安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资
基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 24 日 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 21 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
7.11 报告期 末本基金 投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 60 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 60
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 61
安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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§2
基 金 简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称 安信一带一路分级
场内简称 一带分级
基金主代码 167503
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月14 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,574,656,642.60 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2015 年 5 月22 日
下属分级基金的基金简称 一带一 A 一带一 B 一带分级
下属分 级基金的交易代码 150275 150276 167503
报告期末下属分级基金份
额总额
648,019,321.00 份 648,019,321.00 份 278,618,000.60 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在
正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内。
投资策略
股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标
的指数成份股及其权重构建基金的股票投资 组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整；债券投资安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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上，本基金将以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水
平变化趋势与幅度，进行定量评价；权证投资上，综合考虑权证标
的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多
种因素，对权证进行合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券
投资方面，综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券
选择和利差定价管理等策略。
业绩比较基准
中证一带一路指数收益率×95％＋ 商业银行活期存款利率（税后）
×5 ％
风险收益特征
本基金属于股票型 基金， 其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预
期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
安信一带一路 A 份
额为稳健收益类份
额，具有低预期风险
且预期收益相对较低
的特征。
安信一带一路 B 份
额为积极收益类份
额，具有高预期风险
且预期收益相对较高
的特征。
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
预期收益高于混合型
基金、债券型基金与
货币市场基金，为证
券投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公 招商证券股份有限公司 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 郭杰
联系电话 0755-82509999 0755-82943666
电子邮箱 service@essencefund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95565
传真 0755-82799292 0755-82960794
注册地址
广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36 层
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A 座38 层至45 层
办公地址
广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36 层
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A 座38 层至45 层
邮政编码 518026 518026
法定代表人 刘入领 霍达
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -38,499,820.10
本期利润 -49,118,238.83
加权平均基金份额本期利润 -0.0291
本期加权平均净值利润率 -3.62%
本期基金份额净值增长率 1.94%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -1,216,559,470.66
期末可供分配基金份额利润 -0.7726
期末基金资产净值 1,244,569,469.44
期末基金份额净值 0.790
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -48.01%
注：1 、 基金业绩指标不包括持有人认 （申） 购或 交易基金的各项费 用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.81% 0.67% 4.05% 0.65% -0.24% 0.02% 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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过去三个月 -4.93% 1.00% -4.48% 1.02% -0.45% -0.02%
过去六个月 1.94% 0.88% 3.04% 0.91% -1.10% -0.03%
过去一年 16.77% 0.93% 19.18% 0.95% -2.41% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-48.01% 2.12% -36.95% 2.15% -11.06% -0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同生效日为 2015 年5 月14 日。
2 、 本基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基金管理人及 其 管 理 基金 的 经 验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准， 成立于 2011 年12 月， 总部位于深圳， 注册
资本 3.5 亿 元人民币， 股东及股权结构为： 五矿资本控股有限公司持有 38.72% 的 股权， 安信 证券
股份有限公司持有 33% 的 股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71% 的股权， 中广核财务
有限责任公司持有 8.57% 的股权。
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 34 只开放 式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管 理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信目
标收益债券型证 券投资基金； 从 2012 年12 月18 日起管理 安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金 （LOF ） （ 原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金； 从 2013 年12 月31 日起管理 安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金； 从 2014 年4 月21 日起管理 安信价值精选股票型证券投资基金 ；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安信现金 增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起 管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起 管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2015 年 5 月 14 日起管 理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从 2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金； 从 2015 年6 月 5 日起管 理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年8 月 7 日起管 理安信新 常态沪港深精选股 票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起 管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016 年5 月9 日 起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2016 年7 月28 日起 管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2016 年8
月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管 理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管 理安信保证金交易型货币市场基金；从
2016 年 9 月 29 日起管理 安 信新成长灵活配 置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金； 从 2016 年 10 月10 日起 管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理 安信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金；从 2016 年安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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10 月 17 日 起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起 管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管 理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从
2017 年 1 月 13 日起管理 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从 2017 年 3 月 16 日起管理安
信新起 点灵活配置混合型证券投资基金； 从 2017 年3 月16 日起管理安信中国制造 2025 沪港深灵
活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 29 日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合
型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
龙川
本基金的
基金经
理、量化
投资部总
经理
2015 年 5 月
14 日
- 15
龙川先生，统计学博
士。历任 Susquehanna
International Group
（美国）量化投资经
理、 国泰君安证券资产
管理有限公司量化投
资部首席研究员、 东方
证券资产管理有限公
司量化投资部总监。 现
任安信基金管理有限
责任公司量化投资部
总经理。 现任安信中证
一带一路主题指数分
级证券投资基金、 安信
沪深300 指数 增强型发
起式证券投资基金的
基金经理。
施荣盛
本基金的
基金经理
2015 年11 月
9 日
- 4
施荣盛先生， 经济学博
士。 历任东方证券资产安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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助理 管理有限公司量化投
资部研究员、 安信基金
管理有限责任公司量
化投资部研究助理。 现
任安信基金管理有限
责任公司量化投资部
基金经理助理。 现任安
信中证一带一路指数
分级证券投资基金、 安
信沪深300 指 数增强型
发起式证券投资基金
的基金经理助理。
注：1 、 基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告 （生效） 日期填写； 基金经 理助理的 “任职
日期 ”根据公司决定确定的聘任日期填写。 “离任日期”根据公司决定的公告 （生效） 日期 填写 。
2 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销
售管理 办法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》等 有
关法律 法规 、监管 部门 的相关 规定 及基金 合同 的约定 ，依 照诚实 信用 、勤勉 尽责 、安全 高 效 的 原
则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益 ， 没 有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》和公
司制定 的公 平交易 相关 制度， 公平 对待旗 下管 理的所 有基 金和投 资组 合，未 出现 违反公 平 交 易 制
度的情况，亦未受到监管机 构的相关调查。
本基金管理人采用 T 值 检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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同一交 易日 内、三 个交 易日内 、五 个交易 日内 的同向 交易 价差进 行专 项分析 和检 查。分 析 结 果 显
示，本 基金 与本基 金管 理人旗 下管 理的所 有其 他基金 和投 资组合 之间 ，不存 在通 过相同 品 种 的 同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 发 现本 基金 存 在异 常交 易 行为 。本 报 告期 内， 本 公司 所有 投 资组 合参 与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2017 年 上半年， 大盘总体运行平稳， 但在结构上明显分化。 以金融、 家电为代表的蓝筹
股一路上涨， 反观中小盘题材股则走势疲软。 截至 6 月30 日 收盘， 上证综指、 深证综指沪深 300 、
和创业板指数分别上涨 2.86% 、-3.63% 、10.78%和-7.34% 。
安信一带一路分级基金 2017 年上半年 涨幅为 1.94% ， 本基金采取完全复制指数的被动式指数
管理策 略， 量化及 人工 管理相 结合 的投资 方法 ，处理 基金 日常运 作中 的大额 申购 和赎回 等 事 件 。
在报告 期内 ，本基 金未 遇到大 额申 购赎回 事件 ，较好 地将 跟踪误 差以 及日均 跟踪 偏离度 控 制 在 合
理水 平以内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.790 元； 本报告期基金份额净值增长率为 1.94% ，业绩
比较基准收益率为 3.04% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年， “ 一带一路”建设全面提速， 步入快车道， 沿线贸易形势稳中有进， 未来 “一带一
路 ”加速落地， 出口占比较高的中游行业和 “一带一路”贸易依存度较高区域或将受益。 。 从行业
上看， 我国 对 “一 带一 路 ”沿 线国 家出口 主要 集中在 机电 、纺织 服装 、基础 金属 、化工 产 品 ， 以
及交通 运 输 设备等 领域 。从区 域上 看，西 部地 区与 “ 一带 一路 ” 国家 贸易依 存度 较高。 当 前 无 论
是从国内环境， 还是从国际形势来看， “一带一路”都处在加速推进期， 伴随着未来 “一带一路”
战略进 一步 走向纵 深， 将会有 更多 国家和 地区 加入到 与中 国的经 贸合 作中来 ，对 于逐步 走 出 国 门
的 中国企业而言，也意味着未来存在更多机遇。
安 信 中证 一带 一 路分 级基 金 在严 守基 金 合同 及相 关 法律 法规 要 求的 前提 下 ，将 保持 完全复制
指数的 被动 式指数 管理 策略， 力争 使基金 表现 与指数 收益 尽量相 似， 使投资 者充 分分享 一 带 一 路安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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板块的长期收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 按 照相 关法 律 法规 、证 监 会的 相关 规 定以 及基 金 合同 的约 定 ，对 基金 所持有的
投资品种进行估值。 本基 金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师 事务 所定期 对估 值调整 采用 的相关 估值 模型、 假设 及参数 的适 当性发 表审 核意见 并 出 具 报
告。本 基金 管理人 为了 确保估 值工 作的合 规开 展，设 立估 值委员 会。 估值委 员会 负责审 定 公 司 基
金估值 业务 管理制 度， 建立健 全估 值决策 体系 ，确定 不同 基金产 品及 投资品 种的 估值方 法 ， 保 证
公司估 值业 务准确 真实 地反映 基金 相关金 融资 产和金 融负 债的公 允价 值。估 值委 员会负 责 人 由 公
司分管 投资 的副总 经理 担任， 估值 委员会 成员 由运营 部、 权益投 资部 、固定 收益 部、特 定 资 产 管
理部、 研究 部、信 用研 究部和 监察 稽核部 分别 委派一 名或 多名代 表组 成。估 值委 员会各 成 员 职 责
分工如下： 权益投资部、 固定收益部、 特定资产管理部、 研究部及信用研究部负责关注市场变化、
证券发 行机 构重大 事件 等可能 对估 值产生 重大 影响的 因素 ，向估 值委 员会提 出合 理的估 值 建 议 ，
确保估 值的 公允性 ；运 营部负 责日 常估值 业务 的具体 执行 ，及时 准确 完成基 金估 值，并 负 责 和 托
管行沟 通协 调核对 ；监 察稽核 部负 责定期 或不 定期对 估值 政策、 程序 及相关 方法 的一致 性 进 行 检
查， 确保估值 政策和程序的一贯性。 以上人员均具备必要的经验、 专 业胜任能力和相关工作经历 。
当估值 委员 会委员 同时 为基金 经理 时，涉 及其 相关持 仓品 种估值 调整 时采取 回避 机制， 保 持 估 值
调整的客观性和独立性。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 至报 告 期末 本基 金管理人
已签约 的定 价服务 机构 为中央 国债 登记结 算有 限责任 公司 和中证 指数 有限公 司， 由其按 约 定 提 供
定价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 相关 法律 法 规规 定和 本 基金 合同 的 约定 及实 际 运作 情况 ， 本基 金本 报 告期 未进 行利润分
配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 15 页
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 16 页
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 79,851,211.81 115,808,712.43
结算备付金
635,630.54 1,893,895.96
存出保证金
1,687,610.75 793,565.41
交易性金融资产 6.4.7.2 1,160,816,414.05 884,728,708.87
其中：股票投资
1,160,816,414.05 884,728,708.87
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
16,226,951.19 -
应收利息 6.4.7.5 39,925.92 35,812.49
应收股利
- -
应收申购款
648,741.44 29,294,729.34
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 755.66 755.66
资产总计
1,259,907,241.36 1,032,556,180.16
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 17 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 40,635,933.11
应付赎回款
12,616,514.88 841,652.48
应付管理人报酬
1,078,580.96 792,476.57
应付托管费
215,716.18 158,495.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 984,250.22 604,964.06
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 442,709.68 434,625.22
负债合计
15,337,771.92 43,468,146.75
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 2,369,406,042.36 1,920,593,092.63
未分配利润 6.4.7.10 -1,124,836,572.92 -931,505,059.22
所有者权益合计
1,244,569,469.44 989,088,033.41
负债和所有者权益总计
1,259,907,241.36 1,032,556,180.16
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.790 元，基金份 额总额 1,574,656,642.60
份。
6.2 利润表
会计主体 ：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 18 页
项 目
附注号 本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-37,713,838.71 -166,935,932.89
1. 利息收入
973,121.56 357,044.45
其中：存款利息收入 6.4.7.11 973,121.56 357,044.45
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-29,539,447.43 -89,851,314.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -35,584,091.66 -93,617,013.09
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 6,044,644.23 3,765,698.92
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.18
-10,618,418.73 -77,615,651.29
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ”号填
列）
6.4.7.19
1,470,905.89 173,988.12
减： 二 、费用
11,404,400.12 4,705,330.04
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 6,698,170.05 2,892,595.10
2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,339,634.01 578,519.01
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.20 2,957,853.47 945,256.25 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 19 页
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.21 408,742.59 288,959.68
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-49,118,238.83 -171,641,262.93
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-49,118,238.83 -171,641,262.93
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,920,593,092.63 -931,505,059.22 989,088,033.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -49,118,238.83 -49,118,238.83
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
448,812,949.73 -144,213,274.87 304,599,674.86
其中：1. 基金 申购款 2,691,917,492.39 -1,209,593,111.23 1,482,324,381.16
2. 基金赎回 款 -2,243,104,542.66 1,065,379,836.36 -1,177,724,706.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 20 页
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,369,406,042.36 -1,124,836,572.92 1,244,569,469.44
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,237,802,868.13 -511,665,873.82 726,136,994.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -171,641,262.93 -171,641,262.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
228,957,347.28 -124,873,985.18 104,083,362.10
其中：1. 基金 申购款 531,871,438.97 -288,174,426.65 243,697,012.32
2. 基金赎回 款 -302,914,091.69 163,300,441.47 -139,613,650.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,466,760,215.41 -808,181,121.93 658,579,093.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 刘入 领______
______ 范瑛______
____ 尚尔航____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 21 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 （以下简称 “ 本基金” ） 经 中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会” ）2015 年 4 月 29 日下发的证监许可[2015]770 号文《 关于核准安
信中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资基 金募 集的批 复》 的核准 ，由 安信基 金管 理有限 责 任 公 司
依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 安信中 证一 带一路 主题 指数分 级证 券投资 基 金 基 金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2015 年 5 月 11 日 ，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具安永华明(2014)验字 60962175_H41 号 验资报告。 首 次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 400,830,234.86 元。经向 中国证监会备案， 《安信 中证一带一路主题指数分级证券投
资基金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效。截至 2015 年 4 月 21 日止，安信中证一带一路
主题指 数分 级证券 投资 基金已 收到 的首次 发售 募集 的 有效 认购资 金扣 除认购 费后 的净认 购 金 额 为
人民币 400,830,234.86 元 ，折合 400,830,234.86 份 基金份额；有效认购资金在首次发售募集期
内产生的利息人民币 7,525.59 元，折 合 7,525.59 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币
400,837,760.45 元，折 合 400,837,760.45 份基 金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有
限责任 公司 ，注册 登记 机构为 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司， 基金 托管人 为招 商证券 股 份 有 限
公司。
根据基金合同， 本基金份 额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投 资基金之基础份额 （以
下简称 “安 信一带 一路 份额” ） 、 安 信中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资基 金之 稳健收 益类 份 额
（以下简称“安信一带一路 A 份额 ” ）和安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收
益 类份额（以下简称“安信一带一路 B 份额”）。
根据《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一 A 与一带一 B 基金份额上市交易公
告书》 ， 安信 一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额于 2015 年 5 月22 日 经深圳证券交易所深证上
[2015]211 号 文 核准 上市 交 易。 于 2015 年 5 月 22 日，安 信 一带 一路 A 份 额上市 交 易份 额为
174,086,578 份，安信一带一路 B 份 额上市交易份额为 174,086,578 份。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《安 信 中证 一带 一 路主 题指 数 分级 证券 投资基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括标 的指 数成份 股 及 其 备
选成份股、 其他股票 （含中小板、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 资产 支
持证券 、股 指期货 、权 证以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融资 产（但 须 符 合 中安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 22 页
国证监会的相关规定） 。 本基金各类资产投资比例为： 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产
的 90% ，其中 投资于 中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ，
每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后，现 金或 到期日 在一 年以内 的 政 府 债
券不低于基金资产净值的 5%。
本 基 金的 业绩 比 较基 准为 ： 中证 一带 一 路指 数收 益 率*95%＋ 商 业银 行活 期 存款 利率 （ 税后）
*5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时，
对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中 国 证券 投资基 金业 协会修 订并 发布的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告 的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 23 页
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
6.4.6.2 营 业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
证 券 投资 基金 （ 封闭 式证 券 投资 基金 ， 开放 式证 券 投资 基金 ） 管理 人运 用 基金 买卖 股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年5 月 1 日起 ， 在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金 融业纳入试点范围 ，
由缴纳 营业 税改为 缴纳 增值税 。对 证 券投 资基 金（封 闭式 证券投 资基 金，开 放式 证券投 资 基 金 ）
管理人 运用 基金买 卖股 票、债 券的 转让收 入 免 征增值 税； 国债、 地方 政府债 利息 收入以 及 金 融 同
业往来利息收入免征增值税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人； 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关 于资管产品增值税有关问
题的通知》 的规定， 自 2018 年1 月1 日起， 资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值 税应
税行为（以下称资管产品运营业务） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的 征收率缴纳增值税。
证 券 投资 基金 从 证券 市场 中 取得 的收 入 ，包 括买 卖 股票 、债 券 的差 价收 入 ，股 权的 股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个 人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基 金 取得 的股 票 的股 息、 红 利收 入、 债 券的 利息 收 入及 储蓄 利 息收 入， 由 上市 公司 、债券发
行企业 及金 融机构 在向 基金派 发股 息、红 利收 入、债 券的 利息收 入及 储蓄利 息收 入时代 扣 代 缴 个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年（含 1 年 ）的，减 按 50% 计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 24 页
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 79,851,211.81
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 79,851,211.81
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,182,830,700.29 1,160,816,414.05 -22,014,286.24
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,182,830,700.29 1,160,816,414.05 -22,014,286.24
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 25 页
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 38,880.42
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 286.10
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 759.40
合计 39,925.92
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
其他应收款 755.66
待摊费用 -
合计 755.66
安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 26 页
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 984,250.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 984,250.22
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 47,529.91
预提费用 314,779.21
应付指数使用费 80,400.56
合计 442,709.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,276,240,436.82 1,920,593,092.63
本期申购 1,789,221,340.36 2,691,917,492.39
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,490,805,134.58 -2,243,104,542.66
本期末 1,574,656,642.60 2,369,406,042.36
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 27 页
上年度末 -958,840,774.73 27,335,715.51 -931,505,059.22
本期利润 -38,499,820.10 -10,618,418.73 -49,118,238.83
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-219,218,875.83 75,005,600.96 -144,213,274.87
其中：基金申购款 -1,351,348,389.31 141,755,278.08 -1,209,593,111.23
基金赎回款 1,132,129,513.48 -66,749,677.12 1,065,379,836.36
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,216,559,470.66 91,722,897.74 -1,124,836,572.92
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 944,873.01
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 16,519.68
其他 11,728.87
合计 973,121.56
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,038,463,308.61
减：卖出股票成本总额 1,074,047,400.27
买卖股票差价收入 -35,584,091.66
安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 28 页
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 6,044,644.23
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,044,644.23
6.4.7.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -10,618,418.73
—— 股票投资 -10,618,418.73
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 - 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 29 页
合计 -10,618,418.73
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 1,470,905.89
合计 1,470,905.89
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 2,957,853.47
银行间市场交易费用 -
合计 2,957,853.47
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
其他 60,000.00
指数使用费 133,963.38
上市费 26,341.92
合计 408,742.59
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 30 页
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ”
安信基金” ）
基金管理人、基金销售机构
招商证券股份有限公司 （ 以下简称"招商 证
券" ）
基金托管人、基金销售机构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 安 信 证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1 、 本基金管理人于 2013 年12 月2 日设立了全 资子公司安信乾盛财富管理 （深圳） 有限公司 。
2 、 本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理 （深圳） 有限 公司于 2015 年 11 月3 日 设立了全资 子
公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3 、以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 31 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
安信证券 1,047,556,766.64 43.66% 110,821,921.92 14.48%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
安信证券 745,127.93 43.66% 558,179.00 56.71%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
安信证券 78,828.28 14.48% 10,778.68 3.13%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,698,170.05 2,892,595.10
其中： 支付销售机构的客
户维护费
151,506.67 79,789.16 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 32 页
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 本基 金的 管 理费 按前 一 日基 金资 产 净值 的 1.00% 年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,339,634.01 578,519.01
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 本基 金的 托 管费 均按 前 一日 基金 资 产净 值的 0.20% 的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金财产净值
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券 （含回购） 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金 管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金的其他关联方本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 33 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商证券 79,851,211.81 944,873.01 54,655,907.33 334,159.26
注：本基金的银行 存款由基金托管人招商证券保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
601989
中国
重工
2017/5/31
重大
事项
6.21 - - 5,249,251 39,153,898.81 32,597,848.71 -
601727
上海
电气
2017/6/22
重大
事项
7.57 2017/7/3 7.54 3,406,449 30,823,565.83 25,786,818.93 -
601872
招商
轮船
2017/5/2
重大
事项
5.16 - - 3,866,300 21,168,419.20 19,950,108.00 -
600545
新疆
城建
2017/6/22
重大
事项
11.96 2017/7/3 12.44 548,001 6,777,832.91 6,554,091.96 -
002606
大连
电瓷
2017/3/2
重大
事项
20.87 - - 299,914 4,950,312.42 6,259,205.18 -
安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 34 页
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金 管理 人坚持" 风险 管理创 造价 值" 、" 风 险 管理人 人有 责" 、" 合 规 风险零 容忍" 的理念 ，
将风险 管理 融入到 公司 的组织 架构 中，对 风险 实行多 层次 、多角 度、 全方位 的控 制。本 基 金 管 理
人为全 面、 深入控 制风 险，建 立了 自下而 上的 三层风 险管 理体系 。在 业务操 作层 面由公 司 各 部 门
和各级 业务 岗位进 行业 务一线 风险 的自控 和互 控。经 理层 下设的 风险 控制委 员会 、投资 决 策 委 员
会等专 业委 员 会和 监察 稽核部 组成 公司风 险管 理的第 二层 防线， 负责 组织和 协调 公司内 部 的 风 险
管理工 作， 查找、 评估 业务中 的风 险隐患 ，提 出处理 意见 并监督 执行 。本基 金管 理人在 董 事 会 下
设立 合 规与 风险管 理委 员会、 审计 委员会 和督 察长作 为风 险管理 的第 三层防 线， 负责制 定 公 司 风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本 基 金为 被动 指 数型 基金 ， 主要 投资 于 标的 指数 成 分股 和备 选 成分 股。 在 日常 经营 活动中面
临信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险等相 关风 险。本 基金 的基金 管理 人从事 风险 管理的 主 要 目 标
是争取 将相 对风险 控制 在限定 的范 围之内 ， 力 争实现 基金 净值增 长率 与标的 指数 增长率 间 的 高 度
正相关 ，并 保持跟 踪误 差在合 同约 定的范 围内 。本基 金管 理人通 过定 性和定 量两 种方式 对 本 基 金
投资的 金融 工具进 行风 险管理 。一 方面从 定性 的角度 出发 ，对本 基金 存在的 风险 、风险 的 严 重 程
度及风 险发 生的可 能性 进行评 估、 分析和 宏观 控制； 另一 方面从 定量 分析的 角度 出发， 通 过 金 融
建模和 特定 风险量 化指 标计算 ，在 日常工 作中 实时地 对各 种量化 风险 进行跟 踪、 检查和 预 警 ， 并
通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在 基 金投 资过 程 中， 信用 风 险主 要是 指 因债 券交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所投资 债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金管 理人 建 立了 严格 的 债券 备选 池 制度 以有 效 地控 制信 用 风险 ，对 债 券发 行人 自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的证 券 交易 交收 和 款项 清算 对 手为 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公司，在安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 35 页
银行间 同业 市场通 过对 交易对 手的 资信情 况进 行充分 审慎 的评估 ，同 时对证 券交 割方式 进 行 限 制
以控制交易对手的违约风险。
截 至 本期 末， 本 基金 持有 的 除国 债、 央 行票 据和 政 策性 金融 债 以外 的债 券 占基 金资 产净值的
比例为 0.00%，因此本基金无重大信用风险（上年度末为 0.00%）。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 流 动性 风险 来 自于 兑付 赎回资金
的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑 付 赎回 资金 的 流动 性风 险 是指 本基 金 份额 持有 人 可随 时要 求 赎回 其持 有 的基 金份 额，因而
对本基 金的 投资运 作产 生额外 的流 动性风 险。 针对该 类流 动性风 险， 本基金 管理 人每日 对 本 基 金
的申购 赎回 情况进 行监 控并预 测流 动性需 求， 保持基 金投 资组合 中的 可用现 金头 寸与之 相 匹 配 。
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在巨额赎回发生时对 赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投 资 品种 变现 的 流动 性风 险 是指 因投 资 品种 不存 在 活跃 的交 易 市场 而难 以 变现 ，或 因投资品
种集中 度高 而无法 在不 对市场 价格 产生重 大影 响的情 况下 变现的 流动 性风险 。本 基金采 用 指 数 化
投资策 略， 紧密跟 踪中 证一带 一路 主题指 数。 在正常 市场 情况下 ，力 争将基 金的 净值增 长 率 与 业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 ，年跟踪误差控制在 4% 以内。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 所持 证券 均 可在 证券 交 易所 或银 行间同业
市场交易。 期末本基金除部分停牌股票无法变现外，其余金融资产均能以合理价格及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 现金 流 量和 投资 品 种的 公允 价 值受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风险。银
行存款 、结 算备付 金及 债券投 资等 品种的 公允 价值均 面临 在市场 利率 上升时 出现 下降的 风 险 。 本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 采用久期、 凸度、VAR （在 险价
值）等 量化 风险指 标评 估基金 的 利 率风险 ，并 通过调 整投 资组合 的久 期等方 法对 上述利 率 风 险 进
行管理。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 36 页
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 79,851,211.81 - - - 79,851,211.81
结算备付金 635,630.54 - - - 635,630.54
存出保证金 1,687,610.75 - - - 1,687,610.75
交易性金融资产 - - - 1,160,816,414.05 1,160,816,414.05
应收证券清算款 - - - 16,226,951.19 16,226,951.19
应收利息 - - - 39,925.92 39,925.92
应收申购款 - - - 648,741.44 648,741.44
其他资产 - - - 755.66 755.66
资产总计 82,174,453.10 - - 1,177,732,788.26 1,259,907,241.36
负债
应付赎回款 - - - 12,616,514.88 12,616,514.88
应付管理人报酬 - - - 1,078,580.96 1,078,580.96
应付托管费 - - - 215,716.18 215,716.18
应付交易费用 - - - 984,250.22 984,250.22
其他负债 - - - 442,709.68 442,709.68
负债总计 - - - 15,337,771.92 15,337,771.92
利率敏感度缺口 82,174,453.10 - - 1,162,395,016.34 1,244,569,469.44
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 115,808,712.43 - - - 115,808,712.43
结算备付金 1,893,895.96 - - - 1,893,895.96
存出保证金 793,565.41 - - - 793,565.41
交易性金融资产 - - - 884,728,708.87 884,728,708.87 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 37 页
应收利息 - - - 35,812.49 35,812.49
应收申购款 - - - 29,294,729.34 29,294,729.34
其他资产 - - - 755.66 755.66
资产总计 118,496,173.80 - - 914,060,006.36 1,032,556,180.16
负债
应付证券清算款 - - - 40,635,933.11 40,635,933.11
应付赎回款 - - - 841,652.48 841,652.48
应付管理人报酬 - - - 792,476.57 792,476.57
应付托管费 - - - 158,495.31 158,495.31
应付交易费用 - - - 604,964.06 604,964.06
其他负债 - - - 434,625.22 434,625.22
负债总计 - - - 43,468,146.75 43,468,146.75
利率敏感度缺口 118,496,173.80 - - 870,591,859.61 989,088,033.41
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
截至本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对本基金 资产净值无重大
影响（上年度末，本基金未持有交易性债券投资） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 资 产 ， 包
括标的 指数 成份股 及其 备选成 份股 、其他 股票 、债券 、资 产支持 证券 、股指 期货 、权证 以 及 法 律
法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其它金 融资 产，所 面 临 的其他 价格 风险来 源于 单个证 券 发 行 主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金采 用指 数 化投 资策 略 ，紧 密跟 踪 中证 一带 一 路主 题指 数 。此 外， 本 基金 的基 金管理人安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 38 页
每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR
（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,160,816,414.05 93.27 884,728,708.87 89.45
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,160,816,414.05 93.27 884,728,708.87 89.45
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除一带一路指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
1 、一带一路 指数上升 5% 66,658,886.91 42,258,749.01
2 、一带一路 指数下降 5% -66,658,886.91 -42,258,749.01
安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 39 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,160,816,414.05 92.14
其中：股票 1,160,816,414.05 92.14
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 80,486,842.35 6.39
7 其他各项资产 18,603,984.96 1.48
8 合计 1,259,907,241.36 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 113,896,999.45 9.15
C 制造业 542,069,703.63 43.55
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
2,498,107.24 0.20
E 建筑业 301,058,573.19 24.19 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 40 页
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 166,261,421.56 13.36
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
26,970,717.90 2.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,801,685.90 0.14
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,154,557,208.87 92.77
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 6,259,205.18 0.50
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 - - 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 41 页
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,259,205.18 0.50
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000063 中兴通讯 1,522,303 36,139,473.22 2.90
2 601668 中国建筑 3,646,999 35,302,950.32 2.84
3 601669 中国电建 4,398,289 34,834,448.88 2.80
4 600089 特变电工 3,310,216 34,194,531.28 2.75
5 601390 中国中铁 3,925,674 34,035,593.58 2.73
6 601186 中国铁建 2,823,907 33,971,601.21 2.73
7 600028 中国石化 5,711,339 33,868,240.27 2.72
8 601766 中国中车 3,343,869 33,839,954.28 2.72 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 42 页
9 601857 中国石油 4,355,770 33,495,871.30 2.69
10 601989 中国重工 5,249,251 32,597,848.71 2.62
11 600068 葛洲坝 2,857,885 32,122,627.40 2.58
12 000338 潍柴动力 2,227,397 29,401,640.40 2.36
13 600031 三一重工 3,599,773 29,266,154.49 2.35
14 601618 中国中冶 5,551,867 27,814,853.67 2.23
15 600406 国电南瑞 1,528,086 26,970,717.90 2.17
16 601727 上海电气 3,406,449 25,786,818.93 2.07
17 601800 中国交建 1,606,679 25,530,129.31 2.05
18 600522 中天科技 2,102,746 25,338,089.30 2.04
19 002202 金风科技 1,632,131 25,249,066.57 2.03
20 601018 宁波港 4,171,549 23,569,251.85 1.89
21 600487 亨通光电 795,183 22,304,883.15 1.79
22 600018 上港集团 3,349,402 21,235,208.68 1.71
23 000157 中联重科 4,461,355 20,031,483.95 1.61
24 601872 招商轮船 3,866,300 19,950,108.00 1.60
25 600820 隧道股份 1,929,800 19,490,980.00 1.57
26 600118 中国卫星 586,811 16,336,818.24 1.31
27 600150 中国船舶 698,586 15,976,661.82 1.28
28 002092 中泰化学 1,244,602 15,806,445.40 1.27
29 000425 徐工机械 4,075,747 15,284,051.25 1.23
30 600583 海油工程 2,401,800 14,987,232.00 1.20
31 601117 中国化学 1,986,072 13,882,643.28 1.12
32 600256 广汇能源 3,197,206 13,236,432.84 1.06
33 600528 中铁工业 896,501 12,810,999.29 1.03
34 601179 中国西电 2,129,247 11,838,613.32 0.95
35 600875 东方电气 1,233,098 11,813,078.84 0.95
36 601866 中远海发 3,229,220 11,625,192.00 0.93 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 43 页
37 600717 天津港 916,307 11,444,674.43 0.92
38 000400 许继电气 582,799 10,467,070.04 0.84
39 600970 中材国际 1,130,453 9,823,636.57 0.79
40 600312 平高电气 685,958 9,425,062.92 0.76
41 002051 中工国际 451,682 9,363,367.86 0.75
42 601880 大连港 3,156,360 9,342,825.60 0.75
43 600320 振华重工 1,778,840 9,214,391.20 0.74
44 600026 中远海能 1,345,833 8,922,872.79 0.72
45 300208 恒顺众昇 545,201 8,706,859.97 0.70
46 600017 日照港 1,869,300 8,411,850.00 0.68
47 300001 特锐德 489,540 8,204,690.40 0.66
48 600125 铁龙物流 894,221 8,012,220.16 0.64
49 002353 杰瑞股份 499,387 7,900,302.34 0.63
50 002266 浙富控股 1,613,761 7,875,153.68 0.63
51 000088 盐 田 港 739,318 7,770,232.18 0.62
52 600759 洲际油气 1,205,306 7,304,154.36 0.59
53 002047 宝鹰股份 799,076 6,904,016.64 0.55
54 000877 天山股份 535,477 6,784,493.59 0.55
55 000528 柳
工 770,200 6,654,528.00 0.53
56 601808 中海油服 598,882 6,611,657.28 0.53
57 600545 新疆城建 548,001 6,554,091.96 0.53
58 600317 营口港 1,891,022 6,486,205.46 0.52
59 000777 中核科技 322,250 6,432,110.00 0.52
60 600495 晋西车轴 811,357 5,720,066.85 0.46
61 000928 中钢国际 596,231 5,640,345.26 0.45
62 000065 北方国际 223,769 5,321,226.82 0.43
63 600428 中远海特 852,458 5,302,288.76 0.43
64 300011 鼎汉技术 326,409 5,222,544.00 0.42 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
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65 000018 神州长城 682,100 5,163,497.00 0.41
66 002307 北新路桥 284,000 5,126,200.00 0.41
67 603111 康尼机电 418,750 5,108,750.00 0.41
68 600580 卧龙电气 662,239 4,516,469.98 0.36
69 002554 惠博普 744,646 4,393,411.40 0.35
70 601002 晋亿实业 470,900 4,073,285.00 0.33
71 000582 北部湾港 354,700 4,025,845.00 0.32
72 600798 宁波海运 741,800 3,894,450.00 0.31
73 000022 深赤湾Ａ 128,800 3,831,800.00 0.31
74 603308 应流股份 261,930 3,787,507.80 0.30
75 601008 连云港 535,800 3,766,674.00 0.30
76 000905 厦门港务 255,511 3,336,973.66 0.27
77 603969 银龙股份 167,400 3,301,128.00 0.27
78 600279 重庆港九 432,400 2,914,376.00 0.23
79 300351 永贵电器 155,665 2,837,772.95 0.23
80 002524 光正集团 269,774 2,498,107.24 0.20
81 600368 五洲交通 417,681 2,418,372.99 0.19
82 300103 达刚路机 104,569 1,997,267.90 0.16
83 002738 中矿资源 88,753 1,801,685.90 0.14
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002606 大连电瓷 299,914 6,259,205.18 0.50
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 45 页
值比例（％）
1 601857 中国石油 43,476,004.50 4.40
2 600028 中国石化 38,724,090.78 3.92
3 601669 中国电建 38,265,845.43 3.87
4 600031 三一重工 36,985,197.50 3.74
5 601766 中国中车 36,855,451.68 3.73
6 000063 中兴通讯 36,498,039.34 3.69
7 601989 中国重工 35,281,541.00 3.57
8 600089 特变电工 34,111,052.84 3.45
9 601390 中国中铁 32,798,453.00 3.32
10 601186 中国铁建 32,404,491.58 3.28
11 601618 中国中冶 31,391,507.00 3.17
12 002202 金风科技 31,136,287.15 3.15
13 601668 中国建筑 30,221,626.00 3.06
14 600068 葛洲坝 29,711,332.49 3.00
15 000338 潍柴动力 29,300,033.26 2.96
16 601800 中国交建 28,906,645.61 2.92
17 000157 中联重科 27,776,893.00 2.81
18 600820 隧道股份 27,713,108.00 2.80
19 600522 中天科技 25,881,568.20 2.62
20 600583 海油工程 24,795,635.00 2.51
21 600150 中国船舶 24,125,586.42 2.44
22 600118 中国卫星 23,817,309.62 2.41
23 601018 宁波港 23,735,365.00 2.40
24 000425 徐工机械 21,953,678.00 2.22
25 600018 上港集团 21,116,337.74 2.13
注：本 项的" 累计买 入金 额" 按买 入成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不考 虑相关 交 易 费
用。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 46 页
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000063 中兴通讯 42,427,015.30 4.29
2 600028 中国石化 34,531,427.00 3.49
3 600031 三一重工 34,139,343.31 3.45
4 601857 中国石油 33,595,868.03 3.40
5 601669 中国电建 31,090,257.99 3.14
6 601766 中国中车 26,960,760.64 2.73
7 600089 特变电工 26,260,159.42 2.65
8 601618 中国中冶 23,780,632.00 2.40
9 601668 中国建筑 23,334,088.00 2.36
10 002202 金风科技 22,576,393.00 2.28
11 601390 中国中铁 22,419,284.00 2.27
12 600068 葛洲坝 22,049,202.67 2.23
13 000157 中联重科 22,042,374.00 2.23
14 601186 中国铁建 21,186,374.00 2.14
15 600820 隧道股份 20,661,018.76 2.09
16 601800 中国交建 19,889,325.28 2.01
17 601106 *ST 一重 19,869,465.15 2.01
18 601989 中国重工 19,791,296.00 2.00
19 601018 宁波港 19,307,066.00 1.95
20 000425 徐工机械 18,748,736.00 1.90
注：本 项的" 累计卖 出金 额" 按卖 出成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不考 虑相关 交 易 费
用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 47 页
买入股票成本（成交）总额 1,360,753,524.18
卖出股票收入（成交）总额 1,038,463,308.61
注： 买入股票成本 （ 成交） 总额" 、" 卖出股票收 入 （成交） 总额" 均按买 卖成交金额 （成交单价 乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金在 股指 期 货投 资中 将 根据 风险 管 理的 原则 ， 在风 险可 控 的前 提下 ， 本着 谨慎 原则，参
与股指 期货 的投资 。本 基金投 资股 指期货 将主 要选择 流动 性好、 交易 活跃的 股指 期货合 约 ， 力 争
利用股 指期 货的杠 杆作 用，降 低股 票仓位 频繁 调整的 交易 成本和 跟踪 误差， 达到 有效跟 踪 标 的 指
数的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本期国 债 期货 投 资 政 策
本 基 金尚 未在 基 金合 同中 明 确国 债期 货 的投 资策 略 、比 例限 制 、信 息披 露 等， 本基 金暂不参安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 48 页
与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本 基 金尚 未在 基 金合 同中 明 确国 债期 货 的投 资策 略 、比 例限 制 、信 息披 露 等， 本基 金暂不参
与国债期货交易。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 未有 被 监管 部门 立 案调 查， 不 存在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本 基 金投 资的 前 十名 股票 没 有超 出基 金 合同 规定 的 备选 股票 库 ，本 基金 管 理人 从制 度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,687,610.75
2 应收证券清算款 16,226,951.19
3 应收股利 -
4 应收利息 39,925.92
5 应收申购款 648,741.44
6 其他应收款 755.66
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,603,984.96
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 49 页
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601989 中国重工 32,597,848.71 2.62 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002606 大连电瓷 6,259,205.18 0.50 重大事项
7.12.6 投资组合报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 50 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
一带一 A 1,467 441,730.96 621,526,887.00 95.91% 26,492,434.00 4.09%
一带一 B 28,635 22,630.32 116,336,160.00 17.95% 531,683,161.00 82.05%
一带分
级
12,193 22,850.65 158,453,357.10 56.87% 120,164,643.50 43.13%
合计 42,295 37,230.33 896,316,404.10 56.92% 678,340,238.50 43.08%
注： 机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的 分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
一带一 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 95,908,744.00 14.80%
2
工银瑞信基金－招商银行－招商财
富资产管理有限公司
48,486,300.00 7.48%
3
广东君之健投资管理有限公司－君
之健翱翔稳进证券投资基金
38,690,000.00 5.97%
4
申万菱信基金－民生银行－中国民
生银行股份有限公司
27,623,079.00 4.26% 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 51 页
5
中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
25,413,946.00 3.92%
6 深圳快快资产管理有限公司 20,633,234.00 3.18%
7
德邦基金－浙商银行－百年人寿保
险－百年人寿保险股份有限公司
17,537,021.00 2.71%
8
富国基金－民生银行－中国民生银
行股份有限公司
16,951,014.00 2.62%
9
民生加银基金－广州农商银行－中
信证券股份有限公司
16,451,300.00 2.54%
10
富国基金－广州农商银行－民生证
券股份有限公司
15,134,871.00 2.34%
一带一 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 瑞泰人寿保险有限公司- 万能 46,927,900.00 7.24%
2
前海开源基金－工商银行－前海开
源源远 2 号 保本资产管理计划
9,588,178.00 1.48%
3 宋伟铭 8,358,315.00 1.29%
4
前海开源基金－工商银行－前海开
源源远 1 号 保本资产管理计划
8,308,726.00 1.28%
5 鲍秀文 7,872,300.00 1.21%
6
嘉实基金－工商银行－嘉实资本管
理有限公司
7,000,000.00 1.08%
7 吕菁 6,376,105.00 0.98%
8 钱志芳 6,000,000.00 0.93%
9
前海开源基金－工商银行－前海开
源源远 4 号 保本资产管理计划
5,051,800.00 0.78%
10 郭启纯 4,900,000.00 0.76%
一带分级 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 52 页
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
银河资本－工商银行－银河资本资
产管理有限公司
13,000,000.00 26.09%
2
上海均直资产管理有限公司－均直
孔最长强私募证券投资基金
9,000,000.00 18.06%
3
中融国际信托有限公司- 中融- 融金
添利单一资金信托
1,394,680.00 2.80%
4
富国基金－招商银行－富国基金招
商银行－量化对冲 4 号 混合型资产
1,200,000.00 2.41%
5 韩伟 1,084,600.00 2.18%
6
江苏汇鸿汇升投资管理有限公司－
汇升稳进共盈一号私募投资基金
900,000.00 1.81%
7 李智慧 760,000.00 1.53%
8 吴郁 615,990.00 1.24%
9
中银资产－中国银行－中国银行股
份有限公司上海市分行
587,081.00 1.18%
10 邓春珍 413,852.00 0.83%
注：1.持有 人为场内持有人
2. 占上市总 份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
一带一 A - -
一带一 B - -
一带分级 46,318.28 0.0166%
合计 46,318.28 0.0029%
注：管 理人 的从业 人员 持有基 金占 基金总 份额 比例的 计算 中， 对 下属 分级基 金， 比例的 分 母 采 用安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 53 页
各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式基金
一带一 A 0
一带一 B 0
一带分级 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
一带一 A 0
一带一 B 0
一带分级 0
合计 0
安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 54 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 一带一 A 一带一 B 一带分级
基金合同生效日 （2015 年5 月14 日）
基金份额总额
174,086,578.00 174,086,578.00 52,664,604.45
本报告期期初基金份额总额 573,764,996.00 573,764,996.00 128,710,444.82
本报告期基金总申购份额 - - 1,789,221,340.36
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 1,490,805,134.58
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
74,254,325.00 74,254,325.00 -148,508,650.00
本报告期期末基金份额总额 648,019,321.00 648,019,321.00 278,618,000.60
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 55 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 56 页
例
国信证券 2 1,351,660,066.15 56.34% 961,433.01 56.34% -
安信证券 2 1,047,556,766.64 43.66% 745,127.93 43.66% -
国泰君安 2 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
金元 证券 2 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的 有关 规定， 本基 金管理 人制 定了《 安信 基金管 理有 限责任 公司 券商交 易单 元选择 标 准 及 佣
金分配办法》 ， 对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。 本基金管理人将券商路演数量和质
量、 提供的信息充分性和及时性、 系统支持等作为交易单元的选择标准， 由权益投资部、 研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 57 页
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
安信基金管理有限责任公司关于
旗下鼎龙股份估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 1 月14 日
2
安信基金管理有限责任公司关于
旗下先导智能估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 1 月17 日
3
安信中证一带一路主题指数分级
证券投资基金 2016 年第4 季度报
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 1 月21 日
4
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
变更的公告
上海证券报 2017 年 2 月18 日
5
安信基金管理有限责任公司关于
旗下东方网力估值调整的公告
证券时报 2017 年 3 月7 日
6
安信基金管理有限责任公司关于
电子直销交易平台易购通渠道部
分银行卡暂停开户及增卡业务的
公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 3 月8 日
7
安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 3 月15 日
8
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 3 月24 日
9
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加中国工商
银行股份有限公司个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 3 月30 日 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 58 页
10
安信基金管理有限责任公司关于
临时暂停T+0 快速赎回业务中当天
申购并当天快速赎回业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 4 月13 日
11
安信基金管理有限责任公司关于
恢复T+0 快速 赎回业务中当天申购
并当天快速赎回业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 4 月18 日
12
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 4 月18 日
13
安信中证一带一路主题指数分级
证券投资基金 2017 年第1 季度报
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 4 月22 日
14
关于安信基金管理有限责任公司
实施 《深圳证 券交易所分级基金业
务管理指引》的风险提示公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 4 月25 日
15
关于安信基金管理有限责任公司
实施 《深圳证 券交易所分级基金业
务管理指引》的风险提示公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 4 月26 日
16
关于安信基金管理有限责任公司
实施 《深圳证 券交易所分级基金业
务管理指引》的风险提示公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 4 月27 日
17
关于安信基金管理有限责任公司
实施 《深圳证 券交易所分级基金业
务管理指引》的风险提示公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 4 月28 日
18
关于安信基金管理有限责任公司
新增开放式基金销售代理服务机
构并参加费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 4 月28 日
19
关于安信基金管理有限责任公司
实施 《深圳证 券交易所分级基金业
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 4 月29 日 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 59 页
务管理指引》的风险提示公告
20
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加上海陆金
所资产管理有限公司基金认购、 申
购、 定投进行 费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 5 月3 日
21
安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 5 月18 日
22
安信基金管理有限公司关于旗下
部分公募基金参加武汉市伯嘉基
金销售有限公司费率优惠活动的
公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 5 月25 日
23
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持国电南瑞（600406 ）
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 6 月2 日
24
安信基金管理有限责任公司关于
电子直销交易平台增加中国民生
银行股份有限公司厦门分行第三
方支付业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 6 月8 日
25
安信基金管理有限责任公司关于
增加基金直销账户的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 6 月8 日
26
关于安信基金管理有限责任公司
新增开放式基金销售代理服务机
构并参加费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国 证
券报、证券时报
2017 年 6 月23 日
27
安信中证一带一路主题指数分级
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2017 年第 1 号）
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017 年 6 月28 日
安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 60 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
无。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。 安信一带一路分级 2017 年半 年度报告
第 61 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件；
2 、 《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《安信中 证一 带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
5 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上 述 文件 可在 安 信基 金管 理 有限 责任 公 司互 联网 站 上查 阅， 或 者在 营业 时 间内 到安 信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
2017 年 8 月 24 日
