长盛同辉深证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2017 年 半 年 度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 24 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排 序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金 份额 持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 51 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 51
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 51
长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
基金简称 长盛同辉深 100 等权重分 级
场内简称 长盛同辉
基金主代码 160809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月13 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,453,324.50 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 9 月26 日
下属分级基金的基金简称
长盛同辉深100 等权
重 A
长盛同辉深 100 等权
重 B
长盛同辉深 100 等
权重分级
下属分级基金场内简称: 同辉 100A 同辉 100B 长盛同辉
下属分级基金的交易代码 150108 150109 160809
报告期末下属分级基金份
额总额
7,688,416.00 份 7,688,416.00 份 10,076,492.50 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内，以实现对深证 100 等权重指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 等权重指数 中的组
成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 等权重
指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 等权重指数的效果可
能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和
调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
95%× 深证 100 等权重指数 收益率＋ 5%×一年期银行定期存款利率
（税后）
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高
收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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场基金、债券型基金和混合型基金。
从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收
益分配的安排，长盛同辉深 100 等 权重 A 份额 将表现出低风险、收
益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基
金份额；长盛同辉深 100 等权重B 份 额则表现出高风险、高收益的
显著特征，其预期收益和预期风险要高于 普通的股票型基金份额。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同辉深 100 等权
重 A ：低风险 、收益
相对稳定。
长盛同辉深 100 等权
重 B ：高风险 、高预
期收益。
长盛同辉深 100 等权
重分级：较高风险、
较高预期收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 周兵 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -103,080.58
本期利润 1,733,812.25
加权平均基金 份额本期利润 0.0670
本期加权平均净值利润率 6.79%
本期基金份额净值增长率 6.91%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 7,353,252.97
期末可供分配基金份额利润 0.2889
期末基金资产净值 26,364,904.44
期末基金份额净值 1.036
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 40.09%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计 入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.25% 0.83% 6.81% 0.82% 0.44% 0.01%
过去三个月 4.02% 0.91% 1.82% 0.89% 2.20% 0.02%
过去六个月 6.91% 0.83% 4.93% 0.84% 1.98% -0.01%
过去一年 4.70% 0.88% 2.74% 0.88% 1.96% 0.00%
过去三年 39.88% 1.93% 58.43% 1.84% -18.55% 0.09%
自基金合同
生效起至今
40.09% 1.72% 46.94% 1.67% -6.85% 0.05%
注： 本基金业绩比较基准＝ 95%× 深证100 等权重指 数收益率＋ 5%×一年期银 行定期存款利率 （ 税长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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后） 。
基准指数：深证 100 等 权重指数
本基金的业绩比较基准深证 100 等 权重指数由深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司构建和发
布。具体的编制规则和再平衡过程请参见深证 100 等权重指 数编制细则。再平衡：由于基金资产
配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置比 例符合 基金 合同要 求 ， 业 绩
比较基准中深证 100 等 权重指数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5% 的比例 采取再平衡，再
用连锁 计算的方式得到基准指数的时 间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基 金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合 同第十六
条 “（二）投资范围”、“（八）投资限制 ”的有关约定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十二只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金经理， 长盛
同 瑞中证200 指数分级
证券投资基金基金经
理， 长盛航天海工装备
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理， 长
盛同庆中证800 指数型
证券投资基金（LOF ）
基金经理， 长盛中证金
融地产指数分级证券
投资基金基金经理， 长
盛量化红利策略混合
型证券投资基金基金
经理， 长盛盛鑫灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理， 长盛盛平
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理， 长
盛量化多策略灵活配
置混合型证券投资基
金， 长盛中小盘精选混
合型证券投资基金基
2013 年 1 月5 日 - 10 年
王超先生，
1981 年 9 月
出生。 中央财
经大学硕士，
CFA （特许金
融 分 析 师 ） ，
FRM （金融风
险管理师) 。
2007 年 7 月
加入长盛基
金管理有限
公司， 曾任金
融工程与量
化投资部金
融工程研究
员等职务。
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金经理， 长盛医疗行业
量化配置股票型证券
投资基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长盛同辉深证
100 等权 重指 数分 级证券 投资 基金 基 金合 同》和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规定 ， 依 照
诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制投 资风 险的基 础上 ，为基 金 份 额 持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在 公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的 规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.036 元； 本报告期基金份额净值增长率为 6.91% ，业绩
比较基准收益率为 4.93% 。 报告期内， 本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.11% ， 控制在0.35% 之内 ；
年化跟 踪误差为 2.41% ， 控制在 4%之 内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
回顾 2017 年 上半年的市场行情， 虽然我们成功预测一季度会有 “春季攻势 ”， 应当灵活参与
市场机会， 并且认为一季度末有可能成为阶段高点， 因为基本面因素将高位回落， 应当保持 谨慎 。
但是二 季度 开始的 调整 ，白马 股和 “ 中小 创 ” 之间的 分化 还是大 大超 出我们 的预 料。监 管 机 构 之
间的 “ 监管 收紧竞 赛 ” 是导致 这一 分化的 催化 剂，一 方面 ，基金 持仓 集中的 白马 股成为 抱 团 取 暖
的对象 ，股 价屡创 新高 ；另一 方面 ，相对 估值 较高的 “中 小创 ” 呈现 出低位 暴跌 的态势 ， 而 不 是
大家 之前普遍预期的重新回归成长的节奏。
展 望 未来 的行 情 ，外 部因 素 对国 内市 场 的影 响似 乎 偏弱 ，二 季 度的 联储 加 息和 欧洲 大选都没
有对市 场产 生显著 影响 ，未来 外部 的重要 事件 趋于平 静， 将不会 对国 内市场 造成 明显冲 击 。 国 内
的经济基本面将会继续维持回落态势， 稳增长的压力逐步加大， 金融监管趋严的竞赛是否会继续，
流动性 紧平 衡的局 面是 否会维 持， 这些都 将会 影响整 个市 场的情 绪。 中长期 趋势 方面， 监 管 机 构
打击投 机炒 作、鼓 励价 值投资 的态 度十分 坚决 ，对白 马股 的长期 价值 投资有 可能 成为市 场 主 流 资
金的操作模式。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值工作 小组 组长） 、 公司 督察长 （担 任 估值 工作 小组副 组长） 、公司 相 关 投
资、研 究部 门分管 领导 、公司 运营 部分管 领导 、相关 研究 部门、 相关 投资部 门、 监察稽 核 部 、 风
险管理 部、 信息技 术部 及业务 运营 部总监 或指 定人员 组成 的估值 工作 小组， 负责 研究、 指 导 并 执
行基金 估值 业务。 小组 成员均 具有 多年证 券、 基金从 业经 验，具 备基 金估值 运作 、行业 研 究 、 风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核 责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 的收益与
分配的约定，在分级运作期内，本基金（包括长盛同辉深 100 等权重 A 份额、长盛同辉深 100 等
权重 B 份额 和长盛同辉深 100 等权 重份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金自2016 年3 月25 日至2017 年6 月30 日期 间出现连续60 个工作日基 金资产净值低于
5000 万元的 情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,933,893.47 2,003,642.08
结算备付金
- -
存出保证金
512.11 2,039.79
交易性金融资产 6.4.7.2 24,564,628.89 23,797,097.83
其中：股票投资
24,564,628.89 23,797,097.83
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 333.78 402.44
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
26,499,368.25 25,803,182.14
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1.02 -
应付管理人报酬
20,829.69 22,534.74
应付托管费
4,582.55 4,957.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - 4,597.47
应交税费
- - 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 109,050.55 140,000.00
负债合计
134,463.81 172,089.84
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 19,011,651.47 19,761,065.48
未分配利润 6.4.7.10 7,353,252.97 5,870,026.82
所有者权益合计
26,364,904.44 25,631,092.30
负债和所有者权益总计
26,499,368.25 25,803,182.14
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 长盛同辉深 100 等权重分 级份额净值 1.036 元，长 盛同辉深
100 等权重 A 份额参考净 值 1.056 元 ，长盛同辉深 100 等权 重 B 份额参 考净值 1.016 元；基金 份
额总额 25,453,324.50 份 ， 其中长盛同辉深 100 等权重 A 份额 7,688,416.00 份， 长盛 同辉深 100
等权重 B 份额 7,688,416.00 份，长盛 同辉深 100 等权重分级份额 10,076,492.50 份。
6.2 利润表
会计主体 ：长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
1,994,790.28 -7,235,662.15
1. 利息收入
7,171.18 13,094.15
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,171.18 13,094.15
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
149,415.72 191,398.49
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -11,880.70 -59,855.19
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 161,296.42 251,253.68
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16
1,836,892.83 -7,476,213.09
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- - 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.17
1,310.55 36,058.30
减： 二 、费用
260,978.03 357,533.15
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 126,448.85 181,304.19
2 ．托管费 6.4.10.2.2 27,818.76 39,886.94
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 2,168.88 35,893.93
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 104,541.54 100,448.09
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
1,733,812.25 -7,593,195.30
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
1,733,812.25 -7,593,195.30
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计 主体：长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
19,761,065.48 5,870,026.82 25,631,092.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,733,812.25 1,733,812.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-749,414.01 -250,586.10 -1,000,000.11
其中：1. 基金 申购款 78,199.02 30,187.59 108,386.61
2. 基金赎回 款 -827,613.03 -280,773.69 -1,108,386.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
19,011,651.47 7,353,252.97 26,364,904.44 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
30,068,899.41 17,375,005.15 47,443,904.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,593,195.30 -7,593,195.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-4,885,337.04 -1,640,890.39 -6,526,227.43
其中：1. 基金 申购款 17,055,285.77 5,264,840.94 22,320,126.71
2. 基金赎回 款 -21,940,622.81 -6,905,731.33 -28,846,354.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
25,183,562.37 8,140,919.46 33,324,481.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 林培 富______
______ 刁俊东______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金( 以下简称 “本基金 ”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2012]827 号《关 于核准长盛同辉深证 100 等权重 指
数分级 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准， 由长 盛基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国 证 券 投
资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金基金合同》负责公 开募集。本基
金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
844,010,148.73 元， 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 356 号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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合同》 于 2012 年9 月13 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 844,062,743.33 份基金
份额，其中认购资金利息折合 52,594.60 份基金 份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公 司。
根据 《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金合同》 的相关规定， 本基金的基
金 份额 包括长 盛同 辉深证 100 等权重 指数 分级证 券投 资基金 之基 础份额( 以下 简称 “同辉 基 金 份
额”) 、 长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称 “同辉 A 份
额 ”) 及长盛 同辉深证100 等权重指数 分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称 “同辉B 份
额 ”) 。 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售同辉基金份额。 投资 人场外认购所得的同辉基金
份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的同辉基金份额，将按 1:1 的基金份额配比
自动分离为同辉 A 份额 和同辉 B 份 额。同辉 A 份额和同辉 B 份额的数量 保持 1:1 的 比例不变。基
金合同 生效 后，同 辉基 金份额 将根 据基金 合同 约定分 别开 放场外 和场 内申 购 、赎 回，但 是 不 进 行
上市交易。在满足上市条件的情况下，同辉 A 份额和同辉 B 份额将申请 上市交易但是不开放申购
和赎回等业务。场内同辉基金份额与同辉 A 份 额和同辉 B 份额之间可以按照规定约定的规则进行
场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内同辉基金
份额按照 1:1 的份额配比 转换成 1 份 同辉 A 份额 与 1 份同辉 B 份额的行为 。合并 指基金份额持有
人将其持有的每 1 份同辉 A 份额与 1 份同辉 B 份额按照 1:1 的基金份额配比转换成 2 份场内同辉
基金份额的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：同 辉 基金 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数， 其中基金份额总数为同辉基金份额、 同辉 A 份额和 同辉 B 份额 数量的总和。
本基金每 1 份同辉 A 份额与每 1 份同辉 B 份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参考净
值之和等于 2 份同辉基金份额的基金份额净值之和。同辉 A 份额的约定年收益率为 7.0% ，同辉 A
份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出同辉 A 份额 的基金份额参考净值后，根
据同辉基金份额的基金份额净值与同辉 A 份额 、同辉 B 份 额之间的基金份额参考净值关系，可以
计算出同辉 B 份额的基金 份额参考净值。
本 基 金进 行定 期 份额 折算 。 在分 级运 作 期内 ，在 自 分级 运作 期 起始 日后 满 一年 、满 两年、满
三年、 满四 年的对 应日( 若该对 应日 为非工 作日 ，则顺 延至 下一个 工作 日) ，本 基金 将进行 基 金 的
定期份额折算：定期份额折算后同辉 A 份额的 基金份额参考净值调整为 1.000 元 ，基金份额折算
基准日折算前同辉 A 份 额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算为场内同辉基金份额分
配给同辉 A 份额持有人。同辉基金份额持有人持有的每 1 份同辉基金份额将按 0.5 份同辉 A 份额
获得新 增同 辉基金 份额 的分配 。持 有场外 同辉 基金份 额的 基金份 额持 有人将 按前 述折算 方 式 获 得长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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新增场 外 同 辉基金 份额 的分配 ；持 有场内 同辉 基金份 额的 基金份 额持 有人将 按前 述折算 方 式 获 得
新增场内同辉基金份额的分配。 经过上述份额折算后， 同辉 A 份额的 参考净值和同辉基金份额的
净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，同辉 A 份额和同辉 B 份额的份额配比保持 1:1 的
比例。同辉 B 份额不参与 定期份额折算，每次定期份额折算不改变同辉 B 份额的基金 份额参考净
值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当同辉基金份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元 时，或当同
辉 B 份额的 基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时，本基 金将以该日后的次一交易 日为本基金
不定期折算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保同辉 A 份额 和同辉 B 份 额的
比例为 1:1 ，份额折算后同辉 A 份 额的基金份额参考净值、同辉 B 份 额的基金份额参考净值和同
辉基金份额的基金份额净值均调整为1.000 元。 当同辉基金份额的基金份额净值大于或等于2.000
元时，基金份额折算基准日折算前同辉基金份额的基金份额净值及同辉 A 份额、 同辉 B 份额 的基
金份额参考净值超出 1.000 元的部 分均将折算为同辉基金份额分别分配给同辉基金份额、同辉 A
份额和同辉 B 份额的持有人。当同辉 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元 时，同辉基
金份额、同辉 A 份额和 同辉 B 份额 的份额数将相应缩减。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2012]319 号 核 准 ， 本 基 金 同 辉 A 份额
295,025,570.00 份基金份 额与同辉 B 份额 295,025,571.00 份基 金份额于 2012 年 9 月 26 日在深
交所挂牌交易。 对于托管在场内的同辉基金份额， 基金份额持有人在符合相关办理条 件的前提下，
将其分拆为同辉 A 份额 和同辉 B 份 额即可上市流通；对于托管在场外的同辉基金份额，基金份额
持有人 在符 合相关 办理 条件的 前提 下，将 其跨 系统转 托管 至深圳 证券 交易所 场内 后分拆 为 同 辉 A
份额和同辉 B 份额即可上 市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基
金基金 合同 》的有 关规 定，本 基金 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 国内依 法 发 行 上
市的股 票( 包 括中小 板、 创业板 及其 他经中 国证 监会核 准上 市的股 票) 、 权证、 债券 、货币 市 场 工
具、 资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具( 但须符 合中国证监会
的相关规定) 。 本基金股票投资占基金资产的比例为 90%-95% ， 其中投资于深证 100 指 数成份股票、
备 选成 份股票 的资 产占 基 金资 产的比 例不 低 于 90% ； 其余 资产 投资 于现金 、债 券资产及中 国 证 监
会允许基金投资的其他证券品种， 其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%， 现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金通过被动的指数化投资管理， 实现对深
证 100 指数 的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪误差控制在限定的范
围以内。 本基 金的业绩比较基准为： 95 %× 深证 100 指数收益率＋5%× 一年 期银行定期存款利率( 税长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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后) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 辉深证 100 等权重指数
分级证 券投 资基金 基金 合同》 和中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布的 有关规 定 及 允许的 基 金 行 业
实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务
状况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 的 会计 政 策 、 会计 估 计 与 最近 一 期 年 度报 告 相 一 致 的说明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知 》 、 财税[2016]140
号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文 《 关长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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于 资 管产 品增 值 税政 策有 关 问题 的补 充 通知 》 、财 税[2017]56 号 文《 关于 资 管产 品增 值税有关问
题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 1,933,893.47
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,933,893.47
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 23,836,707.07 24,564,628.89 727,921.82 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,836,707.07 24,564,628.89 727,921.82
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期未持有衍生金融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 333.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利 息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.18
合计 333.78
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
注：本基金本报告期末无应付交易费用。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.01
其他 4,914.00
预提费用 104,136.54
合计 109,050.55
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 26,456,575.20 19,761,065.48
本期申购 104,674.61 78,199.02
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,107,925.31 -827,613.03
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 25,453,324.50 19,011,651.47
注：1 、申购 含转换入份额；赎回含转换出份额。
2 、 截至 2017 年6 月30 日止， 本基金于深交所上市的基金份额为 15,376,832.00 份 （其中长盛 同
辉深 100 等 权重 A 份额 为 7,688,416.00 份，长盛 同辉深 100 等权重 B 份 额为 7,688,416.00 份） ；
本 基 金于 场内 未 上市 交易 的 基金 份额 为 6,464,475.00 份，托 管 在场 外未 上 市交 易的 基 金份 额为
3,612,017.50 份，均为 长盛同辉深 100 等权重份 额。场内的基金份额登记在证券登记结算系统，
场外的 基金 份额登 记在 注册登 记系 统，按 基金 份额净 值申 购或赎 回。 通 过跨 系统 转登记 可 实 现 基
金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,638,479.26 -9,768,452.44 5,870,026.82
本期利润 -103,080.58 1,836,892.83 1,733,812.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-588,944.61 338,358.51 -250,586.10 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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其中：基金申购款 61,417.69 -31,230.10 30,187.59
基金赎回款 -650,362.30 369,588.61 -280,773.69
本期已分配利润 - - -
本期末 14,946,454.07 -7,593,201.10 7,353,252.97
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 7,160.93
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 10.25
合计 7,171.18
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,073,550.00
减：卖出股票成本总额 1,085,430.70
买卖股票差价收入 -11,880.70
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 161,296.42
基金投资产生的股利收益 -
合计 161,296.42
长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 1,836,892.83
—— 股票投资 1,836,892.83
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 1,836,892.83
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 1,310.55
基金转换费收入 -
合计 1,310.55
注：1 、 本基金 的场 外赎回 费率 按持有 期间 递减， 场内 赎回费 率为 赎回金 额 的 0.5%，赎回 费 总 额
的 25% 归入基 金资产。
2 、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 2,168.88
银行间市场交易费用 -
合计 2,168.88
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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审计费用 29,752.78
信息披露费 44,630.98
深交所上市年费 29,752.78
银行划款费用 405.00
账户维护费 -
合计 104,541.54
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金无关联方交易单元，未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
126,448.85 181,304.19
其中： 支付销售机构的客 9,350.53 10,417.05 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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户维护费
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 1.00% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
27,818.76 39,886.94
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,933,893.47 7,160.93 4,590,384.36 12,636.44
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期无利润分配情况。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002129
中环
股份
2016 年 4 月
25 日
重大事
项停牌
10.22 - - 34,000 406,222.86 347,480.00 -
000100
TCL
集团
2017 年 4 月
21 日
重大事
项停牌
3.48
2017 年
7 月26
日
3.72 85,200 326,202.90 296,496.00 -
002252
上海
莱士
2017 年 4 月
21 日
重大事
项停牌
20.34 - - 10,780 230,123.42 219,265.20 -
000629
*ST 钒
钛
2017 年 4 月
20 日
重大事
项停牌
3.00 - - 63,200 208,760.50 189,600.00 -
000061
农 产
品
2017 年 6 月
28 日
重大事
项停牌
9.06 - - 18,200 241,779.39 164,892.00 -
300085
银之
杰
2017 年 6 月
30 日
重大事
项停牌
18.50
2017 年
7 月7
日
18.88 7,900 236,210.00 146,150.00 -
000503
海虹
控股
2017 年 5 月
11 日
重大事
项停牌
24.93 - - 5,800 192,457.11 144,594.00 -
300104
乐视
网
2017 年 4 月
17 日
重大事
项停牌
28.62 - - 4,981 221,716.73 142,556.22 -
注： 本基金截 至 2017 年6 月 30 日持有 以上因公布的重大事项可能产生影 响而被暂时停牌的股票 ，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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6.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 被动 式 指数 基金 ， 原则 上采 用 复制 指数 投 资策 略， 按 照个 股在 基 准指 数中 的基准权
重构建 股票 组合， 并根 据基准 指数 成份股 及其 权重的 变动 而进行 相应 调整， 以复 制和跟 踪 基 准 指
数。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动 性 风 险
及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 以上风 险控 制在限 定 的 范 围
之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹 配” 的风险收益目标 。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、
由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级
风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会， 负责制 定 风 险 管
理的宏 观政 策，审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等；在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会， 讨 论 和 制
定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施； 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与 绩效评估。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国建 设银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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于 2017 年6 月 30 日，本 基金未持有交 易性债券投资(2016 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎 回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通 受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持证 券 均 在
证券交易所上市， 因此除 附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,933,893.47 - - - 1,933,893.47
存出保证金
512.11 - - - 512.11
交易性金融资产
- - - 24,564,628.89 24,564,628.89
应收利息
- - - 333.78 333.78
资产总计 1,934,405.58 - - 24,564,962.67 26,499,368.25
负债
应付赎回款 - - - 1.02 1.02
应付管理人报酬 - - - 20,829.69 20,829.69
应付托管费 - - - 4,582.55 4,582.55
其他负债 - - - 109,050.55 109,050.55
负债总计 - - - 134,463.81 134,463.81
利率敏感度缺口 1,934,405.58 - - 24,430,498.86 26,364,904.44
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,003,642.08 - - - 2,003,642.08
存出保证金 2,039.79 - - - 2,039.79
交易性金融资产 - - - 23,797,097.83 23,797,097.83
应收利息 - - - 402.44 402.44
资产总计 2,005,681.87 - - 23,797,500.27 25,803,182.14
负债
应付管理人报酬 - - - 22,534.74 22,534.74
应付托管费 - - - 4,957.63 4,957.63 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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应付交易费用 - - - 4,597.47 4,597.47
其他负债 - - - 140,000.00 140,000.00
负债总计 - - - 172,089.84 172,089.84
利率敏感度缺口 2,005,681.87 - - 23,625,410.43 25,631,092.30
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2017 年 6 月30 日 ，本基金未持有的交易性债券投资（2016 年 12 月 31 日：同 ） ，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016 年 12 月 31 日：同 ） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金原则上采用复制指数投资策略，股票资产跟踪的标的指数为深证 100 等权 重指数，通
过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中包括深证 100 等权重指数 成份股、备选
成份股 、新 股( 如一 级市 场初次 发行 或增发) 等， 现金或 者到 期日在 一年 以内的 政府 债券不 低 于 基
金资产净值的 5%。 此外 ， 本基金 的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 24,564,628.89 93.17 23,797,097.83 92.84 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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衍生金融资产－权 证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 24,564,628.89 93.17 23,797,097.83 92.84
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 1,274,488.13 1,353,992.66
业绩比较基准下降 5% -1,274,488.13 -1,353,992.66
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金持有 的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 22,913,595.47 元，属于第 二层次的余额为 1,651,033.42 元， 无属于第三
层次的余额(2016 年 12 月 31 日： 第一层次 22,594,229.53 元 ， 第二层次 1,202,868.30 元， 无属
于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间 将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日 本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 24,564,628.89 92.70
其中：股票 24,564,628.89 92.70
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,933,893.47 7.30
7 其他各项资产 845.89 0.00
8 合计 26,499,368.25 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 156,391.68 0.59
B 采矿业 - -
C 制造业 13,140,007.63 49.84
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 243,207.00 0.92
F 批发和零售业 232,875.00 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
2,615,432.69 9.92
J 金融业 1,946,624.25 7.38
K 房地产业 1,779,122.70 6.75
L 租赁和商务服务业 228,546.00 0.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 885,964.08 3.36
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 709,353.27 2.69
S 综合 161,217.52 0.61
合计 22,098,741.82 83.82
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 189,600.00 0.72
C 制造业 1,006,264.65 3.82
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
238,952.00 0.91
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 180,070.00 0.68
K 房地产业 507,030.42 1.92
L 租赁和商务服务业 343,970.00 1.30
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综 合 - -
合计 2,465,887.07 9.35
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 29,914 746,952.58 2.83
2 000651 格力电器 15,300 629,901.00 2.39 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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3 002415 海康威视 16,126 520,869.80 1.98
4 000538 云南白药 4,632 434,713.20 1.65
5 000333 美的集团 9,850 423,944.00 1.61
6 000858 五 粮 液 7,300 406,318.00 1.54
7 000725 京东方Ａ 95,879 398,856.64 1.51
8 000568 泸州老窖 7,865 397,811.70 1.51
9 002236 大华股份 17,200 392,332.00 1.49
10 000338 潍柴动力 28,400 374,880.00 1.42
11 000063 中兴通讯 15,739 373,643.86 1.42
12 000069 华侨城Ａ 34,832 350,409.92 1.33
13 002129 中环股份 34,000 347,480.00 1.32
14 002456 欧菲光 18,725 340,233.25 1.29
15 002475 立讯精密 11,596 339,067.04 1.29
16 001979 招商蛇口 15,696 335,266.56 1.27
17 000709 河钢股份 79,539 333,268.41 1.26
18 000423 东阿阿胶 4,601 330,765.89 1.25
19 002460 赣锋锂业 6,900 319,125.00 1.21
20 002241 歌尔股份 16,400 316,192.00 1.20
21 000413 东旭光电 28,134 315,663.48 1.20
22 002008 大族激光 9,000 311,760.00 1.18
23 002466 天齐锂业 5,600 304,360.00 1.15
24 000100 TCL 集团 85,200 296,496.00 1.12
25 002304 洋河股份 3,401 295,240.81 1.12
26 002142 宁波银行 15,200 293,360.00 1.11
27 002230 科大讯飞 7,330 292,467.00 1.11
28 002450 康得新 12,786 287,940.72 1.09
29 300070 碧水源 15,152 282,584.80 1.07
30 000839 中信国安 27,920 278,920.80 1.06
31 002065 东华软件 12,060 262,787.40 1.00
32 000540 中天金融 37,700 262,015.00 0.99
33 000895 双汇发展 11,028 261,915.00 0.99
34 300124 汇川技术 10,243 261,606.22 0.99
35 000826 启迪桑德 7,203 252,969.36 0.96
36 000630 铜陵有色 86,635 246,043.40 0.93
37 002081 金 螳 螂 22,150 243,207.00 0.92
38 000060 中金岭南 21,600 241,920.00 0.92
39 000001 平安银行 25,699 241,313.61 0.92
40 000625 长安汽车 16,700 240,814.00 0.91
41 000157 中联重科 53,600 240,664.00 0.91 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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42 000876 新 希 望 29,100 239,202.00 0.91
43 000776 广发证券 13,721 236,687.25 0.90
44 000623 吉林敖东 10,270 235,080.30 0.89
45 002024 苏宁云商 20,700 232,875.00 0.88
46 000793 华闻传媒 22,891 231,656.92 0.88
47 000402 金 融 街 19,724 231,165.28 0.88
48 000768 中航飞机 11,900 219,436.00 0.83
49 002252 上海莱士 10,780 219,265.20 0.83
50 002202 金风科技 13,900 215,033.00 0.82
51 000046 泛海控股 23,336 203,723.28 0.77
52 000166 申万宏源 36,350 203,560.00 0.77
53 002594 比亚迪 4,001 199,849.95 0.76
54 002465 海格通信 17,732 190,441.68 0.72
55 300418 昆仑万维 8,100 185,247.00 0.70
56 000783 长江证券 19,500 184,665.00 0.70
57 300315 掌趣科技 22,600 184,416.00 0.70
58 000559 万向钱潮 17,280 183,513.60 0.70
59 002030 达安基因 8,360 182,164.40 0.69
60 002405 四维图新 9,105 179,914.80 0.68
61 000738 航发控制 8,900 174,173.00 0.66
62 002736 国信证券 13,125 173,906.25 0.66
63 002385 大北农 27,203 171,106.87 0.65
64 000977 浪潮信息 9,778 169,354.96 0.64
65 000792 盐湖股份 16,089 168,130.05 0.64
66 300027 华谊兄弟 20,449 165,432.41 0.63
67 000750 国海证券 29,900 164,450.00 0.62
68 000988 华工科技 11,200 163,408.00 0.62
69 002739 万达电影 3,202 163,205.94 0.62
70 300024 机器人 8,289 161,635.50 0.61
71 000009 中国宝安 19,928 161,217.52 0.61
72 002673 西部证券 11,337 161,212.14 0.61
73 000917 电广传媒 14,100 159,330.00 0.60
74 000686 东北证券 15,640 157,182.00 0.60
75 300498 温氏股份 6,672 156,391.68 0.59
76 300059 东方财富 12,593 151,367.86 0.57
77 300251 光线传媒 18,200 149,058.00 0.57
78 300085 银之杰 7,900 146,150.00 0.55
79 000503 海虹控股 5,800 144,594.00 0.55
80 300104 乐视网 4,981 142,556.22 0.54 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
81 002183 怡 亚 通 15,800 136,354.00 0.52
82 300017 网宿科技 11,146 134,532.22 0.51
83 002292 奥飞娱乐 7,853 132,715.70 0.50
84 300168 万达信息 9,112 132,579.60 0.50
85 002176 江特电机 15,100 131,672.00 0.50
86 002500 山西证券 13,600 130,288.00 0.49
87 300253 卫宁健康 16,150 126,131.50 0.48
88 300431 暴风集团 3,963 94,438.29 0.36
89 002027 分众传媒 6,700 92,192.00 0.35
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002146 荣盛发展 33,366 329,322.42 1.25
2 000778 新兴铸管 47,547 318,564.90 1.21
3 000039 中集集团 16,000 288,480.00 1.09
4 000425 徐工机械 75,785 284,193.75 1.08
5 000883 湖北能源 47,600 238,952.00 0.91
6 000629 *ST 钒钛 63,200 189,600.00 0.72
7 000712 锦龙股份 11,000 180,070.00 0.68
8 300058 蓝色光标 22,900 179,078.00 0.68
9 000031 中粮地产 23,600 177,708.00 0.67
10 000061 农 产 品 18,200 164,892.00 0.63
11 002276 万马股份 11,400 115,026.00 0.44
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002673 西部证券 16,068.93 0.06
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 30,281.00 0.12
2 000651 格力电器 21,730.00 0.08
3 000338 潍柴动力 17,153.00 0.07 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
4 000725 京东方Ａ 17,042.00 0.07
5 000100 TCL 集团 16,779.00 0.07
6 000709 河钢股份 16,131.00 0.06
7 000425 徐工机械 16,046.00 0.06
8 000839 中信国安 15,861.00 0.06
9 000333 美的集团 15,719.00 0.06
10 002146 荣盛发展 15,441.00 0.06
11 000538 云南白药 15,231.00 0.06
12 000630 铜陵有色 15,127.00 0.06
13 000625 长安汽车 14,553.00 0.06
14 002142 宁波银行 14,547.00 0.06
15 000768 中航飞机 14,377.00 0.06
16 000778 新兴铸管 14,266.00 0.06
17 000157 中联重科 13,971.00 0.05
18 002236 大华股份 13,828.00 0.05
19 001979 招商蛇口 13,784.00 0.05
20 002456 欧菲光 13,400.00 0.05
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,068.93
卖出股票收入（成交）总额 1,073,550.00
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 512.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 333.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
8 其他 -
9 合计 845.89
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名 股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同辉
深 100 等
权重 A
117 65,712.96 6,770,681.00 88.06% 917,735.00 11.94%
长盛同辉
深 100 等
权重 B
950 8,093.07 2,174,670.00 28.29% 5,513,746.00 71.71%
长盛同辉
深 100 等
权重分级
541 18,625.68 5,603,361.78 55.61% 4,473,130.72 44.39%
合计 1,608 15,829.18 14,548,712.78 57.16% 10,904,611.72 42.84%
注：1 、以上 信息中的上市部分持有人信息由中国证 券登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同辉深 100 等权 重 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 太平洋资产管理有限责任公司 5,947,272.00 77.35%
2 天平汽车保险股份有限公司 769,243.00 10.01%
3 欧静虹 150,590.00 1.96%
4 陈朝英 139,100.00 1.81%
5 吴文治 100,000.00 1.30%
6 李富国 96,831.00 1.26%
7 刘亦新 80,000.00 1.04%
8 蒋传和 42,800.00 0.56%
9 崔秀兰 35,885.00 0.47%
10 魏巍 31,081.00 0.40%
长盛同辉深 100 等权 重 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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1
上海铂绅投资中心 （有限合伙） －铂
绅一号证券投资基金（私募）
2,146,421.00 27.92%
2 吴富英 200,000.00 2.60%
3 古广树 156,986.00 2.04%
4 宋晋光 155,000.00 2.02%
5 欧静虹 148,994.00 1.94%
6 贾真 139,000.00 1.81%
7 颜仁华 117,197.00 1.52%
8 阮国伟 108,389.00 1.41%
9 李慧 105,000.00 1.37%
10 石红 102,000.00 1.33%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供；
2 、 对于长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、 长盛同辉深 100 等权 重 B 份额前 十名持有人持有份额比 例
的分母采用各自级别的份额。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
长盛同辉深 100 等权
重 A
0.00 0.0000%
长盛同辉深 100 等权
重 B
0.00 0.0000%
长盛同辉深 100 等权
重分级
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、
基 金 投 资 和 研 究 部 门 负
责人持有本开放式基金
长盛同辉深 100 等权 重 A 0
长盛同辉深 100 等权 重 B 0
长盛同辉深100 等权重分 级 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持有本
开放式基金
长盛同辉深 100 等权 重 A 0
长盛同辉深 100 等权 重 B 0
长盛同辉深100 等权重分 级 0
合计 0 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同辉深 100 等
权重 A
长盛同辉深 100
等权重 B
长盛同辉深 100
等权重分级
基金合同生效日（2012 年 9 月13 日 ）
基金份额总额
295,025,570.00 295,025,571.00 254,011,602.33
本报告期期初基金份额总额 7,943,468.00 7,943,468.00 10,569,639.20
本报告期基金总申购份额 - - 104,674.61
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 1,107,925.31
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
-255,052.00 -255,052.00 510,104.00
本报告期期末基 金份额总额 7,688,416.00 7,688,416.00 10,076,492.50
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由 于 任 期 届 满 ， 高 新 不 再 担 任 公 司 董 事 长 ， 周 放 生 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 。 根 据 公 司 2016
年度股东会议决议， 选举林培富为公司董事， 选举张良庆为公司独立董事； 根据 公司第七届董事
会第一次会议决议， 选举周兵担任公司董事长； 根据公司第七届董事会第二次会议决议， 聘任林
培富担任公司总经理， 周兵不再担任公司总经理， 同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司
高级管理人员变更，已于 2017 年3 月 30 日向中 国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的高级管理人员无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 1,073,550.00 98.53% 1,000.19 100.00% -
国海证券 1 16,068.93 1.47% - - -
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
浙商证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备 健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合 作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.8 其 他 重 大 事件
除上述事项之外， 均已作 为临时报告在 指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司旗下部分
基金增加基煜销售并开通基金转
换业务的公告
《证券时报》 及本公
司网站
2017 年 6 月29 日
2
长盛基金管理有限公司关于 《深圳
证券交易所分级基金业务管理指
引》 和 《上海 证券交易所分级基金
业务管理指引》 实施的风 险提示公
告
同上 2017 年 4 月27 日
3
长盛同辉深证100 等权重 指数分级
证券投资基金招募说明书更新
同上 2017 年 4 月26 日
4
长盛同辉深证100 等权重 指数分级
基金基金招募说明书- 摘要
同上 2017 年 4 月26 日
5
长盛同辉深证100 等权重 指数分级
证券投资基金 2017 年第1 季度报
告
同上 2017 年 4 月22 日
6
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
同上 2017 年 4 月22 日
7
长盛互联网+ 主题灵活配置混合型
证券投资基金 2017 年第1 季度报
告
同上 2017 年 4 月22 日
8
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加广发证券申
购 （含定投） 费率优惠活动的公告
同上 2017 年 4 月10 日
9
长盛基金管理有限公司高级管理
人员董事长变更的公告
同上 2017 年 3 月28 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
10
长盛基金管理有限公司高级管理
人员副总经理变更的公告
同上 2017 年 3 月28 日
11
长盛基金管理有限公司高级管理
人员总经理变更的公告
同上 2017 年 3 月28 日
12
长盛同辉深证100 等权重 指数分级
证券投资基金 2016 年度 报告
同上 2017 年 3 月27 日
13
长盛同辉深证100 等权重 指数分级
证券投资基金2016 年度 报告 摘要
同上 2017 年 3 月27 日
14
长盛基金管理有限公司关于增加
肯特瑞财富为旗下 基金销售机构
并参加费率优惠活动的公告
同上 2017 年 3 月24 日
15
长盛基金管理有限公司关于增加
蛋卷基金为旗下基金销售机构并
参加费率优惠活动的公告
同上 2017 年 3 月21 日
16
长盛基金管理有限公司关于增加
济安财富为旗下部分基金销售机
构及参加费率优惠活动的公告
同上 2017 年 3 月21 日
17
长盛基金管理有限公司关于增加
北京乐融多源投资咨询有限公司
为旗下部分基金代销机构并开通
定投业务及转换业务的公告
同上 2017 年 3 月21 日
18
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
同上 2017 年 2 月23 日
19
长盛同辉深证100 等权重 指数分级
证券投资基金 2016 年第4 季度报
告
同上 2017 年 1 月21 日
长盛同辉深 100 等权重分级 2017 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（一）中国证监会核准基金募集的文件；
（二） 《长盛 同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金合同》 ；
（三） 《长盛 同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金托管协议》 ；
（四） 《长盛 同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金招募说明书》 ；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照 ；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 24 日
