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500深ETF(159932)

500深ETF:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
大成中证500 深市交易型开放式指数 
证券投资基金 
2017 年半年度报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 大 成 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 银行 股 份有 限 公司 
送 出 日期 :2017 年 8 月 24 日 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 
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§1 重 要 提 示及目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 14 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 54 页


6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 34 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 股票投资明细 ................................ 35 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.11 报告期 末本基金 投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 46 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 47 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 50 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 54 页


§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 53 11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 53 11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 53 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 54 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 54 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 54 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 54 页


§2 基金简介 2.1 基金 基 本情况 基金名称 大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金 基金简称 大成中证 500 深市ETF 场内简称 500 深ETF 基金主代码 159932 交易代码 159932 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月12 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,507,615.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 10 月 9 日


2.2 基 金 产 品说明 投资 目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组 成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况 导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标 的指数。 业绩比较基准 本基金标的指数为中证 500 深市价格 指数 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于较高风险、较高预期 收益的基金品种,其风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。


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2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗登攀 王永民 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦32 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦32 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立


2.4 信 息 披 露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其 他 相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -454,386.59 本期利润 -399,495.10 加权平均基金份额本期利润 -0.0205 本期加权平均净值利润率 -1.14% 本期基金份额净值增长率 -1.17% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 11,721,592.21 期末可供分配基金份额利润 0.6009 期末基金资产净值 34,751,079.01 期末基金份额净值 1.781 3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 50.87% 注:1.本期 已实 现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用, 计入费 用后 实际收 益水 平要低 于 所 列 数 字。


3. 期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为 期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.01% 0.95% 5.22% 0.96% -0.21% -0.01% 过去三个月 -3.00% 1.01% -2.97% 1.02% -0.03% -0.01% 过去六个月 -1.17% 0.92% -1.47% 0.93% 0.30% -0.01% 过去一年 -2.20% 0.92% -1.55% 0.93% -0.65% -0.01% 过去三年 49.54% 2.04% 60.00% 2.03% -10.46% 0.01% 自基金合同 生效起至今 50.87% 1.89% 68.77% 1.90% -17.90% -0.01%


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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的 比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个 月内为建仓期。截至本报告期 末,本基 金的各项投资比例已达到基 金合同的规定。 §4 管 理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准, 于 1999 年4 月 12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿 元人民币,注册 地为深圳。 目前公司由三家股东组成, 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公 司(25%) 、 中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理,还具有 全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、 特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经 过 十多 年的 稳 健发 展, 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多 样,构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品 线。 截至 2017 年6 月30 日, 本基金管理人共管理 5 只ETF 及 1 只ETF 联接基金,4 只 QDII 基金大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 54 页


及 74 只开放 式证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 及基金 经 理 助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张钟玉 女士 本基金 基金经 理 2015 年 5 月 23 日 - 7 年 会计学硕士。2010 年7 月加入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 部 研 究 员 、 数 量 投 资 部 数 量分析师。2013 年 3 月 25 日 至 2015 年 1 月 14 日担任 大成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 和大成沪深 300 指数证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 2015 年 2 月 28 日至 2015 年 7 月 21 日 任 大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2015 年 7 月 22 日起任大 成核 心 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理。2015 年 5 月 23 日 起 任 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 大 成 深 证成长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证券投 资 基 金 联 接 基 金 及 大 成 中证 500 深市 交易型开放式指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2015 年 8 月 26 日起担任 大成 沪深 300 指 数证券投资基金基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。 国籍:中国 杨台山 先生 本基金 基金经 理助理 2015 年 7 月 20 日 - 8 年 经济学硕士, 中国注册会计师。 2008 年1 月至2008 年12 月先 后任职于中国平安保险 (集团) 股 份 有 限 公 司 集 团 资 金 管 理 部 、 集 团 财 务 部 , 从 事 投 资 财 务工作。2008 年 12 月加 入大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 基 金 运 营 部 基 金 会 计 师 、 基 金 运 营 部 基 金 核 算 中 心 主 管 、 数 量 投 资 部 数 量 分 析 师 、 数 量 与 指 数投资 部 高 级 数 量 分 析 师 兼 基 金经理助理。 2015 年 7 月 20 日至2017 年7 月3 日担任中证 500 沪 市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投资基金、大成中证 500 深大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 54 页


市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。 国籍:中国 注:1 、杨台 山先生已于 2017 年 7 月 3 日离任本基金基金助理职务。上述事项已按法规要求及公 司相关制度办理,变更流程合法合规。 2 、任职日期 、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 3 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。 4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律 法 规及基 金 合 同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定,以 取信 于市场 、取 信于社 会投 资公众 为 宗 旨 , 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ,在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况 报 告 期内 ,基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法 和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价 差进行 分析 。分析 结果 表明: 债券 交易同 向交 易频率 较低 ;股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于 市场因 素( 如个股 当日 价格振 幅较 高)及 组合 经理交 易时 机选择 ,即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以 及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大, 但结合 交易 价差专 项 统 计 分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明 报 告 期内 ,基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交 易存在 4 笔 同日反向交易,原因为 投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易, 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的 单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形; 主动投资组合间债券交易存在 6 笔同日 反向交易, 原 因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据 表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页 共 54 页


4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 2017 年上半 年 A 股行情 分化严重, 蓝筹股、 价值股受到资金追捧, 而高估值、 小市值股 票则 大幅下跌,大盘指数上证 50 上涨 11.5% ,沪深 300 上涨 10.78%,而创业 板指下跌 7.34% 。2017 上半年 国内 经济延 续去 年的复 苏态 势,监 管层 在经济 平稳 时期推 动金 融去杠 杆, 化解金 融 泡 沫 风 险。监 管持 续收紧 使上 半年流 动性 一直处 于偏 紧状态 ,投 资者风 险偏 好下降 ,成 长与估 值 匹 配 的 消费和蓝筹股成为市场热点。 报 告 期内 本基 金 基本 保持 高 仓位 运作 , 严格 根据 标 的指 数成 分 股调 整以 及 权重 的变 化及时调 整投资组合。 4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.781 元;本 报告期基金份额净值增长率为-1.17% ,业绩 比较基准收益率为-1.47% 。 4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 展望 2017 下 半年, 在金融监管和房地产调控的双重压力下, 经济复苏放缓趋势明显。 我们 认 为在经 济增 速下台 阶, 中长期 调整 经济增 长模 式的宏 观背 景下, 更多 的投资 机会 来自在 新 形 势 下 积极转变发展模式的传统行业,和在经济转型过程中快速成长的新兴产业。 组 合 管理 上, 我 们将 严格 按 照基 金合 同 的相 关约 定 ,紧 密跟 踪 标的 指数 , 按照 标的 指数成分 股组成及其权重的变化调整投资组合,努力实现跟踪误差的最小化。 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ,公 司估 值 委员 会主 要负责估 值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定 收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历, 估值委 员会 成员中 包 括 两 名 投资组合经理。 股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和 社 保基 金 及机 构 投 资 部负 责关 注相关投 资品种 的动 态,评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境 发生了 重大 变 化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ,从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值 测算或 者调 整的投 资品 种;提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进 行公允 价值 定价与 计量 ;定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ,以保 证其 持续适 用; 基金运 营 部 负 责 日常的 基金 资产的 估值 业务, 执行 基金估 值政 策,并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项; 监 察 稽 核大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页 共 54 页


部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性,监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制, 并负责 估 值 调 整 事项的信息披露工作。


本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行, 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一 致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制, 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 , 对 本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ,向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信 息,参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券, 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 , 由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值 处理标准另有 规定的除外)的估值数据。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配 事项。 4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明 本基金在本报告期内, 曾出现了连续 60 个工作日资 产净值低于五千万元的情形。 我公司已根 据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 托 管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公 司 (以下称 “本托管人” ) 在大成中证 500 深市交易 型开放 式指数 证券 投资基 金( 以下称 “本 基金 ” )的 托管过 程中 ,严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 及 其 他 有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定,不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 , 完 全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金 费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页 共 54 页


份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负 债表 会计主体: 大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.3.1 504,812.90 329,713.02 结算备付金


214.19 - 存出保证金


547.90 785.61 交易性金融资产 6.4.3.2 34,432,198.78 34,968,716.02 其中:股票投资


34,432,198.78 34,968,716.02 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.3.5 87.92 77.04 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


34,937,861.69 35,299,291.69 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页 共 54 页


衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


13,912.13 15,197.24 应付托管费


2,782.45 3,039.47 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.3.7 6,032.76 10,480.87 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 164,055.34 120,000.00 负债合计


186,782.68 148,717.58 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.3.9 23,029,486.80 23,029,486.80 未分配利润 6.4.3.10 11,721,592.21 12,121,087.31 所有者权益合计


34,751,079.01 35,150,574.11 负债和所有者权益总计


34,937,861.69 35,299,291.69 注: 报告截止日 2017 年6 月 30 日, 基 金份额净值人民币 1.781 元, 基金份 额总额 19,507,615.00 份。


6.2 利润表 会计主体: 大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 一、收入


-68,408.08 -6,660,674.13 1. 利息收入


1,725.50 3,634.95 其中:存款利息收入 6.4.3.11 1,725.50 3,632.08 债券利息收入


- 2.87 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-125,025.07 -1,684,805.91 其中:股票投资收益 6.4.3.12 -310,066.86 -1,869,266.69 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页 共 54 页


贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 185,041.79 184,460.78 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ”号填列 ) 6.4.3.17 54,891.49 -4,974,548.20 4. 汇兑收益 (损 失 以 “- ”号 填 列) - - 5. 其 他 收 入(损 失 以 “- ”号 填 列) 6.4.3.18 - -4,954.97 减 : 二 、费用


331,087.02 309,805.95 1 .管理人报 酬 6.4.6.2.1 86,853.17 88,511.44 2 .托管费 6.4.6.2.2 17,370.67 17,702.28 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.3.19 12,662.84 22,189.67 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.3.20 214,200.34 181,402.56 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额以 “- ” 号填列) -399,495.10 -6,970,480.08 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -399,495.10 -6,970,480.08


6.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体: 大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 23,029,486.80 12,121,087.31 35,150,574.11 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - -399,495.10 -399,495.10 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) - - - 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页 共 54 页


其中:1. 基 金申购款 - - - 2. 基金赎回 款 - - - 四、 本期向 基金份额持有 人分配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 23,029,486.80 11,721,592.21 34,751,079.01 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 23,029,486.80 19,826,023.69 42,855,510.49 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - -6,970,480.08 -6,970,480.08 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 1,180,538.31 286,409.76 1,466,948.07 其中:1. 基 金申购款 2,361,076.62 847,580.85 3,208,657.47 2. 基金赎回 款 -1,180,538.31 -561,171.09 -1,741,709.40 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 24,210,025.11 13,141,953.37 37,351,978.48


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 罗登 攀______














______ 周立新______














____ 崔伟____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 重 要 会 计政策 和 会 计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页 共 54 页


6.4.2 税项 6.4.2.1 印 花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰ ,由出让方缴纳。 6.4.2.2 营 业税、增值税、企业所得税 证 券 投资 基金 ( 封闭 式证 券 投资 基金 , 开放 式证 券 投资 基金 ) 管理 人运 用 基金 买卖 股票、债 券的差价收入,免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳入试点范围 , 由缴纳 营业 税改为 缴纳 增值税 。对 证券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金,开 放式 证券投 资 基 金 ) 管理人 运用 基金买 卖股 票、债 券的 转让收 入免 征增值 税; 国债、 地方 政府债 利息 收入以 及 金 融 同 业往来 利息 收入免 征增 值税。 金融 机构开 展的 质押式 买入 返售金 融商 品业务 、买 断式买 入 返 售 金 融商品 业务、 同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人; 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关 于资管产品增值税有关问 题的通知》 的规定, 自 2018 年1 月1 日起, 资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为 (以 下称资 管产 品运营 业务) ,暂适 用简 易计税 方法 ,按照 3%的 征收率 缴纳 增值 税 。 管 理 人应分 别核 算资管 产品 运营业 务和 其他业 务的 销售额 和增 值税应 纳税 额。未 分别 核算的 , 资 管 产 品运营业务不得适用于简易计税方法。 对资管产 品在 2018 年1 月1 日前运 营过程中发生的增值税 应税行 为, 未缴纳 增值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增值 税的 ,已纳 税额 从资管 产品 管理人 以 后 月 份 的增值税应纳税额中抵减。 证 券 投资 基金 从 证券 市场 中 取得 的收 入 ,包 括买 卖 股票 、债 券 的差 价收 入 ,股 权的 股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.2.3 个 人所 得税 个人所得税税率为 20% 。 基 金 取得 的股 票 的股 息、 红 利收 入、 债 券的 利息 收 入及 储蓄 利 息收 入, 由 上市 公司 、债券发 行企业 及金 融机构 在向 基金派 发股 息、红 利收 入、债 券的 利息收 入及 储蓄利 息收 入时代 扣 代 缴 个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年(含 1 年)的,减 按 50% 计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的 ,股息红利所得暂免征收个人所得税。


大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页 共 54 页


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税 。 6.4.3 重 要 财 务报表 项 目 的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 504,812.90 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 504,812.90


6.4.3.2 交 易 性 金融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 39,367,534.50 34,432,198.78 -4,935,335.72 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 39,367,534.50 34,432,198.78 -4,935,335.72


6.4.3.3 衍 生 金 融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.3.4 买 入 返 售金融 资 产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页 共 54 页


项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 87.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.09 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.18 合计 87.92


6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应 付 交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 6,032.76 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,032.76


6.4.3.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付指数使用费 50,000.00 预提费用 114,055.34 合计 164,055.34


6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页 共 54 页


2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 19,507,615.00 23,029,486.80 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 19,507,615.00 23,029,486.80 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未 分 配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 31,132,045.42 -19,010,958.11 12,121,087.31 本期利润 -454,386.59 54,891.49 -399,495.10 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 30,677,658.83 -18,956,066.62 11,721,592.21


6.4.3.11 存 款 利 息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 1,635.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 85.11 其他 4.44 合计 1,725.50


6.4.3.12 股 票 投 资收益 6.4.3.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -310,066.86 股票投资收益 ——赎回差价收入 -








大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页 共 54 页


股票投资收益 ——申购差价收入 -








合计 -310,066.86














6.4.3.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 4,576,269.32 减:卖出股票成本总额 4,886,336.18 买卖股票差价收入 -310,066.86


6.4.3.13 债 券 投 资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.3.13.1 资 产 支 持证券 投 资 收益 本基金本报告期未投资资产支持证券。 6.4.3.14 贵 金 属 投资收 益


本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.3.15 衍 生 工 具收益 本基金本报告期未投资衍生工具。 6.4.3.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 185,041.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 185,041.79


6.4.3.17 公 允 价 值变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 54,891.49 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页 共 54 页


—— 股票投资 54,891.49 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 54,891.49


6.4.3.18 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 12,662.84 银行间市场交易费用 - 合计 12,662.84


6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 9,916.99 信息披露费 74,385.57 上市年费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 银行费用 145.00 合计 214,200.34 注 : 指数 许可 使 用基 点费 按 前一 日基 金 资产 净值 的 0.03% 的 年 费率 计提 , 逐日 累计 , 按季支付, 标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 50,000.00 元。 6.4.4 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页 共 54 页


6.4.4.2 资 产 负 债表日 后 事 项 截至财务报告批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关 联 方 关系 6.4.5.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金申赎代办券商 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国 际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“ 大成 创新 资本”) 基金管理人的合营企业 注: 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.6 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 6.4.6.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.6.2 关 联 方 报酬 6.4.6.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 86,853.17 88,511.44 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.50%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日基 金资产净值 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页 共 54 页


基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管 理费划款指令, 基金托管 人复核后于次月前 3 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。 6.4.6.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 17,370.67 17,702.28 注:基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.10% 年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.10%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金财产净值 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节 假日、公休日等, 支付日 期顺延。 6.4.6.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况 6.4.6.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金合同生效日( 2013 年 9 月 12 日 )持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 17,000,000.00 17,000,000.00 期间申购/买入 总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份 额 - - 期末持有的基金份额 17,000,000.00 17,000,000.00 期末持有的基金份额 87.1500% 82.9000% 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页 共 54 页


占基金总份额比例 注:基金管理人 交易本基金的费率符合法律法规、交易所及本基金法律文件的有关规定。 6.4.6.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.6.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 504,812.90 1,635.95 821,029.60 3,342.22 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明 本基金于本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。


6.4.7 利 润 分 配情况 本基金于本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末(2017 年 6 月 30 日) 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券 6.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 本报告期内本基金未持有因认购新发/ 增发证券 而于期末流通受限的证券。 6.4.8.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000656 金科 股份 2017 年 5 月 5 日 重 大 事 项 停 牌 6.54 2017 年 7 月 5 日 5.92 61,300 359,726.63 400,902.00 - 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页 共 54 页


002168 深圳 惠程 2017 年 1 月23 日 重 大 事 项 停 牌 16.99 - - 13,600 160,581.32 231,064.00 - 300088 长信 科技 2016 年 9 月12 日 重 大 事 项 停 牌 15.75 2017 年 8 月 9 日 14.50 14,300 163,521.13 225,225.00 - 002013 中航 机电 2017 年 5 月 12 日 重 大 事 项 停 牌 10.33 2017 年 8 月 2 日 11.36 15,840 205,952.49 163,627.20 - 300134 大富 科技 2017 年 2 月 9 日 重 大 事 项 停 牌 23.36 - - 6,380 186,339.55 149,036.80 - 002127 南极 电商 2017 年 6 月29 日 重 大 事 项 停 牌 12.08 2017 年 7 月 6 日 12.61 11,000 137,060.00 132,880.00 - 002399 海普 瑞 2017 年 4 月28 日 重 大 事 项 停 牌 20.23 - - 6,200 111,367.00 125,426.00 - 002025 航天 电器 2016 年 9 月12 日 重 大 事 项 停 牌 24.95 2017 年 7 月 4 日 22.46 4,610 141,252.57 115,019.50 - 300291 华录 百纳 2017 年 4 重 大 20.02 - - 5,400 155,719.77 108,108.00 - 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页 共 54 页


月19 日 事 项 停 牌 002642 荣之 联 2017 年 4 月10 日 重 大 事 项 停 牌 25.06 2017 年 7 月 7 日 22.54 4,200 140,845.65 105,252.00 - 002358 森源 电气 2017 年 5 月12 日 重 大 事 项 停 牌 17.02 2017 年 7 月 12 日 16.68 6,100 100,220.89 103,822.00 - 002122 天马 股份 2017 年 4 月24 日 重 大 事 项 停 牌 10.30 2017 年 7 月 24 日 11.15 9,763 82,421.92 100,558.90 - 002505 大康 农业 2017 年 3 月13 日 重 大 事 项 停 牌 3.50 - - 27,030 99,850.86 94,605.00 - 002128 露天 煤业 2017 年 3 月17 日 重 大 事 项 停 牌 8.70 2017 年 8 月 14 日 9.57 10,800 110,963.31 93,960.00 - 000061 农 产 品 2017 年 6 月28 日 重 大 事 项 停 牌 9.06 - - 9,700 87,203.00 87,882.00 - 000099 中信 海直 2017 年 5 月 4 日 重 大 事 项 11.26 - - 7,000 131,285.70 78,820.00 - 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页 共 54 页


停 牌 002681 奋达 科技 2017 年 6 月22 日 重 大 事 项 停 牌 12.59 2017 年 7 月 3 日 12.70 5,920 107,719.00 74,532.80 - 000693 *ST 华泽 2016 年 3 月 1 日 重 大 事 项 停 牌 12.50 - - 5,500 99,244.54 68,750.00 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 6.4.8.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9 金 融 工 具风险 及 管 理 6.4.9.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、 流 动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了 以由高层监控( 合规与风 险管理委 员会、 公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监 察稽核部、 风险管理部) 、 部门互控、 岗位自控 构 成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立合 规与 风险管 理委 员会, 对 公 司 整 体运营 风险 进行监 督, 监督风 险控 制措 施 的执 行。在 管理 层层面 设立 投资风 险控 制委员 会 , 通 过 定期会议讨论涉及投资风险的重大议题, 形成正式决议提交投委会。 在业务操作层面, 监察稽核部 履行合 规控 制职责 ,通 过定期 、不 定期检 查内 控制度 的执 行情况 、对 重大风 险点 以专项 稽 核 的 方 式确保 公司 内控制 度、 流程得 到贯 彻执行 。风 险管理 部履 行风险 量化 评估分 析职 责。本 基 金 以 拟大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页 共 54 页


合、跟踪中证 500 深市 指数为原则,通过被动式指数化投资方法,力求为投资者提供一个管理透 明且成本较低的标的指数投资工具。 本 基 金为 被动 式 指数 基金 , 采取 完全 复 制法 ,即 按 照标 的指 数 的成 份股 组 成及 其权 重构建股 票投资 组 合 ,并根 据标 的指数 成份 股及其 权重 的变动 进行 相应调 整。 当预期 成份 股发生 调 整 和 成 份股发 生配 股、增 发、 分红等 行为 时,或 因基 金的申 购和 赎回等 对本 基金跟 踪标 的指数 的 效 果 可 能带来 影响 时,或 因某 些特殊 情况 导致流 动性 不足时 ,或 其他原 因导 致无法 有效 复制和 跟 踪 标 的 指数时 ,基 金管理 人可 以对投 资组 合管理 进行 适当变 通和 调整, 从而 使得投 资组 合紧密 地 跟 踪 标 的指数 。本 基金可 投资 股指期 货和 其他经 中国 证监会 允许 的衍生 金融 产品, 如权 证以及 其 他 与 标 的指数 或标 的指数 成份 股、备 选成 份股相 关的 衍生工 具。 本基金 投资 股指期 货将 根据风 险 管 理 的 原则, 以套 期保值 为目 的,力 争利 用股指 期货 的杠杆 作用 ,降低 股票 仓位频 繁调 整的交 易 成 本 和 跟踪误 差, 达到有 效跟 踪标的 指数 的目的 。在 正常市 场情 况下, 本基 金的风 险控 制目标 是 追 求 日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误差不超过 2%。 如因标的指数编制规则调整等其他原 因,导 致基 金跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超过 了上 述范围 ,基 金管理 人应 采取合 理措 施,避 免 跟 踪 偏 离度和跟踪误差的进一步扩大。 6.4.9.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股和 备 选成 份股 , 且通 过分 散 化投 资以 分 散信 用风 险。本基 金持有 的全 部权证 的市 值不超 过基 金资产 净值 的 3 %, 本 基金管 理人 管理的 全部 基金持 有同 一 权 证的比例不超过该权证的 10%。 本 基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基 金 资产 净值的 90% 。 在任 何交 易日日 终, 持有的 买入 股指期 货合 约价值 ,不 得超过 基金资 产 净 值 的 10% 。


本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估, 以控制相应的信用风险。 6.4.9.3 流 动 性 风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页 共 54 页


本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ,并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持有的证券在证券交易所上市。于本期末,除附注 6.4.8 期 末持有的暂时停牌等流 通受限 股票 外,均 能及 时变现 。本 基金于 资产 负债表 日所 持有的 金融 负债的 合约 约定剩 余 到 期日 均为一 年以 内且不 计息 ,可赎 回基 金份 额 净值( 所有者 权益) 无固定 到期 日且不 计息 ,因此 账 面 余 额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 利率 敏感性金 融工具 均面 临由于 市场 利率上 升而 导致公 允价 值下降 的风 险,其 中浮 动利率 类金 融工具 还 面 临 每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有的 大 部分 金融 资 产和 金融 负 债不 计息 , 因此 本基 金 的收 入及 经 营活 动的 现金流量 在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金的 生息资 产主 要为银 行存 款、结 算备 付金等 。 下 表 统 计了本 基金 交易的 利率 风险敞 口。 表中所 示为 本基金 资产 及负债 的公 允价值 ,并 按照合 约 规 定 的 重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.9.4.1.1 利 率 风 险敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 504,812.90 - - - 504,812.90 结算备付金 214.19 - - - 214.19 存出保证金 547.90 - - - 547.90 交易性金融资产 - - - 34,432,198.78 34,432,198.78 应收利息 - - - 87.92 87.92 其他资产 - - - - - 资产总计 505,574.99 - - 34,432,286.70 34,937,861.69 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页 共 54 页


负债








应付管理人报酬 - - - 13,912.13 13,912.13 应付托管费 - - - 2,782.45 2,782.45 应付交易费用 - - - 6,032.76 6,032.76 其他负债 - - - 164,055.34 164,055.34 负债总计 - - - 186,782.68 186,782.68 利率敏感度缺口 505,574.99 - - 34,245,504.02 34,751,079.01 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 329,713.02 - - - 329,713.02 存出保证金 785.61 - - - 785.61 交易性金融资产 - - - 34,968,716.02 34,968,716.02 应收利息 - - - 77.04 77.04 其他资产 - - - - - 资产总计 330,498.63 - - 34,968,793.06 35,299,291.69 负债








应付管理人报酬 - - - 15,197.24 15,197.24 应付托管费 - - - 3,039.47 3,039.47 应付交易费用 - - - 10,480.87 10,480.87 其他负债 - - - 120,000.00 120,000.00 负债总计 - - - 148,717.58 148,717.58 利率敏感度缺口 330,498.63 - - 34,820,075.48 35,150,574.11 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 本基金为指数型证券投资基金, 于本报告期末未持有交易性债券投资 ,因此市场利率的变动 对于本基金资产净值无重大影响 (2016 年12 月31 日:同 ) 。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其 他 价 格风险 其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险, 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来 现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资 于证券 交易 所上市 的股 票和债 券, 所面临 的其 他价格 风险 来源于 单个 证券发 行主 体自身 经 营 情 况 或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整 体波动的影响。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页 共 54 页


本 基 金为 被动 式 指数 基金 , 采取 完全 复 制法 ,即 按 照标 的指 数 的成 份股 组 成及 其权 重构建股 票投资 组合 ,并根 据标 的指数 成份 股及其 权重 的变动 进行 相应调 整。 投资于 标的 指数成 份 股 和 备 选 成份 股的资 产比 例不低 于基 金资产 净值 的 90% , 权证 、股指 期货 及其他 金融 工具的投资 比 例 依 照法律法规或监管机构的规定执行。 本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 , 并且 本基 金 管理 人每 日 对本 基金 所持有的 证券价格实施监控。 6.4.9.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 34,432,198.78 99.08 34,968,716.02 99.48 交易性金融资产 -基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产 -债券投资 - 0.00 - 0.00 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产-权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 34,432,198.78 99.08 34,968,716.02 99.48


6.4.9.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 假设 1.假定本基 金的业绩比较基准变化 5% ,其他变量 不变; 2.用期末时 点比较基准浮动 5%基金 资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; 3.Beta 系数 是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出,反 映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 中证 500 深 市指数上升 5% 1,714,390.88 1,739,955.34 中证 500 深 市指数下降 5% -1,714,390.88 -1,739,955.34


注:本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的其他 价格 风险进 行分 析。下 表为 其他价 格 风 险 的 敏感性 分析 ,反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ,证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 , 将 对 基大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页 共 54 页


金资产净值产生的影响。 6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项 无。 §7 投 资 组 合报告 7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 34,432,198.78 98.55 其中:股票 34,432,198.78 98.55 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00








资产 支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 505,027.09 1.45 7 其他各项资产 635.82 0.00 8 合计 34,937,861.69 100.00


7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 645,016.51 1.86 B 采矿业 1,027,982.02 2.96 C 制造业 21,902,573.66 63.03 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 1,087,839.00 3.13 E 建筑业 946,863.98 2.72 F 批发和零售业 1,413,800.58 4.07 G 交通运输、仓储和 邮政业 229,355.00 0.66 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、 软件和信息技术服 3,365,837.78 9.69 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页 共 54 页


务业 J 金融业 359,881.42 1.04 K 房地产业 1,814,103.80 5.22 L 租赁和商务服务业 806,552.23 2.32 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、 环境和公共设施管理业 434,336.40 1.25 O 居民服务、 修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 161,704.40 0.47 R 文化、体育和娱乐业 236,352.00 0.68 S 综合 - 0.00 合计 34,432,198.78 99.08


7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的 港股通 投资股 票 投 资组合 无。 7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 300136 信维通信 11,200 448,224.00 1.29 2 000656 金科股份 61,300 400,902.00 1.15 3 002460 赣锋锂业 8,300 383,875.00 1.10 4 002572 索菲亚 8,700 356,700.00 1.03 5 300156 神雾环保 9,600 314,496.00 0.90 6 002271 东方雨虹 8,300 307,930.00 0.89 7 002405 四维图新 14,150 279,604.00 0.80 8 000661 长春高新 2,160 278,877.60 0.80 9 002092 中泰化学 20,200 256,540.00 0.74 10 002340 格林美 41,928 253,664.40 0.73 11 000066 中国长城 27,701 249,586.01 0.72 12 300115 长盈精密 8,520 248,613.60 0.72 13 000050 深天马A 12,000 246,840.00 0.71 14 300266 兴源环境 8,000 245,760.00 0.71 15 300296 利亚德 12,800 240,640.00 0.69 16 000998 隆平高科 10,738 236,450.76 0.68 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页 共 54 页


17 000997 新 大 陆 10,326 234,296.94 0.67 18 002168 深圳惠程 13,600 231,064.00 0.66 19 300088 长信科技 14,300 225,225.00 0.65 20 002422 科伦药业 13,600 224,672.00 0.65 21 000786 北新建材 14,100 223,344.00 0.64 22 002050 三花智控 12,800 208,896.00 0.60 23 000581 威孚高科 7,900 204,610.00 0.59 24 002410 广联达 10,600 199,280.00 0.57 25 000970 中科三环 13,400 198,052.00 0.57 26 002407 多氟多 9,000 197,910.00 0.57 27 000999 华润三九 6,200 196,850.00 0.57 28 002179 中航光电 6,291 196,216.29 0.56 29 000039 中集集团 10,800 194,724.00 0.56 30 000028 国药一致 2,400 194,160.00 0.56 31 002366 台海核电 4,100 192,331.00 0.55 32 000778 新兴铸管 28,400 190,280.00 0.55 33 002038 双鹭药业 6,500 189,475.00 0.55 34 002573 清新环境 10,020 188,576.40 0.54 35 002223 鱼跃医疗 7,938 187,971.84 0.54 36 002311 海大集团 10,000 182,700.00 0.53 37 000488 晨鸣纸业 14,000 180,600.00 0.52 38 300113 顺网科技 6,600 177,540.00 0.51 39 000878 云南铜业 13,400 176,746.00 0.51 40 002217 合力泰 17,800 175,864.00 0.51 41 002004 华邦健康 22,400 175,392.00 0.50 42 002030 达安基因 8,026 174,886.54 0.50 43 300055 万邦达 9,500 174,800.00 0.50 44 002273 水晶光电 8,350 172,260.50 0.50 45 000400 许继电气 9,500 170,620.00 0.49 46 300383 光环新网 12,400 168,144.00 0.48 47 002384 东山精密 6,800 167,960.00 0.48 48 000566 海南海药 12,600 167,076.00 0.48 49 002001 新 和 成 8,600 166,926.00 0.48 50 300324 旋极信息 9,100 165,984.00 0.48 51 000547 航天发展 15,700 164,065.00 0.47 52 000930 中粮生化 15,200 163,856.00 0.47 53 000418 小天鹅A 3,500 163,765.00 0.47 54 002013 中航机电 15,840 163,627.20 0.47 55 000401 冀东水泥 10,600 163,134.00 0.47 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页 共 54 页


56 300002 神州泰岳 19,500 162,630.00 0.47 57 300244 迪安诊断 5,140 161,704.40 0.47 58 002583 海能达 10,000 160,900.00 0.46 59 002491 通鼎互联 11,900 159,936.00 0.46 60 002078 太阳纸业 21,600 158,760.00 0.46 61 002439 启明星辰 8,500 158,100.00 0.45 62 000598 兴蓉环境 28,100 157,922.00 0.45 63 000960 锡业股份 11,600 157,876.00 0.45 64 002019 亿帆医药 9,400 156,792.00 0.45 65 000825 太钢不锈 35,800 155,730.00 0.45 66 002408 齐翔腾达 13,994 155,053.52 0.45 67 300159 新研股份 11,700 154,908.00 0.45 68 002400 省广股份 19,141 153,702.23 0.44 69 002244 滨江集团 22,100 152,932.00 0.44 70 000513 丽珠集团 2,214 150,773.40 0.43 71 000078 海王生物 25,000 150,750.00 0.43 72 000089 深圳机场 16,100 150,535.00 0.43 73 300134 大富科技 6,380 149,036.80 0.43 74 000979 中弘股份 56,420 147,820.40 0.43 75 002176 江特电机 16,900 147,368.00 0.42 76 002051 中工国际 7,016 145,441.68 0.42 77 000697 炼石有色 7,100 145,337.00 0.42 78 300122 智飞生物 7,600 145,236.00 0.42 79 002640 跨境通 6,800 144,500.00 0.42 80 300146 汤臣倍健 10,500 144,270.00 0.42 81 002431 棕榈股份 13,000 143,260.00 0.41 82 300058 蓝色光标 18,300 143,106.00 0.41 83 000988 华工科技 9,800 142,982.00 0.41 84 002601 龙蟒佰利 8,700 142,506.00 0.41 85 002701 奥瑞金 22,192 141,806.88 0.41 86 000806 银河生物 10,400 140,400.00 0.40 87 002048 宁波华翔 6,700 139,762.00 0.40 88 002221 东华能源 12,800 139,648.00 0.40 89 000600 建投能源 11,300 138,651.00 0.40 90 002354 天神娱乐 6,400 137,600.00 0.40 91 000685 中山公用 12,560 137,532.00 0.40 92 300253 卫宁健康 17,598 137,440.38 0.40 93 000012 南


玻A 14,500 135,285.00 0.39 94 002191 劲嘉股份 14,400 134,784.00 0.39 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页 共 54 页


95 000729 燕京啤酒 20,000 134,400.00 0.39 96 002635 安洁科技 3,700 134,014.00 0.39 97 300026 红日药业 28,400 133,764.00 0.38 98 002665 首航节能 18,550 133,560.00 0.38 99 002028 思源电气 8,365 133,338.10 0.38 100 000667 美好置业 40,200 133,062.00 0.38 101 002127 南极电商 11,000 132,880.00 0.38 102 002603 以岭药业 7,600 132,696.00 0.38 103 000816 智慧农业 17,800 132,432.00 0.38 104 002444 巨星科技 8,500 132,430.00 0.38 105 000926 福星股份 10,796 131,711.20 0.38 106 000006 深振业A 14,900 131,269.00 0.38 107 000758 中色股份 18,600 130,386.00 0.38 108 000690 宝新能源 21,700 129,766.00 0.37 109 000975 银泰资源 10,202 128,851.26 0.37 110 000031 中粮地产 17,100 128,763.00 0.37 111 002672 东江环保 7,600 128,364.00 0.37 112 002373 千方科技 9,400 128,216.00 0.37 113 002390 信邦制药 14,600 127,166.00 0.37 114 000158 常山股份 8,000 126,400.00 0.36 115 002512 达华智能 7,800 125,970.00 0.36 116 000860 顺鑫农业 6,280 125,662.80 0.36 117 000939 凯迪生态 24,634 125,633.40 0.36 118 002399 海普瑞 6,200 125,426.00 0.36 119 002250 联化科技 8,744 125,039.20 0.36 120 000877 天山股份 9,740 123,405.80 0.36 121 300274 阳光电源 11,120 123,320.80 0.35 122 002261 拓维信息 10,500 122,955.00 0.35 123 000592 平潭发展 22,000 121,440.00 0.35 124 000727 华东科技 42,700 120,841.00 0.35 125 300166 东方国信 8,960 120,332.80 0.35 126 002353 杰瑞股份 7,600 120,232.00 0.35 127 002002 鸿达兴业 15,236 119,297.88 0.34 128 300001 特锐德 7,100 118,996.00 0.34 129 000732 泰禾集团 7,100 118,428.00 0.34 130 002477 雏鹰农牧 26,700 118,281.00 0.34 131 002025 航天电器 4,610 115,019.50 0.33 132 000563 陕国投A 22,026 113,874.42 0.33 133 300257 开山股份 5,400 113,832.00 0.33 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页 共 54 页


134 000027 深圳能源 16,900 113,737.00 0.33 135 002375 亚厦股份 12,700 113,157.00 0.33 136 300287 飞利信 12,300 112,914.00 0.32 137 002022 科华生物 6,500 112,905.00 0.32 138 002268 卫 士 通 6,680 112,357.60 0.32 139 000501 鄂武商A 6,078 112,199.88 0.32 140 002468 申通快递 4,400 111,804.00 0.32 141 300116 坚瑞沃能 10,400 111,800.00 0.32 142 002544 杰赛科技 4,900 111,720.00 0.32 143 002440 闰土股份 7,300 111,398.00 0.32 144 002266 浙富控股 22,820 111,361.60 0.32 145 000519 中兵红箭 8,833 111,295.80 0.32 146 002281 光迅科技 5,000 111,100.00 0.32 147 000830 鲁西化工 16,100 111,090.00 0.32 148 002308 威创股份 8,500 110,925.00 0.32 149 300199 翰宇药业 7,200 110,448.00 0.32 150 000703 恒逸石化 7,700 109,648.00 0.32 151 002489 浙江永强 17,130 109,289.40 0.31 152 002589 瑞康医药 7,090 109,186.00 0.31 153 002517 恺英网络 3,100 109,089.00 0.31 154 002155 湖南黄金 11,300 108,141.00 0.31 155 300291 华录百纳 5,400 108,108.00 0.31 156 000528 柳





工 12,400 107,136.00 0.31 157 002342 巨力索具 10,600 106,742.00 0.31 158 300273 和佳股份 8,740 106,278.40 0.31 159 000612 焦作万方 13,140 105,777.00 0.30 160 000090 天健集团 9,500 105,450.00 0.30 161 002642 荣之联 4,200 105,252.00 0.30 162 000712 锦龙股份 6,400 104,768.00 0.30 163 002396 星网锐捷 5,400 104,490.00 0.30 164 002358 森源电气 6,100 103,822.00 0.30 165 000049 德赛电池 2,000 103,620.00 0.30 166 002503 搜于特 14,688 103,256.64 0.30 167 002285 世联行 12,860 103,137.20 0.30 168 002670 国盛金控 6,440 102,396.00 0.29 169 000937 冀中能源 16,700 102,204.00 0.29 170 002122 天马股份 9,763 100,558.90 0.29 171 002437 誉衡药业 13,800 100,464.00 0.29 172 002325 洪涛股份 13,711 100,090.30 0.29 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页 共 54 页


173 000587 金洲慈航 6,700 99,830.00 0.29 174 000021 深科技 11,600 99,528.00 0.29 175 000810 创维数字 8,200 99,466.00 0.29 176 002709 天赐材料 2,400 98,808.00 0.28 177 002011 盾安环境 8,700 98,745.00 0.28 178 002368 太极股份 3,560 98,576.40 0.28 179 002657 中科金财 3,400 98,566.00 0.28 180 000543 皖能电力 16,870 98,352.10 0.28 181 000829 天音控股 9,072 97,977.60 0.28 182 002018 华信国际 14,300 97,955.00 0.28 183 000777 中核科技 4,900 97,804.00 0.28 184 002056 横店东磁 12,940 97,050.00 0.28 185 000669 金鸿能源 5,350 96,995.50 0.28 186 000596 古井贡酒 1,900 96,805.00 0.28 187 002242 九阳股份 4,900 96,383.00 0.28 188 002317 众生药业 7,700 95,634.00 0.28 189 000897 津滨发展 20,300 95,410.00 0.27 190 002505 大康农业 27,030 94,605.00 0.27 191 002128 露天煤业 10,800 93,960.00 0.27 192 000572 海马汽车 18,100 93,577.00 0.27 193 000762 西藏矿业 6,600 93,522.00 0.27 194 000848 承德露露 9,254 92,354.92 0.27 195 000062 深圳华强 3,400 90,202.00 0.26 196 002106 莱宝高科 8,900 90,157.00 0.26 197 002254 泰和新材 6,740 89,642.00 0.26 198 002276 万马股份 8,880 89,599.20 0.26 199 300010 立思辰 6,900 89,355.00 0.26 200 002479 富春环保 7,500 89,250.00 0.26 201 300376 易事特 9,800 88,886.00 0.26 202 002249 大洋电机 13,448 88,487.84 0.25 203 002482 广田集团 9,800 88,102.00 0.25 204 002707 众信旅游 6,700 87,971.00 0.25 205 000766 通化金马 5,500 87,890.00 0.25 206 000061 农 产 品 9,700 87,882.00 0.25 207 000636 风华高科 10,300 87,653.00 0.25 208 002073 软控股份 10,300 87,344.00 0.25 209 000652 泰达股份 16,239 86,066.70 0.25 210 000680 山推股份 15,600 85,020.00 0.24 211 000620 新华联 11,900 84,609.00 0.24 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页 共 54 页


212 000541 佛山照明 9,260 84,358.60 0.24 213 000726 鲁


泰A 7,100 84,206.00 0.24 214 002463 沪电股份 18,378 83,619.90 0.24 215 002690 美亚光电 4,300 82,474.00 0.24 216 002123 梦网荣信 7,400 82,214.00 0.24 217 001696 宗申动力 10,800 81,756.00 0.24 218 002428 云南锗业 7,602 81,189.36 0.23 219 300297 蓝盾股份 7,400 81,030.00 0.23 220 002064 华峰氨纶 16,700 80,494.00 0.23 221 000426 兴业矿业 8,838 79,718.76 0.23 222 002063 远光软件 7,573 78,910.66 0.23 223 002332 仙琚制药 9,175 78,905.00 0.23 224 000099 中信海直 7,000 78,820.00 0.23 225 000616 海航投资 18,000 77,400.00 0.22 226 000552 靖远煤电 21,600 77,112.00 0.22 227 000969 安泰科技 8,800 76,824.00 0.22 228 002663 普邦股份 14,100 76,563.00 0.22 229 002727 一心堂 4,100 75,440.00 0.22 230 300147 香雪制药 7,340 75,381.80 0.22 231 002681 奋达科技 5,920 74,532.80 0.21 232 002041 登海种业 5,603 74,239.75 0.21 233 300039 上海凯宝 10,112 73,514.24 0.21 234 002269 美邦服饰 19,700 73,481.00 0.21 235 002005 德豪润达 15,400 73,458.00 0.21 236 300043 星辉娱乐 8,900 73,069.00 0.21 237 002345 潮宏基 6,700 72,829.00 0.21 238 300202 聚龙股份 4,400 72,688.00 0.21 239 002190 成飞集成 2,700 72,360.00 0.21 240 002277 友阿股份 11,100 71,595.00 0.21 241 300032 金龙机电 5,100 71,145.00 0.20 242 000417 合肥百货 8,600 70,950.00 0.20 243 002233 塔牌集团 5,700 69,369.00 0.20 244 002371 北方华创 2,900 69,368.00 0.20 245 000681 视觉中国 4,400 68,904.00 0.20 246 000693 *ST 华泽 5,500 68,750.00 0.20 247 002344 海宁皮城 8,100 67,392.00 0.19 248 002120 韵达股份 1,300 67,080.00 0.19 249 002588 史丹利 8,300 63,827.00 0.18 250 002309 中利集团 5,040 63,050.40 0.18 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页 共 54 页


251 002147 新光圆成 4,000 62,160.00 0.18 252 002699 美盛文化 4,300 59,340.00 0.17 253 002551 尚荣医疗 3,540 57,100.20 0.16 254 000025 特


力A 1,100 56,914.00 0.16 255 002093 国脉科技 6,400 56,320.00 0.16 256 002392 北京利尔 9,400 55,742.00 0.16 257 002118 紫鑫药业 8,100 55,323.00 0.16 258 002414 高德红外 3,000 54,900.00 0.16 259 002416 爱施德 4,900 52,871.00 0.15 260 002251 步 步 高 4,160 51,542.40 0.15 261 002646 青青稞酒 2,900 50,634.00 0.15 262 000517 荣安地产 10,000 46,500.00 0.13 263 000536 华映科技 7,900 45,899.00 0.13 264 002818 富森美 1,100 43,417.00 0.12 265 002807 江阴银行 3,100 38,843.00 0.11 266 002315 焦点科技 1,500 37,410.00 0.11 267 002815 崇达技术 1,100 36,344.00 0.10 268 002194 武汉凡谷 3,600 31,860.00 0.09 269 000761 本钢板材 4,800 25,104.00 0.07


7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000778 新兴铸管 206,184.00 0.59 2 000039 中集集团 182,196.00 0.52 3 300002 神州泰岳 161,282.00 0.46 4 300383 光环新网 152,763.00 0.43 5 002583 海能达 148,500.00 0.42 6 300058 蓝色光标 145,185.00 0.41 7 002127 南极电商 137,060.00 0.39 8 000729 燕京啤酒 134,200.00 0.38 9 002601 龙蟒佰利 133,279.00 0.38 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页 共 54 页


10 300146 汤臣倍健 124,530.00 0.35 11 000732 泰禾集团 116,048.00 0.33 12 000027 深圳能源 114,561.00 0.33 13 300116 坚瑞沃能 109,200.00 0.31 14 002670 国盛金控 109,038.00 0.31 15 002517 恺英网络 108,190.00 0.31 16 002468 申通快递 107,932.00 0.31 17 000712 锦龙股份 104,050.47 0.30 18 000766 通化金马 95,040.72 0.27 19 002709 天赐材料 88,732.00 0.25 20 000061 农 产 品 87,203.00 0.25 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002508 老板电器 354,630.00 1.01 2 000887 中鼎股份 249,741.00 0.71 3 002602 世纪华通 183,037.00 0.52 4 000959 首钢股份 177,649.00 0.51 5 002595 豪迈科技 145,613.27 0.41 6 000961 中南建设 122,695.50 0.35 7 000973 佛塑科技 94,565.00 0.27 8 002581 未名医药 94,424.00 0.27 9 000869 张


裕A 84,249.00 0.24 10 002498 汉缆股份 79,264.00 0.23 11 000931 中 关 村 73,819.00 0.21 12 002029 七 匹 狼 72,375.00 0.21 13 000861 海印股份 69,543.20 0.20 14 002161 远 望 谷 67,914.00 0.19 15 002327 富安娜 61,398.20 0.17 16 002698 博实股份 54,189.40 0.15 17 000919 金陵药业 53,826.86 0.15 18 000631 顺发恒业 52,287.89 0.15 19 300026 红日药业 49,810.00 0.14 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页 共 54 页


20 002745 木林森 48,199.00 0.14 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,294,927.45 卖出股票收入(成交)总额 4,576,269.32 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细





本基金 本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位 频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页 共 54 页


7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合报告 附 注 7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查, 或 在 报告编 制 日 前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。 7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 , 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。 7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 547.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 87.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 635.82 7.12.4 期末持有 的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 000656 金科股份 400,902.00 1.15 重大事项停牌


7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与 合计可能有尾差。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页 共 54 页


§8 基 金 份 额持有 人 信 息 8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 223 87,478.09 17,020,600.00 87.25% 2,487,015.00 12.75% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 大成基金管理有限公司 17,000,000.00 87.15% 2 刘秀媛 250,000.00 1.28% 3 邢秋珍 163,387.00 0.84% 4 何凤珍 155,400.00 0.80% 5 黄连财 101,666.00 0.52% 6 王捷飞 84,728.00 0.43% 7 金挺 70,000.00 0.36% 8 罗昭义 64,301.00 0.33% 9 肖卫中 57,942.00 0.30% 10 李滨 57,604.00 0.30%


8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 无。 8.4 期末基金 管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


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§9 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 9 月12 日 )基金份额总额 333,508,962.00 本报告期期初基金份额总额 19,507,615.00 本报告期基金总申购份额 - 减: 本报告期 基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末 基金份额总额 19,507,615.00


§10 重 大 事 件揭示 10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 一、基金管理人的重大人事变动 1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的 公 告 》 , 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 ( 以 下 简 称 “ 董事会 ” )审议 通过, 杜鹏女士不再担任公司督察长。 董事会同时决议, 同意在公司新督察长任职前, 由公司总 经理罗登攀先生代为履行督察长职务, 代 为履职时间不超过 90 日。 基 金管理人于 2017 年5 月17 日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ,经公司第六届 董事会第二十六次会议审议通过, 决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为 履行 职务的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。 2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的 公 告 》 , 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 陈 翔 凯 先 生 、 谭 晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重 大人事变动 无。





10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





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10.4 基 金 投 资策略 的 改 变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 该 事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况 本报告期内, 本基金管理人、 本基 金托管人的托管业务部门及 其相关高级管理人员无受稽查 或处罚等情况。 10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况


10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 1 8,329,493.96 100.00% 7,591.05 100.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西南证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 渤海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 2 - 0.00% - 0.00% - 恒泰 证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 49 页 共 54 页


中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中投证券 3 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长江证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注: 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基 金字 [2007]48 号 )的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四) 具备 各投资 组合 运作所 需 的 高效、 安全 的通讯 条件 ,有足 够的 交易和 清算 能力, 满 足 各 投 资组合证券交易需要; 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 50 页 共 54 页


(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证 券公 司交易 单元 的程序 :首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价 表》 ,然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金新增席位:无。本报告期内本基金退租席位:无。 10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况 无。 10.8 其 他 重 大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于大 成基金管理有限公司旗下 部分基金增加上海基煜基金销售 有限公司为销售机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 6 月28 日 2 大成基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加上海利得基金销售 有限公司为销售机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 6 月27 日 3 大成基金关于旗下部分基金增加 北京肯特瑞财富投资管理有限公 司为销售机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 6 月21 日 4 大成基金关于旗下部分基金增加 平安证券股份有限公司为销售机 构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 6 月16 日 5 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加北京植信基金销售 有限公司为销售机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 6 月14 日 6 大成基金管理有限公司关于旗下 基金持有的 “中文在线”股票估 值调整的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 6 月2 日 7 大成基金管理有限公司关于旗下 基金持有的 “三诺生物”股票估 值调整的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 6 月2 日 8 大成基金管理有限公司关于旗下 基金持有的 “乐视网”股票估值 调整的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 6 月2 日 9 大成基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 5 月27 日 10 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 5 月24 日 11 大成基金管理有限公司关于总经 中 国 证 监 会 指 定 报 2017 年 5 月17 日 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 51 页 共 54 页


理继续代为履行督察长职务的公 告 刊及本公司网站 12 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加上海银行股份有限 公司为销售机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 5 月12 日 13 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 5 月12 日 14 大成基金关于旗下部分基金增加 北京虹点基金销售有限公司为销 售机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 5 月6 日 15 大成基金管理有限公司关于调整 网上直销系统建行直联渠道基金 交易费率优惠的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 5 月4 日 16 大成基金管理有限公司关于 《上海 证券交易所分级基金业务管理指 引》实施的风险提示公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月29 日 17 大成基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月28 日 18 大成基金管理有限公司关于 《上海 证券交易所分级基金业务管理指 引》实施的风险提示公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月28 日 19 中证500 深市 交易型开放式指数证 券投资基金更新招募说明书- 摘要 (2017 年1 期) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月27 日 20 中证500 深市 交易型开放式指数证 券投资基金更新招募说明书(2017 年 1 期) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月27 日 21 大成基金管理有限公司关于 《上海 证券交易所分级基金业务管理指 引》实施的风险提示公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月27 日 22 大成基金管理有限公司关于 《上海 证券交易所分级基金业务管理指 引》实施的风险提示公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月26 日 23 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月22 日 24 大成中证500 深市交易型开放 式指 数证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月21 日 25 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月18 日 26 大成基金管理有限公司关于撤销 北京理财中心的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月14 日 27 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加方正证券股份有限 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月11 日 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 52 页 共 54 页


公司为销售机构的公告 28 大成基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公 开发行股票的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 4 月1 日 29 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加上海基煜基金销售 有限公司为销售机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 3 月31 日 30 大成基金管理有限公司更正公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 3 月29 日 31 大成中证500 深市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 3 月25 日 32 大成中证500 深市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年 年度报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 3 月25 日 33 关于增加北京恒天明泽基金销售 有限公司为开放式基金销售机构 并开通相关业务的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 3 月25 日 34 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 3 月17 日 35 大成基金管理有限公司关于调整 网上直销系统招行直联渠道基金 交易费率优惠的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 3 月8 日 36 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加长沙银行股份有限 公司为销售机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 3 月7 日 37 大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告(姚余栋) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 2 月18 日 38 大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告(谭晓冈) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 2 月18 日 39 大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告(杜鹏) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 2 月18 日 40 大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告(陈翔凯) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 2 月18 日 41 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加汉口银行股份有限 公司为销售机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 2 月15 日 42 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 2 月11 日 43 大成中证500 深市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 1 月21 日 44 大成基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 1 月19 日 45 大成基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加万联证券有限责任 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 1 月17 日 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 53 页 共 54 页


公司为销售机构的公告 46 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 1 月17 日 47 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加郑州银行股份有限 公司为销售机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 1 月11 日 48 大成基金管理有限公司关于通过 网上直销系统适用渠道大成钱柜 交易实施费率优惠活动的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 1 月11 日 49 关于大成基金管理有限公司撤销 西安分公司的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 1 月6 日 50 大成基金管理有限公司关于旗下 基金实行网上直销申购费率优惠 的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2017 年 1 月3 日 §11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的情 况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170101-20170630 17,000,000.00 - - 17,000,000.00 87.15% 产品特有风险 当基金 份额 持有人 占比 过于集 中时 ,可能 会因 某单一 基金 份额持 有人 大额赎 回而 引发基 金 净 值 剧 烈波动 的风 险,甚 至有 可能引 起基 金的流 动性 风险, 基金 管理人 可能 无法及 时变 现基金 资 产 以 应 对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 无。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 54 页 共 54 页


§12 备 查 文 件目录 12.1 备 查 文 件目录 1 、中国证监 会批准设立大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金的文件; 2 、 《大成中 证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《大成中 证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ; 4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。


12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。






























































































































































投资者对本 报告书如有疑问,可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中 心电话:400-888-5558 ( 免长途通话费用) 。 国际互联网 址:http://www.dcfund.com.cn 。 大 成 基 金管理 有 限 公司 2017 年 8 月24 日