大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 24 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ........................................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................................ 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................... 3
§2 基 金 简介 .................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 .................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说明 .................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ................................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方式 .................................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资料 .................................................................................................................................... 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ................................................................................................................ 6
3.2 基金净 值表现 .................................................................................................................................... 7
§4 管 理 人报 告 ................................................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ............................................................................................................ 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 10
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 11
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 11
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 11
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 12
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................. 12
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................................... 12
§5 托 管 人报 告 .............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................. 13
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............. 13
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 13
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ...................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ...................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 .............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 .................................................................................................. 16
6.4 报表附 注 .......................................................................................................................................... 17
§7 投 资 组合 报 告 .......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资产组合情况 .................................................................................................................. 33
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 .................................................................................................. 33
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资明细 ...................................... 34
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................. 36
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................................... 38
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................. 38
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...................... 38
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...................... 38
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................. 38
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................ 38
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................ 39
7.12 投资组 合报告附注 ........................................................................................................................ 39
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .............................................................................................................................. 40 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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8.1 期末基 金 份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................................... 40
8.2 期末上 市基金前十名持有人 .......................................................................................................... 40
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................................... 40
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...................................... 40
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .............................................................................................................................. 41
§ 10 重大 事件 揭 示 ........................................................................................................................................ 41
10.1 基金份 额持有人大会决议 ............................................................................................................ 41
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................ 41
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................ 41
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................... 42
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................ 42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................ 42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................... 42
10.8 其他重 大事件 ................................................................................................................................ 44
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ........................................................................................................ 47
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ............................................. 47
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 ................................................................................................ 47
§ 12 备查 文件 目 录 ........................................................................................................................................ 47
12.1 备查文 件目录 ................................................................................................................................ 48
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................................ 48
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................................ 48
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§2
基金 简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 大成创新成长混合(LOF)
场内简称 大成创新
基金主代码 160910
交易代码 160910
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007 年 6 月12 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,316,547,192.47 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 10 月 25 日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“大成创新” 。
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基准，寻求基
金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选具备持续增
长能力，价格处于合理区间的优质股票构建投资组合；本基金以
固定收益品种投资为辅，确保投资组合具有良好的流动性。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×70% ＋中 国债券总指数 ×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和债券型
基金，属于 中高风险的证券投资基金品种。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址
深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招商 银行大 厦 32 层
北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址
深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招商 银行大厦 32 层
北京市西城区复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 F9 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国 证券报》 、 《 证券日
报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名 称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街 27 号投资广 场 23 层
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 68,075,593.75
本期利润 335,792,758.73
加权平均基金份额本期利润 0.1449
本期加权平均净值利润率 14.91%
本期基金份额净值增长率 15.66%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 400,023,601.24
期末可供分配基金份额利润 0.1727
期末基金资产净值 2,484,129,915.07
期末基金份额净值 1.072
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 4.84%
注： 1 、 期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份 额 净 值 增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业 绩 比 较 基 准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.09% 0.79% 3.80% 0.47% 3.29% 0.32%
过去三个月 13.44% 0.83% 4.21% 0.44% 9.23% 0.39%
过去六个月 15.66% 0.72% 7.26% 0.41% 8.40% 0.31%
过去一年 13.41% 0.73% 11.01% 0.48% 2.40% 0.25%
过去三年 59.10% 1.91% 54.08% 1.23% 5.02% 0.68%
自 基 金 合 同 生
效起至今
4.84% 1.66% 17.06% 1.29% -12.22% 0.37%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
注 ： 按 基 金 合 同 规 定 ， 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 自 基 金 合 同 生 效 （ 暨 基 金 转 型 ） 之 日 2007
年 6 月12 日起 3 个月内 为建仓期。 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比
例。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正式 成
立， 是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一， 注册资本为 2 亿元人民币， 注册地为深圳 。
目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、光大 证券股份有限公司(25%) 、中国
银河投资管理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金的募集、 销售和管理， 还具有全国社保基金投资 管
理、 基本养老保险投资管理、 受托管理保险资金、 保险保障基金投资管理、 特定 客户资产管理和 QDII
业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构 建
了涵盖股票型基金、 混合型基金、 指数型基金、 债券型基金和货币市场基金的完备产品线。 截至 2017
年 6 月30 日 ， 本基金管理人共管理 5 只ETF 及1 只 ETF 联接 基金，4 只QDII 基金及74 只开放式证券
投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘旭先
生
本基金基
金经理
2016 年 8 月20
日
- 6 年
管理学硕士。2009 年至 2010
年在毕马威华振会计师事务
所任审计师；2011 年 2 月至
2013 年 5 月 任广发证券研究
所研究员；2013 年5 月加 入
大成基金管理有限公司。 2015
年 3 月30 日至 2015 年7 月
21 日担任大 成策略回报股票
型证券投资基金基金经理助
理。 2015 年7 月 22 日至 2015
年 7 月28 日 任大成策略回报大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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混合型证券投资基金基金经
理助理。2015 年3 月30 日至
2015 年7 月21 日担任大 成竞
争优势混合型证券投资基金
的基金经理助理。2015 年 7
月 22 日至 2015 年 7 月 28 日
担任大成竞争优势混合型证
券 投资基金的基金经理助理。
2015 年3 月30 日至2015 年7
月 28 日担任 大成高新技术产
业股票型证券投资基金基金
经理助理，2015 年 7 月 29 日
起任大成高新技术产业股票
型证券投资基金基金经理。
2016 年8 月20 日起任大 成创
新成长混合型证券投资基金
(LOF) 基金经 理。国籍：中国
石国武
先生
本基金基
金经理， 大
类资产配
置部总监
2016 年 8 月20
日
- 15 年
工学硕士。2002 年12 月至
2012 年11 月 就职于博时基金
管理有限公司， 历任系统分析
员、股票投资部投资经理助
理，特定资产部投资经理。
2012 年11 月 加入大成 基金管
理有限公司。2013 年 4 月18
日起担任大成价值增长证券
投资基金基金经理。 2014 年 8
月 23 日至 2015 年 7 月 21 日
任大成核心双动力股票型证
券投资基金基金经理，2015大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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年7 月22 日至2016 年3 月8
日任大成核心双动力混合型
证券投资基金基金经理。 2015
年 4 月18 日至 2015 年7 月
23 日担任大 成优选股票型证
券投资基金 （LOF ） 基金经理，
2015 年7 月24 日至2016 年5
月 25 日任大 成优选混合型证
券投资基金 （LOF ） 基金经理，
2015 年9 月23 日至2017 年3
月 18 日任大 成绝对收益策略
混合型发起式证券投资基 金
基金经理。2016 年 8 月 19 日
起任大成定增灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
2016 年8 月20 日起任大 成创
新成长混合型证券投资基金
(LOF) 基金经 理。现任大类资
产配置部总监。 具有基金从业
资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同 、
基金招募说明书等有关基金法律文 件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚 实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基 金
份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报告期内， 基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 基金管理人运用统计分析方法和工具，
对旗下所有投资组合间连续 4 个季 度的日内、3 日内及 5 日 内股票及债券交易同向交易价差进行分析。
分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要 来源于市场因素（如个 股
当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较 大
变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易 原
则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易 存
在 4 笔同日 反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组
合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超
过该股当日成交 量5%的 情形； 主动投资组合间债券交易存在 6 笔同日反向 交易， 原因为投资策略需要。
投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场 产
生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
上半年资本市场是蓝筹股估值回归的一个过程，可以看成是前两年极端行情的对称反射。截至 半
年终，可以说资本市场已经很难发现系统性低估的资产了。本基金二季度操作较少，基本保持原有 持
仓不变。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.072 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 15.66%， 业绩比较
基准收益率为 7.26% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望未来，目前价值蓝筹股估值水平基本都在历史上限，创业创新性企业的不确定性和估值 水平
也并非匹配，建议投资者降低未来预期收益的期望值。本基金 也会努力挖掘潜在低估品来为持有人 创
造超额收益。
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4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值 政
策和估值程序的制定、 修订以及执行情况的监督。 估值委员会由股票投资部 、 研究部、 固定收益总部、
风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的 相
关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资 品
种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了 重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调 整
的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投资品种进行公允价值定价 与
计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估 值
业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程 序
的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致 。
基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金 持
仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏 感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估 值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论 议
定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已 与
中央国债登记结算有限责任公司/ 中 证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间同业市场
交易的债券品种/ 在交易 所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）
的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内 大成创新成长混合型 证
券投资基 金（LOF ）已分 配利润 65,296,013.50 元 （每十份基金份额分红 0.283 元） ，符 合基金合同规
定的分红比例。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
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§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法 》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —大成基金管理有限公 司
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投 资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投
资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本托管人认为, 大成基金 管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购
赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在 报
告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同 的
规定进行。
5.3 托管人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法 》
及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、
收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人 利
益的行为。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 206,260,192.58 249,945,578.10
结算备付金
1,801,824.64 3,380,635.38
存出保证金
409,937.19 1,331,831.71
交易性金融资产 6.4.7.2 2,034,179,029.51 1,584,303,311.42
其中：股票投资
2,034,179,029.51 1,584,303,311.42
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 195,917,987.96 453,611,077.87
应收证券清算款
51,826,273.43 -
应收利息 6.4.7.5 75,726.42 226,270.40
应收股利
- -
应收申购款
94,784.78 2,194.87
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,490,565,756.51 2,292,800,899.75
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 74,217,093.11
应付赎回款
979,220.54 401,256.54
应付管理人报酬
2,990,783.24 2,816,035.63
应付托管费
498,463.85 469,339.26
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,169,375.41 1,290,417.30 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 15 页 共 48 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 797,998.40 840,049.51
负债合计
6,435,841.44 80,034,191.35
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 2,084,106,313.83 2,082,786,603.25
未分配利润 6.4.7.10 400,023,601.24 129,980,105.15
所有者权益合计
2,484,129,915.07 2,212,766,708.40
负债和所有者权益总计
2,490,565,756.51 2,292,800,899.75
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 1.0720 元 ，基金份额总额 2,316,547,192.47 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入
359,038,950.93 -497,194,527.73
1.利息收入
2,759,215.74 2,381,194.91
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,240,971.39 2,381,194.91
债券利息收入
399.87 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,517,844.48 -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
88,510,770.03 -212,874,445.28
其中：股票投资收益 6.4.7.12 61,445,071.82 -217,157,243.27
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 200,887.83 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 26,864,810.38 4,282,797.99
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17
267,717,164.98 -286,740,151.04
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 51,800.18 38,873.68
减 ： 二 、费用
23,246,192.20 31,560,942.97 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 16 页 共 48 页
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 16,712,714.86 16,890,253.03
2 ．托管费 6.4.10.2.2 2,785,452.47 2,815,042.18
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 3,406,290.20 11,529,270.58
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 341,734.67 326,377.18
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
335,792,758.73 -528,755,470.70
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
335,792,758.73 -528,755,470.70
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会 计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,082,786,603.25 129,980,105.15 2,212,766,708.40
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 335,792,758.73 335,792,758.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,319,710.58 -453,249.14 866,461.44
其中：1. 基金 申购款 133,292,651.24 11,019,621.00 144,312,272.24
2. 基金赎回款 -131,972,940.66 -11,472,870.14 -143,445,810.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
- -65,296,013.50 -65,296,013.50
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,084,106,313.83 400,023,601.24 2,484,129,915.07
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 17 页 共 48 页
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,161,131,529.94 712,090,477.00 2,873,222,006.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -528,755,470.70 -528,755,470.70
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,046,893.40 -3,001,475.23 -1,954,581.83
其中：1. 基金 申购款 68,751,100.33 1,551,678.93 70,302,779.26
2. 基金赎回款 -67,704,206.93 -4,553,154.16 -72,257,361.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,162,178,423.34 180,333,531.07 2,342,511,954.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表 由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收政策
的通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》 、 财税[2016]46 号 《 关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70
号 《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主 要税项 列
示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的差价收入 免征营业税。自 2016 年5 月 1 日起， 金 融 业
由 缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增 值
税，对国债 、地方政府债以及金融同业往来 利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企 业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50%计入应 纳税
所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年9 月8 日 前暂减按 25% 计入应纳税所得额， 自 2015 年9 月8
日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照 上
述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应 纳
税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 206,260,192.58
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 206,260,192.58
6.4.3.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,737,484,409.10 2,034,179,029.51 296,694,620.41
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,737,484,409.10 2,034,179,029.51 296,694,620.41
6.4.3.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.3.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.3.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间 195,917,987.96 -
合计 195,917,987.96 -
6.4.3.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 50,483.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 729.81
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 24,347.36
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 166.05
合计 75,726.42
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 20 页 共 48 页
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 1,160,595.72
银行间市场应付交易费用 8,779.69
合计 1,169,375.41
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 466.98
预提费用 297,531.42
合计 797,998.40
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,315,048,521.66 2,082,786,603.25
本期申购 148,202,155.35 133,292,651.24
本期赎回( 以"-" 号填列) -146,703,484.54 -131,972,940.66
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,316,547,192.47 2,084,106,313.83
注 ：截至 2017 年 6 月30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 42,969,610.00 份 ，托管在场外未
上市交易的基金份额为 2,273,577,582.47 份。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择 按
市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值 申
购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
6.4.3.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,278,270,763.05 -1,148,290,657.90 129,980,105.15
本期利润 68,075,593.75 267,717,164.98 335,792,758.73
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数
587,708.20 -1,040,957.34 -453,249.14
其中：基金申购款 78,871,806.08 -67,852,185.08 11,019,621.00
基金赎回款 -78,284,097.88 66,811,227.74 -11,472,870.14
本期已分配利润 -65,296,013.50 - -65,296,013.50
本期末 1,281,638,051.50 -881,614,450.26 400,023,601.24
6.4.3.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,215,205.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 17,133.91
其他 8,631.59
合计 1,240,971.39
6.4.3.12 股 票 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,099,899,802.14
减：卖出股票成本总额 1,038,454,730.32
买卖股票差价收入 61,445,071.82
6.4.3.13 债 券 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债 券 （、 债转 股 及债 券到
期兑付）差价收入
200,887.83 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 200,887.83
6.4.3.14 贵 金 属 投资收 益
本报告期内本基金无贵金属收益。
6.4.3.15 衍 生 工 具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 26,864,810.38
基金投资产生的股利收益 -
合计 26,864,810.38
6.4.3.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 267,717,164.98
——股票投资 267,717,164.98
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 267,717,164.98
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
基金赎回费收入 51,788.71
其他 11.47
合计 51,800.18
注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归
入基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 3,406,255.20
银行间市场交易费用 35.00
合计 3,406,290.20
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 69,424.36
信息披露费 198,354.28
其他 600.00
上市年费 29,752.78
银行划款手续费 25,603.25
债券托管账户维护费 18,000.00
合计 341,734.67
6.4.4 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金 管 理有限公 司( “大成基 金 ”) 基金管理 人 、基金销 售 机构
中国农业 银 行股份有 限 公司( “中 国 农业银行 ”) 基金托管 人 、基金销 售 机构
中泰信托 有 限责任公 司 基金管理 人 的股东 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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光大证券 股 份有限公 司( “光大证 券 ”) 基金管理 人 的股东、 基 金销售机 构
中国银河 投 资管理有 限 公司 基金管理 人 的股东
大成国际 资 产管理有 限 公司( “大 成 国际”) 基金管理 人 的子公司
大成创新 资 本管理有 限 公司( “大 成 创新资本 ”) 基金管理 人 的合营企 业
注：1. 下述 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.6.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 194,094,442.72 8.42% 834,199,306.38 10.84%
6.4.6.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单位进行权证交易。
6.4.6.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 176,876.36 8.42% 99,558.06 8.58%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 760,216.17 10.83% 610,607.14 18.43%
注：1.上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算 有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.6.2 关 联 方 报酬
6.4.6.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
16,712,714.86 16,890,253.03
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,066,539.59 3,142,608.75
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,785,452.47 2,815,042.18
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
6.4.6.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 发 生 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回购) 交
易。
6.4.6.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.6.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 206,260,192.58 1,215,205.89 485,597,938.40 2,288,144.30
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按约定利率计息。
6.4.6.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利 润 分 配情况
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日 每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年 1
月19 日
2017 年1 月20
日
2017 年1 月19
日
0.2830 40,559,359.43 24,736,654.07 65,296,013.50
合计 - - 0.2830 40,559,359.43 24,736,654.07 65,296,013.50
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000513 丽珠集团
2016 年9
月19 日
2017 年9
月19 日
非公开发行
流通受限
50.10 63.93 400,000 20,040,000.00 25,572,000.00 -
002705 新宝股份
2017 年3
月30 日
2018 年4
月1 日
非公开发行
流通受限
17.86 13.86 727,870 9,999,814.00 10,088,278.20
2017
年6 月
9 日每
股转
增0.3
股
601000 唐山港 2016 年 2017 年 非公开发行 4.16 4.67 1,201,923 4,999,999.68 5,612,980.41 - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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12 月19
日
12 月18
日
流通受限
002879 长缆科技
2017 年6
月5 日
2017 年7
月7 日
新股流通受
限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽
2017 年6
月15 日
2017 年7
月17 日
新股流通受
限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科技
2017 年6
月28 日
2017 年7
月6 日
新股流通受
限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升股份
2017 年6
月30 日
2017 年7
月10 日
新股流通受
限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智能
2017 年6
月26 日
2017 年7
月3 日
新股流通受
限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微
2017 年6
月30 日
2017 年7
月12 日
新股流通受
限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精工
2017 年6
月27 日
2017 年7
月5 日
新股流通受
限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电子
2017 年6
月27 日
2017 年7
月5 日
新股流通受
限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股份
2017 年6
月23 日
2017 年7
月3 日
新股流通受
限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作
为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的
约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市
日之间不能自由转让。此外， 基金 可作为特 定 投资者， 认 购由中国 证 监会《上 市 公司证券 发 行
管理办法 》 规范的非 公 开发行股 票 ，所认购 的 股票自股 份 解除限售 之 日起 12 个 月内，
减持数量 不 得超过其 持 有该次非 公 开发行股 份 数量的 50% 。
6.4.8.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002127 南极电商
2017 年6
月29 日
临时停牌 12.08
2017 年7
月6 日
12.61 53,586 622,784.39 647,318.88 -
6.4.8.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事银行间 市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.8.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.9.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金是一只混合型的证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股 票
投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风 险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配” 的
风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控( 董事会合 规审计和风险
控制委员会、 公司投资风险控制委员会) 、 专业 监控( 监察稽 核部、 风险管理部) 、 部 门互控、 岗位自控
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公 司
整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过 定
期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投 委会；在业务操作层面，监察稽核部履 行
合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保 公
司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失 的
频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过 特
定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可靠地对 各
种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放
在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小 ；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信
用风险。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资(2016 年 6 月30 日 ：同) 。
6.4.9.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来 的
变现困难 或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基 金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比 例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力 的
综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于 一
家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市 ，
其余亦可在银行间同业市场交易，因此除 附注 6.4.8 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方 式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不 超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金
流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降 的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个 付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及
债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
206,260,192.58 - - - 206,260,192.58
结算备付金
1,801,824.64 - - - 1,801,824.64
存出保证金
409,937.19 - - - 409,937.19
交易性金融资产
- - - 2,034,179,029.51 2,034,179,029.51
买入返售金融资产
195,917,987.96 - - - 195,917,987.96
应收证券清算款
- - - 51,826,273.43 51,826,273.43
应收利息
- - - 75,726.42 75,726.42
应收申购款
- - - 94,784.78 94,784.78
其他资产
- - - - -
资产总计 404,389,942.37 - - 2,086,175,814.14 2,490,565,756.51
负债
应付赎回款 - - - 979,220.54 979,220.54
应付管理人报酬 - - - 2,990,783.24 2,990,783.24
应付托管费 - - - 498,463.85 498,463.85
应付交易费用 - - - 1,169,375.41 1,169,375.41
其他负债 - - - 797,998.40 797,998.40
负债总计 - - - 6,435,841.44 6,435,841.44
利率敏感度缺口 404,389,942.37 - - 2,079,739,972.70 2,484,129,915.07
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 249,945,578.10 - - - 249,945,578.10
结算备付金 3,380,635.38 - - - 3,380,635.38
存出保证金 1,331,831.71 - - - 1,331,831.71
交易性金融资产 - - - 1,584,303,311.42 1,584,303,311.42
买入返售金融资产 453,611,077.87 - - - 453,611,077.87
应收利息 - - - 226,270.40 226,270.40
应收申购款 - - - 2,194.87 2,194.87 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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其他资产 - - - - -
资产总计 708,269,123.06 - - 1,584,531,776.69 2,292,800,899.75
负债
应付证券清算款 - - - 74,217,093.11 74,217,093.11
应付赎回款 - - - 401,256.54 401,256.54
应付管理人报酬 - - - 2,816,035.63 2,816,035.63
应付托管费 - - - 469,339.26 469,339.26
应付交易费用 - - - 1,290,417.30 1,290,417.30
其他负债 - - - 840,049.51 840,049.51
负债总计 - - - 80,034,191.35 80,034,191.35
利率敏感度缺口 708,269,123.06 - - 1,504,497,585.34 2,212,766,708.40
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予
以分类。
6.4.9.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2017 年6 月 30 日， 本 基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日：同) ， 因 此市场利率 的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12 月31 日： 同) 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 股
票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可 能
来源于 证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观 经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券 的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期 结
合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市 场
价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产 的
40%-95%，现 金和固定收益类证券投资为 5%-60% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
交易性金融资产- 股票投 资 2,034,179,029.51 81.89 1,584,303,311.42 71.60
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 2,034,179,029.51 81.89 1,584,303,311.42 71.60
6.4.9.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产 净值的影响金额( 单位 ：
人民币万元)
2017 年6 月 30 日
2016 年12 月 31 日
1.业绩比较 基准上升 5% 增加约 15,449 增加约 16,389
2.业绩比较 基准下降 5% 减少约 15,449 减少约 16,389
6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房地产
开发 教育辅 助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金融商 品持有期间( 含到期) 取得 的非保本收 益
( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ，不征收增值税；(2) 纳税人购 入基金、信托、
理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月1 日 起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月6 日 颁布的财税[2017]2 号 《 关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计 税
方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值 税大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 2,034,179,029.51 81.68
其中：股票 2,034,179,029.51 81.68
2 基金投资
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 195,917,987.96 7.87
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 208,062,017.22 8.35
8 其他各项资产 52,406,721.82 2.10
9 合计 2,490,565,756.51 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 90,392,051.47 3.64
C 制造业 1,134,326,228.39 45.66
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 38,778.24 0.00
F 批发和零售业 573,189.42 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 5,612,980.41 0.23
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
429,053.74 0.02
J 金融业 317,110,322.67 12.77
K 房地产业 294,559,380.03 11.86 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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L 租赁和商务服务业 12,236,558.00 0.49
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,370,291.20 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 167,530,195.94 6.74
S 综合 - 0.00
合计 2,034,179,029.51 81.89
7.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （ ％）
1 002050 三花智控 14,262,542 232,764,685.44 9.37
2 000910 大亚圣象 7,550,654 187,558,245.36 7.55
3 300144 宋城演艺 7,916,662 165,220,735.94 6.65
4 002126 银轮股份 16,412,214 165,106,872.84 6.65
5 600885 宏发股份 3,568,613 142,351,972.57 5.73
6 002032 苏 泊 尔 3,463,191 142,163,990.55 5.72
7 002285 世联行 15,740,929 126,242,250.58 5.08
8 600325 华发股份 13,736,947 114,703,507.45 4.62
9 601318 中国平安 2,113,172 104,834,462.92 4.22
10 603556 海兴电力 2,208,039 96,910,831.71 3.90
11 600028 中国石化 15,243,179 90,392,051.47 3.64
12 600036 招商银行 3,778,553 90,345,202.23 3.64
13 600340 华夏幸福 1,548,700 52,005,346.00 2.09
14 000513 丽珠集团 768,559 50,670,867.90 2.04
15 002294 信立泰 1,304,123 46,505,026.18 1.87
16 601169 北京银行 4,946,824 45,362,376.08 1.83
17 601336 新华保险 820,283 42,162,546.20 1.70
18 601939 建设银行 5,184,100 31,882,215.00 1.28
19 002583 海能达 1,455,920 23,425,752.80 0.94
20 002001 新 和 成 614,426 11,926,008.66 0.48
21 002027 分众传媒 839,200 11,547,392.00 0.46 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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22 002573 清新环境 604,160 11,370,291.20 0.46
23 002705 新宝股份 727,870 10,088,278.20 0.41
24 300628 亿联网络 27,815 8,454,647.40 0.34
25 601000 唐山港 1,201,923 5,612,980.41 0.23
26 002223 鱼跃医疗 161,209 3,817,429.12 0.15
27 002343 慈文传媒 61,000 2,309,460.00 0.09
28 002281 光迅科技 85,728 1,904,876.16 0.08
29 300338 开元股份 77,000 1,655,500.00 0.07
30 002314 南山控股 240,400 1,608,276.00 0.06
31 600196 复星医药 51,300 1,589,787.00 0.06
32 601988 中国银行 414,700 1,534,390.00 0.06
33 601311 骆驼股份 94,248 1,334,551.68 0.05
34 600060 海信电器 78,772 1,194,971.24 0.05
35 603686 龙马环卫 31,800 1,093,920.00 0.04
36 002120 韵达股份 19,124 986,798.40 0.04
37 601398 工商银行 152,607 801,186.75 0.03
38 002127 南极电商 53,586 647,318.88 0.03
39 600297 广汇汽车 65,650 494,344.50 0.02
40 002434 万里扬 31,000 493,520.00 0.02
41 600458 时代新材 35,603 407,654.35 0.02
42 002555 三七互娱 14,213 363,426.41 0.01
43 603833 欧派家居 2,329 255,863.94 0.01
44 300616 尚品宅配 1,858 251,870.48 0.01
45 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
46 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.00
47 603303 得邦照明 2,392 79,868.88 0.00
48 600998 九州通 3,657 78,844.92 0.00
49 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00
50 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.00
51 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.00
52 603081 大丰实业 2,582 49,006.36 0.00
53 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.00
54 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
55 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
56 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
57 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.00
58 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00
59 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.00
60 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.00 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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61 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00
62 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.00
63 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00
64 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.00
65 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
66 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.00
67 603196 日播时尚 2,082 32,666.58 0.00
68 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00
69 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.00
70 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.00
71 300637 扬帆新材 1,313 30,619.16 0.00
72 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.00
73 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00
74 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.00
75 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.00
76 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
77 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00
78 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
79 603269 海鸥股份 795 23,357.10 0.00
80 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
81 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
82 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
83 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
84 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
85 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
86 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
87 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
88 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
89 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
90 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
91 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
92 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （ ％） 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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1 002285 世联行 142,572,373.56 6.44
2 603556 海兴电力 105,375,952.39 4.76
3 600036 招商银行 96,243,407.66 4.35
4 600297 广汇汽车 85,481,053.85 3.86
5 601318 中国平安 84,333,903.05 3.81
6 600998 九州通 56,607,069.51 2.56
7 600340 华夏幸福 55,417,222.72 2.50
8 002126 银轮股份 52,041,047.42 2.35
9 600028 中国石化 44,846,400.00 2.03
10 002294 信立泰 44,616,649.89 2.02
11 601169 北京银行 44,345,337.07 2.00
12 601336 新华保险 42,535,540.22 1.92
13 300144 宋城演艺 38,906,725.64 1.76
14 601899 紫金矿业 37,232,814.92 1.68
15 601939 建设银行 30,921,244.00 1.40
16 600325 华发股份 25,939,433.52 1.17
17 603737 三棵树 25,433,272.79 1.15
18 000910 大亚圣象 24,718,633.84 1.12
19 002583 海能达 20,743,239.46 0.94
20 600219 南山铝业 20,323,028.00 0.92
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相 关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （ ％）
1 600458 时代新材 96,117,344.86 4.34
2 600297 广汇汽车 87,697,537.47 3.96
3 002258 利尔化学 82,710,504.38 3.74
4 000513 丽珠集团 82,525,558.44 3.73
5 600998 九州通 73,164,103.94 3.31
6 600325 华发股份 67,228,018.44 3.04
7 002050 三花智控 59,698,119.96 2.70
8 002127 南极电商 54,119,617.06 2.45
9 600885 宏发股份 51,776,259.35 2.34
10 002434 万里扬 46,623,361.40 2.11 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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11 600060 海信电器 45,903,813.51 2.07
12 601311 骆驼股份 39,328,456.20 1.78
13 601899 紫金矿业 34,005,006.00 1.54
14 300447 全信股份 30,478,970.40 1.38
15 600036 招商银行 29,939,229.83 1.35
16 603737 三棵树 23,691,248.88 1.07
17 600219 南山铝业 19,720,659.01 0.89
18 002285 世联行 15,442,541.85 0.70
19 601988 中国银行 14,364,276.00 0.65
20 002032 苏 泊 尔 13,953,930.59 0.63
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,206,361,175.09
卖出股票收入（成交）总额 1,099,899,802.14
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日 前一
年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 情 形。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 409,937.19
2 应收证券清算款 51,826,273.43
3 应收股利 -
4 应收利息 75,726.42
5 应收申购款 94,784.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,406,721.82
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期末基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
137,571 16,838.92 104,938,524.15 4.53% 2,211,608,668.32 95.47%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 吴颂今 2,222,398.00 5.17%
2 曾立志 2,022,629.00 4.71%
3 许书全 1,282,113.00 2.98%
4 方群力 687,583.00 1.60%
5 陈彤华 622,272.00 1.45%
6 许慧 539,153.00 1.25%
7 高萍 500,000.00 1.16%
8 戴叶 471,148.00 1.10%
9 彭晴森 343,582.00 0.80%
10 李娜 320,226.00 0.75%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
1,205.25 0.0001%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 6 月12 日 ）基金份额 总额 1,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,315,048,521.66
本报告期基金总申购份额 148,202,155.35
减: 本报告期 基金总赎回份额 146,703,484.54
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,316,547,192.47
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、基金管理 人于 2017 年2 月18 日发 布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ， 经大成 基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 （以下简称 “董事会” ） 审议通过， 杜鹏
女士不再担任公司督察长。 董事会同时决议， 同意在公司新督察长任职前， 由公司总经理罗登攀先生
代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。基金管理人于 2017 年 5 月 17 日 发布了《大成基
金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司第六届董事会第二十六次会议
审议通过， 决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行职务的时间自董事会决议通
过之日起不超过 90 日。
2 、基金管理 人于 2017 年2 月18 日发 布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ，经大成基金管 理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和
姚余栋先生担任公司副总经理。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。 该事务所 自
基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 429,379,385.45 18.62% 391,304.00 18.62% -
银河证券 4 334,487,482.62 14.50% 304,832.33 14.50% -
东兴证券 1 199,274,827.52 8.64% 181,598.43 8.64% -
光大证券 2 194,094,442.72 8.42% 176,876.36 8.42% -
齐鲁证券 1 140,351,222.81 6.09% 127,904.48 6.09% -
东财证券 1 125,222,224.75 5.43% 114,124.90 5.43% -
天风证券 2 112,953,817.08 4.90% 102,930.73 4.90% -
华西证券 1 88,719,202.26 3.85% 80,855.75 3.85% -
联讯证券 1 75,049,027.65 3.25% 68,397.57 3.25% -
国泰君安 2 71,062,147.53 3.08% 64,760.93 3.08% -
爱建证券 1 70,242,346.74 3.05% 64,021.28 3.05% -
申银万国 1 67,048,333.74 2.91% 61,103.80 2.91% -
浙商证券 1 65,709,276.67 2.85% 59,891.85 2.85% -
中信建投 2 62,823,697.19 2.72% 57,253.58 2.72% -
广发证券 2 53,276,256.50 2.31% 48,544.91 2.31% -
东北证券 2 52,244,952.09 2.27% 47,608.49 2.27% - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
国金证券 2 47,731,874.81 2.07% 43,491.52 2.07% -
华创证券 1 35,202,048.16 1.53% 32,072.73 1.53% -
民生证券 1 29,844,659.43 1.29% 27,197.78 1.29% -
中金公司 3 26,666,974.50 1.16% 24,302.99 1.16% -
东吴证券 1 24,876,777.01 1.08% 22,668.73 1.08% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财 证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本报告 期内本基金 退租交易单元: 长城证券 ， 新增了 西藏东财证券、 天风证券和瑞银证券 等交 易
单元。
2. 租用券商 专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证 券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1 ）财 务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2 ）经 营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3 ）研 究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4 ） 具 备各投资组合运作所需的高效、 安全的通讯条件， 有足够的交易和清算能力， 满足各投资
组合证券交易需要；
（5 ）能 提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6 ）相 关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证 券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》 ，
然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
东财证券 2,540,287.70 100.00% - 0.00% - 0.00%
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成创新成长混合型证券投资基
金（LOF ）更 新招募说明书(2016
年第 2 期)- 摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 1 月24 日
2
大成创新成长混合型证券投资基
金（LOF ）更 新招募说明书(2016
年第 2 期)
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 1 月24 日
3
大成创新成长混合型证券投资基
金(LOF) 分红 公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 1 月17 日
4
大成创新成长混合型证券投资基
金（LOF ）2017 年第一季 度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 4 月21 日
5
大成创新成长混合型证券投资基
金（LOF ）2016 年年度报 告摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 3 月25 日
6
大成创新成长混合型证券投资基
金（LOF ）2016 年年度报 告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 3 月25 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
7
大成创新成长混合型证券投资基
金（LOF ）2016 年第 4 季 度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 1 月21 日
8
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 3 月25 日
9
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加郑州银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 1 月11 日
10
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加长沙银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 3 月7 日
11
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 5 月12 日
12
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 3 月31 日
13
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 6 月28 日
14
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加汉口银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 2 月15 日
15
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加方正证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 4 月11 日
16
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 6 月14 日
17
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 1 月6 日
18
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 5 月17 日
19
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 1 月11 日
20
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的 公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 3 月8 日
21
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 5 月4 日
22 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2017 年 1 月19 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
基金投资非公开发行股票的公告 本公司网站
23
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 4 月1 日
24
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 4 月28 日
25
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 5 月27 日
26
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 1 月3 日
27
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 “中文在线” 股票估值
调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 6 月2 日
28
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 “三诺生物” 股票估值
调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 6 月2 日
29
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 “乐视网” 股票估值调
整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 6 月2 日
30
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 1 月17 日
31
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 6 月27 日
32
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 1 月17 日
33
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 2 月11 日
34
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 3 月17 日
35
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 4 月18 日
36
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 4 月22 日
37
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 5 月12 日
38
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 5 月24 日
39
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（姚余栋）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 2 月18 日
40
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（谭晓冈）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 2 月18 日
41 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报刊及 2017 年 2 月18 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
管理人员变更的公告（杜鹏） 本公司网站
42
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（陈翔凯）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 2 月18 日
43
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 4 月14 日
44
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 4 月26 日
45
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 4 月27 日
46
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 4 月28 日
47
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 4 月29 日
48 大成基金管理有限公司更正公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 3 月29 日
49
大成基金关于旗下部分基金增 加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 6 月16 日
50
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 6 月21 日
51
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2017 年 5 月6 日
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情况
无。
11.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无。
§12 备 查 文 件目录
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
12.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ；
2 、 《大成创 新成长混合型证券投资基金(LOF) 基 金合同》 ；
3 、 《大成创 新成长混合型证券投资基金(LOF) 托 管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅 。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558 （ 免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 。
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 8 月 24 日
