长盛 同瑞 中证 200 指数 分级 证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 24 日 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读 半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛同瑞中证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,683,032.27 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 1 月12 日
下属分级基金的基金简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中证 200
分级
下属分级基金的交易代码 150064 150065 160808
报告期末下属分级基金份
额总额
1,880,927.00 份 2,821,390.00 份 9,980,715.27 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内，以实现对中证 200 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在中证 200 指数中的组 成及其
基准权重构建股票投资组合，以拟合 、跟踪中证 200 指数 的收益表
现, 并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其 中投资
于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90% 。
现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金
资产比例为 5% －10% （其 中现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值 5% ） 。基金管理人将综合考虑市场情况、基金
资产的流动性要求等因素确定 各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准 95%× 中证 200 指数收益 率＋5%× 一 年期银行定期 存款利率 （税后）
风险收益特征
本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收
益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同瑞 A 份额：低
风险、收益相对稳定
长盛同瑞 B 份额：高
风险、高预期收益
长盛同瑞中证 200 份
额：较高风险、较高
预期收益 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -628,650.21
本期利润 633,418.95
加权平均基金份额本期利润 0.0384
本期基金份额净值增长率 3.60%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1738
期末基金资产净值 15,153,216.47
期末基金份额净值 1.032
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实 际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.06% 0.73% 5.17% 0.68% 0.89% 0.05%
过去三个月 0.78% 0.77% -0.38% 0.74% 1.16% 0.03%
过去六个月 3.60% 0.68% 3.00% 0.67% 0.60% 0.01%
过去一年 6.54% 0.74% 6.29% 0.75% 0.25% -0.01%
过去三年 18.33% 1.85% 49.09% 1.89% -30.76% -0.04%
过去五年 14.21% 1.63% 43.07% 1.67% -28.86% -0.04%
自基金合同
生效起至今
18.76% 1.59% 33.84% 1.65% -15.08% -0.06%
注：本基金业绩比较基准＝ 95%×中证 200 指数 收益率＋ 5%×一年期银行定期存款利率（税后） 。
基准指数：中证 200 指数
本基金的业绩比较基准中证 200 指 数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡
过程请参见中证 200 指 数指数编制细则。
再平衡 ：由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符
合基金合同要求，业绩比较基准中中证 200 指 数、一年期银行定期 存款每日按照 95% 、5% 的比 例
采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公 司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户 资产管理业务资格。截至 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十二只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
王
超
本基金基金经理， 长盛同辉深证 100 等权重
指数分级证券投资基金基金经理， 长盛航天
海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛同庆中证 800 指数型证 券投资
基金（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 金 融地产
指数分级证券投资基金基金经理， 长盛量化
红利策略混合型证券投资基金基金经理， 长
盛 盛 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基
金基金经理， 长盛量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金， 长盛中小盘精选混合型证
券投资基金基金经理， 长盛医疗行业量化配
置股票型证券投资基金基金经理。
2011
年 12
月6 日
-
10
年
王超先生，1981 年 9 月出
生。中央财经大学硕士，
CFA （ 特 许 金 融 分 析 师 ） ，
FRM （ 金 融 风 险 管 理 师) 。
2007 年 7 月 加入长盛基金
管理有限公司，曾任金融
工程与量化投资部金融工
程研究 员等职务。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长盛同瑞中证
200 指数 分级 证券 投资基 金基 金合同 》和 其他有 关法 律法规 、监 管部门 的相 关规定 ，依照 诚 实 信
用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持 有 人 谋
求最大利益，没有损害 基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工 作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数 量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略 ， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.032 元； 本报告期基金份额净值增长率为 3.60% ，业绩
比较基准收益率为 3.00% 。 报告期内， 本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.06% ， 控制在0.35% 之内 ；
年化跟踪误差为 1.24% ， 控制在 4%之 内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
回顾 2017 年 上半年的市场行情， 虽然我们成功预测一季度会有 “春季攻势 ”， 应当灵 活参与
市场机会， 并且认为一季度末有可能成为阶段高点， 因为基本面因素将高位回落， 应当保持 谨慎 。
但是二 季度 开始的 调整 ，白马 股和 “ 中小 创 ” 之间的 分化 还是大 大超 出我们 的预 料。监 管 机 构 之
间的 “ 监管 收紧竞 赛 ” 是导致 这一 分化的 催化 剂，一 方面 ，基金 持仓 集中的 白马 股成为 抱 团 取 暖
的对象 ，股 价屡创 新高 ；另一 方面 ，相对 估值 较高的 “中 小创 ” 呈现 出低位 暴跌 的态势 ， 而 不 是
大家之前普遍预期的重新回归成长的节奏。
展 望 未来 的行 情 ，外 部因 素 对国 内市 场 的影 响似 乎 偏弱 ，二 季 度的 联储 加 息和 欧洲 大选都没
有对市 场产 生显著 影响 ，未来 外部 的重要 事件 趋于平 静 ， 将不会 对国 内市场 造成 明显冲 击 。 国 内
的经济基本面将会继续维持回落态势， 稳增长的压力逐步加大， 金融监管趋严的竞赛是否会继续，
流动性 紧平 衡的局 面是 否会维 持， 这些都 将会 影响整 个市 场的情 绪。 中长期 趋势 方面， 监 管 机 构
打击投 机炒 作、鼓 励价 值投资 的态 度十分 坚决 ，对白 马股 的长期 价值 投资有 可能 成为市 场 主 流 资
金的操作模式。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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由公司 总经 理（担 任估 值工作 小组 组长） 、 公司 督察长 （担 任估值 工作 小组副 组长） 、公司 相 关 投
资、研 究部 门分管 领导 、公司 运营 部分管 领导 、相关 研究 部门、 相关 投资部 门、 监察稽 核 部 、 风
险管理 部、 信息技 术部 及业务 运营 部总监 或指 定人员 组 成 的估值 工作 小组， 负责 研究、 指 导 并 执
行基金 估值 业务。 小组 成员均 具有 多年证 券、 基金从 业经 验，具 备基 金估值 运作 、行业 研 究 、 风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并 出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 收益分配
的约定，在存续期内，本基金（包括长盛同瑞中证 200 分 级份额、长盛同瑞 A 份 额、长盛同瑞 B
份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金自 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间 出现连续 60 个工作日基金资产净值低于
5000 万元的 情形 ，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履 行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,050,063.84 1,832,030.17
结算备付金 - -
存出保证金 1,207.20 2,930.71
交易性金融资产 14,231,632.27 16,798,782.34
其中：股票投资 14,231,632.27 16,798,782.34
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 184,466.80 -
应收利息 377.36 589.98
应收股利 - -
应收申购款 296.44 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 15,468,043.91 18,634,333.20
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 156,690.07 -
应付赎回款 22,295.06 374,242.97
应付管理人报酬 9,177.89 12,082.34
应付托管费 1,835.57 2,416.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,211.76 3,567.96 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 118,617.09 150,210.49
负债合计 314,827.44 542,520.24
所 有 者 权益：
实收基金 13,046,601.91 16,138,639.90
未分配利润 2,106,614.56 1,953,173.06
所有者权益合计 15,153,216.47 18,091,812.96
负债和所有者权益总计 15,468,043.91 18,634,333.20
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额总额 14,683,032.27 份，基 金份额净值 1.032 元，
其 中 长盛 同瑞 基 金份 额为 9,980,715.27 份， 基金 份 额净 值 1.032 元 ；长盛同瑞 A 基 金 份额 为
1,880,927.00 份，基金份 额参考净值 1.025 元，长 盛同瑞 B 基 金份额为 2,821,390.00 份 ，基 金
份额参考净值 1.037 元 。
6.2 利润表
会计主体 ：长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月 30 日
一、收入 826,428.98 -4,113,052.11
1. 利息收入 9,593.31 26,491.39
其中：存款利息收入 9,593.31 26,489.95
债券利息收入 - 1.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -449,487.78 -664,577.38
其中：股票投资收益 -558,694.15 -818,990.27
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 1,205.96
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 109,206.37 153,206.93
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
1,262,069.16 -3,568,714.09
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - - 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 36 页
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 4,254.29 93,747.97
减： 二 、费用 193,010.03 205,121.15
1 ．管理人报 酬 62,106.63 77,468.83
2 ．托管费 12,421.33 15,493.78
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 14,230.53 14,570.72
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 104,251.54 97,587.82
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
633,418.95 -4,318,173.26
减：所得税费用 - -
四、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） 633,418.95 -4,318,173.26
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,138,639.90 1,953,173.06 18,091,812.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 633,418.95 633,418.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-3,092,037.99 -479,977.45 -3,572,015.44
其中：1. 基金 申购款 375,560.79 46,977.28 422,538.07
2. 基金赎回 款 -3,467,598.78 -526,954.73 -3,994,553.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,046,601.91 2,106,614.56 15,153,216.47
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
17,862,489.04 6,195,654.43 24,058,143.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,318,173.26 -4,318,173.26
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-661,577.94 -327,086.55 -988,664.49
其中：1. 基金 申购款 69,725,231.17 4,399,295.90 74,124,527.07
2. 基金赎回 款 -70,386,809.11 -4,726,382.45 -75,113,191.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
17,200,911.10 1,550,394.62 18,751,305.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 林培 富______
______ 刁俊东______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金( 以下 简称 “本基金”) 经中国 证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2011]1659 号 《关于核准长盛同瑞中证 200 指 数分级证券投
资基金 募集 的批复 》核 准，由 长盛 基金管 理有 限公司 依照 《 中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和
《长盛同瑞中证 200 指 数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基
金， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 622,918,669.86 元， 业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 465 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基金基金合同》 于 2011 年12 月 6 日正 式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为623,196,268.63 份基金份额， 其中认购资金利息折合277,598.77
份基 金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为长盛 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 中国 农业银 行 股 份 有长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 16 页 共 36 页
限公司。
根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证 券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额
包括长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称“同瑞基金份额 ”) 、长盛 同
瑞中证 200 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下 简称 “同瑞 A 份额”) 及 长盛同瑞中证
200 指数分 级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称“同瑞 B 份额 ”) 。本基金 通过场外、 场
内两种 方式 公开发 售同 瑞基金 份额 。投资 人场 外认购 所得 的同瑞 基金 份额， 不进 行自动 分 离 或 分
拆。投资人场内认购所得的同瑞基金份额，将按 4:6 的基 金份额配比自动分离为同瑞 A 份额 和同
瑞 B 份额。同瑞 A 份额和同瑞 B 份额的数量保持 4:6 的比 例不变。基金合同生效后，同瑞基金份
额将根 据基 金合同 约定 分别开 放场 外和场 内申 购、赎 回， 但是不 进行 上市交 易。 在满足 上 市 条 件
的情况下 ，同瑞 A 份额 和同瑞 B 份 额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内同瑞基
金份额与同瑞 A 份额和 同瑞 B 份额 之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换，包括
包括分拆与合并。 分拆指 基金份额持有人将其持有的每 1 份 场内同瑞基金份额按照 4∶6 的份额配
比转换成0.4 份同瑞A 份 额与0.6 份 同瑞B 份额的行为。 合并 指基金份额持有人将其持有的每0.4
份同瑞A 份额与0.6 份同 瑞B 份额按照 4∶6 的基 金份额配比转换成1 份场内同瑞基金份额的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：同 瑞 基金 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数， 其中基金份额总数为同瑞基金份额、 同瑞 A 份额和 同瑞 B 份额 数量的总和。
本基金每 0.4 份同瑞 A 份额与每 0.6 份同瑞 B 份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参
考净值之和等于 1 份同 瑞基金份额的基金份额净值之和。同瑞 A 份额 的约定年 收益率为一年期同
期银行定期存款利率 （税后）+3.5% ， 同瑞 A 份 额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算， 计
算出同瑞 A 份额的基金份额参考净值后，根据同瑞基金份额的基金份额净值与同瑞 A 份额、 同瑞
B 份额之间的 基金份额参考净值关系，可以计算出同瑞 B 份 额的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。 在本基金 存续期内每年第一个工作日( 除基金 合同生效日所在会计
年度外) ， 本基金将进行基金的定期份额折算： 定期份额折算后同瑞 A 份 额的基金份额参考净值调
整为 1.000 元，基金份额折算基准日折算前同瑞 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部 分
将折算为场内同瑞基金份额分配给同瑞 A 份额 持有人。同瑞基金份额持有人持有的每 1 份同 瑞基
金份额将按 0.4 份同 瑞 A 份额获得新增同瑞基金份额的分配。持有场外同瑞基金份额的基金份额
持有人 将按 前述折 算方 式获得 新增 场外同 瑞基 金份额 的分 配；持 有场 内同瑞 基金 份额的 基 金 份额
持有人将按前述折算方式获得新增场内同瑞基金份额的分配。 经过上述份额折算后， 同瑞 A 份额
的参考净值和同瑞基金份额的净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，同瑞 A 份额和 同瑞
B 份额的份额配比保持 4:6 的比例。同瑞 B 份额不 参与定期份额折算，每次定期 份额折算不改变长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 17 页 共 36 页
同瑞 B 份额 的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当同瑞基金份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元 时，或当同
瑞 B 份额的 基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时，本基 金将以该日后的次一交易日为本基金
不定期折算基准日，进行不定期份额折算 ：份额折算后本基金将确保同瑞 A 份额 和同瑞 B 份 额的
比例为 4:6 ，份额折算后同瑞 A 份 额的基金份额参考净值、同瑞 B 份 额的基金份额参考净值和同
瑞基金份额的基金份额净值均调整为1.000 元。 当同瑞基金份额的基金份额净值大于或等于2.000
元时，基金份额折算 基准日折算前同瑞基金份额的基金份额净值及同瑞 A 份额、 同瑞 B 份额 的基
金份额参考净值超出 1.000 元的部 分均将折算为同瑞基金份额分别分配给同瑞基金份额、同瑞 A
份额和同瑞 B 份额的持有人。当同瑞 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元 时，同瑞基
金份额、同瑞 A 份额和 同瑞 B 份额 的份额数将相应缩减。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2012]4 号 核 准 ， 本 基 金 同 瑞 A 份额
41,364,880.00 份基金份 额与同瑞 B 份额 62,047,320.00 份基 金份额于 2012 年 1 月 12 日在深交
所挂牌 交易 。对于 托管 在 场内 的同 瑞基金 份额 ，基金 份额 持有人 在符 合相关 办理 条件的 前 提 下 ，
将其分拆为同瑞 A 份额 和同瑞 B 份 额即可上市流通；对于托管在场外的同瑞基金份额，基金份额
持有人 在符 合相关 办理 条件的 前提 下，将 其跨 系统转 托管 至深圳 证券 交易所 场内 后分拆 为 同 瑞 A
份额和同瑞 B 份额即可上 市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为股票( 包括中小板、 创业板及 其他经中国证监会核准上 市
的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的
其他金融工具。 本基金投资的标的指数为中证 200 指数， 股 票投资占基金资产的比例为 90%-95% ，
其中投资于中证 200 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% 。现 金、债券资产及
中 国 证监 会允 许 基金 投资 的 其他 证券 品 种占 基金 资 产比 例为 5%-10%(其中权 证 资产 占 基金资产比
例为 0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%) 。本基 金通过被动的
指数化 投资 管理， 实现 对中证 指数 的有效 跟踪 ，力求 将基 金净值 收益 率与业 绩比 较基准 之 间 的 日
平 均 跟踪 误差 控 制在 限定 的 范围 之内 。 本基 金的 业 绩比 较基 准 为：95 %× 中证 200 指 数收益率＋
5%× 一年期 银行定期存款税后利率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证
券投资 基金 基金合 同》 和中国 证监 会、中 国基 金业协 会发 布的 有 关规 定及允 许的 基金行 业 实 务 操
作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的经 营成果和基金净值 变
动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更 的 说 明
本基金本期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知 》 、 财税[2016]140
号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文 《 关
于 资 管产 品增 值 税政 策有 关 问题 的补 充 通知 》 、财 税[2017]56 号 文《 关于 资 管产 品增 值税有关问
题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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对证券投资基 金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持 股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注： 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 20 页 共 36 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
62,106.63 77,468.83
其中： 支付销售机构的客
户维护费
18,368.31 21,205.73
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.75% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
12,421.33 15,493.78
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.15% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,050,063.84 9,574.00 1,794,110.35 25,423.98
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间均未参与关联方承销证券交易。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
000100
TCL 集
团
2017 年4 月21
日
重大事项
停牌
3.48
2017 年7 月26
日
3.72 32,000 128,776.13 111,360.00 -
600100
同方股
份
2017 年4 月21
日
重大事项
停牌
14.38 - - 7,600 108,953.98 109,288.00 -
601919
中远海
控
2017 年5 月17
日
重大事项
停牌
5.41
2017 年7 月26
日
5.89 16,755 152,796.69 90,644.55 -
000503
海虹控
股
2017 年5 月11
日
重大事项
停牌
24.93 - - 3,207 191,039.76 79,950.51 -
002129
中环股
份
2016 年4 月25
日
重大事项
停牌
10.22 - - 4,889 90,521.49 49,965.58 -
601872
招商轮
船
2017 年5 月2
日
重大事项
停牌
5.19 - - 9,200 62,637.05 47,748.00 -
600654
*ST 中
安
2017 年6 月7
日
重大事项
停牌
13.48 - - 3,300 49,302.00 44,484.00 -
600666 奥瑞德
2017 年4 月27
日
重大事项
停牌
17.93 - - 2,240 47,543.00 40,163.20 -
601608
中信重
工
2017 年4 月19
日
重大事项
停牌
5.28
2017 年7 月26
日
5.26 5,800 39,387.72 30,624.00 -
000061
农 产
品
2017 年6 月28
日
重大事项
停牌
9.06 - - 3,115 42,313.07 28,221.90 -
300085 银之杰
2017 年6 月30
日
重大事项
停牌
18.50
2017 年7 月7
日
18.88 1,300 38,463.75 24,050.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 13,575,132.53 元， 属于第二层次的余额为 656,499.74 元， 无属于第三层
次的余额(2016 年 12 月 31 日：第一 层次的余额为 16,243,639.70 元， 属于第二层次的余额为
555,142.64 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值 对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同) 。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 14,231,632.27 92.01
其中：股票 14,231,632.27 92.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,050,063.84 6.79
7 其他各项资产 186,347.80 1.20
8 合计 15,468,043.91 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 93,036.60 0.61
B 采矿业 535,695.14 3.54
C 制造业 6,489,733.72 42.83
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
333,057.00 2.20
E 建筑业 499,891.92 3.30
F 批发和零售业 806,405.38 5.32
G 交通运输、仓储和邮政业 656,026.63 4.33
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
1,463,657.34 9.66
J 金融业 1,347,800.43 8.89
K 房地产业 708,165.06 4.67
L 租赁和商务服务业 312,776.44 2.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施 管理业 187,398.79 1.24
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
Q 卫生和社会工作 78,200.00 0.52
R 文化、体育和娱乐业 402,267.09 2.65
S 综合 130,636.05 0.86
合计 14,044,747.59 92.68
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 90,128.78 0.59
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
68,534.00 0.45
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 28,221.90 0.19
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 186,884.68 1.23
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002450 康得新 10,088 227,181.76 1.50
2 601939 建设银行 29,100 178,965.00 1.18 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
3 600703 三安光电 8,820 173,754.00 1.15
4 000568 泸州老窖 3,201 161,906.58 1.07
5 000423 东阿阿胶 2,212 159,020.68 1.05
6 600309 万华化学 5,476 156,832.64 1.03
7 600660 福耀玻璃 6,000 156,240.00 1.03
8 002241 歌尔股份 8,102 156,206.56 1.03
9 600009 上海机场 4,100 152,971.00 1.01
10 601607 上海医药 5,200 150,176.00 0.99
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002129 中环股份 4,889 49,965.58 0.33
2 600654 *ST 中安 3,300 44,484.00 0.29
3 600666 奥瑞德 2,240 40,163.20 0.27
4 000061 农 产 品 3,115 28,221.90 0.19
5 300085 银之杰 1,300 24,050.00 0.16
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn 网站
的 半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601377 兴业证券 136,712.00 0.76
2 600886 国投电力 125,133.00 0.69
3 300072 三聚环保 121,634.00 0.67
4 002466 天齐锂业 100,902.00 0.56
5 600705 中航资本 100,182.00 0.55
6 600111 北方稀土 96,330.00 0.53
7 600019 宝钢股份 78,299.55 0.43
8 002508 老板电器 78,084.00 0.43
9 002044 美年健康 77,641.00 0.43
10 002085 万丰奥威 69,641.00 0.38
11 002310 东方园林 67,949.00 0.38
12 600436 片仔癀 67,078.00 0.37 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
13 601155 新城控股 63,277.00 0.35
14 600297 广汇汽车 61,752.00 0.34
15 600682 南京新百 59,513.00 0.33
16 002411 必康股份 51,912.00 0.29
17 300033 同花顺 51,104.00 0.28
18 601117 中国化学 50,904.00 0.28
19 600654 *ST 中安 49,302.00 0.27
20 002074 国轩高科 46,711.00 0.26
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601009 南京银行 200,919.96 1.11
2 002142 宁波银行 175,324.00 0.97
3 600739 辽宁成大 122,133.00 0.68
4 600867 通化东宝 110,013.84 0.61
5 600663 陆家嘴 106,199.92 0.59
6 601198 东兴证券 93,764.00 0.52
7 002085 万丰奥威 87,216.00 0.48
8 002456 欧菲光 84,272.00 0.47
9 000778 新兴铸管 79,564.00 0.44
10 600642 申能股份 76,194.12 0.42
11 601991 大唐发电 76,150.00 0.42
12 600839 四川长虹 75,996.42 0.42
13 600019 宝钢股份 75,604.46 0.42
14 601117 中国化学 74,113.80 0.41
15 601258 庞大集团 72,666.20 0.40
16 000039 中集集团 71,904.00 0.40
17 300015 爱尔眼科 68,786.50 0.38
18 600027 华电国际 67,155.00 0.37
19 601098 中南传媒 66,464.00 0.37
20 600252 中恒集团 64,157.72 0.35
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
买入股票成本（成交）总额 2,616,308.35
卖出股票收入（成交）总额 5,886,833.43
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报 告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金跟踪的标的指数为中证 200 指数，配置了中证 200 指数成分股上海机场。根据 2016
年 7 月 14 日 民航华东地区管理局发布对该公司的《民用航空行政处罚决定书》 ，决 定对上海机场
处以 8 万元 的行政处罚。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影 响。
除 上 述事 项外 ， 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,207.20
2 应收证券清算款 184,466.80
3 应收股利 -
4 应收利息 377.36
5 应收申购款 296.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 186,347.80
7.12.4 期末持有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有 可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 30 页 共 36 页
净值比例 （% ）
1 002129 中环股份 49,965.58 0.33 重大事项停牌
2 600654 *ST 中安 44,484.00 0.29 重大事项停牌
3 600666 奥瑞德 40,163.20 0.27 重大事项停牌
4 000061 农 产 品 28,221.90 0.19 重大事项停牌
5 300085 银之杰 24,050.00 0.16 重大事项停牌
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 31 页 共 36 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同瑞 A 205 9,175.25 260,156.00 13.83% 1,620,771.00 86.17%
长盛同瑞 B 1,129 2,499.02 625.00 0.02% 2,820,765.00 99.98%
长盛同瑞
中证200 分
级
2,910 3,429.80 542,457.37 5.44% 9,438,257.90 94.56%
合计 4,244 3,459.72 803,238.37 5.47% 13,879,793.90 94.53%
注：1 、以上 信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同瑞 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 黄松友 394,568.00 20.98%
2 周达宏 165,300.00 8.79%
3 林娉僖 148,339.00 7.89%
4
未来泽时 （上海） 资产管理中心 （有
限合伙）－华夏未来添时三号
145,826.00 7.75%
5 谢晓婷 106,133.00 5.64%
6 方春娣 100,000.00 5.32%
7 康凯 90,100.00 4.79%
8
北京天演资本管理有限公司－星辰
之天演 2 号 私募证券投资基金
62,858.00 3.34%
9 汤栋梓 57,868.00 3.08%
10 林剑和 56,500.00 3.00%
长盛同瑞 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 32 页 共 36 页
1 高卫红 308,714.00 10.94%
2 谢志松 97,587.00 3.46%
3 郝少波 69,468.00 2.46%
4 杜炳金 68,144.00 2.42%
5 甘遵义 58,298.00 2.07%
6 谢昭镇 55,764.00 1.98%
7 林锦龙 53,578.00 1.90%
8 杨伟志 47,800.00 1.69%
9 钟唯容 47,464.00 1.68%
10 丁兴朝 45,137.00 1.60%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、对于长盛 同瑞 A 、长盛 同瑞 B 前十 名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的 份额。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
长盛同瑞 A 0.00 0.0000%
长盛同瑞 B 0.00 0.0000%
长盛同瑞中证 200 分
级
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中证 200 分
级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中证 200 分
级
0
合计 0 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中证
200 分级
基金合同生效日（2011 年 12 月6 日 ）
基金份额总额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告期期初基金份额总额 2,825,421.00 4,238,131.00 10,745,176.66
本报告期基金总申购份额 - - 776,862.12
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 3,902,558.51
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-944,494.00 -1,416,741.00 2,361,235.00
本报告期期末基金份额总额 1,880,927.00 2,821,390.00 9,980,715.27
注：1 、拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换 及基金折算变动份额。
2 、依照本基 金合同的规定，本基金于 2017 年1 月 3 日进行 了份额折算。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由 于 任 期 届 满 ， 高 新 不 再 担 任 公 司 董 事 长 ， 周 放 生 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 。 根 据 公 司 2016
年度股东会议决议， 选举林培富为公司董事， 选举张良庆为公司独立董事； 根据公司第七届董事
会第一次会议决议， 选举周兵担任公司董事长； 根据公司 第七届董事会第二次会议决议， 聘任林
培富担任公司总经理， 周兵不再担任公司总经理， 同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司
高级管理人员变更，已于 2017 年3 月 30 日向中 国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 4,929,335.17 59.52% 4,590.54 59.52% -
国联证券 1 3,351,857.07 40.48% 3,121.61 40.48% -
注：1 、本 公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年 半年度报告 摘要
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3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
长 盛 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 24 日
