长城 久兆 中小 板 300 指 数分 级
证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 24 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 08 月 22 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 50
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 50
7.2 期末按行 业分类的境内股票投资组合 .................................................................................... 50
7.3 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 63
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 65
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 65
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 65
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 65
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 65
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 65
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 66
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 66
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 68
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 68
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 68
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 70
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 70
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 71
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 72
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 72
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 72
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 72
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 72
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 72
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 72
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 72
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 76
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 80 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 80
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 81
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 82
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 82
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 82
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 82
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
基金简称 长城久兆中小板 300 指 数分级
基金主代码 162010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 1 月30 日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,653,286.12 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 2 月21 日
下属分级基金的基金简称
长城久兆中小板 300
指数分级
长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数
下属分级基金场内简称: 长城久兆 中小 300A 中小 300B
下属分级基金的交易代码 162010 150057 150058
报告期末下属分级基金份
额总额
17,095,131.12 份 3,023,262.00 份 4,534,893.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金通过投资约束和数量化监控， 力求实现对中小板 300 （价格）
指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长
率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在 0.35% 以
内，年跟踪 误差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合
进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，
本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较
基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中小板 300( 价格) 指数收 益率 ×95% ＋ 活期存款利率( 税后)×5 % 。
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型
基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。
下 属 分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金的长期平均风
险和预期收益率高于
普通股票型基金、混
合型基金、债券型基
金、 货币市场 基金等，
为高风险、高收益产
品。
长城久兆稳健具有低
风险、收益相对稳定
的特征。
长城久兆积极具有高
风险、高预期收益的
特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 田青
联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注册地址
深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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邮政编码 518026 100033
法定代表人 何伟 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 41 层
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算公司深圳分公司
深圳市深南中路 1093 号 中信大厦
18 层
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -1,861,194.19
本期利润 185,947.69
加权平均基金份额本期利润 0.0067
本期加权平均净值利润率 0.64%
本期基金份额净值增长率 1.77%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 4,708,924.21
期末可供分配基金份额利润 0.1910
期末基金资产净值 26,181,439.65
期末基金份额净值 1.062
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 43.60%
注：① 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用， 计入费 用后 实际收 益水 平要低 于 所 列 数
字。
③“期 末可 供分配 利润 ”的计 算方 法采用 期末 资产负 债表 中未分 配利 润与未 分配 利润中 已 实 现 部
分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.67% 0.84% 5.84% 0.83% -0.17% 0.01%
过去三个月 -0.28% 0.82% -1.08% 0.83% 0.80% -0.01%
过去六个月 1.77% 0.75% 0.77% 0.82% 1.00% -0.07%
过去一年 -3.30% 0.83% -4.78% 0.85% 1.48% -0.02%
过去三年 37.51% 2.01% 48.04% 1.90% -10.53% 0.11%
自基金合同
生效起至今
43.60% 1.74% 80.96% 1.68% -37.36% 0.06%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本 基金 合同规 定本 基金投 资组 合为： 本基 金投资 于股 票的资 产占 基金资 产净 值的比 例 不 低 于
90% ， 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 （价 格） 指数的成份股及其备选成份股， 现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基 金的建仓期为自本基金基金
合同生效日起 6 个月， 建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家 基金管理公司， 由长城证 券股份有
限公司 （40 ％） 、 东方证 券股份有限公司 （15％ ） 、 西北证券有限责任公司 （15％ ） 、 北方国际信托
股份有限公司（15％ ） 、 中原信托有限 公司（15 ％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经 中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股 东 为长 城证 券 股份 有限 公 司（47.059% ） 、 东方证 券 股份 有限 公 司（17.647% ） 、 北方国 际 信托 股
份有限公司（17.647% ） 和中原信托有限公司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经中国 证监会 批
准，将 注册 资本增 加至 壹亿伍 仟万 元人民 币。 公司经 营范 围是基 金募 集、基 金销 售、资 产 管 理 和
中国证监会许可的其他业务。 截止本报告期末， 公司管理的基金有： 久嘉证券投资基金 （2017 年
7 月 5 日起 由封闭式基金转为开放式基金，并更名为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资
基金） 、 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、 长城久泰沪深 300 指 数证券投资基金、 长城 货币
市场证 券投 资基金 、长 城消费 增值 混合型 证券 投资基 金、 长城安 心回 报混合 型证 券投资 基 金 、 长
城久富核心成长混合型证券投资基 金(LOF) 、 长城品牌优选混合型证券投资基金、 长城稳健增利债
券型证 券投 资基金 、长 城双动 力混 合型证 券投 资基金 、长 城景气 行业 龙头灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、长 城中小 盘成 长混合 型证 券投资 基金 、长城 积极 增利债 券型 证券投 资基 金 、长 城 久 兆 中
小板 300 指 数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资
基金、 长城 久利保 本混 合型证 券投 资基金 、长 城增强 收益 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、 长 城 医
疗保健 混合 型证券 投资 基金、 长城 工资宝 货币 市场基 金、 长城久 鑫保 本混合 型证 券投资 基 金 、 长
城久盈 纯债 分级债 券型 证券投 资 基 金、长 城稳 固收益 债券 型证券 投资 基金、 长城 新兴产 业 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、长城 环保 主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、长城 改革 红利灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基金 、长 城久惠 保本 混合型 证券 投资基 金、 长城久 祥保 本混合 型证 券投资 基 金 、 长
城新策 略灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 长城 久安保 本混 合型证 券投 资基金 、长 城新优 选 混 合 型
证券投 资基 金、长 城久 润保本 混合 型证券 投资 基金、 长城 久益保 本混 合型证 券投 资基金 、 长 城 新
视野混 合型 证券投 资基 金、长 城久 源保本 混合 型证券 投资 基金、 长城 久鼎保 本混 合型证 券 投 资 基
金、长 城久 盛安稳 纯债 两年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、长城 久稳 债券型 证券 投资基 金 、 长 城
久信债 券型 证券投 资基 金、长 城中 国智造 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、长 城转 型成长 灵 活 配 置长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
余礼冰
长城久兆
中小板
300 指数
分级证券
投资基金
的基金经
理
2012 年 4 月
17 日
2017 年6 月19
日
16 年
女， 中国籍， 华中理工
大学工学硕士。 曾就职
于富国基金、宝盈基
金、友邦华泰基金等，
2007 年加入 长城基金
管理有限公司， 曾任研
究部副总经理。2012
年 1 月至2012 年4 月
任“长城久兆中小板
300 指数分级 证券投资
基金”基金经理助理，
自 2012 年4 月至 2017
年 6 月19 日任 “长城
久兆中小板300 指数分
级证券投资基金”基
金经理。
杨建华
公司副总
经理、投
资总监、
基金管理
部总经
理、研究
部总经
2017 年 6 月
19 日
- 17 年
男， 中国籍， 北京大学
力学系理学学士， 北京
大学光华管理学院经
济学硕士，注册会计
师。 曾就职于华为技术
有限公司财务部、 长城
证券股份有限公司投长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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理、长城
久泰、长
城品牌和
长城久兆
的基金经
理
资银行部，2001 年10
月进入长城基金管理
公司， 曾任基金经理助
理、 “长城安心回报混
合型证券投资基金”，
“长城中小盘成长混
合型证券投资基金”
基金经理、 “长城久富
核心成长混合型证券
投资基金”基金经理、
公司总经理助理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久兆 中小板 300 指数分级
证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理 和 运 用
基金资 产， 在控制 和防 范风险 的前 提下， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 的利益 ，未 出现投 资 违 反 法
律法规 、基 金合同 约定 和相关 规定 的情况 ，无 因公司 未 勤 勉尽责 或操 作不当 而导 致基金 财 产 损 失
的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出 具公 平交易 稽核 报告。 本报 告期报 告认 为，本 基金 管理人 旗下 投资组 合的 同向交 易 价 差 均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公 司制度的规定。
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为， 没有 出 现基 金参 与 的交 易所 公 开竞 价同 日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现 象。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金之母基金是跟踪标的为中小板 300 指数 的标准指数基金，采用完全复制策略，按照标
的指数 成份 股构成 及其 权重构 建股 票资产 组合 ，并根 据标 的指数 成份 股及其 权重 的变化 对 股 票 组
合进行动态调整。本基金报告期内严格遵守基金合同，控制跟踪误差，策略基本得当。
4.4.2 报告期内 基金 的 业 绩 表现
本报告期内，本基金报告期净值收益率为 1.77% ， ，本基金比 较基准收益率为 0.77% ， 与比较
基 准 相比 超额 收 益 为 1.00% 。本 基金年 初 至报 告期 末 日均 跟踪 误 差为 0.2813% ，年 化跟 踪 误差 为
4.3428% 。受 到基金规模波动和部分成分股长期停牌的影响，跟踪误差有所扩大。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 我 们判 断外 需 、内 需、 制 造业 投资 仍 能维 持目 前 的景 气态 势 ，宏 观经 济仍将保
持平稳。关注企业价值的投资风格仍将延续，总体判断 A 股市场仍将维持震荡分化走势。我们将
通过对基金合同 的严格遵守， 对跟踪误差的严格控制， 将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市
场进行投资的良好工具。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公 司 成立 了受 托 资产 估值 委 员会 ，为 基 金估 值业 务 的最 高决 策 机构 ，由 公 司总 经理 、分管估
值业务 副总 经理、 督察 长、投 资总 监、研 究部 总经理 、运 行保障 部经 理、基 金会 计、基 金 经 理 和
行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受 托 资产 估值 委 员会 负责 制 定、 修订 和 完善 基金 估 值政 策和 程 序 ， 定期 对 估值 政策 和程序进
行评价 ，在 发生了 影响 估值政 策和 程序的 有效 性及适 用性 的情况 后及 时修订 估值 方法， 以 保 证 其
持续适 用。 基金会 计凭 借其专 业技 能和对 市场 产品长 期丰 富的估 值经 验以及 对相 关法律 法 规 的 熟
练掌握 ，对 没有市 价的 投资品 种的 估值方 法在 其专业 领域 提供专 业意 见。基 金经 理及研 究 员 凭 借
其丰富 的专 业技能 和对 市场产 品的 长期深 入的 跟踪研 究， 对没有 市价 的投资 品种 综合宏 观 经 济 、长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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行业发 展、 及个股 状况 等各方 面因 素，从 价值 投资的 角度 进行理 论分 析，并 根据 分析的 结 果 向 受
托资产 估值 委员会 建议 应采用 的估 值方法 及合 理的估 值区 间。金 融工 程人员 根 据 受托资 产 估 值 委
员会提 出的 多种估 值方 法预案 ，利 用金融 工程 研究体 系各 种经济 基础 数据和 数量 化工具 ， 针 对 不
同的估 值方 法及估 值模 型进行 演算 ，为估 值委 员会寻 找公 允的、 操作 性较强 的估 值方法 提 供 数 理
依据。 监察 稽核人 员对 估值委 员会 做出的 决议 进行合 规性 审查， 对估 值委员 提交 的基金 估 值 信 息
披露文件进行合规性审查。
受 托 资产 估值 委 员会 成员 均 具有 五年 以 上证 券、 基 金行 业工 作 经验 ，具 备 专业 胜任 能力；基
金会计 具有 会计从 业资 格和基 金行 业从业 资格 ，精通 基金 估值政 策、 流程和 标准 ，具有 五 年 以 上
基金估 值和 会计核 算工 作经验 ；基 金经理 和研 究员均 拥有 五 年以 上基 金、证 券投 资工作 经 验 ， 精
通投资、研究理论知识和工具方法。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员， 凭借 其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，
向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基 金经理有权出席估值委员会
会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3 、 参与 估值流 程各 方之间 存在 的任何 重大 利益冲 突 估 值委员 会秉 承基金 持有 人利益 至 上 的
宗旨， 在估值方法的选择上力求客观、 公允， 在 数据的采集方面力求公开、 获取方便、 操作性 强 、
不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金， 其参 与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署债 券估 值数据服
务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定：
本基金（包括久兆 300 份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内， 本 基金自 2017 年1 月23 日起至 2017 年 4 月18 日 止连续 56 个 工作日基金资 产
净值低于人民币五千万元， 自 2017 年 4 月24 日 起至 2017 年6 月30 日止 连续 48 个工 作日基金资
产净值低于人民币五千万元。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》 ，本基金（包括久兆 300 份额、
久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,816,258.75 1,383,249.64
结算备付金
- -
存出保证金
1,533.46 1,034.05
交易性金融资产 6.4.7.2 24,571,673.35 27,378,900.66
其中：股票投资
24,571,673.35 27,378,900.66
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 371.10 332.80
应收股利
- -
应收申购款
356.37 1,108.67
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
26,390,193.03 28,764,625.82
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
49.00 -
应付赎回款
4,237.57 12,400.37
应付管理人报酬
21,240.32 24,950.31
应付托管费
4,672.89 5,489.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,570.27 368.66
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 173,983.33 90,023.32
负债合计
208,753.38 133,231.70
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 18,235,693.99 20,299,917.77
未分配利润 6.4.7.10 7,945,745.66 8,331,476.35
所有者权益合计
26,181,439.65 28,631,394.12
负债和所有者权益总计
26,390,193.03 28,764,625.82
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 长城久兆中小板 300 指 数分级份额净值 1.062 元，长城久兆
稳健指数的参考份额净值 1.025 元 ，长城久兆积极指数的参考份额净值 1.087 元 。基金份额总额
为 24,653,286.12 份，其 中长城久兆中小板 300 指数分级份额 17,095,131.12 份，长 城久兆稳健
指数份额 3,023,262.00 份 ，长城久兆积极指数份 额 4,534,893.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
607,445.39 -5,543,791.68
1. 利息收入
14,957.76 11,386.43
其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,957.30 11,377.12
债券利息收入
0.46 9.31
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-1,520,459.50 -1,381,560.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,661,538.63 -1,552,354.11
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 521.84 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 140,557.29 170,793.93
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
2,047,141.88 -4,238,606.90
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
65,805.25 64,988.97
减： 二 、费用
421,497.70 454,570.32
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 143,580.65 160,712.68
2 ．托管费 6.4.10.2.2 31,587.73 35,356.72 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 21,355.18 32,485.82
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 224,974.14 226,015.10
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
185,947.69 -5,998,362.00
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
185,947.69 -5,998,362.00
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
20,299,917.77 8,331,476.35 28,631,394.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 185,947.69 185,947.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-2,064,223.78 -571,678.38 -2,635,902.16
其中：1. 基金 申购款 36,249,819.52 14,579,892.15 50,829,711.67
2. 基金赎回 款 -38,314,043.30 -15,151,570.53 -53,465,613.83 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
18,235,693.99 7,945,745.66 26,181,439.65
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
21,323,709.39 16,127,716.71 37,451,426.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,998,362.00 -5,998,362.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
145,492.16 290,144.43 435,636.59
其中：1. 基金 申购款 39,173,033.48 13,455,260.45 52,628,293.93
2. 基金赎回 款 -39,027,541.32 -13,165,116.02 -52,192,657.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
21,469,201.55 10,419,499.14 31,888,700.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署： 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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______杨光 裕______
______ 熊科金______
____ 赵永 强____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）经中国证券监督管理委
员会 （简称 “中国证监会”）2011 年 9 月15 日 下发的证监许可 【2011 】1474 号文 “ 关于核准长
城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金募集的批复 ”的核准，由长城基金管理有限公司作为管
理人自 2011 年 12 月 19 日至 2012 年1 月17 日止 向社会公开发行募集， 募 集期结束经安永华明会
计师事务所验证并出具安永华明(2012) 验字第 60737541_H01 号验资报告。 本基金的首次发售募集
的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 965,751,817.91 元，折合 965,751,817.91
份 基 金 份 额 ； 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 190,967.22 元 ， 折 合
190,967.22 份基金份额。 其中场外已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购
金额为人民币 919,615,817.91 元，折 合 919,615,817.91 份基金 份额，场外有效认购资金在首次
发售募集期内产生的利息为人民币 181,884.22 元 ，折合 181,884.22 份基金 份额；场内已收到的
首次发售募集的有效认购资金认购金额为人民币 46,136,000.00 元，折 合 46,136,000.00 份基金
份额，场内有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 9,083.00 元， 折合 9,083.00
份基金份额。以上实收基金（本息）合计人民币 965,942,785.13 元，折 合 965,942,785.13 份基
金份额。 本基金的基金合 同于 2012 年 01 月 30 日正式生效。 本基金为契约型开放式， 存续期 限 不
定。本 基金 管理人 为长 城基金 管理 有限公 司， 注册登 记人 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 基
金托管人为中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银行”）。
本 基 金的 基金 份 额包 括长 城 久兆 中小 板 300 指数 分 级证 券投 资 基金 之基 础 份额( 简称 “久兆
300 份额”) 、 “久兆稳健份额”与“ 久兆积极份额”。 基金发售结束后， 场外认购的全部份额将
确认为久兆 300 份额；场 内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久兆
积极份额。久兆 300 份 额设置单独的基金代码, 只接受场外与场内申购和赎回; 久兆 稳健份额、久
兆积极份额交易代码不同, 只上市交 易, 不接受申 购和赎回。
根 据《 中国人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办 法 》等法 律 法
规以及基金合同等法律文件的规定， 长城基金管理有限公司决定自 2015 年 6 月8 日 起将长城久兆
中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由 “久兆稳健” （代码：150057 ） 变更
为 “中小 300A”， 将长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金之积极份额的场内简称 “久兆积长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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极 ”（代码：150058 ） 变更为 “中小 300B ” 。
本基金四份中小 300A 份 额与六份中小 300B 份额 的参考净值之和将等于十份久兆 300 份额的
净值。 中小 300A 份额的约 定年收益率为 5.8% 。 中 小 300A 份额 的约定年收益率除以 365 得到中小
300A 份额的 约定日简单收益率。中小 300A 份额 的基金份额参考净值以基金合同生效日或前一份
额折算日经折算后的份额净值为基准采用中小 300A 份额的约 定日简单收益率单利进行计算。 计算
出中小 300A 份额的份额参考净值后， 根据久兆 300 份额、 中 小 300A 份额 、 中小 300B 份额净值的
关系，可以计算出中小 300B 份额的份 额参考净值。
定 期 份额 折算 ： 自基 金合 同 生效 日或 前 一定 期份 额 折算 日次 日 起至 满一 年 的最 后一 个工作日
止， 本基金将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算。 本基金进行定期份额折算后， 中小 300A
份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆 300 份额分配给中小 300A 份 额持有人，中小 300A 份
额的份额参考净值调整为 1.000 元 ；久兆 300 份额持有人持有的每十份久兆 300 份额将按四份中
小 300A 份额 获得新增久兆 300 份额 的分配， 持有 场外久兆 300 份额的基金 份额持有人将按前述方
式获得新增场外久兆 300 份额的分配 ，持有场内久兆 300 份 额的基金份额持有人将按前 述方式获
得新增场内久兆 300 份 额的分配。
经过定期份额折算， 久兆 300 份额 的份额净值相应进行调整。 定期份额折算前后， 中小 300B
份额的份额参考净值及其份额数未发生变化，中小 300A 份 额和中小 300B 份额的份额 配比始终保
持 4:6 的比 例不变。折算所产生的场内久兆 300 份额不进行 自动分离。
不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆 300 份额的份 额净值达到 2.000 元或 中小 300B
份额的份额参考净值达到 0.250 元 ，本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算。
当久兆 300 份额的份额净值达到 2.000 元时，不 定 期份额折算后，久兆 300 份额的基 金份额
净值以及中小 300A 份额 与中小 300B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。不 定期份额折
算后，持有人持有的久兆 300 份额 的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应增加，持有场外 久兆
300 份额的 基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 300 份额 的分配，持有场内久兆 300
份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份额的分配 。 持有人持有的中小 300A
份额和中小 300B 份额的份 额数在折算前后均保持不变， 因折算新增的份额将全部折算成久兆 300
份额的场内份额。
当中小 300B 份额的份额参考净值达到 0.250 元 时， 不定期份额折算后， 久兆 300 份额 的基金
份额净值以及中小 300A 份额与中小 300B 份额的基 金份额参考净值均调整为 1.000 元 ；持有人持
有的久兆 300 份额的份额 数按照久兆 300 份额折算 比例相应减少， 中小 300B 份额持有人 持有的中
小 300B 份额 数按照中小 300B 份额的折 算比例相应减少。为保持中小 300A 份额和中小 300B 份额长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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比例不变，中小 300A 份 额的折算比例与中小 300B 份额相同 ，中小 300A 份额持有人持有的中小
300A 份额数 同比例相应减少，超出份额数将全部折算成 久兆 300 份额 的场内份额。
不定期份额折算前后， 中 小 300A 份额 和中小 300B 份额的份额配比始终保持 4:6 的比 例不变 。
折算所产生的场内久兆 300 份额不进 行自动分离。
本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具， 包括 中 小 板 300 （价 格） 指数 的 成份 股及 其备选
成份股、 新股 （一级市场初次发行或增发） 、 债 券、 资产支持证券、 权证， 以及经中国证监会批准
的允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金投资于股票的资产占
基金资产净值的比例不低于 90% ， 其 中将不低于 90% 的股票资 产投资于中小板 300 （价 格） 指数的
成份股及其备选成份股， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权证
及其他 金融 工具的 投资 比例依 照法 律法规 或监 管机构 的规 定执行 。如 法律法 规或 监管机 构 今 后 允
许本基 金投 资其他 品种 ，基金 管理 人在履 行适 当程序 后， 可以将 其纳 入投资 范围 ，进行 组 合 资 产
管理。
本基金的业绩比较基准为：中小板 300(价格) 指 数收益率 ×95% ＋活期存 款利率( 税后 )×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业 会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与 格
式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报 告> 》 及其他中国证监会、 中国证券投资基金业 协
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年1 月1 日至 6 月30 日的经营成果和净值变动情况。
长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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6.4.4 本 基 金 本 报告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说
明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金于本期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经 国 务院 批准 ， 财政 部、 国 家税 务总 局 研究 决定 ， 证券( 股票) 交 易印 花税 税 率 为 1‰ ，由出
让方缴纳。
股 权 分置 改革 过 程中 因非 流 通股 股东 向 流通 股股 东 支付 对价 而 发生 的股 权 转让 ，暂 免征收印
花税。
2.营业税、 增值税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对 证券投资基金( 封闭式证 券投资基金， 开放式证券投资基金) 管 理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推 开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金( 封闭式证券投资基金， 开 放
式证券投资基金) 管理人 运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教 育辅助服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规
定，自 2018 年 1 月 1 日 起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为( 以下 称
资管产 品运 营业务) ，暂 适用简 易计 税方法 ，按 照 3%的征收 率缴纳 增值 税。管 理人 应分别 核 算 资
管产品 运营 业务和 其他 业务的 销售 额和增 值税 应纳税 额。 未分别 核算 的，资 管产 品运营 业 务 不 得
适用于简易计税方法。 对资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴
纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税 应 纳 税
额中抵减。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008 年 10 月9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所 得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳 税所得额；持
股期限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计入应 纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 1,816,258.75
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,816,258.75
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 29,065,367.97 24,571,673.35 -4,493,694.62
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 29,065,367.97 24,571,673.35 -4,493,694.62
长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金于本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金于本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 370.40
应收定期存款 利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.70
合计 371.10
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 82 页
交易所市场应付交易费用 4,570.27
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,570.27
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 9.19
预提费用 123,974.14
应付指数使用费 50,000.00
合计 173,983.33
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 26,844,377.77 20,299,917.77
本期申购 24,181,730.55 18,279,140.26
本期赎回( 以"-" 号填列) -24,291,413.76 -18,363,206.56
2017 年 1 月 26 日 基金拆 分/ 份
额折算前
26,734,694.56 20,215,851.47
基金拆分/ 份额折算变动份额 602,074.88 -
本期申购 24,301,153.80 17,970,679.26
本期赎回( 以"-" 号填列) -26,984,637.12 -19,950,836.74
本期末 24,653,286.12 18,235,693.99 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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注：1 、 根据长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金基金合同、 招 募说明书及深圳证券交 易所
和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以 2017 年 1 月 26 日为 份额折算日，
对久兆 300 份额的场外份额、场内份额和久兆稳健份额实施定期份额折算。
2 、本基金本 报告期申购包含基金转入的份额及金额, 本期赎 回包含基金转出的份额及金额。
3 、根据《基 金合同》规定: 长城久兆 中小板 300 指数分级份额只接受场外与场内申购和赎回；长
城久兆稳健指数份额和长城久兆积极指数份额只上市交易, 不接受申购和赎回， 因此 上表不再单独
披露长 城久兆稳健指数份额和长城久兆积极指数份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,204,380.45 1,127,095.90 8,331,476.35
本期利润 -1,861,194.19 2,047,141.88 185,947.69
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-634,262.05 62,583.67 -571,678.38
其中：基金申购款 11,272,146.52 3,307,745.63 14,579,892.15
基金赎回款 -11,906,408.57 -3,245,161.96 -15,151,570.53
本期已分配利润 - - -
本期末 4,708,924.21 3,236,821.45 7,945,745.66
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 13,903.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 43.37
其他 1,010.24 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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合计 14,957.30
注：其他包括申购款利息收入 1,000.14 元以及结 算保证金利息收入 10.10 元。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买卖 股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 8,106,044.67
减：卖出股票成本总额 9,767,583.30
买卖股票差价收入 -1,661,538.63
6.4.7.13 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
3,822.30
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
3,300.00
减：应收利息总额 0.46
买卖债券差 价收入 521.84
6.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金于本报告期无资产支持证券投资收益/ 损失。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期未发生贵金属投资，本期末持有数量及金额均为零，无收益/ 损失。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金于本报告期无衍生工具投资收益/ 损 失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 140,557.29
基金投资产生的股利收益 -
合计 140,557.29
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 2,047,141.88
—— 股票投资 2,047,141.88
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 2,047,141.88
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 65,803.23
转出基金补偿收入 2.02
合计 65,805.25
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 21,355.18
银行间市场交易费用 -
合计 21,355.18
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 74,385.57
银行费用 640.00
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,752.78
其他 360.00
合计 224,974.14
注：其他为托管账户维护 费用。
长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的 佣金。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
143,580.65 160,712.68
其中： 支付销售机构的客
户维护费
38,538.13 48,777.49
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理 费 每日计 提， 按月支 付。 经基金 管理 人与基 金托 管人核 对一 致后， 由基 金托管 人 于 次 月
首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
31,587.73 35,356.72
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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基 金托 管费 每日计 提， 按月支 付。 经基金 管理 人与基 金托 管人核 对一 致后， 由基 金托管 人 于 次 月
首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注： 本 基金 的基金 管理 人于本 期及 上年度 可比 期间未 运用 固有资 金投 资于本 基金 份额， 于 本 期 末
及上年度可比期末亦未持有本基金份额 。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注： 除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额 。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,816,258.75 13,903.69 2,153,237.97 11,104.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行间同业利率计息。
6.4.10.6 本基金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本期及上年度可比期未有在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：根据法律法规的规定及《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》的约定，本
基金（包括久兆 300 份 额、 久兆 300A 份额、久 兆 300B 份额 ）不进行收益分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金于本期末未持有因认购新发/ 增发证 券而于期末流通受限的证券。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002129
中环
股份
2016
年 4
月25
日
重
大
事
项
停
牌
8.27 - - 21,562 391,693.09 178,317.74 -
002252
上海
莱士
2017
年 4
月21
日
重
大
事
项
停
牌
20.24 - - 8,736 181,006.89 176,816.64 -
002049
紫光
国芯
2017
年 2
月20
日
重
大
事
项
停
牌
30.82
2017
年 7
月 17
日
27.74 4,229 188,103.31 130,337.78 -
002075
沙钢
股份
2016
年 9
月19
日
重
大
事
项
停
16.12 - - 7,800 112,008.00 125,736.00 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 82 页
牌
002168
深圳
惠程
2017
年 1
月23
日
重
大
事
项
停
牌
16.99 - - 7,267 99,786.95 123,466.33 -
002426
胜利
精密
2017
年 1
月16
日
重
大
事
项
停
牌
7.68 - - 16,008 143,226.37 122,941.44 -
002622
融钰
集团
2017
年 4
月20
日
重
大
事
项
停
牌
12.30 - - 6,300 84,955.72 77,490.00 -
002642
荣之
联
2017
年 4
月10
日
重
大
事
项
停
牌
25.06
2017
年 7
月 7
日
22.54 3,033 101,940.30 76,006.98 -
002399
海普
瑞
2017
年 4
月28
日
重
大
事
项
20.23 - - 3,710 89,969.06 75,053.30 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 82 页
停
牌
002547
春兴
精工
2017
年 2
月20
日
重
大
事
项
停
牌
10.89
2017
年 8
月 18
日
9.8 6,700 73,256.00 72,963.00 -
002127
南极
电商
2017
年 6
月29
日
临
时
停
牌
12.08
2017
年 7
月 6
日
12.61 6,000 75,177.00 72,480.00 -
002025
航天
电器
2016
年 9
月12
日
重
大
事
项
停
牌
24.95
2017
年 7
月 4
日
22.46 2,820 72,655.87 70,359.00 -
002505
大康
农业
2017
年 3
月13
日
重
大
事
项
停
牌
3.50 - - 19,900 75,618.00 69,650.00 -
002013
中航
机电
2017
年 5
月12
日
重
大
事
项
停
10.33
2017
年 8
月 2
日
11.36 6,372 72,531.33 65,822.76 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 82 页
牌
002638
勤上
股份
2017
年 4
月26
日
重
大
事
项
停
牌
8.14 - - 7,405 74,916.57 60,276.70 -
002625
光启
技术
2017
年 4
月13
日
重
大
事
项
停
牌
36.36 - - 1,600 68,579.00 58,176.00 -
002070
*ST
众和
2017
年 5
月 2
日
重
大
事
项
停
牌
10.17 - - 5,587 109,613.73 56,819.79 -
002128
露天
煤业
2017
年 3
月17
日
重
大
事
项
停
牌
8.70
2017
年 8
月 14
日
9.57 6,104 61,106.51 53,104.80 -
002418
康盛
股份
2017
年 3
月20
日
重
大
事
项
9.31
2017
年 7
月 10
日
9.30 5,600 57,733.05 52,136.00 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 82 页
停
牌
002358
森源
电气
2017
年 5
月12
日
临
时
停
牌
17.02
2017
年 7
月 12
日
16.68 2,995 62,756.81 50,974.90 -
002263
大
东
南
2017
年 4
月24
日
重
大
事
项
停
牌
3.28 - - 13,918 64,857.61 45,651.04 -
002681
奋达
科技
2017
年 6
月22
日
重
大
事
项
停
牌
12.59
2017
年 7
月 3
日
12.70 3,540 60,843.58 44,568.60 -
002447
壹桥
股份
2017
年 5
月 2
日
重
大
事
项
停
牌
9.00 - - 4,531 53,214.04 40,779.00 -
002504
*ST
弘高
2017
年 5
月 2
日
重
大
事
项
停
8.10 - - 4,441 41,831.38 35,972.10 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 82 页
牌
002143
印纪
传媒
2017
年 4
月18
日
重
大
事
项
停
牌
24.93 - - 1,187 32,194.98 29,591.91 -
002600
江粉
磁材
2017
年 2
月27
日
重
大
事
项
停
牌
11.46
2017
年 8
月 9
日
6.25 500 5,381.00 5,730.00 -
002610
爱康
科技
2017
年 5
月12
日
重
大
事
项
停
牌
2.44
2017
年 8
月 2
日
2.44 1,000 3,222.12 2,440.00 -
002619
巨龙
管业
2017
年 5
月24
日
重
大
事
项
停
牌
6.37 - - 360 3,488.00 2,293.20 -
002010
传化
智联
2017
年 6
月30
日
临
时
停
牌
15.26
2017
年 7
月 04
日
16.77 3,000 58,400.62 45,780.00 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 82 页
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00 元,
无质押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回购
截至本报告期末， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00
元, 无质押债 券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、 流 动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并 设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 以风 险 控制 委员 会 为核 心的 、 由风 险控 制 委员 会、 投 资决 策委 员会和监
察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险， 是 指在 履行 以 交付 现金 或 其他 金融 资 产的 方式 结 算的 义务 时 发生 资金 短缺的风
险。对 于本 基金而 言 ， 体现在 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 的流动 性风 险一方 面 来 自 于
基金份 额持 有人可 随时 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自于 投资品 种所 处的交 易 市 场 不
活跃而 带来 的变现 困难 。本基 金所 持大部 分证 券在证 券交 易所上 市， 其余亦 可通 过银行 间 同 业 市
场交易，期末除 6.4.12 中列示的部分券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 82 页
此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不 超 过 基
金持 有 的可 回购交 易的 债券资 产的 公允价 值。 本基金 所持 有的金 融负 债以及 可赎 回基金 份 额 净 值
( 所有者 权益) 的合约 约定 到期日 均为 一年以 内且 不计息 ，因 此账面 余额 即为未 折现 的合约 到 期 现
金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 人员 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量因 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主 要为 银行存 款、 结算备 付金 及 存出 保 证 金等。 本基 金管理 人每 日对本 基金 面临的 利 率 敏 感
性缺口进行监控。
下 表 统计 了本 基 金的 利率 风 险敞 口。 表 中所 示为 本 基金 资产 及 负债 的公 允 价值 ，并 按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,816,258.75 - - - - - 1,816,258.75
存出保证金 1,533.46 - - - - - 1,533.46
交易性金融资产 - - - - - 24,571,673.35 24,571,673.35
应收利息 - - - - - 371.10 371.10
应收申购款 - - - - - 356.37 356.37
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,817,792.21 - - - - 24,572,400.82 26,390,193.03 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 82 页
负债
应付证券清算款 - - - - - 49.00 49.00
应付赎回款 - - - - - 4,237.57 4,237.57
应付管理人报酬 - - - - - 21,240.32 21,240.32
应付托管费 - - - - - 4,672.89 4,672.89
应付交易费用 - - - - - 4,570.27 4,570.27
其他负债 - - - - - 173,983.33 173,983.33
负债总计 - - - - - 208,753.38 208,753.38
利率敏感度缺口 1,817,792.21 - - - -
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,383,249.64 - - - - - 1,383,249.64
存出保证金 1,034.05 - - - - - 1,034.05
交易性金融资产 - - - - - 27,378,900.66 27,378,900.66
应收利息 - - - - - 332.80 332.80
应收申购款 - - - - - 1,108.67 1,108.67
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,384,283.69 - - - - 27,380,342.13 28,764,625.82
负债
应付赎回款 - - - - - 12,400.37 12,400.37
应付管理人报酬 - - - - - 24,950.31 24,950.31
应付托管费 - - - - - 5,489.04 5,489.04
应付交易费用 - - - - - 368.66 368.66
其他负债 - - - - - 90,023.32 90,023.32
负债总计 - - - - - 133,231.70 133,231.70
利率敏感度缺口 1,384,283.69 - - - -
长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 82 页
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率
发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值
无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 最大 其他价 格风 险由所 持有 的金融 工具 的公允 价值 决定。 本 基 金 通
过投资 组合 的分散 化降 低其他 价格 风险， 并且 本基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价 格 实 施
监控。
本 基 金投 资组 合 的资 产配 置 为： 投资 于 股票 的资 产 占基 金资 产 净值 的比 例 不低 于 90% ，其中
将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 （价格） 指数的成份股及其备选成份股， 现金或者到 期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权证 及其他金融工具的投资 比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。
本报告期末及上年度末本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 24,571,673.35 93.85 27,378,900.66 95.63
交易性金融资产 －基金投资 - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 82 页
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 24,571,673.35 93.85 27,378,900.66 95.63
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上升 5% 1,218,511.25 1,869,484.69
沪深 300 指 数下降 5% -1,218,511.25 -1,869,484.69
注：本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的其他 价格 风险进 行分 析。上 表为 其他价 格 风 险 的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 ， 将 对 基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
管 理 层已 经评 估 了银 行存 款 、结 算备 付 金、 买入 返 售金 融资 产 、其 他应 收 款项 类投 资以及其
他金融负债因剩 余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 22,549,938.34 元 ， 划分为第二 层次的余额为人民币 2,021,735.01
元，无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 82 页
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估 值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具， 本基 金 本报 告期 未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 82 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 24,571,673.35 93.11
其中：股票 24,571,673.35 93.11
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,816,258.75 6.88
7 其他各项资产 2,260.93 0.01
8 合计 26,390,193.03 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 境内 股 票 投 资 组合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 404,716.17 1.55
B 采矿业 127,080.90 0.49
C 制造业 17,012,216.63 64.98
D 电力、 热力、 燃气及水生产和 107,148.90 0.41 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 82 页
供应业
E 建筑业 767,633.79 2.93
F 批发和零售业 841,254.21 3.21
G 交通运输、仓储和邮政业 109,282.44 0.42
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
2,634,011.71 10.06
J 金融业 909,156.34 3.47
K 房地产业 354,513.53 1.35
L 租赁和商务服务业 569,681.93 2.18
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 123,628.58 0.47
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 153,000.00 0.58
R 文化、体育和娱乐业 365,556.33 1.40
S 综合 - -
合计 24,478,881.46 93.50
注: 根据中小300( 指数代 码：399008) 的指数调整公告， 本基金对所持有的股票进行了预调整， 本
表是按调整后的指数进行填报。
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 56,819.79 0.22
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 82 页
E 建筑业 35,972.10 0.14
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 92,791.89 0.35
注: 根据中小300( 指数代 码：399008) 的指数调整公告， 本基金对所持有的股票进行了预调整， 本
表是按调整后的指数进行填报。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002415 海康威视 28,361 916,060.30 3.50
2 002450 康得新 20,179 454,431.08 1.74
3 002304 洋河股份 4,843 420,420.83 1.61 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 53 页 共 82 页
4 002230 科大讯飞 9,035 360,496.50 1.38
5 002024 苏宁云商 31,149 350,426.25 1.34
6 002236 大华股份 13,530 308,619.30 1.18
7 002241 歌尔股份 15,750 303,660.00 1.16
8 002142 宁波银行 15,732 303,627.60 1.16
9 002456 欧菲光 16,132 293,118.44 1.12
10 002466 天齐锂业 5,374 292,076.90 1.12
11 002008 大族激光 7,319 253,530.16 0.97
12 002736 国信证券 18,938 250,928.50 0.96
13 002594 比亚迪 5,010 250,249.50 0.96
14 002202 金风科技 15,561 240,728.67 0.92
15 002673 西部证券 16,350 232,497.00 0.89
16 002475 立讯精密 7,744 226,434.56 0.86
17 002508 老板电器 5,013 217,965.24 0.83
18 002739 万达电影 4,002 203,981.94 0.78
19 002460 赣锋锂业 4,299 198,828.75 0.76
20 002027 分众传媒 14,200 195,392.00 0.75
21 002572 索菲亚 4,600 188,600.00 0.72
22 002007 华兰生物 4,980 181,770.00 0.69
23 002405 四维图新 9,156 180,922.56 0.69
24 002085 万丰奥威 9,169 178,337.05 0.68
25 002129 中环股份 21,562 178,317.74 0.68
26 002252 上海莱士 8,736 176,816.64 0.68
27 002271 东方雨虹 4,364 161,904.40 0.62
28 002065 东华软件 7,347 160,091.13 0.61
29 002081 金 螳 螂 14,269 156,673.62 0.60
30 002044 美年健康 9,000 153,000.00 0.58
31 002146 荣盛发展 15,295 150,961.65 0.58 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 54 页 共 82 页
32 002340 格林美 24,661 149,199.05 0.57
33 002074 国轩高科 4,505 142,132.75 0.54
34 002385 大北农 22,241 139,895.89 0.53
35 002310 东方园林 8,333 139,327.76 0.53
36 002558 巨人网络 3,000 138,660.00 0.53
37 002311 海大集团 7,474 136,549.98 0.52
38 002183 怡 亚 通 15,516 133,903.08 0.51
39 002050 三花智控 8,192 133,693.44 0.51
40 002049 紫光国芯 4,229 130,337.78 0.50
41 002280 联络互动 11,825 128,656.00 0.49
42 002092 中泰化学 10,007 127,088.90 0.49
43 002030 达安基因 5,811 126,621.69 0.48
44 002075 沙钢股份 7,800 125,736.00 0.48
45 002573 清新环境 6,569 123,628.58 0.47
46 002168 深圳惠程 7,267 123,466.33 0.47
47 002426 胜利精密 16,008 122,941.44 0.47
48 002410 广联达 6,526 122,688.80 0.47
49 002223 鱼跃医疗 5,038 119,299.84 0.46
50 002500 山西证券 12,438 119,156.04 0.46
51 002407 多氟多 5,391 118,548.09 0.45
52 002179 中航光电 3,738 116,588.22 0.45
53 002470 金正大 15,334 115,465.02 0.44
54 002294 信立泰 3,169 113,006.54 0.43
55 002465 海格通信 10,463 112,372.62 0.43
56 002422 科伦药业 6,677 110,304.04 0.42
57 002384 东山精密 4,432 109,470.40 0.42
58 002038 双鹭药业 3,754 109,429.10 0.42
59 002185 华天科技 14,970 108,382.80 0.41 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 55 页 共 82 页
60 002001 新 和 成 5,578 108,268.98 0.41
61 002439 启明星辰 5,649 105,071.40 0.40
62 002108 沧州明珠 7,854 104,850.90 0.40
63 002138 顺络电子 5,615 104,326.70 0.40
64 002583 海能达 6,428 103,426.52 0.40
65 002714 牧原股份 3,792 103,218.24 0.39
66 002400 省广股份 12,640 101,499.20 0.39
67 002716 金贵银业 5,202 99,826.38 0.38
68 002004 华邦健康 12,586 98,548.38 0.38
69 002273 水晶光电 4,760 98,198.80 0.38
70 002195 二三四五 13,654 97,626.10 0.37
71 002292 奥飞娱乐 5,661 95,670.90 0.37
72 002048 宁波华翔 4,482 93,494.52 0.36
73 002221 东华能源 8,433 92,004.03 0.35
74 002051 中工国际 4,431 91,854.63 0.35
75 002217 合力泰 9,280 91,686.40 0.35
76 002491 通鼎互联 6,800 91,392.00 0.35
77 002462 嘉事堂 2,300 90,367.00 0.35
78 002176 江特电机 10,342 90,182.24 0.34
79 002191 劲嘉股份 9,589 89,753.04 0.34
80 002701 奥瑞金 13,843 88,456.77 0.34
81 002408 齐翔腾达 7,929 87,853.32 0.34
82 002640 跨境通 4,100 87,125.00 0.33
83 002343 慈文传媒 2,300 87,078.00 0.33
84 002174 游族网络 2,735 86,863.60 0.33
85 002595 豪迈科技 3,882 86,296.86 0.33
86 002019 亿帆医药 5,029 83,883.72 0.32
87 002444 巨星科技 5,364 83,571.12 0.32 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 56 页 共 82 页
88 002555 三七互娱 3,258 83,307.06 0.32
89 002153 石基信息 3,645 82,850.85 0.32
90 002022 科华生物 4,728 82,125.36 0.31
91 002497 雅化集团 8,423 81,703.10 0.31
92 002002 鸿达兴业 10,283 80,515.89 0.31
93 002477 雏鹰农牧 17,885 79,230.55 0.30
94 002431 棕榈股份 7,183 79,156.66 0.30
95 002368 太极股份 2,854 79,027.26 0.30
96 002353 杰瑞股份 4,987 78,894.34 0.30
97 002308 威创股份 5,960 77,778.00 0.30
98 002622 融钰集团 6,300 77,490.00 0.30
99 002665 首航节能 10,759 77,464.80 0.30
100 002424 贵州百灵 4,099 77,307.14 0.30
101 002152 广电运通 9,274 77,066.94 0.29
102 002089 新 海 宜 11,300 76,501.00 0.29
103 002635 安洁科技 2,100 76,062.00 0.29
104 002642 荣之联 3,033 76,006.98 0.29
105 002501 利源精制 6,650 75,610.50 0.29
106 002285 世联行 9,390 75,307.80 0.29
107 002131 利欧股份 22,865 75,225.85 0.29
108 002399 海普瑞 3,710 75,053.30 0.29
109 002155 湖南黄金 7,730 73,976.10 0.28
110 002547 春兴精工 6,700 72,963.00 0.28
111 002127 南极电商 6,000 72,480.00 0.28
112 002117 东港股份 2,798 72,412.24 0.28
113 002570 贝因美 5,322 72,379.20 0.28
114 002522 浙江众成 4,392 71,809.20 0.27
115 002544 杰赛科技 3,143 71,660.40 0.27 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 57 页 共 82 页
116 002250 联化科技 5,000 71,500.00 0.27
117 002366 台海核电 1,511 70,881.01 0.27
118 002299 圣农发展 4,749 70,617.63 0.27
119 002262 恩华药业 4,658 70,475.54 0.27
120 002244 滨江集团 10,174 70,404.08 0.27
121 002078 太阳纸业 9,575 70,376.25 0.27
122 002025 航天电器 2,820 70,359.00 0.27
123 002489 浙江永强 11,000 70,180.00 0.27
124 002047 宝鹰股份 8,100 69,984.00 0.27
125 002281 光迅科技 3,135 69,659.70 0.27
126 002505 大康农业 19,900 69,650.00 0.27
127 002672 东江环保 4,121 69,603.69 0.27
128 002436 兴森科技 11,021 69,432.30 0.27
129 002589 瑞康医药 4,505 69,377.00 0.26
130 002032 苏 泊 尔 1,690 69,374.50 0.26
131 002602 世纪华通 1,900 68,894.00 0.26
132 002624 完美世界 2,001 68,634.30 0.26
133 002028 思源电气 4,297 68,494.18 0.26
134 002266 浙富控股 13,934 67,997.92 0.26
135 002326 永太科技 4,900 67,914.00 0.26
136 002375 亚厦股份 7,600 67,716.00 0.26
137 002325 洪涛股份 9,162 66,882.60 0.26
138 002055 得润电子 2,924 66,462.52 0.25
139 002043 兔 宝 宝 4,801 66,445.84 0.25
140 002440 闰土股份 4,314 65,831.64 0.25
141 002013 中航机电 6,372 65,822.76 0.25
142 002056 横店东磁 8,742 65,565.00 0.25
143 002601 龙蟒佰利 4,000 65,520.00 0.25 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 58 页 共 82 页
144 002630 华西能源 5,650 65,483.50 0.25
145 002104 恒宝股份 6,912 64,903.68 0.25
146 002276 万马股份 6,410 64,676.90 0.25
147 002018 华信国际 9,423 64,547.55 0.25
148 002396 星网锐捷 3,327 64,377.45 0.25
149 002434 万里扬 4,000 63,680.00 0.24
150 002376 新北洋 4,628 63,496.16 0.24
151 002261 拓维信息 5,410 63,351.10 0.24
152 002603 以岭药业 3,614 63,100.44 0.24
153 002023 海特高新 6,082 62,462.14 0.24
154 002097 山河智能 6,913 61,456.57 0.23
155 002421 达实智能 9,998 61,187.76 0.23
156 002493 荣盛石化 6,243 60,931.68 0.23
157 002067 景兴纸业 10,300 60,461.00 0.23
158 002411 必康股份 2,090 60,442.80 0.23
159 002121 科陆电子 7,010 60,286.00 0.23
160 002638 勤上股份 7,405 60,276.70 0.23
161 002242 九阳股份 3,060 60,190.20 0.23
162 002106 莱宝高科 5,935 60,121.55 0.23
163 002237 恒邦股份 5,723 60,034.27 0.23
164 002517 恺英网络 1,700 59,823.00 0.23
165 002437 誉衡药业 8,119 59,106.32 0.23
166 002073 软控股份 6,919 58,673.12 0.22
167 002625 光启技术 1,600 58,176.00 0.22
168 002709 天赐材料 1,400 57,638.00 0.22
169 002463 沪电股份 12,616 57,402.80 0.22
170 002031 巨轮智能 18,445 57,363.95 0.22
171 002657 中科金财 1,969 57,081.31 0.22 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 59 页 共 82 页
172 002390 信邦制药 6,546 57,015.66 0.22
173 002608 江苏国信 4,500 56,205.00 0.21
174 002245 澳洋顺昌 6,222 56,122.44 0.21
175 002190 成飞集成 2,081 55,770.80 0.21
176 002268 卫 士 通 3,315 55,758.30 0.21
177 002224 三 力 士 5,002 55,522.20 0.21
178 002302 西部建设 2,500 55,425.00 0.21
179 002317 众生药业 4,446 55,219.32 0.21
180 002668 奥马电器 2,800 55,160.00 0.21
181 002597 金禾实业 2,500 54,650.00 0.21
182 002099 海翔药业 8,155 54,312.30 0.21
183 002413 雷科防务 4,801 53,771.20 0.21
184 002303 美盈森 6,920 53,422.40 0.20
185 002091 江苏国泰 5,587 53,355.85 0.20
186 002512 达华智能 3,300 53,295.00 0.20
187 002156 通富微电 5,227 53,210.86 0.20
188 002352 顺丰控股 1,000 53,160.00 0.20
189 002690 美亚光电 2,770 53,128.60 0.20
190 002128 露天煤业 6,104 53,104.80 0.20
191 002005 德豪润达 11,124 53,061.48 0.20
192 002341 新纶科技 2,819 52,574.35 0.20
193 002383 合众思壮 3,347 52,447.49 0.20
194 002063 远光软件 5,026 52,370.92 0.20
195 002402 和而泰 5,301 52,267.86 0.20
196 002418 康盛股份 5,600 52,136.00 0.20
197 002371 北方华创 2,179 52,121.68 0.20
198 002145 中核钛白 8,500 51,680.00 0.20
199 002428 云南锗业 4,798 51,242.64 0.20 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 60 页 共 82 页
200 002123 梦网荣信 4,593 51,028.23 0.19
201 002358 森源电气 2,995 50,974.90 0.19
202 002479 富春环保 4,281 50,943.90 0.19
203 002468 申通快递 2,000 50,820.00 0.19
204 002130 沃尔核材 7,866 50,578.38 0.19
205 002151 北斗星通 1,793 50,114.35 0.19
206 002663 普邦股份 9,094 49,380.42 0.19
207 002318 久立特材 6,029 49,317.22 0.19
208 002161 远 望 谷 5,943 48,138.30 0.18
209 002284 亚太股份 4,301 47,741.10 0.18
210 002283 天润曲轴 7,448 47,667.20 0.18
211 002563 森马服饰 5,601 47,496.48 0.18
212 002474 榕基软件 4,351 47,208.35 0.18
213 002467 二六三 5,940 47,044.80 0.18
214 002373 千方科技 3,438 46,894.32 0.18
215 002482 广田集团 5,190 46,658.10 0.18
216 002367 康力电梯 3,989 46,591.52 0.18
217 002721 金一文化 3,100 46,283.00 0.18
218 002664 信质电机 1,600 45,792.00 0.17
219 002010 传化智联 3,000 45,780.00 0.17
220 002414 高德红外 2,500 45,750.00 0.17
221 002433 太安堂 4,937 45,667.25 0.17
222 002263 大 东 南 13,918 45,651.04 0.17
223 002649 博彦科技 4,101 45,234.03 0.17
224 002095 生 意 宝 1,305 45,100.80 0.17
225 002503 搜于特 6,404 45,020.12 0.17
226 002389 南洋科技 2,119 44,626.14 0.17
227 002681 奋达科技 3,540 44,568.60 0.17 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 61 页 共 82 页
228 002167 东方锆业 4,000 43,920.00 0.17
229 002429 兆驰股份 13,975 42,903.25 0.16
230 002498 汉缆股份 11,700 42,822.00 0.16
231 002695 煌上煌 2,000 42,720.00 0.16
232 002094 青岛金王 2,000 42,660.00 0.16
233 002339 积成电子 3,104 42,338.56 0.16
234 002354 天神娱乐 1,960 42,140.00 0.16
235 002253 川大智胜 1,750 42,000.00 0.16
236 002288 超华科技 5,943 41,422.71 0.16
237 002249 大洋电机 6,277 41,302.66 0.16
238 002041 登海种业 3,111 41,220.75 0.16
239 002215 诺 普 信 4,842 40,963.32 0.16
240 002447 壹桥股份 4,531 40,779.00 0.16
241 002481 双塔食品 6,000 40,020.00 0.15
242 002699 美盛文化 2,880 39,744.00 0.15
243 002364 中恒电气 2,900 39,701.00 0.15
244 002036 联创电子 2,402 39,633.00 0.15
245 002588 史丹利 5,066 38,957.54 0.15
246 002581 未名医药 1,900 38,855.00 0.15
247 002416 爱施德 3,501 37,775.79 0.14
248 002052 同洲电子 5,925 37,564.50 0.14
249 002488 金固股份 3,200 37,024.00 0.14
250 002773 康弘药业 700 36,610.00 0.14
251 002568 百润股份 2,200 36,564.00 0.14
252 002329 皇氏集团 3,800 36,518.00 0.14
253 002448 中原内配 3,601 36,478.13 0.14
254 002120 韵达股份 700 36,120.00 0.14
255 002344 海宁皮城 4,264 35,476.48 0.14 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 62 页 共 82 页
256 002229 鸿博股份 3,157 35,358.40 0.14
257 002313 日海通讯 1,710 35,072.10 0.13
258 002502 骅威文化 3,701 34,752.39 0.13
259 002751 易尚展示 900 33,345.00 0.13
260 002180 纳思达 1,300 31,408.00 0.12
261 002147 新光圆成 2,000 31,080.00 0.12
262 002556 辉隆股份 4,201 30,625.29 0.12
263 002419 天虹股份 2,100 30,198.00 0.12
264 002143 印纪传媒 1,187 29,591.91 0.11
265 002157 正邦科技 6,500 29,575.00 0.11
266 002636 金安国纪 1,700 29,359.00 0.11
267 002821 凯莱英 400 29,188.00 0.11
268 002577 雷柏科技 1,195 27,449.15 0.10
269 002314 南山控股 4,000 26,760.00 0.10
270 002643 万润股份 500 7,380.00 0.03
271 002600 江粉磁材 500 5,730.00 0.02
272 002222 福晶科技 300 4,281.00 0.02
273 002797 第一创业 320 2,947.20 0.01
274 002102 冠福股份 700 2,926.00 0.01
275 002610 爱康科技 1,000 2,440.00 0.01
276 002619 巨龙管业 360 2,293.20 0.01
277 002707 众信旅游 102 1,339.26 0.01
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ） 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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1 002070 *ST 众和 5,587 56,819.79 0.22
2 002504 *ST 弘高 4,441 35,972.10 0.14
注: 根据中小300( 指数代 码：399008) 的指数调整公告， 上述两只股票将调出成分股， 截止本报告
期末上述股票处于停牌状态，待其复牌后再进行卖出。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002044 美年健康 158,229.00 0.55
2 002558 巨人网络 131,417.00 0.46
3 002027 分众传媒 129,433.00 0.45
4 002280 联络互动 103,841.00 0.36
5 002673 西部证券 82,497.57 0.29
6 002415 海康威视 79,049.00 0.28
7 002450 康得新 77,868.00 0.27
8 002635 安洁科技 77,406.00 0.27
9 002024 苏宁云商 76,475.00 0.27
10 002127 南极电商 75,177.00 0.26
11 002624 完美世界 73,568.00 0.26
12 002601 龙蟒佰利 63,840.00 0.22
13 002434 万里扬 63,723.00 0.22
14 002302 西部建设 60,980.00 0.21
15 002146 荣盛发展 60,319.00 0.21
16 002512 达华智能 59,119.00 0.21
17 002145 中核钛白 57,920.00 0.20
18 002402 和而泰 55,914.00 0.20 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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19 002608 江苏国信 55,763.84 0.19
20 002597 金禾实业 53,657.00 0.19
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002450 康得新 205,989.00 0.72
2 002024 苏宁云商 171,338.65 0.60
3 002313 日海通讯 168,596.00 0.59
4 002304 洋河股份 127,824.00 0.45
5 002466 天齐锂业 112,071.68 0.39
6 002415 海康威视 107,560.00 0.38
7 002456 欧菲光 99,675.63 0.35
8 002008 大族激光 91,250.22 0.32
9 002673 西部证券 90,505.36 0.32
10 002065 东华软件 86,442.00 0.30
11 002241 歌尔股份 86,340.98 0.30
12 002310 东方园林 83,579.00 0.29
13 002236 大华股份 83,518.00 0.29
14 002142 宁波银行 80,852.00 0.28
15 002312 *ST 三泰 80,407.52 0.28
16 002739 万达电影 76,076.00 0.27
17 002628 成都路桥 75,764.24 0.26
18 002594 比亚迪 75,368.95 0.26
19 002011 盾安环境 72,074.96 0.25
20 002486 嘉麟杰 69,886.00 0.24 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 65 页 共 82 页
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,913,214.11
卖出股票收入（成交）总额 8,106,044.67
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未 持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金尚 未在 基 金 合 同中 明 确股 指期 货 的投 资策 略 、比 例限 制 、信 息披 露 方式 等， 暂不参与
股指期货交易。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本 基 金尚 未在 基 金合 同中 明 确国 债期 货 的投 资策 略 、比 例限 制 、信 息披 露 方式 等， 暂不参与
国债期货交易。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 报 告 期内基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体未 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日 前 一
年 内 受 到过公 开 谴 责、处 罚 。
7.12.2
基 金 投 资的前 十 名 股票中 ， 未 有投资 于 超 出基金 合 同 规定备 选 股 票库之 外 股 票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,533.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 371.10
5 应收申购款 356.37
6 其他应收款 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,260.93
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002070 *ST 众和 56,819.79 0.22 重大事项停牌
2 002504 *ST 弘高 35,972.10 0.14 重大事项停牌
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合 计项之间可能存在尾差。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别 持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长城久兆
中小板300
指数分级
2,360 7,243.70 55,330.00 0.32% 17,039,801.12 99.68%
长城久兆
稳健指数
194 15,583.82 125,487.00 4.15% 2,897,775.00 95.85%
长城久兆
积极指数
760 5,966.96 898,562.00 19.81% 3,636,331.00 80.19%
合计 3,314 7,439.13 1,079,379.00 4.38% 23,573,907.12 95.62%
注：① 对于 分级基 金， 下属分 级份 额比例 的分 母采用 各自 级别的 份额 ，对于 合计 数，比 例 的 分 母
采用下属分级基金份额的合计数。
②以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长城久兆稳健指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李时龙 1,600,000.00 52.92%
2 王丽春 300,289.00 9.93%
3 李文霞 256,114.00 8.47%
4 李惠霞 154,000.00 5.09% 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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5 李时龙 129,785.00 4.29%
6 徐平 93,200.00 3.08%
7
东方汇智－光大银行－天演 1 号特
定客户资产管理计划
84,939.00 2.81%
8 黄晖 33,492.00 1.11%
9 刘稳红 27,902.00 0.92%
10
北京天演资本管理有限公司－星辰
之天演 2 号 私募证 券投资基金
22,800.00 0.75%
长城久兆积极指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 东兴证券投资有限公司 884,411.00 19.50%
2 陈朝阳 406,900.00 8.97%
3 黄添胜 88,009.00 1.94%
4 蒋沁君 88,000.00 1.94%
5 吴柳梅 60,786.00 1.34%
6 金燕 58,363.00 1.29%
7 左婷 57,000.00 1.26%
8 叶兰祥 50,037.00 1.10%
9 杨玉锋 50,000.00 1.10%
10 陈利宁 49,700.00 1.10%
注 ： ① 持 有 人 为 场 内 持 有 人 ， 占 上 市 总 份 额 比 例= 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额/ 场 内 总 份 额 比 例
×100% 。
②对于 长城 久兆稳 健指 数、长 城久 兆积极 指数 前十名 持有 人持有 份额 比例的 分母 采用各 自 级 别 份
额总数。
③以基金账户为统计口径。
④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注： 期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式基金
长城久兆中小板 300
指数分级
0
长城久兆稳健指数 0
长城久兆积极指数 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
长城久兆中小板 300
指数分级
0
长城久兆稳健指数 0
长城久兆积极指数 0
合计 0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长城久兆中小板
300 指数分级
长城久兆稳健
指数
长城久兆积极
指数
基金合同生效日（2012 年 1 月30 日 ）
基金份额总额
919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00
本报告期期初基金份额总额 18,110,052.77 3,493,730.00 5,240,595.00
本报告期基金总申购份额 48,482,884.35 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 51,276,050.88 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
1,778,244.88 -470,468.00 -705,702.00
本报告期期末基金份额总额 17,095,131.12 3,023,262.00 4,534,893.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 72 页 共 82 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动 。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金本报告期基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 73 页 共 82 页
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易 单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 10,616,485.23 81.74% 9,887.16 81.74% -
国金证券 2 2,371,782.98 18.26% 2,208.89 18.26% -
广州证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 74 页 共 82 页
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
长 城证券 3 - - - - -
注：1 、报告 期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止报告期末共 51 个交 易单元，
2 、专用 席位 的选择 标准 和程序 本基 金管理 人负 责选择 代理 本基金 证券 买卖的 证券 经营机 构 ， 使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1) 实力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
(2) 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3) 经营行为 规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4) 内部管理 规范、严格，具备健全的 内控制度，并能满足基金运作高度保 密的要求；
(5) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6) 研究实力 较强， 有固定 的研究机构和专门的研究人员， 能及 时为本基金提供高质量的咨询服务 ，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管 理人 应根据 有关 规定， 在基 金的中 期报 告和年 度报 告中将 所选 证券经 营机 构 的有 关 情 况 、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 75 页 共 82 页
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
国金证券 3,822.30 100.00% - - - -
广州证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 76 页 共 82 页
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长城基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金通过工商银行定
期定额投资实行费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2017 年 1 月3 日
2
长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2017 年 1 月14 日
3
长城久兆中小板300 指数 分级证券
投资基金定期份额折算公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2017 年 1 月23 日
4
关于长城久兆中小板300 指数分级
基金定期份额折算期间中小 300A
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
2017 年 2 月3 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 77 页 共 82 页
份额停复牌的公告 基金管理人网站
5
关于长城久兆中小板300 指数分级
基金定期份额折算结果的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2017 年 2 月6 日
6
关于长城中小 300A 定期 份额折算
后次日前收盘价调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2017 年 2 月6 日
7
长城基金关于旗下部分开放式基
金参与交通银行开展的手机银行
申购及定期定额投资基金费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2017 年 2 月23 日
8
长城基金管理有限公司关于参加
微众银行费率优惠活动的公告 （放
开折扣限制）
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2017 年 3 月31 日
9
长城基金关于旗下部分开放式基
金参与广发证券开展的申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2017 年 4 月10 日
10
长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告( 华星 创业)
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2017 年 4 月15 日
11
长城基金关于旗下部分开放式基
金参与交通银行开展的手机银行
申购及定期定额投资基金费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2017 年 4 月24 日
12
长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告( 海达 股份)
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
2017 年 4 月25 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 78 页 共 82 页
理人网站
13
长城基金关于 《深圳证券 交易所分
级基金业务管理指引》 实 施的风险
提示公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2017 年 4 月25 日
14
长城基金关于 《深圳证券 交易所分
级基金业务管理指引》 实 施的风险
提示公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2017 年 4 月26 日
15
长城基金关于 《深圳证券 交易所分
级基金业务管理指引》 实 施的风险
提示公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2017 年 4 月28 日
16
长城基金关于 《深圳证券 交易所分
级基金业务管理指引》 实 施的风险
提示公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2017 年 4 月29 日
17
长城基金关于 《深圳证券 交易所分
级基金业务管理指引》 实 施的风险
提示公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2017 年 5 月2 日
18
长城基金管理有限公司关于参加
长城证券费率优惠活动的公告 （含
定投- 放开折 扣限制）
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2017 年 5 月15 日
19
长城基金管理有限公司关于参加
中信建投证券费率优惠活动的公
告（含定投- 放开折扣限制）
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2017 年 5 月18 日
20
长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告( 新疆 众和)
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2017 年 6 月2 日
21 长城基金管理有限公司关于参加 中国证券报、 上海证 2017 年 6 月16 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 79 页 共 82 页
中泰证券股份有限公司费率优惠
活动的公告（含定投- 放 开折扣限
制）
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
22
关于变更长城久兆基金经理的公
告（杨建华、余礼冰）
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2017 年 6 月20 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 80 页 共 82 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基
金情况
序号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 1 20170116-20170421 - 47,688,398.77 47,688,398.77 - -
个人
- - - - - - -
产品特有 风 险
如投 资者 进 行大额赎 回 ，可能存 在 以下的特 有 风险：
1 、流动性风 险
本基金在 短 时间内可 能 无法变现 足 够的资产 来 应对大额 赎 回， 基金仓 位调整困 难 ， 从而可能 会 面
临一定的 流 动性风险 ；
2 、延期支付 赎回款项 及 暂停赎回 风 险
若持有基 金 份额比例 达 到或超过 20%的单一投资 者大额赎 回 引发了巨 额 赎回， 基 金 管理人可 能 根
据 《基金合 同》 的约定 决定部分 延 期支付赎 回 款项； 如果 连续 2 个开 放日以上 （ 含本数） 发 生巨
额赎回， 基 金管理人 可 能根据 《基 金合同》 的 约定暂停 接 受基金的 赎 回申请， 对 剩余投资 者 的赎
回办理造 成 影响；
3 、基金净值 波动风险
大 额 赎 回 会 导 致 管 理 人 被 迫 抛 售 证 券 以 应 付 基 金 赎 回 的 需 要 ， 可 能 使 基 金 资 产 净 值 受 到 不 利 影
响； 另一方 面， 由于基 金净值估 值 四舍五入 法 或赎回费 收 入归基金 资 产的影响， 大额赎回 可 能导
致基金净 值 出现较大 波 动；
4 、投资受限 风险
大额赎回 后 若基金资 产 规模过小 ， 可能导致 部 分投资受 限 而不能实 现 基金合同 约 定的投资 目的 及
投资策略 ；
5 、基金合同 终止或转 型 风险
大额赎回 可 能会导致 基 金资产规 模 过小， 不能 满足存续 的 条件， 根据 基金合同 的 约定， 将面 临合长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 81 页 共 82 页
同终止财 产 清算或转 型 风险。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息 。
长城久兆中小板 300 指数分 级 2017 年半年 度报告
第 82 页 共 82 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（一） 本基 金设立等相关批准文件
（二） 《长 城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金基金合同》
（三） 《长 城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金托管协议》
（四） 法律 意见书
（五） 基金 管理人业务资格批件、营业执照
（六） 基金 托管人业务资格批件、营业执照
（七） 中国 证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009 号 新世界商务中心 41 层
12.3 查阅方式
投 资 者可 在办 公 时间 亲临 上 述存 放地 点 免费 查阅 ， 如有 疑问 ， 可向 本基 金 管理 人长 城基金管
理有限 公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
