长 信 利众 债 券 型证 券 投 资 基金 ( L O F)
2 0 1 7 年 半 年度 报 告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 8 月 2 4 日长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 8 月 2 2 日 复 核
了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证
复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
基 金 简 称 长 信 利 众 债 券 ( L O F )
基 金 主 代 码 1 6 3 0 0 5
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 2 月 5 日
基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 5 8 1 , 0 4 4 , 7 1 0 . 5 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 6 年 3 月 1 6 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C
下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 : - 长 信 利 众
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 1 6 3 0 0 7 1 6 3 0 0 5
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2 7 7 , 3 6 9 , 0 4 3 . 9 7 份 1 , 3 0 3 , 6 7 5 , 6 6 6 . 5 5 份
注 ： 1 、 表 中 的 合 同 生 效 日 为 基 金 转 型 起 始 日 ， 本 基 金 的 合 同 生 效 日 为 2 0 1 3 年 2 月 4 日 。 长 信 利
众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 根 据 《 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 《 基 金 合 同 》 生 效 后 3 年 分 级 运 作 期 届
满 进 行 转 换 ， 本 基 金 转 换 基 准 日 为 2 0 1 6 年 2 月 4 日 ， 转 换 日 日 终 ， 长 信 利 众 分 级 债 A 、 长 信 利 众
分 级 债 B 按 照 各 自 的 基 金 份 额 净 值 转 换 成 长 信 利 众 （ L O F ） 份 额 。
2 、 上 市 日 期 为 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C 的 上 市 日 期 。
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
本 基 金 的 投 资 目 标 是 在 严 格 控 制 投 资 风 险 与 追 求 基 金 资 产 稳 定 增 值 的 前 提 下 ，
力 争 为 各 级 投 资 者 谋 求 与 其 风 险 公 正 匹 配 的 投 资 回 报 。
投 资 策 略
本 基 金 根 据 对 宏 观 经 济 、 宏 观 调 控 政 策 走 向 以 及 各 类 资 产 市 场 风 险 收 益 特 征 及
其 演 变 趋 势 的 综 合 分 析 、 比 较 ， 首 先 采 用 类 属 配 置 策 略 进 行 大 类 资 产 的 配 置 ，
在 此 基 础 上 ， 再 根 据 对 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 进 一 步 分 析 预 测 ， 制 定 各 自 策
略 。
业 绩 比 较 基 准 中 债 综 合 （ 全 价 ） 指 数
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 较 低 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品 种 ， 其 预 期 收 益 和 预 期
风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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名 称
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 周 永 刚 朱 萍
联 系 电 话 0 2 1 - 6 1 0 0 9 9 9 9 0 2 1 - 6 1 6 1 8 8 8 8
电 子 邮 箱 z h o u y g @ c x f u n d . c o m . c n Z h u p 0 2 @ s p d b . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 7 0 0 5 5 6 6 9 5 5 2 8
传 真 0 2 1 - 6 1 0 0 9 8 0 0 0 2 1 - 6 3 6 0 2 5 4 0
注 册 地 址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验
区 银 城 中 路 6 8 号 9 楼
上 海 市 中 山 东 一 路 1 2 号
办 公 地 址
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
6 8 号 9 楼
上 海 市 中 山 东 一 路 1 2 号
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0
法 定 代 表 人 成 善 栋 高 国 富
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . c x f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 9 楼 、 上 海 市 中 山 东
一 路 1 2 号
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
基 金 级 别 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 - 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 -
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 3 , 9 0 2 , 2 0 9 . 0 9 1 7 , 2 1 6 , 9 6 3 . 5 5
本 期 利 润 2 , 4 5 0 , 5 0 5 . 6 2 1 0 , 4 7 9 , 0 4 5 . 6 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 0 8 6 0 . 0 0 8 0
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 1 . 1 1 % 0 . 9 8 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 . 1 6 % 0 . 9 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 8 , 4 7 3 , 6 1 1 . 9 0 4 6 , 6 1 4 , 9 7 3 . 7 9
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 3 0 6 0 . 0 3 5 8
期 末 基 金 资 产 净 值 2 1 5 , 7 1 5 , 2 2 4 . 1 0 1 , 0 7 1 , 1 7 5 , 9 5 8 . 4 4
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 7 7 7 7 0 . 8 2 1 7
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3 . 8 2 % 3 . 0 6 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 、
开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 、 红 利 再 投 资 费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列
数 字 ；
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 为 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 2 . 0 3 % 0 . 0 8 % 0 . 9 0 % 0 . 0 6 % 1 . 1 3 % 0 . 0 2 %
过 去 三 个 月 0 . 5 6 % 0 . 1 0 % - 0 . 8 8 % 0 . 0 8 % 1 . 4 4 % 0 . 0 2 %
过 去 六 个 月 1 . 1 6 % 0 . 0 8 % - 2 . 1 1 % 0 . 0 8 % 3 . 2 7 % 0 . 0 0 %
过 去 一 年 2 . 5 7 % 0 . 0 9 % - 3 . 5 0 % 0 . 1 0 % 6 . 0 7 % - 0 . 0 1 %长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
3 . 8 2 % 0 . 1 1 % - 3 . 3 7 % 0 . 1 0 % 7 . 1 9 % 0 . 0 1 %
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 2 . 0 1 % 0 . 0 8 % 0 . 9 0 % 0 . 0 6 % 1 . 1 1 % 0 . 0 2 %
过 去 三 个 月 0 . 4 6 % 0 . 1 0 % - 0 . 8 8 % 0 . 0 8 % 1 . 3 4 % 0 . 0 2 %
过 去 六 个 月 0 . 9 8 % 0 . 0 8 % - 2 . 1 1 % 0 . 0 8 % 3 . 0 9 % 0 . 0 0 %
过 去 一 年 1 . 8 0 % 0 . 0 9 % - 3 . 5 0 % 0 . 1 0 % 5 . 3 0 % - 0 . 0 1 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
3 . 0 6 % 0 . 0 9 % - 4 . 6 1 % 0 . 1 0 % 7 . 6 7 % - 0 . 0 1 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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注 ： 1 、 自 2 0 1 6 年 6 月 2 4 日 起 对 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 进 行 份 额 分 类 ， 原 有 基 金
份 额 为 C 类 份 额 ， 增 设 A 类 份 额 。
2 、 本 基 金 转 型 起 始 日 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日 ， 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A 图 示 日 期 为 2 0 1 6 年 6 月
2 4 日 （ 份 额 增 加 日 ） 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C 图 示 日 期 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日
至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 。
3 、 按 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 ， 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为
2 0 1 3 年 2 月 4 日 ， 转 型 起 始 日 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日 , 转 型 后 的 投 资 范 围 及 投 资 比 例 与 转 型 前 一 致 ，
转 型 后 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 的 各 项 投 资 范 围 及 比 例 要 求 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 【 2 0 0 3 】 6 3 号 文 批 准 ， 由 长 江 证 券 股
份 有 限 公 司 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 ， 注 册 资 本 1 . 6 5
亿 元 人 民 币 ， 目 前 股 权 结 构 为 ： 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 占 4 4 . 5 5 % 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
3 1 . 2 1 % 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占 1 5 . 1 5 % 、 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 为 4 . 5 5 % 、 上 海
彤 骏 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 为 4 . 5 4 % 。
截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 4 9 只 开 放 式 基 金 ， 即 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券
投 资 基 金 、 长 信 银 利 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 利 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 增 利 动
态 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 美 国 标
准 普 尔 1 0 0 等 权 重 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 长 信 内 需 成 长
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 长
信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 改 革 红 利 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 广
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 （ L O F ） 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 泰 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富
平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 创
新 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 1 2 页 共 5 8 页
投 资 基 金 、 长 信 稳 健 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 上 证 港 股 通 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 长
信 纯 债 半 年 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 上
海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
李 小 羽
长 信 利 广 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 可 转 债 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 丰 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 利 保 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
金 葵 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 利 富
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 盈 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 利 发
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 众 债 券
型 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 、 长 信 富 安
纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基
金 和 长 信 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 、 公 司 副 总 经
理 、 投 资 决 策 委 员
会 执 行 委 员
2 0 1 6 年 1 1
月 3 0 日
- 1 9 年
上 海 交 通 大 学 工 学 学 士 ，
华 南 理 工 大 学 工 学 硕 士 ，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 加 拿
大 特 许 投 资 经 理 资 格
（ C I M ） 。 曾 任 职 长 城 证 券
公 司 、 加 拿 大 I n v e s t o r s
G r o u p F i n a n c i a l
S e r v i c e s C o . ， L t d 。 2 0 0 2
年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 ， 先 后 任 基 金 经
理 助 理 、 交 易 管 理 部 总 监 、
长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金
和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 监 、
总 经 理 助 理 。 现 任 长 信 基
金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总
经 理 、 投 资 决 策 委 员 会 执
行 委 员 ， 长 信 利 广 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长
信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长
信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信
利 发 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券
投 资 基 金 （ L O F ） 、 长 信 富
安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 1 3 页 共 5 8 页
债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
胡 琼 予
长 信 利 盈 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 众 债 券
型 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 、 长 信 利 丰
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 可 转 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金
和 长 信 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经
理 助 理
2 0 1 6 年 1 2
月 1 2 日
- 5 年
美 国 波 士 顿 大 学 经 济 学 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
曾 任 美 世 咨 询 研 究 分 析
师 ， 2 0 1 3 年 加 入 长 信 基 金
管 理 有 限 责 任 公 司 ， 曾 任
债 券 交 易 部 高 级 债 券 交 易
员 ， 现 任 职 于 固 定 收 益 部 ，
担 任 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信
利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 、 长 信 利 丰 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和
长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 助 理 。
注 ： 1 、 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ； 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的
公 告 披 露 日 为 准 ；
2 、 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算
标 准 ；
3 、 自 2 0 1 7 年 8 月 8 日 起 ， 李 小 羽 先 生 不 再 担 任 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律
法 规 、 基 金 合 同 的 规 定 ， 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利
益 的 行 为 。
本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 ， 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、
勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 努 力 为 基
金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度 ， 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系 ， 已 建 立 投 资 决 策 体 系 ，
加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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时 ， 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监
督 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外 ， 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参
与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 ， 未 发
现 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 7 年 上 半 年 ， 债 券 市 场 处 于 震 荡 格 局 ， 收 益 率 曲 线 结 构 平 坦 化 ， 截 至 6 月 末 ， 1 年 期 和 1 0
年 期 国 债 分 别 较 2 0 1 7 年 3 月 末 上 行 6 0 B P 和 2 9 B P ， 1 年 期 和 1 0 年 期 国 开 债 分 别 较 2 0 1 7 年 3 月 末
上 行 3 1 B P 和 1 4 B P 。 二 季 度 的 回 调 发 生 在 4 月 和 5 月 ， 进 入 6 月 债 市 明 显 回 暖 。 4 月 和 5 月 债 市 调
整 的 原 因 主 要 在 于 ： 首 先 ， 3 月 份 经 济 增 长 数 据 显 著 超 预 期 ， 引 发 市 场 对 基 本 面 的 担 忧 。 其 次 ，
为 配 合 金 融 去 杠 杆 ， 央 行 货 币 政 策 紧 缩 预 期 浓 重 ， 4 月 份 续 作 的 6 个 月 M L F 的 利 率 上 调 了 2 0 B P ，
叠 加 同 业 存 单 发 行 利 率 不 断 上 行 ， 使 得 短 端 利 率 居 高 不 下 。 再 次 ， 金 融 监 管 重 重 施 压 ， 银 行 对 非
银 机 构 的 委 外 赎 回 较 多 引 发 机 构 大 规 模 抛 售 债 券 。 进 入 6 月 份 ， 在 央 行 提 出 监 管 协 调 ， 同 时 保 证
6 月 份 资 金 面 无 忧 的 利 好 下 ， 长 债 的 收 益 率 迅 速 回 落 ， 1 0 年 期 国 开 债 下 行 超 过 2 0 B P 。 二 季 度 信 用
利 差 先 上 后 下 ， 城 投 债 整 体 表 现 强 于 产 业 债 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 持 有 的 信 用 债 仓 位 较 重 ， 在 4 - 5 月 经 历 了 较 大 的 净 值 回 撤 ， 但 于 6 月 的 反
弹 中 表 现 较 为 出 色 。 同 时 在 6 月 初 把 握 住 了 利 率 债 超 调 的 时 机 积 极 建 仓 ， 参 与 了 利 率 债 的 波 段 交
易 ， 提 升 了 组 合 的 投 资 收 益 ， 基 金 净 值 较 一 季 度 有 所 上 涨 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 份 A 级 份 额 净 值 为 0 . 7 7 7 7 元 ， 累 计 份 额 净 值 为 1 . 0 3 7 7 元 ；
本 基 金 C 级 份 额 净 值 为 0 . 8 2 1 7 元 ， 累 计 份 额 净 值 为 1 . 0 3 1 7 元 。 本 基 金 A 级 份 额 净 值 增 长 率 为
1 . 1 6 % ， 本 基 金 C 级 份 额 净 值 增 长 率 为 0 . 9 8 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 2 . 1 1 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 7 年 下 半 年 ， 从 基 本 面 来 看 ， 房 地 产 投 资 及 基 建 投 资 增 速 面 临 下 行 压 力 ， 通 胀 压 力 不
大 ， 全 年 经 济 有 较 大 概 率 实 现 前 高 后 低 ， 基 本 面 对 债 市 能 构 成 一 定 的 支 撑 。 从 货 币 政 策 上 看 ， 前长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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期 债 市 收 益 率 上 行 过 快 已 经 对 实 体 经 济 融 资 成 本 产 生 较 大 影 响 ， 三 季 度 货 币 政 策 预 计 以 稳 为 主 ，
不 会 有 边 际 上 的 大 幅 紧 缩 。 从 监 管 态 度 上 看 ， 目 前 监 管 已 认 可 去 杠 杆 初 见 成 效 ， 十 九 大 之 前 预 计
监 管 节 奏 将 适 当 放 缓 ， 监 管 协 调 成 为 主 基 调 。 从 汇 率 上 看 ， 人 民 币 兑 美 元 汇 率 趋 于 稳 定 ， 外 储 连
续 5 个 月 实 现 正 增 长 ， 市 场 对 人 民 币 贬 值 的 担 忧 下 降 ， 预 计 三 季 度 不 再 成 为 利 率 下 行 的 制 约 因 素 。
需 要 关 注 的 是 海 外 经 济 复 苏 及 海 外 央 行 的 货 币 政 策 转 向 ， 以 及 由 此 引 发 的 外 围 市 场 债 券 收 益 率 上
行 风 险 对 国 内 债 市 的 传 导 。 但 目 前 看 来 海 外 央 行 仍 有 政 策 分 歧 ， 紧 缩 力 度 及 持 续 性 有 待 观 察 。 三
季 度 仍 然 是 信 用 债 的 兑 付 高 峰 期 ， 资 质 差 的 企 业 面 临 较 大 的 再 融 资 压 力 ， 容 易 暴 露 违 约 风 险 ， 我
们 认 为 现 阶 段 城 投 债 仍 然 是 优 质 的 投 资 品 种 ， 在 投 资 产 业 债 时 要 优 选 个 券 ， 谨 慎 排 雷 。
下 一 阶 段 我 们 将 继 续 保 持 审 慎 严 谨 的 态 度 ， 密 切 关 注 经 济 走 势 和 政 策 动 向 ， 适 度 调 整 组 合 久
期 及 仓 位 ， 加 强 流 动 性 管 理 ， 严 格 防 范 信 用 风 险 ， 进 一 步 优 化 投 资 组 合 ， 力 争 为 投 资 者 获 取 更 好
的 收 益 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2 0 0 8 年 9 月 1 2 日 发 布 的 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 文 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券
投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ， 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 制 订 了 健 全 、
有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ， 成 立 了 估 值 工 作 小 组 ， 小 组 成 员 由 基 金 事 务 部 、 投 资 、 研 究 、 交 易 等 相
关 业 务 部 门 负 责 人 以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 。 相 关 参 与 人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券
行 业 工 作 经 验 ， 熟 悉 相 关 法 规 和 估 值 方 法 。 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策 ， 如 果 基 金 经 理 认 为 某
证 券 有 更 好 的 证 券 估 值 方 法 ， 可 以 申 请 公 司 估 值 工 作 小 组 对 某 证 券 进 行 专 项 评 估 。 估 值 决 策 由 与
会 估 值 工 作 小 组 成 员 1 / 2 以 上 多 数 票 通 过 。 对 于 估 值 政 策 ， 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通 ， 达 成 一
致 意 见 。 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序 的 适 当 性 。
参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 报 告 期 内 ， 未 签 订 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 相 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合 同 规 定 的 基 金 收 益 分 配 原 则 以 及 基 金 实 际 运 作 情 况 ， 本 基
金 本 报 告 期 没 有 进 行 利 润 分 配 。
本 基 金 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 （ L O F ） 后 的 收 益 分 配 原 则 如 下 ：
1 、 本 基 金 同 一 类 别 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
2 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 ， 每 次 收 益 分
配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 1 0 % ；长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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3 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 。
场 外 转 入 或 申 购 的 基 金 份 额 ， 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值
自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 投 资
者 在 不 同 销 售 机 构 的 不 同 交 易 账 户 可 选 择 不 同 的 分 红 方 式 ， 如 投 资 者 在 某 一 销 售 机 构 交 易 账 户 不
选 择 收 益 分 配 方 式 ， 则 按 默 认 的 收 益 分 配 方 式 处 理 ； 若 基 金 份 额 持 有 人 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收
益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ；
场 内 转 入 、 申 购 和 上 市 交 易 的 基 金 份 额 的 分 红 方 式 为 现 金 分 红 ， 投 资 者 不 能 选 择 其 他 的 分 红
方 式 ， 具 体 收 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相
关 规 定 ；
4 、 分 红 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 受 当 次 分 红 ， 分 红 权 益 登 记 日 申 请 赎 回 的 基 金 份
额 享 受 当 次 分 红 ；
5 、 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 期 末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
1 5 个 工 作 日 ；
6 、 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ；
7 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 对 长 信 利 众 债 券 型
证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法
律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地
履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金
合 同 、 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 投 资 运 作 进 行 了 监 督 ， 对 基 金
资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 未
发 现 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 该 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告 期 内 ， 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值
表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在
托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 6 . 1 6 , 3 0 5 , 9 9 7 . 4 7 1 9 , 2 6 5 , 7 6 3 . 6 6
结 算 备 付 金 - 2 , 2 3 8 , 4 2 5 . 6 7
存 出 保 证 金 2 1 , 5 1 5 . 6 9 5 8 , 1 6 1 . 1 5
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 6 . 2 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2 1 , 1 0 8 , 5 9 0 , 4 6 5 . 8 4
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2 1 , 1 0 8 , 5 9 0 , 4 6 5 . 8 4
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 6 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 6 . 4 - 1 7 4 , 0 5 5 , 9 8 1 . 0 8
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 6 . 5 3 6 , 3 1 3 , 6 5 6 . 1 7 3 2 , 1 1 7 , 2 5 9 . 0 9
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 7 1 2 , 5 5 3 . 1 8 5 0 , 1 1 1 . 0 0
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 6 . 6 - -
资 产 总 计 1 , 6 5 4 , 7 3 0 , 8 3 9 . 1 3 1 , 3 3 6 , 3 7 6 , 1 6 7 . 4 9
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 6 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 3 6 4 , 7 7 6 , 5 2 2 . 8 3 -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 5 1 , 2 3 7 . 7 8 1 5 , 3 0 8 . 5 3
应 付 管 理 人 报 酬 7 1 1 , 3 1 3 . 0 9 7 7 1 , 2 9 8 . 7 0
应 付 托 管 费 2 0 3 , 2 3 2 . 3 3 2 2 0 , 3 7 1 . 0 7
应 付 销 售 服 务 费 3 0 2 , 0 8 8 . 7 3 2 9 9 , 7 3 7 . 1 9
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 6 . 7 4 3 , 9 5 5 . 5 7 2 6 , 7 6 2 . 4 6长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 1 9 页 共 5 8 页
应 交 税 费 1 , 3 8 4 , 7 0 1 . 3 0 1 , 3 8 4 , 7 0 1 . 3 0
应 付 利 息 1 1 4 , 6 6 7 . 6 7 -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 6 . 8 2 5 1 , 9 3 7 . 2 9 3 2 3 , 5 0 0 . 0 0
负 债 合 计 3 6 7 , 8 3 9 , 6 5 6 . 5 9 3 , 0 4 1 , 6 7 9 . 2 5
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 6 . 9 1 , 1 8 1 , 2 2 0 , 6 5 5 . 0 6 1 , 2 3 6 , 8 8 8 , 4 9 5 . 3 9
未 分 配 利 润 6 . 4 . 6 . 1 0 1 0 5 , 6 7 0 , 5 2 7 . 4 8 9 6 , 4 4 5 , 9 9 2 . 8 5
所 有 者 权 益 合 计 1 , 2 8 6 , 8 9 1 , 1 8 2 . 5 4 1 , 3 3 3 , 3 3 4 , 4 8 8 . 2 4
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 6 5 4 , 7 3 0 , 8 3 9 . 1 3 1 , 3 3 6 , 3 7 6 , 1 6 7 . 4 9
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A 基 金 份 额 净 值 0 . 7 7 7 7 元 ， 基 金 份
额 总 额 2 7 7 , 3 6 9 , 0 4 3 . 9 7 份 ； 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C 基 金 份 额 净 值 0 . 8 2 1 7 元 ， 基 金 份 额 总 额
1 , 3 0 3 , 6 7 5 , 6 6 6 . 5 5 份 。 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） 份 额 总 额 合 计 为 1 , 5 8 1 , 0 4 4 , 7 1 0 . 5 2 份 。
2 、 本 基 金 转 型 起 始 日 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日 。 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 2 月 5 日 ( 基 金 转
型 起 始 日 ) 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
一 、 收 入 2 6 , 0 6 0 , 1 9 4 . 6 2 9 , 7 7 6 , 4 1 7 . 9 9
1 . 利 息 收 入 4 9 , 1 8 1 , 5 5 1 . 2 3 1 6 , 1 9 0 , 3 5 5 . 4 2
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 6 . 1 1 1 5 8 , 3 2 7 . 3 8 2 7 3 , 0 1 1 . 5 2
债 券 利 息 收 入 4 8 , 0 2 0 , 3 6 9 . 8 4 1 5 , 8 5 3 , 3 2 1 . 0 8
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 , 0 0 2 , 8 5 4 . 0 1 6 4 , 0 2 2 . 8 2
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 4 , 9 6 1 , 1 7 3 . 8 9 2 9 8 , 1 0 8 . 2 4
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 6 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 6 . 1 3 - 1 4 , 9 6 1 , 1 7 3 . 8 9 2 9 8 , 1 0 8 . 2 4
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 6 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 6 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 6 . 1 5 - -长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 0 页 共 5 8 页
股 利 收 益 6 . 4 . 6 . 1 6 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 6 . 1 7
- 8 , 1 8 9 , 6 2 1 . 3 6 - 6 , 7 4 1 , 6 1 0 . 2 9
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 6 . 1 8
2 9 , 4 3 8 . 6 4 2 9 , 5 6 4 . 6 2
减 ： 二 、 费 用 1 3 , 1 3 0 , 6 4 3 . 3 4 3 , 9 2 8 , 2 4 9 . 8 7
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 9 . 2 . 1 4 , 4 9 1 , 6 0 1 . 7 0 1 , 9 1 0 , 6 5 6 . 8 2
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 9 . 2 . 2 1 , 2 8 3 , 3 1 4 . 8 1 5 4 5 , 9 0 1 . 9 8
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 9 . 2 . 3 1 , 8 6 1 , 9 9 6 . 6 0 9 4 9 , 5 8 6 . 8 1
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 6 . 1 9 1 7 , 7 8 9 . 5 0 8 , 6 1 2 . 2 7
5 ． 利 息 支 出 5 , 2 5 0 , 8 3 6 . 4 0 3 1 8 , 7 8 3 . 0 0
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 5 , 2 5 0 , 8 3 6 . 4 0 3 1 8 , 7 8 3 . 0 0
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 6 . 2 0 2 2 5 , 1 0 4 . 3 3 1 9 4 , 7 0 8 . 9 9
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
1 2 , 9 2 9 , 5 5 1 . 2 8 5 , 8 4 8 , 1 6 8 . 1 2
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
1 2 , 9 2 9 , 5 5 1 . 2 8 5 , 8 4 8 , 1 6 8 . 1 2
注 ： 本 基 金 转 型 起 始 日 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日 。 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 。
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益 （ 基 金 净 值 ）
1 , 2 3 6 , 8 8 8 , 4 9 5 . 3 9 9 6 , 4 4 5 , 9 9 2 . 8 5 1 , 3 3 3 , 3 3 4 , 4 8 8 . 2 4
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 本 期 利 润 ）
- 1 2 , 9 2 9 , 5 5 1 . 2 8 1 2 , 9 2 9 , 5 5 1 . 2 8
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数
- 5 5 , 6 6 7 , 8 4 0 . 3 3 - 3 , 7 0 5 , 0 1 6 . 6 5 - 5 9 , 3 7 2 , 8 5 6 . 9 8长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 1 页 共 5 8 页
（ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 9 , 4 0 6 , 2 8 7 . 1 3 2 , 2 2 0 , 4 4 0 . 3 7 6 1 , 6 2 6 , 7 2 7 . 5 0
2 . 基 金 赎 回
款
- 1 1 5 , 0 7 4 , 1 2 7 . 4 6 - 5 , 9 2 5 , 4 5 7 . 0 2 - 1 2 0 , 9 9 9 , 5 8 4 . 4 8
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益 （ 基 金 净 值 ）
1 , 1 8 1 , 2 2 0 , 6 5 5 . 0 6 1 0 5 , 6 7 0 , 5 2 7 . 4 8 1 , 2 8 6 , 8 9 1 , 1 8 2 . 5 4
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 2 月 5 日 ( 基 金 转 型 起 始 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益 （ 基 金 净 值 ）
2 2 5 , 3 4 8 , 2 1 4 . 7 7 7 6 , 2 7 0 , 5 2 1 . 4 2 3 0 1 , 6 1 8 , 7 3 6 . 1 9
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 本 期 利 润 ）
- 5 , 8 4 8 , 1 6 8 . 1 2 5 , 8 4 8 , 1 6 8 . 1 2
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
2 7 9 , 9 7 6 , 8 1 2 . 4 8 9 7 , 2 2 5 , 2 4 3 . 8 2 3 7 7 , 2 0 2 , 0 5 6 . 3 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 8 4 , 2 4 9 , 2 7 3 . 3 7 2 0 4 , 2 0 8 , 9 4 5 . 0 2 7 8 8 , 4 5 8 , 2 1 8 . 3 9
2 . 基 金 赎 回
款
- 3 0 4 , 2 7 2 , 4 6 0 . 8 9 - 1 0 6 , 9 8 3 , 7 0 1 . 2 0 - 4 1 1 , 2 5 6 , 1 6 2 . 0 9
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
-
- -
五 、 期 末 所 有 者 权
益 （ 基 金 净 值 ）
5 0 5 , 3 2 5 , 0 2 7 . 2 5 1 7 9 , 3 4 3 , 9 3 3 . 3 6 6 8 4 , 6 6 8 , 9 6 0 . 6 1
注 ： 本 基 金 转 型 起 始 日 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日 。 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 2 页 共 5 8 页
_ _ _ _ _ _ 成 善 栋 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 覃 波 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 孙 红 辉 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
根 据 《 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 基 金 合 同 生 效 后 3 年 期 届 满 （ 2 0 1 6
年 2 月 4 日 ） ， 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 自 动 转 换 为 上 市
开 放 式 基 金 （ L O F ） ， 基 金 名 称 变 更 为 “ 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） ” ， 相 关 转 换 事 宜 已
于 2 0 1 6 年 2 月 5 日 办 理 完 毕 。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 【 2 0 1 6 】 1 1 4 号 审 核 同 意 ， 长 信 利 众 （ L O F ）
1 6 0 , 0 8 4 , 8 2 3 . 0 0 份 基 金 份 额 于 2 0 1 6 年 3 月 1 6 日 在 深 交 所 挂 牌 上 市 交 易 。
基 金 管 理 人 决 定 自 2 0 1 6 年 6 月 2 4 日 起 对 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 进 行 份 额 分 类 ，
原 有 基 金 份 额 为 C 类 份 额 ， 增 设 A 类 份 额 ， 具 体 事 宜 可 详 见 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 6 月 2 1 日 发 布
的 《 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 份 额 分 类 及 相 关 事
项 的 公 告 》 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 和 《 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ) （ 原 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 转 型 ）
招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行
上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权
证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 、 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监
会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 主 要 投 资 于 国 内 依 法 发 行 上 市 的 国 债 、 金 融 债 、 公 司 债 、 企 业 债 、 次 级 债 、
短 期 融 资 券 、 政 府 机 构 债 、 央 行 票 据 、 银 行 同 业 存 款 、 回 购 、 可 转 债 、 可 分 离 债 、 资 产 证 券 化 产
品 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 ， 但 可 以 参 与
一 级 市 场 新 股 申 购 或 增 发 新 股 ， 并 可 持 有 因 可 转 债 转 股 所 形 成 的 股 票 、 因 所 持 股 票 所 派 发 的 权 证
及 因 投 资 可 分 离 债 券 而 产 生 的 权 证 等 非 固 定 收 益 类 品 种 。 本 基 金 投 资 组 合 比 例 为 ： 投 资 于 固 定 收
益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 投 资 于 非 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 2 0 % ，
持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 如 出 现 法 律 法 规 或 监 管 机
构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 债 综 合 （ 全 价 ） 指 数 。
根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ， 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日 ， 报 中长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 3 页 共 5 8 页
国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ” ) 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁
布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 》 和 3 8 项 具 体 会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企
业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 的 要 求 编 制 ， 同 时 亦 按 照 中 国 证
监 会 公 告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 以 及 中
国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日 的 财 务 状 况 、 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
6 .4 .4. 1 本报 告期 所采用 的会 计政 策 、 会计 估计 与最近 一期 年度报 告相一 致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 4 . 2 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 期 间 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 5 税项
根 据 财 税 字 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财
税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证
券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 证 监 会 关 于 实 施 上
市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 财 政 部 国 家 税 务
总 局 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号
文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 上 证 交 字 [ 2 0 0 8 ] 1 6 号 《 关 于 做 好 调 整 证
券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 发 布 的 《 深 圳 证 券 交
易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 4 页 共 5 8 页
务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于
全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教
育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 文 《 税 务 总 局 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 2 5
号 文 《 关 于 内 地 与 香 港 基 金 互 认 有 关 税 收 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 本 基 金
适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( a ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
( b ) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
( c ) 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 （ 以 下 称 营 改 增 ） 试 点 ，
建 筑 业 、 房 地 产 业 、 金 融 业 、 生 活 服 务 业 等 全 部 营 业 税 纳 税 人 , 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改
为 缴 纳 增 值 税 。 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用 基 金 买
卖 股 票 、 债 券 收 入 免 征 增 值 税 。 对 香 港 市 场 投 资 者 （ 包 括 单 位 和 个 人 ） 通 过 基 金 互 认 买 卖 内 地 基
金 份 额 免 征 增 值 税 。 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 ， 资 管 产 品 管 理 人 （ 以 下 称 管 理 人 ） 运 营 资 管 产 品 过 程
中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 （ 以 下 称 资 管 产 品 运 营 业 务 ） ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率
缴 纳 增 值 税 。
( d ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 对 价 ，
暂 免 征 收 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
( e ) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 ， 由 上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业 在
向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 所 取 得 的 股 息 红 利
收 入 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 ： 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ）
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减
按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 股 权 登 记 日 为 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 5 年 9
月 7 日 期 间 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ， 股 权 登 记 日 在 2 0 1 5 年 9 月 8 日 及 以 后 的 ， 暂 免 征
收 个 人 所 得 税 。
( f ) 关 于 香 港 市 场 投 资 者 通 过 基 金 互 认 买 卖 内 地 基 金 份 额 的 所 得 税 问 题 ： 对 香 港 市 场 投 资 者
（ 包 括 企 业 和 个 人 ） 通 过 基 金 互 认 买 卖 内 地 基 金 份 额 取 得 的 转 让 差 价 所 得 ， 暂 免 征 收 所 得 税 。 对
香 港 市 场 投 资 者 （ 包 括 企 业 和 个 人 ） 通 过 基 金 互 认 从 内 地 基 金 分 配 取 得 的 收 益 ， 由 内 地 上 市 公 司
向 该 内 地 基 金 分 配 股 息 红 利 时 , 对 香 港 市 场 投 资 者 按 照 1 0 % 的 税 率 代 扣 所 得 税 ； 或 发 行 债 券 的 企 业
向 该 内 地 基 金 分 配 利 息 时 , 对 香 港 市 场 投 资 者 按 照 7 % 的 税 率 代 扣 所 得 税 ， 并 由 内 地 上 市 公 司 或 发
行 债 券 的 企 业 向 其 主 管 税 务 机 关 办 理 扣 缴 申 报 。 该 内 地 基 金 向 投 资 者 分 配 收 益 时 , 不 再 扣 缴 所 得长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 5 页 共 5 8 页
税 。 内 地 基 金 管 理 人 应 当 向 相 关 证 券 登 记 结 算 机 构 提 供 内 地 基 金 的 香 港 市 场 投 资 者 的 相 关 信 息 。
( g ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( h ) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业
所 得 税 。
6 . 4 . 6 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 6 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 6 , 3 0 5 , 9 9 7 . 4 7
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 6 , 3 0 5 , 9 9 7 . 4 7
6 . 4 . 6 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 1 6 0 , 8 8 3 , 1 4 9 . 7 9 1 5 9 , 5 1 7 , 7 9 6 . 6 2 - 1 , 3 6 5 , 3 5 3 . 1 7
银 行 间 市 场 1 , 4 7 3 , 1 0 2 , 9 4 7 . 1 5 1 , 4 5 1 , 8 5 9 , 3 2 0 . 0 0 - 2 1 , 2 4 3 , 6 2 7 . 1 5
合 计 1 , 6 3 3 , 9 8 6 , 0 9 6 . 9 4 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2 - 2 2 , 6 0 8 , 9 8 0 . 3 2
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 , 6 3 3 , 9 8 6 , 0 9 6 . 9 4 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2 - 2 2 , 6 0 8 , 9 8 0 . 3 2
6 . 4 . 6 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 6 页 共 5 8 页
6 . 4 . 6 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 6 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 6 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 6 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 7 , 8 4 0 . 9 1
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 7 . 8 0
应 收 债 券 利 息 3 6 , 3 0 5 , 8 0 5 . 6 6
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 . 8 0
合 计 3 6 , 3 1 3 , 6 5 6 . 1 7
注 ： 其 他 为 应 收 保 证 金 的 利 息 。
6 . 4 . 6 . 6 其他 资产
注 ： 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 6 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 4 3 , 9 5 5 . 5 7
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 4 3 , 9 5 5 . 5 7
6 . 4 . 6 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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预 提 费 用 2 5 1 , 9 3 7 . 2 9
合 计 2 5 1 , 9 3 7 . 2 9
6 . 4 . 6 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 3 0 8 , 7 2 2 , 9 3 2 . 4 8 2 3 0 , 6 5 9 , 8 8 4 . 7 4
本 期 申 购 6 5 , 4 0 6 , 1 2 4 . 7 1 4 8 , 8 7 1 , 6 6 3 . 1 1
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 9 6 , 7 6 0 , 0 1 3 . 2 2 - 7 2 , 2 8 9 , 9 3 5 . 6 5
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 2 7 7 , 3 6 9 , 0 4 3 . 9 7 2 0 7 , 2 4 1 , 6 1 2 . 2 0
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 3 4 6 , 8 4 3 , 1 7 3 . 1 3 1 , 0 0 6 , 2 2 8 , 6 1 0 . 6 5
本 期 申 购 1 4 , 1 0 0 , 7 7 9 . 7 2 1 0 , 5 3 4 , 6 2 4 . 0 2
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 5 7 , 2 6 8 , 2 8 6 . 3 0 - 4 2 , 7 8 4 , 1 9 1 . 8 1
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 , 3 0 3 , 6 7 5 , 6 6 6 . 5 5 9 7 3 , 9 7 9 , 0 4 2 . 8 6
注 ： 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ， 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 6 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 8 , 0 1 3 , 4 6 0 . 3 2 - 1 , 3 3 0 , 5 2 3 . 5 9 6 , 6 8 2 , 9 3 6 . 7 3
本 期 利 润 3 , 9 0 2 , 2 0 9 . 0 9 - 1 , 4 5 1 , 7 0 3 . 4 7 2 , 4 5 0 , 5 0 5 . 6 2
本 期 基 金 份 额 交 易 - 8 7 8 , 7 9 7 . 7 9 2 1 8 , 9 6 7 . 3 4 - 6 5 9 , 8 3 0 . 4 5长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 8 页 共 5 8 页
产 生 的 变 动 数
其 中 ： 基 金 申 购 款 2 , 5 2 4 , 9 5 9 . 7 8 - 1 , 2 8 8 , 3 1 5 . 7 3 1 , 2 3 6 , 6 4 4 . 0 5
基 金 赎 回 款 - 3 , 4 0 3 , 7 5 7 . 5 7 1 , 5 0 7 , 2 8 3 . 0 7 - 1 , 8 9 6 , 4 7 4 . 5 0
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 1 , 0 3 6 , 8 7 1 . 6 2 - 2 , 5 6 3 , 2 5 9 . 7 2 8 , 4 7 3 , 6 1 1 . 9 0
单 位 ： 人 民 币 元
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 0 , 4 7 5 , 8 0 7 . 9 1 5 9 , 2 8 7 , 2 4 8 . 2 1 8 9 , 7 6 3 , 0 5 6 . 1 2
本 期 利 润 1 7 , 2 1 6 , 9 6 3 . 5 5 - 6 , 7 3 7 , 9 1 7 . 8 9 1 0 , 4 7 9 , 0 4 5 . 6 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 , 0 7 7 , 7 9 7 . 6 7 - 1 , 9 6 7 , 3 8 8 . 5 3 - 3 , 0 4 5 , 1 8 6 . 2 0
其 中 ： 基 金 申 购 款 4 5 1 , 9 3 4 . 7 1 5 3 1 , 8 6 1 . 6 1 9 8 3 , 7 9 6 . 3 2
基 金 赎 回 款 - 1 , 5 2 9 , 7 3 2 . 3 8 - 2 , 4 9 9 , 2 5 0 . 1 4 - 4 , 0 2 8 , 9 8 2 . 5 2
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 4 6 , 6 1 4 , 9 7 3 . 7 9 5 0 , 5 8 1 , 9 4 1 . 7 9 9 7 , 1 9 6 , 9 1 5 . 5 8
6 . 4 . 6 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 5 2 , 9 7 9 . 4 9
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 3 , 3 6 0 . 2 2
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 , 9 8 7 . 6 7
其 他 -
合 计 1 5 8 , 3 2 7 . 3 8
注 ： “ 其 他 存 款 利 息 收 入 ” 项 为 存 出 保 证 金 利 息 和 申 购 款 利 息 之 和 。
6 . 4 . 6 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 6 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 票 投 资 收 益 。
6 . 4 . 6 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 6 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ） 差 价 收 入
- 1 4 , 9 6 1 , 1 7 3 . 8 9长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 9 页 共 5 8 页
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 - 1 4 , 9 6 1 , 1 7 3 . 8 9
6 . 4 . 6 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
1 , 2 2 0 , 7 1 6 , 0 1 7 . 3 0
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
1 , 2 1 8 , 1 9 5 , 8 0 2 . 6 7
减 ： 应 收 利 息 总 额 1 7 , 4 8 1 , 3 8 8 . 5 2
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 1 4 , 9 6 1 , 1 7 3 . 8 9
6 . 4 . 6 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 6 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 6 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 6 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 6 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 6 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 6 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 6 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 6 . 1 6 股利 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 持 有 股 票 ， 无 股 利 收 益 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 0 页 共 5 8 页
6 . 4 . 6 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 8 , 1 8 9 , 6 2 1 . 3 6
— — 股 票 投 资 -
— — 债 券 投 资 - 8 , 1 8 9 , 6 2 1 . 3 6
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 8 , 1 8 9 , 6 2 1 . 3 6
6 . 4 . 6 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 9 , 4 3 8 . 6 4
合 计 2 9 , 4 3 8 . 6 4
注 ： 本 基 金 赎 回 费 （ 转 换 费 中 赎 回 费 部 分 ） 归 入 基 金 财 产 的 比 例 不 得 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 。
6 . 4 . 6 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 , 3 7 9 . 5 0
银 行 间 市 场 交 易 费 用 1 6 , 4 1 0 . 0 0
合 计 1 7 , 7 8 9 . 5 0
6 . 4 . 6 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 9 , 7 5 2 . 7 8
信 息 披 露 费 1 2 8 , 9 3 1 . 7 3
帐 户 维 护 费 9 , 0 0 0 . 0 0
账 户 维 护 费 _ 上 清 所 9 , 0 0 0 . 0 0
上 市 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
其 他 费 用 1 8 , 6 6 7 . 0 4长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 8 页
合 计 2 2 5 , 1 0 4 . 3 3
注 ： 其 他 费 用 含 银 行 划 汇 费 。
6 . 4 . 7 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 7 . 1 或有 事项
注 ： 截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 7 . 2 资产 负债 表日后 事项
注 ： 截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 8 关联 方关 系
6 . 4 . 8 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
经 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 新 增 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 和
上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 为 基 金 管 理 人 的 股 东 ， 基 金 管 理 人 已 履 行 相 关 程 序 办 理 完 成
股 东 变 更 事 项 的 工 商 变 更 登 记 并 向 监 管 机 构 备 案 ， 并 已 于 2 0 1 7 年 2 月 8 日 就 上 述 股 东 变 更 事 项 进
行 公 告 。
6 . 4 . 8 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 浦 发 银 行 ” ） 基 金 托 管 人
长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 长 江 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东
6 . 4 . 9 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 9 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 9 . 1 . 1 股票 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
6 . 4 . 9 . 1 . 2 债券 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 2 月 5 日 ( 基 金 转 型 起 始 日 ) 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 2 页 共 5 8 页
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
长 江 证 券 1 0 9 , 6 4 6 , 1 1 4 . 8 7 8 5 . 2 3 % 6 3 1 , 3 5 6 , 5 8 5 . 0 6 9 1 . 9 5 %
注 ： 本 基 金 转 型 起 始 日 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日 。 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 。
6 . 4 . 9 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 2 月 5 日 ( 基 金 转 型 起 始 日 ) 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
长 江 证 券 3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 4 . 9 0 % 1 , 0 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 9 . 5 1 %
注 ： 本 基 金 转 型 起 始 日 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日 。 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 6 年 2 月 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 。
6 . 4 . 9 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 9 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 9 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 9 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 2 月 5 日 ( 基 金 转 型 起 始 日 )
至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
4 , 4 9 1 , 6 0 1 . 7 0 1 , 9 1 0 , 6 5 6 . 8 2
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
2 6 , 0 6 2 . 0 8 1 5 9 , 2 5 8 . 5 2
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 7 0 %
的 年 费 率 确 认 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
计 算 公 式 为 ： 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 7 0 % / 当 年 天 数长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 3 页 共 5 8 页
6 . 4 . 9 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 2 月 5 日 ( 基 金 转 型 起 始 日 )
至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 2 8 3 , 3 1 4 . 8 1 5 4 5 , 9 0 1 . 9 8
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 0 % 的 年 费 率 确 认 ，
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
计 算 公 式 为 ： 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 0 % / 当 年 天 数
6 . 4 . 9 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
长 信 利 众 债 券
（ L O F ） A
长 信 利 众 债 券 （ L O F ）
C
合 计
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份
有 限 公 司
- 2 3 , 6 4 9 . 1 7 2 3 , 6 4 9 . 1 7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公 司
- 1 , 4 8 4 , 1 1 5 . 5 5 1 , 4 8 4 , 1 1 5 . 5 5
长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 - 3 9 , 8 5 3 . 2 7 3 9 , 8 5 3 . 2 7
合 计 - 1 , 5 4 7 , 6 1 7 . 9 9 1 , 5 4 7 , 6 1 7 . 9 9
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 2 月 5 日 ( 基 金 转 型 起 始 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
长 信 利 众 债 券
（ L O F ） A
长 信 利 众 债 券 （ L O F ）
C
合 计
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份
有 限 公 司
- 9 6 . 8 0 9 6 . 8 0
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公 司
- 5 0 2 . 7 8 5 0 2 . 7 8
长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 - 2 0 2 . 2 7 2 0 2 . 2 7
合 计 - 8 0 1 . 8 5 8 0 1 . 8 5
注 ： 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 3 5 % 。
C 类 基 金 份 额 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 5 % 年 费 率 逐 日 计 提 ， 按 月 支
付 。
计 算 公 式 为 ： 日 基 金 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 5 % / 当 年 天 数 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 4 页 共 5 8 页
6 . 4 . 9 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 ( 含 回 购 ) 交
易 。
6 . 4 . 9 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 9 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 7 , 0 8 8 , 5 2 3 . 1 9
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 7 , 0 8 8 , 5 2 3 . 1 9
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- 0 . 4 5 %
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 2 月 5 日 ( 基 金 转 型 起 始 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 2 7 , 0 8 8 , 5 2 3 . 1 9
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 7 , 0 8 8 , 5 2 3 . 1 9
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- 1 . 0 5 %
注 ： 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 招 募 说 明 书 公 布 的 费 率 执 行 。
6 . 4 . 9 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 9 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 2 月 5 日 ( 基 金 转 型 起 始 日 ) 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 8 页
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
浦 发 银 行 6 , 3 0 5 , 9 9 7 . 4 7 1 5 2 , 9 7 9 . 4 9 1 3 , 0 5 9 , 9 1 0 . 1 3 2 2 5 , 6 2 2 . 0 9
注 ： 本 基 金 未 通 过 “ 浦 发 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任 公 司 的 结 算 备 付 金 。 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 2 , 2 3 8 , 4 2 5 . 6 7 元 ) 。
6 . 4 . 9 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 9 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
注 ： 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行 ， 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。
6 . 4 . 1 0 利 润 分配 情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 1 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日） 本基 金持有 的流 通受限 证券
6 . 4 . 1 1 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 1 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 1 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 3 4 4 , 7 7 6 , 5 2 2 . 8 3 元 ， 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
1 5 8 0 3 2 9 1 5 沣 东 债
2 0 1 7 年 7 月 3
日
9 6 . 9 0 5 0 0 , 0 0 0 4 8 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0
1 6 8 0 2 9 0
1 6 安 顺 国
资 债
2 0 1 7 年 7 月 3
日
9 5 . 4 6 3 0 0 , 0 0 0 2 8 , 6 3 8 , 0 0 0 . 0 0
1 6 8 0 3 8 8
1 6 汝 州 鑫
源 债
2 0 1 7 年 7 月 3
日
9 3 . 7 1 5 0 0 , 0 0 0 4 6 , 8 5 5 , 0 0 0 . 0 0
1 7 8 0 0 4 7
1 7 长 葛 金
财 债
2 0 1 7 年 7 月 3
日
1 0 0 . 3 6 8 9 , 0 0 0 8 , 9 3 2 , 0 4 0 . 0 0
0 1 1 7 5 4 0 4 0 1 7 鲁 晨 鸣 2 0 1 7 年 7 月 4 1 0 0 . 2 9 3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 0 8 7 , 0 0 0 . 0 0长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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S C P 0 0 3 日
1 3 8 0 2 7 9 1 3 平 凉 债
2 0 1 7 年 7 月 5
日
8 3 . 2 8 2 0 0 , 0 0 0 1 6 , 6 5 6 , 0 0 0 . 0 0
1 3 8 0 2 8 8
1 3 汇 丰 投
资 债
2 0 1 7 年 7 月 5
日
8 3 . 0 3 3 0 0 , 0 0 0 2 4 , 9 0 9 , 0 0 0 . 0 0
1 4 8 0 0 3 2
1 3 黔 凯 里
城 投 债 0 2
2 0 1 7 年 7 月 5
日
8 3 . 8 2 6 3 , 0 0 0 5 , 2 8 0 , 6 6 0 . 0 0
1 4 8 0 0 8 4
1 4 眉 山 资
产 债
2 0 1 7 年 7 月 5
日
8 4 . 6 4 5 0 0 , 0 0 0 4 2 , 3 2 0 , 0 0 0 . 0 0
1 4 8 0 4 0 4
1 4 孝 高 创
债 0 2
2 0 1 7 年 7 月 7
日
1 0 3 . 9 4 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 7 8 8 , 0 0 0 . 0 0
1 5 8 0 0 2 5
1 5 宜 春 创
投 债
2 0 1 7 年 7 月 7
日
1 0 2 . 3 9 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 4 7 8 , 0 0 0 . 0 0
1 7 0 2 0 4 1 7 国 开 0 4
2 0 1 7 年 7 月 7
日
9 9 . 5 7 1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 5 7 , 0 0 0 . 0 0
1 7 0 2 1 0 1 7 国 开 1 0
2 0 1 7 年 7 月 7
日
9 8 . 7 5 3 9 , 0 0 0 3 , 8 5 1 , 2 5 0 . 0 0
1 7 0 4 0 1 1 7 农 发 0 1
2 0 1 7 年 7 月 7
日
9 9 . 6 2 5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 8 1 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 , 7 9 1 , 0 0 0 3 5 7 , 0 1 1 , 9 5 0 . 0 0
6 . 4 . 1 1 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证
券 款 余 额 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 分 别 于 2 0 1 7 年 7 月 3 日 和 2 0 1 7 年 7 月 5 日 到 期 ， 该 类 交 易 要 求 本
基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券
交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
6 . 4 . 1 2 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 2 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 活 动 中 面 临 各 种 金 融 工 具 的 风 险 ， 主 要 包 括 ：
信 用 风 险
流 动 性 风 险
市 场 风 险
本 基 金 在 下 文 主 要 论 述 上 述 风 险 敞 口 及 其 形 成 原 因 ； 风 险 管 理 目 标 、 政 策 和 过 程 以 及 计 量 风
险 的 方 法 等 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 目 标 是 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 适 当 的 平 衡 ， 以
实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险 收 益 目 标 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 已 制 定长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 7 页 共 5 8 页
了 政 策 和 程 序 来 辨 别 和 分 析 这 些 风 险 ， 设 定 适 当 的 风 险 限 额 并 设 计 相 应 的 内 部 控 制 程 序 ， 通 过 可
靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 ， 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 负 责 对 公 司
经 营 管 理 和 基 金 业 务 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 全 面 的 检 查 和 评 估 等 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 内 部 控
制 委 员 会 ， 主 要 职 责 是 讨 论 审 议 公 司 内 部 控 制 制 度 及 针 对 公 司 在 经 营 管 理 和 投 资 组 合 运 作 中 的 风
险 进 行 识 别 、 评 估 并 研 究 制 订 有 效 的 防 范 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部
负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 工 作 ， 量 化 投 资 部 负 责 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。
监 察 稽 核 部 向 督 察 长 负 责 ， 并 向 总 经 理 汇 报 日 常 行 政 事 务 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构
成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 2 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在
本 基 金 的 托 管 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券 ， 且
通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 得 超 过 该 证 券
的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ，
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评
估 并 采 用 券 款 对 付 交 割 方 式 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 2 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级 本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 1 0 , 0 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下 0 . 0 0 0 . 0 0
未 评 级 8 9 , 8 5 4 , 0 0 0 . 0 0 4 9 , 9 7 4 , 0 0 0 . 0 0
合 计 9 9 , 8 7 4 , 0 0 0 . 0 0 4 9 , 9 7 4 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 未 评 级 债 券 为 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 、 同 业 存 单 及 超 短 期 融 资 券 等 无 信 用 评 级 债 券 。
根 据 中 国 人 民 银 行 2 0 0 6 年 3 月 2 9 日 发 布 的 “ 银 发 [ 2 0 0 6 ] 9 5 号 ” 文 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 8 页
管 理 指 导 意 见 》 ， 以 及 2 0 0 6 年 1 1 月 2 1 日 发 布 的 《 信 贷 市 场 和 银 行 间 债 券 市 场 信 用 评 级 规 范 》 等
文 件 的 有 关 规 定 ， 短 期 债 券 信 用 评 级 等 级 划 分 为 四 等 六 级 ， 符 号 表 示 为 ： A - 1 、 A - 2 、 A - 3 、 B 、 C 、
D 。 其 中 ， 每 一 个 信 用 等 级 可 用 “ + ” 、 “ - ” 符 号 进 行 微 调 ， 表 示 略 高 或 略 低 于 本 等 级 。
级 别 设 置 含 义
A - 1 还 本 付 息 能 力 最 强 ， 安 全 性 最 高 。
A - 2 还 本 付 息 能 力 较 强 ， 安 全 性 较 高 。
A - 3 还 本 付 息 能 力 一 般 ， 安 全 性 易 受 不 良 环 境 变 化 的 影 响 。
B 还 本 付 息 能 力 较 低 ， 有 一 定 的 违 约 风 险 。
C 还 本 付 息 能 力 很 低 ， 违 约 风 险 较 高 。
D 不 能 按 期 还 本 付 息 。
6 . 4 . 1 2 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A A A 4 0 , 0 5 4 , 5 5 4 . 8 0 2 5 , 2 6 0 , 0 2 7 . 4 0
A A A 以 下 1 , 3 7 2 , 6 9 8 , 5 6 1 . 8 2 1 , 0 3 3 , 3 5 6 , 4 3 8 . 4 4
未 评 级 9 8 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
合 计 1 , 5 1 1 , 5 0 3 , 1 1 6 . 6 2 1 , 0 5 8 , 6 1 6 , 4 6 5 . 8 4
注 ： 未 评 级 债 券 为 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 、 同 业 存 单 及 超 短 期 融 资 券 等 无 信 用 评 级 债 券 。
根 据 中 国 人 民 银 行 2 0 0 6 年 3 月 2 9 日 发 布 的 “ 银 发 [ 2 0 0 6 ] 9 5 号 ” 文 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级
管 理 指 导 意 见 》 ， 以 及 2 0 0 6 年 1 1 月 2 1 日 发 布 的 《 信 贷 市 场 和 银 行 间 债 券 市 场 信 用 评 级 规 范 》 等
文 件 的 有 关 规 定 ， 中 长 期 债 券 信 用 等 级 划 分 成 三 等 九 级 ， 分 别 用 A A A 、 A A 、 A 、 B B B 、 B B 、 B 、 C C C 、
C C 和 C 表 示 ， 其 中 ， 除 A A A 级 、 C C C 级 ( 含 ) 以 下 等 级 外 ， 每 一 个 信 用 等 级 可 用 “ + ” 、 “ - ” 符 号
进 行 微 调 ， 表 示 略 高 或 略 低 于 本 等 级 。
级 别 设 置 含 义
A A A 偿 还 债 务 的 能 力 极 强 ， 基 本 不 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 ， 违 约 风 险 极 低 。
A A 偿 还 债 务 的 能 力 很 强 ， 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 较 小 ， 违 约 风 险 很 低 。
A 偿 还 债 务 的 能 力 较 强 ， 较 易 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 ， 违 约 风 险 较 低 。
B B B 偿 还 债 务 的 能 力 一 般 ， 受 不 利 经 济 环 境 影 响 较 大 ， 违 约 风 险 一 般 。
B B 偿 还 债 务 的 能 力 较 弱 ， 受 不 利 经 济 环 境 影 响 很 大 ， 有 较 高 违 约 风 险 。
B 偿 还 债 务 的 能 力 较 大 地 依 赖 于 良 好 的 经 济 环 境 ， 违 约 风 险 很 高 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 8 页
C C C 偿 还 债 务 的 能 力 极 度 依 赖 于 良 好 的 经 济 环 境 ， 违 约 风 险 极 高 。
C C 在 破 产 重 组 时 可 获 得 保 护 较 小 ， 基 本 不 能 保 证 偿 还 债 务 。
C 不 能 偿 还 债 务 。
6 . 4 . 1 2 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 与 可 能 遭 受 的 损 失 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险
一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现
剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 ， 另 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的
基 金 份 额 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 主 要 通 过 限 制 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资
交 易 的 不 活 跃 品 种 来 实 现 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市
场 交 易 ， 除 附 注 6 . 4 . 1 1 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 金 融
资 产 均 能 及 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ，
其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 ， 并 同 时 通 过 专 设 的 量 化 投 资 部 设 定 流 动
性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 无 固 定 到 期 日 或 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可
赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现
金 流 量 。
6 . 4 . 1 2 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 2 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的
生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 存 出 保 证 金 等 。 本 基 金 管 理 人 通 过 专 设 的 量 化 投 资 部 对
本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0
日
6 个 月 以 内 6 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
6 , 3 0 5 , 9 9 7 . 4 7 - - - - 6 , 3 0 5 , 9 9 7 . 4 7
存 出 保 证 金
2 1 , 5 1 5 . 6 9 - - - - 2 1 , 5 1 5 . 6 9
交 易 性 金 融 资
产
3 0 , 0 8 7 , 0 0 0 . 0 0 1 2 6 , 8 1 7 , 7 4 5 . 4 2 9 9 7 , 9 4 1 , 3 7 1 . 2 0 4 5 6 , 5 3 1 , 0 0 0 . 0 0 - 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2
应 收 利 息
- - - - 3 6 , 3 1 3 , 6 5 6 . 1 7 3 6 , 3 1 3 , 6 5 6 . 1 7
应 收 申 购 款
- - - - 7 1 2 , 5 5 3 . 1 8 7 1 2 , 5 5 3 . 1 8
其 他 资 产
- - - - - -
资 产 总 计 3 6 , 4 1 4 , 5 1 3 . 1 6 1 2 6 , 8 1 7 , 7 4 5 . 4 2 9 9 7 , 9 4 1 , 3 7 1 . 2 0 4 5 6 , 5 3 1 , 0 0 0 . 0 0 3 7 , 0 2 6 , 2 0 9 . 3 5 1 , 6 5 4 , 7 3 0 , 8 3 9 . 1 3
负 债
卖 出 回 购 金 融
资 产 款
3 6 4 , 7 7 6 , 5 2 2 . 8 3 - - - - 3 6 4 , 7 7 6 , 5 2 2 . 8 3
应 付 赎 回 款 - - - - 5 1 , 2 3 7 . 7 8 5 1 , 2 3 7 . 7 8
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - 7 1 1 , 3 1 3 . 0 9 7 1 1 , 3 1 3 . 0 9
应 付 托 管 费 - - - - 2 0 3 , 2 3 2 . 3 3 2 0 3 , 2 3 2 . 3 3
应 付 销 售 服 务
费
- - - - 3 0 2 , 0 8 8 . 7 3 3 0 2 , 0 8 8 . 7 3
应 付 交 易 费 用 - - - - 4 3 , 9 5 5 . 5 7 4 3 , 9 5 5 . 5 7
应 付 利 息 - - - - 1 1 4 , 6 6 7 . 6 7 1 1 4 , 6 6 7 . 6 7
应 交 税 费 - - - - 1 , 3 8 4 , 7 0 1 . 3 0 1 , 3 8 4 , 7 0 1 . 3 0
其 他 负 债 - - - - 2 5 1 , 9 3 7 . 2 9 2 5 1 , 9 3 7 . 2 9
负 债 总 计 3 6 4 , 7 7 6 , 5 2 2 . 8 3 - - - 3 , 0 6 3 , 1 3 3 . 7 6 3 6 7 , 8 3 9 , 6 5 6 . 5 9
利 率 敏 感 度 缺
口
- 3 2 8 , 3 6 2 , 0 0 9 . 6 7 1 2 6 , 8 1 7 , 7 4 5 . 4 2 9 9 7 , 9 4 1 , 3 7 1 . 2 0 4 5 6 , 5 3 1 , 0 0 0 . 0 0 3 3 , 9 6 3 , 0 7 5 . 5 9 1 , 2 8 6 , 8 9 1 , 1 8 2 . 5 4
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
6 个 月 以 内 6 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 9 , 2 6 5 , 7 6 3 . 6 6 - - - - 1 9 , 2 6 5 , 7 6 3 . 6 6
结 算 备 付 金 2 , 2 3 8 , 4 2 5 . 6 7 - - - - 2 , 2 3 8 , 4 2 5 . 6 7
存 出 保 证 金 5 8 , 1 6 1 . 1 5 - - - - 5 8 , 1 6 1 . 1 5
交 易 性 金 融 资
产
5 0 , 1 0 9 , 0 2 7 . 4 0 6 , 9 7 3 , 4 0 0 . 0 0 7 7 4 , 7 8 2 , 3 0 4 . 1 0 2 7 6 , 7 2 5 , 7 3 4 . 3 4 - 1 , 1 0 8 , 5 9 0 , 4 6 5 . 8 4
买 入 返 售 金 融
资 产
1 7 4 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 1 7 4 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 0
应 收 利 息 - - - - 3 2 , 1 1 7 , 2 5 9 . 0 9 3 2 , 1 1 7 , 2 5 9 . 0 9长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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应 收 申 购 款 - - - - 5 0 , 1 1 1 . 0 0 5 0 , 1 1 1 . 0 0
其 他 资 产 - - - - 9 8 1 . 0 8 9 8 1 . 0 8
资 产 总 计 2 4 5 , 7 2 6 , 3 7 7 . 8 8 6 , 9 7 3 , 4 0 0 . 0 0 7 7 4 , 7 8 2 , 3 0 4 . 1 0 2 7 6 , 7 2 5 , 7 3 4 . 3 4 3 2 , 1 6 8 , 3 5 1 . 1 7 1 , 3 3 6 , 3 7 6 , 1 6 7 . 4 9
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - 1 5 , 3 0 8 . 5 3 1 5 , 3 0 8 . 5 3
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - 7 7 1 , 2 9 8 . 7 0 7 7 1 , 2 9 8 . 7 0
应 付 托 管 费 - - - - 2 2 0 , 3 7 1 . 0 7 2 2 0 , 3 7 1 . 0 7
应 付 销 售 服 务
费
- - - - 2 9 9 , 7 3 7 . 1 9 2 9 9 , 7 3 7 . 1 9
应 付 交 易 费 用 - - - - 2 6 , 7 6 2 . 4 6 2 6 , 7 6 2 . 4 6
应 交 税 费 - - - - 1 , 3 8 4 , 7 0 1 . 3 0 1 , 3 8 4 , 7 0 1 . 3 0
其 他 负 债 - - - - 3 2 3 , 5 0 0 . 0 0 3 2 3 , 5 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - - 3 , 0 4 1 , 6 7 9 . 2 5 3 , 0 4 1 , 6 7 9 . 2 5
利 率 敏 感 度 缺
口
2 4 5 , 7 2 6 , 3 7 7 . 8 8 6 , 9 7 3 , 4 0 0 . 0 0 7 7 4 , 7 8 2 , 3 0 4 . 1 0 2 7 6 , 7 2 5 , 7 3 4 . 3 4 2 9 , 1 2 6 , 6 7 1 . 9 2 1 , 3 3 3 , 3 3 4 , 4 8 8 . 2 4
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到
期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
6 . 4 . 1 2 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 ）
市 场 利 率 下 降 2 7 个
基 点
1 0 , 6 1 3 , 7 8 5 . 3 5 6 , 6 1 0 , 1 8 8 . 5 7
市 场 利 率 上 升 2 7 个
基 点
- 1 0 , 6 1 3 , 7 8 5 . 3 5 - 6 , 6 1 0 , 1 8 8 . 5 7
6 . 4 . 1 2 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 2 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 以 及
银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 其 他 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 ， 并 且 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 8 页
量 ， 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 等 指 标 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进
行 跟 踪 和 控 制 。
于 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 面 临 的 其 他 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 ：
6 . 4 . 1 2 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2 1 2 5 . 2 1 1 , 1 0 8 , 5 9 0 , 4 6 5 . 8 4 8 3 . 1 4
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2 1 2 5 . 2 1 1 , 1 0 8 , 5 9 0 , 4 6 5 . 8 4 8 3 . 1 4
6 . 4 . 1 2 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
注 ： 本 基 金 主 要 投 资 债 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 因 此 未 进 行 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 。
6 . 4 . 1 3 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值 计 量
( a ) 公 允 价 值 计 量 的 层 次
下 表 列 示 了 本 基 金 在 每 个 资 产 负 债 表 日 持 续 和 非 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 于 本 报 告
期 末 的 公 允 价 值 信 息 及 其 公 允 价 值 计 量 的 层 次 。 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 层 次 取 决 于 对 公 允 价 值 计
量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 最 低 层 次 的 输 入 值 。 三 个 层 次 输 入 值 的 定 义 如 下 ：
第 一 层 次 输 入 值 ： 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ；
第 二 层 次 输 入 值 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 到 的 输 入 值 ；
第 三 层 次 输 入 值 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
第 一 层 级 第 二 层 级 第 三 层 级 合 计长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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股 票 投 资 - - - -
债 券 投 资 - 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2 - 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2
合 计 - 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2 - 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2
2 0 1 7 年 上 半 年 ， 本 基 金 上 述 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 金 融 工 具 的 第 一 层 次 与 第 二 层
次 之 间 没 有 发 生 重 大 转 换 。 本 基 金 是 在 发 生 转 换 当 年 的 报 告 期 末 确 认 各 层 次 之 间 的 转 换 。
( b ) 第 二 层 次 的 公 允 价 值 计 量
对 于 本 基 金 投 资 的 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 （ 包 括 涨 跌 停
时 的 交 易 不 活 跃 ） 、 或 属 于 限 售 期 间 等 情 况 时 ， 本 基 金 将 相 应 进 行 估 值 方 法 的 变 更 。 根 据 估 值 方 法
的 变 更 ， 本 基 金 综 合 考 虑 估 值 调 整 中 采 用 的 可 观 察 与 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ，
确 定 相 关 证 券 公 允 价 值 的 层 次 。
2 0 1 7 年 上 半 年 ， 本 基 金 上 述 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 估 值 技 术 并 未 发 生
该 变 更 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 无 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 。
( 2 ) 其 他 金 融 工 具 的 公 允 价 值 ( 年 末 非 以 公 允 价 值 计 量 的 项 目 )
其 他 金 融 工 具 主 要 包 括 买 入 返 售 金 融 资 产 、 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允 价
值 之 间 无 重 大 差 异 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2 9 7 . 3 8
其 中 ： 债 券 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2 9 7 . 3 8
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 , 3 0 5 , 9 9 7 . 4 7 0 . 3 8
7 其 他 各 项 资 产 3 7 , 0 4 7 , 7 2 5 . 0 4 2 . 2 4
8 合 计 1 , 6 5 4 , 7 3 0 , 8 3 9 . 1 3 1 0 0 . 0 0
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 买 入 股 票 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 卖 出 股 票 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 票 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 5 8 , 5 1 7 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 3 2
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 5 8 , 5 1 7 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 3 2
4 企 业 债 券 1 , 3 3 4 , 8 4 1 , 5 6 1 . 8 2 1 0 3 . 7 3
5 企 业 短 期 融 资 券 4 0 , 1 0 7 , 0 0 0 . 0 0 3 . 1 2
6 中 期 票 据 7 7 , 7 8 9 , 0 0 0 . 0 0 6 . 0 4
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 1 2 2 , 5 5 4 . 8 0 0 . 0 1
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 , 6 1 1 , 3 7 7 , 1 1 6 . 6 2 1 2 5 . 2 1
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 7 0 2 1 0 1 7 国 开 1 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 8 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 6 7
2 1 5 8 0 0 2 5 1 5 宜 春 创 投 债 5 0 0 , 0 0 0 5 1 , 1 9 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 8
3 1 3 8 0 3 8 8 1 3 河 池 债 6 0 0 , 0 0 0 5 0 , 8 3 2 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 5
4 1 7 0 4 0 1 1 7 农 发 0 1 5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 8 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 8 7
5 1 5 8 0 3 2 9 1 5 沣 东 债 5 0 0 , 0 0 0 4 8 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 7 6
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 估 值 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 估 值 期 货 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 .1 2.1 报告 期内 本基金 投资 的前十 名证券 的发 行主体 未出 现被监 管部 门立案 调查或
在报 告编 制 日前 一年 内受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
7 .1 2.2 报告 期内 本基金 投资 的前十 名股票 中， 不存在 超出 基金合 同规 定备选 股票库
的情 形。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 1 , 5 1 5 . 6 9
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 6 , 3 1 3 , 6 5 6 . 1 7
5 应 收 申 购 款 7 1 2 , 5 5 3 . 1 8
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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9 合 计 3 7 , 0 4 7 , 7 2 5 . 0 4
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 3 0 0 8 电 气 转 债 1 2 2 , 5 5 4 . 8 0 0 . 0 1
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 8 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级
别
持 有
人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
长 信 利
众 债 券
（ L O F ） A
3 3 8 , 4 0 5 , 1 2 2 . 5 4 2 7 7 , 1 3 7 , 3 1 1 . 0 5 9 9 . 9 2 % 2 3 1 , 7 3 2 . 9 2 0 . 0 8 %
长 信 利
众 债 券
（ L O F ） C
6 5 2 1 , 9 9 9 , 5 0 2 . 5 6 1 , 2 7 6 , 6 9 9 , 8 5 8 . 6 0 9 7 . 9 3 % 2 6 , 9 7 5 , 8 0 7 . 9 5 2 . 0 7 %
合 计 6 8 5 2 , 3 0 8 , 0 9 4 . 4 7 1 , 5 5 3 , 8 3 7 , 1 6 9 . 6 5 9 8 . 2 8 % 2 7 , 2 0 7 , 5 4 0 . 8 7 1 . 7 2 %
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 陈 黎 3 , 2 1 8 , 9 0 3 . 0 0 3 3 . 8 4 %
2 黄 春 刚 3 , 0 8 3 , 0 2 3 . 0 0 3 2 . 4 1 %
3 谭 灿 明 6 0 0 , 4 1 4 . 0 0 6 . 3 1 %
4 李 新 龙 4 8 8 , 8 9 0 . 0 0 5 . 1 4 %
5 张 竹 敏 2 9 6 , 5 6 0 . 0 0 3 . 1 2 %
6 刘 燕 新 2 8 1 , 4 3 7 . 0 0 2 . 9 6 %
7 王 治 中 2 4 3 , 9 0 2 . 0 0 2 . 5 6 %
8 王 治 中 1 9 9 , 9 2 2 . 0 0 2 . 1 0 %
9 曾 义 宁 1 3 5 , 4 3 7 . 0 0 1 . 4 2 %
1 0
太 平 养 老 金 溢 丰 债 券 型 养 老 金 产 品 －
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
1 3 5 , 4 3 7 . 0 0 1 . 4 2 %
注 ： 持 有 人 为 场 内 持 有 人 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A 0 . 0 0 0 . 0 0 %
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C 0 . 0 0 0 . 0 0 %长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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合 计 0 . 0 0 0 . 0 0 %
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别
持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万
份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A 0
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C 0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A 0
长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C 0
合 计 0长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） A 长 信 利 众 债 券 （ L O F ） C
基 金 转 型 起 始 日 （ 2 0 1 6 年 2 月 5 日 ） 基 金 份
额 总 额
- 3 0 1 , 6 1 8 , 7 3 6 . 1 9
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 0 8 , 7 2 2 , 9 3 2 . 4 8 1 , 3 4 6 , 8 4 3 , 1 7 3 . 1 3
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 6 5 , 4 0 6 , 1 2 4 . 7 1 1 4 , 1 0 0 , 7 7 9 . 7 2
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 9 6 , 7 6 0 , 0 1 3 . 2 2 5 7 , 2 6 8 , 2 8 6 . 3 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 7 7 , 3 6 9 , 0 4 3 . 9 7 1 , 3 0 3 , 6 7 5 , 6 6 6 . 5 5长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 未 召 开 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0. 2.1 基金 管理 人的重 大人 事变动
本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0. 2.2 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 本 基 金 未 改 聘 为 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
长 江 证 券 2 - - - - -长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 2 页 共 5 8 页
西 藏 同 信 证
券
1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
华 泰 证 券 1 - - - - -
第 一 创 业 1 - - - - -
兴 业 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
中 投 证 券 退
租
1 - - - - -
国 盛 证 券 1 - - - - -
申 银 万 国 证
券 （ 已 退 租
2 - - - - -
银 河 证 券 1 - - - - -
宏 源 证 券 1 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
东 吴 证 券 1 - - - - -
湘 财 证 券 1 - - - - -
中 国 国 际 金
融 退 租
1 - - - - -
光 大 证 券 1 - - - - -
东 兴 证 券 1 - - - - -
东 方 证 券 3 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - - -
华 宝 证 券 1 - - - - -
日 信 证 券 1 - - - - -
平 安 证 券 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 2 - - - - -
德 邦 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 1 - - - - -
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
长 江 证 券 1 0 9 , 6 4 6 , 1 1 4 . 8 7 8 5 . 2 3 % 3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 4 . 9 0 % - -长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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西 藏 同 信 证
券
- - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
第 一 创 业 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
中 投 证 券 退
租
- - - - - -
国 盛 证 券 - - - - - -
申 银 万 国 证
券 （ 已 退 租
- - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
宏 源 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
东 吴 证 券 - - - - - -
湘 财 证 券 - - - - - -
中 国 国 际 金
融 退 租
- - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
东 兴 证 券 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
华 宝 证 券 - - - - - -
日 信 证 券 - - - - - -
平 安 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
德 邦 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
注 ： 1 、 本 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 退 租 中 金 公 司 交 易 单 元 1 个 。
2 、 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 字 【 1 9 9 8 】 2 9 号 ）
和 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字 【 2 0 0 7 】 4 8 号 ） 的 有 关
规 定 ， 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 。
（ 1 ） 选 择 标 准 ：长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 4 页 共 5 8 页
1 ） 券 商 基 本 面 评 价 （ 财 务 状 况 、 经 营 状 况 ） ；
2 ） 券 商 研 究 机 构 评 价 （ 报 告 质 量 、 及 时 性 和 数 量 ） ；
3 ） 券 商 每 日 信 息 评 价 （ 及 时 性 和 有 效 性 ） ；
4 ） 券 商 协 作 表 现 评 价 。
（ 2 ） 选 择 程 序 ：
首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 服 务 评 价 表 》 ， 然 后 根 据 评 分 高 低
进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开 放 式
证 券 投 资 基 金 参 加 蚂 蚁 （ 杭 州 ） 基 金 销 售 有 限
公 司 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率
优 惠 的 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 1 月 1 2 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基
金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 1 月 1 3 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基
金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 1 月 1 4 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基
金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 1 月 1 7 日
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 所
持 证 券 调 整 估 值 价 的 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 1 月 1 7 日
6
长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 6 年 第
4 季 度 报 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 1 月 2 1 日
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 股 东 及 股 东
出 资 比 例 变 更 的 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 2 月 8 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 “ 长 金 通 ” 网 上 直 销 平 台
及 直 销 柜 台 基 金 转 换 业 务 的 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日
报 、 公 司 网 站
2 0 1 7 年 2 月 1 8 日
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银
行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 2 月 2 3 日长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 5 页 共 5 8 页
1 0
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 （ 北 京 ） 有 限
公 司 基 金 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ）
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 3 月 1 0 日
1 1
长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 更 新 的
招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 【 1 】 号 ） 及 摘 要 （ 仅
摘 要 见 报 ）
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 3 月 2 0 日
1 2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 华
夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 代 销 机 构 的 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 3 月 2 2 日
1 3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基
金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 3 月 2 2 日
1 4
长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 6 年 年
度 报 告 及 摘 要 （ 仅 摘 要 见 报 ）
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 3 月 2 7 日
1 5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基
金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 4 月 1 日
1 6
长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 第
1 季 度 报 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 4 月 2 2 日
1 7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银
行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 4 月 2 2 日
1 8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限 公
司 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
公 司 网 站
2 0 1 7 年 5 月 4 日
1 9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基
金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 5 月 1 2 日
2 0
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基
金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 5 月 2 4 日
2 1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 （ 含
定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 5 月 2 6 日
2 2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 利 众 债
券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 暂 停 大 额 申 购 （ 含
转 换 转 入 、 定 期 定 额 投 资 ） 业 务 的 公 告
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
站
2 0 1 7 年 6 月 2 1 日
2 3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银
上 证 报 、 中 证 报 、
证 券 时 报 、 公 司 网
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 6 页 共 5 8 页
行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
站长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 7 页 共 5 8 页
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投 资
者 类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金
份 额 比 例
达 到 或 者
超 过 2 0 % 的
时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比
机 构 1
2 0 1 7 年 1 月
1 日 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0
日
1 , 2 1 9 , 5 1 2 , 1 9 5 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 2 1 9 , 5 1 2 , 1 9 5 . 1 2 7 7 . 1 3 %
个 人 - - - - - - -
产 品 特 有 风 险
1 、 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险
单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 ， 可 能 会 影 响 基 金 投 资 的 持 续 性 和 稳 定 性 ， 增 加
变 现 成 本 。 同 时 ， 按 照 净 值 计 算 尾 差 处 理 规 则 可 能 引 起 基 金 份 额 净 值 异 常 上 涨 或 下 跌 。
2 、 赎 回 申 请 延 期 办 理 的 风 险
单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 触 发 本 基 金 巨 额 赎 回 条 件 ， 导 致 同 期 中 小 投 资
者 小 额 赎 回 面 临 部 分 延 期 办 理 的 情 况 。
3 、 基 金 投 资 策 略 难 以 实 现 的 风 险
单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 ， 可 能 引 起 基 金 资 产 总 净 值 显 著 降 低 ， 从 而 使 基 金
在 投 资 时 受 到 限 制 ， 导 致 基 金 投 资 策 略 难 以 实 现 。
1 1 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。长信利众债券( L O F ) 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ；
2 、 《 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
3 、 《 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） （ 原 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ） 的 招 募 说
明 书 》 ；
4 、 《 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
5 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ；
6 、 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章 程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 。
1 2 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 。
1 2 . 3 查阅 方式
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 ： h t t p : / / w w w . c x f u n d . c o m . c n 。
长信 基金 管理有 限责 任公司
2 01 7 年 8 月 2 4 日
