股份 527,898.00 0.12 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
16 002624 完美世界 525,402.00 0.12
17 002643 万润股份 514,340.00 0.12
18 002366 台海核电 513,797.00 0.12
19 000034 神州数码 498,015.78 0.11
20 002709 天赐材料 495,686.00 0.11
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 3,305,476.00 0.76
2 300516 久之洋 833,618.00 0.19
3 000538 云南白药 626,327.00 0.14
4 000410 *ST 沈机 617,774.00 0.14
5 002312 *ST 三泰 570,575.00 0.13
6 000816 智慧农业 558,537.00 0.13
7 000651 格力电器 539,523.00 0.12
8 000401 冀东水泥 538,502.32 0.12
9 002028 思源电气 532,618.22 0.12
10 000666 经纬纺机 527,425.00 0.12
11 000616 海航投资 517,866.00 0.12
12 000100 TCL 集团 513,508.00 0.12
13 000572 海马汽车 495,720.00 0.11
14 000830 鲁西化工 474,687.00 0.11
15 000652 泰达股份 474,591.00 0.11
16 000735 罗 牛 山 458,831.80 0.11
17 000897 津滨发展 458,114.00 0.11
18 000528 柳
工 452,025.00 0.10
19 002071 长城影视 450,000.00 0.10
20 002450 康得新 449,732.00 0.10
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 43,700,716.41 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
卖出 股票收入（成交）总额 47,688,696.72
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 36 页
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 报 告 期 内本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体未 出 现 被监管 部 门 立案调 查 ， 或在报 告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出基金 合 同 规定的 备 选 股票库 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,007.14
2 应收证券清算款 26,190.14
3 应收股利 -
4 应收利息 892.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,089.38
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股未流通
2 002882 金龙羽 18,389.20 0.00 新股未流通
3 300670 大烨智能 13,760.87 0.00 新股未流通
4 300672 国科微 10,659.36 0.00 新股未流通
5 300671 富满电子 7,639.62 0.00 新股未流通
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 31 页 共 36 页
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,535 3,674.39 362,712.00 1.04% 34,672,630.00 98.96%
注： 持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 常州对外贸易有限公司 200,360.00 0.57%
2 林莹 197,096.00 0.56%
3 戴济民 196,967.00 0.56%
4 贺雅宁 196,965.00 0.56%
5 寇胜利 196,694.00 0.56%
6 张小丽 183,386.00 0.52%
7 吕君 180,000.00 0.51%
8 靳艳华 140,369.00 0.40%
9 谢元禄 131,444.00 0.38%
10 刘小彦 131,310.00 0.37%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
无。
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本 开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 5 日 ）基金份额总额 2,384,588,069.00
本报告期期初基金份额总额 40,735,342.00
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期基金总赎回份额 5,700,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 35,035,342.00
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经 大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 （以下简称 “ 董事会 ” ） 审议通过，
杜鹏女士不再担任公司督察长。 董事会同时决议， 同意在公司新督察长任职前， 由公司总经理罗
登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日 。基金管理人于 2017 年 5 月 17 日发
布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司第六届董事
会第二十六次会议 审议通过， 决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行 职务
的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 陈 翔 凯 先 生 、 谭 晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) ，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 76,701,374.71 88.80% 69,899.39 88.80% -
光大证券 2 10,941,368.78 11.20% 9,971.83 11.20% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东财证
券
1 - 0.00% - 0.00% 新增
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 2 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金 公司 3 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、 根据 中国证 监会 颁布的 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号）的有关 规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条 件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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2 、本报告期 内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元：西藏东财、天风证券、瑞银证券。
本报告期内本基金退租交易单元：长城证券。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
无。
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情 况
无。
11.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无。
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 8 月 24 日
