大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 24 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 2 页 共 38 页
§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 半 年度 报告 摘 要摘 自半 年 度报 告正 文 ，投 资者 欲 了解 详细 内 容， 应阅 读 半年 度报 告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 3 页 共 38 页
§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 大成产业升级股票(LOF)
场内简称 大成产业
基金主代码 160919
交易代码 160919
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 306,688,812.44 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 1 月9 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本基金重点投资于与产业升级主题相 关的行业和企
业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投
资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，
根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与
定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货
币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准
沪深300 指数 收益率 ×80% ＋中证综合债券指数收益率
×20%
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货
币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水
平较高的基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 4 页 共 38 页
2.4 信 息 披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 5 页 共 38 页
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 2,715,562.40
本期利润 17,855,193.82
加权平均基金份额本期利润 0.0588
本期基金份额净值增长率 6.23%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1762
期末基金资产净值 360,732,333.87
期末基金份额净值 1.176
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 11.73%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费 用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.53% 0.86% 4.19% 0.54% 0.34% 0.32%
过去三个月 1.55% 0.97% 4.92% 0.50% -3.37% 0.47%
过去六个月 6.23% 0.85% 8.59% 0.46% -2.36% 0.39%
过去一年 5.57% 0.93% 13.05% 0.54% -7.48% 0.39%
自基金合同
生效起至今
11.73% 2.30% 11.90% 1.46% -0.17% 0.84%
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 6 页 共 38 页
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：按基金合同规定，基金管理人 应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符
合 基 金合 同的 约 定。 截至 报 告期 末， 本 基金 投资 的 杭萧 钢构 （600477 ） 因 基金 份额 赎 回、资产净
值减少 ，导 致单个 股票 的投资 比例 被动超 标。 除此之 外， 报告期 内本 基金的 其他 各项投 资 比 例 符
合基金合同规定。
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 7 页 共 38 页
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公 司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理，还具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。 截至 2017 年6 月30 日， 本基金管理人共管理 5 只ETF 及 1 只ETF 联接基金，4 只 QDII 基金
及 74 只开放 式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李林益
先生
本基金
经理
2015 年7 月7 日 - 6 年
工学硕士。经济学学士。
2011 年6 月加入大成基金
管理有限公司。历任研究
部研究员、 基金经理助理。
2015 年7 月7 日起任大成
产业升级股票型证券投资
基金(LOF) 基 金经理。 具有
基金从业资格。国籍：中
国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之 日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律 法 规及基 金 合
同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定，以 取信 于市场 、取 信于社 会投 资公众 为 宗 旨 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 8 页 共 38 页
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所 有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 4 笔 同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形； 主动投资组合间债券交易存在 6 笔同 日反向交易， 原
因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分 析
上半年，本基金实现收益率 6.24% ， 基金基准收益率 8.59% 。
回顾基金操作，分为三个阶段：
年初到 4/11： 基金收益 10.03 % ， 基准 收益 4.99% ， 超越基准 5.04% 。 基于对 宏观需求偏乐观
的判断，在周期领域配置较重仓位，取得了很好的超额收益。
4/12-5/23： 基金收益-7.96% ， 基准收益-2.33% ， 超越基准-5.63% 。 政策端去杠杆， 导 致国 债
收益率 持续 上行， 市场 对六月 份经 济预期 偏悲 观，导 致顺 投资周 期类 资产定 价产 生了较 为 明 显 的
影响。尽管对此有充分的预判，盈亏同源，难以在短期内有大的调整。
5/24 到年中 ： 基金收益 4.91% ， 基准 收益 5.90% ， 超越基准-0.99%。自 5 月24 日起， 尽 管 政
策方向 并未 做出调 整， 但政策 节奏 和力度 层面 做出了 相应 修正。 基金 在仓位 和配 置品种 上 积 极 应
对，一定程度上挽回了损失。
基 金 的品 种配 置 值得 反思 ， 由于 在成 长 股及 周期 类 品种 上历 史 积淀 较多 ， 顺周 期及 成长类资
产配置 比例 相对较 高， 逆周期 及周 期中性 类品 种相对 较低 ，在去 杠杆 的趋势 中， 导致基 金 波 动 率
偏大。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 9 页 共 38 页
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.176 元； 本报告期基金份额净值增长率为 6.23% ，业绩
比较基准收益率为 8.59% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望下半年，机会大于挑战。
基本面层面， “三去一降一补” 的大趋势下， 不怀疑政策执行的决心的同时， 但本轮政策执行
张弛有 度， 不失较 好的 阶段性 机会 。估值 层面 ，不讨 论蓝 筹目前 的估 值是否 合理 ，但如 此 持 续 的
上涨为 市场 修复风 险偏 好、稳 定市 场的定 价体 系做出 了较 大的贡 献。 在此条 件下 ，我们 下 半 年 的
策略为“顺势而为、稳中求进” 。
坚 持 自上 而下 判 方向 、自 下 而上 选个 股 的主 要策 略 ，优 选估 值 和业 绩增 长 匹配 的品 种。方向
层面仍然重点关注以下三个方向：
1 、 制度供给： 在外部不确定性放 大的情况下， 国内制度供给层面正处于高峰期。 投融资体制
变革、 国有 企业治 理结 构优化 、军 工体制 改革 、价格 管制 领域改 革、 事业单 位编 制改革 等 决 定 中
国经济中长期走势的制度要素改革，通过过去 2-3 年的酝酿 ，进入落地阶段，将深刻改变诸多行
业、公司，并带来价值重估的投资机会。
2 、 技术进步： 经历一波市场风险偏好急剧上升的阶段， 对相关技术 ”从 0 到 1“ 跨 越的预期
已几乎 是全 面且充 分， 板块性 机会 需要更 多事 实性论 据来 支撑， 我们 未来一 个阶 段更多 关 注 ” 从
1 到10 的“ 机会。 尤其在核心材料、 核心器件、 核心装备领域， 受到原材料成本上涨、 国际环 境
恶化和国内政策支持共同催化，进口替代在广度和深度方面持 续发展。
3 、 品牌制造： 伴随着制度供给到位和需求端培育的成熟， 品牌产品正进入加速渗透期， 新的
产业成长股正在孕育。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力 和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名
投资组合经理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和社 保基 金 及机 构投 资 部负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 10 页 共 38 页
测算或 者调 整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监 察 稽 核
部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方 案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市 场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 11 页 共 38 页
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计 核
算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管人 认为, 大成 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、 投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 38 页
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 20,846,579.15 25,204,253.68
结算备付金 17,207,646.20 18,400,101.58
存出保证金 360,778.99 834,631.55
交易性金融资产 325,443,927.88 281,372,224.97
其中：股票投资 325,443,927.88 281,372,224.97
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 4,772,274.50
应收利息 7,388.33 9,243.26
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 363,866,320.55 330,592,729.54
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 3,119,975.52
应付赎回款 145,686.71 13,056.92
应付管理人报酬 436,690.63 440,748.53
应付托管费 72,781.77 73,458.10
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,267,042.92 1,427,946.62 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 38 页
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,211,784.65 1,178,515.74
负债合计 3,133,986.68 6,253,701.43
所 有 者 权益：
实收基金 306,688,812.44 292,934,362.57
未分配利润 54,043,521.43 31,404,665.54
所有者权益合计 360,732,333.87 324,339,028.11
负债和所有者权益 总计 363,866,320.55 330,592,729.54
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 1.176 元 ，基金份额总额 306,688,812.44 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
一、收入 24,589,772.04 -219,141,426.35
1. 利息收入 170,962.59 324,305.77
其中：存款利息收入 170,962.59 324,305.77
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 9,169,421.99 -179,075,882.39
其中：股票投资收益 6,987,059.87 -180,347,821.15
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收 益 - -1,134,346.67
股利收益 2,182,362.12 2,406,285.43
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
15,139,631.42 -40,687,719.00
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 109,756.04 297,869.27
减 ： 二 、费用 6,734,578.22 15,037,074.52 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 38 页
1 ．管理人报 酬 2,580,563.18 4,318,702.96
2 ．托管费 430,093.87 719,783.82
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 3,489,502.69 9,743,203.50
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 234,418.48 255,384.24
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
17,855,193.82 -234,178,500.87
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
17,855,193.82 -234,178,500.87
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
292,934,362.57 31,404,665.54 324,339,028.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 17,855,193.82 17,855,193.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
13,754,449.87 4,783,662.07 18,538,111.94
其中：1. 基金 申购款 50,727,821.66 9,974,497.64 60,702,319.30
2. 基金赎回 款 -36,973,371.79 -5,190,835.57 -42,164,207.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
306,688,812.44 54,043,521.43 360,732,333.87
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
637,509,104.00 297,762,654.09 935,271,758.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -234,178,500.87 -234,178,500.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-172,281,650.48 -10,777,158.99 -183,058,809.47
其 中：1. 基金 申购款 9,681,440.91 1,205,107.07 10,886,547.98
2. 基金赎回 款 -181,963,091.39 -11,982,266.06 -193,945,357.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
465,227,453.52 52,806,994.23 518,034,447.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人 签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠 政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营 业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关 联 方 关系
6.4.3.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“ 中国 农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成 创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
6.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 133,308,455.64 5.72% 286,471,488.08 4.45%
6.4.4.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.4.1.3 债 券 回 购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.4.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 121,485.19 5.72% - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 261,066.75 4.45% 180,571.86 6.78%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
6.4.4.2 关 联 方 报酬
6.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,580,563.18 4,318,702.96
其中： 支付销售机构的客
户维护费
25,074.33 7,302.90
注 ： 支付 基金 管 理人 大成 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬 ＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
430,093.87 719,783.82
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。
6.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2014 年
12 月 26 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - 7,500,000.00 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 7,500,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.6100%
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
光大
证券
股份
有限
公司
3,750,300.00 1.2228% 3,750,300.00 1.2803%
注：除 基 金 管理人 之外 的其他 关联 方交易 本基 金的费 率符 合法律 法规 及本基 金法 律文件 的 有 关 规
定。
6.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 20,846,579.15 148,113.82 59,501,011.59 260,146.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 38 页
6.4.5 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
6.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协 议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
6.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600050
中
国
联
通
2017
年 4
月 6
日
临
时
停
牌
6.85
2017
年 8
月21
日
8.22 1,853,841 13,087,789.28 12,698,810.85 -
300461
田
中
精
机
2017
年 5
月10
日
临
时
停
牌
64.65 - - 5,437 364,804.31 351,502.05 -
注：本 基金 截至本 报告 期末持 有以 上因公 布的 重大事 项可 能产生 重大 影响而 被暂 时停牌 的 股 票 ，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 325,443,927.88 89.44
其中：股票 325,443,927.88 89.44
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 38,054,225.35 10.46
7 其他各项资产 368,167.32 0.10
8 合计 363,866,320.55 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 171,342,619.33 47.50
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
3,497,757.90 0.97
E 建筑业 45,398,073.90 12.58
F 批发和零售业 708.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 15,074,440.10 4.18
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
12,706,450.47 3.52
J 金融业 23,716,454.27 6.57
K 房地产业 21,689,144.00 6.01
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 28,195,246.89 7.82 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,326.36 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,818,706.66 1.06
S 综合 - -
合计 325,443,927.88 90.22
7.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的 港股通 投资股 票 投 资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600477 杭萧钢构 2,465,091 37,617,288.66 10.43
2 603869 北部湾旅 1,036,209 28,195,246.89 7.82
3 001979 招商蛇口 825,500 17,632,680.00 4.89
4 600507 方大特钢 2,001,500 17,072,795.00 4.73
5 600030 中信证券 849,000 14,449,980.00 4.01
6 000581 威孚高科 552,891 14,319,876.90 3.97
7 600050 中国联通 1,853,841 12,698,810.85 3.52
8 002450 康得新 548,621 12,354,944.92 3.42
9 002812 创新股份 148,005 11,988,405.00 3.32
10 002236 大华股份 475,766 10,852,222.46 3.01
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于大成 基金 管理有 限 公 司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报告正文。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601857 中国石油 38,408,412.46 11.84
2 600028 中国石化 36,989,412.80 11.40
3 601988 中国银行 29,365,052.20 9.05
4 002450 康得新 27,863,492.30 8.59 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
5 600507 方大特钢 27,363,064.83 8.44
6 600050 中国联通 25,301,768.00 7.80
7 600547 山东黄金 25,133,917.06 7.75
8 603869 北部湾旅 23,349,315.14 7.20
9 002236 大华股份 21,466,796.12 6.62
10 000429 粤高速Ａ 20,845,240.79 6.43
11 002138 顺络电子 18,933,367.00 5.84
12 603989 艾华集团 18,689,388.40 5.76
13 603027 千禾味业 18,552,476.80 5.72
14 002043 兔 宝 宝 18,275,968.13 5.63
15 600489 中金黄金 17,946,457.53 5.53
16 002372 伟星新材 17,776,552.57 5.48
17 001979 招商蛇口 17,733,348.98 5.47
18 300015 爱尔眼科 17,199,433.15 5.30
19 601318 中国平安 16,358,079.14 5.04
20 600029 南方航空 16,292,170.24 5.02
21 600068 葛洲坝 16,054,890.00 4.95
22 300424 航新科技 15,821,902.02 4.88
23 600702 沱牌舍得 15,527,849.44 4.79
24 000568 泸州老窖 15,133,441.36 4.67
25 601668 中国建筑 14,927,999.60 4.60
26 603833 欧派家居 14,886,313.81 4.59
27 600021 上海电力 14,836,687.70 4.57
28 000581 威孚高科 14,623,775.47 4.51
29 603816 顾家家居 14,558,444.20 4.49
30 600030 中信证券 14,502,175.00 4.47
31 600340 华夏幸福 14,474,380.24 4.46
32 600436 片仔癀 14,252,092.84 4.39
33 601800 中国交建 14,233,153.00 4.39
34 002179 中航光电 13,689,696.51 4.22
35 601225 陕西煤业 13,107,320.16 4.04
36 601100 恒立液压 13,027,187.25 4.02
37 000651 格力电器 12,978,643.41 4.00
38 000852 石化机械 12,936,895.70 3.99
39 002271 东方雨虹 12,829,125.44 3.96
40 002812 创新股份 12,575,451.65 3.88 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
41 600496 精工钢构 11,703,758.00 3.61
42 002016 世荣兆业 11,650,000.00 3.59
43 002307 北新路桥 11,380,694.00 3.51
44 603699 纽威股份 10,566,373.67 3.26
45 600425 *ST 青松 10,349,761.00 3.19
46 000545 金浦钛业 9,884,414.07 3.05
47 000877 天山股份 9,835,131.89 3.03
48 601111 中国国航 9,286,707.90 2.86
49 300408 三环集团 7,901,076.00 2.44
50 300124 汇川技术 7,732,069.01 2.38
51 002739 万达电影 7,702,083.87 2.37
52 002434 万里扬 7,643,518.01 2.36
53 600519 贵州茅台 7,572,262.60 2.33
54 002833 弘亚数控 7,479,673.84 2.31
55 600036 招商银行 7,447,269.84 2.30
56 601336 新华保险 7,445,819.80 2.30
57 300335 迪森股份 7,430,392.30 2.29
58 000559 万向钱潮 7,183,909.00 2.21
59 601877 正泰电器 7,182,203.56 2.21
60 600089 特变电工 7,179,272.09 2.21
61 000063 中兴通讯 7,177,213.44 2.21
62 000968 蓝焰控股 7,174,632.61 2.21
63 600176 中国巨石 7,035,754.00 2.17
64 000333 美的集团 7,030,737.90 2.17
65 002415 海康威视 7,030,205.49 2.17
66 600019 宝钢股份 6,921,083.00 2.13
67 002018 华信国际 6,741,281.00 2.08
68 600125 铁龙物流 6,710,781.00 2.07
69 000065 北方国际 6,710,050.00 2.07
70 600879 航天电子 6,705,245.67 2.07
71 000928 中钢国际 6,700,784.08 2.07
72 600970 中材国际 6,665,535.00 2.06
73 002110 三钢闽光 6,663,161.00 2.05
74 002008 大族激光 6,660,369.00 2.05
75 002463 沪电股份 6,645,612.21 2.05
76 600409 三友化工 6,632,626.47 2.04 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
77 000822 山东海化 6,623,122.00 2.04
78 002698 博实股份 6,620,183.98 2.04
79 600691 阳煤化工 6,607,168.05 2.04
80 000554 泰山石油 6,596,167.61 2.03
81 603799 华友钴业 6,572,577.00 2.03
82 002616 长青集团 6,559,252.80 2.02
83 002185 华天科技 6,551,195.55 2.02
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000429 粤高速Ａ 53,826,772.98 16.60
2 601857 中国石油 51,316,935.86 15.82
3 600028 中国石化 48,348,719.04 14.91
4 600068 葛洲坝 31,786,986.86 9.80
5 601988 中国银行 29,730,706.60 9.17
6 600547 山东黄金 24,057,231.17 7.42
7 603869 北部湾旅 22,664,984.55 6.99
8 600507 方大特钢 20,083,624.90 6.19
9 002043 兔 宝 宝 19,465,967.02 6.00
10 603989 艾华集团 19,194,197.35 5.92
11 600050 中国联通 18,863,050.21 5.82
12 600436 片仔癀 18,603,386.11 5.74
13 002450 康得新 18,433,981.37 5.68
14 300015 爱尔眼科 17,641,106.88 5.44
15 002018 华信国际 15,917,905.47 4.91
16 600489 中金黄金 15,513,703.63 4.78
17 600029 南方航空 14,637,949.62 4.51
18 601766 中国中车 14,544,304.10 4.48
19 000568 泸州老窖 14,468,018.82 4.46
20 601668 中国建筑 14,437,267.16 4.45
21 603816 顾家家居 14,333,386.92 4.42
22 000651 格力电器 14,297,825.32 4.41
23 600702 沱牌舍得 13,978,764.12 4.31
24 603027 千禾味业 13,604,961.71 4.19
25 002271 东方雨虹 13,580,444.97 4.19 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
26 600019 宝钢股份 13,167,397.00 4.06
27 601225 陕西煤业 13,069,739.81 4.03
28 601800 中国交建 12,651,479.69 3.90
29 002307 北新路桥 12,285,452.72 3.79
30 000852 石化机械 12,243,000.15 3.77
31 002138 顺络电子 11,797,477.99 3.64
32 002016 世荣兆业 11,551,338.01 3.56
33 601100 恒立液压 11,532,122.46 3.56
34 002236 大华股份 10,882,027.76 3.36
35 600340 华夏幸福 10,875,378.00 3.35
36 000877 天山股份 10,826,884.00 3.34
37 000545 金浦钛业 10,820,841.00 3.34
38 600021 上海电力 10,776,341.30 3.32
39 600425 *ST 青松 10,671,865.00 3.29
40 603699 纽威股份 10,299,557.49 3.18
41 002372 伟星新材 9,869,347.20 3.04
42 600071 凤凰光学 9,533,035.68 2.94
43 601318 中国平安 8,726,734.80 2.69
44 000998 隆平高科 8,185,716.55 2.52
45 603833 欧派家居 7,832,979.96 2.42
46 002415 海康威视 7,554,688.84 2.33
47 601336 新华保险 7,481,777.16 2.31
48 002739 万达电影 7,400,524.94 2.28
49 600036 招商银行 7,303,794.00 2.25
50 600416 湘电股份 7,151,844.64 2.21
51 603799 华友钴业 7,062,500.00 2.18
52 600176 中国巨石 7,054,686.86 2.18
53 002833 弘亚数控 7,028,040.83 2.17
54 002110 三钢闽光 6,856,268.00 2.11
55 600409 三友化工 6,758,544.42 2.08
56 600477 杭萧钢构 6,728,833.80 2.07
57 002463 沪电股份 6,709,280.87 2.07
58 300355 蒙草生态 6,697,166.00 2.06
59 002434 万里扬 6,658,993.00 2.05
60 600887 伊利股份 6,654,328.00 2.05
61 300335 迪森股份 6,636,496.42 2.05
62 002698 博实股份 6,600,693.25 2.04
63 002179 中航光电 6,595,101.36 2.03 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
64 600256 广汇能源 6,591,262.00 2.03
65 000065 北方国际 6,568,331.26 2.03
66 000968 蓝焰控股 6,530,424.53 2.01
67 600879 航天电子 6,510,512.75 2.01
68 300408 三环集团 6,505,021.00 2.01
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,179,112,602.24
卖出股票收入（成交）总额 1,157,167,590.62
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，
参与股指期货投资。
7.11 报 告 期 末本 基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
本基金本报告期未投资国债期货。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 之 一 中信证 券 （600030 ） ，于 2017 年 5 月24 日 公 告 其收到 中
国 证 券 监督管 理 委 员会出 具 的 《行政 处 罚 事先告 知 书 》（处 罚 字 [2017]57 号 ） 。本 基 金 认为，
对 中 信 证券的 处 罚 不会对 其 投 资价值 构 成 实质性 负 面 影响。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 360,778.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,388.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 368,167.32
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600050 中国联通 12,698,810.85 3.52 停牌
7.12.6 投 资 组 合报 告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,010 25,536.12 103,815,430.86 33.85% 202,873,381.58 66.15%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 陈锐红 15,143,010.00 7.22%
2 顾丽荷 5,119,037.00 2.44%
3 北京朝熙物业管理有限公司 4,303,685.00 2.05%
4 光大证券股份有限公司 3,750,000.00 1.79%
5 汪旸 2,120,000.00 1.01%
6 韩俊 1,200,000.00 0.57%
7 俞河会 1,180,000.00 0.56%
8 周汉森 1,105,700.00 0.53%
9 章禾 1,072,000.00 0.51%
10 黄珹 1,000,000.00 0.48%
11 于洪江 1,000,000.00 0.48%
12 陈苗根 1,000,000.00 0.48%
13 钟石青 1,000,000.00 0.48%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
0.89 0.0000%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 12 月 26 日 ）基金份 额总额 3,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 292,934,362.57
本报告期基金总申购份额 50,727,821.66
减: 本报告期 基金总赎回份额 36,973,371.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 306,688,812.44
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 （ 以 下 简 称 “ 董事会 ” ）审议
通过， 杜鹏女士不再担任公司督察长。 董事会同时决议， 同意在公司新督察长任职前， 由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务， 代为履职时间不超过 90 日。 基 金管理人于 2017 年5 月17
日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司第六届
董事会第二十六次会议审议通过， 决定继续由总经理罗登攀先 生代为履行督察长职务。 代为 履行
职务的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 陈 翔 凯 先 生 、 谭 晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民生证券 1 360,887,026.98 15.47% 328,872.27 15.47% -
天风证券 2 228,043,624.52 9.78% 207,815.36 9.78% -
中 泰证券 1 179,455,920.85 7.69% 163,533.65 7.69% -
上海证券 1 168,896,985.15 7.24% 153,911.01 7.24% -
山西证券 1 164,461,745.38 7.05% 149,877.04 7.05% -
招商证券 2 158,067,378.87 6.78% 144,051.15 6.78% -
东兴证券 1 140,781,861.29 6.04% 128,294.70 6.04% -
中金公司 3 140,730,949.84 6.03% 128,245.86 6.03% -
光大证券 2 133,308,455.64 5.72% 121,485.19 5.72% -
浙商证券 1 110,287,988.11 4.73% 100,508.22 4.73% -
东吴证券 1 71,155,264.05 3.05% 64,846.42 3.05% -
中信建投 2 63,564,378.07 2.73% 57,925.69 2.73% -
国泰君安 2 57,036,991.88 2.45% 51,977.80 2.45% -
海通证券 1 56,362,572.30 2.42% 51,363.13 2.42% -
平安证券 1 51,227,877.06 2.20% 46,684.16 2.20% -
方正证券 1 47,726,682.22 2.05% 43,493.84 2.05% -
瑞银证券 2 39,325,827.85 1.69% 35,836.29 1.69% -
安信证券 1 36,319,383.66 1.56% 33,097.98 1.56% -
中信证券 2 34,406,398.92 1.48% 31,357.41 1.48% -
兴业证券 2 33,206,067.80 1.42% 30,262.11 1.42% -
联讯证券 1 27,769,671.44 1.19% 25,304.14 1.19% -
爱建证券 1 16,587,046.57 0.71% 15,116.75 0.71% -
东北证券 2 12,662,236.99 0.54% 11,541.59 0.54% -
国金证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 35 页 共 38 页
申万宏源 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
西藏东财 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ， 然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内新增交易单元：西藏东财、天风证券、瑞银证券。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 36 页 共 38 页
本报告期内退租交易单元：长城证券。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
民生证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 37 页 共 38 页
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
万和证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西藏东财 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华西 证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 38 页 共 38 页
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的情 况
注：无。
11.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 8 月24 日
