长盛 同益 成长 回报 灵活 配置 混合 型证 券投
资基 金（LOF ）
2017 年半 年度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 24 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2017 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛同益成长回报混合（LOF ）
场内简称 长盛同益
基金主代码 160812
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月4 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 144,809,896.68 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 6 月4 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
通过自上而下筛选增长预期良好或景气复苏的行业， 结合挖掘目 标行业的上市
公司基本面， 自下而上精选个股， 为投资者实现资产长期增值， 力争获得绝对
回报。
投资策略
本基金将通过深入分析上述指标与因素， 动态调整基金资产在股票、 股指期货、
债券、 货币市场工具等类别资产间的分配比例， 控制市场风险， 提高配置效率 。
股票投资策略上， 本基金将充分发挥基金管理人研究团队和投资团队 “自下而
上” 的主动选股能力， 采用定性和定量相结合的方式， 以深入的基本面研究为
基础，结合数据挖掘技术，密切跟踪市场景气变化，挖掘具有快速成长预期、
且估值相对较低的个股进行投资， 并通过对股票投资机会的精细操作， 审慎 选
择投资时机，力争获取正回报。本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，
获得与风险相匹配的投资收益， 以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风
险和保证基金资产的流动性。
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标， 在风险可控的前提下， 本
着谨慎原则， 适当参与股指期货的投资。 利用股指期货流动性好， 交易成本低
等特点， 在市场向下带动净值走低时， 通过股指期货快速降低投资组合的仓位，
从而调整投资组合的风险暴露， 避免市场的系统性风险， 改善组合的风险收益
特性； 并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时， 通过股指期货快速提高投
资组合的仓位， 从而提高基金资产收益。 本基金的权证投资是以权证的市场价
值分析为基础， 配以权证定价模型寻求其合理估值水平， 以主动式的科学投资
管理为手段， 充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征， 通过资产配
置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准 50%* 沪深300 指数收益率+50%* 中证综 合债指数收益率
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金，
通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基
金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 郭明
联系电话 010-82019988 010 －66105799
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95588
传真 010-82255988 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -1,441,241.13
本期利润 9,050,672.59
加权平均基金份额本期利润 0.0606
本期基金份额净值增长率 4.24%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.4745
期末基金资产净值 213,419,945.23
期末基金份额净值 1.474
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月30 日。
4 、本基金由 同益证券投资基金转型而来，转型日为 2014 年4 月4 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.06% 0.60% 3.01% 0.34% 2.05% 0.26%
过去三个月 -0.67% 0.61% 3.16% 0.32% -3.83% 0.29%
过去六个月 4.24% 0.53% 5.36% 0.29% -1.12% 0.24%
过去一年 7.28% 0.65% 8.32% 0.35% -1.04% 0.30%
过去三年 46.96% 1.66% 43.54% 0.88% 3.42% 0.78%
自基金转型
起至今
46.21% 1.60% 45.62% 0.85% 0.59% 0.75%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%* 中证综 合债指数收益 率
基准指数的构建考虑了三个原则： 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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1 、 公允性。 本基金为混合型基金， 在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股
票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为 本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证全债指数。 目前沪深 300 指数样本 覆盖了沪深市场六成左右的市值， 具有良好的市
场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。
2 、 可 比 性 。 基 金 投 资 业 绩 受 到 资 产 配 置 比 例 限 制 的 影 响 ， 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ； 根据 本 基金 较为 灵 活的 资产 配 置策 略来 确 定加 权计 算 的权 数， 可 使业 绩比 较 更具有 合理
性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求， 基准指数每日按照 50% 、50% 的比例采取 再平衡， 再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、 长盛 同益成 长回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金（LOF ）由同益 证券投 资基 金转型 而 来 ，
转型日期为 2014 年4 月4 日（即基金合同生效日） 。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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2 、 按照本基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例
符合基 金合 同的有 关约 定。截 止报 告日， 本基 金的各 项资 产配置 比例 符合本 基金 合同第 十 二 部 分
“二、投资范围” 、 “四 、投资限制”的有关约定。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十二只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
乔培涛
本基金基金经理，长盛同鑫行业
配置混合型证券投资基金基金经
理，长盛城镇化主题混合型证券
投资基金，研究部副总监。
2017
年 3
月17
日
- 7 年
乔培涛先生，1979 年 12
月出生。清华大学硕士。
曾任长城证券研究员、行
业研究部经理。2011 年8
月加入长盛基金管理有限
公司。
刘旭明
本基金基金经理，长盛生态环境
主题灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，长盛养老健康产业
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，长盛转型升级主题灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理。
2015
年 4
月27
日
2017
年 3
月17
日
15 年
刘旭明先生，1977 年 5 月
出生。清华大学管理学硕
士。曾任中信证券研究部
首席分析师、国信证券经
济研究所首席分析师。
2013 年7 月加入长盛基金
管理有限公司，曾任研究
部总监。
张谊然
本基金基金经理助理，长盛生态
环境主题灵活配置混合型证券投
资基金基金经理助理，研究部总
监助理。
2015
年 6
月16
日
2017
年 3
月 9
日
6 年
女，1985 年5 月出生， 中
国国籍。英国约克大学硕
士。2012 年9 月加入长盛
基金管理有限公司。
注：1 、上表 基金经理及助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管 部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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4.4 管理人对报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年上半 年市场分化严重，以漂亮 50 为代表 的蓝筹白马板块受到市场的追捧，而大量的
中小创个股则频频下跌， 尤其是 4 月 份下跌后分化加剧， 漂亮50 们创出阶 段性新高甚至历史新高，
而中小 创则 支撑乏 力。 本基金 二季 度增加 了一 些医药 蓝筹 股标的 ，有 一定的 表现 ，但仍 跑 输 漂 亮
50 ，再加上 仍有一些中小创持仓拖累，总体表现差强人意。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.474 元； 本报告期基金份额净值增长率为 4.24% ，业绩
比较基准收益率为 5.36% 。总体表现 一般，主要是 4-5 月份 的市场下跌阶段受伤过重，持仓结构
没有调整好。希望下半年能够取得更好成绩回报投资者。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从中期业绩 看， 周期板块公司普遍报出了较为良好的中报业绩， 一方面是供给侧改革开始起
效的结 果， 另一方 面也 反映出 宏观 经济整 体韧 性较强 。预 计下半 年宏 观经济 失速 断崖式 下 跌 的 概
率不大，甚至有些行业良好的运营态势仍可持续。
中 央 金融 工作 会 议也 给今 后 的资 本市 场 发展 定下 了 主基 调， 十 九大 的召 开 或许 会在 部分领域
提出进 一步 明确的 发展 指引， 需密 切关注 宏观 经济走 势和 政策动 态， 争取在 业绩 确定性 高 又 估 值
合理的行业中取得投资收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值工作 小组 组长） 、 公司 督察长 （担 任估值 工作 小组副 组长） 、公司 相 关 投
资、研 究部 门分管 领导 、公司 运营 部分管 领导 、相关 研究 部门、 相关 投资部 门、 监察稽 核 部 、 风
险管理 部、 信息技 术部 及业务 运营 部总监 或指 定人员 组成 的估值 工作 小组， 负责 研究、 指 导 并 执
行基金 估值 业务。 小组 成员均 具有 多年证 券、 基金从 业经 验，具 备基 金估值 运作 、行业 研 究 、 风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十六 部 分中 对基 金利润分
配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2017 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为 68,718,301.72 元，其 中：未分配利润
已实现部分为 116,334,016.16 元，未 分配利润未实现部分为-47,615,714.44 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 长盛 同 益成 长回 报 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金的 托管过程
中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损 害 基 金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 长 盛同 益成 长 回报 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金 的管 理人 —— 长 盛基 金管理有
限公司 在长 盛同益 成长 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 的投资 运作 、基金 资产 净值计 算 、 基 金
份额申 购赎 回价格 计算 、基金 费用 开 支等 问题 上，不 存在 任何损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 ，
在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ，长 盛同益 成长 回报灵 活 配 置 混
合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 长盛 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的长 盛同 益 成长 回报 灵 活配 置混 合型证券
投资基金 2017 年半年度报 告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 59,252,915.82 62,063,074.49
结算备付金 231,699.70 202,121.01
存出保证金 96,918.83 53,820.23
交易性金融资产 156,230,006.76 158,521,071.10
其中：股票投资 156,230,006.76 158,521,071.10
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 10,498.24 10,726.05
应收股利 - -
应收申购款 1,662.03 99.85
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 215,823,701.38 220,850,912.73
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,593,283.34
应付赎回款 180,731.54 38,108.03
应付管理人报酬 258,401.93 279,737.60
应付托管费 43,066.97 46,622.94
应付销售服务费 - -
应付交易费用 257,769.58 132,972.69
应交税费 815,699.68 815,699.68 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所 得税负债 - -
其他负债 848,086.45 889,238.78
负债合计 2,403,756.15 3,795,663.06
所 有 者 权益：
实收基金 144,701,643.51 153,439,458.42
未分配利润 68,718,301.72 63,615,791.25
所有者权益合计 213,419,945.23 217,055,249.67
负债和所有者权益总计 215,823,701.38 220,850,912.73
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 1.474 元 ，基金份额总额 144,809,896.68 份。
6.2 利润表
会计主体： 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
一、收入 12,056,864.25 -52,826,975.51
1. 利息收入 261,533.56 359,555.78
其中：存款利息收入 241,704.39 359,555.78
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 19,829.17 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 1,286,931.94 -24,013,665.86
其中：股票投资收益 360,402.42 -25,106,203.22
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 926,529.52 1,092,537.36
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“- ” 号 填
列）
10,491,913.72 -29,189,725.15
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 16,485.03 16,859.72
减： 二 、费用 3,006,191.66 2,928,666.86
1 ．管理人报 酬 1,596,762.86 1,778,144.48
2 ．托管费 266,127.17 296,357.40
3 ．销售服务 费 - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
4 ．交易费用 886,180.94 659,921.06
5 ．利息支出 - -
其中 ：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 257,120.69 194,243.92
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号填 列 ） 9,050,672.59 -55,755,642.37
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 9,050,672.59 -55,755,642.37
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
153,439,458.42 63,615,791.25 217,055,249.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 9,050,672.59 9,050,672.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-8,737,814.91 -3,948,162.12 -12,685,977.03
其中：1. 基金 申购款 1,000,076.67 452,893.08 1,452,969.75
2. 基金赎回 款 -9,737,891.58 -4,401,055.20 -14,138,946.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
144,701,643.51 68,718,301.72 213,419,945.23
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
176,312,636.05 121,571,007.83 297,883,643.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -55,755,642.37 -55,755,642.37 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 34 页
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-6,943,238.10 -2,337,478.87 -9,280,716.97
其中：1. 基金 申购款 3,174,690.71 1,316,112.16 4,490,802.87
2. 基金赎回 款 -10,117,928.81 -3,653,591.03 -13,771,519.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
169,369,397.95 63,477,886.59 232,847,284.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 林培 富______
______ 刁俊东______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负 责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 由 同益证券投资基金 （以 下简称 “基
金同益 ”） 转型而 成。 根据基 金同 益的基 金份 额持有 人大 会审议 通过 的《关 于同 益证券 投 资 基 金
转型有关事项的议案》 ， 并经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 基金监管部 《关
于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 （基金部函[2014]150 号 ） 及深圳证券
交易所《终止上市通知书》 （深证上[2014]118 号 ）的同意，基金同益于 2014 年 4 月 3 日进行 终
止 上市权益登记，2014 年 4 月4 日 终止上市。 自基金同益终止上市之 日起， 基金同益转型为长盛
同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “本基金” ） ， 由 《同益证券投资基
金基金合同》 修订而成的 《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 生
效。 本基金为契约型上市开放式， 存续期限不定。 本基金 的基金管理人为长盛基金管理有限公司 ，
注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 招募说 明书》 、 《关 于 同益证券
投资基金转换所得长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投 资基金（LOF ）基金份 额折算的公告》
等相关规定，基金管理人确定 2014 年 5 月 14 日 作为基金份额折算基准日。经本基金管理人计算
并经基金托管人复核的折算基准日基金份额净值为人民币 1.000821371 元，折算基准日本基金份长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 34 页
额净值采用四舍五入的方法保留到小数点后第 9 位。 本基金 管理人按照 1 ：1.000821371 的折算比
例对基金同益进行了基金份额折算，折算后的基金份额净值为人民币 1.000 元，折 算后本基金的
基金份 额数 采用截 尾的 方式保 留到 整数， 所产 生的误 差归 入基金 资产 。折算 前基 金同益 份 额 总 额
为 20 亿份， 折算后基金份 额总额为 2,001,642,742.00 份。本 基金注册登记机构中国证券登记结
算有限责任公司于 2014 年 5 月16 日 对折算后的份额进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2014 年4 月14 日至 2014 年 5 月9 日期间内开 放集中申购， 集 中
申购款扣除申购费后的净申购金额为人民币 686,467,684.84 元，折合 686,467,684.84 份基金份
额； 申购资金在集中申购期间产生的利息为人民币 182,782.70 元， 折合 182,782.70 份 基金份额；
集中申购 期间收到的实收基金共计人民币 686,650,467.54 元 ， 折合 686,650,467.54 份 基金份额。
业经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具 （2014 ） 验字 第 60468688_A06 号验资报
告予以验证。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包括中小
板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 股指期 货、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产
支持证 券以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具（ 但须符 合中 国证监 会 相 关 规
定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可 以将
其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的 0%-95% ； 其余资产投资于股
指期货、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券等金融工具； 权证投资占基金资产净值的 0%-3% ；
每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 以后， 现金 或到期 日在 一年期 以 内 的 政
府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为：50%* 沪深 300 指数 收益率+50%* 中
证综合债指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计 准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 长 盛 同
益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 和中国证监会及中国证券投资基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映 了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2017 年1 月1 日至 6 月30 日 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 34 页
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花 税税率，由原先的 3 ‰调整 为 1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业 税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人 运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中 发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规
定， 自 2018 年 1 月1 日 起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂 适用
简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生
的增值 税应 税行为 ，未 缴纳增 值税 的，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所 得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “国元证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
6.4.8
本 报 告 期及 上 年 度 可比 期 间 的 关联 方 交 易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期 及上年度可比期间 未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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30 日
当 期 发 生 的 基金应支付
的管理费
1,596,762.86 1,778,144.48
其中： 支付销售机构的客
户维护费
69,210.24 73,100.44
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计 提，计算方法如下：
H=E×1.5%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理人 的管理 费每 日计算 ，管 理费逐 日累 计至每 月月 底，按 月支 付，由 基金 托管人 根 据 基 金
管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
266,127.17 296,357.40
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 基金托 管费 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付， 由基金 托管 人根据 基 金 管 理
人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联
方名
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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称
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
国元
证券
4,003,286.00 2.76% 4,003,286.00 2.61%
注：除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方持有 本基 金基金 份额 的交易 费用 按市场 公开 的交易 费 率 计 算
并支付。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
59,252,915.82 236,547.26 75,913,128.70 355,570.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计算。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期 及上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间 无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设股 票账户 ，选 择网下 或者 网 上一 种方 式进行 新股 申购。 从 新 股 获
配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002675
东诚
药业
2017
年 1
月 3
日
重大事项停牌 14.64
2017
年 7
月
17
日
12.84 70,000 1,143,401.00 1,024,800.00 -
601919
中远
海控
2017
年 5
月17
日
重大事项停牌 5.41
2017
年 7
月
26
日
5.89 170,000 1,002,266.00 919,700.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
银 行 存款 、结 算 备付 金、 应 收证 券清 算 款、 应付 赎 回款 、应 付 交易 费用 等 ，因 其剩 余期限不
长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次 金融工具公允价值
本 基 金本 报告 期 末及 上年 度 末均 持有 的 以公 允价 值 计量 的金 融 工具 中属 于 第一 层次 的余额为
人民币 154,161,823.66 元 ，第二层次的余额为人民币 2,068,183.10 元，无 属于第三层次的余额
（2016 年 12 月 31 日： 第一层次人民币 158,192,874.45 元， 第 二层次人民币 328,196.65 元， 无
属于第三层次的余额） 。
(2) 公允价 值 所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重 大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(3) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同) 。
(4) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(5) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 156,230,006.76 72.39
其中：股票 156,230,006.76 72.39
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 59,484,615.52 27.56
7 其他各项资产 109,079.10 0.05
8 合计 215,823,701.38 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,202,000.00 1.03
B 采矿业 11,659,038.69 5.46
C 制造业 98,110,903.82 45.97
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 38,778.24 0.02
F 批发和零售业 1,041,836.08 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 919,700.00 0.43
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
18,964,958.12 8.89
J 金融业 2,531,943.49 1.19
K 房地产业 6,173,100.00 2.89
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服 务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
Q 卫生和社会工作 6,920,948.32 3.24
R 文化、体育和娱乐业 7,666,800.00 3.59
S 综合 - -
合计 156,230,006.76 73.20
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000661 长春高新 73,974 9,550,783.14 4.48
2 600594 益佰制药 500,000 7,630,000.00 3.58
3 300244 迪安诊断 219,992 6,920,948.32 3.24
4 300003 乐普医疗 270,000 5,969,700.00 2.80
5 002376 新北洋 418,620 5,743,466.40 2.69
6 002304 洋河股份 63,000 5,469,030.00 2.56
7 601168 西部矿业 699,901 5,382,238.69 2.52
8 300113 顺网科技 180,000 4,842,000.00 2.27
9 600519 贵州茅台 10,000 4,718,500.00 2.21
10 300336 新文化 300,000 4,638,000.00 2.17
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600594 益佰制药 10,990,568.95 5.06
2 000661 长春高新 8,834,409.51 4.07
3 300003 乐普医疗 8,730,643.37 4.02
4 002343 慈文传媒 8,038,607.70 3.70
5 300113 顺网科技 7,959,149.80 3.67
6 002387 黑牛食品 7,498,616.75 3.45
7 600109 国金证券 6,894,126.00 3.18
8 002376 新北洋 6,874,934.20 3.17 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
9 300244 迪安诊断 6,462,187.64 2.98
10 600703 三安光电 6,363,670.29 2.93
11 000997 新 大 陆 5,876,984.45 2.71
12 600789 鲁抗医药 5,709,407.23 2.63
13 600079 人福医药 5,702,002.60 2.63
14 000513 丽珠集团 5,668,169.00 2.61
15 002624 完美环球 5,095,689.63 2.35
16 000739 普洛药业 4,895,834.00 2.26
17 601168 西部矿业 4,832,560.88 2.23
18 300336 新文化 4,714,669.00 2.17
19 002353 杰瑞股份 4,266,929.85 1.97
20 601628 中国人寿 4,244,439.00 1.96
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 24,133,064.59 11.12
2 002085 万丰奥威 20,703,690.88 9.54
3 600703 三安光电 15,545,768.77 7.16
4 603766 隆鑫通用 14,215,509.62 6.55
5 002234 民和股份 10,218,057.70 4.71
6 300070 碧水源 8,636,225.96 3.98
7 002299 圣农发展 8,194,814.34 3.78
8 600887 伊利股份 7,925,488.05 3.65
9 002458 益生股份 7,453,746.35 3.43
10 002387 黑牛食品 6,750,314.00 3.11
11 600079 人福医药 6,452,475.72 2.97
12 601766 中国中车 6,299,814.06 2.90
13 600688 上海石化 5,658,544.00 2.61
14 601607 上海医药 5,338,992.00 2.46
15 600789 鲁抗医药 5,190,312.71 2.39
16 002343 慈文传媒 4,852,493.40 2.24
17 002241 歌尔股份 4,515,403.00 2.08
18 601628 中国人寿 4,202,944.94 1.94
19 300142 沃森生物 4,200,138.00 1.94
20 601336 新华保险 4,109,995.40 1.89 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 283,901,652.38
卖出股票收入（成交）总额 297,045,032.86
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 96,918.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,498.24
5 应收申购款 1,662.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 109,079.10
7.12.2 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.3 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,832 16,396.05 30,247,002.00 20.89% 114,562,894.68 79.11%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 国元证券股份有限公司 4,003,286.00 3.49%
2 何继军 2,391,161.00 2.08%
3 俞河会 1,651,355.00 1.44%
4 钱浩然 1,405,223.00 1.22%
5 周嘉宁 1,260,000.00 1.10%
6 张启 1,145,100.00 1.00%
7 刘晓娟 1,088,994.00 0.95%
8 黄良珍 710,000.00 0.62%
9 蔡景玲 675,996.00 0.59%
10 竺爱琴 650,000.00 0.57%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
183,606.47 0.1268%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 4 月4 日 ）基金份额总额 2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 153,554,099.79
本报告期基金总申购份额 1,000,777.11
减: 本报告期 基金总赎回份额 9,744,980.22
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列 ） -
本报告期期末基金份额总额 144,809,896.68
长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由 于 任 期 届 满 ， 高 新 不 再 担 任 公 司 董 事 长 ， 周 放 生 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 。 根 据 公 司 2016
年度股东会议决议， 选举林培富为公司董事， 选举张良庆为公司独立董事； 根据公司第七届董事
会第一次会议决议， 选举周兵担任公司董事长； 根据公司第七届董事会第 二次会议决议， 聘任林
培富担任公司总经理， 周兵不再担任公司总经理， 同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司
高级管理人员变更，已于 2017 年3 月 30 日向中 国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金 经理的变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意， 自 2017 年3 月17 日起 ， 乔培涛同 志兼任长盛同益成长
回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金 经理，自 2017 年 3 月 17 日起，刘旭明同志不再
担任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金经理。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华安证券 1 320,213,284.82 55.44% 298,215.93 55.44% - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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招商证券 2 257,358,735.57 44.56% 239,675.91 44.56% -
华福证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
南方证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华安证券 - - - - - -
招商证券 - - 67,500,000.00 100.00% - -
华福证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
南方证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，长盛同益成长回报混合（LOF ）2017 年半年 度报告 摘要
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提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人 民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 中泰证券 上海 1
长 盛 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 24 日
