深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 24 日 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期 末本基 金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 份额持有人 户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 47 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 51
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 51
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简介
2.1 基金 基 本情况
基金名称 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 大成深证成长 40ETF
基金主代码 159906
交易代码 159906
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 172,639,725.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 2 月23 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求与标 的指数相似的投资回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成长 40 价格指数
风险收益特征
本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基
金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，
主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务 电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市东城区建国门内大街 69
号 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司
深圳市深南中路 1093 号 中信大厦
18 楼
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -1,980,134.44
本期利润 12,180,861.84
加权平均基金份 额本期利润 0.0683
本期加权平均净值利润率 7.42%
本期基金份额净值增长率 7.52%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -2,368,089.02
期末可供分配基金份额利润 -0.0137
期末基金资产净值 170,271,635.98
期末基金份额净值 0.986
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -1.40%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期 末可 供分 配 利润 ，采 用 期末 资产 负 债表 中未 分 配利 润与 未 分配 利润 中 已实 现部 分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金 的各 项费 用 ，计 入费 用 后实 际收 益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.23% 1.00% 7.84% 0.98% 0.39% 0.02%
过去三个月 6.94% 0.95% 6.02% 0.94% 0.92% 0.01%
过去六个月 7.52% 0.89% 6.76% 0.90% 0.76% -0.01%
过去一年 1.54% 0.94% 1.24% 0.95% 0.30% -0.01%
过去三年 42.90% 1.80% 44.07% 1.93% -1.17% -0.13%
自基金合同
生效起至今
-1.40% 1.53% -6.49% 1.62% 5.09% -0.09%
深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 3 个月内 为建仓期。截至报告期末，本基金各项
资产配置比例已符合基金合同的规定。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理，还具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十 多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。 截至 2017 年6 月30 日， 本基金管理人共管理 5 只ETF 及 1 只ETF 联接基金，4 只 QDII 基金
及 74 只开放 式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张钟玉
女士
本基金
基金经
理
2015 年 5 月 23
日
- 7 年
会计学硕士。2010 年7 月加入
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
研 究 部 研 究 员 、 数 量 投 资 部 数
量分析师。2013 年 3 月 25 日
至 2015 年 1 月 14 日担任 大成
优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 和大成沪深 300 指数证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 2 月 28 日至 2015 年 7
月 21 日 任 大 成 核 心 双 动 力 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 7 月 22 日起任大 成核
心 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。2015 年 5 月 23 日
起 任 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 大 成 深
证成长 40 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 及 大 成
中证 500 深市 交易型开放式指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 8 月 26 日起担任 大成深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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沪深 300 指 数证券投资基金基
金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。
国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律 法 规及基 金 合
同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定，以 取信 于市场 、取 信于社 会投 资公众 为 宗 旨 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 规 范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日 内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 4 笔 同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形； 主动投资组合间债券交易存在 6 笔同 日反向交易， 原
因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交 易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2017 年上半 年 A 股行情 分化严重， 蓝筹股、 价值股受到资金追捧， 而高估值、 小市值股票则
大幅下跌，大盘指数上证 50 上涨 11.5% ，沪深 300 上涨 10.8% ，而创业板指下跌 7.34% 。2017 上
半年国内经济延续去年的复苏态势， 监管层在经济平稳时期推动金融去杠杆， 化解金融泡沫风险。
监管持 续收 紧使上 半年 流动性 一直 处于偏 紧状 态，投 资者 风险偏 好下 降，成 长与 估值 匹 配 的 消 费深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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和蓝筹股成为市场热点。
报 告 期内 本基 金 基本 保持 高 仓位 运作 ， 严格 根据 标 的指 数成 分 股调 整以 及 权重 的变 化及时调
整投资组合。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.986 元； 本报告期基金份额净值增长率为 7.52% ，业绩
比较基准收益率为 6.76% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2017 下 半年， 在金融监管和房地产调控的双重压力下， 经济复苏放缓趋势明显。 我们 认
为在经 济增 速下台 阶， 中长期 调整 经济增 长模 式的宏 观背 景下， 更多 的投资 机会 来自在 新 形 势 下
积极转变发展模式的传统行业 ，和在经济转型过程中快速成长的新兴产业。
组 合 管理 上， 我 们将 严格 按 照基 金合 同 的相 关约 定 ，紧 密跟 踪 标的 指数 ， 按照 标的 指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜 任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名
投资组合经理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和社 保基 金 及机 构投 资 部负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值
测算或 者调 整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金 估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监 察 稽 核
部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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估值委员会讨论议定特别估 值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管人 认为, 大成 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报 告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 4,019,060.13 1,310,219.06
结算备付金
- 8,067.15
存出保证金
2,229.19 6,577.69
交易性金融资产 6.4.3.2 166,554,662.22 165,664,761.99
其中：股票投资
166,554,662.22 165,664,761.99
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5 723.71 281.05
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
170,576,675.25 166,989,906.94
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
68,527.52 72,874.11
应付托管费
13,705.52 14,574.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 2,241.66 1.25
应交税费
- -
应付利息
- - 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 220,564.57 418,047.58
负债合计
305,039.27 505,497.75
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.3.9 172,639,725.00 181,639,725.00
未分配利润 6.4.3.10 -2,368,089.02 -15,155,315.81
所有者权益合计
170,271,635.98 166,484,409.19
负债和所有者权益总计
170,576,675.25 166,989,906.94
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 0.986 元 ，基金份额总额 172,639,725.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入
13,004,073.36 -30,181,673.97
1. 利息收入
12,696.94 12,621.06
其中：存款利息收入 6.4.3.11 12,696.94 12,560.54
债券利息收入
- 60.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-1,169,619.86 2,498,311.77
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -2,254,014.59 1,093,990.30
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 - 43,810.83
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 1,084,394.73 1,360,510.64
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列）
6.4.3.17
14,160,996.28 -32,688,897.42
4. 汇兑收益 （损 失 以 “- ”号 填
列）
- -
5. 其 他 收 入（损 失 以 “- ”号 填
列）
6.4.3.18
- -3,709.38
减 ： 二 、费用
823,211.52 948,164.33
1 ．管理人报 酬 6.4.6.2.1 406,341.33 460,807.93
2 ．托管费 6.4.6.2.2 81,268.33 92,161.58 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.3.19 93,710.04 149,497.67
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.3.20 241,891.82 245,697.15
三 、 利润 总 额 （亏损 总 额以 “- ”
号填列）
12,180,861.84 -31,129,838.30
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
12,180,861.84 -31,129,838.30
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
181,639,725.00 -15,155,315.81 166,484,409.19
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 12,180,861.84 12,180,861.84
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-9,000,000.00 606,364.95 -8,393,635.05
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -9,000,000.00 606,364.95 -8,393,635.05
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
172,639,725.00 -2,368,089.02 170,271,635.98
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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一、 期初所有者权益 （基
金净值）
193,639,725.00 25,612,050.18 219,251,775.18
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -31,129,838.30 -31,129,838.30
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
1,000,000.00 -164,340.75 835,659.25
其中：1. 基 金申购款 3,000,000.00 -224,618.06 2,775,381.94
2. 基金赎回 款 -2,000,000.00 60,277.31 -1,939,722.69
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
194,639,725.00 -5,682,128.87 188,957,596.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 重 要 会 计政策 和 会 计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于 证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项 列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 4,019,060.13
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 4,019,060.13
6.4.3.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 165,957,041.44 166,554,662.22 597,620.78
贵 金 属 投 资- 金 交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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合计 165,957,041.44 166,554,662.22 597,620.78
6.4.3.3 衍 生 金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.3.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.3.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 722.55
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.26
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.90
合计 723.71
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 2,241.66
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,241.66
深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付指数使用费 12,293.30
预提费用 208,271.27
应付替代款 -
可退替代款 -
合计 220,564.57
注：1 、 应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时， 替 代价格与实际买入成本或强
制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2 、 可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时， 替代价格与该替代证券市价之
差乘以替代数量的金额。
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 181,639,725.00 181,639,725.00
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) -9,000,000.00 -9,000,000.00
本期末 172,639,725.00 172,639,725.00
6.4.3.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 125,170,605.99 -140,325,921.80 -15,155,315.81
本期利润 -1,980,134.44 14,160,996.28 12,180,861.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-6,062,804.56 6,669,169.51 606,364.95
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -6,062,804.56 6,669,169.51 606,364.95
本期已分配利润 - - -
本期末 117,127,666.99 -119,495,756.01 -2,368,089.02
深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.3.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 12,327.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 344.52
其他 24.80
合计 12,696.94
6.4.3.12 股 票 投 资收益
6.4.3.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -1,974,843.89
股票投资收益 ——赎回差价收入 -279,170.70
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -2,254,014.59
6.4.3.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 32,608,929.68
减：卖出股票成本总额 34,583,773.57
买卖股票差价收入 -1,974,843.89
6.4.3.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 8,393,635.05
减：现金支付赎回款总额 847,950.05
减：赎回股票成本总额 7,824,855.70 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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赎回差价收入 -279,170.70
6.4.3.13 债 券 投 资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.3.14 贵 金 属 投资收 益
6.4.3.14.1 贵 金 属 投资收 益 项 目构成
本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.3.14.2 贵 金 属 投资收 益 —— 买卖 贵 金 属差价 收 入
本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.3.14.3 贵 金 属 投资收 益 —— 赎回 差 价 收入
本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.3.14.4 贵 金 属 投资收 益 —— 申购 差 价 收入
本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.3.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,084,394.73
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,084,394.73
6.4.3.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 14,160,996.28
—— 股票投资 14,160,996.28
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 - 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 14,160,996.28
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
其他 -
替代损益收入 -
合计 -
注：替 代损 益收入 是指 投资者 采用 可以现 金替 代方式 申购 本基金 时， 补入被 替代 股票的 实 际 买 入
成本与 申购 确认日 估值 的差额 ，或 强制退 款的 被替代 股票 在强制 退款 计算日 与申 购确认 日 估 值 的
差额。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 93,710.04
银行间市场交易费用 -
合计 93,710.04
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
其他 50.00
上市年费 29,752.78
银行划款手续费 190.00
指数使用费 24,380.55
中债登债券托管帐户维护费 9,000.00 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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合计 241,891.82
注 ： 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的指 数 许可 使用 费 ，按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.03%
的 年 费率 计提 ， 逐日 累计 ， 按季 支付 ， 标的 指数 许 可使 用费 的 收取 下 限 为 每年 度人 民 币 300,000
元。
6.4.4 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资 产 负 债表日 后 事 项
无。
6.4.5 关 联 方 关系
6.4.5.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“ 中国 农业
银行”)
基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成深证成长40 交易型 开放式指数证券投
资基金联接基金(“ 大成 深证成长 40 ETF
联接”)
本基金的联接基金
大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成 创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.6.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 61,099,577.43 100.00% 99,777,572.26 100.00%
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
光大证券 - 0.00% 350,718.42 100.00%
6.4.6.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 55,682.45 100.00% 2,240.41 99.94%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 90,928.83 100.00% 83,744.61 100.00%
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.6.2 关 联 方 报酬
6.4.6.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
406,341.33 460,807.93
其中： 支付销售机构的客 - - 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 52 页
户维护费
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
81,268.33 92,161.58
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
6.4.6.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含 回 购)
交易。
6.4.6.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
大 成 深 证 成 长
40ETF 联接
165,500,000.00 95.8600% 174,500,000.00 96.0700%
注：本基金的联接基金投资本基金的费率标准按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。
6.4.6.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 4,019,060.13 12,327.62 9,048,258.16 11,674.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无 须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利 润 分 配情况
6.4.7.1 利 润 分 配情况 ——非货币 市 场 基金
本基金本报告期内无利润分配事项。
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002252
上海
莱士
2017 年 4
月 21 日
重大
事项
20.24 - - 245,494 5,642,427.70 4,968,798.56 -
300267
尔康
制药
2017 年 5
月 10 日
重大
事项
11.46 - - 186,104 2,108,810.09 2,132,751.84 -
300252
金信
诺
2017 年 4
月 27 日
重大
事项
21.65
2017
年 7
月27
日
19.49 52,800 1,758,891.86 1,143,120.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9 金 融 工 具风险 及 管 理
本 基金 是指数 型基 金, 紧密 跟踪 深证成 长 40 价格 指数, 具有和 标的 指数所 代表 的股票 市 场 相
似的风险收益特征, 属于 证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、
备选成 份股 为主要 投资 对象。 本基 金采用 完全 复制法, 跟踪 深证成 长 40 价格指 数, 以完全 按照 标
的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票在投资组
合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特 殊情况( 如流 动
性不足 等) 导 致无法 获得 足够数 量的 股票时, 基金 管理人 将搭 配使用 其他 合理方 法进 行 适当 的替 代,
力求与 标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以由高层监控( 合规与风 险管理委
员会、 公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监 察稽核部、 风险管理部) 、 部门互控、 岗位自控 构深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 52 页
成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立合 规与 风险管 理委 员会， 对 公 司 整
体运营 风险 进行监 督， 监督风 险控 制措施 的执 行；在 管理 层层面 设立 投资风 险控 制委员 会 ， 通 过
定期会 议讨 论涉及 投资 风险的 重大 议题， 形成 正式决 议提 交投委 会； 在业务 操作 层面， 监 察 稽 核
部履行 合规 控制职 责， 通过定 期 、 不定期 检查 内控制 度 的 执行情 况、 对重大 风险 点以专 项 稽 核 的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各种风险产生的可能损失。 从定 性分析的角度出发, 判断 风险损失的严重程度和出现同类风险
损失的 频度 。而从 定量 分析的 角度 出发, 根 据本 基金的 投资 目标, 结 合基 金资产 所运 用金融 工 具 特
征通过 特定 的风险 量化 指标、 模型, 日常的 量化 报告, 确 定风 险损失 的限 度和相 应置 信程度, 及时
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通 过相应决策, 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
6.4.9.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程 ， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2016 年
12 月 31 日：0.00%) 。
6.4.9.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险来 自调 整基金 投资 组合时 ，由 于部分 成份 股流动 性差 ，导致 本基 金难以 及时 完成组 合 调 整 ，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 52 页
基金所持证券在证券交易所上市， 因 此除附注 6.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.9.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持 金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金 融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
4,019,060.13 - - - 4,019,060.13
存出保证金
2,229.19 - - - 2,229.19
交易性金融资产
- - - 166,554,662.22 166,554,662.22
应收利息
- - - 723.71 723.71
资产总计 4,021,289.32 - - 166,555,385.93 170,576,675.25
负债
应付管理人报酬 - - - 68,527.52 68,527.52
应付托管费 - - - 13,705.52 13,705.52
应付交易费用 - - - 2,241.66 2,241.66
其他负债 - - - 220,564.57 220,564.57
负债总计 - - - 305,039.27 305,039.27
利率敏感度缺口 4,021,289.32 - - 166,250,346.66 170,271,635.98 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,310,219.06 - - - 1,310,219.06
结算备付金 8,067.15 - - - 8,067.15
存出保证金 6,577.69 - - - 6,577.69
交易性金融资产 - - - 165,664,761.99 165,664,761.99
应收利息 - - - 281.05 281.05
其他资产 - - - - -
资产总计 1,324,863.90 - - 165,665,043.04 166,989,906.94
负债
应付管理人报酬 - - - 72,874.11 72,874.11
应付托管费 - - - 14,574.81 14,574.81
应付交易费用 - - - 1.25 1.25
其他负债 - - - 418,047.58 418,047.58
负债总计 - - - 505,497.75 505,497.75
利率敏感度缺口 1,324,863.90 - - 165,159,545.29 166,484,409.19
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
予以分类。
6.4.9.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2017 年6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日：本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2016 年12 月31 日： 同) 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外 汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基 金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所面
临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响, 也 可 能 来 源 于 证 券
市场整体波动的影响。
本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 深 证 成 长 40 价 格 指 数, 以 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权
重构建 基金 股票投 资组 合为原 则, 通 过指数 化分 散投资 降低 其他 价 格风 险。本 基金 投资组 合中, 深
证成长 40 价格指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净 值的 90% 。 此外, 本基 金深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险
度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进 行
跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 166,554,662.22 97.82 165,664,761.99 99.51
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 166,554,662.22 97.82 165,664,761.99 99.51
6.4.9.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
1. 业绩比较 基准上升 5% 8,370,000.00 7,900,000.00
2. 业绩比较 基准下降 5% -8,370,000.00 -7,900,000.00
6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关 于明确金融 房
地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非
保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ，不 征收 增值税 ；(2) 纳税人 购 入
基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期，不 属于 金融商 品转 让；(3) 资管产 品 运
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 166,554,662.22 97.64
其中：股票 166,554,662.22 97.64
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 4,019,060.13 2.36
7 其他各项资产 2,952.90 0.00
8 合计 170,576,675.25 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,479,742.00 1.46
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 115,651,219.55 67.92
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- 0.00
E 建筑业 1,129,444.00 0.66
F 批发和零售业 1,823,443.78 1.07
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
29,040,880.56 17.06
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、 环境和公共设施管理业 12,787,286.89 7.51
O 居民服务、 修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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R 文化、体育和娱乐业 3,510,437.07 2.06
S 综合 - 0.00
合计 166,422,453.85 97.82
注：含提前买入的指数备选成分股。
7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 124,568.75 0.07
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储 和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
7,639.62 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理
业
- 0.00
O
居民服务、修理和其他服务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 132,208.37 0.08
7.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的 港股通 投资股 票 投 资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002415 海康威视 792,019 25,582,213.70 15.02 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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2 002450 康得新 640,853 14,432,009.56 8.48
3 002236 大华股份 396,470 9,043,480.70 5.31
4 000413 东旭光电 751,364 8,430,304.08 4.95
5 300059 东方财富 698,506 8,396,042.12 4.93
6 000625 长安汽车 574,100 8,278,522.00 4.86
7 300070 碧水源 420,641 7,844,954.65 4.61
8 002475 立讯精密 240,869 7,043,009.56 4.14
9 002202 金风科技 442,800 6,850,116.00 4.02
10 002252 上海莱士 245,494 4,968,798.56 2.92
11 000826 启迪桑德 140,727 4,942,332.24 2.90
12 300017 网宿科技 400,266 4,831,210.62 2.84
13 300315 掌趣科技 573,826 4,682,420.16 2.75
14 300296 利亚德 206,100 3,874,680.00 2.28
15 300027 华谊兄弟 433,923 3,510,437.07 2.06
16 002195 二三四五 426,880 3,052,192.00 1.79
17 000977 浪潮信息 163,300 2,828,356.00 1.66
18 300418 昆仑万维 122,300 2,797,001.00 1.64
19 002714 牧原股份 91,100 2,479,742.00 1.46
20 300450 先导智能 44,000 2,277,880.00 1.34
21 300090 盛运环保 227,000 2,149,690.00 1.26
22 300274 阳光电源 193,631 2,147,367.79 1.26
23 300267 尔康制药 186,104 2,132,751.84 1.25
24 300026 红日药业 432,542 2,037,272.82 1.20
25 002174 游族网络 62,100 1,972,296.00 1.16
26 002390 信邦制药 217,300 1,892,683.00 1.11
27 300207 欣旺达 159,400 1,879,326.00 1.10
28 000049 德赛电池 33,318 1,726,205.58 1.01
29 300118 东方日升 122,400 1,719,720.00 1.01
30 002517 恺英网络 47,800 1,682,082.00 0.99
31 300431 暴风集团 68,302 1,627,636.66 0.96
32 002437 誉衡药业 213,862 1,556,915.36 0.91
33 000957 中通客车 105,400 1,233,180.00 0.72
34 300011 鼎汉技术 76,582 1,225,312.00 0.72
35 300032 金龙机电 85,900 1,198,305.00 0.70
36 300252 金信诺 52,800 1,143,120.00 0.67
37 000018 神州长城 149,200 1,129,444.00 0.66
38 000626 远大控股 49,200 915,120.00 0.54
39 002416 爱施德 84,182 908,323.78 0.53 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 52 页
注：含提前买入的指数备选成分股。
7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03
2 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
3 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
4 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
5 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
6 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
7 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002252 上海莱士 5,771,159.02 3.47
2 000413 东旭光电 3,089,356.00 1.86
3 300090 盛运环保 2,745,482.00 1.65
4 002714 牧原股份 2,260,290.24 1.36
5 000957 中通客车 1,751,093.66 1.05
6 002517 恺英网络 1,683,999.61 1.01
7 000018 神州长城 1,622,009.00 0.97
8 300450 先导智能 1,591,018.22 0.96
9 300315 掌趣科技 1,490,210.00 0.90
10 002195 二三四五 725,886.00 0.44
11 300296 利亚德 581,049.00 0.35
12 300059 东方财富 575,532.00 0.35
13 300070 碧水源 461,495.00 0.28
14 002415 海康威视 415,853.00 0.25
15 002390 信邦制药 329,203.00 0.20
16 300017 网宿科技 320,191.00 0.19
17 002475 立讯精密 308,266.00 0.19
18 000625 长安汽车 271,887.00 0.16
19 002450 康得新 259,953.00 0.16 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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20 002202 金风科技 235,598.00 0.14
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300104 乐视网 11,056,923.50 6.64
2 002456 欧菲光 6,743,535.54 4.05
3 300134 大富科技 2,500,545.00 1.50
4 300146 汤臣倍健 2,447,499.64 1.47
5 002462 嘉事堂 2,258,136.98 1.36
6 300202 聚龙股份 1,614,825.20 0.97
7 002471 中超控股 1,462,820.65 0.88
8 300005 探路者 1,301,758.55 0.78
9 002450 康得新 834,753.00 0.50
10 300207 欣旺达 297,608.00 0.18
11 300315 掌趣科技 221,881.00 0.13
12 000413 东旭光电 190,547.00 0.11
13 300628 亿联网络 173,153.00 0.10
14 300641 正丹股份 102,728.24 0.06
15 300660 江苏雷利 94,789.20 0.06
16 002872 天圣制药 93,880.61 0.06
17 002867 周大生 86,258.40 0.05
18 002880 卫光生物 77,354.98 0.05
19 002236 大华股份 70,980.00 0.04
20 002869 金溢科技 61,256.55 0.04
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 29,137,533.22
卖出股票收入（成交）总额 32,608,929.68
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相
关交易费用。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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1 存出保证金 2,229.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 723.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,952.90
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002252 上海莱士 4,968,798.56 2.92 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股未流通
2 002882 金龙羽 18,389.20 0.01 新股未流通
3 300670 大烨智能 13,760.87 0.01 新股未流通
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
8.1.1 本 基 金 的期末 基 金 份额持 有 人 户数及 持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
611 282,552.74 165,500,200.00 95.86% 7,139,525.00 4.14%
8.1.2 目 标 基 金的期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
农行- 大成深 证成长 40 交 易型开放
式指数证券投资基金联接基金
165,500,000.00 95.86%
注：1 、机构 投资者 “持有份额”和“ 占总份额比例”数据中已包含“农行－大成深证成长 40 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金 ”的“持有份额”和“占总份额比例 ”数据。
2 、持有人户 数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王迅 600,000.00 0.35%
2 张润全 538,253.00 0.31%
3 虞玉萍 498,648.00 0.29%
4 袁宗喜 349,902.00 0.20%
5 郭力 300,000.00 0.17%
6 何凤珍 253,100.00 0.15%
7 严国觉 200,000.00 0.12%
8 王若英 189,400.00 0.11%
9 陈敏霞 178,500.00 0.10%
10 赵宓 165,900.00 0.10%
11
中国农业银行股份有限公司－大成
深证成长 40 交易型开放式指数证
165,500,000.00 95.86%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
无。
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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本基金基金经理 持有本开放式基金 0 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 12 月 21 日 ）基金份额总额 498,639,725.00
本报告期期初基金份额总额 181,639,725.00
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 9,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 172,639,725.00
深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经 大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 （以下简称 “董 事会” ） 审议 通
过， 杜鹏女士不再担任公司督察长。 董事会同时决议， 同意在公司新督察长任职前， 由公司总经
理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。基金 管理人于 2017 年 5 月 17
日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司第六届
董事会第二十六次会议审议通过， 决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为 履行
职务的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至 今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 52 页
光大证券 2 61,099,577.43 100.00% 55,682.45 100.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 3 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 52 页
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 租用 券商专用交易单元的选择标准和程序：
根据中 国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》 （证监基金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证 券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1 ）财 务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2 ）经 营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要 求；
（3 ）研 究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4 ） 具备各投资组合运作所需的高效、 安全的通讯条件， 有足够的交易和清算能力， 满足各
投资组合证券交易需要；
（5 ）能 提供投资 组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6 ）相 关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租 用 证券 公 司交 易单 元 的程 序： 首 先根 据租 用 证券 公司 交 易单 元的 选 择标 准形 成 《券商服务
评价表》 ，然 后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本 报 告期 内 本基 金退 租 交 易 单元: 长城 证券 ； 新增 交易 单 元： 西藏 东 财、 天风 证 券、瑞银证
券。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
无。
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
深证成长 40 交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年第1 季 度报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月21 日
2 深证成长 40 交易型开放式指数证 中 国 证 监 会 指 定 报 2017 年 3 月25 日 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 52 页
券投资基金 2016 年年度报 告摘要 刊及本公司网站
3
深证成长 40 交易型开放式指数证
券投资基金 2016 年年度报 告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月25 日
4
深证成长 40 交易型开放式指数证
券投资基金更新招募说明书 （2016
年 2 期）-摘要
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月26 日
5
深证成长 40 交易型开放式指数证
券投资基金更新招募说明书 （2016
年 2 期）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月26 日
6
深证成长 40 交易型开放式指数证
券投资基金 2016 年第4 季 度报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月21 日
7
深证成长 40 交易型开放式指数证
券投资基金 2016 年第4 季 度报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月21 日
8
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月25 日
9
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加郑州银行股 份有限
公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月11 日
10
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加长沙银行股份有限
公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月7 日
11
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海银行股份有限
公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月12 日
12
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月31 日
13
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月28 日
14
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加汉口银行股份有限
公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月15 日
15
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加方正证券股份有限
公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月11 日
16
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月14 日
17
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月6 日
18
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月17 日 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 52 页
告
19
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月11 日
20
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月8 日
21
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月4 日
22
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月19 日
23
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月1 日
24
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月28 日
25
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月27 日
26
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月3 日
27
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 “中文在线”股票估
值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
28
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 “三诺生物”股票估
值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
29
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 “乐视网”股票估值
调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月2 日
30
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月17 日
31
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月27 日
32
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 1 月17 日
33
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月11 日
34
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月17 日
35
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月18 日 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 52 页
36
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月22 日
37
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月12 日
38
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月24 日
39
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（姚余栋）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
40
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（谭晓冈）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
41
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（杜鹏）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
42
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（陈翔凯）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 2 月18 日
43
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月14 日
44
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月26 日
45
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业 务管理指
引》实施的风险提示公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月27 日
46
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月28 日
47
大成基金管理有限公司关于 《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 4 月29 日
48 大成基金管理有限公司更正公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 3 月29 日
49
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股 份有限公司为销售机
构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月16 日
50
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 6 月21 日
51
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2017 年 5 月6 日
深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 52 页
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的情 况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
目
标
基
金
的
联
接
基
金
1 20170101-20170630 174,500,000.00 - 9,000,000.00 165,500,000.00 95.86%
产品特有风险
当 基 金 份 额 持 有 人 占 比 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 发 基 金 净 值 剧 烈
波 动 的 风 险 ， 甚 至 有 可 能 引 起 基 金 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 以 应 对 基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无。
深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 52 页
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2 、 《深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 8 月24 日
