大成中证100 交易型开放式指数证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 24 日 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期 末本基金 投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 45
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 51 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 54
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 54
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 55
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§2 基金简介
2.1 基金 基 本情况
基金名称 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
基金简称 大成中证 100ETF
场内简称 100ETF
基金主代码 159923
交易代码 159923
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月7 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,285,812.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 3 月5 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照
标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 中证 100 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
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2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中 国 证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 999,701.93
本期利润 8,697,406.50
加权平均基金份额本期利润 0.2037
本期加权平均净值利润率 15.15%
本期基金份额净值增长率 15.84%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 15,271,543.36
期末可供分配基金份额利润 0.4454
期末基金资产净值 50,648,558.46
期末基金份额净值 1.477
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 47.70%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用， 计入费 用后 实际收 益水 平要低 于 所 列 数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.58% 0.74% 4.73% 0.77% 0.85% -0.03%
过去三个月 10.89% 0.65% 9.75% 0.66% 1.14% -0.01%
过去六个月 15.84% 0.58% 15.13% 0.58% 0.71% 0.00%
过去一年 23.60% 0.66% 21.92% 0.67% 1.68% -0.01%
过去三年 84.16% 1.71% 81.02% 1.74% 3.14% -0.03%
自基金合同
生效起至今
47.70% 1.58% 31.63% 1.62% 16.07% -0.04%
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达 到基金合同中规定的各项比例。
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理，还具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托 管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。 截至 2017 年6 月30 日， 本基金管理人共管理 5 只ETF 及 1 只ETF 联接基金，4 只 QDII 基金
及 74 只开放 式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅
先生
本基金
基金经
理、数
量与指
数投资
部副总
监
2013 年2 月7 日 - 13 年
经 济 学 硕 士 。2004 年 9 月至
2008 年5 月 就职于华夏基金管
理 有 限 公 司 基 金 运 作 部 。2008
年 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 产 品 设 计 师 、 高 级 产
品 设 计 师 、 基 金 经 理 助 理 、 基
金经理。2012 年 8 月 28 日至
2014 年 1 月 23 日担任大 成中
证 500 沪市 交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。2014 年 1 月 24 日至 2014
年2 月17 日任大成健康产业股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日担任 深证成长 40 交易
型开放式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
基金经 理。2012 年 8 月 24 日大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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起任中证 500 沪市交易型 开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2013 年 1 月 1 日至 2015
年8 月25 日 兼任大成沪深300
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2013 年2 月7 日起任大成中证
100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金经理。2015 年 6 月
5 日起任大成深证成份交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2015 年 6 月 29 日 起担
任 大 成 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年3 月4 日起担任大成核
心 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基金
及大成沪深 300 指数证券 投资
基 金 基 金 经 理 。 现 任 数 量 与 指
数 投 资 部 副 总 监 。 具 有 基 金 从
业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律 法 规及基 金 合
同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定，以 取信 于市场 、取 信于社 会投 资公众 为 宗 旨 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较 大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 4 笔 同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形； 主动投资组合间债券交易存在 6 笔同 日反向交易， 原
因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2017 年上半 年， 在投资的拉动下， 宏观经济保持相对稳健的状态。 供给侧改革相配合， 大宗
商品价格保持稳定，CPI 、PPI 有所回 暖。 金融去杠杆政策初见成效，M2 增 速开始放缓。 海外方面，
整体环 境也 趋于良 好。 马克龙 当选 法国总 统， 减轻了 市场 对于欧 元区 瓦解的 担忧 ；而川 普 新 政 不
达预期，令美元持续走弱，也在一定程度上缓解了人民币贬值的压力。
相 对 于宏 观经 济 基本 面， 监 管政 策对 流 动性 以及 资 本市 场的 影 响更 为直 接 。为 了应 对春节现
金需求 的流 动性的 冲击 ，央行 创设 了临时 流动 性便利 工具 ，春节 前流 动性冲 击低 于市场 预 期 ， 但
之后 MLF 利 率、公开 市场操作、SLF 利率相继 上调，形成结构性加息，表明货币政策依然中性偏
紧，央行既希望避免流动性遭受冲击，也希望继续推动金融市场去杠杆。春节后，虽然 TLF 并未
续作， 其它 节前央 行投 放的流 动性 也在逐 步回 收，但 对市 场流动 性冲 击不大 ，市 场随之 反 弹 。 雄
安新区 消息 出台后 ，股 票市场 到达 短期高 点， 之后监 管政 策陆续 出台 ，着力 在金 融领域 去 杠 杆 ，
引发了 权益 市场和 固定 收益市 场在 四、五 月份 的调整 。进 入六月 份， 为了避 免出 现系统 性 风 险 ，
监管政策有所缓和，央行也及时释放流动性，市场随之企稳走强。上半年市场基准沪深 300 指数
上涨 10.78%。市场风格分化非常大，ROE 因子表 现优异，家电、金融、消费等价值型板块领涨大
市。
本基金标的指数中证 100 指数上涨15.13%， 涨幅高于大盘。 上半年， 本基金申购赎回和份额
交易情 况均 较为平 稳。 本基金 基本 保持满 仓运 作，严 格根 据标的 指数 成分股 调整 以及权 重 的 变 化
及时调整投资组合。上半年各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.477 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 15.84%， 业绩
比较基准收益率为 15.13%。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 下半 年， 宏 观经 济有 望 继续 维持 稳 定。 政策 取 向预 计没 有 太大 的变 化 ，仍 将总 体维持中
性的货 币政 策以及 积极 的财政 政策 ，以求 在经 济稳增 长、 促进结 构性 改革、 控制 金融风 险 等 多 个
目 标之 间维持 平衡 。财政 发力 、PPP 项目 落地， 宏观 经济可 以依 靠投资 完成 托底的 任务； 另 一 方
面，货币政策空间有限，且边际效应递减，新经济周期难以展开，经济增速也不会太高。
对 于 股票 市场 ， 监管 政策 是 目 前 最重 要 的影 响因 素 。虽 然金 融 市场 去杠 杆 的基 调没 有争议，
但最终 的目 标以及 中间 的路径 存在 非常高 的不 确定性 。总 体来说 ，在 去杠杆 的大 背景下 ， 股 票 市
场不可 能有 系统性 的牛 市行情 ；而 出于下 半年 重大政 治事 件的维 稳考 虑，发 生系 统性金 融 风 险 的
可能性 也几 乎为零 。预 计市场 仍将 在一定 区间 内震荡 ，除 非市场 借维 稳之机 过度 炒作， 市 场 才 可
能在维 稳需 求消失 后发 生较大 下行 风险。 市场 风格受 现行 新股发 行制 度影响 ，将 相对有 利 于 价 值
型风格 。一 方面， 打新 无风险 收益 吸引资 金入 场，低 估值 、高分 红的 股票具 有较 高安全 边 际 ， 表
现稳健 ，适 合作为 低风 险偏好 资金 的底仓 配 置 。另一 方面 ，新股 加速 发行， 加大 股票供 给 ， 降 低
了上市壳资源估值，对缺乏基本面支持的小票构成打击。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名
投资组合经理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和 社 保基 金 及机 构投 资 部 负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值
测算或 者调 整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监 察 稽 核
部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 14 页 共 55 页
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本基金在本报告期内， 曾出现了连续 60 个工作日资 产净值低于五千万元的情形。 我公司已根
据 法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 15 页 共 55 页
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对大成中证 100 交易 型开放式
指数证 券投 资基金 （以 下称 “ 本基 金 ”） 的托 管过程 中， 严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及 其 他 有
关法律 法规 、基金 合同 和托管 协议 的有关 规定 ，不存 在损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 完 全 尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 617,719.59 388,934.73
结算备付金
13,157.86 368.94
存出保证金
1,858.27 1,094.04
交易性金融资产 6.4.3.2 50,111,850.17 46,075,869.92
其中：股票投资
50,111,850.17 46,075,869.92
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
121,595.36 -
应收利息 6.4.3.5 105.41 88.63
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
50,866,286.66 46,466,356.26
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
23,852.67 20,171.17
应付托管费
4,770.53 4,034.23
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 9,590.22 1,197.76 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 179,514.78 170,000.00
负债合计
217,728.20 195,403.16
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.3.9 34,285,812.00 36,285,812.00
未分配利润 6.4.3.10 16,362,746.46 9,985,141.10
所有者权益合计
50,648,558.46 46,270,953.10
负债和所有者权益总计
50,866,286.66 46,466,356.26
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 1.477 元 ，基金份额总额 34,285,812.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入
9,110,849.02 -6,092,359.59
1. 利息收入
3,189.79 2,755.66
其中：存款利息收入 6.4.3.11 3,189.79 2,755.66
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
1,402,754.62 -1,768,108.10
其中：股票投资收益 6.4.3.12 886,866.34 -2,209,000.87
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - -
贵金属投资 收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 515,888.28 440,892.77
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列）
6.4.3.17
7,697,704.57 -4,324,789.69
4. 汇兑收益 （损 失 以 “- ”号 填
列）
- -
5. 其 他 收 入（损 失 以 “- ”号 填
列）
6.4.3.18
7,200.04 -2,217.46
减 ： 二 、费用
413,442.52 424,616.49 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 18 页 共 55 页
1 ．管理人报 酬 6.4.6.2.1 143,403.66 117,715.56
2 ．托管费 6.4.6.2.2 28,680.70 23,543.16
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.3.19 16,879.02 13,997.05
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.3.20 224,479.14 269,360.72
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
8,697,406.50 -6,516,976.08
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
8,697,406.50 -6,516,976.08
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
36,285,812.00 9,985,141.10 46,270,953.10
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 8,697,406.50 8,697,406.50
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,000,000.00 -2,319,801.14 -4,319,801.14
其中：1. 基 金申购款 35,000,000.00 11,807,361.71 46,807,361.71
2. 基金赎回 款 -37,000,000.00 -14,127,162.85 -51,127,162.85
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
34,285,812.00 16,362,746.46 50,648,558.46
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 19 页 共 55 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
40,285,812.00 14,521,842.05 54,807,654.05
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -6,516,976.08 -6,516,976.08
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列 ）
-1,000,000.00 -346,264.89 -1,346,264.89
其中：1. 基 金申购款 6,000,000.00 1,111,738.81 7,111,738.81
2. 基金赎回 款 -7,000,000.00 -1,458,003.70 -8,458,003.70
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
39,285,812.00 7,658,601.08 46,944,413.08
报表附注为 财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关 税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 20 页 共 55 页
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 、于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1
日起， 金融 业由缴 纳营 业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、 债 券 的
转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包 括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不 征收企业所得税。
(3) 、 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市 公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计 算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 、基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 617,719.59
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 617,719.59
6.4.3.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 21 页 共 55 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 46,507,307.06 50,111,850.17 3,604,543.11
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,507,307.06 50,111,850.17 3,604,543.11
6.4.3.3 衍 生 金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.3.4 买 入 返 售金融 资 产
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产 。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 99.38
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5.31
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.72
合计 105.41
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 22 页 共 55 页
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 9,590.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 9,590.22
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付指数使用费 50,000.00
预提费用 123,974.14
应付替代款 5,540.64
合计 179,514.78
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 36,285,812.00 36,285,812.00
本期申购 35,000,000.00 35,000,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -37,000,000.00 -37,000,000.00
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 34,285,812.00 34,285,812.00
6.4.3.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,094,559.90 -5,109,418.80 9,985,141.10
本期利润 999,701.93 7,697,704.57 8,697,406.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-822,718.47 -1,497,082.67 -2,319,801.14
其中：基金申购款 14,233,458.76 -2,426,097.05 11,807,361.71 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 23 页 共 55 页
基金赎回款 -15,056,177.23 929,014.38 -14,127,162.85
本期已分配利润 - - -
本期末 15,271,543.36 1,091,203.10 16,362,746.46
6.4.3.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 2,917.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 266.80
其他 5.62
合计 3,189.79
6.4.3.12 股 票 投 资收益
6.4.3.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -126,503.60
股票投资收益 ——赎回差价收入 1,013,369.94
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 886,866.34
6.4.3.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 5,511,008.57
减：卖出股票成本总额 5,637,512.17
买卖股票差价收入 -126,503.60
6.4.3.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入
单位 ：人民币元 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 24 页 共 55 页
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 51,127,162.85
减：现金支付赎回款总额 3,333,364.85
减：赎回股票成本总额 46,780,428.06
赎回差价收入 1,013,369.94
6.4.3.13 债 券 投 资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.3.14 贵 金 属 投资收 益
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 515,888.28
基金投资产生的股利收益 -
合计 515,888.28
6.4.3.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 7,697,704.57
—— 股票投资 7,697,704.57
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 7,697,704.57 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 7,200.04
其他 -
合计 7,200.04
注：替 代损 益收入 是指 投资者 采用 可以现 金替 代方式 申购 本基金 时， 补入被 替代 股 票的 实 际 买 入
成本与 申购 确认日 估值 的差额 ，或 强制退 款的 被替代 股票 在强制 退款 计算日 与申 购确认 日 估 值 的
差额。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 16,879.02
银行间市场交易费用 -
合计 16,879.02
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 74,385.57
上市年费 29,752.78
银行划款手续费 505.00
指数使用费 100,000.00
其他 -
合计 224,479.14
注 ： 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的指 数 许可 使用 费 ，按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.03%
的年费 率计 提，逐 日累 计，按 季支 付，标 的指 数许可 使用 费的收 取下 限为每 季度( 自然季 度) 人民
币 50,000 元 ，当季标的指数许可使用费不足 50,000 元的，按 照 50,000 元 支付。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.4 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资 产 负 债表日 后 事 项
无。
6.4.5 关 联 方 关系
6.4.5.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成 创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.6.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 8,939,833.86 78.65% 7,126,310.67 75.91%
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 27 页 共 55 页
6.4.6.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.6.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 8,147.17 78.65% 7,378.06 76.93%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 6,531.17 76.01% 3,537.09 69.45%
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.6.2 关 联 方 报酬
6.4.6.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
143,403.66 117,715.56
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注 ：支 付基金 管理 人大成 基金 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的年 费率计提， 逐 日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 28 页 共 55 页
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
28,680.70 23,543.16
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.10% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
6.4.6.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
本 基金 本报告 期及 上年年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含 回 购)
交易。
6.4.6.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.6.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 617,719.59 2,917.37 1,380,832.89 2,598.79
6.4.6.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利 润 分 配情况
本基金本报告期未进行利润分配。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 29 页 共 55 页
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 815 7,277.95 7,277.95 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 562 5,412.06 5,412.06 -
6.4.8.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601989
中国
重工
2017
年 5
月31
日
临
时
停
牌
6.21 - - 130,582 1,150,999.37 810,914.22 -
600050
中国
联通
2017
年 4
月 6
日
临
时
停
牌
7.47
2017
年 8
月21
日
8.22 62,291 361,196.53 465,313.77 -
601088
中国
神华
2017
年 6
月 5
日
临
时
停
牌
22.29 - - 15,355 287,712.93 342,262.95 -
600795
国电
电力
2017
年 6
月 5
日
临
时
停
牌
3.60 - - 84,534 320,462.24 304,322.40 -
300104
乐视
网
2017
年 4
月17
日
临
时
停
牌
30.68 - - 8,700 448,060.75 266,916.00 -
601727 上海2017 临 7.57 2017 7.54 22,900 226,842.52 173,353.00 - 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 30 页 共 55 页
电气 年 6
月23
日
时
停
牌
年 7
月 3
日
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
临
时
停
牌
14.59 - - 11,600 305,042.32 169,244.00 -
002252
上海
莱士
2017
年 4
月21
日
临
时
停
牌
20.24 - - 7,360 150,429.53 148,966.40 -
注：本 基金 截至本 报告 期末持 有以 上因公 布的 重大事 项可 能产生 重大 影响而 被暂 时停牌 的 股 票 ，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.9.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金是指数型基金，采用完全复制的被动投资 策略，跟踪中证 100 指数，相对于混合型基
金、债 券型 基金与 货币 市场基 金而 言，其 风险 和收益 较高 ，属于 股票 型基金 中高 风险、 高 收 益 的
产品。 本基 金在日 常经 营活动 中面 临的与 这些 金融工 具相 关的风 险主 要包括 信用 风险、 流 动 性 风
险及市 场风 险。同 时， 本基金 相对 于采用 抽样 复制的 指数 型基金 而言 ，其风 险和 收益特 征 将 更 能
与标的 指数 保持基 本一 致。本 基金 的基金 管理 人从事 风险 管理的 主要 目标是 争取 将以上 风 险 控 制
在限定 的范 围之内 ，使 本基金 在风 险和收 益之 间取得 最佳 的平衡 以实 现与跟 踪指 数相同 的 风 险 收
益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建 设， 建立了 以由高层监控( 合规与风 险管理委
员会、 公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监 察稽核部、 风险管理部) 、 部门互控、 岗位自控 构
成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 合规与 风险 管理委 员会 ，对公 司 整 体 运
营风险 进行 监督， 监督 风险控 制措 施的执 行； 在管理 层层 面设立 投资 风险控 制委 员会， 通 过 定 期大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 31 页 共 55 页
会议讨 论涉 及投资 风险 的重大 议题 ，形成 正式 决议提 交投 委会； 在业 务操作 层面 ，监察 稽 核 部 履
行合规 控制 职责， 通过 定期、 不定 期检查 内控 制度的 执行 情况、 对重 大风险 点以 专项稽 核 的 方 式
确 保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履 行风险量化评估分析职责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.9.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国银 行， 与该银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基金 在交易 所 进 行 的
交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算， 违约风 险 可 能 性
很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。于 本报告 期末 ，本基 金未 持有信 用 类 债券
（上年度末：同） 。
6.4.9.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险主 要来 自于投 资品 种所处 的交 易市场 不活 跃而带 来的 变现困 难或 因投资 集中 而无法 在 市 场 出
现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所 持证 券均在 证券 交易所 上市 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不 能 自 由
转让的 情况 外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金 融 资 产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 本 报告 期末 ， 本基 金所 承 担的 全部 金 融负 债的 合 约约 定到 期 日均 为一 个 月以 内且 不计息，大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 32 页 共 55 页
可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息， 因此账 面余 额即为 未折 现的合 约 到 期
现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。 本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
617,719.59 - - - 617,719.59
结算备付金
13,157.86 - - - 13,157.86
存出保证金
1,858.27 - - - 1,858.27
交易性金融资产
- - - 50,111,850.17 50,111,850.17
应收证券清算款
- - - 121,595.36 121,595.36
应收利息
- - - 105.41 105.41
资产总计 632,735.72 - - 50,233,550.94 50,866,286.66
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 23,852.67 23,852.67
应付托管费 - - - 4,770.53 4,770.53
应付交易费用 - - - 9,590.22 9,590.22
其他负债 - - - 179,514.78 179,514.78
负债总计 - - - 217,728.20 217,728.20 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 55 页
利率敏感度缺口 632,735.72 - - 50,015,822.74 50,648,558.46
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 388,934.73 - - - 388,934.73
结算备付金 368.94 - - - 368.94
存出保证金 1,094.04 - - - 1,094.04
交易性金融资产 - - - 46,075,869.92 46,075,869.92
应收利息 - - - 88.63 88.63
其他资产 - - - - -
资产总计 390,397.71 - - 46,075,958.55 46,466,356.26
负债
应付管理人报酬 - - - 20,171.17 20,171.17
应付托管费 - - - 4,034.23 4,034.23
应付交易费用 - - - 1,197.76 1,197.76
其他负债 - - - 170,000.00 170,000.00
负债总计 - - - 195,403.16 195,403.16
利率敏感度缺口 390,397.71 - - 45,880,555.39 46,270,953.10
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资( 上年度末：同) ，因此市 场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响( 上年度末 ：同) 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价， 因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票和 债 券 ， 所
面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊事 项的影 响， 也可能 来 源 于 证
券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪中证 100 指数，以完 全按照标的指数成份股组成及其权重构建基
金 股票 投资组 合为 原则， 通过 指数化 分散 投资降 低其 他价格 风险 。本基 金投 资组合中， 中证 100
指 数成 份股和 备选 成份股 股票 投资比 例不 低于基 金资 产净值 的 90% 。此 外， 本 基金 的基金 管 理 人大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 55 页
每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来 测试 本基 金 面临 的潜 在 价格 风险 ， 及时 可靠 地 对风 险进 行 跟踪 和控
制。
6.4.9.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 50,111,850.17 98.94 46,075,869.92 99.58
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 50,111,850.17 98.94 46,075,869.92 99.58
6.4.9.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
1.业绩比较 基准上升 5% 2,500,000.00 2,280,000.00
2.业绩比较 基准下降 5% -2,500,000.00 -2,280,000.00
6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房
地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非
保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ，不 征收 增值税 ；(2) 纳税人 购 入
基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期，不 属于 金融商 品转 让；(3) 资管产 品 运
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日起执行。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 35 页 共 55 页
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响 。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 36 页 共 55 页
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 50,111,850.17 98.52
其中：股票 50,111,850.17 98.52
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 630,877.45 1.24
7 其他各项资产 123,559.04 0.24
8 合计 50,866,286.66 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 1,473,314.35 2.91
C 制造业 15,255,804.94 30.12
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产
和供应业
1,465,471.66 2.89
E 建筑业 2,566,204.01 5.07
F 批发和零售业 297,461.25 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 1,069,066.38 2.11
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术
服务业
1,265,650.65 2.50
J 金融业 23,435,684.65 46.27
K 房地产业 2,736,344.01 5.40
L 租赁和商务服务业 119,712.00 0.24
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 241,148.26 0.48 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 37 页 共 55 页
业
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 173,298.00 0.34
S 综合 - 0.00
合计 50,099,160.16 98.92
7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 12,690.01 0.03
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水
生产和供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政
业
- 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息
技术服务业
- 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施
管理业
- 0.00
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他
服务业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 12,690.01 0.03
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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7.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的 港股通 投 资股 票 投 资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 78,888 3,913,633.68 7.73
2 600036 招商银行 80,061 1,914,258.51 3.78
3 600519 贵州茅台 3,705 1,748,204.25 3.45
4 601166 兴业银行 96,778 1,631,677.08 3.22
5 600016 民生银行 181,438 1,491,420.36 2.94
6 000651 格力电器 35,384 1,456,759.28 2.88
7 601328 交通银行 236,185 1,454,899.60 2.87
8 000333 美的集团 32,117 1,382,315.68 2.73
9 000002 万
科Ａ 49,342 1,232,069.74 2.43
10 601288 农业银行 328,633 1,156,788.16 2.28
11 600000 浦发银行 87,314 1,104,522.10 2.18
12 601668 中国建筑 109,328 1,058,295.04 2.09
13 600030 中信证券 60,299 1,026,288.98 2.03
14 601398 工商银行 185,494 973,843.50 1.92
15 600887 伊利股份 44,242 955,184.78 1.89
16 600837 海通证券 61,379 911,478.15 1.80
17 601169 北京银行 94,513 866,684.21 1.71
18 002415 海康威视 26,127 843,902.10 1.67
19 601989 中国重工 130,582 810,914.22 1.60
20 000858 五 粮 液 14,013 779,963.58 1.54
21 601601 中国太保 22,931 776,672.97 1.53
22 600104 上汽集团 24,826 770,847.30 1.52
23 600900 长江电力 48,117 740,039.46 1.46
24 000725 京东方Ａ 173,200 720,512.00 1.42
25 601766 中国中车 70,863 717,133.56 1.42
26 601211 国泰君安 34,600 709,646.00 1.40
27 000001 平安银行 66,696 626,275.44 1.24
28 600276 恒瑞医药 12,313 622,914.67 1.23
29 600048 保利地产 52,191 520,344.27 1.03
30 600518 康美药业 21,816 474,279.84 0.94 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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31 601390 中国中铁 54,321 470,963.07 0.93
32 600050 中国联通 62,291 465,313.77 0.92
33 600028 中国石化 76,560 454,000.80 0.90
34 601688 华泰证券 25,067 448,699.30 0.89
35 600015 华夏银行 48,439 446,607.58 0.88
36 600019 宝钢股份 62,598 420,032.58 0.83
37 000063 中兴通讯 17,504 415,544.96 0.82
38 601186 中国铁建 33,579 403,955.37 0.80
39 000776 广发证券 22,679 391,212.75 0.77
40 002304 洋河股份 4,483 389,169.23 0.77
41 001979 招商蛇口 17,400 371,664.00 0.73
42 601006 大秦铁路 43,338 363,605.82 0.72
43 000538 云南白药 3,868 363,011.80 0.72
44 601088 中国神华 15,355 342,262.95 0.68
45 600585 海螺水泥 14,748 335,222.04 0.66
46 600690 青岛海尔 22,200 334,110.00 0.66
47 600958 东方证券 23,600 328,276.00 0.65
48 601628 中国人寿 11,809 318,606.82 0.63
49 601901 方正证券 31,600 313,788.00 0.62
50 601336 新华保险 6,087 312,871.80 0.62
51 601009 南京银行 27,200 304,912.00 0.60
52 600795 国电电力 84,534 304,322.40 0.60
53 600999 招商证券 17,603 303,123.66 0.60
54 002024 苏宁云商 26,441 297,461.25 0.59
55 600340 华夏幸福 8,400 282,072.00 0.56
56 002142 宁波银行 14,600 281,780.00 0.56
57 300104 乐视网 8,700 266,916.00 0.53
58 601857 中国石油 34,423 264,712.87 0.52
59 601899 紫金矿业 76,311 261,746.73 0.52
60 601985 中国核电 33,100 258,511.00 0.51
61 000166 申万宏源 46,147 258,423.20 0.51
62 601669 中国电建 32,523 257,582.16 0.51
63 002736 国信证券 18,900 250,425.00 0.49
64 000069 华侨城Ａ 23,971 241,148.26 0.48
65 300059 东方财富 18,664 224,341.28 0.44
66 600010 包钢股份 99,647 218,226.93 0.43
67 600637 东方明珠 9,400 203,698.00 0.40
68 000625 长安汽车 14,100 203,322.00 0.40
69 002594 比亚迪 4,062 202,896.90 0.40 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 40 页 共 55 页
70 600606 绿地控股 25,900 202,538.00 0.40
71 601618 中国中冶 39,035 195,565.35 0.39
72 002673 西部证券 13,382 190,292.04 0.38
73 600893 航发动力 6,900 188,370.00 0.37
74 601800 中国交建 11,318 179,843.02 0.36
75 601727 上海电气 22,900 173,353.00 0.34
76 002739 万达电影 3,400 173,298.00 0.34
77 000895 双汇发展 7,174 170,382.50 0.34
78 600485 信威集团 11,600 169,244.00 0.33
79 601018 宁波港 28,784 162,629.60 0.32
80 600023 浙能电力 29,780 162,598.80 0.32
81 600018 上港集团 23,894 151,487.96 0.30
82 601225 陕西煤业 21,300 150,591.00 0.30
83 601998 中信银行 23,744 149,349.76 0.29
84 002252 上海莱士 7,360 148,966.40 0.29
85 600115 东方航空 21,700 147,560.00 0.29
86 601198 东兴证券 8,500 146,540.00 0.29
87 601111 中国国航 14,644 142,779.00 0.28
88 600061 国投安信 8,500 132,175.00 0.26
89 601229 上海银行 5,000 127,700.00 0.25
90 600663 陆家嘴 5,400 127,656.00 0.25
91 002027 分众传媒 8,700 119,712.00 0.24
92 601633 长城汽车 8,849 117,603.21 0.23
93 002558 巨人网络 2,280 105,381.60 0.21
94 002352 顺丰控股 1,900 101,004.00 0.20
95 600919 江苏银行 9,500 88,255.00 0.17
96 601881 中国银河 4,800 56,928.00 0.11
97 603801 志邦股份 843 28,493.40 0.06
98 002797 第一创业 3,000 27,630.00 0.05
99 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.05
100 603679 华体科技 809 21,438.50 0.04
101 603938 三孚股份 1,218 20,462.40 0.04
102 603043 广州酒家 579 14,631.33 0.03
103 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.03
7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 603617 君禾股份 815 7,277.95 0.01
2 603331 百达精工 562 5,412.06 0.01
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601169 北京银行 828,196.00 1.79
2 000063 中兴通讯 307,797.00 0.67
3 601009 南京银行 297,840.00 0.64
4 002142 宁波银行 263,786.00 0.57
5 601328 交通银行 228,890.00 0.49
6 600019 宝钢股份 203,266.00 0.44
7 002415 海康威视 201,954.68 0.44
8 601288 农业银行 167,562.00 0.36
9 601727 上海电气 166,121.00 0.36
10 601398 工商银行 134,254.00 0.29
11 600519 贵州茅台 125,173.00 0.27
12 601229 上海银行 124,650.00 0.27
13 600036 招商银行 116,209.00 0.25
14 002558 巨人网络 106,747.00 0.23
15 002352 顺丰控股 100,067.00 0.22
16 600016 民生银行 95,809.00 0.21
17 601166 兴业银行 91,801.00 0.20
18 600919 江苏银行 88,920.00 0.19
19 002304 洋河股份 85,662.00 0.19
20 600104 上汽集团 85,338.00 0.18
注：本 项中 “本期 累计 买入金 额” 按买入 成交 金额（ 成交 单价乘 以成 交数量 ）填 列，不 考 虑 相 关
交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细
金额单位：人民币元 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600111 北方稀土 355,233.64 0.77
2 601377 兴业证券 278,660.50 0.60
3 601328 交通银行 240,835.00 0.52
4 601166 兴业银行 238,646.00 0.52
5 600886 国投电力 237,373.00 0.51
6 601600 中国铝业 218,973.50 0.47
7 601288 农业银行 193,889.00 0.42
8 600705 中航资本 187,289.00 0.40
9 600519 贵州茅台 175,406.00 0.38
10 600036 招商银行 170,472.00 0.37
11 601398 工商银行 157,975.00 0.34
12 601318 中国平安 148,953.00 0.32
13 600959 江苏有线 143,523.10 0.31
14 600000 浦发银行 105,734.00 0.23
15 600016 民生银行 104,447.00 0.23
16 600871 石化油服 96,049.00 0.21
17 002304 洋河股份 94,707.00 0.20
18 601878 浙商证券 86,655.92 0.19
19 601169 北京银行 79,756.00 0.17
20 000333 美的集团 73,231.00 0.16
注：本 项中 “本期 累计 卖出金 额” 按卖出 成交 金额（ 成交 单价乘 以成 交数量 ）填 列，不 考 虑 相 关
交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,089,025.91
卖出股票收入（成交）总额 5,511,008.57
注：本项中“买入股票的成本( 成交) 总额”及“ 卖出股票的收入( 成交) 总额 ”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 43 页 共 55 页
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期未持有贵金属投资。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 44 页 共 55 页
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 未出现 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,858.27
2 应收证券清算款 121,595.36
3 应收股利 -
4 应收利息 105.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 123,559.04
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 603617 君禾股份 7,277.95 0.01 新股锁定
2 603331 百达精工 5,412.06 0.01 新股锁定
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
8.1.1 本 基 金 的期末 基 金 份额持 有 人 户数及 持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,154 29,710.41 16,107,557.00 46.98% 18,178,255.00 53.02%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
华汇人寿保险股份有限公司－自有
资金
15,439,338.00 45.03%
2 刘凤英 1,568,900.00 4.58%
3 杜登刚 1,149,000.00 3.35%
4 王启新 662,000.00 1.93%
5 吴迅磊 633,100.00 1.85%
6 赵秀英 605,299.00 1.77%
7 沈伟 500,000.00 1.46%
8 张树民 392,600.00 1.15%
9
国联人寿保险股份有限公司－分红
产品贰号
358,820.00 1.05%
10 王玉清 300,646.00 0.88%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
- 0.0000%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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本基金基金经理 持有本开放式基金 0
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月7 日 ）基金份额总额 399,285,812.00
本报告期期初基金份额总额 36,285,812.00
本报告期基金总申购份额 35,000,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 37,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 34,285,812.00
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 （ 以 下 简 称 “ 董事会 ” ）审议
通过， 杜鹏女士不再担任公司督察长。 董事会同时决议， 同意在公司新督察长任职前， 由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务， 代为履职时间不超过 90 日。 基 金管理人于 2017 年5 月17
日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司第六届
董事会第二十六次会议审议通过， 决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为 履行
职务的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 陈 翔 凯 先 生 、 谭 晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期内， 本基金管理人、 本基 金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 49 页 共 55 页
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及 佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 8,939,833.86 78.65% 8,147.17 78.65% -
申万宏源 1 2,427,240.39 21.35% 2,212.16 21.35% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 3 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 50 页 共 55 页
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相 关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元： 无 。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
无。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 51 页 共 55 页
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月28 日
2
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月27 日
3
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月21 日
4
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月16 日
5
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加北京植 信基金销售
有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月14 日
6
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 “中文在线”股票估
值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
7
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 “三诺生物”股票估
值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
8
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 “乐视网”股票估值
调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
9
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投 资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月27 日
10
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月24 日
11
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月17 日
12
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海银行股份有限
公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月12 日
13
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月12 日
14
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月6 日
15 大成基金管理有限公司关于调整 中 国 证 监 会 指 定 报 2017 年 5 月4 日 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 52 页 共 55 页
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
刊及本公司网站
16
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月29 日
17
大成基金管理有限公司关于旗下
基 金投资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月28 日
18
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月28 日
19
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月27 日
20
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月26 日
21
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月22 日
22
大成中证100 交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年第1 季 度报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月21 日
23
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月18 日
24
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月14 日
25
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加方正证券股份有限
公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月11 日
26
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月1 日
27
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月31 日
28 大成基金管理有限公司更正公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月29 日
29
大成中证100 交易型开放式指数证
券投资基金 2016 年年度报 告摘要
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月25 日
30
大成中证100 交易型开放式指数证
券投资基金 2016 年年度报 告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月25 日
31
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月25 日
32
大成中证100 交易型开放式指数证
券投资基金更新招募说明书 （2017
年 1 期）-摘要
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月22 日 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 53 页 共 55 页
33
大成中证100 交易型开放式指数证
券投资基金更新招募说明书 （2017
年 1 期）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月22 日
34
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月17 日
35
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月8 日
36
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加长沙银行股份有限
公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月7 日
37
大成 基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（姚余栋）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
38
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（谭晓冈）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
39
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（杜鹏）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
40
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（陈翔凯）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
41
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增 加汉口银行股份有限
公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月15 日
42
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月11 日
43
大成中证100 交易型开放式指数证
券投资基金 2016 年第4 季 度报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月21 日
44
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月19 日
45
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联 证券有限责任
公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月17 日
46
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月17 日
47
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加郑州银行股份有限
公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月11 日
48
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月11 日
49
关于大成基金 管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月6 日
50
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月3 日 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 54 页 共 55 页
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的情 况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-201706
30
16,378,147.
00
- 938,809.00
15,439,338.
00
45.03
%
2
20170421-201706
05
-
33,000,000.
00
33,000,000.
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- 0.00%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
当 基 金 份 额 持 有 人 占 比 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 发 基 金 净 值 剧 烈
波 动 的 风 险 ， 甚 至 有 可 能 引 起 基 金 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 以 应 对 基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金的文件；
2 、 《大成中 证 100 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《大成中 证 100 交易 型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的住 所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558 （ 免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 。
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 8 月24 日
