大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 24 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半 年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 ................................ 36
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公 允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期 末本基金投资的 国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金 份额持有人户数及持 有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 54 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 54
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 54
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 大成中小盘混合(LOF)
场内简称 大成小盘
基金主代码 160918
交易代码 160918
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月10 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 208,031,951.55 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 4 月30 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的
中小盘股票，追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主
动投资策略，以宏观经济和政策研究为基础，通过分
析影响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上而
下的资产配置和组合管理，同时自下而上的精选各个
行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势
以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。
业绩比较基准
中证 700 指 数收益率 ×80％＋中证综 合债券指数收益
率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股
票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风
险收益特征的开放式基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址
深圳市福田区深 南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司
广东省深圳市深南中路1093 号中信
大厦 18 楼
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 897,678.93
本期利润 30,237,996.98
加权平均基金份额本期利润 0.1307
本期加权平均净值利润率 7.44%
本期基金份额净值增长率 7.50%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 169,751,638.38
期末可供分配基金份额利润 0.8160
期末基金资产净值 381,489,092.32
期末基金份额净值 1.834
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 103.60%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.76% 0.84% 4.54% 0.64% 3.22% 0.20%
过去三个月 -1.13% 1.06% -1.85% 0.72% 0.72% 0.34%
过去六个月 7.50% 0.96% 0.36% 0.64% 7.14% 0.32%
过去一年 -0.22% 0.95% 2.75% 0.67% -2.97% 0.28%
过去三年 101.10% 2.16% 48.57% 1.61% 52.53% 0.55% 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
103.60% 2.10% 46.11% 1.56% 57.49% 0.54%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
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§4 管 理 人 报告
4.1 基金管理 人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理，还具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。 截至 2017 年6 月30 日， 本基金管理人共管理 5 只ETF 及 1 只ETF 联接基金，4 只 QDII 基金
及 74 只开放 式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏庆国
先生
本基金
基金经
理
2015 年4 月7 日 - 7 年
经济学硕士。2010 年至
2012 年任职 于华夏基金
管理有限公司研究部研究
员；2012 年至 2013 年任
职于平安大华基金研究
部；2013 年5 月加入大成
基金管理有限公司。2014
年10 月28 日至2015 年3
月 30 日担任 大成财富管
理 2020 生命 周期证券投
资基金基金经理助理。
2015 年 4 月7 日至2015
年7 月23 日起担任大成中
小盘股票型证券投资基金
（LOF ）基金 经理，2015
年7 月24 日起任大成中小大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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盘混合型证券投资基金
（LOF ）基金 经理。2015
年 4 月7 日至 2016 年 8
月 19 日任大 成精选增值
混合型证券投资基金基金
经理 。2015 年 7 月28 日
至 2016 年8 月 19 日任大
成创新成长混合型证券投
资基金（LOF ）基金经理。
2016 年 3 月22 日起任大
成趋势回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律 法 规及基 金 合
同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定，以 取信 于市场 、取 信于社 会投 资公众 为 宗 旨 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场 因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 4 笔 同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的 情形； 主动投资组合间债券交易存在 6 笔同 日反向交易， 原
因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
上半年整体来看， 市场的主线可以总结成： 龙头、GARP 策 略类股票和消费类资产。 龙头是说
各个细分行业的龙头企业远远跑赢二三线小企业。GARP 策 略类股票是低估值高增长的公司远远跑
赢高估值的公司。消费类资产远远跑赢创新驱动的资产和价格驱动的周期类资产。
二季度最突出的特征是以上证 50 为 代表的大象起舞，背后所反映的产业逻辑是非常清晰的：
互联网 和信 息技术 正在 加速行 业龙 头强者 恒强 的过程 。从 消费者 来说 ，随着 中国 的手机 网 民 达 到
9 亿人，点 评机制 使杂 牌和次 品失 去了生 存空 空间， 一线 品牌尤 其是 各个品 类前 三的品 牌 获 得 越
来越多 的流 量 和关 注度 。而且 消费 者和品 牌商 的关系 也发 生了很 大变 化，品 牌企 业不再 是 产 品 出
库就就 算流 程结束 ，品 牌和消 费者 之间建 立了 有粘性 的粉 丝关系 ，需 要实时 互动 ，及时 了 解 消 费
需求的 变化 ，只有 一线 品牌在 大样 本的点 评和 互动中 才有 迭代的 机会 。从企 业来 说，过 去 大 企 业
两大问 题， 一个是 大公 司病， 一个 是行业 空间 的问题 。第 一个问 题随 着信息 技术 的普遍 使 用 大 大
增加了管理半径， 从过去人管人变成系统管人， 在电商、 快递等十万级以上员工的企业非常突出。
第二个 问题 ，在行 业野 蛮生长 的时 候，小 企业 还有一 些弹 性，但 在挤 压式增 长阶 段大企 业 吃 掉 小
企业的 份额 是普遍 性的 。未来 我们 将把研 究的 重心转 移到 以各个 细分 行业的 龙头 ，以龙 头 企 业 为
坐标系来建立起一个全 A 股上市公司 的图景。
本 产 品因 为契 约 限制 的原 因 只能 少量 买 入大 市值 公 司的 仓位 ， 并且 在部 分 一带 一路 的股票上
由于没 有及 时减仓 导致 浮盈回 撤很 大，这 是二 季度操 作中 出现主 要失 误，未 来将 及时的 修 正 和 优
化自己的操作方式。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.834 元； 本报告期基金份额净值增长率为 7.50% ，业绩
比较基准收益率为 0.36% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
从大的板块上看，如果 A 股所有的产 业分为三类资产：第一类是以新能源汽车、TMT 、军工、
新材料 等为 核心的 创新 驱动的 资产 ；第二 类是 食品饮 料、 家电、 轻工 、医药 、社 服为核 心 的 消 费
类资产 ；第 三类是 有色 、煤钢 焦、 基础化 工、 建材为 核心 的价格 驱动 的周期 类资 产。那 么 在 二 季
度 PPI 下行 的背景下， 第三类资产盈利向下弹性较大。 第一类资产由于政策对于并购重组的压制，
也失去 了盈 利弹性 。只 有第二 类资 产由于 核心 是靠内 生稳 定的增 长， 在三者 之中 是短期 相 对 占 优
的。第一类资产中新能源汽车未来空间最大的一个细分板块，而 TMT 等行业已经格局固化 BAT 和
京东陌 陌已 经几乎 把持 了整个 行业 ，A 股的上 市公司 只有 少数深 挖本 行业建 立起 强大护 城 河 的 才
有前景 ，电 子行业 已经 逐步形 成了 类似于 德国 汽车工 业零 部件配 套体 系的分 工格 局几个 大 集 团 也
值得长期看好。 第一类资 产中的军工我们认为有可能逐步会进入一个市场化倒逼体制改革的契机，
这里面 的不 确定性 较大 ，上市 公司 普遍只 有备 考估值 。消 费类资 产是 我们未 来长 期跟踪 和 研 究 的
重点，有定价权和全球竞争力的好企业未来都将获得市场的重视。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名
投资组合经理 。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和社 保基 金 及机 构投 资 部负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值
测算或 者调 整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监 察 稽 核大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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部负责 审 核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理 人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市 场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。 本报告期 内本基金无分配利润。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 15 页 共 55 页
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在大成中小盘混合型证券投资基
金(LOF) （以 下称 “本基金”） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 106,973,323.02 48,339,074.98
结算备付金
2,086,160.63 5,956,066.67
存出保证金
219,897.10 551,448.26
交易性金融资产 6.4.3.2 275,757,124.16 403,536,900.45
其中：股票投资
275,757,124.16 403,536,900.45
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5 19,587.15 13,467.67
应收股利
- -
应收申购款
21,720.48 14,808.24
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
385,077,812.54 458,411,766.27
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,243,277.04 262,242.63
应付管理人报酬
464,357.59 593,788.94
应付托管费
77,392.95 98,964.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 1,245,318.39 2,168,422.31 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 558,374.25 510,464.29
负债合计
3,588,720.22 3,633,882.98
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.3.9 208,031,951.55 266,650,574.23
未分配利润 6.4.3.10 173,457,140.77 188,127,309.06
所有者权益合计
381,489,092.32 454,777,883.29
负债和所有者 权益总计
385,077,812.54 458,411,766.27
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 1.834 元 ，基金份额总额 208,031,951.55 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入
38,228,574.09 -106,355,026.31
1. 利息收入
411,734.13 654,977.00
其中：存款利息收入 6.4.3.11 411,734.13 654,977.00
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
8,293,362.88 -91,947,259.66
其中：股票投资收益 6.4.3.12 7,714,398.62 -93,362,137.90
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 578,964.26 1,414,878.24
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.3.17
29,340,318.05 -16,125,360.22
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.3.18 183,159.03 1,062,616.57
减 ： 二 、费用
7,990,577.11 22,408,693.66 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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1 ．管理人报 酬 6.4.6.2.1 3,027,325.19 5,148,217.80
2 ．托管费 6.4.6.2.2 504,554.22 858,036.34
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.3.19 4,242,336.82 16,177,365.49
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.3.20 216,360.88 225,074.03
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
30,237,996.98 -128,763,719.97
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
30,237,996.98 -128,763,719.97
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
266,650,574.23 188,127,309.06 454,777,883.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 30,237,996.98 30,237,996.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-58,618,622.68 -44,908,165.27 -103,526,787.95
其中：1. 基金 申购款 6,433,545.60 5,059,317.46 11,492,863.06
2. 基金赎回 款 -65,052,168.28 -49,967,482.73 -115,019,651.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
208,031,951.55 173,457,140.77 381,489,092.32 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 19 页 共 55 页
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
273,326,407.00 344,006,421.67 617,332,828.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -128,763,719.97 -128,763,719.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
49,691,323.39 55,556,971.32 105,248,294.71
其中：1. 基金 申购款 220,297,503.91 184,418,227.27 404,715,731.18
2. 基金赎回 款 -170,606,180.52 -128,861,255.95 -299,467,436.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
323,017,730.39 270,799,673.02 593,817,403.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 一 致 的说
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 20 页 共 55 页
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁 后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 106,973,323.02
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 106,973,323.02
6.4.3.2 交易性金融资 产
单位：人民币元 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 256,677,763.93 275,757,124.16 19,079,360.23
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 256,677,763.93 275,757,124.16 19,079,360.23
6.4.3.3 衍 生 金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.3.4 买 入 返 售金融 资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 18,651.80
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 846.34
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 89.01
合计 19,587.15
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 22 页 共 55 页
6.4.3.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 1,245,318.39
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,245,318.39
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 102.98
预提费用 308,271.27
- -
合计 558,374.25
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年 度末 266,650,574.23 266,650,574.23
本期申购 6,433,545.60 6,433,545.60
本期赎回( 以"-" 号填列) -65,052,168.28 -65,052,168.28
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 208,031,951.55 208,031,951.55
6.4.3.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 213,174,788.12 -25,047,479.06 188,127,309.06
本期利润 897,678.93 29,340,318.05 30,237,996.98 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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本期基金份额交易
产生的变动数
-44,320,828.67 -587,336.60 -44,908,165.27
其中：基金申购款 5,044,827.77 14,489.69 5,059,317.46
基金赎回款 -49,365,656.44 -601,826.29 -49,967,482.73
本期已分配利润 - - -
本期末 169,751,638.38 3,705,502.39 173,457,140.77
6.4.3.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 391,095.74
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 17,883.07
其他 2,755.32
合计 411,734.13
6.4.3.12 股 票 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,470,243,277.63
减：卖出股票成本总额 1,462,528,879.01
买卖股票差价收入 7,714,398.62
6.4.3.13 债 券 投 资收益
本报告期内本基金无债券投资收益。
6.4.3.14 贵 金 属 投资收 益
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍 生 工 具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 578,964.26
基金投资产生的股利收益 -
合计 578,964.26
6.4.3.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 29,340,318.05
—— 股票投资 29,340,318.05
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 29,340,318.05
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 183,159.03
合计 183,159.03
注： 本基金场内部分的赎回费率为 0.5% ， 场外部分的赎回费率按持有期间递减， 不低于赎回费总
额的 25% 归入 基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 4,242,336.82 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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银行间市场交易费用 -
合计 4,242,336.82
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
上市年费 29,752.78
银行划款手续费 8,089.61
中债登债券托管账 户维护费 -
其他 -
合计 216,360.88
6.4.4 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关 联 方 关系
6.4.5.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国
际”)
基金管理人的子公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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大成创新资本管理有限公司(“ 大成 创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.6.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 101,928,372.08 3.68% 2,160,736,935.64 19.97%
6.4.6.1.2 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 92,885.25 3.68% 61,798.43 4.96%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 1,969,109.48 19.96% 1,132,667.56 19.86%
注：1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由 中国证 券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.6.2 关 联 方 报酬
6.4.6.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,027,325.19 5,148,217.80
其中： 支付销售机构的客
户维护费
412,792.04 713,696.92
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基 金资产净值 1.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
504,554.22 858,036.34
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数。
6.4.6.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
本 报告 期内及 上年 度可比 期间 本基金 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含 回 购)
交易。
6.4.6.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期间除基金管理人之外的其他关联方无交易本基金的情况。
6.4.6.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 106,973,323.02 391,095.74 115,552,311.41 575,360.86 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.6.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他 关联交易事项。
6.4.7 利 润 分 配情况
本报告期内本基金无利润分配事项。
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
6.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
2017
年7 月
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
日 5 日
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300109
新开
源
2017
年 3
月27
日
临
时
停
牌
42.11 - - 230,009 10,573,099.00 9,685,678.99 -
6.4.8.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.9.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金属 于混 合 型基 金， 其 预期 收益 及 风险 水平 低 于股 票基 金 ，高 于债 券 基金 与货 币市场基
金，属 于较 高风险 收益 特征的 开放 式基金 。本 基金投 资的 金融工 具主 要包括 股票 投资和 债 券 投 资
等。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动 性 风 险
及市场 风险 。本基 金的 基金管 理 人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 相对风 险控 制在限 定 的 范 围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以基金资产长期增值的目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以由高层监控( 合规与风 险管理委
员会、 公司投资风险控制委 员会) 、 专业监控( 监 察稽核部、 风险管理部) 、 部门互控、 岗位自控 构
成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立合 规与 风险管 理委 员会， 通 过 定 期
会议讨 论涉 及投资 风险 的重大 议题 ，形成 正式 决议提 交投 委会； 在业 务操作 层面 ，监察 稽 核 部 履大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
行合规 控制 职责， 通过 定期、 不定 期检查 内控 制度的 执行 情况、 对重 大风险 点以 专项稽 核 的 方 式
确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控 制在可承受的范围内 。
6.4.9.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国银 行 ， 与该银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基金 在交易 所 进 行
的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ，违约 风 险 可 能
性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来 控 制证券发
行人的 信用 风险， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。于 本报告 期末 ，本基 金未 持有债 券 （ 上 年
度报告期末：同） 。
6.4.9.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 证基 金投资 组合 中 的可 用头 寸与之 相匹 配。本 基金 的基金 管 理 人 在
基金合 同中 设计了 巨额 赎回条 款， 约定了 在非 常情况 下赎 回申请 的处 理条款 ，控 制因开 放 申 购 赎
回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证 券交 易所上 市， 其余亦 可在 银行间 同 业 市场交 易， 因此除 部分 基金资 产流 通暂时 受 限 制 不
能自由 转让 的情况 外， 其余金 融资 产均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出 回 购 金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 本 报告 期末 ， 本基 金所 承 担的 全部 金 融负 债的 合 约约 定到 期 日均 为一 个 月以 内且 不计息，
可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息， 因此账 面余 额即为 未折 现的合 约 到 期
现金流量 。
6.4.9.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30
日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
106,973,323.02 - - - 106,973,323.02
结算备付金
2,086,160.63 - - - 2,086,160.63
存出保证金
219,897.10 - - - 219,897.10
交易性金融资
产
- - - 275,757,124.16 275,757,124.16 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
应收利息
- - - 19,587.15 19,587.15
应收申购款
219.68 - - 21,500.80 21,720.48
资产总计 109,279,600.43 - - 275,798,212.11 385,077,812.54
负债
应付赎回款 - - - 1,243,277.04 1,243,277.04
应付管理人报
酬
- - - 464,357.59 464,357.59
应付托管费 - - - 77,392.95 77,392.95
应付交易费用 - - - 1,245,318.39 1,245,318.39
其他负债 - - - 558,374.25 558,374.25
负债总计 - - - 3,588,720.22 3,588,720.22
利率敏感度缺
口
109,279,600.43 - - 272,209,491.89 381,489,092.32
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 48,339,074.98 - - - 48,339,074.98
结算备付金 5,956,066.67 - - - 5,956,066.67
存出保证金 551,448.26 - - - 551,448.26
交易性金融资
产
- - - 403,536,900.45 403,536,900.45
应收利息 - - - 13,467.67 13,467.67
应收申购款 257.77 - - 14,550.47 14,808.24
其他资产 - - - - -
资产总计 54,846,847.68 - - 403,564,918.59 458,411,766.27
负债
应付赎回款 - - - 262,242.63 262,242.63
应付管理人报
酬
- - - 593,788.94 593,788.94
应付托管费 - - - 98,964.81 98,964.81
应付交易费用 - - - 2,168,422.31 2,168,422.31
其他负债 - - - 510,464.29 510,464.29
负债总计 - - - 3,633,882.98 3,633,882.98
利率敏感度缺
口
54,846,847.68 - - 399,931,035.61 454,777,883.29
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
予以分类。
6.4.9.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 本报 告期末 ，本 基金未 持有 交易性 债券 投资( 上 年度 报告期 末： 同) ，因 此市 场利率 的 变 动
对于本基金资产净值无重大影响( 上 年度报告期末：同) 。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所 有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 与“ 自下 而上”相
结合的 策略 ，通过 对宏 观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置 及 组 合
构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资 品 种 进
行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、 投 资 组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金股 票 资产 占基 金 资产 的比 例范围为
60%-95% ； 债券、 资产支持证券、 债 券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的
5%-40% ； 本基 金 投资 中小 盘 股票 的资 产 不低 于基 金 非现 金资 产 的 80% 。 此 外， 本基 金 的基金管理
人每日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控， 定期运 用多 种定量 方法 对基金 进行 风险度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来 测试 本基 金 面临 的潜 在 价格 风险 ， 及时 可靠 地 对风 险进 行 跟踪 和控
制。
6.4.9.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 275,757,124.16 72.28 403,536,900.45 88.73
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
其他 - 0.00 - 0.00
合计 275,757,124.16 72.28 403,536,900.45 88.73
6.4.9.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 22,250,000.00 27,090,000.00
业绩比较基准下降 5% -22,250,000.00 -27,090,000.00
6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 275,757,124.16 71.61
其中：股票 275,757,124.16 71.61
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 109,059,483.65 28.32
7 其他各项资产 261,204.73 0.07
8 合计 385,077,812.54 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 275,749,484.54 72.28
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 275,757,124.16 72.28
7.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的 港股通 投资股 票 投 资组合
无。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300156 神雾环保 746,222 24,446,232.72 6.41
2 000910 大亚圣象 951,335 23,631,161.40 6.19
3 600884 杉杉股份 1,191,557 19,624,943.79 5.14
4 603337 杰克股份 497,740 19,262,538.00 5.05
5 002434 万里扬 1,032,271 16,433,754.32 4.31
6 000786 北新建材 1,015,051 16,078,407.84 4.21
7 002529 海源机械 899,773 15,746,027.50 4.13
8 002126 银轮股份 1,562,000 15,713,720.00 4.12
9 002008 大族激光 443,206 15,352,655.84 4.02
10 002466 天齐锂业 275,500 14,973,425.00 3.92
11 002061 江山化工 1,578,300 14,962,284.00 3.92
12 600219 南山铝业 3,518,600 11,928,054.00 3.13
13 002050 三花智控 717,293 11,706,221.76 3.07
14 600872 中炬高新 630,800 11,543,640.00 3.03
15 600562 国睿科技 406,222 11,187,353.88 2.93
16 300109 新开源 230,009 9,685,678.99 2.54
17 600487 亨通光电 281,200 7,887,660.00 2.07
18 600885 宏发股份 190,558 7,601,358.62 1.99
19 000651 格力电器 184,400 7,591,748.00 1.99 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
20 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
21 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
22 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
23 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
24 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
25 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
26 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
27 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
28 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
29 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
30 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
31 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
32 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
33 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
34 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
35 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
36 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
37 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300156 神雾环保 35,524,860.74 7.81
2 000910 大亚圣象 31,694,537.03 6.97
3 600809 山西汾酒 31,693,889.40 6.97
4 603040 新坐标 29,715,505.00 6.53
5 300078 思创医惠 29,509,522.08 6.49
6 002050 三花智控 28,771,357.85 6.33
7 002555 三七互娱 26,344,427.30 5.79
8 002564 天沃科技 26,167,242.64 5.75
9 300342 天银机电 25,028,221.52 5.50
10 002635 安洁科技 23,763,203.89 5.23 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
11 000928 中钢国际 22,906,713.99 5.04
12 002466 天齐锂业 22,220,553.98 4.89
13 603186 华正新材 20,063,354.20 4.41
14 600219 南山铝业 20,054,083.00 4.41
15 603515 欧普照明 19,667,671.78 4.32
16 300628 亿联网络 19,653,051.67 4.32
17 603008 喜临门 19,276,573.64 4.24
18 600873 梅花生物 18,829,641.14 4.14
19 000069 华侨城Ａ 18,402,698.68 4.05
20 300180 华峰超纤 18,387,891.00 4.04
21 300418 昆仑万维 18,386,099.95 4.04
22 000860 顺鑫农业 18,152,832.00 3.99
23 600477 杭萧钢构 17,872,550.45 3.93
24 002179 中航光电 17,847,825.90 3.92
25 603337 杰克股份 17,811,787.73 3.92
26 603727 博迈科 17,128,465.50 3.77
27 002831 裕同科技 16,997,684.88 3.74
28 600884 杉杉股份 16,687,440.91 3.67
29 300100 双林股份 16,203,843.67 3.56
30 000968 蓝焰控股 15,895,677.87 3.50
31 002127 南极电商 15,880,902.39 3.49
32 002043 兔 宝 宝 15,761,786.98 3.47
33 002061 江山化工 15,676,242.75 3.45
34 002434 万里扬 15,503,466.88 3.41
35 002126 银轮股份 15,204,675.83 3.34
36 002027 分众传媒 15,170,114.20 3.34
37 000786 北新建材 15,043,413.83 3.31
38 002008 大族激光 14,919,126.72 3.28
39 002529 海源机械 14,917,101.84 3.28
40 002242 九阳股份 14,801,028.00 3.25
41 603737 三棵树 14,084,425.94 3.10
42 000401 冀东水泥 13,561,802.13 2.98
43 002108 沧州明珠 13,475,000.80 2.96
44 002271 东方雨虹 13,233,112.76 2.91
45 002341 新纶科技 12,611,151.40 2.77
46 300446 乐凯新材 12,476,587.94 2.74 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
47 000581 威孚高科 12,325,257.01 2.71
48 000997 新 大 陆 12,239,117.20 2.69
49 002387 黑牛食品 12,092,485.00 2.66
50 000568 泸州老窖 11,829,763.14 2.60
51 002245 澳洋顺昌 11,783,672.00 2.59
52 600885 宏发股份 11,653,127.20 2.56
53 600872 中炬高新 11,504,151.09 2.53
54 601012 隆基股份 11,445,299.00 2.52
55 603358 华达科技 10,936,830.10 2.40
56 600562 国睿科技 10,925,118.19 2.40
57 300623 捷捷微电 10,906,124.59 2.40
58 002463 沪电股份 10,852,687.31 2.39
59 300109 新开源 10,573,099.00 2.32
60 000065 北方国际 10,473,335.18 2.30
61 603609 禾丰牧业 9,116,314.00 2.00
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002635 安洁科技 58,143,584.96 12.79
2 300078 思创医惠 46,024,503.41 10.12
3 600686 金龙汽车 45,075,496.18 9.91
4 000065 北方国际 43,309,175.22 9.52
5 002050 三花智控 34,046,968.01 7.49
6 600809 山西汾酒 33,425,186.74 7.35
7 300461 田中精机 32,704,485.39 7.19
8 002101 广东鸿图 29,736,550.31 6.54
9 002777 久远银海 28,775,049.88 6.33
10 002555 三七互娱 27,118,745.23 5.96
11 603040 新坐标 26,842,424.48 5.90
12 002564 天沃科技 25,528,728.81 5.61
13 300342 天银机电 24,820,052.42 5.46
14 000928 中钢国际 24,365,553.61 5.36
15 300098 高新兴 21,956,270.94 4.83 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
16 300447 全信股份 21,871,037.60 4.81
17 603186 华正新材 21,324,927.49 4.69
18 300156 神雾环保 19,933,629.21 4.38
19 603515 欧普照明 19,816,497.01 4.36
20 300628 亿联网络 19,772,262.00 4.35
21 603008 喜临门 19,623,677.73 4.32
22 300236 上海新阳 18,974,214.18 4.17
23 600873 梅花生物 18,840,393.82 4.14
24 300213 佳讯飞鸿 18,814,432.00 4.14
25 603727 博迈科 18,319,669.32 4.03
26 601799 星宇股份 18,155,170.00 3.99
27 600195 中牧股份 18,123,733.74 3.99
28 300180 华峰超纤 18,080,804.14 3.98
29 000069 华侨城Ａ 18,012,845.05 3.96
30 002179 中航光电 17,984,015.05 3.95
31 300418 昆仑万维 17,971,339.00 3.95
32 600477 杭萧钢构 17,944,292.50 3.95
33 000860 顺鑫农业 17,692,716.19 3.89
34 002831 裕同科技 17,637,500.64 3.88
35 002027 分众传媒 17,555,872.85 3.86
36 300100 双林股份 16,763,259.07 3.69
37 002127 南极电商 16,579,732.35 3.65
38 002669 康达新材 16,452,379.90 3.62
39 002043 兔 宝 宝 15,799,032.39 3.47
40 000968 蓝焰控股 15,542,740.90 3.42
41 600476 湘邮科技 14,879,895.40 3.27
42 300310 宜通世纪 14,785,027.96 3.25
43 603737 三棵树 14,719,822.94 3.24
44 002242 九阳股份 14,535,427.80 3.20
45 002271 东方雨虹 14,051,574.03 3.09
46 000401 冀东水泥 13,151,524.29 2.89
47 002108 沧州明珠 12,961,751.40 2.85
48 000910 大亚圣象 12,931,491.34 2.84
49 000581 威孚高科 12,368,762.36 2.72
50 000997 新 大 陆 12,055,788.96 2.65
51 000568 泸州老窖 12,023,793.10 2.64
52 002387 黑牛食品 12,007,554.32 2.64
53 300446 乐凯新材 11,545,824.13 2.54 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
54 300623 捷捷微电 11,483,922.85 2.53
55 002341 新纶科技 11,344,548.28 2.49
56 603358 华达科技 11,300,016.90 2.48
57 601012 隆基股份 11,293,708.23 2.48
58 002245 澳洋顺昌 11,004,115.00 2.42
59 002281 光迅科技 10,538,356.90 2.32
60 002463 沪电股份 10,397,768.43 2.29
61 601800 中国交建 9,432,090.94 2.07
62 603609 禾丰牧业 9,422,087.13 2.07
63 002273 水晶光电 9,308,680.08 2.05
64 600406 国电南瑞 9,239,981.00 2.03
65 300070 碧水源 9,146,181.30 2.01
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及 卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,305,408,784.67
卖出股票收入（成交）总额 1,470,243,277.63
注：本项中“买入股票的成本( 成交) 总额”及“ 卖出股票的收入( 成交) 总额 ”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产 支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 报 告 期 内基金 投 资 的前十 名 证 券的发 行 主 体无被 监 管 部门立 案 调 查的， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情行 。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 无投资 于 超 出基金 合 同 规定的 备 选 股票库 之 外 的股票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 219,897.10 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,587.15
5 应收申购款 21,720.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 261,204.73
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
19,071 10,908.29 39,203,068.66 18.84% 168,828,882.89 81.16%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中经信投资有限公司 3,254,600.00 2.94%
2 联想投资有限公司 2,131,200.00 1.92%
3 徐惠清 1,300,600.00 1.17%
4
中国石油天然气集团公司企
业年金计划－中国工商银行
股份有限公
1,211,853.00 1.09%
5 黄珹 1,100,000.00 0.99%
6 上海协通（集团）有限公司 1,032,300.00 0.93%
7 金宗义 1,000,020.00 0.90%
8 欧阳艳芬 1,000,000.00 0.90%
9 曹素清 642,800.00 0.58%
10 马元璐 546,701.00 0.49%
注： 持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
64,930.19 0.0312%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 4 月10 日 ）基金份额 总额 2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 266,650,574.23
本报告期基金总申购份额 6,433,545.60
减: 本报告期 基金总赎回份额 65,052,168.28
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 208,031,951.55
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 47 页 共 55 页
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理 有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 （ 以 下 简 称 “ 董事会 ” ）审议
通过， 杜鹏女士不再担任公司督察长。 董事会同时决议， 同意在公司新督察长任职前， 由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务， 代为履职时间不超过 90 日。 基 金管理人于 2017 年5 月17
日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司第六届
董事会第二十六次会议审议通过， 决定继续由总经理罗登攀先 生代为履行督察长职务。 代为 履行
职务的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 陈 翔 凯 先 生 、 谭 晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内， 本基金
托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 48 页 共 55 页
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 1 531,804,291.16 19.18% 484,638.03 19.18% -
万联证券 1 165,172,329.94 5.96% 150,513.71 5.96% -
中金公司 2 164,173,789.96 5.92% 149,618.81 5.92% -
国信证券 1 142,313,864.96 5.13% 129,690.14 5.13% -
安信证券 2 138,526,652.38 5.00% 126,234.98 5.00% -
国泰君安 1 137,383,744.15 4.96% 125,209.01 4.96% -
华宝证券 1 134,378,937.38 4.85% 122,458.54 4.85% -
方正证券 1 132,080,881.00 4.76% 120,367.10 4.76% -
中信建投证
券
1 115,810,825.63 4.18% 105,538.35 4.18% -
东方证券 1 112,306,416.99 4.05% 102,339.51 4.05% -
中信证券 2 110,637,350.08 3.99% 100,827.87 3.99% -
光大证券 2 101,928,372.08 3.68% 92,885.25 3.68% -
海通证券 2 99,480,701.50 3.59% 90,659.98 3.59% -
华泰证券 2 96,816,952.31 3.49% 88,229.68 3.49% -
国海证券 1 90,959,445.74 3.28% 82,892.25 3.28% -
平安证券 1 89,189,847.36 3.22% 81,278.42 3.22% -
东吴证券 1 80,556,490.29 2.91% 73,411.06 2.91% -
中投证券 3 74,808,988.37 2.70% 68,171.56 2.70% -
华鑫证券 1 51,788,040.48 1.87% 47,200.30 1.87% -
西南证券 1 38,724,934.12 1.40% 35,295.96 1.40% -
长江证券 1 37,871,424.82 1.37% 34,511.90 1.37% -
长城证券 1 37,033,149.65 1.34% 33,748.62 1.34% -
江海证券 1 23,881,666.37 0.86% 21,762.10 0.86% -
申银万国 1 23,865,827.27 0.86% 21,749.59 0.86% -
齐鲁证券 1 18,089,001.17 0.65% 16,484.12 0.65% -
广发证券 1 16,203,106.53 0.58% 14,765.58 0.58% - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
中航证券 1 6,232,931.82 0.22% 5,679.43 0.22% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作 、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加交易单元：无。
本报告期内退租交易单元：无。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月28 日
2
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月27 日
3
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月21 日
4
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月16 日
5
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月14 日
6
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“中文在线”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
7
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“三诺生物”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
8
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“乐视网”股票估值
调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
9
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF ）更新 招募说明书（2017
年第 1 期）- 摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月27 日
10
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF ）更新 招募说明书（2017
年第 1 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月27 日
11
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月27 日
12
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月24 日
13
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月17 日
14
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月12 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 51 页 共 55 页
15
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月12 日
16
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月6 日
17
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月4 日
18
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月29 日
19
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月28 日
20
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月28 日
21
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月27 日
22
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月26 日
23
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月22 日
24
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2017 年第 1 季度报 告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月21 日
25
关于大成中小盘混合型证券投资
基金(LOF) 增 加上海好买基金销
售有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月20 日
26
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月18 日
27
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月14 日
28
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加方正证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月11 日
29
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月1 日
30
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月31 日
31 大成基金管理有限公司更正公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月29 日
32 大成中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报 2017 年 3 月25 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
(LOF)2016 年 年度报告摘要 刊及本公司网站
33
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2016 年 年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月25 日
34
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月25 日
35
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月17 日
36
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月8 日
37
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加长沙银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月7 日
38
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（姚余栋）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
39
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（谭晓冈）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
40
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（杜鹏）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
41
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（陈翔凯）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
42
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加汉口银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月15 日
43
关于大成中小盘混合型证券投资
基金(LOF) 增 加珠海盈米财富管
理有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月11 日
44
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月11 日
45
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2016 年第 4 季度报 告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月21 日
46
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月19 日
47
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月17 日
48
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月17 日
49
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加郑州银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月11 日
50
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月11 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
交易实施费率优惠活动的公告
51
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月6 日
52
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月3 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的情 况
无。
11.2 影响投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成中小盘混合型证券投资基金（LOF ）的文件 ；
2 、 《大成中 小盘混合型证券投资基金（LOF ）基 金合同》 ；
3 、 《大成中 小盘混合型证券投资基金（LOF ）托 管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558 （ 免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 8 月24 日
