长盛同辉深证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2017 年 半 年 度 报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 24 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛同辉深 100 等权重分 级
场内简称 长盛同辉
基金主代码 160809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月13 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,453,324.50 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 9 月26 日
下属分级基金的基金简称
长盛同辉深100 等权
重 A
长盛同辉深 100 等权
重 B
长盛同辉深 100 等
权重分级
下属分级基金场内简称: 同辉 100A 同辉 100B 长盛同辉
下属分级基金的交易代码 150108 150109 160809
报告期末下属分级基金份
额总额
7,688,416.00 份 7,688,416.00 份 10,076,492.50 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内，以实现对深证 100 等权重指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 等权重指数 中的组
成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 等权重
指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 等权重指数的效果可
能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和
调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
95 %× 深证 100 等权重指数 收益率＋ 5%×一年期银行定期存款利率
（税后）
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高
收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收
益分配的安排，长盛同辉深 100 等 权重 A 份额 将表现出低风险、收
益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基
金份额；长盛同辉深 100 等权重B 份 额则表现出高风险、高收益的
显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通 的股票型基金份额。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同辉深 100 等权
重 A ：低风险 、收益
相对稳定。
长盛同辉深 100 等权
重 B ：高风险 、高预
期收益。
长盛同辉深 100 等权
重分级：较高风险、
较高预期收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -103,080.58
本期利润 1,733,812.25
加权平均基金份额本期利润 0.0670
本期基金份额净值增长率 6.91%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.2889
期末基金资产净值 26,364,904.44
期末基金份额净值 1.036
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.25% 0.83% 6.81% 0.82% 0.44% 0.01%
过去三个月 4.02% 0.91% 1.82% 0.89% 2.20% 0.02%
过去六个月 6.91% 0.83% 4.93% 0.84% 1.98% -0.01%
过去一年 4.70% 0.88% 2.74% 0.88% 1.96% 0.00%
过去三年 39.88% 1.93% 58.43% 1.84% -18.55% 0.09%
自基金合同
生效起至今
40.09% 1.72% 46.94% 1.67% -6.85% 0.05%
注： 本基金业绩比较基准＝ 95%× 深证100 等权重指 数收益率＋ 5%×一年期银 行定期存款利率 （ 税
后） 。
基准指数：深证 100 等 权重指数
本基金的业绩比较基准深证 100 等 权重指数由深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司构建和发长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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布。具体的编制规则和再平衡过程请参见深证 100 等权重指 数编制细则。再平衡：由于基金资产
配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置比 例符合 基金 合同要 求 ， 业 绩
比较基准中深证 100 等 权重指数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5% 的比例 采取再平衡，再
用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基 金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十六
条 “（二）投资范围”、“（八）投资限制 ”的有关约定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资 本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十二只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金经理， 长盛
同瑞中证200 指数分级
证券投资基金基金经
理， 长盛航天海工装备
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理， 长
盛同庆 中证800 指数型
证券投资基金（LOF ）
基金经理， 长盛中证金
融地产指数分级证券
投资基金基金经理， 长
盛量化红利策略混合
型证券投资基金基金
经理， 长盛盛鑫灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理， 长盛盛平
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理， 长
盛量化多策略灵活配
置混合型证券投资基
金， 长盛中小盘精选混
合型证券投资基金基
2013 年 1 月5 日 - 10 年
王超先生，
1981 年 9 月
出生。 中央财
经大学硕士，
CFA （特许金
融 分 析 师 ） ，
FRM （金融风
险管理师) 。
2007 年 7 月
加入长盛基
金管理有限
公司， 曾任金
融工程与量
化投资部金
融工程研究
员等职务。
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金经理， 长盛医疗行业
量化配置股票型证券
投资基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长盛同辉深证
100 等权 重指 数分 级证券 投资 基金基 金合 同》和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规定 ， 依 照
诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严 格 控制投 资风 险的基 础上 ，为基 金 份 额 持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有 投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.036 元； 本报告期基金份额净值增长率为 6.91% ，业绩
比较基准收益率为 4.93% 。 报告期内， 本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.11% ， 控制在0.35% 之内 ；
年化跟踪误差为 2.41% ， 控制在 4%之 内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
回顾 2017 年上 半年的市场行情， 虽然我们成功预测一季度会有 “春季攻势 ”， 应当灵活参与
市场机会， 并且认为一季度末有可能成为阶段高点， 因为基本面因素将高位回落， 应当保持 谨慎 。
但是二 季度 开始的 调整 ，白马 股和 “ 中小 创 ” 之间的 分化 还是大 大超 出我们 的预 料。监 管 机 构 之
间的 “ 监管 收紧竞 赛 ” 是导致 这一 分化的 催化 剂，一 方面 ，基金 持仓 集中的 白马 股成为 抱 团 取 暖
的对象 ，股 价屡创 新高 ；另一 方面 ，相对 估值 较高的 “中 小创 ” 呈现 出低位 暴跌 的态势 ， 而 不 是
大家之前普遍预期的重新回归成长的节奏。
展 望 未来 的行 情 ，外 部因 素 对国 内市 场 的影 响似 乎 偏弱 ，二 季 度的 联储 加 息 和 欧洲 大选都没
有对市 场产 生显著 影响 ，未来 外部 的重要 事件 趋于平 静， 将不会 对国 内市场 造成 明显冲 击 。 国 内
的经济基本面将会继续维持回落态势， 稳增长的压力逐步加大， 金融监管趋严的竞赛是否会继续，
流动性 紧平 衡的局 面是 否会维 持， 这些都 将会 影响整 个市 场的情 绪。 中长期 趋势 方面， 监 管 机 构
打击投 机炒 作、鼓 励价 值投资 的态 度十分 坚决 ，对白 马股 的长期 价值 投资有 可能 成为市 场 主 流 资
金的操作模式。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值工作 小组 组长） 、 公司 督察长 （担 任估值 工作 小组副 组长） 、公司 相 关 投
资、研 究部 门分管 领导 、公司 运营 部分管 领导 、相关 研究 部门、 相关 投资部 门、 监察稽 核 部 、 风
险管理 部、 信息技 术部 及业务 运营 部总监 或指 定人员 组成 的估值 工作 小组， 负责 研究、 指 导 并 执
行基金 估值 业务。 小组 成员均 具有 多年证 券、 基金从 业经 验，具 备基 金估值 运作 、行业 研 究 、 风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 的收益与
分配的约定，在分级运作期内，本基金（包括长盛同辉深 100 等权重 A 份额、长盛同辉深 100 等
权 重 B 份额 和长盛同辉深 100 等权 重份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金自2016 年3 月25 日至2017 年6 月30 日期 间出现连续60 个工作日基 金资产净值低于
5000 万元的 情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托 管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,933,893.47 2,003,642.08
结算备付金 - -
存出保证金 512.11 2,039.79
交易性金融资产 24,564,628.89 23,797,097.83
其中：股票投资 24,564,628.89 23,797,097.83
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 333.78 402.44
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 26,499,368.25 25,803,182.14
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1.02 -
应付管理人报酬 20,829.69 22,534.74
应付托管费 4,582.55 4,957.63
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - 4,597.47
应交税费 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 109,050.55 140,000.00
负债合计 134,463.81 172,089.84
所 有 者 权益：
实收基金 19,011,651.47 19,761,065.48
未分配利润 7,353,252.97 5,870,026.82
所有者权益合计 26,364,904.44 25,631,092.30
负债和所有者权益总计 26,499,368.25 25,803,182.14
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 长盛同辉深 100 等权重分 级份额净值 1.036 元，长 盛同辉深
100 等权重 A 份额参考净 值 1.056 元 ，长盛同辉深 100 等权 重 B 份额参 考净值 1.016 元；基金 份
额总额 25,453,324.50 份 ， 其中长盛同辉深 100 等权重 A 份额 7,688,416.00 份， 长盛 同辉深 100
等权重 B 份额 7,688,416.00 份，长盛 同辉深 100 等权重分级份额 10,076,492.50 份。
6.2 利润表
会计主体 ：长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月 30 日
一、收入 1,994,790.28 -7,235,662.15
1. 利息收入 7,171.18 13,094.15
其中：存款利息收入 7,171.18 13,094.15
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 149,415.72 191,398.49
其中：股票投资收益 -11,880.70 -59,855.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 161,296.42 251,253.68
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
1,836,892.83 -7,476,213.09
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 1,310.55 36,058.30 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 35 页
减： 二 、费用 260,978.03 357,533.15
1 ．管理人报 酬 126,448.85 181,304.19
2 ．托管费 27,818.76 39,886.94
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 2,168.88 35,893.93
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 104,541.54 100,448.09
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
1,733,812.25 -7,593,195.30
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） 1,733,812.25 -7,593,195.30
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
19,761,065.48 5,870,026.82 25,631,092.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,733,812.25 1,733,812.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-749,414.01 -250,586.10 -1,000,000.11
其中：1. 基金 申购款 78,199.02 30,187.59 108,386.61
2. 基金赎回 款 -827,613.03 -280,773.69 -1,108,386.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
19,011,651.47 7,353,252.97 26,364,904.44
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 35 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
30,068,899.41 17,375,005.15 47,443,904.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,593,195.30 -7,593,195.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-4,885,337.04 -1,640,890.39 -6,526,227.43
其中：1. 基金 申购款 17,055,285.77 5,264,840.94 22,320,126.71
2. 基金赎回 款 -21,940,622.81 -6,905,731.33 -28,846,354.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
25,183,562.37 8,140,919.46 33,324,481.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 林培 富______
______ 刁俊东______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金( 以下简称 “本基金 ”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2012]827 号《关 于核准长盛同辉深证 100 等权重 指
数分级 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准， 由长 盛基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国 证 券 投
资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
844,010,148.73 元， 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 356 号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金
合同》 于 2012 年9 月13 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 844,062,743.33 份基金
份额，其中认购资金利息折合 52,594.60 份基金 份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金合同》 的相关规定， 本基金的基
金 份额 包 括长 盛同 辉深证 100 等权重 指数 分级证 券投 资基金 之基 础份额( 以下 简称 “同辉 基 金 份
额”) 、 长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称 “同辉 A 份
额 ”) 及长盛 同辉深证100 等权重指数 分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称 “同辉B 份
额 ”) 。 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售同辉基金份额。 投资 人场外认购所得的同辉基金
份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的同辉基金份额，将按 1:1 的基金份额配比
自动分离为同辉 A 份额 和同辉 B 份 额。同辉 A 份额和同辉 B 份额的数量 保持 1:1 的 比例不 变。基
金合同 生效 后，同 辉基 金份额 将根 据基金 合同 约定分 别开 放场外 和场 内申 购 、赎 回，但 是 不 进 行
上市交易。在满足上市条件的情况下，同辉 A 份额和同辉 B 份额将申请 上市交易但是不开放申购
和赎回等业务。场内同辉基金份额与同辉 A 份 额和同辉 B 份额之间可以按照规定约定的规则进行
场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内同辉基金
份额按照 1:1 的份额配比 转换成 1 份 同辉 A 份额 与 1 份同辉 B 份额的行为 。合并指基金份额持有
人将其持有的每 1 份同辉 A 份额与 1 份同辉 B 份额按照 1:1 的基金份额配比转换成 2 份场内同辉
基金份额的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：同 辉 基金 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数， 其中基金份额总数为同辉基金份额、 同辉 A 份额和 同辉 B 份额 数量的总和。
本基金每 1 份同辉 A 份额与每 1 份同辉 B 份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参考净
值之和等于 2 份同辉基金份额的基金份额净值之和。同辉 A 份额的约定年收益率为 7.0% ，同辉 A
份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出同辉 A 份额 的基金份额参考净值后，根
据同辉基金份额的基金份额净值与同辉 A 份额 、同辉 B 份 额之间的基金份额参考 净值关系，可以
计算出同辉 B 份额的基金 份额参考净值。
本 基 金进 行定 期 份额 折算 。 在分 级运 作 期内 ，在 自 分级 运作 期 起始 日后 满 一年 、满 两年、满
三年、 满四 年的对 应日( 若该对 应日 为非工 作日 ，则顺 延至 下一个 工作 日) ，本 基金 将进行 基 金 的
定期份额折算：定期份额折算后同辉 A 份额的 基金份额参考净值调整为 1.000 元 ，基金份额折算
基准日折算前同辉 A 份 额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算为场内同辉基金份额分
配给同辉 A 份额持有人。同辉基金份额持有人持有的每 1 份同辉基金份额将按 0.5 份同辉 A 份额
获得新 增同 辉基金 份额 的分配 。 持 有场外 同辉 基金份 额的 基金份 额持 有人将 按前 述折算 方 式 获 得
新增场 外 同 辉基金 份额 的分配 ；持 有场内 同辉 基金份 额的 基金份 额持 有人将 按前 述折算 方 式 获 得
新增场内同辉基金份额的分配。 经过上述份额折算后， 同辉 A 份额的 参考净值和同辉基金份额的长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，同辉 A 份额和同辉 B 份额的份额配比保持 1:1 的
比例。同辉 B 份额不参与 定期份额折算，每次定期份额折算不改变同辉 B 份额的基金 份额参考净
值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当同辉基金份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元 时，或当同
辉 B 份额的 基金份 额参考净值小于或等于 0.250 元时，本基 金将以该日后的次一交易 日为本基金
不定期折算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保同辉 A 份额 和同辉 B 份 额的
比例为 1:1 ，份额折算后同辉 A 份 额的基金份额参考净值、同辉 B 份 额的基金份额参考净值和同
辉基金份额的基金份额净值均调整为1.000 元。 当同辉基金份额的基金份额净值大于或等于2.000
元时，基金份额折算基准日折算前同辉基金份额的基金份额净值及同辉 A 份额、 同辉 B 份额 的基
金份额参考净值超出 1.000 元的部 分均将折算为同辉基金份额分别分配给同辉基金份额、同辉 A
份 额和同辉 B 份额的持有人。当同辉 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元 时，同辉基
金份额、同辉 A 份额和 同辉 B 份额 的份额数将相应缩减。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2012]319 号 核 准 ， 本 基 金 同 辉 A 份额
295,025,570.00 份基金份 额与同辉 B 份额 295,025,571.00 份基 金份额于 2012 年 9 月 26 日在深
交所挂牌交易。 对于托管在场内的同辉基金份额， 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，
将其分拆为同辉 A 份额 和同辉 B 份 额即可上市流通；对于托管在场外的同辉基金份额，基金份额
持 有人 在符 合相关 办理 条件的 前提 下，将 其跨 系统转 托管 至深圳 证券 交易所 场内 后分拆 为 同 辉 A
份额和同辉 B 份额即可上 市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基
金基金 合同 》的有 关规 定，本 基金 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 国内依 法 发 行 上
市的股 票( 包 括中小 板、 创业板 及其 他经中 国证 监会核 准上 市的股 票) 、 权证、 债券 、货币 市 场 工
具、 资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具( 但须符 合中国证监会
的相关规定) 。 本基金股票投资占基金资产的比例为 90%-95% ， 其中投资于深证 100 指 数成份股票、
备 选成 份股票 的资 产占 基 金资 产的比 例不 低 于 90% ； 其余 资产 投资 于现金 、债 券资产及中 国 证 监
会允许基金投资的其他证券品种， 其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%， 现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金通过被动的指数化投资管理， 实现对深
证 100 指数 的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪误差控制在限定的范
围以内。 本基 金的业绩比较基准为： 95 %× 深证 100 指数收益率＋5%× 一年 期银行定期存款利率( 税
后) 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 35 页
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 辉深证 100 等权重指数
分级证 券投 资基金 基金 合同》 和中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布的 有关规 定 及 允许的 基 金 行 业
实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务
状况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 的 会计 政 策 、 会计 估 计 与 最近 一 期 年 度报 告 相 一 致 的说明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知 》 、 财税[2016]140
号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文 《 关
于 资 管产 品增 值 税政 策有 关 问题 的补 充 通知 》 、财 税[2017]56 号 文《 关于 资 管产 品增 值税有关问长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金无关联方交易单元，未发生通过关联方交易单元进行的交易。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
126,448.85 181,304.19
其中： 支付销售机构的客
户维护费
9,350.53 10,417.05
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 1.00% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
27,818.76 39,886.94
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,933,893.47 7,160.93 4,590,384.36 12,636.44
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有 的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002129
中环股
份
2016 年 4
月 25 日
重大事
项停牌
10.22 - - 34,000 406,222.86 347,480.00 -
000100
TCL 集
团
2017 年 4
月 21 日
重大事
项停牌
3.48
2017 年
7 月26
日
3.72 85,200 326,202.90 296,496.00 -
002252
上海莱
士
2017 年 4
月 21 日
重大事
项停牌
20.34 - - 10,780 230,123.42 219,265.20 -
000629
*ST 钒
钛
2017 年 4
月 20 日
重大事
项停牌
3.00 - - 63,200 208,760.50 189,600.00 -
000061
农 产
品
2017 年 6
月 28 日
重大事
项停牌
9.06 - - 18,200 241,779.39 164,892.00 -
300085 银之杰
2017 年 6
月 30 日
重大事
项停牌
18.50
2017 年
7 月7
日
18.88 7,900 236,210.00 146,150.00 -
000503
海虹控
股
2017 年 5
月 11 日
重大事
项停牌
24.93 - - 5,800 192,457.11 144,594.00 -
300104 乐视网
2017 年 4
月 17 日
重大事
项停牌
28.62 - - 4,981 221,716.73 142,556.22 -
注： 本基金截 至 2017 年6 月 30 日持有 以上因公布的重大事项可能产生影 响而被暂时停牌的股票 ，长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 35 页
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 22,913,595.47 元，属于第 二层次的余额为 1,651,033.42 元， 无属于第三
层次的余额(2016 年 12 月 31 日： 第一层次 22,594,229.53 元 ， 第二层次 1,202,868.30 元， 无属
于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债 券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 35 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 24,564,628.89 92.70
其中：股票 24,564,628.89 92.70
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,933,893.47 7.30
7 其他各项资产 845.89 0.00
8 合计 26,499,368.25 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 156,391.68 0.59
B 采矿业 - -
C 制造业 13,140,007.63 49.84
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 243,207.00 0.92
F 批发和零售业 232,875.00 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
2,615,432.69 9.92
J 金融业 1,946,624.25 7.38
K 房地产业 1,779,122.70 6.75
L 租赁和商务服务业 228,546.00 0.87
M 科学研究和 技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 885,964.08 3.36
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 35 页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 709,353.27 2.69
S 综合 161,217.52 0.61
合计 22,098,741.82 83.82
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 189,600.00 0.72
C 制造业 1,006,264.65 3.82
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
238,952.00 0.91
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 180,070.00 0.68
K 房地产业 507,030.42 1.92
L 租赁和商务服务业 343,970.00 1.30
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,465,887.07 9.35
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 29,914 746,952.58 2.83
2 000651 格力电器 15,300 629,901.00 2.39 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
3 002415 海康威视 16,126 520,869.80 1.98
4 000538 云南白药 4,632 434,713.20 1.65
5 000333 美的集团 9,850 423,944.00 1.61
6 000858 五 粮 液 7,300 406,318.00 1.54
7 000725 京东方Ａ 95,879 398,856.64 1.51
8 000568 泸州老窖 7,865 397,811.70 1.51
9 002236 大华股份 17,200 392,332.00 1.49
10 000338 潍柴动力 28,400 374,880.00 1.42
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 指 数 投 资 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002146 荣盛发展 33,366 329,322.42 1.25
2 000778 新兴铸管 47,547 318,564.90 1.21
3 000039 中集集团 16,000 288,480.00 1.09
4 000425 徐工机械 75,785 284,193.75 1.08
5 000883 湖北能源 47,600 238,952.00 0.91
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 积极投 资 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002673 西部证券 16,068.93 0.06
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 30,281.00 0.12
2 000651 格力电器 21,730.00 0.08
3 000338 潍柴动力 17,153.00 0.07
4 000725 京东方Ａ 17,042.00 0.07
5 000100 TCL 集团 16,779.00 0.07 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
6 000709 河钢股份 16,131.00 0.06
7 000425 徐工机械 16,046.00 0.06
8 000839 中信国安 15,861.00 0.06
9 000333 美的集团 15,719.00 0.06
10 002146 荣盛发展 15,441.00 0.06
11 000538 云南白药 15,231.00 0.06
12 000630 铜陵有色 15,127.00 0.06
13 000625 长安汽车 14,553.00 0.06
14 002142 宁波银行 14,547.00 0.06
15 000768 中航飞机 14,377.00 0.06
16 000778 新兴铸管 14,266.00 0.06
17 000157 中联重科 13,971.00 0.05
18 002236 大华股份 13,828.00 0.05
19 001979 招商蛇口 13,784.00 0.05
20 002456 欧菲光 13,400.00 0.05
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,068.93
卖出股票收入（成交）总额 1,073,550.00
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券 品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报告期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 512.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 333.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 845.89 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 35 页
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末 指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 30 页 共 35 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同辉
深 100 等
权重 A
117 65,712.96 6,770,681.00 88.06% 917,735.00 11.94%
长盛同辉
深 100 等
权重 B
950 8,093.07 2,174,670.00 28.29% 5,513,746.00 71.71%
长盛同辉
深 100 等
权重分级
541 18,625.68 5,603,361.78 55.61% 4,473,130.72 44.39%
合计 1,608 15,829.18 14,548,712.78 57.16% 10,904,611.72 42.84%
注：1 、以上 信息中的上市部分持有 人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同辉深 100 等权 重 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 太平洋资产管理有限责任公司 5,947,272.00 77.35%
2 天平汽车保险股份有限公司 769,243.00 10.01%
3 欧静虹 150,590.00 1.96%
4 陈朝英 139,100.00 1.81%
5 吴文治 100,000.00 1.30%
6 李富国 96,831.00 1.26%
7 刘亦新 80,000.00 1.04%
8 蒋传和 42,800.00 0.56%
9 崔秀兰 35,885.00 0.47%
10 魏巍 31,081.00 0.40%
长盛同辉深 100 等权 重 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
第 31 页 共 35 页
1
上海铂绅投资中心 （有限合伙） －铂
绅一号证券投资基金（私募）
2,146,421.00 27.92%
2 吴富英 200,000.00 2.60%
3 古广树 156,986.00 2.04%
4 宋晋光 155,000.00 2.02%
5 欧静虹 148,994.00 1.94%
6 贾真 139,000.00 1.81%
7 颜仁华 117,197.00 1.52%
8 阮国伟 108,389.00 1.41%
9 李慧 105,000.00 1.37%
10 石红 102,000.00 1.33%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供；
2 、 对于长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、 长盛同辉深 100 等权 重 B 份额前 十名持 有人持有份额比例
的分母采用各自级别的份额。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
长盛同辉深 100 等权
重 A
0.00 0.0000%
长盛同辉深 100 等权
重 B
0.00 0.0000%
长盛同辉深 100 等权
重分级
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本 开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、
基 金 投 资 和 研 究 部 门 负
责人持有本开放式基金
长盛同辉深 100 等权 重 A 0
长盛同辉深 100 等权 重 B 0
长盛同辉深100 等权重分 级 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持有本
开放式基金
长盛同辉深 100 等权 重 A 0
长盛同辉深 100 等权 重 B 0
长盛同辉深100 等权重分 级 0
合计 0 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同辉深 100 等
权重 A
长盛同辉深 100
等权重 B
长盛同辉深 100
等权重分级
基金合同生效日（2012 年 9 月13 日 ）
基金份额总额
295,025,570.00 295,025,571.00 254,011,602.33
本报告期期初基金份额总额 7,943,468.00 7,943,468.00 10,569,639.20
本报告期基金总申购份额 - - 104,674.61
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 1,107,925.31
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
-255,052.00 -255,052.00 510,104.00
本报告期期末基金份额总额 7,688,416.00 7,688,416.00 10,076,492.50
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由 于 任 期 届 满 ， 高 新 不 再 担 任 公 司 董 事 长 ， 周 放 生 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 。 根 据 公 司 2016
年度股东会议决议， 选举林培富为公司董事， 选举张良庆为公司 独立董事； 根据公司第七届董事
会第一次会议决议， 选举周兵担任公司董事长； 根据公司第七届董事会第二次会议决议， 聘任林
培富担任公司总经理， 周兵不再担任公司总经理， 同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司
高级管理人员变更，已于 2017 年3 月 30 日向中 国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的高级管理人员无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 1,073,550.00 98.53% 1,000.19 100.00% -
国海证券 1 16,068.93 1.47% - - -
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
浙商证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规 范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告 摘要
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机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认 为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：无。
长 盛 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 24 日
