大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 24 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起 至 06 月 30 日止。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
7.11 报告期 末本基 金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 55
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 57
8.1 期末基金 份额持有人 户数及持有人结构 ................................................................................ 57
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 57
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 58
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 59
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 59
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 62 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 64
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 64
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 64
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 65
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 65
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基 本情况
基金名称 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
基金主代码 159943
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,035,342.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 8 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期
收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦 32 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦 32 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》
登载基金半年 度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街 27 号投资广
场 23 层 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -18,798,371.70
本期利润 15,356,142.17
加权平均基金份额本期利润 0.4087
本期加权平均净值利润率 3.80%
本期基金份额净值增长率 3.87%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -176,604,907.64
期末可供分配基金份额利润 -5.0408
期末基金资产净值 388,714,320.02
期末基金份额净值 11.095
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -27.16%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收 入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① －③ ②－④
过去一个月 6.98% 0.82% 6.74% 0.83% 0.24% -0.01%
过去三个月 1.58% 0.87% 0.97% 0.88% 0.61% -0.01%
过去六个月 3.87% 0.83% 3.46% 0.84% 0.41% -0.01%
过去一年 0.50% 0.87% 0.38% 0.89% 0.12% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-27.16% 1.99% -39.83% 2.09% 12.67% -0.10% 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个 月内为建仓期。建仓期结束时，本基金
的投资组合比例符合基金合同的约定。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大证 券股份有限公
司(25%) 、中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理 ，还 具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基
金及 74 只开 放式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨台山
先生
本基金
基金经
理助理
2015 年 7 月 20
日
- 7 年
经济学硕士， 中国注册会计师。
2008 年1 月至2008 年12 月先
后任职于中国平安保险 （集团）
股份有 限 公 司 集 团 资 金 管 理
部 、 集 团 财 务 部 ， 从 事 投 资 财
务工作。2008 年 12 月加 入大
成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 基
金 运 营 部 基 金 会 计 师 、 基 金 运
营 部 基 金 核 算 中 心 主 管 、 数 量
投 资 部 数 量 分 析 师 、 数 量 与 指
数 投 资 部 高 级 数 量 分 析 师 兼 基
金经理助理。 2015 年 7 月 20
日至2017 年7 月3 日担任大成
中证 500 沪 市交易型开放式指
数证券投资基金、 大成中 证500
深 市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 和 大 成 深 证 成 份 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理助理。 具有基金从业资格。
国籍：中国
苏秉毅 本基金 2015 年 6 月 5 日 - 13 年 经 济 学 硕 士 。2004 年 9 月至大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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先生 基金经
理、数
量与指
数投资
部副总
监
2008 年 5 月 就职于华夏基金管
理 有 限 公 司 基 金 运 作 部 。2008
年 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 产 品 设 计 师 、 高 级 产
品 设 计 师 、 基 金 经 理 助 理 、 基
金经理。2012 年 8 月 28 日至
2014 年 1 月 23 日担任大 成中
证 500 沪市 交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。2014 年 1 月 24 日至 2014
年 2 月 17 日任大成健康产业股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日担任 深证成长 40 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
基金经理。2012 年 8 月 24 日
起任中证 500 沪市交易型 开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2013 年 1 月 1 日至 2015
年 8 月 25 日 兼任大成沪深 300
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2013 年 2 月 7 日起任大成中证
100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金经理。2015 年 6 月
5 日起任大成深证成份交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2015 年 6 月 29 日 起担
任 大 成 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 3 月 4 日起担任大成核
心 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
及大成沪深 300 指数证券 投资
基 金 基 金 经 理 。 现 任 数 量 与 指
数投资 部 副 总 监 。 具 有 基 金 从
业资格。国籍：中国
注：1 、杨台 山先生已于 2017 年 7 月 3 日离任本基金基金经理助理职务。上述事项已按法规要求
及公司相关制度办理，变更流程合法合规。
2 、任职日期 、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
3 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律 法 规及基 金 合
同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定，以 取信 于市场 、取 信于社 会投 资公众 为 宗 旨 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 4 笔 同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形； 主动投资组合间债券交易存在 6 笔同日 反向交易， 原
因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2017 年上半 年， 在投资的拉动下， 宏观经济保持相对稳健的状态。 供给侧改革相配合， 大宗
商品价格保持稳定，CPI 、PPI 有所回 暖。金融去杠杆政策初见成效，M2 增速开始放缓。海外方
面，整 体环 境也趋 于良 好。马 克龙 当选法 国总 统，减 轻了 市场对 于欧 元区瓦 解的 担忧； 而 川 普 新
政不达预期，令美元持续走弱，也在 一定程度上缓解了人民币贬值的压力。
相 对 于宏 观经 济 基本 面， 监 管政 策对 流 动性 以及 资 本市 场的 影 响更 为直 接 。为 了应 对春节现
金需求 的流 动性的 冲击 ，央行 创设 了临时 流动 性便利 工具 ，春节 前流 动性冲 击低 于市场 预 期 ， 但
之后 MLF 利 率、 公开市场操作、SLF 利率相继上调， 形成结构性加息， 表明货币政策依然中性偏
紧， 央行既希望避免流动性遭受冲击， 也希望继续推动金融市场去杠杆。 春节后， 虽然 TLF 并未大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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续作， 其它 节前央 行投 放的流 动性 也在逐 步回 收，但 对市 场流动 性冲 击不大 ，市 场随之 反 弹 。 雄
安新区 消息 出台后 ，股 票市场 到达 短期高 点， 之后监 管政 策陆 续 出台 ，着力 在金 融领域 去 杠 杆 ，
引发了 权益 市场和 固定 收益市 场在 四、五 月份 的调整 。进 入六月 份， 为了避 免出 现系统 性 风 险 ，
监管政策有所缓和，央行也及时释放流动性，市场随之企稳走强。上半年市场基准沪深 300 指数
上涨 10.78% 。 市场风格分化非常大，ROE 因子 表现优异， 家电、 金融、 消费等价值型板块领涨大
市。
本基金标的 指数深成指 上涨 3.46% ，涨幅低于 大盘。上半 年，本基金 申购赎回和 份额交易 情
况均较 为平 稳。本 基金 基本保 持满 仓运作 ，严 格根据 标的 指数成 分股 调整以 及权 重的变 化 及 时 调
整投资组合。上半年各项操作与指标均符合基金合同 的要求。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 11.095 元；本 报告期基金份额净值增长率为 3.87% ，业绩
比较基准收益率为 3.46% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 下半 年， 宏 观经 济有 望 继续 维持 稳 定。 政策 取 向预 计没 有 太大 的变 化 ，仍 将总 体维持中
性的货 币政 策以及 积极 的财政 政策 ，以求 在经 济稳增 长、 促进结 构性 改革、 控制 金融风 险 等 多 个
目标之间维持平衡。财政发力、PPP 项目落地，宏观经济可以依靠投资完成托底的任务；另一方
面，货币政策空间有限，且边际效应递减，新经济周期难以展开，经 济增速也不会太高。
对 于 股票 市场 ， 监管 政策 是 目前 最重 要 的影 响因 素 。虽 然金 融 市场 去杠 杆 的基 调没 有争议，
但最终 的目 标以及 中间 的路径 存在 非常高 的不 确定性 。总 体来说 ，在 去杠杆 的大 背景下 ， 股 票 市
场不可 能有 系统性 的牛 市行情 ；而 出于下 半年 重大政 治事 件的维 稳考 虑，发 生系 统性金 融 风 险 的
可能性 也几 乎为零 。预 计市场 仍将 在一定 区间 内震荡 ，除 非市场 借维 稳之机 过度 炒作， 市 场 才 可
能在维 稳需 求消失 后发 生较大 下行 风险。 市场 风格受 现行 新股发 行制 度影响 ，将 相对有 利 于 价 值
型风格 。一 方面， 打新 无风险 收益 吸引资 金入 场，低 估值 、高分 红的 股票具 有较 高安全 边 际 ， 表
现稳健 ，适 合作为 低风 险偏好 资金 的底仓 配置 。另一 方面 ，新股 加速 发行， 加大 股票供 给 ， 降 低
了上市壳资源估值，对缺乏基本面支持的小票构成打击。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 14 页 共 65 页
投资组合经理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和社 保基 金 及机 构投 资 部负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值
测算或 者调 整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项 ； 监 察 稽 核
部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执 行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人 遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金 的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算 和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管 人 认 为, 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金 持有人利益的行为。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,256,360.92 4,117,850.66
结算备付金
10,653.07 4,794.28
存出保证金
3,007.14 13,736.64
交易性金融资产 6.4.7.2 383,870,785.77 431,449,359.25
其中：股票投资
383,870,785.77 431,449,359.25
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
26,190.14 -
应收利息 6.4.7.5 892.10 842.50
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
389,167,889.14 435,586,583.33
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
156,292.77 190,230.13
应付托管费
31,258.56 38,046.02
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 5,266.82 -
应交税费
- -
应付利息
- - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 260,750.97 205,000.00
负债合计
453,569.12 433,276.15
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 533,712,434.95 620,543,637.48
未分配利润 6.4.7.10 -144,998,114.93 -185,390,330.30
所有者权益合计
388,714,320.02 435,153,307.18
负债和所有者权益总计
389,167,889.14 435,586,583.33
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额净值 11.095 元 ，基金份额总额 35,035,342 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
17,002,527.12 -121,912,895.07
1. 利息收入
13,067.39 27,306.62
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,067.39 27,268.02
债券利息收入
- 38.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
-17,165,054.14 -23,439,277.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -19,632,102.04 -26,661,936.92
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 18,862.27
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,467,047.90 3,203,797.54
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
34,154,513.87 -98,500,924.58
4. 汇兑收益 （损失以“- ” 号 填列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “- ”号填 列） 6.4.7.18 - -
减 ： 二 、费用
1,646,384.95 2,222,769.16
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,001,257.50 1,459,066.30
2 ．托管费 6.4.10.2.2 200,251.56 291,813.27
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 133,874.92 177,710.85 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 18 页 共 65 页
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 311,000.97 294,178.74
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
15,356,142.17 -124,135,664.23
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ”号填
列）
15,356,142.17 -124,135,664.23
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
620,543,637.48 -185,390,330.30 435,153,307.18
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 15,356,142.17 15,356,142.17
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-86,831,202.53 25,036,073.20 -61,795,129.33
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 -86,831,202.53 25,036,073.20 -61,795,129.33
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
533,712,434.95 -144,998,114.93 388,714,320.02
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
885,607,308.57 -121,887,414.53 763,719,894.04
二、 本期经 营活动产生的 - -124,135,664.23 -124,135,664.23 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 19 页 共 65 页
基金净 值变动数 （本期 利
润）
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-105,111,455.76 31,189,839.14 -73,921,616.62
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 -105,111,455.76 31,189,839.14 -73,921,616.62
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
780,495,852.81 -214,833,239.62 565,662,613.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财 政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通
知》 、财税[2016]70 号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差 价收入， 股票的股息、 红利收大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 20 页 共 65 页
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股 息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人 所
得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 5,256,360.92
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 5,256,360.92
6.4.3.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 433,570,492.10 383,870,785.77 -49,699,706.33
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 433,570,492.10 383,870,785.77 -49,699,706.33 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.4.3.3 衍 生 金 融资产/负债
无。
6.4.3.4 买 入 返 售金融 资 产
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利 息 885.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5.50
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.26
合计 892.10
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 5,266.82
银行间市场应付交易费用 -
合计 5,266.82
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付指数使 用费 50,000.00
预提费用 210,750.97
合计 260,750.97 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 22 页 共 65 页
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 40,735,342.00 620,543,637.48
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) -5,700,000.00 -86,831,202.53
本期末 35,035,342.00 533,712,434.95
6.4.3.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -186,039,686.78 649,356.48 -185,390,330.30
本期利润 -18,798,371.70 34,154,513.87 15,356,142.17
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
28,233,150.84 -3,197,077.64 25,036,073.20
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 28,233,150.84 -3,197,077.64 25,036,073.20
本期已分配利润 - - -
本期末 -176,604,907.64 31,606,792.71 -144,998,114.93
6.4.3.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 12,484.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 537.32
其他 45.61
合计 13,067.39
6.4.3.12 股 票 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -11,221,807.72
股票投资收益 ——赎回差价收入 -8,410,294.32
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -19,632,102.04
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 23 页 共 65 页
6.4.3.12.1 股 票 投 资收益 ——买 卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 47,688,696.72
减：卖出股票成本总额 58,910,504.44
买卖股票差价收入 -11,221,807.72
6.4.3.12.2 股 票 投 资收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 61,795,129.33
减：现金支付赎回款总额 3,682,124.33
减：赎回股票成本总额 66,523,299.32
赎回差价收入 -8,410,294.32
6.4.3.13 债 券 投 资收益
无。
6.4.3.14 贵 金 属 投资收 益
无。
6.4.3.15 衍 生 工 具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 2,467,047.90
合计 2,467,047.90
6.4.3.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1. 交易性金融 资产 34,154,513.87
—— 股票投资 34,154,513.87
—— 债券投资 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 24 页 共 65 页
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 34,154,513.87
6.4.3.18 其他收入
无。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 133,874.92
银行间市场交易费用 -
合计 133,874.92
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 32,232.48
信息披露费 148,765.71
其他 100.00
上市年费 29,752.78
银行划款手续费 150.00
指数使用费 100,000.00
合计 311,000.97
注：指数使 用费为支付 标的指数供 应商的标的 指数许可使 用费，按前 一日基金资 产净值的 0.03%
的年费率计提， 逐日累计， 按季支付， 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000.00
元。
6.4.4 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 25 页 共 65 页
6.4.4.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关 联 方 关系
6.4.5.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“ 中国农 业银行 ”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有 限公司(“ 光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“ 大成国 际 ”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成创 新资本 ”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.6.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 10,941,368.78 12.48% 119,619,411.35 100.00%
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
光大证券 - 0.00% 149,308.00 100.00%
6.4.6.1.3 债 券 回 购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 26 页 共 65 页
6.4.6.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 9,971.83 12.48% 5,266.82 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 109,012.17 100.00% 65,994.23 100.00%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.6.2 关 联 方 报酬
6.4.6.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,001,257.50 1,459,066.30
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基 金管理人大 成基金的管 理人报酬按 前一日基金 资产净值 0.50% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.50%÷ 当 年天数。
6.4.6.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 27 页 共 65 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
200,251.56 291,813.27
注：支付基 金托管人农 业银行的托 管费按前一 日基金资产 净值 0.10% 的年费率计 提，逐日累 计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%÷ 当年天 数。
6.4.6.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
无。
6.4.6.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.6.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 5,256,360.92 12,484.46 8,128,371.67 25,254.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按 银行同业利率计息。
6.4.6.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.6.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.7 利 润 分 配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 28 页 共 65 页
6.4.8.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期 末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月 5 日
2017
年 7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年 7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年 7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年 7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年 7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规定， 在新股
上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股， 从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300104
乐视
网
2017
年 4
月 17
日
重
大
事
项
30.68 - - 76,000 3,469,590.63 2,331,680.00 -
000100
TCL
集团
2017
年 4
月 21
日
重
大
事
项
3.43
2017
年 7
月 26
日
3.72 537,800 2,709,647.01 1,844,654.00 -
000656
金科
股份
2017
年 5
月 5
日
重
大
事
项
6.54
2017
年 7
月 5
日
5.92 204,300 1,369,191.66 1,336,122.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 29 页 共 65 页
300088
长信
科技
2016
年 9
月 12
日
重
大
事
项
15.75
2017
年 8
月 9
日
14.50 83,300 976,666.63 1,311,975.00 -
002252
上海
莱士
2017
年 4
月 21
日
重
大
事
项
20.24 - - 58,720 1,355,825.28 1,188,492.80 -
002129
中环
股份
2016
年 4
月 25
日
重
大
事
项
8.27 - - 142,500 2,284,274.96 1,178,475.00 -
000503
海虹
控股
2017
年 5
月 11
日
重
大
事
项
24.93 - - 46,100 2,040,424.80 1,149,273.00 -
002075
沙钢
股份
2016
年 9
月 19
日
重
大
事
项
16.12 - - 64,600 738,373.56 1,041,352.00 -
002426
胜利
精密
2017
年 1
月 16
日
重
大
事
项
7.68 - - 133,900 1,323,124.71 1,028,352.00 -
002168
深圳
惠程
2017
年 1
月 23
日
重
大
事
项
16.99 - - 57,200 705,693.07 971,828.00 -
000887
中鼎
股份
2017
年 4
月 27
日
重
大
事
项
22.09
2017
年 7
月 14
日
19.88 40,800 995,532.56 901,272.00 -
002049
紫光
国芯
2017
年 2
月 20
日
重
大
事
项
30.82
2017
年 7
月 17
日
27.74 27,000 1,126,623.62 832,140.00 -
300134
大富
科技
2017
年 2
月 9
日
重
大
事
项
23.36 - - 28,500 860,384.97 665,760.00 -
300367
东方
网力
2016
年 12
月 15
日
重
大
事
项
20.00
2017
年 7
月 3
日
18.01 32,462 665,097.50 649,240.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 30 页 共 65 页
002013
中航
机电
2017
年 5
月 12
日
重
大
事
项
10.33
2017
年 8
月 2
日
11.36 57,375 764,829.41 592,683.75 -
002025
航天
电器
2016
年 9
月 12
日
重
大
事
项
24.95
2017
年 7
月 4
日
22.46 22,670 732,807.36 565,616.50 -
000034
神州
数码
2017
年 3
月 21
日
重
大
事
项
24.45
2017
年 7
月 18
日
22.01 20,500 453,747.69 501,225.00 -
300271
华宇
软件
2017
年 6
月 22
日
重
大
事
项
16.59
2017
年 7
月 4
日
16.80 30,031 719,609.36 498,214.29 -
300267
尔康
制药
2017
年 5
月 10
日
重
大
事
项
11.46 - - 43,400 711,717.72 497,364.00 -
002642
荣之
联
2017
年 4
月 10
日
重
大
事
项
25.06
2017
年 7
月 7
日
22.54 19,700 603,577.03 493,682.00 -
300291
华录
百纳
2017
年 4
月 19
日
重
大
事
项
20.02 - - 24,000 726,701.40 480,480.00 -
002399
海普
瑞
2017
年 4
月 28
日
重
大
事
项
20.23 - - 23,180 538,879.39 468,931.40 -
000061
农
产
品
2017
年 6
月 28
日
重
大
事
项
9.06 - - 47,732 744,828.88 432,451.92 -
002505
大康
农业
2017
年 3
月 13
日
重
大
事
项
3.50 - - 118,430 493,544.08 414,505.00 -
002600
江粉
磁材
2017
年 2
月 27
日
重
大
事
项
11.46
2017
年 8
月 9
日
6.25 35,100 368,277.97 402,246.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 31 页 共 65 页
300364
中文
在线
2017
年 2
月 13
日
重
大
事
项
37.28 - - 10,400 544,019.71 387,712.00 -
300098
高新
兴
2017
年 6
月 22
日
重
大
事
项
12.90
2017
年 7
月 3
日
13.18 29,900 482,826.69 385,710.00 -
002128
露天
煤业
2017
年 3
月 17
日
重
大
事
项
8.70
2017
年 8
月 14
日
9.57 42,900 466,807.94 373,230.00 -
300075
数字
政通
2017
年 6
月 29
日
重
大
事
项
20.94
2017
年 7
月 17
日
18.86 16,600 506,731.61 347,604.00 -
002358
森源
电气
2017
年 5
月 12
日
重
大
事
项
17.02
2017
年 7
月 12
日
16.68 20,100 459,384.80 342,102.00 -
000693
*ST
华泽
2016
年 3
月 1
日
重
大
事
项
12.50 - - 26,800 517,816.87 335,000.00 -
300085
银之
杰
2017
年 6
月 30
日
重
大
事
项
18.50
2017
年 7
月 7
日
18.88 17,777 727,076.60 328,874.50 -
002625
光启
技术
2017
年 4
月 13
日
重
大
事
项
36.36 - - 8,700 429,062.86 316,332.00 -
000099
中信
海直
2017
年 5
月 4
日
重
大
事
项
11.26 - - 27,100 549,055.97 305,146.00 -
300413
快乐
购
2017
年 4
月 5
日
重
大
事
项
20.29 - - 14,900 487,630.17 302,321.00 -
002143
印纪
传媒
2017
年 4
月 18
日
重
大
事
项
24.93 - - 12,100 385,776.47 301,653.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 32 页 共 65 页
002610
爱康
科技
2017
年 5
月 12
日
重
大
事
项
2.44
2017
年 8
月 2
日
2.44 123,000 403,421.56 300,120.00 -
002010
传化
智联
2017
年 6
月 30
日
重
大
事
项
15.26
2017
年 7
月 4
日
16.77 18,700 361,608.05 285,362.00 -
002681
奋达
科技
2017
年 6
月 22
日
重
大
事
项
12.59
2017
年 7
月 3
日
12.70 22,300 380,732.55 280,757.00 -
002619
巨龙
管业
2017
年 5
月 24
日
重
大
事
项
6.37 - - 24,120 233,155.56 153,644.40 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 。
6.4.9 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.9.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金是 指数 型 基金 ，紧 密 跟踪 深证 成 份指 数， 具 有和 标的 指 数所 代表 的 股票 市场 相似的风
险收益 特征 ，属于 证券 投资基 金中 风险较 高、 收益较 高的 品种。 本基 金以标 的指 数成份 股 、 备 选
成份股 为主 要投资 对象 。本基 金采 用完全 复制 法，跟 踪深 证成份 指数 ，以完 全按 照标的 指 数 成 份
股组成 及其 权重构 建基 金股票 投资 组合为 原则 ，进行 被动 式指数 化投 资。股 票在 投资组 合 中 的 权
重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况( 如流动性不足等)
导致无 法获 得足够 数量 的股票 时， 基金管 理人 将搭 配 使用 其他合 理方 法进行 适当 的替代 ， 力 求 与
标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控( 合规与风险管理委
员会、 公司 投资风 险控 制委员 会) 、 专业监 控( 监 察稽核 部、 风险管 理部) 、部门 互控 、岗位 自控 构
成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立合 规与 风险管 理委 员会， 对 公 司 整
体运营 风险 进行监 督， 监督风 险控 制措施 的执 行；在 管理 层层面 设立 投资风 险控 制委员 会 ， 通 过
定期会 议讨 论涉及 投资 风险的 重大 议题， 形成 正式决 议提 交投委 会； 在业务 操作 层面， 监 察 稽 核大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 65 页
部履行 合 规 控制职 责， 通过定 期、 不定期 检查 内控制 度的 执行情 况、 对重大 风险 点以专 项 稽 核 的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行 监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.9.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信 用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金未持有债券投资(2016 年 12 月 31 日：同）
6.4.9.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险来 自调 整基金 投资 组合时 ，由 于部分 成份 股流动 性差 ，导致 本基 金难以 及时 完成组 合 调 整 ，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比 例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持证券在证券交易所上市， 因 此除附注 6.4.8 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 65 页
6.4.9.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流 量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入 及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,256,360.92 - - - 5,256,360.92
结算备付金
10,653.07 - - - 10,653.07
存出保证金
3,007.14 - - - 3,007.14
交易性金融资产
- - - 383,870,785.77 383,870,785.77
应收证券清算款
- - - 26,190.14 26,190.14
应收利息
- - - 892.10 892.10
其他资产
- - - 0.00 0.00
资产总计 5,270,021.13 - - 383,897,868.01 389,167,889.14
负债
应付证券清算款 - - - 0.00 0.00
应付管理人报酬 - - - 156,292.77 156,292.77
应付托管费 - - - 31,258.56 31,258.56
应付 交易费用 - - - 5,266.82 5,266.82
其他负债 - - - 260,750.97 260,750.97
负债总计 - - - 453,569.12 453,569.12
利率敏感度缺口 5,270,021.13 - - 383,444,298.89 388,714,320.02
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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2016 年 12 月 31 日
资产
银行存款 4,117,850.66 - - - 4,117,850.66
结算备付金 4,794.28 - - - 4,794.28
存出保证金 13,736.64 - - - 13,736.64
交易性金融资产 - - - 431,449,359.25 431,449,359.25
应收利息 - - - 842.50 842.50
资产总计 4,136,381.58 - - 431,450,201.75 435,586,583.33
负债
应付管理人报酬 - - - 190,230.13 190,230.13
应付托管费 - - - 38,046.02 38,046.02
其他负债 - - - 205,000.00 205,000.00
负债总计 - - - 433,276.15 433,276.15
利率敏感度缺口 4,136,381.58 - - 431,016,925.60 435,153,307.18
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日： 同) ，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票和 债 券 ， 所
面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊事 项的影 响， 也可能 来 源 于 证
券市场整体波动的影响。
本 基 金采 用完 全 复制 法跟 踪 深证 成份 指 数， 以完 全 按照 标的 指 数成 份股 组 成及 其权 重构建基
金股票 投资 组合为 原则 ，通过 指数 化分散 投资 降低其 他价 格风险 。本 基金投 资组 合中， 深 证 成 份
指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95% 。 此外，本基金的基金管理人
每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 36 页 共 65 页
6.4.9.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投资 383,870,785.77 98.75 431,449,359.25 99.15
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 383,870,785.77 98.75 431,449,359.25 99.15
6.4.9.4.3.2 其他价格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末（2017 年 6 月 30 日） 上年度末 （2016 年 12 月 31 日）
1. 业绩比较基 准上升 5% 增加约 1,921 增加约 2,095
2. 业绩比较基 准下降 5% 减少约 1,921 减少约 2,095
6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确 金融 房
地产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ：(1) 金 融 商 品 持 有 期 间( 含 到 期) 取得的非
保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值税；(2) 纳税人购入基
金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营
过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号《关于资 管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号《关于 资管产品增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 38 页 共 65 页
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（% ）
1 权益投资 383,870,785.77 98.64
其中：股票 383,870,785.77 98.64
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 5,267,013.99 1.35
7 其他各项资产 30,089.38 0.01
8 合计 389,167,889.14 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,004,598.76 2.32
B 采矿业 4,897,219.29 1.26
C 制造业 237,521,126.02 61.10
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
5,300,532.61 1.36
E 建筑业 7,714,046.02 1.98
F 批发和 零售业 9,550,873.20 2.46
G 交通运输、仓储和邮政业 1,702,608.00 0.44
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,785,616.58 10.49
J 金融业 23,853,006.72 6.14
K 房地产业 19,647,959.33 5.05
L 租赁和商务服务业 5,376,743.65 1.38
M 科学研究和技术服务业 350,028.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 7,359,599.66 1.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 3,015,140.12 0.78
R 文化、体育和娱乐业 6,739,012.10 1.73
S 综合 978,566.40 0.25 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 39 页 共 65 页
合计 383,796,676.46 98.73
7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 66,469.69 0.02
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
7,639.62 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理
业
- 0.00
O
居民服务、修理和其他服务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 74,109.31 0.02
7.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的 港股通投资股 票 投 资组合
无。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 000651 格力电器 299,200 12,318,064.00 3.17
2 000333 美的集团 279,750 12,040,440.00 3.10
3 000725 京东方Ａ 1,597,900 6,647,264.00 1.71
4 000858 五 粮 液 116,300 6,473,258.00 1.67
5 000002 万
科Ａ 258,800 6,462,236.00 1.66 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 40 页 共 65 页
6 002415 海康威视 186,025 6,008,607.50 1.55
7 300498 温氏股份 228,104 5,346,757.76 1.38
8 000001 平安银行 530,200 4,978,578.00 1.28
9 000063 中兴通讯 148,600 3,527,764.00 0.91
10 002450 康得新 150,810 3,396,241.20 0.87
11 000776 广发证券 190,400 3,284,400.00 0.84
12 002304 洋河股份 34,762 3,017,689.22 0.78
13 002024 苏宁云商 241,100 2,712,375.00 0.70
14 001979 招商蛇口 122,701 2,620,893.36 0.67
15 000538 云南白药 27,900 2,618,415.00 0.67
16 002230 科大讯飞 60,250 2,403,975.00 0.62
17 000423 东阿阿胶 32,700 2,350,803.00 0.60
18 300104 乐视网 76,000 2,331,680.00 0.60
19 000166 申万宏源 403,360 2,258,816.00 0.58
20 000568 泸州老窖 44,600 2,255,868.00 0.58
21 002456 欧菲光 121,300 2,204,021.00 0.57
22 002466 天齐锂业 40,480 2,200,088.00 0.57
23 002142 宁波银行 110,860 2,139,598.00 0.55
24 002236 大华股份 93,300 2,128,173.00 0.55
25 000783 长江证券 223,200 2,113,704.00 0.54
26 002241 歌尔股份 109,600 2,113,088.00 0.54
27 000069 华侨城Ａ 202,600 2,038,156.00 0.52
28 300072 三聚环保 54,267 2,010,592.35 0.52
29 000338 潍柴动力 150,500 1,986,600.00 0.51
30 000413 东旭光电 176,900 1,984,818.00 0.51
31 300059 东方财富 163,056 1,959,933.12 0.50
32 000625 长安汽车 134,688 1,942,200.96 0.50
33 002008 大族激光 53,800 1,863,632.00 0.48
34 000100 TCL 集团 537,800 1,844,654.00 0.47
35 300070 碧水源 98,414 1,835,421.10 0.47
36 300136 信维通信 44,020 1,761,680.40 0.45
37 002594 比亚迪 34,900 1,743,255.00 0.45
38 002673 西部证券 121,866 1,732,934.52 0.45
39 000839 中信国安 169,700 1,695,303.00 0.44
40 300124 汇川技术 65,194 1,665,054.76 0.43
41 002475 立讯精密 56,550 1,653,522.00 0.43
42 002202 金风科技 104,100 1,610,427.00 0.41
43 000768 中航飞机 83,700 1,543,428.00 0.40
44 002736 国信证券 114,800 1,521,100.00 0.39 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 41 页 共 65 页
45 300024 机器人 77,366 1,508,637.00 0.39
46 000895 双汇发展 61,800 1,467,750.00 0.38
47 002460 赣锋锂业 31,700 1,466,125.00 0.38
48 002739 万达电影 28,600 1,457,742.00 0.38
49 300408 三环集团 68,200 1,431,518.00 0.37
50 000728 国元证券 116,800 1,427,296.00 0.37
51 000963 华东医药 28,586 1,420,724.20 0.37
52 002572 索菲亚 33,508 1,373,828.00 0.35
53 000157 中联重科 299,600 1,345,204.00 0.35
54 000656 金科股份 204,300 1,336,122.00 0.34
55 300088 长信科技 83,300 1,311,975.00 0.34
56 002065 东华软件 59,800 1,303,042.00 0.34
57 002508 老板电器 29,690 1,290,921.20 0.33
58 002007 华兰生物 34,900 1,273,850.00 0.33
59 000623 吉林敖东 55,420 1,268,563.80 0.33
60 300003 乐普医疗 56,926 1,258,633.86 0.32
61 002044 美年健康 72,600 1,234,200.00 0.32
62 002271 东方雨虹 32,784 1,216,286.40 0.31
63 002085 万丰奥威 62,456 1,214,769.20 0.31
64 000540 中天金融 173,851 1,208,264.45 0.31
65 002310 东方园林 71,900 1,202,168.00 0.31
66 002252 上海莱士 58,720 1,188,492.80 0.31
67 002129 中环股份 142,500 1,178,475.00 0.30
68 000709 河钢股份 280,400 1,174,876.00 0.30
69 300156 神雾环保 35,800 1,172,808.00 0.30
70 000661 长春高新 9,080 1,172,318.80 0.30
71 000826 启迪桑德 32,978 1,158,187.36 0.30
72 000503 海虹控股 46,100 1,149,273.00 0.30
73 000630 铜陵有色 402,600 1,143,384.00 0.29
74 300017 网宿科技 93,952 1,134,000.64 0.29
75 000060 中金岭南 99,200 1,111,040.00 0.29
76 300315 掌趣科技 135,800 1,108,128.00 0.29
77 000066 中国长城 122,704 1,105,563.04 0.28
78 002340 格林美 181,920 1,100,616.00 0.28
79 002465 海格通信 100,500 1,079,370.00 0.28
80 000876 新 希 望 130,700 1,074,354.00 0.28
81 000425 徐工机械 279,700 1,048,875.00 0.27
82 002075 沙钢股份 64,600 1,041,352.00 0.27
83 000750 国海证券 188,350 1,035,925.00 0.27 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 42 页 共 65 页
84 002405 四维图新 52,300 1,033,448.00 0.27
85 002426 胜利精密 133,900 1,028,352.00 0.26
86 000559 万向钱潮 93,128 989,019.36 0.25
87 000009 中国宝安 120,960 978,566.40 0.25
88 002168 深圳惠程 57,200 971,828.00 0.25
89 000997 新 大 陆 42,450 963,190.50 0.25
90 300115 长盈精密 32,780 956,520.40 0.25
91 300266 兴源环境 30,990 952,012.80 0.24
92 000402 金 融 街 80,800 946,976.00 0.24
93 002081 金 螳 螂 86,163 946,069.74 0.24
94 000686 东北证券 93,720 941,886.00 0.24
95 000581 威孚高科 36,200 937,580.00 0.24
96 000039 中集集团 52,000 937,560.00 0.24
97 000778 新兴铸管 138,700 929,290.00 0.24
98 000998 隆平高科 41,800 920,436.00 0.24
99 300296 利亚德 48,600 913,680.00 0.24
100 002074 国轩高科 28,900 911,795.00 0.23
101 000887 中鼎股份 40,800 901,272.00 0.23
102 000983 西山煤电 99,800 875,246.00 0.23
103 002092 中泰化学 68,600 871,220.00 0.22
104 002385 大北农 135,750 853,867.50 0.22
105 000786 北新建材 53,600 849,024.00 0.22
106 002050 三花智控 51,700 843,744.00 0.22
107 000970 中科三环 57,000 842,460.00 0.22
108 000917 电广传媒 74,100 837,330.00 0.22
109 002049 紫光国芯 27,000 832,140.00 0.21
110 300144 宋城演艺 39,673 827,975.51 0.21
111 300027 华谊兄弟 101,931 824,621.79 0.21
112 002183 怡 亚 通 92,800 800,864.00 0.21
113 002027 分众传媒 57,900 796,704.00 0.20
114 000999 华润三九 24,982 793,178.50 0.20
115 000050 深天马Ａ 38,500 791,945.00 0.20
116 002038 双鹭药业 26,967 786,088.05 0.20
117 002311 海大集团 42,680 779,763.60 0.20
118 002407 多氟多 35,400 778,446.00 0.20
119 300033 同花顺 12,500 777,625.00 0.20
120 002500 山西证券 80,900 775,022.00 0.20
121 300142 沃森生物 62,000 766,320.00 0.20
122 002185 华天科技 105,680 765,123.20 0.20 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 43 页 共 65 页
123 002366 台海核电 16,300 764,633.00 0.20
124 000415 渤海金控 113,400 763,182.00 0.20
125 002410 广联达 40,400 759,520.00 0.20
126 002179 中航光电 24,270 756,981.30 0.19
127 002294 信立泰 21,100 752,426.00 0.19
128 002573 清新环境 39,800 749,036.00 0.19
129 002146 荣盛发展 75,700 747,159.00 0.19
130 300015 爱尔眼科 31,950 743,157.00 0.19
131 000400 许继电气 40,600 729,176.00 0.19
132 000488 晨鸣纸业 56,500 728,850.00 0.19
133 002422 科伦药业 43,500 718,620.00 0.18
134 002195 二三四五 100,170 716,215.50 0.18
135 300055 万邦达 38,390 706,376.00 0.18
136 002470 金正大 93,356 702,970.68 0.18
137 000566 海南海药 52,926 701,798.76 0.18
138 000878 云南铜业 53,200 701,708.00 0.18
139 002030 达安基因 32,138 700,287.02 0.18
140 000960 锡业股份 51,221 697,117.81 0.18
141 002223 鱼跃医疗 29,430 696,902.40 0.18
142 300168 万达信息 46,900 682,395.00 0.18
143 002273 水晶光电 33,050 681,821.50 0.18
144 000028 国药一致 8,400 679,560.00 0.17
145 000598 兴蓉环境 120,900 679,458.00 0.17
146 300058 蓝色光标 86,719 678,142.58 0.17
147 300159 新研股份 50,700 671,268.00 0.17
148 000977 浪潮信息 38,700 670,284.00 0.17
149 300383 光环新网 49,400 669,864.00 0.17
150 300134 大富科技 28,500 665,760.00 0.17
151 002583 海能达 41,120 661,620.80 0.17
152 300418 昆仑万维 28,900 660,943.00 0.17
153 000547 航天发展 63,200 660,440.00 0.17
154 002384 东山精密 26,600 657,020.00 0.17
155 002051 中工国际 31,656 656,228.88 0.17
156 002400 省广股份 81,385 653,521.55 0.17
157 300146 汤臣倍健 47,400 651,276.00 0.17
158 300367 东方网力 32,462 649,240.00 0.17
159 000046 泛海控股 74,300 648,639.00 0.17
160 000883 湖北能源 128,700 646,074.00 0.17
161 002138 顺络电子 34,600 642,868.00 0.17 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 44 页 共 65 页
162 000671 阳 光 城 109,400 636,708.00 0.16
163 002217 合力泰 64,200 634,296.00 0.16
164 300113 顺网科技 23,370 628,653.00 0.16
165 000825 太钢不锈 144,400 628,140.00 0.16
166 002439 启明星辰 33,700 626,820.00 0.16
167 300355 蒙草生态 58,360 626,786.40 0.16
168 000792 盐湖股份 59,787 624,774.15 0.16
169 002108 沧州明珠 46,292 617,998.20 0.16
170 002001 新 和 成 31,750 616,267.50 0.16
171 002004 华邦健康 78,400 613,872.00 0.16
172 000930 中粮生化 56,600 610,148.00 0.16
173 300244 迪安诊断 19,372 609,443.12 0.16
174 002019 亿帆医药 36,300 605,484.00 0.16
175 000988 华工科技 41,300 602,567.00 0.16
176 000697 炼石有色 29,300 599,771.00 0.15
177 000513 丽珠集团 8,750 595,875.00 0.15
178 002013 中航机电 57,375 592,683.75 0.15
179 002491 通鼎互联 44,000 591,360.00 0.15
180 300197 铁汉生态 44,330 588,702.40 0.15
181 000078 海王生物 97,450 587,623.50 0.15
182 002343 慈文传媒 15,500 586,830.00 0.15
183 000059 华锦股份 58,400 584,584.00 0.15
184 000938 紫光股份 9,500 580,640.00 0.15
185 002640 跨境通 27,300 580,125.00 0.15
186 000627 天茂集团 71,700 579,336.00 0.15
187 000089 深圳机场 61,800 577,830.00 0.15
188 002635 安洁科技 15,950 577,709.00 0.15
189 002714 牧原股份 21,200 577,064.00 0.15
190 000758 中色股份 81,200 569,212.00 0.15
191 002431 棕榈股份 51,450 566,979.00 0.15
192 002221 东华能源 51,900 566,229.00 0.15
193 002025 航天电器 22,670 565,616.50 0.15
194 002078 太阳纸业 76,700 563,745.00 0.15
195 000738 航发控制 28,800 563,616.00 0.14
196 002555 三七互娱 22,000 562,540.00 0.14
197 002152 广电运通 67,350 559,678.50 0.14
198 000732 泰禾集团 33,500 558,780.00 0.14
199 000729 燕京啤酒 83,000 557,760.00 0.14
200 300002 神州泰岳 66,718 556,428.12 0.14 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 45 页 共 65 页
201 002176 江特电机 63,620 554,766.40 0.14
202 000979 中弘股份 211,600 554,392.00 0.14
203 000516 国际医学 99,200 552,544.00 0.14
204 300122 智飞生物 28,900 552,279.00 0.14
205 002250 联化科技 38,500 550,550.00 0.14
206 000939 凯迪生态 107,788 549,718.80 0.14
207 002131 利欧股份 166,950 549,265.50 0.14
208 300324 旋极信息 30,000 547,200.00 0.14
209 002048 宁波华翔 26,200 546,532.00 0.14
210 000006 深振业Ａ 62,027 546,457.87 0.14
211 000008 神州高铁 74,900 545,272.00 0.14
212 300014 亿纬锂能 30,036 545,153.40 0.14
213 000806 银河生物 40,358 544,833.00 0.14
214 002292 奥飞娱乐 32,200 544,180.00 0.14
215 300253 卫宁健康 69,252 540,858.12 0.14
216 002701 奥瑞金 84,400 539,316.00 0.14
217 000800 一汽轿车 52,700 535,959.00 0.14
218 002191 劲嘉股份 57,100 534,456.00 0.14
219 300203 聚光科技 19,000 534,280.00 0.14
220 002424 贵州百灵 28,200 531,852.00 0.14
221 000592 平潭发展 96,300 531,576.00 0.14
222 002373 千方科技 38,900 530,596.00 0.14
223 002501 利源精制 46,400 527,568.00 0.14
224 002665 首航节能 73,110 526,392.00 0.14
225 002624 完美世界 15,200 521,360.00 0.13
226 000031 中粮地产 68,700 517,311.00 0.13
227 300077 国民技术 37,700 516,113.00 0.13
228 000012 南
玻Ａ 55,100 514,083.00 0.13
229 002589 瑞康医药 32,880 506,352.00 0.13
230 300166 东方国信 37,639 505,491.77 0.13
231 002353 杰瑞股份 31,900 504,658.00 0.13
232 300274 阳光电源 45,480 504,373.20 0.13
233 000712 锦龙股份 30,800 504,196.00 0.13
234 000898 鞍钢股份 88,955 503,485.30 0.13
235 000027 深圳能源 74,700 502,731.00 0.13
236 300433 蓝思科技 17,240 501,511.60 0.13
237 000034 神州数码 20,500 501,225.00 0.13
238 000860 顺鑫农业 25,000 500,250.00 0.13
239 000690 宝新能源 83,500 499,330.00 0.13 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 46 页 共 65 页
240 300271 华宇软件 30,031 498,214.29 0.13
241 300182 捷成股份 52,034 497,445.04 0.13
242 002411 必康股份 17,200 497,424.00 0.13
243 300267 尔康制药 43,400 497,364.00 0.13
244 300090 盛运环保 52,500 497,175.00 0.13
245 300251 光线传媒 60,380 494,512.20 0.13
246 002642 荣之联 19,700 493,682.00 0.13
247 000600 建投能源 40,100 492,027.00 0.13
248 300133 华策影视 43,684 489,260.80 0.13
249 000518 四环生物 63,500 485,775.00 0.12
250 000807 云铝股份 67,200 485,184.00 0.12
251 002368 太极股份 17,508 484,796.52 0.12
252 002444 巨星科技 31,100 484,538.00 0.12
253 002477 雏鹰农牧 109,300 484,199.00 0.12
254 002002 鸿达兴业 61,561 482,022.63 0.12
255 000727 华东科技 170,000 481,100.00 0.12
256 300291 华录百纳 24,000 480,480.00 0.12
257 002153 石基信息 20,992 477,148.16 0.12
258 000519 中兵红箭 37,779 476,015.40 0.12
259 300026 红日药业 101,000 475,710.00 0.12
260 300068 南都电源 28,200 474,888.00 0.12
261 002544 杰赛科技 20,823 474,764.40 0.12
262 300257 开山股份 22,400 472,192.00 0.12
263 300079 数码视讯 80,400 470,340.00 0.12
264 002174 游族网络 14,800 470,048.00 0.12
265 002399 海普瑞 23,180 468,931.40 0.12
266 002522 浙江众成 28,600 467,610.00 0.12
267 002570 贝因美 34,200 465,120.00 0.12
268 002022 科华生物 26,700 463,779.00 0.12
269 002266 浙富控股 94,940 463,307.20 0.12
270 000088 盐 田 港 44,000 462,440.00 0.12
271 300001 特锐德 27,500 460,900.00 0.12
272 000156 华数传媒 30,800 459,228.00 0.12
273 002630 华西能源 39,300 455,487.00 0.12
274 000158 常山股份 28,500 450,300.00 0.12
275 002043 兔 宝 宝 32,450 449,108.00 0.12
276 000926 福星股份 36,800 448,960.00 0.12
277 002390 信邦制药 51,500 448,565.00 0.12
278 002603 以岭药业 25,603 447,028.38 0.12 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 47 页 共 65 页
279 002672 东江环保 26,450 446,740.50 0.11
280 000667 美好置业 134,400 444,864.00 0.11
281 300207 欣旺达 37,700 444,483.00 0.11
282 300199 翰宇药业 28,900 443,326.00 0.11
283 002244 滨江集团 63,900 442,188.00 0.11
284 002643 万润股份 29,900 441,324.00 0.11
285 002104 恒宝股份 46,700 438,513.00 0.11
286 300020 银江股份 31,672 438,340.48 0.11
287 000685 中山公用 40,000 438,000.00 0.11
288 002281 光迅科技 19,700 437,734.00 0.11
289 002261 拓维信息 37,300 436,783.00 0.11
290 002602 世纪华通 12,039 436,534.14 0.11
291 000829 天音控股 40,300 435,240.00 0.11
292 002155 湖南黄金 45,400 434,478.00 0.11
293 002285 世联行 54,140 434,202.80 0.11
294 000061 农 产 品 47,732 432,451.92 0.11
295 002440 闰土股份 28,300 431,858.00 0.11
296 300287 飞利信 47,000 431,460.00 0.11
297 000687 华讯方舟 28,400 429,976.00 0.11
298 002018 华信国际 62,610 428,878.50 0.11
299 002421 达实智能 70,070 428,828.40 0.11
300 300347 泰格医药 17,700 428,340.00 0.11
301 300294 博雅生物 10,350 426,834.00 0.11
302 000021 深科技 49,666 426,134.28 0.11
303 002268 卫 士 通 25,260 424,873.20 0.11
304 300170 汉得信息 40,900 421,679.00 0.11
305 002036 联创电子 25,500 420,750.00 0.11
306 002595 豪迈科技 18,900 420,147.00 0.11
307 000601 韶能股份 58,700 418,531.00 0.11
308 000937 冀中能源 68,190 417,322.80 0.11
309 002023 海特高新 40,400 414,908.00 0.11
310 002489 浙江永强 65,000 414,700.00 0.11
311 002505 大康农业 118,430 414,505.00 0.11
312 000766 通化金马 25,900 413,882.00 0.11
313 002299 圣农发展 27,800 413,386.00 0.11
314 300516 久之洋 6,500 412,685.00 0.11
315 000718 苏宁环球 70,209 411,424.74 0.11
316 300216 千山药机 16,800 410,760.00 0.11
317 002280 联络互动 37,750 410,720.00 0.11 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 48 页 共 65 页
318 000961 中南建设 62,950 410,434.00 0.11
319 000975 银泰资源 32,401 409,224.63 0.11
320 000587 金洲慈航 27,400 408,260.00 0.11
321 300118 东方日升 28,900 406,045.00 0.10
322 300009 安科生物 24,660 404,670.60 0.10
323 002047 宝鹰股份 46,700 403,488.00 0.10
324 002709 天赐材料 9,800 403,466.00 0.10
325 002600 江粉磁材 35,100 402,246.00 0.10
326 000959 首钢股份 57,400 401,226.00 0.10
327 000543 皖能电力 68,650 400,229.50 0.10
328 002089 新 海 宜 59,100 400,107.00 0.10
329 000901 航天科技 14,700 399,252.00 0.10
330 000049 德赛电池 7,700 398,937.00 0.10
331 300273 和佳股份 32,800 398,848.00 0.10
332 000848 承德露露 39,700 396,206.00 0.10
333 300185 通裕重工 151,700 395,937.00 0.10
334 300053 欧比特 29,400 395,430.00 0.10
335 000882 华联股份 109,400 394,934.00 0.10
336 002517 恺英网络 11,200 394,128.00 0.10
337 300073 当升科技 15,800 394,052.00 0.10
338 002375 亚厦股份 43,700 389,367.00 0.10
339 002396 星网锐捷 20,100 388,935.00 0.10
340 300364 中文在线 10,400 387,712.00 0.10
341 000973 佛塑科技 50,200 387,544.00 0.10
342 002326 永太科技 27,900 386,694.00 0.10
343 300431 暴风集团 16,221 386,546.43 0.10
344 300098 高新兴 29,900 385,710.00 0.10
345 002145 中核钛白 63,400 385,472.00 0.10
346 002276 万马股份 38,000 383,420.00 0.10
347 002056 横店东磁 51,000 382,500.00 0.10
348 002055 得润电子 16,800 381,864.00 0.10
349 000777 中核科技 19,100 381,236.00 0.10
350 000090 天健集团 34,320 380,952.00 0.10
351 002716 金贵银业 19,800 379,962.00 0.10
352 002123 梦网荣信 34,000 377,740.00 0.10
353 002308 威创股份 28,900 377,145.00 0.10
354 002354 天神娱乐 17,520 376,680.00 0.10
355 000762 西藏矿业 26,558 376,326.86 0.10
356 002325 洪涛股份 51,400 375,220.00 0.10 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 49 页 共 65 页
357 002128 露天煤业 42,900 373,230.00 0.10
358 002151 北斗星通 13,350 373,132.50 0.10
359 300116 坚瑞沃能 34,700 373,025.00 0.10
360 000875 吉电股份 73,700 372,185.00 0.10
361 300083 劲胜精密 40,100 370,524.00 0.10
362 002067 景兴纸业 63,099 370,391.13 0.10
363 300352 北信源 63,875 368,558.75 0.09
364 002437 誉衡药业 50,600 368,368.00 0.09
365 002512 达华智能 22,800 368,220.00 0.09
366 002130 沃尔核材 57,100 367,153.00 0.09
367 000751 锌业股份 74,700 366,777.00 0.09
368 000620 新华联 51,401 365,461.11 0.09
369 000902 新洋丰 40,402 363,618.00 0.09
370 300010 立思辰 27,961 362,094.95 0.09
371 001696 宗申动力 47,600 360,332.00 0.09
372 000801 四川九洲 37,600 359,832.00 0.09
373 002237 恒邦股份 34,100 357,709.00 0.09
374 002245 澳洋顺昌 39,600 357,192.00 0.09
375 300222 科大智能 15,700 356,233.00 0.09
376 300496 中科创达 12,500 353,750.00 0.09
377 000541 佛山照明 38,750 353,012.50 0.09
378 002106 莱宝高科 34,725 351,764.25 0.09
379 300012 华测检测 75,600 350,028.00 0.09
380 002121 科陆电子 40,700 350,020.00 0.09
381 300075 数字政通 16,600 347,604.00 0.09
382 300096 易联众 25,400 347,472.00 0.09
383 002663 普邦股份 63,400 344,262.00 0.09
384 002463 沪电股份 75,400 343,070.00 0.09
385 002031 巨轮智能 110,300 343,033.00 0.09
386 002073 软控股份 40,400 342,592.00 0.09
387 002358 森源电气 20,100 342,102.00 0.09
388 000650 仁和药业 56,500 337,870.00 0.09
389 002482 广田集团 37,300 335,327.00 0.09
390 000693 *ST 华泽 26,800 335,000.00 0.09
391 002773 康弘药业 6,400 334,720.00 0.09
392 300238 冠昊生物 13,200 334,620.00 0.09
393 000733 振华科技 21,000 333,900.00 0.09
394 000563 陕国投Ａ 64,500 333,465.00 0.09
395 002657 中科金财 11,500 333,385.00 0.09 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 50 页 共 65 页
396 300078 思创医惠 30,920 331,771.60 0.09
397 300212 易华录 13,100 330,513.00 0.09
398 002481 双塔食品 49,400 329,498.00 0.08
399 300101 振芯科技 23,500 329,000.00 0.08
400 300085 银之杰 17,777 328,874.50 0.08
401 002668 奥马电器 16,620 327,414.00 0.08
402 002428 云南锗业 30,600 326,808.00 0.08
403 002156 通富微电 32,100 326,778.00 0.08
404 002303 美盈森 42,200 325,784.00 0.08
405 002099 海翔药业 48,800 325,008.00 0.08
406 300036 超图软件 19,800 323,730.00 0.08
407 002413 雷科防务 28,600 320,320.00 0.08
408 002224 三 力 士 28,800 319,680.00 0.08
409 000426 兴业矿业 35,300 318,406.00 0.08
410 002429 兆驰股份 103,700 318,359.00 0.08
411 000558 莱茵体育 41,700 316,920.00 0.08
412 002041 登海种业 23,900 316,675.00 0.08
413 002625 光启技术 8,700 316,332.00 0.08
414 002242 九阳股份 16,000 314,720.00 0.08
415 002474 榕基软件 28,900 313,565.00 0.08
416 002005 德豪润达 65,700 313,389.00 0.08
417 300310 宜通世纪 23,660 312,785.20 0.08
418 000969 安泰科技 35,600 310,788.00 0.08
419 000062 深圳华强 11,700 310,401.00 0.08
420 300147 香雪制药 30,060 308,716.20 0.08
421 002190 成飞集成 11,500 308,200.00 0.08
422 000099 中信海直 27,100 305,146.00 0.08
423 002690 美亚光电 15,800 303,044.00 0.08
424 300413 快乐购 14,900 302,321.00 0.08
425 000539 粤电力Ａ 56,707 302,248.31 0.08
426 002143 印纪传媒 12,100 301,653.00 0.08
427 002550 千红制药 50,600 300,564.00 0.08
428 002610 爱康科技 123,000 300,120.00 0.08
429 300228 富瑞特装 26,640 299,966.40 0.08
430 002063 远光软件 28,774 299,825.08 0.08
431 002284 亚太股份 27,000 299,700.00 0.08
432 002180 纳思达 12,300 297,168.00 0.08
433 002329 皇氏集团 30,700 295,027.00 0.08
434 300377 赢时胜 25,850 294,431.50 0.08 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 51 页 共 65 页
435 002467 二六三 36,800 291,456.00 0.07
436 000957 中通客车 24,900 291,330.00 0.07
437 000851 高鸿股份 32,000 290,880.00 0.07
438 002161 远 望 谷 35,900 290,790.00 0.07
439 300292 吴通控股 42,900 290,433.00 0.07
440 300043 星辉娱乐 35,200 288,992.00 0.07
441 002563 森马服饰 33,800 286,624.00 0.07
442 002318 久立特材 34,950 285,891.00 0.07
443 002010 传化智联 18,700 285,362.00 0.07
444 300011 鼎汉技术 17,700 283,200.00 0.07
445 002498 汉缆股份 77,300 282,918.00 0.07
446 300037 新宙邦 12,300 282,654.00 0.07
447 002681 奋达科技 22,300 280,757.00 0.07
448 300032 金龙机电 20,100 280,395.00 0.07
449 000869 张
裕Ａ 7,400 275,280.00 0.07
450 000869 张
裕Ａ 7,400 275,280.00 0.07
451 002471 中超控股 55,900 273,351.00 0.07
452 002371 北方华创 11,400 272,688.00 0.07
453 002695 煌上煌 12,700 271,272.00 0.07
454 300336 新文化 17,530 271,013.80 0.07
455 002052 同洲电子 42,710 270,781.40 0.07
456 002249 大洋电机 40,900 269,122.00 0.07
457 300202 聚龙股份 16,200 267,624.00 0.07
458 300458 全志科技 9,923 261,371.82 0.07
459 002095 生 意 宝 7,540 260,582.40 0.07
460 300188 美亚柏科 14,883 257,327.07 0.07
461 002721 金一文化 17,100 255,303.00 0.07
462 000555 神州信息 15,200 253,840.00 0.07
463 300339 润和软件 19,600 246,960.00 0.06
464 300178 腾邦国际 19,132 244,889.60 0.06
465 002751 易尚展示 6,500 240,825.00 0.06
466 002699 美盛文化 17,420 240,396.00 0.06
467 002445 中南文化 18,600 239,010.00 0.06
468 002588 史丹利 31,000 238,390.00 0.06
469 300359 全通教育 18,200 237,874.00 0.06
470 002631 德尔未来 16,000 235,680.00 0.06
471 002414 高德红外 12,839 234,953.70 0.06
472 300221 银禧科技 16,800 233,520.00 0.06
473 002298 中电鑫龙 21,300 231,531.00 0.06 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 52 页 共 65 页
474 300432 富临精工 9,600 229,440.00 0.06
475 002493 荣盛石化 23,500 229,360.00 0.06
476 002157 正邦科技 50,100 227,955.00 0.06
477 002717 岭南园林 8,500 227,800.00 0.06
478 002797 第一创业 24,620 226,750.20 0.06
479 300474 景嘉微 6,400 226,560.00 0.06
480 002488 金固股份 19,200 222,144.00 0.06
481 000810 创维数字 18,300 221,979.00 0.06
482 000681 视觉中国 14,000 219,240.00 0.06
483 002197 证通电子 17,400 218,544.00 0.06
484 000795 英洛华 34,800 216,108.00 0.06
485 002229 鸿博股份 18,800 210,560.00 0.05
486 002416 爱施德 19,500 210,405.00 0.05
487 000987 越秀金控 17,650 205,269.50 0.05
488 002568 百润股份 12,000 199,440.00 0.05
489 300191 潜能恒信 7,100 189,002.00 0.05
490 300506 名家汇 6,400 180,672.00 0.05
491 300369 绿盟科技 15,999 176,948.94 0.05
492 002703 浙江世宝 6,400 175,296.00 0.05
493 300386 飞天诚信 9,700 172,563.00 0.04
494 002432 九安医疗 14,900 171,797.00 0.04
495 002577 雷柏科技 7,300 167,681.00 0.04
496 300368 汇金股份 10,700 153,866.00 0.04
497 002619 巨龙管业 24,120 153,644.40 0.04
498 002782 可立克 7,300 152,935.00 0.04
499 002653 海思科 11,416 148,522.16 0.04
500 300512 中亚股份 6,500 131,820.00 0.03
501 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
502 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
2 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
3 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
4 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
5 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 53 页 共 65 页
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 300498 温氏股份 6,950,064.60 1.60
2 300516 久之洋 1,685,766.00 0.39
3 000333 美的集团 1,211,506.00 0.28
4 002044 美年健康 1,116,060.98 0.26
5 300296 利亚德 949,505.00 0.22
6 000008 神州高铁 810,474.97 0.19
7 000059 华锦股份 808,377.00 0.19
8 300458 全志科技 730,768.00 0.17
9 000413 东旭光电 690,719.00 0.16
10 002797 第一创业 626,803.00 0.14
11 300185 通裕重工 550,342.00 0.13
12 300118 东方日升 547,352.00 0.13
13 002716 金贵银业 546,285.98 0.13
14 000766 通化金马 531,566.00 0.12
15 002411 必康股份 527,898.00 0.12
16 002624 完美世界 525,402.00 0.12
17 002643 万润股份 514,340.00 0.12
18 002366 台海核电 513,797.00 0.12
19 000034 神州数码 498,015.78 0.11
20 002709 天赐材料 495,686.00 0.11
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 3,305,476.00 0.76
2 300516 久之洋 833,618.00 0.19
3 000538 云南白药 626,327.00 0.14
4 000410 *ST 沈机 617,774.00 0.14
5 002312 *ST 三泰 570,575.00 0.13 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 54 页 共 65 页
6 000816 智慧农业 558,537.00 0.13
7 000651 格力电器 539,523.00 0.12
8 000401 冀东水泥 538,502.32 0.12
9 002028 思源电气 532,618.22 0.12
10 000666 经纬纺机 527,425.00 0.12
11 000616 海航投资 517,866.00 0.12
12 000100 TCL 集团 513,508.00 0.12
13 000572 海马汽车 495,720.00 0.11
14 000830 鲁西化工 474,687.00 0.11
15 000652 泰达股份 474,591.00 0.11
16 000735 罗 牛 山 458,831.80 0.11
17 000897 津滨发展 458,114.00 0.11
18 000528 柳
工 452,025.00 0.10
19 002071 长城影视 450,000.00 0.10
20 002450 康得新 449,732.00 0.10
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 43,700,716.41
卖出股票收入（成交）总额 47,688,696.72
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 55 页 共 65 页
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 报 告 期 内本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体未 出 现 被监管 部 门 立案调 查 ， 或在报 告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出基金 合 同 规定的 备 选 股票库 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,007.14
2 应收证券清算款 26,190.14
3 应收股利 -
4 应收利息 892.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,089.38
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股未流通
2 002882 金龙羽 18,389.20 0.00 新股未流通
3 300670 大烨智能 13,760.87 0.00 新股未流通
4 300672 国科微 10,659.36 0.00 新股未流通
5 300671 富满电子 7,639.62 0.00 新股未流通
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,535 3,674.39 362,712.00 1.04% 34,672,630.00 98.96%
注： 持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 常州对外贸易有限公司 200,360.00 0.57%
2 林莹 197,096.00 0.56%
3 戴济民 196,967.00 0.56%
4 贺雅宁 196,965.00 0.56%
5 寇胜利 196,694.00 0.56%
6 张小丽 183,386.00 0.52%
7 吕君 180,000.00 0.51%
8 靳艳华 140,369.00 0.40%
9 谢元禄 131,444.00 0.38%
10 刘小彦 131,310.00 0.37%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
无。
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资 和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 5 日 ）基金份额总额 2,384,588,069.00
本报告期期初基金份额总额 40,735,342.00
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期基金总赎回份额 5,700,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 35,035,342.00
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经 大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 （以下简称 “ 董事会 ” ） 审议通过，
杜鹏女士不再担任公司督察长。 董事会同时决议， 同意在公司新督察长任职前， 由公司总经理罗
登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日 。基金管理人于 2017 年 5 月 17 日发
布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司第六届董事
会第二十六次会议审议通过， 决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行 职务
的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 陈 翔 凯 先 生 、 谭 晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) ，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 76,701,374.71 88.80% 69,899.39 88.80% -
光大证券 2 10,941,368.78 11.20% 9,971.83 11.20% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东财证
券
1 - 0.00% - 0.00% 新增
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 2 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 3 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、 根据 中国证 监会 颁布的 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号）的有关 规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 62 页 共 65 页
2 、本报告期 内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元：西藏东财、天风证券、瑞银证券。
本报告期内本基金退租交易单元：长城证券。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
无。
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加
上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 28 日
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 27 日
3
大成基金关于旗下部分基金增加北京肯特瑞财
富投资管理有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 21 日
4
大成基金关于旗下部分基金增加平安证券股份
有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 16 日
5
关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加
北京植信基金销售有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 14 日
6
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中文在线” 股票估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 2 日
7
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 三诺生物” 股票估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 2 日
8
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 乐视网” 股票估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 2 日
9
大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公
开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 27 日
10
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金
估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 24 日
11
大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履
行督察长职务的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 17 日
12
关于大成基金管 理有限公司旗下部分基金增加
上海银行股份有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 12 日
13
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金
估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 12 日
14
大成基金关于旗下部分基金增加北京虹点基金
销售有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 6 日
15
大成基金管理有限公司关于调整网上直销系统
建行直联渠道基金交易费率优惠的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 4 日
16
大成基金管理有限公司关于《上海证券交易所
分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 29 日
17
大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公
开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 28 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 63 页 共 65 页
18
大成基金管理有限公司关于《上海证券交易所
分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 28 日
19
大成基金管理有限公司关于《上海证券交易所
分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 27 日
20
大成基金管理有限公司关于《上海证券交易所
分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 26 日
21
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金
估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 22 日
22
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 21 日
23
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金
估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 18 日
24
大成基金管理有限公司关于撤销北京理财中心
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 14 日
25
关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加
方正证券股份有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 11 日
26
大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公
开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 1 日
27
关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加
上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 31 日
28 大成基金管理有限公司更正公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 29 日
29
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2016 年年度 报告摘要
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 25 日
30
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2016 年年度 报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 25 日
31
关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为开
放式基金销售机构并开通相关业务的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 25 日
32
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金
估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 17 日
33
大成基金管理有限公司关于调整网上直销系统
招行直联渠道基金交易费率优惠的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 8 日
34
关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加
长沙银行股份有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 7 日
35
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告（姚余栋）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月 18 日
36
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告（谭晓冈）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月 18 日
37
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告（杜鹏）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月 18 日
38
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告（陈翔凯）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月 18 日
39 关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加 中 国 证 监 会 指 定 报 2017 年 2 月 15 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 64 页 共 65 页
汉口银行股份有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站
40
大成基金管理有 限公司关于公司旗下部分基金
估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月 11 日
41
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 21 日
42
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书（2016 年 2 期）-摘要
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 20 日
43
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书（2016 年 2 期）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 20 日
44
大成 基金管理有限公司关于旗下基金投资非公
开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 19 日
45
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
万联证券有限责任公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 17 日
46
大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金
估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 17 日
47
关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加
郑州银行股份有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 11 日
48
大成基金管理有限公司关于通过网上直销系统
适用渠道大成钱柜交易实施费率优惠活动的公
告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 11 日
49
关于大成基金管理有限公司撤销西安分公司的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 6 日
50
大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上
直销申购费率优惠的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 3 日
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情 况
无。
11.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 65 页 共 65 页
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2 、 《大成深 证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《大成深 证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558 （免 长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 8 月 24 日
