大成景丰债券型证券投资基金（LOF）
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 24 日 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半 年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 ................................ 36
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公 允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人、基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 48
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 48 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 48
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 大成景丰债券（LOF ）
场内简称 大成景丰
基金主代码 160915
交易代码 160915
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 10 月 15 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 398,622,535.85 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 12 月 2 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通
过积极主动的投资管理，力争获得高于业绩比较基准
的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资
收益。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的 研究和投资管理优
势，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上，在资产配置、类属配置、个券选择和
交易策略层面实施积极管理策略；在严格控制风险的
前提下，实现基金组合风险和收益的最优配比。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券基金， 风险收益水平高于货币市场基金，
低于混合基金和股票基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街 69大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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7088 号招商 银行大厦32 层 号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街27 号投资广
场 23 层
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -28,112,428.02
本期利润 3,652,453.32
加权平均基金份额本期利润 0.0052
本期加权平均净值利润率 0.47%
本期基金份额净值增长率 0.09%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 29,094,268.35
期末可供分配基金份额利润 0.0730
期末基金资产净值 440,228,508.84
期末基金份额净值 1.104
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 54.10%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购 或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.10% 0.18% 1.24% 0.07% -0.14% 0.11%
过去三个月 -0.63% 0.20% 0.22% 0.08% -0.85% 0.12%
过去六个月 0.09% 0.16% -0.12% 0.08% 0.21% 0.08%
过去一年 -1.95% 0.16% 0.15% 0.10% -2.10% 0.06%
过去三年 48.41% 0.67% 14.72% 0.10% 33.69% 0.57%
自基金转型
起至今
54.10% 0.60% 19.22% 0.10% 34.88% 0.50%
3.2.2 自基金转型以 来 基 金份额 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注： 本基金转型日期为 2013 年10 月16 日。 按基 金合同规定， 基金管理 人应当自开放期起始日 起
三个月 内使 投资组 合比 例符合 基金 合同的 约定 。截至 报告 期末， 本基 金的各 项投 资比例 已 达 到 基
金合同中规定的各项比例。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理，还具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。 截至 2017 年6 月30 日， 本基金管理人共管理 5 只ETF 及 1 只ETF 联接基金，4 只 QDII 基金
及 74 只开放 式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
袁杰先
生
本基金
基金经
理助理
2016 年5 月9 日
2017 年 2 月23
日
5 年
工程硕士。2012 年-2014
年就职于鹏华基金固定收
益部任研究员；2014 年6
月起加入大成基金管理有
限公司，现任固定收益部
研究员兼基金经理助理。
2016 年 5 月9 日至2017
年2 月20 日任大成景丰债
券型证券投资基金、大成
景恒保本混合型证券投资
基金基金经理助理。2016
年 6 月22 日至 2017 年 2
月 20 日任大 成强化收益
定期开放债券型证券投资
基金、大成景益平稳收益
混合型证券投资基金基金
经理助理。具有基金从业
资格。国籍：中国
赵世宏 本基金 2016 年 3 月26 - 6 年 经济学硕士，2011 年 3 月大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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先生 基金经
理
日 至2012 年9 月任中银基金
管理有限公司研究员。
2012 年 9 月至 2015 年 9
月任易方达基金管理有限
公司研究员、基金经理助
理。2015 年9 月加入大成
基金管理有限公司，任职
于固定收益总部。2016 年
3 月26 日起担任大成景丰
债券型证券投资基金
（LOF ） 、大 成景恒保本混
合型证券投资基金、大成
景利混合型证券投资基
金、大成景益平稳收益混
合型证券投资基金、大成
可转债增强债券型证券投
资基金和大成强化收益定
期开放债券型证券投资基
金基金经理。2016 年 11
月 8 日起担 任大成景盛一
年定期开放债券型证券投
资基金基金经理。2017 年
3 月18 日起担任大成景明
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。具有基金
从业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业 从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律 法 规及基 金 合
同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定，以 取信 于市场 、取 信于社 会投 资公众 为 宗 旨 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和 制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票 交
易存在 4 笔 同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形； 主动投资组合间债券交易存在 6 笔同 日反向交易， 原
因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
上半年， 上证指数温和上涨， 但两市指数、 行业及个股 分化极大， 以上证 50、 白 酒、 家电等
指数权重股、 各行业龙头股涨幅可观， 以创业板、 传媒计算机、 次新股为代表的成长股回调较大。
原 因 可能 有几 个 方面 ：一 、 经济 发展 到 一定 阶段 ， 各行 业格 局 大体 形成 ， 龙头 公司 竞争优势
更加突出， 特别是消费品显著受益于消费升级； 二、 减量博 弈下， 风格保守， 更看 重估值和业绩 ；
三、投 资者 机构深 刻变 化，机 构特 别是外 资机 构占比 增加 ，定价 更趋 理性； 四、 监管对 游 资 、 重
组的打压和新股大量上市，成长股业绩表现一般，并购标的业绩普遍不达标。
债券市场随着金融控风险、去杠杆政策而经历了两轮涨跌。
组 合 操作 上， 本 基 金 根据 市 场变 化灵 活 调整 了权 益 仓位 ，均 衡 配置 了优 质 蓝筹 股和 成长股。
债券操 作方 面，在 保持 的信用 债基 础投资 比例 的同时 严控 信用风 险， 精选中 高等 级信用 个 券 以 获
得较高的持有期回报，同时调整结构以使持仓券种具备更好的流动性。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.104 元； 本报告期基金份额净值增长率为 0.09% ，业绩
比较基准收益率为-0.12% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 下半 年， 经 济增 速存 在 一定 的放 缓 压力 ，但 风 险仍 可控 。 金融 去杠 杆 政策 仍可 能压制债
券市场 表现 。权益 市场 方面， 国 企 改革、 超跌 的次新 股和 滞涨的 二线 蓝筹等 板块 有望具 备 相 对 收
益。
投 资 操作 上， 权 益资 产将 继 续注 重自 下 而上 挖掘 投 资机 会， 沿 着上 述方 向 精选 个股 。债券类大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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操作以 规避 信用风 险和 降低久 期风 险暴露 为主 ，配置 以中 高等级 、中 短久期 信用 债券为 主 ， 并 适
当参与高流动性的利率债投资，增强组合收益。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名
投资组合经理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和 社 保基 金 及机 构 投 资 部负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值
测算或 者调 整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值 政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监 察 稽 核
部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告 期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日基金 的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算 和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管人 认为, 大成 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 6,298,771.17 8,005,118.04
结算备付金
353,205.83 7,276,695.38
存出保证金
142,810.45 471,229.55
交易性金融资产 6.4.3.2 436,297,772.70 1,272,989,353.70 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 14 页 共 49 页
其中：股票投资
64,406,099.70 131,590,602.50
基金投资
- -
债券投资
371,891,673.00 1,141,398,751.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - 133,870,409.96
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5 6,074,167.63 21,639,358.22
应收股利
- -
应收申购款
42.28 5,296.75
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
449,166,770.06 1,444,257,461.60
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
4,300,000.00 111,000,000.00
应付证券清算款
2,288,341.89 7,098,057.33
应付赎回款
71,682.34 -
应付管理人报酬
251,364.57 812,373.54
应付托管费
71,818.49 232,106.71
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 144,169.44 288,971.24
应交税费
1,587,681.20 1,587,681.20
应付利息
- 69,453.34
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 223,203.29 190,000.00
负债合计
8,938,261.22 121,278,643.36
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.3.9 379,608,884.11 1,141,683,652.33
未分配利润 6.4.3.10 60,619,624.73 181,295,165.91
所有者权益合计
440,228,508.84 1,322,978,818.24
负债和所有者权益总计
449,166,770.06 1,444,257,461.60
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 1.104 元 ，基金份额总额 398,622,535.85 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入
8,967,307.69 -5,143,406.68
1. 利息收入
14,836,700.32 20,758,320.52
其中：存款利息收入 6.4.3.11 101,513.74 214,862.05
债券利息收入
14,194,036.10 19,660,176.71
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
541,150.48 883,281.76
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-37,857,013.34 -10,161,385.42
其中：股票投资收益 6.4.3.12 743,478.45 -3,529,812.11
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 -38,833,954.14 -8,039,935.93
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 233,462.35 1,408,362.62
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.3.17
31,764,881.34 -16,295,217.64
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.3.18 222,739.37 554,875.86
减 ： 二 、费用
5,314,854.37 6,852,726.98
1 ．管理人报 酬 6.4.6.2.1 2,689,052.41 3,810,405.17
2 ．托管费 6.4.6.2.2 768,300.72 1,088,687.16
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.3.19 631,062.53 801,960.19
5 ．利息支出
971,371.45 888,968.13
其中：卖出回购金融资产支出
971,371.45 888,968.13
6 ．其他费用 6.4.3.20 255,067.26 262,706.33
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
3,652,453.32 -11,996,133.66
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
3,652,453.32 -11,996,133.66
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,141,683,652.33 181,295,165.91 1,322,978,818.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 3,652,453.32 3,652,453.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-762,074,768.22 -124,327,994.50 -886,402,762.72
其中：1. 基金 申购款 4,541,879.90 700,162.92 5,242,042.82
2. 基金赎回 款 -766,616,648.12 -125,028,157.42 -891,644,805.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
379,608,884.11 60,619,624.73 440,228,508.84
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,102,042,787.78 440,483,538.94 2,542,526,326.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -11,996,133.66 -11,996,133.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-731,589,580.78 -178,405,796.28 -909,995,377.06
其中：1. 基金 申购款 1,112,044,412.46 198,541,926.84 1,310,586,339.30
2. 基金赎回 款 -1,843,633,993.24 -376,947,723.12 -2,220,581,716.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - - 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,370,453,207.00 250,081,609.00 1,620,534,816.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人 签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠 政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业 税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金 从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股 票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 6,298,771.17
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 6,298,771.17
6.4.3.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 60,371,555.77 64,406,099.70 4,034,543.93
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 44,866,269.89 43,025,673.00 -1,840,596.89
银行间市场 328,335,731.67 328,866,000.00 530,268.33
合计 373,202,001.56 371,891,673.00 -1,310,328.56
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 433,573,557.33 436,297,772.70 2,724,215.37
6.4.3.3 衍 生 金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.3.4 买 入 返 售金融 资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 1,691.71
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 143.10
应收债券利息 6,072,274.95
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 57.87
合计 6,074,167.63
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 136,522.10
银行间市场应付交易费用 7,647.34
合计 144,169.44
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 53.82
预提费用 223,149.47
合计 223,203.29
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 1,199,077,460.47 1,141,683,652.33
本期申购 4,768,249.00 4,541,879.90
本期赎回( 以"-" 号填列) -805,223,173.62 -766,616,648.12
本期末 398,622,535.85 379,608,884.11
注：截至 2017 年 6 月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 7,671,220.00 份(2016 年 12
月 31 日：8,063,748.00) ，托管在场外未上市交易的基金份额为 390,951,315.85 份(2016 年 12
月 31 日：1,191,013,712.47 份) 。 上 市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可按市价流通； 未
上市的 基金 份额登 记在 注册登 记系 统，按 基金 份额净 值申 购或赎 回。 通过跨 系统 转登记 可 实 现 基
金份额在两个系统之间的转换。
6.4.3.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 154,259,394.64 27,035,771.27 181,295,165.91
本期利润 -28,112,428.02 31,764,881.34 3,652,453.32
本期基金份额交 易
产生的变动数
-97,052,698.27 -27,275,296.23 -124,327,994.50
其中：基金申购款 445,911.55 254,251.37 700,162.92
基金赎回款 -97,498,609.82 -27,529,547.60 -125,028,157.42
本期已分配利润 - - -
本期末 29,094,268.35 31,525,356.38 60,619,624.73
6.4.3.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 74,328.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 24,638.70
其他 2,546.23
合计 101,513.74
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.3.12 股 票 投 资收益
6.4.3.12.1 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 231,256,966.17
减：卖出股票成本总额 230,513,487.72
买卖股票差价收入 743,478.45
6.4.3.13 债 券 投 资收益
6.4.3.13.1 债 券 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债
券到期兑付）差价收入
-38,833,954.14
债券投资收益 ——赎回差价收入 -
债券投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -38,833,954.14
6.4.3.13.2 债 券 投 资收益 ——买卖债 券 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券（、 债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,162,091,845.98
减：卖出债券（、 债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,175,465,377.75
减：应收利息总额 25,460,422.37
买卖债券差价收入 -38,833,954.14
6.4.3.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 233,462.35
基金投资产生的股利收益 -
合计 233,462.35
6.4.3.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 31,764,881.34
—— 股票投资 5,921,137.43
—— 债券投资 25,843,743.91
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 31,764,881.34
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 222,739.37
合计 222,739.37
注： 基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.1% ， 场外赎回费率按持有期间递 减， 将不低于赎回费总
额的 25% 归入 基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 620,987.53
银行间市场交易费用 10,075.00
合计 631,062.53 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,765.71
其他 600.00
债券托管账户维护费 18,000.00
上市年费 29,752.78
银行划款手续费 13,317.79
合计 255,067.26
6.4.4 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关 联 方 关系
6.4.5.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股 份有限公司(“ 中国 农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成 创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.6 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.6.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 6,587,757.51 1.69% 552,014,533.22 98.74%
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
光大证券 - 0.00% 182,104,610.67 100.00%
6.4.6.1.3 债 券 回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
光大证券 4,300,000.00 0.29% 5,649,419,000.00 99.68%
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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光大证券 6,003.38 1.69% 6,003.38 4.40%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 503,312.68 98.75% 315,449.10 98.01%
注：1.上述 佣金参 考市 场价格 经本 基金的 基金 管理人 与对 方协商 确定 ，以扣 除由 中国证 券 登 记 结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研究 成果 和市场 信 息 服 务
等。
6.4.6.2 关 联 方 报酬
6.4.6.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,689,052.41 3,810,405.17
其中： 支付销售机构的客
户维护费
40,477.06 74,192.39
注 ： 支付 基金 管 理人 大成 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.70% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
768,300.72 1,088,687.16
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年 天数。
6.4.6.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.6.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的 其他关联方未投资本基金。
6.4.6.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
6,298,771.17 74,328.81 7,301,250.06 100,484.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利 润 分 配情况
本报告期内本基金无利润分配事项。
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
6.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
无。
6.4.8.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300109
新开
源
2017
年 3
月27
日
重
大
事
项
42.11 - - 102,500 4,765,946.00 4,316,275.00 - 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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停
牌
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款 余额 4,300,000.00 元，于 2017 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.9.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金是 一只 增 强型 债券 型 证券 投资 基 金， 属于 中 等风 险品 种 。本 基金 投 资的 金融 工具主要
为债券 投资 和新股 等。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包 括 信 用
风险、 流动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 争取将 以 上 风 险
控制在 限定 的范围 之内 ，使本 基金 在风险 和收 益之间 取得 最佳的 平衡 以实现 “风 险收益 水 平 高 于
货币市场基金而低于混合基金和股票基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以由高层监控( 合规与风险 管理委
员 会、 公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监 察稽核部、 风险管理部) 、 部门互控、 岗位自控 构
成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立合 规 与 风险管理 委 员会， 对 公 司 整
体运营 风险 进行监 督， 监督风 险控 制措施 的执 行；在 管理 层层面 设立 投资风 险控 制委员 会 ， 通 过
定期会 议讨 论涉及 投资 风险的 重大 议题， 形成 正式决 议提 交投委 会； 在业务 操作 层面， 监 察 稽 核
部履行 合规 控制职 责， 通过定 期、 不定期 检查 内控制 度的 执行情 况、 对重大 风险 点以专 项 稽 核 的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.9.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交 易 所 进
行的交 易均 以中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算，违 约 风 险 可
能性很 小； 在银 行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进 行 限 制
以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总。
6.4.9.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1
70,043,000.00 69,506,000.00
A-1 以下
- -
未评级
202,049,240.00 159,307,000.00
合计
272,092,240.00 228,813,000.00
注：未评级部分为国债、短期融资券以及政策性金融债。
6.4.9.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA
49,921,000.00 277,822,422.80
AAA 以下
49,878,433.00 525,389,328.40
未评级
- 109,374,000.00 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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合计
99,799,433.00 912,585,751.20
6.4.9.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、 组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所交易，因此除附注 6.4.8 中列示 的部分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余金融 资产 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外 ， 本 基
金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持 有 的 债
券投资的公允价值。
于 2017 年6 月 30 日， 除 卖出回购金融资产款余额中有 4,300,000.00 元将 在一个月以内到期
且计息( 该利 息金额 不重 大) 外， 本基 金所承 担的 其他金 融负 债的合 约约 定到期 日均 为一个 月 以 内
且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息， 因此账 面余 额约为 未 折 现
的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.9.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期
末
2017
年 6
月30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
6,298,771.17 - - - 6,298,771.17
结算
备付
金
353,205.83 - - - 353,205.83
存出
保证
金
142,810.45 - - - 142,810.45
交易
性金
融资
产
308,317,240.00 63,574,433.00 - 64,406,099.70 436,297,772.70
应收
利息
- - - 6,074,167.63 6,074,167.63
应收
申购
款
0.99 - - 41.29 42.28
其他
资产
- - - - -
资产
总计
315,112,028.44 63,574,433.00 - 70,480,308.62 449,166,770.06
负债
卖出
回购
金融
资产
款
4,300,000.00 - - - 4,300,000.00
应付
证券
清算
款
- - - 2,288,341.89 2,288,341.89
应付
赎回
款
- - - 71,682.34 71,682.34 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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应付
管理
人报
酬
- - - 251,364.57 251,364.57
应付
托管
费
- - - 71,818.49 71,818.49
应 付
交易
费用
- - - 144,169.44 144,169.44
应交
税费
- - - 1,587,681.20 1,587,681.20
其他
负债
- - - 223,203.29 223,203.29
负债
总计
4,300,000.00 - - 4,638,261.22 8,938,261.22
利率
敏感
度缺
口
310,812,028.44 63,574,433.00 - 65,842,047.40 440,228,508.84
上年
度末
2016
年12
月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
8,005,118.04 - - - 8,005,118.04
结算
备付
金
7,276,695.38 - - - 7,276,695.38
存出
保证
金
471,229.55 - - - 471,229.55
交易
性金
融资
产
333,248,800.00 403,701,051.20 404,448,900.00 131,590,602.50 1,272,989,353.70
买入
返售
金融
资产
133,870,409.96 - - - 133,870,409.96
应收 - - - 21,639,358.22 21,639,358.22 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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利息
应收
申购
款
- - - 5,296.75 5,296.75
其他
资产
- - - - -
资产
总计
482,872,252.93 403,701,051.20 404,448,900.00 153,235,257.47 1,444,257,461.60
负债
卖出
回购
金融
资产
款
111,000,000.00 - - - 111,000,000.00
应付
证券
清算
款
- - - 7,098,057.33 7,098,057.33
应付
管理
人报
酬
- - - 812,373.54 812,373.54
应付
托管
费
- - - 232,106.71 232,106.71
应付
交易
费用
- - - 288,971.24 288,971.24
应付
利息
- - - 69,453.34 69,453.34
应交
税费
- - - 1,587,681.20 1,587,681.20
其他
负债
- - - 190,000.00 190,000.00
负债
总计
111,000,000.00 - - 10,278,643.36 121,278,643.36
利率
敏感
度缺
口
371,872,252.93 403,701,051.20 404,448,900.00 142,956,614.11 1,322,978,818.24
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.9.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
增加约 51 增加约 692
市场利率上升 25 个
基点
减少约 51 减少约 685
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和 债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价 格 风险 。 本基 金对 债 券类 资产 的 投资 比例 不低于基
金资产的 80% ； 对股票资产的投资比例不高于基金资产的 20% ； 对权证资产的投资比例不高于基金
资产净值的 3% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测试本基金面临的潜在价
格风险，及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
2017 年 6 月30 日 2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 64,406,099.70 14.63 131,590,602.50 9.95
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 64,406,099.70 14.63 131,590,602.50 9.95
6.4.9.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
14.63%(2016 年 12 月 31 日：9.95%) ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ：(1) 金 融 商 品 持 有 期 间( 含 到 期) 取得的非
保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值税；(2) 纳税人购入基
金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营
过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号《关于资 管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号《关于 资管产品增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 64,406,099.70 14.34
其中：股票 64,406,099.70 14.34
2 固定收益投资 371,891,673.00 82.80
其中：债券 371,891,673.00 82.80
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 6,651,977.00 1.48
7 其他各项资产 6,217,020.36 1.38
8 合计 449,166,770.06 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 2,293,776.00 0.52
C 制造业 42,613,258.58 9.68
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信息技 术服务
业
7,257,175.12 1.65
J 金融业 6,609,970.00 1.50
K 房地产业 3,550,032.00 0.81
L 租赁和商务服务业 2,081,888.00 0.47
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 64,406,099.70 14.63
7.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的 港股通 投资股 票 投 资组合
无
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603556 海兴电力 210,629 9,244,506.81 2.10
2 002555 三七互娱 283,816 7,257,175.12 1.65
3 603179 新泉股份 138,847 6,096,771.77 1.38
4 603868 飞科电器 96,400 5,961,376.00 1.35
5 002050 三花智控 348,900 5,694,048.00 1.29
6 600426 华鲁恒升 389,300 4,570,382.00 1.04
7 300109 新开源 102,500 4,316,275.00 0.98
8 001979 招商蛇口 166,200 3,550,032.00 0.81
9 600188 兖州煤业 187,400 2,293,776.00 0.52
10 601966 玲珑轮胎 101,200 2,269,916.00 0.52
11 000860 顺鑫农业 112,100 2,243,121.00 0.51
12 600884 杉杉股份 134,600 2,216,862.00 0.50
13 601601 中国太保 65,400 2,215,098.00 0.50
14 601166 兴业银行 131,200 2,212,032.00 0.50
15 601318 中国平安 44,000 2,182,840.00 0.50
16 002027 分众传媒 151,300 2,081,888.00 0.47
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603179 新泉股份 10,894,976.00 0.82 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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2 603868 飞科电器 10,083,152.22 0.76
3 603556 海兴电力 9,705,134.62 0.73
4 603579 荣泰健康 9,529,574.80 0.72
5 603040 新坐标 9,526,036.00 0.72
6 002555 三七互娱 8,006,128.32 0.61
7 000820 神雾节能 7,071,813.84 0.53
8 601166 兴业银行 6,971,875.25 0.53
9 601601 中国太保 6,968,165.06 0.53
10 000930 中粮生化 6,278,192.16 0.47
11 600686 金龙汽车 5,768,059.56 0.44
12 002050 三花智控 5,350,053.00 0.40
13 300418 昆仑万维 5,332,944.20 0.40
14 000858 五 粮 液 4,775,971.00 0.36
15 601600 中国铝业 4,772,580.00 0.36
16 300109 新开源 4,765,946.00 0.36
17 002051 中工国际 4,765,939.84 0.36
18 600691 阳煤化工 4,762,935.00 0.36
19 600426 华鲁恒升 4,377,634.00 0.33
20 001979 招商蛇口 3,203,987.00 0.24
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 23,324,000.98 1.76
2 600036 招商银行 22,934,803.14 1.73
3 601601 中国太保 18,092,444.91 1.37
4 601318 中国平安 16,760,105.88 1.27
5 600686 金龙汽车 15,186,140.43 1.15
6 000930 中粮生化 12,813,790.58 0.97
7 000820 神雾节能 9,549,029.22 0.72
8 603579 荣泰健康 9,152,517.00 0.69
9 603040 新坐标 8,731,329.00 0.66
10 300461 田中精机 7,183,012.18 0.54
11 002588 史丹利 6,487,280.28 0.49 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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12 600195 中牧股份 6,385,593.37 0.48
13 600166 福田汽车 6,142,468.00 0.46
14 600282 南钢股份 6,096,428.14 0.46
15 603868 飞科电器 5,890,646.90 0.45
16 603179 新泉股份 5,437,721.00 0.41
17 000858 五 粮 液 5,164,224.98 0.39
18 300418 昆仑万维 5,064,152.62 0.38
19 002051 中工国际 4,709,658.88 0.36
20 600596 新安股份 4,621,546.79 0.35
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 157,407,847.49
卖出股票收入（成交）总额 231,256,966.17
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,598,240.00 0.36
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 49,921,000.00 11.34
其中：政策性金融债 29,997,000.00 6.81
4 企业债券 59,799,433.00 13.58
5 企业短期融资券 240,497,000.00 54.63
6 中期票据 20,076,000.00 4.56
7 可转债（可交换债） - 0.00
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 371,891,673.00 84.48
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011698645 16 康富租赁 400,000 40,152,000.00 9.12 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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SCP002
2 011759022
17 物产中大
SCP004
400,000 40,088,000.00 9.11
3 041660054
16 合工投
CP001
300,000 30,069,000.00 6.83
4 150401 15 农发 01 300,000 29,997,000.00 6.81
5 1382163
13 津城建
MTN1
200,000 20,076,000.00 4.56
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合报告 附 注
7.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
7.11.2 基 金 投 资的前 十 名 股票中 ， 没 有投资 于 超 出基金 合 同 规定备 选 股 票库之 外 股 票。
7.11.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 142,810.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,074,167.63
5 应收申购款 42.28 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,217,020.36
7.11.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300109 新开源 4,316,275.00 0.98 重大事项停牌
7.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,160 343,640.12 374,673,167.94 93.99% 23,949,367.91 6.01%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 工银安盛人寿保险有限公司 2,649,300.00 34.54%
2
福州港务集团有限公司企业
年金计划－中国光大银行
448,336.00 5.84%
3 王世新 349,000.00 4.55%
4 黄贤民 272,049.00 3.55%
5 马节 265,200.00 3.46%
6 李东昕 210,039.00 2.74%
7 张瑞金 204,786.00 2.67%
8 陈永泉 198,475.00 2.59%
9 王有民 192,351.00 2.51% 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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10 王肖军 190,481.00 2.48%
注： 持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
0.90 0.0000%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 10 月 15 日 ）基金份 额总额 3,244,952,652.00
本报告期期初基金份额总额 1,199,077,460.47
本报告期基金总申购份额 4,768,249.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 805,223,173.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 398,622,535.85
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 （ 以 下 简 称 “ 董事会 ” ）审议
通过， 杜鹏女士不再担任公司督察长。 董事会同时决议， 同意在公司新督察长任职前， 由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务， 代为履职时间不超过 90 日。 基 金管理人于 2017 年5 月17大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司第六届
董事会第二十六次会议审议通过， 决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为 履行
职务的时间自董事会决议通过之日起 不超过 90 日。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 陈 翔 凯 先 生 、 谭 晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
3 、基金托管 人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 4 149,546,182.01 38.48% 136,275.20 38.47% -
中信建投 2 49,066,656.05 12.62% 44,718.27 12.63% -
中泰证券 1 34,088,670.34 8.77% 31,065.86 8.77% -
红塔证券 1 32,845,149.11 8.45% 29,933.07 8.45% -
兴业证券 2 32,587,432.53 8.38% 29,697.59 8.38% - 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
申万宏源 2 29,569,536.91 7.61% 26,947.83 7.61% -
万和证券 1 29,153,182.91 7.50% 26,570.53 7.50% -
东方证券 1 22,052,064.19 5.67% 20,100.29 5.67% -
光大证券 2 6,587,757.51 1.69% 6,003.38 1.69% -
国泰君安 2 2,863,216.00 0.74% 2,609.58 0.74% -
民生证券 1 304,966.10 0.08% 277.93 0.08% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 3 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘 财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元 的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加基金交易单元： 西藏东财、 天风证券、 瑞银证券。 本报告期内退租基金交易单元：
长城证券。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
银河证券 9,554,386.73 2.77% 1,075,300,000.00 71.93% - 0.00%
中信建投 - 0.00% 65,000,000.00 4.35% - 0.00%
中泰证券 3,894,085.00 1.13% 194,000,000.00 12.98% - 0.00%
红塔证券 1,596,480.00 0.46% 27,300,000.00 1.83% - 0.00%
兴业证券 8,831,041.20 2.56% 90,000,000.00 6.02% - 0.00%
申万宏源 - 0.00% 39,000,000.00 2.61% - 0.00% 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 45 页 共 49 页
光大证券 - 0.00% 4,300,000.00 0.29% - 0.00%
国泰君安 47,897,269.87 13.89% - 0.00% - 0.00%
民生证券 2,643,954.50 0.77% - 0.00% - 0.00%
招商证券 270,378,501.27 78.42% - 0.00% - 0.00%
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月28 日
2
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月27 日
3
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月21 日
4
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月16 日
5
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月14 日
6
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“中文在线”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
7
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“三诺生物”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
8
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“乐视网”股票估值
调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
9
大成景丰债券型证券投资基金
（LOF ）更新 招募说 明书（2017
年第 1 期）- 摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月27 日
10
大成景丰债券型证券投资基金
（LOF ）更新 招募说明书（2017
年第 1 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月27 日
11
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月27 日
12
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月24 日
13 大成基金管理有限公司关于总经 中国证监会指定报 2017 年 5 月17 日 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
理继续代为履行督察长职务的公
告
刊及本公司网站
14
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月12 日
15
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月12 日
16
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月6 日
17
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月4 日
18
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月29 日
19
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月28 日
20
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月28 日
21
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月27 日
22
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月26 日
23
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月22 日
24
大成景丰债券型证券投资基金
（LOF ）2017 年第 1 季度 报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月21 日
25
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月18 日
26
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月14 日
27
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加方正证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月11 日
28
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月1 日
29
关于大成基金管理有限公司旗 下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月31 日
30 大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报 2017 年 3 月29 日 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
刊及本公司网站
31
大成景丰债券型证券投资基金
（LOF ）2016 年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月25 日
32
大成景丰债券型证券投资基金
（LOF ）2016 年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月25 日
33
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月25 日
34
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月17 日
35
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月8 日
36
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加长沙银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月7 日
37
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（姚余栋）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
38
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（谭晓冈）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
39
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（杜鹏）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
40
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（陈翔凯）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
41
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加汉口银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月15 日
42
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月11 日
43
大成景丰债券型证券投资基金
（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月21 日
44
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月19 日
45
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月17 日
46
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月17 日
47
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加郑州银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月11 日
48
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月11 日 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
49
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月6 日
50
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月3 日
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的情 况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170117 266,665,777.78 - 266,665,777.78 - 0.00%
2 20170118-20170630 177,303,191.49 - - 177,303,191.49 44.47%
3 20170526-20170630 93,223,741.44 - - 93,223,741.44 23.38%
4 20170526-20170630 89,364,611.26 - - 89,364,611.26 22.41%
5 20170101-20170412 357,940,689.66 - 357,940,689.66 - 0.00%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈
波动的风险， 甚至有可能引起基金的流动性风险， 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成景丰分级债券型证券投资基金的文件；
2 、 《大成景 丰分级债券型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《大成景 丰分级债 券型证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558 （ 免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管理 有 限 公司
2017 年 8 月24 日
