安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）
2017 年半 年度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 24 日 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 21 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 安信宝利（LOF ）
场内简称 安信宝利
基金主代码 167501
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013 年 7 月24 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 759,421,766.62 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 8 月7 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当
期稳定的超越基准的投资收益。
投资策略
本基金的债券投资主要采用信用策略，同时辅以利率
策略、 收益率策略、 回购策略、 可转换债券投资策略、
资产支持证券投资策略、新股投资策略等积极投资策
略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和对信
用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较基准
的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本产品属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平
均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基
金，高于货币市场基金。 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
安信基金 管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 郭明
联系电话 0755-82509999 010-66105799
电子邮箱 service@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95588
传真 0755-82799292 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 18,385,693.07
本期利润 6,660,388.12
加权平均基金份额本期利润 0.0054
本期基金份额净值增长率 1.10%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.2255
期末基金资产净值 834,534,743.19
期末基金份额净值 1.099
注：1 、 基金业绩指标不包括持有人认 （申） 购或 交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.76% 0.09% 0.90% 0.06% 0.86% 0.03%
过去三个月 1.01% 0.09% -0.88% 0.08% 1.89% 0.01%
过去六个月 1.10% 0.07% -2.11% 0.08% 3.21% -0.01%
过去一年 3.68% 0.09% -3.50% 0.09% 7.18% 0.00%
过去三年 23.92% 0.39% 2.70% 0.10% 21.22% 0.29% 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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自基金合同
生效起至今
33.83% 0.35% 2.69% 0.10% 31.14% 0.25%
注：根 据《 安信宝 利分 级债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 的约定 ，本 基金的 业绩 比较基 准 为 中 债
综合指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金合同生效日为 2013 年7 月24 日。
2 、 本基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3 、本基金自2015 年 7 月24 日转 为 LOF 基金。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准， 成立于 2011 年12 月， 总部 位于深圳， 注册
资本 3.5 亿 元人民币， 股东及股权结构为： 五矿资本控股有限公司持有 38.72% 的 股权， 安信 证券
股份有限公司持有 33% 的 股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71% 的股权， 中广核财务
有限责任公司持有 8.57% 的股权。
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 34 只开放 式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管 理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理安信目
标收益债券型证 券投资基金； 从 2012 年12 月18 日起管理 安信平稳增长混合型发起式证券 投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金 （LOF ） （ 原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金； 从 2013 年12 月31 日起管理 安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金； 从 2014 年4 月21 日起管理 安信价值精选股票型证券投资基金 ；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安信现金 增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起 管理安信消
费医药主题股票型证券 投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起 管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2015 年 5 月 14 日起管 理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从 2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金； 从 2015 年6 月 5 日起管 理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年8 月 7 日起管 理安信新常态沪港深精选股 票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起 管理安信新动力灵活配置混合型证 券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016 年5 月9 日 起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2016 年7 月28 日起 管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2016 年8
月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管 理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管 理安信保证金交易型货币市场基金；从
2016 年 9 月 29 日起管理 安信新成长灵活配 置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金； 从 2016 年 10 月10 日起 管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理 安信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金；从 2016 年安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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10 月 17 日 起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起 管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管 理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从
2017 年 1 月 13 日起管理 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从 2017 年 3 月 16 日起管理安
信新起 点灵活配置混合型证券投资基金； 从 2017 年3 月16 日起管理安信中国制造 2025 沪港深灵
活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 29 日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合
型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
庄园
本基金
的基金
经理
2013 年 7 月24
日
- 13
庄园女士，经济学硕士。
历任招商基金管理有限公
司投资部交易员，工银瑞
信基金管理有限公司投资
部交易员、 研究部研究员，
中国国际金融有限公司资
产管理部高级经理，安信
证券股份有限公司证券投
资部投资经理、资产管理
部高 级投资经理。2012 年
5 月加入安信 基金管理有
限责任公司固定收益部。
曾任安信平稳增长混合型
发起式证券投资基金的基
金经理助理、安信平稳增
长混合型发起式证券投资
基金的基金经理；现任安
信策略精选灵活配置混合
型证券投资基金、安信消安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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费医药主题股票型证券投
资基金、安信价值精选股
票型证券投资基金的基金
经理助理，安信宝利债 券
型证券投资基金 （LOF ） （原
安信宝利分级债券型证券
投资基金） 、 安信鑫安得利
灵活配置混合型证券投资
基金、安信新动力灵活配
置混合型证券投资基金、
安信安盈保本混合型证券
投资基金、安信新优选灵
活配置混合型证券投资 基
金、安信新回报灵活配置
混合型证券投资基金、安
信平稳增长混合型发起式
证券投资基金、安信新价
值灵活配置混合型证券投
资基金、安信新成长灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。
李巍
本基金
的基金
经理助
理
2016 年 10 月 25
日
- 5
李巍先生，理学硕士。曾
任海富通基金管理有限公
司交易部债券交易员，富
国基金管理有限公司交易
部高级债券交易员。现任
安信基金管理有限责任公
司固定收益部投研助理。
现任安信平稳增长混合型安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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发起式证券投资基金、安
信价值精选股票型证券投
资基金、安信消费医药主
题股票型证券投资基金、
安信宝利债券型证 券投资
基金、安信鑫安得利灵活
配置混合型证券投资基
金、安信新动力灵活配置
混合型证券投资基金、安
信新回报灵活配置混合型
证券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券投
资基金、安信新优选灵活
配置混合型证券投资基
金、安信新价值灵活配置
混合型证券投资基金、安
信中国制造 2025 沪港深
灵活配置混合型证券投资
基金、安信合作创新主题
沪港深灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助
理。
注：1 、 基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告 （生效） 日期填写； 基金经 理助理的 “任职
日期 ”根据公司决定确定的聘任日期填写。 “离任日期”根据公司决定的公告 （生效） 日期 填写 。
2 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销
售管理 办法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》等 有安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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关法律 法规 、监管 部门 的相关 规定 及基金 合同 的约定 ，依 照诚实 信用 、勤勉 尽责 、安全 高 效 的 原
则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益 ， 没 有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》和公
司制定 的公 平交易 相关 制度， 公平 对待旗 下管 理的所 有基 金和投 资组 合，未 出现 违反公 平 交 易 制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用 T 值 检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交 易日 内、三 个交 易日内 、五 个交易 日内 的同向 交易 价差进 行专 项分析 和检 查。分 析 结 果 显
示，本 基金 与本基 金管 理人旗 下管 理的所 有其 他基 金 和投 资组合 之间 ，不存 在通 过相同 品 种 的 同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 发 现本 基金 存 在异 常交 易 行为 。本 报 告期 内， 本 公司 所有 投 资组 合参 与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年以来 ， 债券市场收益率震荡上行， 债市收益率在 5 月调整至阶段性高点， 之后随着金
融监管 协调 加强、 货币 政策在 边际 上有所 放松 、6 月央行 也没有 继续 跟随美 联储 加息上 调 公 开 市
场操 作 的利 率、以 及人 民币贬 值压 力缓解 等因 素的综 合影 响下，6 月 资金面 明显 好于预 期 ， 所 以
二季度债券市场的悲观情绪有所缓和，迎来了反弹行情。
上 半 年本 基金 根 据申 购赎 回 情况 基本 维 持一 定杠 杆 比例 和久 期 ，看 好中 短 期品 种的 确定性机
会，净值先降后升，取得了较好的收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.099 元； 本报告期基金份额净值增长率为 1.10% ，业绩
比较基准收益率为-2.11% 。
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 后市 ，因 为 二季 度以 来 的债 券市 场 调整 主要 是 受到 金融 去 杠杆 加快 推 进 和 货币 政策偏紧
的影响 ，债 券市场 对基 本面的 反映 有所钝 化， 在三季 度经 济基本 面尚 未出现 趋势 性改变 的 阶 段 ，
金融去杠杆如何推进以及货币政策如何选择仍然是决定市场变化的核心力量。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 按 照相 关法 律 法规 、证 监 会的 相关 规 定以 及基 金 合同 的约 定 ，对 基金 所持有的
投资品种进行估值。 本基 金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师 事务 所定期 对估 值调整 采用 的相关 估值 模型、 假设 及参数 的适 当性发 表审 核意见 并 出 具 报
告。本 基金 管理人 为了 确保估 值工 作的合 规开 展，设 立估 值委员 会。 估值委 员会 负责审 定 公 司 基
金估值 业务 管理制 度， 建立健 全估 值决策 体系 ，确定 不同 基金产 品及 投资品 种的 估值方 法 ， 保 证
公司估 值业 务准确 真实 地反映 基金 相关金 融资 产和金 融负 债的公 允价 值。估 值委 员会负 责 人 由 公
司分管 投资 的副总 经理 担任， 估值 委员会 成员 由运营 部、 权益投 资部 、固定 收益 部、特 定 资 产 管
理部、 研究 部、信 用研 究部和 监察 稽核部 分别 委派一 名或 多名代 表组 成。估 值委 员会各 成 员 职 责
分工如下： 权益投资部、 固定收益部、 特定资产管理部、 研究部及信用研究部负责关注市场变化、
证券发 行机 构重大 事件 等可能 对估 值产生 重大 影响的 因素 ，向估 值委 员会提 出合 理的估 值 建 议 ，
确保估 值的 公允性 ；运 营部负 责日 常估值 业务 的具体 执行 ，及时 准确 完成基 金估 值，并 负 责 和 托
管行沟 通协 调核对 ；监 察稽核 部负 责定期 或不 定期对 估值 政策、 程序 及相关 方法 的一致 性 进 行 检
查， 确保估值政策和程序的一贯性。 以上人员均具备必要的经验、 专 业胜任能力和相关工作经历 。
当估值 委员 会委员 同时 为基金 经理 时，涉 及其 相关持 仓品 种估值 调整 时采取 回避 机制， 保 持 估 值
调整的客观性和独立性。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 至报 告 期末 本基 金管理人
已签约 的定 价服务 机构 为中央 国债 登记结 算有 限 责任 公司 和中证 指数 有限公 司， 由其按 约 定 提 供
定价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 相关 法律 法 规规 定和 本 基金 合同 的 约定 及实 际 运作 情况 ， 本基 金本 报 告期 未进 行利润分
配。
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4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 的托 管过程中， 严格遵守
《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管 人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 的管理人-- 安信基金管理有限责任公司在安
信宝利债券型证券投资基金(LOF) 的 投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 未进 行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信宝利债券型证券投资基金
(LOF)2017 年 半 年度 报告 中 财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、 财务 会 计报 告、 投 资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 安信宝利债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 11,319,726.47 5,058,022.53
结算备付金 27,240,962.46 42,584,515.69
存出保证金 18,153.59 14,591.67
交易性金融资产 1,003,056,964.50 2,033,100,025.64
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,003,056,964.50 2,033,100,025.64
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 24,167,698.28 129,784,766.03
应收利息 28,776,702.09 31,998,887.37
应收股利 - -
应收申购款 148,164.79 38,849.72
递延所得税资产 - -
其他资产 12,123,540.99 14,523,540.99
资产总计 1,106,851,913.17 2,257,103,199.64
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 249,549,524.27 637,599,413.60
应付证券清算款 - -
应付赎回款 21,551,007.31 126,571.07
应付管理人报酬 490,439.57 1,002,466.38
应付托管费 140,125.58 286,418.96
应付销售服务费 - -
应付交易费用 8,434.50 13,354.07
应交税费 - -
应付利息 237,080.18 37,272.94
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 340,558.57 400,094.89
负债合计 272,317,169.98 639,465,591.91
所 有 者 权益：
实收基金 647,843,878.19 1,269,478,971.38
未分配利润 186,690,865.00 348,158,636.35
所有者权益合计 834,534,743.19 1,617,637,607.73
负债和所有者权益总计 1,106,851,913.17 2,257,103,199.64
注： 截至本报告期末，基金份额净值 1.099 元 ，基金份额总额 759,421,766.62 份。
6.2 利润表
会计主体： 安信宝利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 本期 上 年 度 可比期 间 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
第 16 页
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
一、收入 19,426,553.47 46,093,849.39
1. 利息收入 40,668,836.84 62,554,114.20
其中：存款利息收入 502,628.01 1,086,149.61
债券利息收入 39,371,977.88 61,380,566.76
资产支持证券利息收入 557,589.04 -
买入返售金融资产收入 236,641.91 87,397.83
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -10,110,536.47 16,994,817.21
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -10,276,184.38 16,994,817.21
资产支持证券投资收益 165,647.91 -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 填
列）
-11,725,304.95 -33,930,827.88
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 593,558.05 475,745.86
减： 二 、费用 12,766,165.35 15,954,500.63
1 ．管理人报 酬 4,676,442.60 5,432,043.92
2 ．托管费 1,336,126.39 1,552,012.56
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 16,040.80 17,174.08
5 ．利息支出 6,428,087.53 8,727,681.93
其中：卖出回购金融资产支出 6,428,087.53 8,727,681.93
6 ．其他费用 309,468.03 225,588.14 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
第 17 页
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号填 列 ） 6,660,388.12 30,139,348.76
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 6,660,388.12 30,139,348.76
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,269,478,971.38 348,158,636.35 1,617,637,607.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 6,660,388.12 6,660,388.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-621,635,093.19 -168,128,159.47 -789,763,252.66
其中：1. 基金 申购款 1,287,519,153.97 352,774,656.58 1,640,293,810.55
2. 基金赎回 款 -1,909,154,247.16 -520,902,816.05 -2,430,057,063.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 647,843,878.19 186,690,865.00 834,534,743.19 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
第 18 页
金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,486,218,902.47 318,158,897.92 1,804,377,800.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 30,139,348.76 30,139,348.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-681,952,868.67 -153,929,918.43 -835,882,787.10
其中：1. 基金 申购款 915,065,987.62 206,640,835.04 1,121,706,822.66
2. 基金赎回 款 -1,597,018,856.29 -360,570,753.47 -1,957,589,609.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
804,266,033.80 194,368,328.25 998,634,362.05
报表附注为财务报表的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 刘入 领______
______ 范瑛______
____ 尚尔航____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
第 19 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
安 信 宝 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF) （原 “ 安 信 宝 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 以 下 简 称
“ 本基金” ） 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ）2013 年 下 发 的 证 监 许 可
[2013]673 号 文 《关 于核 准 安信 宝利 分 级债 券型 证 券投 资基 金 募集 的批 复 》的 核准 ， 由安信基金
管理有 限责 任公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 安信 宝利分 级债 券型证 券 投 资 基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金宝利 B 募集期间 为 2013 年 6 月 24 日至 2013 年 7 月 12 日，宝利 A 募集期间 为 2013
年 7 月 8 日 至 2013 年 7 月 19 日，募 集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具安永华明(2013)验字 60962175_H02 号验资报告。 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 2,923,134,980.80 元。 经向中国证监会备案， 《 安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》
于 2013 年 7 月 24 日正式生效。截至 2013 年 7 月 24 日止，安信宝利债券型证券投资基金已收到
的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 2,923,134,980.80 元 ， 折 合
2,923,134,980.80 份 基 金 份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币
780,701.34 元，折合 780,701.34 份基 金份额。其中宝利 A 已 收到的首次发售募集的有效认购资
金扣除认购费后的净认购金额为人民 币 1,923,134,993.17 元 ，折合 1,923,134,993.17 份基金份
额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 632,956.03 元，折合 632,956.03 份
基金份额； 宝利 B 已收到 的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币 999,999,987.63 元， 折合
999,999,987.63 份基金份 额； 有效 认购 资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 147,745.31
元，折合 147,745.31 份基 金份额。以上收到的实收基金共计人民币 2,923,915,682.14 元，折合
2,923,915,682.14 份基金 份额。 本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司， 注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根 据 《安 信宝 利 分级 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》和 《安 信 宝利 分级 债 券型 证券 投资基金
招募说明书》的规定，本基金自基金合同生效之日起 2 年 内，每满 6 个月的最后一个工作日，基
金管理人将对宝利 A 进行基金份额折算，宝利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元。基 金份额持有
人持有的宝利 A 份额数 量按折算比例相应增减。 自基金合同生效之日起 2 年内， 宝利B 封闭运作，
封闭期不接受申 购赎回。2014 年 1 月 23 日为宝 利 A 的第 1 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算
前的基金份额总额为 1,923,767,949.20 份，折 算比例为 1.02268493 ， 折算后的基金份额总额为
1,967,408,493.36 份。2014 年 7 月 23 日为宝利 A 的第 2 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前
的 基 金 份 额 总 额 为 294,305,951.71 份 份 ， 折 算 比 例 为 1.02578630 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 为安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
第 20 页
301,895,013.68 份。2015 年 1 月 23 日为宝利 A 的第 3 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前 的
基金份额总额为 864,250,243.85 份 ， 折 算 比 例 为 1.02621370 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 为
886,905,439.28 份。2015 年 7 月 23 日为宝利 A 的第 4 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前 的
基 金 份 额 总 额 为 1,473,413,135.12 份 ， 折 算 比 例 为 1.02578630 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 为
1,511,407,010.26 份。宝 利 B 的份额 未发生变化，仍为 1,000,147,732.94 份。
根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》 ，本基 金于生效后 2 年分级运作 期届满，
无需召开基金份额持有人大会， 自动转换为上市 开放式基金(LOF) 。 基金名 称在份额转换日变更为
“ 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)” 。 宝利A 和宝利 B 的 基金份额以各自的基金份额净值为基
准转换为上市开放式基金(LOF) 份额 ， 并办理基金的申购与赎回业务。 根据 《安信 宝利分级债券 型
证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告》 ，本基金的基金份额转换日为
2015 年7 月24 日， 本基金 转换成上市开放式基金(LOF) 后的基 金份额净值调整为人民币1.000 元。
在基金份额转换日，宝利 A 折 算 前 的 基 金 份 额 总 额 为 651,050,253.71 份 ， 折 算 比 例 为
1.000142466 ； 宝利 B 折 算前的基金份额总额为 1,000,147,733.94 份， 折 算比例为 1.264009622 。
折算后，安信宝利 (LOF) 总份额为 1,915,339,364.17 份。
安信宝利 (LOF) 于2015 年8 月7 日经深圳证券交易所深证上[2015]379 号文核准同意在深圳
证券交易所上市交易， 上市交易份额为 657,302,696.00 份额 。 未上市交易的份额托管在场外， 基
金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
本 基 金投 资范 围 为具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括国 内依 法 发行 上市 的 国债 、央 行 票据、
地方政府债、 金融债、 公 司债、 企业债、 中期票据、 短期融资券、 资产支持证券、 可转换债券 （ 含
可分离交易的可转换债券） 、 债券回 购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的 其他 金融工 具。 本基金 不直 接从二 级市 场买入 股票 、权证 等权 益类资 产， 但可参 与 一 级 市
场新股 的申 购或增 发， 以及可 持有 因可转 债转 股所形 成的 股票、 因所 持股票 所派 发的权 证 和 因 投
资可分 离交 易可转 债而 产生的 权证 等。如 法律 法规或 监管 机构以 后允 许基金 投资 其他品 种 ， 基 金
管理人履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规 定。
本 基金 各类资 产投 资比例 为： 债券的 投资 比例不 低于 基金资 产 的 80% ； 现金 或到期 日在一 年 以 内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
第 21 页
计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时，
对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 投资基 金业 协会修 订并 发布的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告 的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的 要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印 花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
第 22 页
6.4.6.2
营 业 税 、增 值 税 、 企业 所 得 税
证 券 投资 基金 （ 封闭 式证 券 投资 基金 ， 开放 式证 券 投资 基金 ） 管理 人运 用 基金 买卖 股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年5 月 1 日起 ， 在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金 融业纳入试点范围 ，
由缴纳 营业 税改为 缴纳 增值税 。对 证券投 资基 金（封 闭式 证券投 资基 金，开 放式 证券投 资 基 金 ）
管理人 运用 基金买 卖股 票、债 券的 转让收 入免 征增值 税； 国债、 地方 政府债 利息 收入以 及 金 融 同
业 往 来利 息收 入 免征 增值 税 。根 据 财 政 部、 国家 税 务总 局财 税[2016]140 号文 《关于 明 确金融、
房地产 开发 、教育 辅助 服务等 增值 税政策 的通 知》的 规定 ，资管 产品 运营过 程中 发生的 增 值 税 应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《 关
于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 自 2018 年1 月 1 日起 ， 资管产品管理人运营资管产
品过程 中发 生的增 值税 应税行 为（ 以下称 资管 产品运 营业 务） ，暂 适用 简易计 税方 法，按照 3% 的
征收率缴纳增值税。
证 券 投资 基金 从 证券 市场 中 取得 的收 入 ，包 括买 卖 股票 、债 券 的差 价收 入 ，股 权的 股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3
个 人 所 得税
个人所得税税率为 20% 。
基 金 取得 的股 票 的股 息、 红 利收 入、 债 券的 利息 收 入及 储蓄 利 息收 入， 由 上市 公司 、债券发
行企业 及金 融机构 在向 基金派 发股 息、红 利收 入、债 券的 利息收 入及 储蓄利 息收 入时代 扣 代 缴 个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年（含 1 年）的，减 按 50% 计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人 所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
第 23 页
安信基金管理有限责任公司 （以下简 称 “安
信基金”）
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( 以下简 称 “工
商银行”)
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司( 以下简称 “安 信证
券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1 、 本基金管理人于 2013 年12 月2 日设立了全 资子公司安信乾盛财富管理 （深圳） 有限公司 。
2 、 本基金管理人子公司安信乾盛财富管理 （深圳） 有限公 司于 2015 年11 月 3 日设 立了全资子公
司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3 、以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
第 24 页
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
4,676,442.60 5,432,043.92
其中： 支 付销售机构的客
户维护费
214,789.64 168,980.92
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.70%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,336,126.39 1,552,012.56
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金财产净值
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金的其他关联方本期末及上年度末均未持有本基金份额。 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
第 25 页
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 11,319,726.47 166,205.53 2,186,484.20 192,791.07
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为
151,449,524.27 元，是以 如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期 末 估 值 单
价
数量（张） 期末估值总额
101551080
15 翁福
MTN001
2017 年7 月
3 日
98.11 500,000 49,055,000.00
101569028
15 泛海
MTN001
2017 年7 月
3 日
102.85 450,000 46,282,500.00
170210 17 国开 2017 年7 月 98.75 300,000 29,625,000.00 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
第 26 页
10 3 日
170408
17 农发
08
2017 年7 月
3 日
99.75 300,000 29,925,000.00
合计
1,550,000 154,887,500.00
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
98,100,000.00 元， 分别 于 2017 年7 月 7 日、2017 年9 月1 日及 2017 年9 月 28 日到期 。 该 类 交
易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,003,056,964.50 90.62
其中：债券 1,003,056,964.50 90.62
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 38,560,688.93 3.48
7 其他各项资产 65,234,259.74 5.89
8 合计 1,106,851,913.17 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,550,000.00 7.14
其中：政策性金融债 59,550,000.00 7.14
4 企业债券 670,296,464.50 80.32
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 257,450,000.00 30.85
7 可转债（可交换债） 15,760,500.00 1.89
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,003,056,964.50 120.19
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值 占基金资产净值安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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比例（％）
1 124031 12 豫铁投 500,000 51,815,000.00 6.21
2 101569028
15 泛海
MTN001
500,000 51,425,000.00 6.16
3 124394 13 永城投 600,000 50,058,000.00 6.00
4 124408 13 宛城投 600,000 49,806,000.00 5.97
5 124396 13 姜发展 604,000 49,552,160.00 5.94
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 未有 被 监管 部门 立 案调 查， 不 存在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本 基 金投 资的 前 十名 股票 没 有超 出基 金 合同 规定 的 备选 股票 库 ，本 基金 管 理人 从制 度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,153.59
2 应收证券清算款 24,167,698.28
3 应收股利 -
4 应收利息 28,776,702.09
5 应收申购款 148,164.79
6 其他应收款 12,123,540.99
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 65,234,259.74
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,766 274,555.95 661,476,319.52 87.10% 97,945,447.10 12.90%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
融通资本－广州农村商业银
行－广州农村商业银行股份
有限公司
18,466,297.00 16.48%
2
申万宏源证券－中国银行－
申万宏源宝鼎债券 3 期 集合
资产管理
16,741,823.00 14.94%
3 全国社保基金二一四组合 10,001,997.00 8.92%
4
云南水富云天化有限公司企
业年金计划－中国工商银行
股份有限公
9,253,097.00 8.26%
5
中信证券－招商银行－中信
证券贵宾丰元 14 号集合 资
产管理计划
9,224,169.00 8.23%
6
平安大华基金－平安银行－
平安大华固定收益增强六号
特定客户资
6,050,000.00 5.40% 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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7
国家开发银行股份有限公司
企业年金计划－中国光大银
行股份有限
5,420,695.00 4.84%
8
申银万国－兴业银行－申银
万国灵通快利 7 天集合 资产
管理计划
5,168,115.00 4.61%
9
平安大华基金－平安银行－
平安大华固定收益增强七号
特定客户资
3,940,000.00 3.52%
10
中国银河证券股份有限公司
企业年金计划－中信银行股
份有限公司
3,101,900.00 2.77%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
1,525,961.79 0.2009%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资 和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 >100
安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 7 月24 日 ）基金份额 总额 2,923,915,682.14
本报告期期初基金份额总额 1,487,724,287.88
本报告期基金总申购份额 1,509,023,823.25
减: 本报告期 基金总赎回份额 2,237,326,344.51
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 759,421,766.62
安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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成交总额的比
例
总量的比例
华创证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的 有关 规定， 本基 金管理 人制 定了《 安信 基金管 理有 限责任 公司 券商交 易单 元选择 标 准 及 佣
金分配办法》 ， 对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。 本基金管理人将券商路演数量和质
量、 提供的信息充分性和及时性、 系统支持等作为交易单元的选择标准， 由权益投资部、 研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华创证券 423,908,227.45 100.00% 39,862,400,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国金证券 - - - - - - 安信宝利（LOF ）2017 年半年 度报告摘要
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§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
无。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
安 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
2017 年 8 月 24 日
