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大成创新(160910)

大成创新:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 
2017 年半年度报告摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 大 成 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司 
送 出 日期 :2017 年 8 月 24 日 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日 复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金 的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读 半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。


§2


基金 简 介 2.1 基 金 基 本情况 基金简称 大成创新成长混合(LOF) 场内简称 大成创新 基金主代码 160910 交易代码 160910 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2007 年 6 月12 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,316,547,192.47 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007 年 10 月 25 日 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信 息披露场合下,可简称为“大成创新” 。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 29 页


2.2 基 金 产 品说明 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基准,寻求基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以股票投资为主,采用积极的投资策略,精选具备持续增 长能力,价格处于合理区间的优质股票构建投资组合;本基金以 固定收益品种投资为辅,确保投资组合具有良好的流动性。 业绩比较基准 沪深 300 指数 ×70% +中 国债券总指数 ×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基金和债券型 基金,属于中高风险的证券投资基金品种。


2.3 基金管理 人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗登攀 林葛 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816


2.4 信 息 披 露方式


登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 68,075,593.75 本期利润 335,792,758.73 加权平均基金份额本期利润 0.1449 本期基金份额净值增长率 15.66% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1727 期末基金资产净值 2,484,129,915.07 期末基金份额净值 1.072 注: 1 、本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 29 页


相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 份 额 净 值 增 长率① 份额净值增长 率标准差② 业 绩 比 较 基 准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.09% 0.79% 3.80% 0.47% 3.29% 0.32% 过去三个月 13.44% 0.83% 4.21% 0.44% 9.23% 0.39% 过去六个月 15.66% 0.72% 7.26% 0.41% 8.40% 0.31% 过去一年 13.41% 0.73% 11.01% 0.48% 2.40% 0.25% 过去三年 59.10% 1.91% 54.08% 1.23% 5.02% 0.68% 自 基 金 合 同 生 效起至今 4.84% 1.66% 17.06% 1.29% -12.22% 0.37%


3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较 注 : 按 基 金 合 同 规 定 , 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 自 基 金 合 同 生 效 ( 暨 基 金 转 型 ) 之 日 2007 年 6 月12 日起 3 个月内 为建仓期。 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 29 页


例。 §4 管 理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准, 于 1999 年4 月 12 日正式 成 立, 是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一, 注册资本为 2 亿元人民币, 注册地为深圳 。 目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、光大 证券股份有限公司(25%) 、中国 银河投资管理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金的募集、 销售和管理, 还具有全国社保基金投资 管 理、 基本养老保险投资管理、 受托管理保险资金、 保险保障基金投资管理、 特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样,构 建 了涵盖股票型基金、 混合型基金、 指数型基金、 债券型基金和货币市场基金的完备产品线。 截至 2017 年 6 月30 日 , 本基金管理人共管理 5 只ETF 及1 只 ETF 联接 基金,4 只QDII 基金及74 只开放式证券 投资基金。 4.1.2 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 及基金 经 理 助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘旭先 生 本基金基 金经理 2016 年 8 月20 日 - 6 年 管理学硕士。2009 年至 2010 年在毕马威华振会计师事务 所任审计师;2011 年 2 月至 2013 年 5 月 任广发证券研究 所研究员;2013 年5 月加 入 大成基金管理有限公司。 2015 年 3 月30 日至 2015 年7 月 21 日担任大 成策略回报股票 型证券投资基金基金经理助大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 29 页


理。 2015 年7 月 22 日至 2015 年 7 月28 日 任大成策略回报 混合型证券投资基金基 金经 理助理。2015 年3 月30 日至 2015 年7 月21 日担任大 成竞 争优势混合型证券投资基金 的基金经理助理。2015 年 7 月 22 日至 2015 年 7 月 28 日 担任大成竞争优势混合型证 券投资基金的 基金经理助理。 2015 年3 月30 日至2015 年7 月 28 日担任 大成高新技术产 业股票型证券投资基金基金 经理助理,2015 年 7 月 29 日 起任大成高新技术产业股票 型证券投资基金基金经理。 2016 年8 月20 日起任大 成创 新成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经 理。国籍:中国 石国武 先生 本基金基 金经理, 大 类资产配 置部总监 2016 年 8 月20 日 - 15 年 工学硕士。2002 年12 月至 2012 年11 月 就职于博时基金 管理有限公司, 历任系统分析 员、股票投资部投资经理助 理,特定资产部投资经理。 2012 年11 月 加入大成基金管 理有限公司。2013 年 4 月18 日起担任大成价值增长证券 投资基金基金经理。 2014 年 8 月 23 日至 2015 年 7 月 21 日大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 29 页


任大成核心双动力股票型证 券投资基金基金经理,2015 年7 月22 日至2016 年3 月8 日任大成核心双动力混合型 证券投资基金基金经理。 2015 年 4 月18 日至 2015 年7 月 23 日担任大 成优选股票型证 券投资基金 (LOF ) 基金经理, 2015 年7 月24 日至2016 年5 月 25 日任大 成优选混合型证 券投资基金 (LOF ) 基金经理, 2015 年9 月23 日至2017 年3 月 18 日任大 成绝对收益策略 混合型发起式证券投资基金 基金经理。2016 年 8 月 19 日 起任大成定增灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2016 年8 月20 日起任大 成创 新成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经 理。现任大类资 产配置部总监。 具有基金从业 资格。国籍:中国 注:1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同 、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚 实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基 金 份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 29 页


4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况 报告期内, 基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 基金管理人运用统计 分析方法和工具, 对旗下所有投资组合间连续 4 个季 度的日内、3 日内及 5 日 内股票及债券交易同向交易价差进行分析。 分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个 股 当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较 大 变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易 原 则的异常情况。 4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易 存 在 4 笔同日 反向交易 ,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组 合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超 过该股当日成交量 5%的 情形; 主动投资组合间债券交易存在 6 笔同日反向 交易, 原因为投资策略需要。 投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场 产 生重大影响,无异常。 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 上半年资本市场是蓝筹股估值回归的一个过程,可以看成是前两年极端行情的对称 反射。截至 半 年终,可以说资本市场已经很难发现系统性低估的资产了。本基金二季度操作较少,基本保持原有 持 仓不变。 4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.072 元; 本 报告期基金份额净值增长率为 15.66%, 业绩比较 基准收益率为 7.26% 。 4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 展望未来,目前价值蓝筹股估值水平基本都在历史上限,创业创新性企业的不确定性和估值 水平 也并非匹配,建议投资者降低未来预期收益的期望值。本基金 也会努力挖掘潜在低估品来为持有人 创 造超额收益。 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值 政大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 29 页


策和估值程序的制定、 修订以及执行情况的监督。 估值委员会由股票投资部、 研究部、 固定收益总部、 风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的 相 关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资 品 种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最 近交易日后经济环境发生了 重 大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调 整 的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价 与 计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估 值 业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程 序 的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行 ,并与托管银行的估值结果核对一致 。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金 持 仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估 值 政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论 议 定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已 与 中央国债登记结算有限责任公司/ 中 证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在 银行间同业市场 交易的债券品种/ 在交易 所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外) 的估值数据。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内 大成创新成长混合型 证 券投资基 金(LOF )已分 配利润 65,296,013.50 元 (每十份基金份额分红 0.283 元) ,符 合基金合同规 定的分红比例。 4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报告 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 29 页


5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法 》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人 —大成基金管理有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投 资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投 资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明 本托管人认为, 大成基金 管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购 赎回价格的计算、基金费用 开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在 报 告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同 的 规定进行。 5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法 》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人 利 益的行为。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 29 页


§6 半年度财 务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负 债表 会计主体: 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 206,260,192.58 249,945,578.10 结算备付金 1,801,824.64 3,380,635.38 存出保证金 409,937.19 1,331,831.71 交易性金融资产 2,034,179,029.51 1,584,303,311.42 其中:股票投资 2,034,179,029.51 1,584,303,311.42 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 195,917,987.96 453,611,077.87 应收证券清算款 51,826,273.43 - 应收利息 75,726.42 226,270.40 应收股利 - - 应收申购款 94,784.78 2,194.87 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,490,565,756.51 2,292,800,899.75 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 74,217,093.11 应付赎回款 979,220.54 401,256.54 应付管理人报酬 2,990,783.24 2,816,035.63 应付托管费 498,463.85 469,339.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,169,375.41 1,290,417.30 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 29 页


应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 797,998.40 840,049.51 负债合计 6,435,841.44 80,034,191.35 所 有 者 权益:


实收基金 2,084,106,313.83 2,082,786,603.25 未分配利润 400,023,601.24 129,980,105.15 所有者权益合计 2,484,129,915.07 2,212,766,708.40 负债和所有者权益总计 2,490,565,756.51 2,292,800,899.75 注:报告截止日 2017 年6 月30 日, 基金份额净值 1.0720 元 ,基金份额总额 2,316,547,192.47 份。


6.2 利润表 会计主体: 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 一、收入 359,038,950.93 -497,194,527.73 1.利息收入 2,759,215.74 2,381,194.91 其中:存款利息收入 1,240,971.39 2,381,194.91 债券利息收入 399.87 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,517,844.48 - 其他利息收入 - - 2.投资收益 (损失以“- ”填列) 88,510,770.03 -212,874,445.28 其中:股票投资收益 61,445,071.82 -217,157,243.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 200,887.83 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 26,864,810.38 4,282,797.99 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 267,717,164.98 -286,740,151.04 4.汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列) - - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 51,800.18 38,873.68 减 : 二 、费用 23,246,192.20 31,560,942.97 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 29 页


1 .管理人报 酬 16,712,714.86 16,890,253.03 2 .托管费 2,785,452.47 2,815,042.18 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 3,406,290.20 11,529,270.58 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 341,734.67 326,377.18 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 335,792,758.73 -528,755,470.70 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 335,792,758.73 -528,755,470.70


6.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体: 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 2,082,786,603.25 129,980,105.15 2,212,766,708.40 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 335,792,758.73 335,792,758.73 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 1,319,710.58 -453,249.14 866,461.44 其中:1. 基金 申购款 133,292,651.24 11,019,621.00 144,312,272.24 2. 基金赎回款 -131,972,940.66 -11,472,870.14 -143,445,810.80 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填列) - -65,296,013.50 -65,296,013.50 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 2,084,106,313.83 400,023,601.24 2,484,129,915.07 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 29 页


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 2,161,131,529.94 712,090,477.00 2,873,222,006.94 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -528,755,470.70 -528,755,470.70 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 1,046,893.40 -3,001,475.23 -1,954,581.83 其中:1. 基金 申购款 68,751,100.33 1,551,678.93 70,302,779.26 2. 基金赎回款 -67,704,206.93 -4,553,154.16 -72,257,361.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 2,162,178,423.34 180,333,531.07 2,342,511,954.41


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表 由下列负责人签署: ______ 罗登 攀______














______ 周立新______














____ 崔伟____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策 的通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项 列 示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 29 页


证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的差价收入 免征营业税。自 2016 年5 月 1 日起, 金 融 业 由 缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增 值 税,对国债 、地方政府债以及金融同业往来 利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金 从证券市场 中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50%计入应 纳税 所得额; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年9 月8 日 前暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自 2015 年9 月8 日起,暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照 上 述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应 纳 税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 关 联 方 关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金 管 理有限公 司( “大成基 金 ”) 基金管理 人 、基金销 售 机构 中国农业 银 行股份有 限 公司( “中 国 农业银行 ”) 基金托管 人 、基金销 售 机构 中泰信托 有 限责任公 司 基金管理 人 的股 东 光大证券 股 份有限公 司( “光大证 券 ”) 基金管理 人 的股东、 基 金销售机 构 中国银河 投 资管理有 限 公司 基金管理 人 的股东 大成国际 资 产管理有 限 公司( “大 成 国际”) 基金管理 人 的子公司 大成创新 资 本管理有 限 公司( “大 成 创新资本 ”) 基金管理 人 的合营企 业 注:1. 下述 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 6.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 光大证券 194,094,442.72 8.42% 834,199,306.38 10.84%


大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 29 页


6.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单位进行权证交易。 6.4.4.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 光大证券 176,876.36 8.42% 99,558.06 8.58% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 光大证券 760,216.17 10.83% 610,607.14 18.43% 注:1.上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2 关 联 方 报酬 6.4.4.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 16,712,714.86 16,890,253.03 其中: 支付销售机构的客 户维护费 3,066,539.59 3,142,608.75 注: 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提, 逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 29 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 2,785,452.47 2,815,042.18 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。 6.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 发 生 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回购) 交 易。 6.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况 6.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的 其他关联方未投资本基金。 6.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 206,260,192.58 1,215,205.89 485,597,938.40 2,288,144.30 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按约定利率计息。 6.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.5 期末( 2017 年 6 月30 日 )本 基 金持有 的 流 通受限 证 券 6.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 29 页


000513 丽珠集团 2016 年9 月19 日 2017 年9 月19 日 非公开发行 流通受限 50.10 63.93 400,000 20,040,000.00 25,572,000.00 - 002705 新宝股份 2017 年3 月30 日 2018 年4 月1 日 非公开发行 流通受限 17.86 13.86 727,870 9,999,814.00 10,088,278.20 2017 年6 月 9 日每 股转 增0.3 股 601000 唐山港 2016 年 12 月19 日 2017 年 12 月18 日 非公开发行 流通受限 4.16 4.67 1,201,923 4,999,999.68 5,612,980.41 - 002879 长缆科技 2017 年6 月5 日 2017 年7 月7 日 新股流通受 限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017 年6 月15 日 2017 年7 月17 日 新股流通受 限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能科技 2017 年6 月28 日 2017 年7 月6 日 新股流通受 限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017 年6 月30 日 2017 年7 月10 日 新股流通受 限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨智能 2017 年6 月26 日 2017 年7 月3 日 新股流通受 限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科微 2017 年6 月30 日 2017 年7 月12 日 新股流通受 限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达精工 2017 年6 月27 日 2017 年7 月5 日 新股流通受 限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满电子 2017 年6 月27 日 2017 年7 月5 日 新股流通受 限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾股份 2017 年6 月23 日 2017 年7 月3 日 新股流通受 限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作 为一 般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的 约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市 日之间不能自由转让。此外, 基金 可作为特 定 投资者, 认 购由中国 证 监会《上 市 公司证券 发 行 管理办法 》 规范的非 公 开发行股 票 ,所认购 的 股票自股 份 解除限售 之 日起 12 个 月内, 减持数量 不 得超过其 持 有该次非 公 开发行股 份 数量的 50% 。 6.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 29 页


002127 南极电商 2017 年6 月29 日 临时停牌 12.08 2017 年7 月6 日 12.61 53,586 622,784.39 647,318.88 - 6.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 6.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 于本报告期末,本基金无从事银行间 市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.5.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 于本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7 投 资 组 合报告 7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 2,034,179,029.51 81.68 其中:股票 2,034,179,029.51 81.68 2 基金投资


3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 195,917,987.96 7.87 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 208,062,017.22 8.35 8 其他各项资产 52,406,721.82 2.10 9 合计 2,490,565,756.51 100.00


7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 90,392,051.47 3.64 C 制造业 1,134,326,228.39 45.66 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 38,778.24 0.00 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 29 页


F 批发和零售业 573,189.42 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 5,612,980.41 0.23 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 429,053.74 0.02 J 金融业 317,110,322.67 12.77 K 房地产业 294,559,380.03 11.86 L 租赁和商务服务业 12,236,558.00 0.49 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和 公共设施管理业 11,370,291.20 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 167,530,195.94 6.74 S 综合 - 0.00 合计 2,034,179,029.51 81.89


7.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合 无。


7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 ( %) 1 002050 三花智控 14,262,542 232,764,685.44 9.37 2 000910 大亚圣象 7,550,654 187,558,245.36 7.55 3 300144 宋城演艺 7,916,662 165,220,735.94 6.65 4 002126 银轮股份 16,412,214 165,106,872.84 6.65 5 600885 宏发股份 3,568,613 142,351,972.57 5.73 6 002032 苏 泊 尔 3,463,191 142,163,990.55 5.72 7 002285 世联行 15,740,929 126,242,250.58 5.08 8 600325 华发股份 13,736,947 114,703,507.45 4.62 9 601318 中国平安 2,113,172 104,834,462.92 4.22 10 603556 海兴电力 2,208,039 96,910,831.71 3.90 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 (http://www.dcfund.com.cn )的半 年度报告正文。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 29 页


7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 ( %) 1 002285 世联行 142,572,373.56 6.44 2 603556 海兴电力 105,375,952.39 4.76 3 600036 招商银行 96,243,407.66 4.35 4 600297 广汇汽车 85,481,053.85 3.86 5 601318 中国平安 84,333,903.05 3.81 6 600998 九州通 56,607,069.51 2.56 7 600340 华夏幸福 55,417,222.72 2.50 8 002126 银轮股份 52,041,047.42 2.35 9 600028 中国石化 44,846,400.00 2.03 10 002294 信立泰 44,616,649.89 2.02 11 601169 北京银行 44,345,337.07 2.00 12 601336 新华保险 42,535,540.22 1.92 13 300144 宋城演艺 38,906,725.64 1.76 14 601899 紫金矿业 37,232,814.92 1.68 15 601939 建设银行 30,921,244.00 1.40 16 600325 华发股份 25,939,433.52 1.17 17 603737 三棵树 25,433,272.79 1.15 18 000910 大亚圣象 24,718,633.84 1.12 19 002583 海能达 20,743,239.46 0.94 20 600219 南山铝业 20,323,028.00 0.92 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 ( %) 1 600458 时代新材 96,117,344.86 4.34 2 600297 广汇汽车 87,697,537.47 3.96 3 002258 利尔化学 82,710,504.38 3.74 4 000513 丽珠集团 82,525,558.44 3.73 5 600998 九州通 73,164,103.94 3.31 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 29 页


6 600325 华发股份 67,228,018.44 3.04 7 002050 三花智控 59,698,119.96 2.70 8 002127 南极电商 54,119,617.06 2.45 9 600885 宏发股份 51,776,259.35 2.34 10 002434 万里扬 46,623,361.40 2.11 11 600060 海信电器 45,903,813.51 2.07 12 601311 骆驼股份 39,328,456.20 1.78 13 601899 紫金矿业 34,005,006.00 1.54 14 300447 全信股份 30,478,970.40 1.38 15 600036 招商银行 29,939,229.83 1.35 16 603737 三棵树 23,691,248.88 1.07 17 600219 南山铝业 19,720,659.01 0.89 18 002285 世联行 15,442,541.85 0.70 19 601988 中国银行 14,364,276.00 0.65 20 002032 苏 泊 尔 13,953,930.59 0.63 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,206,361,175.09 卖出股票收入(成交)总额 1,099,899,802.14 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债券 品 种 分 类的债 券 投 资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 29 页


7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的 股 指 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合报告 附 注 7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查, 或 在 报告编 制 日 前一 年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 情 形。 7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 , 没有投 资 于 超 出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。 7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 409,937.19 2 应收证券清算款 51,826,273.43 3 应收股利 - 4 应收利息 75,726.42 5 应收申购款 94,784.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,406,721.82 7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 29 页


7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基 金 份 额持有 人 信 息 8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 137,571 16,838.92 104,938,524.15 4.53% 2,211,608,668.32 95.47% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账 户。 8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 吴颂今 2,222,398.00 5.17% 2 曾立志 2,022,629.00 4.71% 3 许书全 1,282,113.00 2.98% 4 方群力 687,583.00 1.60% 5 陈彤华 622,272.00 1.45% 6 许慧 539,153.00 1.25% 7 高萍 500,000.00 1.16% 8 戴叶 471,148.00 1.10% 9 彭晴森 343,582.00 0.80% 10 李娜 320,226.00 0.75% 注:持有人为场内持有人。 8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 1,205.25 0.0001% 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 29 页


8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 §9 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2007 年 6 月12 日 )基金份额 总额 1,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 2,315,048,521.66 本报告期基金总申购份额 148,202,155.35 减: 本报告期 基金总赎回份额 146,703,484.54 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 2,316,547,192.47


§10 重 大 事 件揭示 10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事 变动 1 、基金管理 人于 2017 年2 月18 日发 布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》 , 经大成 基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 (以下简称 “董事会” ) 审议通过, 杜鹏 女士不再担任公司督察长。 董事会同时决议, 同意在公司新督察长任职前, 由公司总经理罗登攀先生 代为履行督察长职务,代为履职时间不超过 90 日。基金管理人于 2017 年 5 月 17 日 发布了《大成基 金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ,经公司第六届董事会第二十六次会议 审议通过, 决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为 履行职务的时间自董事会决议通 过之日起不超过 90 日。 2 、基金管理 人于 2017 年2 月18 日发 布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓冈先生和 姚余栋先生担任公司副总经理。





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10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资策略 的 改 变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。 该事务所 自 基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。





10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况


10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 429,379,385.45 18.62% 391,304.00 18.62% - 银河证券 4 334,487,482.62 14.50% 304,832.33 14.50% - 东兴证券 1 199,274,827.52 8.64% 181,598.43 8.64% - 光大证券 2 194,094,442.72 8.42% 176,876.36 8.42% - 齐鲁证券 1 140,351,222.81 6.09% 127,904.48 6.09% - 东财证券 1 125,222,224.75 5.43% 114,124.90 5.43% - 天风证券 2 112,953,817.08 4.90% 102,930.73 4.90% - 华西证券 1 88,719,202.26 3.85% 80,855.75 3.85% - 联讯证券 1 75,049,027.65 3.25% 68,397.57 3.25% - 国泰君安 2 71,062,147.53 3.08% 64,760.93 3.08% - 爱建证券 1 70,242,346.74 3.05% 64,021.28 3.05% - 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 29 页


申银万国 1 67,048,333.74 2.91% 61,103.80 2.91% - 浙商证券 1 65,709,276.67 2.85% 59,891.85 2.85% - 中信建投 2 62,823,697.19 2.72% 57,253.58 2.72% - 广发证券 2 53,276,256.50 2.31% 48,544.91 2.31% - 东北证券 2 52,244,952.09 2.27% 47,608.49 2.27% - 国金证券 2 47,731,874.81 2.07% 43,491.52 2.07% - 华创证券 1 35,202,048.16 1.53% 32,072.73 1.53% - 民生证券 1 29,844,659.43 1.29% 27,197.78 1.29% - 中金公司 3 26,666,974.50 1.16% 24,302.99 1.16% - 东吴证券 1 24,876,777.01 1.08% 22,668.73 1.08% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 上海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪 证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 29 页


注:1. 本报告 期内本基金 退租交易单元: 长城证券 , 新增了 西藏东财证券、 天风证券和瑞银证券 等交 易 单元。 2. 租用券商 专用交易单元的选择标准和程序: 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》 (证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。





租用证 券公司交易单元的选择标准主要包括:





(1 )财 务状况良好,最近一年无重大违规行为;





(2 )经 营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;





(3 )研 究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;





(4 ) 具 备各投资组合运作所需的高效、 安全的通讯条件, 有足够的交易和清算能力, 满足各投资 组合证券交易需要;





(5 )能 提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;





(6 )相 关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》 , 然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东财证券 2,540,287.70 100.00% - 0.00% - 0.00%


§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情况 无。 11.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 无。





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大 成 基 金管理 有 限 公司 2017 年 8 月 24 日