对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长盛同瑞(160808)

长盛同瑞:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
长盛 同瑞 中证 200 指数 分级 证券 投资 基金 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 24 日 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 
第 2 页 共 54 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 4 页 共 54 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细 ................................ 37 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45 7.11 报告期 末本基 金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 47 8.1 期末基金 份额持有人 户数及持有人结构 ................................................................................ 47 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 47 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 49 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 50 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52 § 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 54 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 5 页 共 54 页


11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54 11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 54 11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 54 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 6 页 共 54 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金 基金简称 长盛同瑞中证 200 分级 场内简称 长盛同瑞 基金主代码 160808 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,683,032.27 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 1 月12 日 下属分级基金的基金简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B 长盛同瑞中证 200 分级 下属分级基金的交易代码 150064 150065 160808 报告期末下属分级基金份 额总额 1,880,927.00 份 2,821,390.00 份 9,980,715.27 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风 险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在 4%以 内,以实现对中证 200 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用完全复制法,按照成份股在中证 200 指数中的组 成及其 基准权重构建股票投资组合,以拟合、 跟踪中证 200 指数 的收益表 现, 并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% -95% , 其 中投资 于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90% 。 现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金 资产比例为 5% -10% (其 中现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值 5% ) 。基金管理人将综合考虑市场情况、基金 资产的流动性要求等因素确定 各类资产的具体配置比例。 业绩比较基准 95%× 中证 200 指数收益 率+5%× 一 年期银行定期存 款利率 (税后) 风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收 益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金。 下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 长盛同瑞 A 份额:低 风险、收益相对稳定 长盛同瑞 B 份额:高 风险、高预期收益 长盛同瑞中证 200 份 额:较高风险、较高长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 7 页 共 54 页


预期收益


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 林葛 联系电话 010-82019988 010-66060069 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 95599 传真 010-82255988 010-68121816 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大 厦 A 座20-22 层 北京西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座 9 层 邮政编码 100088 100031 法定 代表人 周兵 周慕冰


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 8 页 共 54 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -628,650.21 本期利润 633,418.95 加权平均基金份额本期利润 0.0384 本期加权平均净值利润率 3.80% 本期基金份额净值增长率 3.60% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -2,552,319.25 期末可供分配基金份额利润 -0.1738 期末基金资产净值 15,153,216.47 期末基金份额净值 1.032 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 18.76% 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供 分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的 “期末”均指本报告期最后一日,即 6 月 30 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.06% 0.73% 5.17% 0.68% 0.89% 0.05% 过去三个月 0.78% 0.77% -0.38% 0.74% 1.16% 0.03% 过去六个月 3.60% 0.68% 3.00% 0.67% 0.60% 0.01% 过去一年 6.54% 0.74% 6.29% 0.75% 0.25% -0.01% 过去三年 18.33% 1.85% 49.09% 1.89% -30.76% -0.04% 过去五年 14.21% 1.63% 43.07% 1.67% -28.86% -0.04% 自基金合同 生效起至今 18.76% 1.59% 33.84% 1.65% -15.08% -0.06% 注:本基金业绩比较基准= 95%×中证 200 指数 收益率+ 5%×一年期银行定期存款利率(税后) 。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 9 页 共 54 页


基准指数:中证 200 指数 本基金的业绩比较基准中证 200 指 数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡 过程请参见中证 200 指 数指数编制细则。 再平衡 :由 于基金 资产 配 置比 例处 于动态 变化 的过程 中, 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符 合基金合同要求,业绩比较基准中中证 200 指 数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5% 的比 例 采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较


长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 10 页 共 54 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳, 总部设在北京, 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司, 在香港、 北京分别设有子公司 。 目前, 公司 股东及 其出 资比例 为: 国元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国元 证券 ”)占 注 册 资 本 的 41% , 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% , 安徽省信 用担保集团有限 公司占注册资本的 13% , 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机 构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2017 年 6 月 30 日,基金管理人共管理七十二只开 放式基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 王 超 本基金基金经理, 长盛同辉深证 100 等权重 指数分级证券投资基金基金 经理, 长盛航天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理, 长盛同庆中证 800 指数型证 券投资 基金(LOF ) 基 金 经 理 , 长 盛 中 证 金 融 地 产 指数分级证券投资基金基金经理, 长盛量化 红利策略混合型证券投资基金基金经理, 长 盛 盛 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基 金基金经理, 长盛量化多策略灵活配置混合 型证券投资基金, 长盛中小盘精选混合型证 券投资基金基金经理, 长盛医疗行业量化配 置股票型证券投资基金基金经理。 2011 年 12 月6 日 - 10 年 王超先生,1981 年 9 月出 生。中央财经大学硕士, CFA ( 特 许 金 融 分 析 师 ) , FRM ( 金 融 风 险 管 理 师) 。 2007 年 7 月 加入长盛基金 管理有限公司,曾任金融 工程与量化投资部金融工 程研究员等职务。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 11 页 共 54 页


注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长盛同瑞中证 200 指数 分级 证券 投资基 金基 金合同 》和 其他有 关法 律法规 、监 管部门 的相 关规定 ,依照 诚 实 信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持 有 人 谋 求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定, 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易 执行等 各个 环节, 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ,包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组 合等。具体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授 权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过 程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 12 页 共 54 页


4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发生 同日 反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在 报 告期 内, 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略, 尽量 降 低申 购赎 回、个股 配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ,将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝 对值控制在合理水平。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.032 元; 本报告期基金份额净值增长率为 3.60% ,业绩 比较基准收益率为 3.00% 。 报告期内, 本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.06% , 控制在0.35% 之内 ; 年化跟踪误差为 1.24% , 控制在 4%之 内。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 回顾 2017 年 上半年的市场行情, 虽然我们成功预测一季度会有 “春季攻势 ”, 应当灵活参与 市场机会, 并且认为一季度末有可能成为阶段高点, 因为基本面因素将高位回落, 应当保持 谨慎 。 但是二 季度 开始的 调整 ,白马 股和 “ 中小 创 ” 之间的 分化 还是大 大超 出我们 的预 料。监 管 机 构 之 间的 “ 监管 收紧竞 赛 ” 是导致 这一 分化的 催化 剂,一 方面 ,基金 持仓 集中的 白马 股成为 抱 团 取 暖 的对象 ,股 价屡创 新高 ;另一 方面 ,相对 估值 较高的 “中 小创 ” 呈现 出低位 暴跌 的态势 , 而 不 是 大家之前普遍预期的重新回归成长的节奏。 展 望 未来 的行 情 ,外 部因 素 对国 内市 场 的影 响似 乎 偏弱 ,二 季 度的 联储 加 息和 欧洲 大选都没 有对市 场产 生显著 影响 ,未来 外部 的重要 事件 趋于平 静, 将不会 对国 内市场 造成 明显冲 击 。 国 内 的经济基本面将会继续维持回落态势, 稳增长的压力逐步加大, 金融监管趋严的竞赛是否会继续, 流动性 紧平 衡的局 面是 否会维 持, 这些都 将会 影响整 个市 场的情 绪。 中长期 趋势 方面, 监 管 机 构 打击投 机炒 作、鼓 励价 值投资 的态 度十分 坚决 ,对白 马股 的长期 价值 投资有 可能 成为市 场 主 流 资 金的操作模式。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约 定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 13 页 共 54 页


机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值工作 小组 组长) 、 公司 督察长 (担 任估值 工作 小组副 组长) 、公司 相 关 投 资、 研 究部 门分管 领导 、公司 运营 部分管 领导 、相关 研究 部门、 相关 投资部 门、 监察稽 核 部 、 风 险管理 部、 信息技 术部 及业务 运营 部总监 或指 定人员 组成 的估值 工作 小组, 负责 研究、 指 导 并 执 行基金 估值 业务。 小组 成员均 具有 多年证 券、 基金从 业经 验,具 备基 金估值 运作 、行业 研 究 、 风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求 基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 收益分配 的约定,在存续期内,本基 金(包括长盛同瑞中证 200 分 级份额、长盛同瑞 A 份 额、长盛同瑞 B 份额)不进行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金自 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间 出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的 情形 ,本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 14 页 共 54 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 在 托 管本 基金 的 过程 中, 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金 法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ,对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理 有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上,不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的 行为; 在报 告期内 ,严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ,在各 重要 方面的 运 作 严 格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 认为 , 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办 法》及 其他 相关法 律法 规的规 定, 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、 净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整,未 发 现 有 损 害基金持有人利益的行为。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 15 页 共 54 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,050,063.84 1,832,030.17 结算备付金


- - 存出保证金


1,207.20 2,930.71 交易性金融资产 6.4.7.2 14,231,632.27 16,798,782.34 其中:股票投资


14,231,632.27 16,798,782.34 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投 资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


184,466.80 - 应收利息 6.4.7.5 377.36 589.98 应收股利


- - 应收申购款


296.44 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


15,468,043.91 18,634,333.20 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


156,690.07 - 应付赎回款


22,295.06 374,242.97 应付管理人报酬


9,177.89 12,082.34 应付托管费


1,835.57 2,416.48 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 6,211.76 3,567.96 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 16 页 共 54 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 118,617.09 150,210.49 负债合计


314,827.44 542,520.24 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 13,046,601.91 16,138,639.90 未分配利润 6.4.7.10 2,106,614.56 1,953,173.06 所有者权益合计


15,153,216.47 18,091,812.96 负债和所有者权益总计


15,468,043.91 18,634,333.20 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金份额总额 14,683,032.27 份,基 金份额净值 1.032 元, 其 中 长盛 同瑞 基 金份 额为 9,980,715.27 份, 基金 份 额净 值 1.032 元 ;长盛同瑞 A 基 金 份额 为 1,880,927.00 份,基金份 额参考净值 1.025 元,长 盛同瑞 B 基 金份额为 2,821,390.00 份, 基金 份额参考净值 1.037 元 。


6.2 利润表 会计主体 :长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


826,428.98 -4,113,052.11 1. 利息收入


9,593.31 26,491.39 其中:存款利息收入 6.4.7.11 9,593.31 26,489.95 债券利息收入


- 1.44 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-449,487.78 -664,577.38 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -558,694.15 -818,990.27 基金投资收益


- - 债券投资收益


- 1,205.96 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 109,206.37 153,206.93 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 6.4.7.15 1,262,069.16 -3,568,714.09 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 17 页 共 54 页


列) 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 6.4.7.16 4,254.29 93,747.97 减: 二 、费用


193,010.03 205,121.15 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 62,106.63 77,468.83 2 .托管费 6.4.10.2.2 12,421.33 15,493.78 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.17 14,230.53 14,570.72 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.18 104,251.54 97,587.82 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 633,418.95 -4,318,173.26 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 633,418.95 -4,318,173.26 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 16,138,639.90 1,953,173.06 18,091,812.96 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - 633,418.95 633,418.95 三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动 数 (净值减少以“- ”号填列) -3,092,037.99 -479,977.45 -3,572,015.44 其中:1. 基金 申购款 375,560.79 46,977.28 422,538.07 2.基金赎回 款 -3,467,598.78 -526,954.73 -3,994,553.51 四、 本期向基金份额持有人分配利润 产生的 基金净值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 13,046,601.91 2,106,614.56 15,153,216.47 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 18 页 共 54 页


一、期初所有者权益(基金净值) 17,862,489.04 6,195,654.43 24,058,143.47 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - -4,318,173.26 -4,318,173.26 三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动 数 (净值减少以“- ”号填列) -661,577.94 -327,086.55 -988,664.49 其中:1. 基金 申购款 69,725,231.17 4,399,295.90 74,124,527.07 2.基金赎回 款 -70,386,809.11 -4,726,382.45 -75,113,191.56 四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 17,200,911.10 1,550,394.62 18,751,305.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 林培 富______














______ 刁俊东______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金( 以下 简称 “本基金”) 经中国 证券监督管理委员会 ( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2011]1659 号 《关于核准长盛同瑞中证 200 指 数分级证券投 资基金 募集 的批复 》核 准,由 长盛 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和 《长盛同瑞中证 200 指 数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基 金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 622,918,669.86 元, 业经普华永道 中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 465 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案, 《长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基金基金合同》 于 2011 年12 月 6 日正 式生效, 基 金合同生效日的 基金份额总额为623,196,268.63 份基金份额, 其中认购资金利息折合277,598.77 份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为长盛 基金 管理有 限公 司,基 金托 管人为 中国 农业银 行 股 份 有 限公司。 根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证 券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额 包括长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称“同瑞基金份额 ”) 、长盛 同 瑞中证 200 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下 简称 “同瑞 A 份额”) 及 长盛同瑞中证 200 指数分 级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称“同瑞 B 份额 ”) 。本基金 通过场外、 场 内两种 方式 公开发 售同 瑞基金 份额 。投资 人场 外认购 所得 的同瑞 基金 份额, 不进 行自动 分 离 或 分 拆。投资人场内认购所得的同瑞基金份额,将按 4:6 的基 金份额配比自动分离为同瑞 A 份额 和同长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 19 页 共 54 页


瑞 B 份额。同瑞 A 份额和同瑞 B 份额的数量保持 4:6 的比 例不变。基金合同生效后,同瑞基金份 额将根 据基 金合同 约定 分别开 放场 外和场 内申 购、赎 回, 但是不 进行 上市交 易。 在满足 上 市 条 件 的情况下 ,同瑞 A 份额 和同瑞 B 份 额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内同瑞基 金份额与同瑞 A 份额和 同瑞 B 份额 之间可以按照规定约定的规则进行场内份 额的配对转换,包括 包括分拆与合并。 分拆指 基金份额持有人将其持有的每 1 份 场内同瑞基金份额按照 4∶6 的份额配 比转换成0.4 份同瑞A 份 额与0.6 份 同瑞B 份额的行为。 合并 指基金份额持有人将其持有的每0.4 份同瑞A 份额与0.6 份同 瑞B 份额按照 4∶6 的基 金份额配比转换成1 份场内同瑞基金份额的行为。 基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 :同 瑞 基金 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净 值除以基金份额总数, 其中基金份额总数为同瑞基金份额、 同瑞 A 份额和 同瑞 B 份额 数量的总和。 本基金每 0.4 份同瑞 A 份额与每 0.6 份同瑞 B 份额构成一对份额组合,该份额组合的基金份额参 考净值之和等于 1 份同 瑞基金份额的基金份额净值之和。同瑞 A 份额 的约定年收益率为一年期同 期银行定期存款利率 (税后)+3.5% , 同瑞 A 份 额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算, 计 算出同瑞 A 份额的基金份额参考净值后,根据同瑞基金份额的基金份额净值与同瑞 A 份额、 同瑞 B 份额之间的 基金份额参考净值关系,可以计算出同瑞 B 份 额的基金份额参考净值。


本基金进行定期份额折算。 在本基金 存续期内每年第一个工作日( 除基金 合同生效日所在会计 年度外) , 本基金将进行基金的定期份额折算: 定期份额折算后同瑞 A 份 额的基金份额参考净值调 整为 1.000 元,基金份额折算基准日折算前同瑞 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部 分 将折算为场内同瑞基金份额分配给同瑞 A 份额 持有人。同瑞基金份额持有人持有的每 1 份同 瑞基 金份额将按 0.4 份同 瑞 A 份额获得新增同瑞基金份额的分配。持有场外同瑞基金份额的基金份额 持有人 将按 前述折 算方 式获得 新增 场外同 瑞基 金份额 的分 配;持 有场 内同瑞 基金 份额的 基 金 份额 持有人将按前述折算方式获得新增场内同瑞基金份额的分配。 经过上述份额折算后, 同瑞 A 份额 的参考净值和同瑞基金份额的净值将相应调整。在基金份额折算前 与折算后,同瑞 A 份额和 同瑞 B 份额的份额配比保持 4:6 的比例。同瑞 B 份额不 参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变 同瑞 B 份额 的基金份额参考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外,当同瑞基金份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元 时,或当同 瑞 B 份额的 基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,本基 金将以该日后的次一交易日为本基金 不定期折算基准日,进行不定期份额折算 :份额折算后本基金将确保同瑞 A 份额 和同瑞 B 份 额的 比例为 4:6 ,份额折算后同瑞 A 份 额的基金份额参考净值、同瑞 B 份 额的基金份额参考净值和同 瑞基金份额的基 金份额净值均调整为1.000 元。 当同瑞基金份额的基金份额净值大于或等于2.000 元时,基金份额折算基准日折算前同瑞基金份额的基金份额净值及同瑞 A 份额、 同瑞 B 份额 的基长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 20 页 共 54 页


金份额参考净值超出 1.000 元的部 分均将折算为同瑞基金份额分别分配给同瑞基金份额、同瑞 A 份额和同瑞 B 份额的持有人。当同瑞 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元 时,同瑞基 金份额、同瑞 A 份额和 同瑞 B 份额 的份额数将相应缩减。


经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2012]4 号 核 准 , 本 基 金 同 瑞 A 份额 41,364,880.00 份基金份 额 与同瑞 B 份额 62,047,320.00 份基 金份额于 2012 年 1 月 12 日在深交 所挂牌 交易 。对于 托管 在场内 的同 瑞基金 份额 ,基金 份额 持有人 在符 合相关 办理 条件的 前 提 下 , 将其分拆为同瑞 A 份额 和同瑞 B 份 额即可上市流通;对于托管在场外的同瑞基金份额,基金份额 持有人 在符 合相关 办理 条件的 前提 下,将 其跨 系统转 托管 至深圳 证券 交易所 场内 后分拆 为 同 瑞 A 份额和同瑞 B 份额即可上 市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金基金 合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为股票( 包括中小板、 创业板及 其他经中 国证监会核准上 市 的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。 本基金投资的标的指数为中证 200 指数, 股 票投资占基金资产的比例为 90%-95% , 其中投资于中证 200 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% 。现 金、债券资产及 中 国 证监 会允 许 基金 投资 的 其他 证券 品 种占 基金 资 产比 例为 5%-10%(其中权 证 资产 占 基金资产比 例为 0-3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%) 。本基 金通过被动的 指数化 投资 管理, 实现 对中证 指数 的有效 跟踪 ,力求 将 基 金净值 收益 率与业 绩比 较基准 之 间 的 日 平 均 跟踪 误差 控 制在 限定 的 范围 之内 。 本基 金的 业 绩比 较基 准 为: 95%× 中证 200 指 数收益率+ 5%× 一年期 银行定期存款税后利率。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证 券投资 基金 基金合 同》 和中国 证监 会、中 国基 金业协 会发 布的有 关规 定及允 许的 基金行 业 实 务 操 作编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的经 营成果和基金净值 变 动情况等有关信息。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 21 页 共 54 页


6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知 》 、 财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文 《 关 于 资 管产 品增 值 税政 策有 关 问题 的补 充 通知 》 、财 税[2017]56 号 文《 关于 资 管产 品增 值税有关问 题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征 收范围, 不征收 营业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基 金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 22 页 共 54 页


50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 1,050,063.84 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 1,050,063.84 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 14,370,717.77 14,231,632.27 -139,085.50 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 14,370,717.77 14,231,632.27 -139,085.50 6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 注:本基金本期末未持有买入返售金融资产。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 23 页 共 54 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 376.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售 证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.54 合计 377.36 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 6,211.76 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,211.76 6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 59.75 其他 14,420.80 预提费用 104,136.54 合计 118,617.09 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 24 页 共 54 页


基金份额(份) 账面金额 上年度末 17,808,728.66 16,138,639.90 本期申购 486.29 440.70 本期赎回( 以"-" 号填列) -2,578.00 -2,336.33 2017 年1 月3 日 基金拆分/ 份额 折算前 17,806,636.95 16,136,744.27 基金拆分/ 份额折算变动份额 354,255.06 - 本期申购 422,120.77 375,120.09 本期赎回( 以"-" 号填列) -3,899,980.51 -3,465,262.45 本期末 14,683,032.27 13,046,601.91 注:1. 本基 金的基金份额包括同瑞基金份额、 同瑞 A 份额 和同瑞 B 份 额。 本期申 购含申购的同瑞 基金份额和配对转入的同瑞 A 份额 和同瑞 B 份 额,本期赎回含赎回的同瑞基金份额和配对转出的 同瑞 A 份额 和同瑞 B 份 额。 2. 根据 《长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基金基金合同》 的相关规定和 《关于 长盛同瑞中证 200 指数分 级证券 投资 基金定 期份 额折算 结 果 及同瑞 A 恢 复交易 的公 告》 ,本 基金 的基金 管 理 人 确定 2017 年1 月3 日为份 额折算基准日, 对同瑞基 金份额的场外份额和场内份额以及同瑞 A 份额 实施定期份额折算。折算前,同瑞基金份额场外份额总额和场内份额总额分别为 9,701,401.95 份和 1,039,713.00 份, 根 据基金份额折算公式, 份额折算比例为 0.019894588 , 折算 后同瑞基金 份额场外份额总额和场内份额总额分别为 9,894,408.01 份和 1,200,962.00 份,同瑞 基金份额份 额净值为 1.005 元; 折算 前, 同瑞 A 份 额的份额总额为 2,826,209.00 份, 根据基金份额折算公式, 份额折算比例为 0.049736471 ,折算 后同瑞 A 份 额的份额总额为 2,826,209.00 份, 份额净值为 1.000 元。 3. 截至 2017 年 6 月 30 日止,本基金于深交所上市的同瑞 A 份额为 1,880,927.00 份 ,同瑞 B 份 额为 2,821,390.00 份,托 管在场内未上市交易的同瑞基金份额为 1,133,911.00 份,托 管在场外 未上市交易的同瑞基金份额 8,846,804.27 份。 上 市的基金份额登记在证券登记结算系统, 可选择 按市价 流通 或按基 金份 额净值 申购 或赎回 。未 上市的 基金 份 额登 记在 注册登 记系 统,按 基 金 份 额 净值申 购或 赎回。 通过 跨系统 转登 记可实 现基 金份额 在两 个系统 之间 的转换 。同 瑞基金 份 额 与 同 瑞 A 份额、 同瑞 B 份额 之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换,包括基金份额的分拆和合 并两种转换行为。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,419,260.30 4,372,433.36 1,953,173.06 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 25 页 共 54 页


本期利润 -628,650.21 1,262,069.16 633,418.95 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 495,591.26 -975,568.71 -479,977.45 其中:基金申购款 -60,239.52 107,216.80 46,977.28 基金赎回款 555,830.78 -1,082,785.51 -526,954.73 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,552,319.25 4,658,933.81 2,106,614.56 6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 9,574.00 定期存款利息收入 - 其他存款利息 收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 19.31 合计 9,593.31 6.4.7.12 股 票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 5,886,833.43 减:卖出股票成本总额 6,445,527.58 买卖股票差价收入 -558,694.15 6.4.7.13 衍 生 工 具 收益 注:本基金本期未取得衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 109,206.37 基金投资产生的股利收益 - 合计 109,206.37


长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 26 页 共 54 页


6.4.7.15 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 1,262,069.16 —— 股票投资 1,262,069.16 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 1,262,069.16 6.4.7.16 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 4,250.04 转换费 4.25 合计 4,254.29 6.4.7.17 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 14,230.53 银行间市场交易费用 - 合计 14,230.53 6.4.7.18 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 44,630.98 上市费 29,752.78 银行汇划费 115.00 合计 104,251.54


长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 27 页 共 54 页


6.4.8 或有事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般 商业条款订立。 6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 注: 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 62,106.63 77,468.83 其中: 支付销售机构的客 户维护费 18,368.31 21,205.73 注 : 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.75% 的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 28 页 共 54 页


项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 12,421.33 15,493.78 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.15% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,050,063.84 9,574.00 1,794,110.35 25,423.98 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本期及上年度可比期间均未参与关联方承销证券交易。 6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利 润 分 配 情况 注 :本基金本期无利润分配事项。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 29 页 共 54 页


6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 000100 TCL 集团 2017 年4 月21 日 重大事项停牌 3.48 2017 年7 月 26 日 3.72 32,000 128,776.13 111,360.00 - 600100 同方股份 2017 年4 月21 日 重大事项停牌 14.38 - - 7,600 108,953.98 109,288.00 - 601919 中远 海控 2017 年5 月17 日 重大事项停牌 5.41 2017 年7 月 26 日 5.89 16,755 152,796.69 90,644.55 - 000503 海虹控股 2017 年5 月11 日 重大事项停牌 24.93 - - 3,207 191,039.76 79,950.51 - 002129 中环股份 2016 年4 月25 日 重大事项停牌 10.22 - - 4,889 90,521.49 49,965.58 - 601872 招商轮船 2017 年5 月2 日 重大事项停牌 5.19 - - 9,200 62,637.05 47,748.00 - 600654 *ST 中安 2017 年6 月7 日 重大事项停牌 13.48 - - 3,300 49,302.00 44,484.00 - 600666 奥瑞德 2017 年4 月27 日 重大事项停牌 17.93 - - 2,240 47,543.00 40,163.20 - 601608 中信重工 2017 年4 月19 日 重大事项停牌 5.28 2017 年7 月 26 日 5.26 5,800 39,387.72 30,624.00 - 000061 农 产 品 2017 年6 月28 日 重大事项停牌 9.06 - - 3,115 42,313.07 28,221.90 - 300085 银之杰 2017 年6 月30 日 重大事项停牌 18.50 2017 年7 月 7 日 18.88 1,300 38,463.75 24,050.00 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以 上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 30 页 共 54 页


6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金为 被动 式 指数 基金 , 原则 上采 用 复制 指数 投 资策 略, 按 照个 股在 基 准指 数中 的基准权 重构建 股票 组合, 并根 据基准 指数 成份股 及其 权重的 变动 而进行 相应 调整, 以复 制和跟 踪 基 准 指 数 。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动 性 风 险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 以上风 险控 制在限 定 的 范 围 之内,使本基金在险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、 由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级 风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会, 负责制 定 风 险 管 理的宏 观政 策,审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等;在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会, 讨 论 和 制 定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施; 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与 风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量 化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行 存款存 放在 本基金 的托 管行中 国农 业银行 ,因 而与银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基 金 在 交 易所进 行的 交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算 , 违 约长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 31 页 共 54 页


风险可 能性 很小; 在银 行间同 业市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行信 用评估 并对 证券交 割 方 式 进 行限制以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2016 年 12 月 31 日: 同) ,因此不 存在重大信用风险(2016 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人 利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管 理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持证 券 均 在 证券交易所上市, 因此除 附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况 外,其余均能以合理价格适时变现。 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析


6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 32 页 共 54 页


6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 存 出 保证金、债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,050,063.84 - - - 1,050,063.84 存出保证金 1,207.20 - - - 1,207.20 交易性金融资产 - - - 14,231,632.27 14,231,632.27 应收证券清算款 - - - 184,466.80 184,466.80 应收利息 - - - 377.36 377.36 应收申购款 - - - 296.44 296.44 其他资产 - - - - - 资产总计 1,051,271.04 - - 14,416,772.87 15,468,043.91 负债








应付证券清算款 - - - 156,690.07 156,690.07 应付赎回款 - - - 22,295.06 22,295.06 应付管理人报酬 - - - 9,177.89 9,177.89 应付托管费 - - - 1,835.57 1,835.57 应付交易费用 - - - 6,211.76 6,211.76 其他负债 - - - 118,617.09 118,617.09 负债总计 - - - 314,827.44 314,827.44 利率敏感度缺口 1,051,271.04 - - 14,101,945.43 15,153,216.47 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,832,030.17 - - - 1,832,030.17 存出保证金 2,930.71 - - - 2,930.71 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 33 页 共 54 页


交易性金融资产 - - - 16,798,782.34 16,798,782.34 应收利息 - - - 589.98 589.98 资产总计 1,834,960.88 - - 16,799,372.32 18,634,333.20 负债








应付赎回款 - - - 374,242.97 374,242.97 应付管理人报酬 - - - 12,082.34 12,082.34 应付托管费 - - - 2,416.48 2,416.48 应付交易费用 - - - 3,567.96 3,567.96 其他负债 - - - 150,210.49 150,210.49 负债总计 - - - 542,520.24 542,520.24 利率敏感度缺口 1,834,960.88 - - 16,256,852.08 18,091,812.96 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:于 2017 年 6 月30 日 ,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以 人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上采用复制指数投资策略,股票资产跟踪的标的指数为中证 200 指数 ,通过指数 化分散投资降低其他价格风险。 本基金投资组合中包括中证 200 指数成份 股、 备选成份股、 新股( 如 一级市场初次发行或增发) 等, 现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 此外, 本基 金的基 金管 理人每 日对 本基金 所持 有的证 券价 格实施 监控 ,定期 运用 多种定 量 方 法 对 基金进行风险度量, 包括 VaR(ValueatRisk) 指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠 地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 34 页 共 54 页


项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 14,231,632.27 93.92 16,798,782.34 92.85 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 14,231,632.27 93.92 16,798,782.34 92.85 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 762,856.49 912,978.94 业绩比较基准下降 5% -762,856.49 -912,978.94


6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金 融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 13,575,132.53 元, 属于第二层次的余额为 656,499.74 元, 无属于第三层 次的余额(2016 年 12 月 31 日:第一 层次的余额为 16,243,639.70 元, 属于第二层次的余额为 555,142.64 元,无属于第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 35 页 共 54 页


间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值 对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括 应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 36 页 共 54 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 14,231,632.27 92.01 其中:股票 14,231,632.27 92.01 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,050,063.84 6.79 7 其他各项资产 186,347.80 1.20 8 合计 15,468,043.91 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 93,036.60 0.61 B 采矿业 535,695.14 3.54 C 制造业 6,489,733.72 42.83 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 333,057.00 2.20 E 建筑业 499,891.92 3.30 F 批发和零售业 806,405.38 5.32 G 交通运输、仓储和邮政业 656,026.63 4.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 1,463,657.34 9.66 J 金融业 1,347,800.43 8.89 K 房地产业 708,165.06 4.67 L 租赁和商务服务业 312,776.44 2.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 187,398.79 1.24 O 居民服务、 修理和其他服务业 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 37 页 共 54 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 78,200.00 0.52 R 文化、体育和娱乐业 402,267.09 2.65 S 综合 130,636.05 0.86 合计 14,044,747.59 92.68 7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿 业 - - C 制造业 90,128.78 0.59 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 68,534.00 0.45 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 28,221.90 0.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 186,884.68 1.23 7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 002450 康得新 10,088 227,181.76 1.50 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 38 页 共 54 页


2 601939 建设银行 29,100 178,965.00 1.18 3 600703 三安光电 8,820 173,754.00 1.15 4 000568 泸州老窖 3,201 161,906.58 1.07 5 000423 东阿阿胶 2,212 159,020.68 1.05 6 600309 万华化学 5,476 156,832.64 1.03 7 600660 福耀玻璃 6,000 156,240.00 1.03 8 002241 歌尔股份 8,102 156,206.56 1.03 9 600009 上海机场 4,100 152,971.00 1.01 10 601607 上海医药 5,200 150,176.00 0.99 11 002236 大华股份 6,350 144,843.50 0.96 12 002230 科大讯飞 3,600 143,640.00 0.95 13 600196 复星医药 4,538 140,632.62 0.93 14 600406 国电南瑞 7,797 137,617.05 0.91 15 601377 兴业证券 18,400 136,712.00 0.90 16 002008 大族激光 3,900 135,096.00 0.89 17 600741 华域汽车 5,500 133,320.00 0.88 18 000338 潍柴动力 10,072 132,950.40 0.88 19 601888 中国国旅 4,402 132,676.28 0.88 20 600089 特变电工 12,699 131,180.67 0.87 21 002466 天齐锂业 2,400 130,440.00 0.86 22 600031 三一重工 16,000 130,080.00 0.86 23 300072 三聚环保 3,500 129,675.00 0.86 24 600068 葛洲坝 11,400 128,136.00 0.85 25 600886 国投电力 15,900 125,610.00 0.83 26 000783 长江证券 12,983 122,949.01 0.81 27 601933 永辉超市 16,954 120,034.32 0.79 28 600066 宇通客车 5,438 119,472.86 0.79 29 600029 南方航空 13,528 117,693.60 0.78 30 000963 华东医药 2,304 114,508.80 0.76 31 002475 立讯精密 3,851 112,603.24 0.74 32 600535 天士力 2,700 112,158.00 0.74 33 000100 TCL 集团 32,000 111,360.00 0.73 34 300070 碧水源 5,911 110,240.15 0.73 35 300124 汇川技术 4,300 109,822.00 0.72 36 600100 同方股份 7,600 109,288.00 0.72 37 000839 中信国安 10,750 107,392.50 0.71 38 002202 金风科技 6,800 105,196.00 0.69 39 601099 太平洋 26,164 105,179.28 0.69 40 600271 航天信息 5,069 104,624.16 0.69 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 39 页 共 54 页


41 600816 安信信托 7,640 103,827.60 0.69 42 600383 金地集团 9,000 103,230.00 0.68 43 600570 恒生电子 2,202 102,789.36 0.68 44 600705 中航资本 17,700 100,005.00 0.66 45 600739 辽宁成大 5,507 99,291.21 0.66 46 600547 山东黄金 3,400 98,362.00 0.65 47 600111 北方稀土 8,500 96,305.00 0.64 48 600352 浙江龙盛 10,008 95,376.24 0.63 49 000623 吉林敖东 4,163 95,291.07 0.63 50 600177 雅戈尔 9,380 94,925.60 0.63 51 601555 东吴证券 8,304 93,253.92 0.62 52 600674 川投能源 9,400 92,308.00 0.61 53 600153 建发股份 7,032 90,923.76 0.60 54 601919 中远海控 16,755 90,644.55 0.60 55 300024 机器人 4,569 89,095.50 0.59 56 600085 同仁堂 2,537 88,693.52 0.59 57 000540 中天金融 12,700 88,265.00 0.58 58 600109 国金证券 7,525 88,193.00 0.58 59 300315 掌趣科技 10,800 88,128.00 0.58 60 000768 中航飞机 4,765 87,866.60 0.58 61 000793 华闻传媒 8,585 86,880.20 0.57 62 000157 中联重科 18,728 84,088.72 0.55 63 600415 小商品城 11,534 83,506.16 0.55 64 603993 洛阳钼业 16,300 82,478.00 0.54 65 600804 鹏博士 4,559 80,922.25 0.53 66 000413 东旭光电 7,200 80,784.00 0.53 67 000630 铜陵有色 28,210 80,116.40 0.53 68 600221 海南航空 24,840 79,984.80 0.53 69 000503 海虹控股 3,207 79,950.51 0.53 70 002081 金 螳 螂 7,133 78,320.34 0.52 71 002508 老板电器 1,800 78,264.00 0.52 72 002044 美年健康 4,600 78,200.00 0.52 73 002065 东华软件 3,561 77,594.19 0.51 74 000826 启迪桑德 2,197 77,158.64 0.51 75 002456 欧菲光 4,210 76,495.70 0.50 76 600489 中金黄金 7,624 76,468.72 0.50 77 002007 华兰生物 2,095 76,467.50 0.50 78 000060 中金岭南 6,800 76,160.00 0.50 79 000709 河钢股份 18,154 76,065.26 0.50 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 40 页 共 54 页


80 600118 中国卫星 2,701 75,195.84 0.50 81 600332 白云山 2,565 74,487.60 0.49 82 002310 东方园林 4,400 73,568.00 0.49 83 000876 新 希 望 8,900 73,158.00 0.48 84 300017 网宿科技 5,992 72,323.44 0.48 85 000009 中国宝安 8,845 71,556.05 0.47 86 000425 徐工机械 18,926 70,972.50 0.47 87 600008 首创股份 10,700 70,406.00 0.46 88 600718 东软集团 4,500 69,975.00 0.46 89 600820 隧道股份 6,900 69,690.00 0.46 90 601992 金隅股份 10,752 69,565.44 0.46 91 600208 新湖中宝 15,424 69,408.00 0.46 92 600150 中国船舶 3,002 68,655.74 0.45 93 600369 西南证券 12,128 68,038.08 0.45 94 600436 片仔癀 1,100 67,144.00 0.44 95 601155 新城控股 3,600 66,744.00 0.44 96 000559 万向钱潮 6,100 64,782.00 0.43 97 601333 广深铁路 14,199 64,179.48 0.42 98 000402 金 融 街 5,426 63,592.72 0.42 99 600297 广汇汽车 8,300 62,499.00 0.41 100 000686 东北证券 6,202 62,330.10 0.41 101 600362 江西铜业 3,665 61,791.90 0.41 102 600688 上海石化 9,300 61,473.00 0.41 103 600373 中文传媒 2,575 60,538.25 0.40 104 300027 华谊兄弟 7,395 59,825.55 0.39 105 600583 海油工程 9,500 59,280.00 0.39 106 600895 张江高科 3,500 59,080.00 0.39 107 600588 用友网络 3,450 59,064.00 0.39 108 600682 南京新百 1,600 59,040.00 0.39 109 002465 海格通信 5,488 58,941.12 0.39 110 002146 荣盛发展 5,894 58,173.78 0.38 111 000917 电广传媒 5,078 57,381.40 0.38 112 600157 永泰能源 15,842 56,555.94 0.37 113 000983 西山煤电 6,400 56,128.00 0.37 114 600256 广汇能源 13,400 55,476.00 0.37 115 002385 大北农 8,792 55,301.68 0.36 116 600827 百联股份 3,400 55,250.00 0.36 117 300144 宋城演艺 2,641 55,117.67 0.36 118 600704 物产中大 7,501 54,682.29 0.36 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 41 页 共 54 页


119 600060 海信电器 3,600 54,612.00 0.36 120 600376 首开股份 4,700 53,768.00 0.35 121 002074 国轩高科 1,700 53,635.00 0.35 122 600498 烽火通信 2,100 53,235.00 0.35 123 000792 盐湖股份 5,028 52,542.60 0.35 124 601216 君正集团 10,700 52,323.00 0.35 125 002411 必康股份 1,800 52,056.00 0.34 126 601718 际华集团 5,900 51,861.00 0.34 127 600074 保千里 4,001 51,252.81 0.34 128 600038 中直股份 1,100 50,347.00 0.33 129 601117 中国化学 7,200 50,328.00 0.33 130 300033 同花顺 800 49,768.00 0.33 131 002470 金正大 6,592 49,637.76 0.33 132 002500 山西证券 5,143 49,269.94 0.33 133 000415 渤海金控 7,300 49,129.00 0.32 134 000750 国海证券 8,893 48,911.50 0.32 135 000977 浪潮信息 2,800 48,496.00 0.32 136 300168 万达信息 3,300 48,015.00 0.32 137 601872 招商轮船 9,200 47,748.00 0.32 138 002183 怡 亚 通 5,500 47,465.00 0.31 139 600170 上海建工 12,219 46,676.58 0.31 140 600037 歌华有线 3,100 45,136.00 0.30 141 002152 广电运通 5,400 44,874.00 0.30 142 600021 上海电力 3,700 44,733.00 0.30 143 600649 城投控股 4,196 44,099.96 0.29 144 600737 中粮屯河 4,600 43,424.00 0.29 145 600909 华安证券 4,300 43,387.00 0.29 146 002195 二三四五 5,890 42,113.50 0.28 147 000959 首钢股份 6,000 41,940.00 0.28 148 002174 游族网络 1,300 41,288.00 0.27 149 000627 天茂集团 5,100 41,208.00 0.27 150 600977 中国电影 2,200 41,184.00 0.27 151 601997 贵阳银行 2,600 41,106.00 0.27 152 600446 金证股份 2,301 40,451.58 0.27 153 601866 中海集运 11,207 40,345.20 0.27 154 000738 中航动控 2,056 40,235.92 0.27 155 002292 奥飞动漫 2,366 39,985.40 0.26 156 002602 世纪华通 1,100 39,886.00 0.26 157 600549 厦门钨业 1,800 38,682.00 0.26 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 42 页 共 54 页


158 002555 三七互娱 1,500 38,355.00 0.25 159 600685 中船防务 1,400 38,332.00 0.25 160 600372 中航电子 2,201 38,231.37 0.25 161 002714 牧原股份 1,400 38,108.00 0.25 162 000671 阳 光 城 6,500 37,830.00 0.25 163 601021 春秋航空 1,100 36,993.00 0.24 164 300133 华策影视 3,243 36,321.60 0.24 165 002424 贵州百灵 1,901 35,852.86 0.24 166 600482 中国动力 1,400 35,406.00 0.23 167 002153 石基信息 1,522 34,595.06 0.23 168 601877 正泰电器 1,700 34,153.00 0.23 169 300251 光线传媒 3,978 32,579.82 0.22 170 601375 中原证券 3,100 31,186.00 0.21 171 601608 中信重工 5,800 30,624.00 0.20 172 000938 紫光股份 500 30,560.00 0.20 173 601958 金钼股份 4,200 30,114.00 0.20 174 000156 华数传媒 2,000 29,820.00 0.20 175 601118 海南橡胶 5,220 29,649.60 0.20 176 002131 利欧股份 8,750 28,787.50 0.19 177 000718 苏宁环球 4,800 28,128.00 0.19 178 000961 中南建设 4,300 28,036.00 0.19 179 600233 大杨创世 1,300 25,467.00 0.17 180 002299 圣农发展 1,700 25,279.00 0.17 181 601611 中国核建 2,100 25,137.00 0.17 182 000008 神州高铁 3,300 24,024.00 0.16 183 601163 三角轮胎 900 23,670.00 0.16 184 600926 杭州银行 1,500 22,275.00 0.15 185 600188 兖州煤业 1,702 20,832.48 0.14 186 601966 玲珑轮胎 900 20,187.00 0.13 187 000555 神州信息 1,100 18,370.00 0.12 188 603858 步长医药 200 14,328.00 0.09 189 601127 小康股份 700 13,965.00 0.09 190 002839 张家港行 700 11,004.00 0.07 191 603160 汇顶科技 100 10,030.00 0.07 192 002831 裕同科技 100 7,500.00 0.05 193 002841 和胜股份 100 7,422.00 0.05


长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 43 页 共 54 页


7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 002129 中环股份 4,889 49,965.58 0.33 2 600654 *ST 中安 3,300 44,484.00 0.29 3 600666 奥瑞德 2,240 40,163.20 0.27 4 000061 农 产 品 3,115 28,221.90 0.19 5 300085 银之杰 1,300 24,050.00 0.16 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601377 兴业证券 136,712.00 0.76 2 600886 国投电力 125,133.00 0.69 3 300072 三聚环保 121,634.00 0.67 4 002466 天齐锂业 100,902.00 0.56 5 600705 中航资本 100,182.00 0.55 6 600111 北方稀土 96,330.00 0.53 7 600019 宝钢股份 78,299.55 0.43 8 002508 老板电器 78,084.00 0.43 9 002044 美年健康 77,641.00 0.43 10 002085 万丰奥威 69,641.00 0.38 11 002310 东方园林 67,949.00 0.38 12 600436 片仔癀 67,078.00 0.37 13 601155 新城控股 63,277.00 0.35 14 600297 广汇汽车 61,752.00 0.34 15 600682 南京新百 59,513.00 0.33 16 002411 必康股份 51,912.00 0.29 17 300033 同花顺 51,104.00 0.28 18 601117 中国化学 50,904.00 0.28 19 600654 *ST 中安 49,302.00 0.27 20 002074 国轩高科 46,711.00 0.26


长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 44 页 共 54 页


7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601009 南京银行 200,919.96 1.11 2 002142 宁波银行 175,324.00 0.97 3 600739 辽宁成大 122,133.00 0.68 4 600867 通化东宝 110,013.84 0.61 5 600663 陆家嘴 106,199.92 0.59 6 601198 东兴证券 93,764.00 0.52 7 002085 万丰奥威 87,216.00 0.48 8 002456 欧菲光 84,272.00 0.47 9 000778 新兴铸管 79,564.00 0.44 10 600642 申能股份 76,194.12 0.42 11 601991 大唐发电 76,150.00 0.42 12 600839 四川长虹 75,996.42 0.42 13 600019 宝钢股份 75,604.46 0.42 14 601117 中国化学 74,113.80 0.41 15 601258 庞大集团 72,666.20 0.40 16 000039 中集集团 71,904.00 0.40 17 300015 爱尔眼科 68,786.50 0.38 18 600027 华电国际 67,155.00 0.37 19 601098 中南传媒 66,464.00 0.37 20 600252 中恒集团 64,157.72 0.35 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总 额 2,616,308.35 卖出股票收入(成交)总额 5,886,833.43 注:本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”(或“买入股票成本 ”)、“卖出金额” (或 “卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 45 页 共 54 页


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本 基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本基金跟踪的标的指数为中证 200 指数,配置了中证 200 指数成分股上海机场。根据 2016 年 7 月 14 日 民航华东地区管理局发布对该公司的《民用航空行政处罚决定书》 ,决 定对上海机场 处以 8 万元 的行政处罚。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 46 页 共 54 页


除 上 述事 项外 , 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录, 无在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,207.20 2 应收证券清算款 184,466.80 3 应收股利 - 4 应收利息 377.36 5 应收申购款 296.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 186,347.80 7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002129 中环股份 49,965.58 0.33 重大事项停牌 2 600654 *ST 中安 44,484.00 0.29 重大事项停牌 3 600666 奥瑞德 40,163.20 0.27 重大事项停牌 4 000061 农 产 品 28,221.90 0.19 重大事项停牌 5 300085 银之杰 24,050.00 0.16 重大事项停牌 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 47 页 共 54 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 长盛同瑞 A 205 9,175.25 260,156.00 13.83% 1,620,771.00 86.17% 长盛同瑞 B 1,129 2,499.02 625.00 0.02% 2,820,765.00 99.98% 长盛同瑞 中证200 分 级 2,910 3,429.80 542,457.37 5.44% 9,438,257.90 94.56% 合计 4,244 3,459.72 803,238.37 5.47% 13,879,793.90 94.53% 注:1 、以上 信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 2 、 对于分级基金 , 比例的分母采用各自级别的份额; 对于合计数, 比例的分母采用下属分级基金 份额的合计数。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 长盛同瑞 A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 黄松友 394,568.00 20.98% 2 周达宏 165,300.00 8.79% 3 林娉僖 148,339.00 7.89% 4 未来泽时 (上海) 资产管理中心 (有 限合伙)-华夏未来添时三号 145,826.00 7.75% 5 谢晓婷 106,133.00 5.64% 6 方春娣 100,000.00 5.32% 7 康凯 90,100.00 4.79% 8 北京天演资本管理有限公司-星辰 之天演 2 号 私募证券投资基金 62,858.00 3.34% 9 汤栋梓 57,868.00 3.08% 10 林剑和 56,500.00 3.00% 长盛同瑞 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 高卫红 308,714.00 10.94% 2 谢志松 97,587.00 3.46% 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 48 页 共 54 页


3 郝少波 69,468.00 2.46% 4 杜炳金 68,144.00 2.42% 5 甘遵义 58,298.00 2.07% 6 谢昭镇 55,764.00 1.98% 7 林锦龙 53,578.00 1.90% 8 杨伟志 47,800.00 1.69% 9 钟唯容 47,464.00 1.68% 10 丁兴朝 45,137.00 1.60% 注:1 、以上 信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 2 、对于长盛 同瑞 A 、长盛 同瑞 B 前十 名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的份额。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 长盛同瑞 A 0.00 0.0000% 长盛同瑞 B 0.00 0.0000% 长盛同瑞中证 200 分 级 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计数。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 长盛同瑞 A 0 长盛同瑞 B 0 长盛同瑞中证 200 分 级 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 长盛同瑞 A 0 长盛同瑞 B 0 长盛同瑞中证 200 分 级 0 合计 0 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 49 页 共 54 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B 长盛同瑞中证 200 分级 基金合同生效日(2011 年 12 月6 日 ) 基金份额总额 41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63 本报告期期初基金份额总额 2,825,421.00 4,238,131.00 10,745,176.66 本报告期基金总申购份额 - - 776,862.12 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 3,902,558.51 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-" 填列) -944,494.00 -1,416,741.00 2,361,235.00 本报告期期末基金份额总额 1,880,927.00 2,821,390.00 9,980,715.27 注:1 、拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 2 、依照本基 金合同的规定,本基金于 2017 年1 月 3 日进行 了份额折算。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 50 页 共 54 页


§10 重大事件 揭示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由 于 任 期 届 满 , 高 新 不 再 担 任 公 司 董 事 长 , 周 放 生 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 。 根 据 公 司 2016 年度股东会议决议, 选举林培富为公司董事, 选举张良庆为公司独立董事; 根据公司第七届董事 会第一次会议决议, 选举周兵担任公司董事长; 根据公司第七届董事会第二次会议决议, 聘任林 培富担任公司总经理, 周兵不再担任公司总经理, 同时林培富不再担任公司副 总经理。 以上公司 高级管理人员变更,已于 2017 年3 月 30 日向中 国证监会北京监管局报备。 10.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金经理未曾变动。 10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期基金投资策略没有改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基金未更换会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 51 页 共 54 页


10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 1 4,929,335.17 59.52% 4,590.54 59.52% - 国联证券 1 3,351,857.07 40.48% 3,121.61 40.48% - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中 国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价 ; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 52 页 共 54 页


3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更 情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元情况:无。 10.8 其 他 重 大 事件 除上述事项之外, 均已作 为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司旗下部分 基金增加基煜销售并开通基金转 换业务的公告 《中国证券报》 及本 公司网站 2017 年 6 月29 日 2 长盛基金管理有限公司关于 《深圳 证券交易所分级基金业务管理指 引》 和 《上海 证券交易所分级基金 业务管理指引》 实施的风 险提示公 告 同上 2017 年 4 月27 日 3 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投 资基金 2017 年第 1 季度 报告 同上 2017 年 4 月22 日 4 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 同上 2017 年 4 月22 日 5 长盛基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加广发证券申 购 (含定投) 费率优惠活动的公告 同上 2017 年 4 月10 日 6 长盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国工商银行个人 电子银行基金申购优惠活动的公 告 同上 2017 年 4 月1 日 7 长盛基金管理 有限公司高级管理 人员董事长变更的公告 同上 2017 年 3 月28 日 8 长盛基金管理有限公司高级管理 人员副总经理变更的公告 同上 2017 年 3 月28 日 9 长盛基金管理有限公司高级管理 人员总经理变更的公告 同上 2017 年 3 月28 日 10 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投 资基金 2016 年度报告 同上 2017 年 3 月27 日 11 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投 资基金 2016 年度报告摘要 同上 2017 年 3 月27 日 12 长盛基金管理有限公司关于增加 肯特瑞财富为旗下基金销售机构 并参加费率优惠活动的公告 同上 2017 年 3 月24 日 13 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2017 年 3 月21 日 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 53 页 共 54 页


蛋卷基金为旗下基金销售机构并 参加费率优惠活动的公告 14 长盛基金管理有限公司关于增加 济安财富为旗下部分基金销售机 构及参加费率优惠活动的公告 同上 2017 年 3 月21 日 15 长盛基金管理有限公司关于增加 北京乐融多源投资咨询有限公司 为旗下部分基金代销机构并开通 定投业务及转换业务的公告 同上 2017 年 3 月21 日 16 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 同上 2017 年 2 月23 日 17 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投 资基金 2016 年第 4 季度 报告 同上 2017 年 1 月21 日 18 长盛同瑞中证200 指数分 级基金基 金招募说明书(更新)摘要 同上 2017 年 1 月7 日 19 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投 资基金招募说明书(更新) 同上 2017 年 1 月7 日 20 关于长盛同瑞中证200 指 数分级证 券投资基金定期份额折算结果及 同瑞 A 恢复 交易的公告 同上 2017 年 1 月5 日 21 关于长盛同瑞A 定期份额 折算后次 日前收盘价调整的公告 同上 2017 年 1 月5 日 22 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投 资基金关于同瑞A 份额调 整约定年 收益率的公告 同上 2017 年 1 月4 日 23 关于长盛同瑞中证200 指 数分级证 券投资基金办理定期份额折算业 务期间同瑞 A 份额停复牌 的公告 同上 2017 年 1 月4 日 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 第 54 页 共 54 页


§11 备 查 文 件 目 录 11.1 备 查 文 件 目录 1 、关于中国 证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证 200 指数分级证 券投资基金的批复; 2 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证券投资基金托管协议》 ; 4 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证券投资基金招募说明书》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。


11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 24 日