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上海改革(501003)

上海改革:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告查看PDF公告

 
长 信基 金管 理有 限责 任公 司 
关 于以 通讯 方式 召开 长信 中证 上海 改革 发展 主题 指数 型证 券投
资 基金 (LOF ) 基金 份额 持有 人大 会的 公告 
 
一、会 议基本情况 
长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF ) ( 以 下 简 称 “ 本基
金 ”)于 2015 年 11 月 25 日获中国证券监督管理委员会《关于准予长信中证上
海改革发展主题指数型证券投资基金 (LOF) 注册的批复》 (证监许可 【2015】 2701
号) 和 2017 年2 月 28 日中国证监会证券基金机构监管部 《关于长信中证上海改
革发展主题指数型证券投资基金 (LOF) 延期募 集备案的回函》 (机构部函 【2017】
511 号)准予募集,并于 2017 年4 月14 日成立。 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规的规定和《 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)基 金合同 》 (以 下简称“ 《基金 合同》 ” )的有关 约定, 基金管 理人经与本
基金的基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 协商一致, 决定以通讯方式召开本
基金的基金份额持有人大会, 审议 《 关于长信 中证上海改革发展主题指数型证券
投资基金 (LOF) 修改法律文件的议案 》 , 拟将 “长信中证上海改革发展主题指数
型证券投资基金(LOF )”变更为“长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)”,
并重新制作 了基金的基金合同、托管协议与招募说明书 。 
会议的具体安排如下: 
(一)会议的召开方式:通讯方式。 
(二)会议投票表决起止时间:自 2017 年 8 月 29 日 0:00 起至 2017 年 9
月 22 日 17:00 止( 投 票表决时间以表决票收件人收到表决票时间 或以基金管理
人系 统记录时间为准)。 
(三)会议通讯表决票将在公证机关的监督下统计。 
 
二、会 议审议事项 本次持有人大会审议的事项为 《 关于长信中证上海改革发展主题指数型证券
投资基金(LOF)修改法律文件的议案 》 (以下简称 “议案”,详见附件一) 。 
 
三、权 益登记日 
本次持有人大会的权益登记日为 2017 年 8 月 28 日,即在 2017 年 8 月 28
日在本基金登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基
金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。 
 
四、投 票方式 
( 一) 纸质投 票( 仅适用 于机 构投资 者) 
1、本次 会议表 决票见 附件三。 基金份 额持有 人可通过 剪报、 复印或 登陆基
金管理人网站下载(http://www.cxfund.com.cn/ )等方式获取表决票。 
2、基金 份额持 有人应 当按照表 决票的 要求填 写相关内 容,机 构投资 者自行
投票的, 需在表决票上加盖本单位公章, 并提供加盖公章的企业法人营业执照复
印件 (事业单位、 社会团 体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、
有权部门 的批文 、开户 证明或登 记证书 复印件 等) ;合 格境外 机构投 资者自行投
票的, 需在表决票上加盖本机构公章 (如有) 或由授权代表在表决票上签字 (如
无公章) , 并提 供该授 权代表的 有效身 份证件 、护照或 其他身 份证明 文件的复印
件, 该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该
合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件, 以及该合格境外机构投资者的
营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件,
以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。 
3、 基金 份额持 有人可 根据本公 告 “五 、授权 ”的规定 授权其 他个人 或机构
代其在本次基金份额持有人大会上投票。 受托人接受基金份额持有人纸面方式授
权代理投票的, 应由受托人在表决票上签字或盖章, 并提供授 权委托书原件 (详
见附件二) 以及本公告 “五、 授权 (三) 授权 方式” 中所规定的基金份额持有人
以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关文件复印件。


4、基金 份额持 有人或 其代理人 需将填 妥的表 决票和所 需的相 关文件 于会议投票表决起止时间内 (自 2017 年8 月29 日 0:00 起至2017 年9 月22 日17:00 止, 以基金管理人指定的表决票收件人收到表决票时间为准) 通过专人送交、 邮 寄送达至以下地址或按以下传真号码以传真的方式送达至下述收件人: 收件人:周思萌 地址:上海市浦东新区银城中路 68 号9 楼 联系电话:021-61009913 传真:021-61009917 邮政编码:200120 请在表决 票或相 关文件 表面注明 : “ 长 信中证 上海改革 发展主 题指数 型证券 投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用” 。 ( 二) 网络投 票( 仅适用 于个 人投资 者) 为方便基金份额持有人(个人投资者)参与大会投票,自 2017 年 8 月 29 日0:00 起至2017 年 9 月22 日 17:00 以前 ( 以基金管理人系统记录时间为准) , 基金管理人在官方网站设立投票专区,通过投票专区进行投票的基金份额持有 人,应使用开户证件号码及登录密码进行登录,以核实基金份额持 有人的身份, 确保基金份额持有人的权益。 五、授 权 为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会, 使基金份额持有人 在本次大会上充分表达其意见, 基金份额持有人除可以直接投票外, 还可以授权 他人代为行使表决权。 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 基金份额持 有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则: ( 一) 委托人 本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基 金份额持有人大会的表决权。 基金份额持有人委托他人投票, 需向基金管理人提 供授权委 托书( 授权委 托书的格 式见附 件二) 。投资者 在 申购 本基金 的同时也可 以签署授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。 基金份额持有人 (含新申购投资者, 下同) 授权他人行使表决权的票数按该 基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算, 一份基金份额代表一票表决权。 基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的, 授权无效。 基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有基金份额的数 额,以登记机构的登记为准。 ( 二) 受托人 (代 理人) 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机 构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。 为使基金份额持有人的权利得到有效行使, 建议基金份额持有人委托本基金 的基金管理人为受托人。 基金管理人可发布临时公告向基金份额持有人建议增加 受托人名单。 ( 三) 授权方 式 本基金份额持有人大会仅接受机构投资者以纸面授权的方式授权受托人代 为 行使 表决权 。 授权委托书的样本请见本公告附件二。 基金份额持有人可通过剪报、 复印或 登录 基金 管理 人网 站(http://www.cxfund.com.cn/ ) 下载 等方 式获 取授 权委托 书样本。 1、机构 投资者 委托他 人投票的 ,应由 委托人 在填妥的 授权委 托书原 件(授 权委托书的格式见附件二) 上加盖该机构公章, 并提供该机构加盖公章的企业法 人营业执照复印件 (事业单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位 法人登记 证书、 有权部 门的批文 、开户 证明或 登记证书 复印件 等) 。 如受托人为 个人, 还需提供受托人的身份证明文件复印件; 如受托人为机构, 还需提供该受 托人加盖公章的企业法人营业执照复印件 (事业单位、 社会团体或其他单位可使 用加盖公章的事业单位法人登记证书、 有权部门的批文、 开户证明或登 记证书复 印件等) 。 2、授权效力确定规则 (1 ) 如果同一委托人多次以有效纸面方式授权的, 且能够区分授权次序的, 以最后一次纸面授权为准。 不能确定最后一次纸面授权的, 如最后时间收到的授 权委托有多次, 以表示具体表决意见的纸面授权为准; 最后时间收到的多次纸面 授权均为表示具体表决意见的, 若授权表示一致, 以一致的授权表示为准, 若授 权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权; (2 )如 委托人 未在授 权委托表 示中明 确其表 决意见的 ,视为 委托人 授权受 托人按照受托人的意志行使表决权; 如委托人在授权委托表示中表 达多种表决意 见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权; (3 )如 委托人 既进行 委托授权 ,又送 达了有 效表决票 ,则以 有效表 决票为 准,授权视为无效。 3、对基金管理人授权开始时间及截止时间 基金管理人接受基金份额持有人授权的开始及截止时间为 2017 年 8 月 29 日0:00 起至2017 年 9 月22 日 17:00 时。 将 填妥的纸面授权委托书通过专人送 交、 邮寄或传真送达至基金管理人的指定地址的, 授权时间以收到时间为准。 具 体联系方式如下: 收件人:周思萌 地址:上海市浦东新区银城中路 68 号9 楼 联系电话:021-61009913 传真:021-61009917 邮政编码:200120 六、计 票 (一) 本次表决票的计票方式为: 由本基金管理人授权的两名监督员在基金 托管人( 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司) 授 权 代 表 的 监 督 下 在 表 决 截 止 日 期 第二天 即2017 年9 月25 日 进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 (二) 基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权, 且每份基金份额 享有平等的表决权。 (三)表决票效力的认定如下: 纸质表决票通过专人送交、 邮寄或传真送达本公告规定的收件人的, 表决时 间以收到时间为准;通过网络表决的,表决时间以系统记录时间为准。 1、 纸面表决票的效力认定 (1 )纸 面表决 票填写 完整清晰 ,所提 供文件 符合本会 议通知 规定, 且在表 决截止时间之前送达本公告规定的收件人的, 为有效表决票; 有效表决票按表决 意见计入相应的表决结果, 其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (2 )如 纸面表 决票上 的表决意 见未选 、多选 、模糊不 清或互 相矛盾 ,但其 他各项符合会议通知规定的, 视为弃权表决, 计入有效表决票; 并按 “弃权”计 入对应的表决结果, 其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决 的基金份额总数。 (3 )纸 面表决 票上的 签字或盖 章部分 填写不 完整、不 清晰的 ,或未 能提供 有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的, 或未能在投票 截止时间之前送达本公告规定的收件人的, 为无效表决票; 无效表决票不计入参 加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (4 )基金份额持有人重复提交纸面表决票的,如各表决票表决意见相同, 则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理: ①送达时间不是同一天的, 以最后送 达的填写有效的表决票为准, 先送达的 表决票视为被撤回; ②送达时间为同一天的, 视为在同一表决票上做出了不同表决意见, 视为弃 权表决,计入有效表决票; ③送达时间按如下原则确定: 专人送达的以实际递交时间为准, 邮寄的以本 公告规定的收件人收到的时间为准, 传真的以本公告规定的收件人传真接收到的 时间为准。 2、 网络表决票的效力认定 (1 ) 网络投票的截止时间为 2017 年9 月22 日17:00 (以基金管理 人系统 记录时间为准) 。 (2 )网络投票系统仅支持单次投票,基金份额持有人通过网络投票的结果 无法修改,请持有人谨慎投票。 七 、决 议生效条件 (一) 本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表 的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%); (二) 《关于长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金 (LOF ) 修改法 律文件的议案 》 应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含 50% )通过; (三) 本次基金份额持有人大会决议通过的事项, 将由本基金管理人自表决 通过之日起五日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决定的事项自表决通 过之日起生效。 八、重 新召集基金份额持 有人大会及重新授 权 如本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的 基金份额未达到权益登记日基金总份额的 50% 以上 (含50%) , 根据 《中华人民共 和国证券投资基金法》 相关规定, 基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大 会召开时间的三个月以后、 六个月以内就本次大会审议的议案重新召集基金份额 持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会, 应当有代表权益登记日 1/3 以上 (含 1/3) 基金份额的基金份额持有人或其代理人参加, 方可召开。 重新召集基金份额持有 人大会时, 除非授权文件另有载明, 本次基金份额持有人大会授权期间基金份额 持有人 做出的各类授权依然有效, 但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人 重新做出授权, 则以最新方式或最新授权为准, 详细说明见基金管理人届时发布 的重新召集基金份额持有人大会的通知。 九、本 次大会相关机构 (一)召集人:长信基金管理有限责任公司 客服专线:4007005566 联系人:周思萌 联系电话:021-61009913 传真:021-61009917 网址:http://www.cxfund.com.cn 电子邮件:service@cxfund.com.cn (二)基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 邮编:200120


联系人: 王健 联系电话:021-38676666 (三)公证机构: 上海市普陀公证处


办公地址:上海市常德路 1211 号宝华大厦 11 层


邮编:200060


联系人:黄彦


联系电话:021-52562233-351 (四)律师事务所:上海源泰律师事务所 办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 邮编:200120 联系人: 姜亚萍 联系电话:021-51150298 十、重 要提示 (一) 请基金份额持有人在邮寄表决票时, 充分考虑邮寄在途时间, 提前寄 出表决票。 (二) 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及本基金 《基金合同》 的规 定, 本次大会需要本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人 所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%) 方可举行, 经出席基金份额持有人大会的基金份额持有人( 或其代理人) 所 持 表 决 权 的 50% 以上(含50%)通过才能做出有效决议。 (三) 为加强交易风险警示, 维护市场平稳, 本基金于 《长信基金管理有限 责任公司关于以通讯方式召开长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金 (LOF)基金份额持有人大会的公告》 发布之日 (2017 年 8 月 23 日 )开市起停 牌 , 次日 (2017 年8 月24 日) 开市起 复牌。 本基金自持有人大会计票之日 (2017 年9 月 25 日)开市起开始停牌,复牌日期另行公告 。 (四 ) 上述基金份额持有人大会有关公告可通过长信基金管理有限责任公司网站(http://www.cxfund.com.cn )查阅,投资者如有任何疑问,可致电 4007005566 (免长话费) 咨询。 (五 )本公告的有关内容由长 信基金管理有限责任公司解释。 附件一: 《 关于长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金 (LOF ) 修改法律 文件的议案 》 附件二:授权委托书(样本) 附件三: 长信中 证上海 改革发展 主题指 数型证 券投资基 金(LOF )基 金份额持有 人大会表决票 特 此公 告。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 8 月 23 日


附 件一: 《关于 长信 中证 上海 改革发 展主 题指数 型证 券投资 基金 (LOF )修 改法 律 文件 的议案 》 长 信中 证上海 改革 发展主 题指 数型证 券投 资基金 (LOF ) 基金 份额持有 人: 为更好地满足客户需求, 保护基金份额持有人利益, 我公司根据 《中华人民 共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 和 《长信中 证上海改 革发展 主题指 数型证券 投资基 金(LOF )基金 合同》 的有关 规定,提议 召开基金份额持有人大会审议调整本基金的投资目标、 投资范围、 投资限制、 业 绩比较基准、 收益分配等条款, 并拟 将本基金将变更为 “长信量化优选混合型证 券投资基 金(LOF ) ” 。为便于 基金更好 的运 作 ,基金 管理人 重新制 作 了基金三 大 法律文 件,《 长信量 化优选混 合型证 券投资 基金(LOF )基金 合同 》、《长信 量化优选 混合型 证券投 资基金(LOF )托 管协 议 》和《 长信量 化优选 混合型证券 投资基金(LOF ) 招 募 说 明 书 》的 具 体 内 容 可 登 录 基 金 管 理 人 的 官网 (http://www.cxfund.com.cn/ )查看。


本议案审议通过的上述事项, 拟 于 本 公 司 发 布 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 公告 次 日起 实施 ,具体 实施 日期 以 本公 司发布 的公 告为准 。 以上议案,请予审议。 基 金管 理人: 长信 基金管 理有 限责任 公司


2017 年 8 月 23 日


附 件二 :授权 委托 书 本 机 构 特 此 授 权_


















































_ 代 表 本 机 构 参 加 投 票 截 止 日 为











日 的 以 通 讯 方 式 召 开 的 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指数型证 券投资 基金(LOF)基金 份额持 有人 大会,并 代为全 权行使 对所有议案 的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。 上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会表决结 束之日止 。若 长 信中证 上海改革 发展主 题指数 型证券投 资基金 (LOF )重新召开 审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。 委 托人 信息: 机 构名 称(盖 公章): 法 定代 表人姓 名: 机 构证 件类型 : 机 构证 件号码 (填 写) : 基 金账 户号: 受 托人 (签字 或盖 章) : 受 托人 证件类 型: 受 托人 证件号 码( 填写) : 签署日期:











日 授 权委 托书填 写注 意事项 : 1、基金 份额持 有人可 以委托本 基金的 基金管 理人以及 其他符 合法律 规定的 机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。 2、如果 同一委 托人多 次以有效 纸面方 式授权 的,且能 够区分 授权次 序的, 以最后一次纸面授权为准。 不能确定最后一次纸面授权的, 如最后时间收到的授 权委托有多次, 以表示具体表决意见的纸面授权为准; 最后时间收到的多次纸面 授权均为表示具体表决意见的, 若授权表示一致, 以一致的授权表示为准, 若授 权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。 3、 以上授权是基金份额持有人就其在 权益登记日 持有的本基金全部份额 (含 截至权益登记日的未付累计收益)向代理人所做授权。 4、 本授权委托书 (样本) 中 “机构证件号码” , 指基金份 额持有人认购或申 购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。 5、如本 次持有 人大会 权益登记 日,投 资者未 持有本基 金的基 金份额 ,则其 授权无效。


附 件三 : 长信 中证 上海改 革发 展主题 指数 型证券 投资 基金 (LOF ) 基金 份额 持有 人 大会 表决票 (纸 质表决 票, 仅限机 构投 资者) 基金份额持有人名称


证件类型 证件号码


审议事项 同意 反对 弃权 《 关于 长信中 证上 海改革 发展 主题指 数 型证 券投资 基金 (LOF )修 改法律 文 件 的议 案 》


基金份额持有人/受托人(代理人)签名或盖章 2017 年





日 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 投 票 相 关 工 作联系人姓名 联系电话


说 明: 1、 请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。 2、 持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。 3、 表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。 4、 表决意见未选、多选或模糊不清、相互矛盾的表决票均视为投票人放弃表决 权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权” ,计入有效表决票。 5、 签名 或盖章 部分填 写不完整 、不清 晰,或 在截止时 间之后 送达本 公告规定的 收件人的表决票计为无效表决票。


长 信 基金管 理 有限责 任 公司 长 信 量 化 优选 混 合 型 证券 投 资 基 金 (LOF) 基金合同 基 金 管理 人 :长 信 基金 管 理有 限 责任 公 司 基 金 托管 人 : 国 泰 君安 证 券股 份 有限 公 司 二 零一 七年 八月长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 目


录 第一部 分


前言 .............................................................. 1 第二部 分


释义 .............................................................. 3 第三部 分


基金 的基 本情 况 ..................................................... 8 第四部 分


基金 的历 史沿 革 ..................................................... 9 第五部 分


基金 的存 续 ........................................................ 10 第六部 分


基金 份额 的上 市交易 ................................................ 11 第七部 分


基金 份额 的申 购与赎 回 .............................................. 12 第八部 分


基金 合同 当事 人及权 利义 务 .......................................... 21 第九部 分


基金 份额 持有 人大会 ................................................ 28 第十部 分


基金 管理 人、 基金托 管人 的更 换条 件和 程序 ............................ 36 第十 一 部分


基 金的 托管 ...................................................... 39 第十二 部分


基 金份 额的 登记 .................................................. 40 第十三 部分


基 金的 投资 ...................................................... 42 第十四 部分


基 金的 财产 ...................................................... 51 第十五 部分


基 金资 产估 值 .................................................... 52 第十六 部分


基 金费 用与 税收 .................................................. 57 第十七 部分


基 金的 收益 与分配 ................................................ 59 第十八 部分


基 金的 会计 与审计 ................................................ 61 第十九 部分


基 金的 信息 披露 .................................................. 62 第二十 部分


基 金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 ............................ 69 第二 十 一部 分


违约 责任 ...................................................... 71 第二十 二部 分


争议 的处 理和适 用的 法律 ........................................ 72 第二十 三部 分


基金 合同 的效力 ................................................ 73 第二十 四部 分


其他 事项 ...................................................... 74 第二十 五部 分


基金 合同 内容摘 要 .............................................. 75 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 1 第 一部 分


前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立 本基金 合同的 目的是保 护投资 人合法 权益,明 确基金 合同当 事人的 权利义务,规范基金运作。 2、订立 本基金 合同的 依据是《 中华人 民共和 国合同法 》(以 下简称 “ 《合同 法》 ”)、 《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《公开募 集证券投 资基金运 作管 理办法》(以下简 称“ 《 运作办法 》 ”)、 《证券 投资基金销 售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” )、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 (以 下简称 “ 《信息披露办法》 ”)和其他有关法律法规。 3、订立 本基金 合同的 原则是平 等自愿 、诚实 信用、充 分保护 投资人 合法权 益。 二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件, 其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述, 如与 基金合同 有冲突 ,均以 基金合同 为准。 基金合 同当事人 按照《 基金法 》 、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人。 基金投 资人自依本基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、长信 量化优 选混合 型证券投 资基金 (LOF) (以下简 称“本 基金” )由长 信中证上 海改革 发展主 题指数型 证券投 资基金 (LOF)变 更注册 而来 ,长信中证 上海改革发展主题指数型证券投资基金 (LOF ) 由基金管理人依照 《基金法》 、 基 金合同及 其他有 关规定 募集,并 经中国 证券监 督管理委 员会( 以下简 称“中国证 监会”) 注册。 中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 中 国证监会 对长信 中证上 海改革发 展主题 指数型 证券投资 基金(LOF ) 变更为本基 金的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产,长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 2 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 四、 基金管理人、 基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息, 其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的, 如与基金合同有冲突, 以基 金合同为准。 五、 本基金按照中国法律法规成立并 运作, 若基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 3 第 二部 分


释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指长信量化优选混合型证券投资基金(LOF) 2、基金管理人:指长信基金管理有限责任公司 3、基金托管人:指国泰君安证券股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《长信量化优选混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 长信量 化优选 混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募说明书: 指 《长 信量化优选混合型证券投资基金 (LOF) 招募说明书》 及其定期的更新 7、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 8、 《基金法》 : 指 2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十 一届全国人民代表大会常务委员 会 第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起 实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关 于修改< 中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 修改的 《中华 人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 9、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布 机关对其不时做出的修订 11、 《运作办法》 :指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 13、银行 业监督 管理机 构:指中 国人民 银行和/或中国 银行业 监督管 理委员 会 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 4 14、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 15、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 16、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 17、 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 18、 投资人、 投资者: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 19、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 20、 基金销售业务: 指 基金管理人或销售机构宣传 推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 21、 销售机构: 指长信基金管理有限责任公司以及符合 《销售办法》 和中国 证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构, 以及可以通过上海证券交易所交 易系统办理基金销售业务的会员单位 22、 会员单位: 指具有开放式基金代销资格, 经上海证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司认可的、 可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理 开放式基金的申购、赎回和转托管等业务的上海证券交 易所会员单位 23、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为长信基金管理有 限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 25、 上海证券账户: 指 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的 上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户 26、 基金账户: 指登记 机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 5 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构办理认购、 申购、 赎回、 转换、 定期定额投资及转托管等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 28、 基金合同生效日: 指本基金变更注册后的 《长信量化优选混合型证券投 资基金(LOF)基金合同》生效日期 29、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、存续期:指基金合同生效至终止之间的 不定期期限 31、 工作日: 指上海证券交易所、 深圳证券交易所及相关期货交易所的正常 交易日 32、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 33、T+n 日:指自 T 日起第n 个工作日( 不包含T 日),n 为自然数 34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、 《业务规则》 : 指长信基金管理有限责任公司、 上海证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司的相关业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证 券投资基金登记 方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 37、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 39、 场内: 指通过上海 证券交易所内的会员单位利用交易所开放式基金交易 系统办理基金份额申购、 赎回和上市交易的场所。 通过该等场所办理基金份额的 申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 40、 场外: 指通过基金 管理人或本基金代销机构办理基金份额申购和赎回的 场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 41、 上市交易: 指基金 合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价的方长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 6 式买卖基金份额的行为 42、 基金转换: 指基金 份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、 注册登记系统: 指 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统。通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统 44、 证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券 登记系统。通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统 45、 系统内转托管: 基 金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构 (网点) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 (交易单元) 之间 进行转登记的行为 46、 跨系统转托管: 基 金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进行转登记的行为 47、 定期定 额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申 购日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 48、巨额 赎回: 指本基 金单个开 放日, 基金净 赎回申请(赎回 申请份 额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10% 49、元:指人民币元 50、 基金收益: 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本 和费用的节约 51、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 款项及其他资产的价值总和 52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 55、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 7 及其他媒介 56、 不可抗力: 指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事件 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 8 第 三部 分


基金 的基 本情 况 一、基金名称 长信量化优选混合型证券投资基金(LOF ) 二、基金的类别 混合型证券投资基金 三、基金的运作方式 上市契约型开放式 四、基金的投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期持续增值。 五、基金存续期限 不定期 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 9 第 四部 分


基金 的历 史沿 革 长信量化优选混合型证券投资基金 (LOF ) 由长 信中证上海改革发展主题指 数型证券投资基金 (LOF) 变更注册而来。 长信中证上海改革发展主题指数型证 券投资基金(LOF)于 2015 年 11 月 25 日经 中国证券监督管理委员会《关于准 予 长 信中 证上 海改 革发展 主 题指 数型 证券 投资基 金 (LOF )注 册的 批复 》 (证 监 许可〔2015〕2701 号)准予募集。 基金管理人为长信基金管理有限责任公司, 基金托管人为 国泰君安证券股份有限公司 。 长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金 (LOF)自2017 年3月9 日至 2017 年4月7日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手 续。 长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金 (LOF) 首次设立募集规模 为201,804,206.11 份基金份额,有效认购户数为1277户。经中国证监会书面确 认, 本基金于2017年4月14日正式成立, 《长信中证上海改革发展主题指数型证 券投资基金(LOF)基金合同》于2017年4月14日生效。 2017 年 8 月 29 日至 2017 年 9 月 22 日期间, 长信中证上海改革发展主题 指数型证券投资基金 (LOF) 以通讯方式召开基金份额持有人大会, 会议审议通 过了 《关于 长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金 (LOF) 修改法律文 件 的 议案 》 , 内容 包括 长 信 中证 上海 改革 发展主 题 指数 型证 券投 资基金 (LOF ) 修 改 基金 投资 目标 、投资 范 围、 投资 比例 、业绩 比 较基 准等 ,并 变更为 长 信 量 化 优 选混 合型 证券 投资基 金 (LOF ) 。 根据 上述基 金 份额 持有 人大 会决议 , 变 更 注册后的《 长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于 201X 年 X 月X 日生效。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 10 第 五部 分


基金 的存 续 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低 于5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60 个工作日 出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运 作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行 表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 11 第 六部 分


基金 份额 的上 市交 易 一、上市交易的地点 上海证券交易所 二、上市交易的时间 基金合同生效后, 在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件 的情况下, 基金管理人将根据规定申请本基金在上海证券交易所上市交易, 并依 据法律法规规定在指定媒介上刊登相关公告。 三、上市交易的规则 本基金基金份额上市交易遵循《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易规则》及相关规定。 四、上市交易的费用 基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。


五、上市交易的行情揭示 基金份额在上海证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。 行 情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额(参考)净值。 六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金份额的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照 《基金法》 相关规 定和上海证券交易所的相关规定执行。 七、 相关法律法规、 中 国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的, 基金合同相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份 额持有人大会。 八、 若上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 12 第 七部 分


基金 份额 的申 购与 赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过场内和场外两种方式进行。 本基金场外申购和赎 回场所为基金管理人的直销机构和基金管理人委托的场外代销机构。 场内申购和 赎回场所为上海证券交易所具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位。 具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理 人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告。 基 金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人 根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除 外。 基金合同生效后, 若出现新的证券/期货 交易市场、 证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自 基金合同 生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体 业务办 理 时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始 与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换 申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购、 赎回或转换价格为下一开放日基长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 13 金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、 “未知价” 原则, 即 申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、场外 赎回遵 循“先 进先出” 原 则, 即按照 投资人申 购的先 后次序 进行顺 序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金份额的场内申购、 赎回业务 时, 需遵守上海证券交易所的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 上 海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新 的规定, 按新规定执行, 基金合同相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额 持有人大会。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资 金, 投资人在提交赎回申请时须有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎 回的申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须在规定的时间内全额交付申购款项。 投资人交 付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 登 记机构确认赎回时, 赎回生效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 14 遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回款 顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内, 对上述业务办理时间 进行调整, 基 金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日) , 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无 效,则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表 销售机构确实接收到申购、 赎回申请。 申 购、 赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。 对于申购、 赎回申请及申购份额、 赎回金额的确认情况, 投资人应及时查 询并妥善行使合法权利。 因投资人怠于履行该项查询等各项义务, 致使其相关权 益受损的, 基金管理人、 基金托管人、 销售机构不承担由此造成的损失或不利后 果。 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可根据相关业务规则, 对上述业 务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金 管理人 可以规 定投资人 首次申 购和每 次申购的 最低金 额以及 每次赎 回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金 管理人 可以规 定投资人 每个基 金交易 账户的最 低基金 份额余 额,具 体规定请参见招募说明书或相关公告。 3、基金 管理人 可以规 定单个投 资人累 计持有 的基金份 额上限 ,具体 规定请 参见招募说明书或相关公告。 4、基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下, 调整上述 规定申 购金额 和赎回 份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 15 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费 用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后 计算, 并在T+1 日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算 或公告。 2、申购 份额的 计算及 余额的处 理方式 :本基 金申购份 额的计 算详见 《招募 说明书》 。本基 金的申 购费率由 基金管 理人决 定,并在 招募说 明书中 列示。申购 的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额单位为份。 场外申 购份额保留到小数点后 2 位, 小数点后2 位以后部分四舍五入, 由此误差产生的 收益或 损失由基金财产承担。 场内申购份额保留到整数位, 不足一份基金份额部 分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资者。 3、 赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见 《招募说明书》 。 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。 赎回金额为按实 际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位 为元。 上述计算结果均按四舍五入的方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5、赎回 费用由 赎回基 金份额的 基金份 额持有 人承担, 在 基金 份额持 有人赎 回基金份额时收取。 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 6、本基 金的申 购费率 、申购份 额具体 的计算 方法、赎 回费率 、赎回 金额具 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 并在招募说明 书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介上公告。 7、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定, 且不对 基金份 额持有人权益产生实质性不 利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 定 期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 16 行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、接受 某笔或 者某些 申购申请 可能导 致单一 投资者持 有基金 份额的 比例达 到或者超过50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 6、基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6 、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停或拒 绝基金投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金 将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 6、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、6 项情形之一且基金管理人决定暂停 赎回或延缓支 付赎回款项 时, 基金管理人应按规定报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 17 金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先 选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 对于场内赎回申请, 按照上海证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司 的 有 关 规 定 办 理 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金 单个开 放日内 的基金份 额净赎 回申请(赎回申 请份额 总数加 上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一日的基金总份额的 10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2、场外巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提 下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申 请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投 资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自动 转入下一 个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到 全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3 )暂停赎回:连续 2 个开放日以上( 含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 18 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当 在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定媒介上刊登公告。 4、场内 巨额赎 回的处 理方式按 照上海 证券交 易所及中 国证券 登记结 算有限 责任公司的有关规定处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的, 基金管 理人应按 规定向 中国证 监会备 案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金 管理人 可以根 据暂停申 购或赎 回的时 间, 最迟 于重新 开放日 在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确 重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换 费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易 过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过 户申请按基金登记机 构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费, 接受划转的主体应为依法可长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 19 持有本基金份额的合格投资者。 十三、基金的转托管 1、系统内转托管 (1 )基 金份额 持有人 可将其持 有的基 金份额 在注册登 记系统 内不同 销售机 构 (网点) 之间系统内 转托管或在证券登记结算系统内不同会员单位 (交易单元) 之间进行转指定。 (2 )基 金份额 登记在 注册登记 系统的 基金份 额持有人 在变更 办理基 金份额 赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3 )基 金份额 登记在 证券登记 结算系 统的基 金份额持 有人在 变更办 理基金 份额上市交易或场内赎回的会员单位 (交易单元) 时, 须办理已持有基金份额转 指定。 具体办理方法参照相关业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 2、跨系统转托管 (1 )跨 系统转 托管是 指基金份 额持有 人将持 有的基金 份额在 注册登 记系统 和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 (2 )本 基金跨 系统转 托管的具 体业务 按照中 国证券登 记结算 有限责 任公司 及上海证券交易所的相关规定办理。 (3 )基金销售机构可以按照相关规定,向基金份额持有人收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额 被冻结的, 被冻结基金份额所产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收 益分配,法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质影响的前提下, 基金管长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 20 理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的 业务规则。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记 机构办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前 公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 十七、 在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下, 基金管理人与基金托管人协商一致后可根据具体情况对上述申购和赎回 以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告, 无需召开基金份额持有人大会 审议。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 21 第 八部 分


基金 合同 当事 人及 权利 义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:长信基金管理有限责任公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号9 楼 法定代表人:成善栋 设立日期:2003 年5 月9 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]63 号 组织形式:有限 责任公司 注册资本:1.65 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:021-61009999 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 )依法募集资金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 22 (9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得 《基金合同》 规定的费用, 若委托其他机构办理登记业务的, 应对委托的 基金登记机构办理基金登记的行为进行监督; (10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 ) 在 《基金合同》 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购、 赎回或转换申 请; (12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(14)选 择、更 换律师 事务所、 会计师 事务所 、证券/ 期货经 纪商或 其他为 基金提供服务的外部机构;


(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、 转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: (1 )依 法募集 资金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 《基金 合同》 生效之日 起,以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健 全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 ) 依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 23 方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时 , 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 24 金事务的行为承担责任, 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受 到损失, 而基金管理人首先承担了责任的情况下, 基 金管理人有权向第三方追偿; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 ) 建立并保存基金份额持有人名册, 按规定向基金托管人提供基金份额 持有人名册资料; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称: 国泰君安证券股份有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人: 杨德红 成立时间:1999 年8 月18 日 批准设立机关和批准设立文号: 证监机构字[1999]77 号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号: 证监许可[2014]511 号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 25 (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 证券账 户、期货 结算账 户、资 金账户 等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5 )提议召开或召集基金份额持有 人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账 户、期 货结算 账户等 投资所 需账户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算、 交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有 规定外, 在基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露, 因审计、 法律等外 部专业顾问要求而向其提供的情况除外; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 26 (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按 照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《 基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 27 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转让或者申请赎回其持有的基 金份额; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、 《招募说明书》等信息披露文件; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自主判 断基金 的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 28 第 九部 分


基金 份额 持有 人大 会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 一、召开事由 1、除法 律法规 、中国 证监会另 有规定 或基金 合同另有 约定外 ,当出 现或需 要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额 持有人大会的事项。 2、在法 律法规 规定和 《基金合 同》约 定的范 围内,以 及对基 金份额 持有人 利益无实质性不利影响的前提下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后 修改,不需召开基金份额持有人大会: (1 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (2 )调 整本基 金的申 购费率、 调低赎 回费率 ,或调整 收费方 式、调 整基金长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 29 份额类别的设置; (3 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5 )基 金管理 人、登 记机构、 基金销 售机构 调整有关 认购、 申购、 赎回、 转换、非交易过户、定期定额投资、转托管等业务规则; (6 )推出新业务或服务; (7 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其 他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理 人,基金管理人应当配合; 4、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自 收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理 人决定不召集, 代表基 金份额 10%以上 (含10% ) 的基金 份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之 日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 30 基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表 基金份额 10% 以 上( 含 10%)的 基金 份额持 有人有权 自行 召集, 并 至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的 具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见 的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会等基金合同约定的方式 召开, 会议的召开方式由会议召集人确定。 基金管理人、 基金托管人须为基金份长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 31 额持有人行使投票权提供便利。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金 份额的 凭证 及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含50%)。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托 管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见; 基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金 总份额的50%(含50%); (4 ) 上述第 (3 ) 项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 32 3、重新召集基金份额持有人大会的条件 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于 第 1 条第(2 )款、第 2 条 第(3 )款规 定比例 的,召集 人可以 在原公 告的基金 份额持 有人大 会召开时间 的三个月以后、 六个月以内, 就原 定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重 新召集的基金份额持有人大会, 到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登 记日基金总份额的三分之一(含三分之一) 。 4、在不 与法律 法规冲 突的前提 下,基 金份额 持有人大 会可通 过网络 、电话 或其他方式召开, 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话或其他方式进行表 决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的, 授权方 式可以 采用书 面、网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关 系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合 并(基金 合同另 有约定 的除外) 、法律 法规及 《基金合 同》规 定的其 他事项以及 会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、 基金托管人、 单独或合计持有权益登记日本基金总份额 10%以 上 (含10%) 的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向 大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知发 出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开 日前 35 日提交召集 人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。否则, 会议的召开日 期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。 否则,会议的召开日期应当顺延并 保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 33 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会,不影响基 金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的 50%以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须 以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通过方可做出。 除本合同另有约定外, 转 换基金运 作方式 、更换 基金管理 人或者 基金托 管人、终 止《基 金合同 》 、本基金 与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计 票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 34 为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召 集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有异 议, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重 新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 )计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ,基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 35 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决 条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提 前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会 审议。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 36 第 十部 分


基金 管理 人、 基金 托管 人的 更换 条件 和程 序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名 :新 任基金 管 理人由基 金托 管人或 由 单独或合 计持 有 10%以上 (含 10% )基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对 被提名 的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3)表决通过,并自表决通过之日起生效; 3、临时 基金管 理人: 新任基金 管理人 产生之 前,由中 国证监 会指定 临时基 金管理人; 4、 备案: 基金份额持有 人大会更换基金管理人的决议须向中国证监会备案; 5、公告 :基金 管理人 更换后, 由基金 托管人 在更换基 金管理 人的基 金份额 持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告; 6、交接 :基金 管理人 职责终止 的,基 金管理 人应妥善 保管基 金管理 业务资 料, 及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续, 临长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 37 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。 新任基金管理人或临时基金管理人 应与基金托管人核对基金资产总值和净值; 7、审计 :基金 管理人 职责终止 的,应 当按照 法律法规 规定聘 请会计 师事务 所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告, 同时报中国证监会备案, 审计 费用计入基金财产; 8、基金 名称变 更:基 金管理人 更换后 ,如果 原任或新 任基金 管理人 要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人 有关的名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名 :新 任基金 托 管人由基 金管 理人或 由 单独或合 计持 有 10% 以 上(含 10% )基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对 被提名 的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3)表决通过,并自表决通过之日起生效; 3、临时 基金托 管人: 新任基金 托管人 产生之 前,由中 国证监 会指定 临时基 金托管人; 4、 备案: 基金份额持有 人大会更换基金托管人的决议须向中国证监会备案; 5、公告 :基金 托管人 更换后, 由基金 管理人 在更换基 金托管 人的基 金份额 持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告; 6、交接 :基金 托管人 职责终止 的,应 当妥善 保管基金 财产和 基金托 管业务 资料, 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续, 新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。 新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对 基金资产总值和净值; 7、审计 :基金 托管人 职责终止 的,应 当按照 法律法规 规定聘 请会计 师事务 所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告, 同时报中国证监会备案, 审计 费用计入基金财产。 (三)基金管 理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名 :如果 基金管 理人和基 金托管 人同时 更换,由 单独或 合计持 有基金 总份额10%以上 (含 10%) 的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 38 3、公告 :新任 基金管 理人和新 任基金 托管人 应在更换 基金管 理人和 基金托 管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介上联合公告。 三、 本部分关于基金管理人、 基金托管人更换条件和程序的约定, 凡是直接 引用法律法规或监管规则的部分, 如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取 消 或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对相应内 容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 39 第 十一 部分


基 金的 托管 基金托管人和基金管理人按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定订立 托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、 投资运作、 净值计算、 收益分配、 信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 40 第 十二 部分


基 金份 额的 登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理, 但基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。 基金管理人委托其他 机构办理本基金登记业务的, 应与代理人签订委托代理协议, 以明确基金管理人 和代理机构在投资者基金账户管理、 基金份额登记、 清算及基金交易确认、 发放 红利、 建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务, 保护基金份额持 有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份 额持有人名册等; 4、在法 律法规 允许的 范围内, 对登记 业务的 办理时间 进行调 整,并 依照有 关规定于开始实施前在指定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格 按照法 律法规 和《基金 合同》 规定的 条件办理 本基金 份额的 登记业 务; 3、妥善 保存登 记数据 ,并将基 金份额 持有人 名称、身 份信息 及基金 份额明 细等数据备份至中国证监会认定的机构, 其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于20 年; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 41 4、 对基 金份额 持有人 的基金账 户信息 负有保 密义务, 因违反 该保密 义务对 投资者或基金带来的损失, 须承担相应的赔偿责任, 但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; 5、按《 基金合 同》及 招募说明 书规定 为投资 者办理非 交易过 户业务 、提供 其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 42 第 十三 部分


基 金的 投资 一、投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期持续增值。 二、投资 范围 本 基 金 的投 资 范围 为 具有 良 好 流动 性 的金 融 工具 , 包 括国 内 依法 发 行上 市 的股票( 包括中 小板、 创业板及 其他经 中国证 监会核准 上市的 股票) 、权证,债 券 (包括国债、 央行票 据、 金融债、 地方政府 债、 企业债、 公司债、 短期融资券、 超级短期融资券、 中期票据、 次级债券、 可转债及分离交易可转债 及其他经中国 证监会允许投资的债券 ) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款 (包括协议存款、 定期存款 及其他 银行存 款) 、同 业存单 、货币 市场工具 、国债 期货、 股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中 国证监会相关规定) 。 如 法 律 法规 或 监管 机 构以 后 允 许基 金 投资 其 他品 种 , 基金 管 理人 在 履行 适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的 投资组 合比例 为 :股票 投资占 基金资 产 的比例 为 60-95% , 权 证投资 占基金资产净值的比例为 0%-3%, 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、 国债 期货及股 票期权 合约需 缴纳的交 易保证 金后, 应当保持 不低于 基金资 产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 三、投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型, 将投资思想通过具体指标、 参数 的确定体现在模型中, 在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、 投资视野宽 阔、 风险水平可控等优势, 切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选 的投资策略,以保证在控制风险的前提下实 现收益最大化。 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、 外部研究平台、 行业信息平台以及自身的研究 平台等信息资源, 基于本基金的投资目标和投资理念, 从宏观和微观两个角度进 行研究, 开展战略资产配置, 之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合, 实现长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 43 组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调 整。 2、股票投资策略 本基金采用 “自下而上” 的数量化选股策略, 在纪律化模型约束下, 紧密跟 踪策略, 严格控制运作风险, 并根据市场变化趋势, 定期对模型进行调整, 以改 进模型的有效性, 从而取得较高的收益。 本基金基 于国内外证券市场运行特征的 长期研究以及大量历史数据的实证检验构建的量化模型将超额收益的来源归纳 为成长因子、估值因子、基本面因子和流动性因子。 (1 )成长因子 本基金考 察的 成长因 子 可以参考 以下 指标:PEG 、营业 收入增 长率 、 过去三 年的每年 净利润 增长率 、净资产 增长率 、可持 续增长率 (留存 收益率*净资产收 益率)等; (2 )估值因子 本基金考察的估值因子可以参考以下指标: 市盈率 (PE) 、 市净率 (PB ) 、 市 现率(PCF ) 、市销率(PS)等; (3 )基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下指标: 总资产收益率 (ROA ) 、 净资产 收益率 (ROE) 、 销售毛 利率、 主营业务收入、 资产负债率、 每股收益 、 每股现金 流等; (4 )流动性因子 本基金考察的流动性因子可以参考以下指标: 成交量、 换手率、 流通 市值等。 本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面, 定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度, 采用定量的模式挑选最稳定 有效的因子集合作为选股模型的判别因子, 并依据投资目标, 权衡风险与收益特 征, 构建定量选股模型。 模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变 化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。 本基金利用量化模型选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组合。 3、股票投资组合的优化 本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、 对个股有影响的潜在事件长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 44 等内容, 从而对股票投资组合进行复核和优化, 调整个股权重, 在控制风险的前 提下追求收益最大化。 4、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 个券选择策略、 信用策略等积极投资策略, 灵活地调整组合的券种搭配, 精选安 全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。 (1 )久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以 “ 目标久期 ” 为中 心、自上而下的组合久期管理策略。 (2 )收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据, 本基金将据此 调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3 )骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略, 以 达到增强组合的持有期收益的目的。 (4 )息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目 的。 (5 )个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度, 结合 信用等级、 流动性、 选择权条款、 税赋特点 等因素, 确定其投资价值, 选择定价 合理或价值被低估的债券进行投资。 (6 )信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价, 根据内、 外部 信用评 级结果, 结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断, 选择 信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 5、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下, 本基金将在严格控制投资风险的基础 上适当参与权证、 资产支持证券、 股指期货、 国债期货、 股票期权等金融工具的 投资。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 45 (1 )权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险, 有利 于实现资产保值和锁 定收益的 前提下 进行的 。 本基 金将通 过对权 证标的股 票基本 面的研 究,并结合 期权定价模型, 评估权证的合理投资价值, 在有效控制风险的前提下进行权证投 资; 本基金将通过权证与证券的组合投资, 达到改善组合风险收益特征的目的, 包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、 买入保护性的认沽权证策略, 杠杆交 易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 (2 )资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下, 根据本基金资产管理的需要运用个券选 择策略、 交易策 略等进 行投资。 本基 金通过 对资产支 持证券 的发放 机构、担保 情况、 资产 池信用状况、 违约率、 历史违约记 录和损失比例、 证券信用风险等级、 利差补偿程度等方面的分析, 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估, 同时 依据资产支持证券的定价模型, 确定合适的投资对象。 在资产支持证券的管理上, 本基金通过建立违约波动模型、 测评可能的违约损失概率, 对资产支持证券进行 跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。 (3 )股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目 的, 采用流动性好、 交易活跃的期货合约, 通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究, 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指 期货的收益性、 流动性及风险性特征, 运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊 情况下的流动性风险, 如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆作用, 以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 (4 )国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析, 对 国债市场走势做出判断, 以作为确 定国债期货的头寸方向和额度的依据。 当中长期经济高速增长, 通货膨胀压力浮 现, 央行政策趋于紧缩时, 本基金建立国债期货空单进行套期保值, 以规避利率 风险, 减少利率上升带来的亏损; 反之, 在经 济增长趋于回落, 通货膨胀率下降, 甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 46 (5 )股票期权的投资策略 本基金将按照风险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 参与股票期权的投 资。 本基金将在有效控制风险的前提下, 选择流动性好、 交易活跃的期权合约进 行投资。 本基金将基于对证券市场的预判, 并 结合股指期权定价模型, 选择估值 合理的期权合约。


基金管理人将根据审慎原则, 建立股票期权交易决策部门或小组, 按照有关 要求做好人员培训工作, 确保投资、 风控等核 心岗位人员具备股票期权业务知识 和相应的专业能力, 同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项, 以 防范股票期权投资的风险。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金股票 资产占基金资产的比例为 60%-95%; (2 )本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 、国债期 货 及股 票期权 合约需 缴纳的交 易保证 金后, 保持不低 于基金 资产净 值 5%的现 金或者 到期 日在一年以 内的政府债券; (3 ) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的10% ; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10% ; (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的0.5%; (8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10% ; (9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% ; (10) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 47 过该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基 金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (15 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期 ; (16) 本基金在投资国债期货、 股指期货交易时, 除中国证监会另有规定外, 遵循下列要求: 1)在任 何交易 日日终 ,持有的 买入股 指期货 合约价值 ,不得 超过基 金资产 净值的10%; 在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的20% ; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指 期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定; 2)在任 何交易 日日终 ,持有的 买入国 债期货 合约价值 ,不得 超过基 金资产 净值的15%; 在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的30% ; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的国债 期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; 所持有的债券 (不含到期日 在 一年以内的政府债券) 市值和买入、 卖出国 债期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 3)在任 何交易 日日终 ,持有的 买入国 债期货 和股指期 货合约 价值与 有价证 券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%。 其中, 有价证券指股票、 债券 (不 含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 (不 含质押式回购)等; (17)本基金参与股票期权交易时,遵守下列投资比例限制: 1)本基 金因未 平仓的 期权合约 支付和 收取的 权利金总 额不得 超过基 金资产长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 48 净值的10%; 2)本基 金开仓 卖出认 购期权 的 ,应持 有足额 标的证券 ;开仓 卖出认 沽期权 的, 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现 金等价物; 3)本基 金未 平仓的 期 权合约面 值不 得超过 基 金资产净 值的 20% ,其 中,合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (18 ) 基金投资流通受限证券时, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据 比例进行投资。 经基金管理人和托管人协商, 可对以上比例进行调整。 基金管理 人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、 法 律风险和操 作风险等各种风险; (19 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 除上述第 (12 ) 项外, 基 金管理人应当 在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 期间, 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 49 者从事其他重大关联交易的, 应当符合本基金的投资目标和投资策 略, 遵循基金 份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意, 并按法律 法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定, 如适用于本基金, 则本 基金可不受上述规定的限制。 五、业绩比较基准 中证 500 指数收益率*70% +中债综合指数收益率*30% 中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行 间和交易所市场国债、 金融债、 企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数, 其选样是在中证全债 指数样本的基础上, 增加了央行票据、 短期融资券以及一年期以下的国债、 金融 债和企业债。 该指数全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势, 为债券投资 者提供更切合的市场基准。 中证500 指数是从上海 和深圳证券市场中选取500 只A 股作为样本编 制而成 的成份股指数, 综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况, 具有良好的投 资价值。 该指数由中证指数公司在引进国际指数编制和管理经验的基础上编制和 维护,编制方法的透明度高,具有独立性。 根据本 基金的投资范围和投资比例, 选用上述业绩比较基准能够客观、 合理 地反映本基金的风险收益特征。 如果 上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者 今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现 更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人在与基金托管人协商一 致, 并履行适当程序后调整或 变更业绩比较基准 并及时公告, 而无须召开 基金份 额持有 人 大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于中等风险、 中等收益的基金品种, 其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 50 2、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使相 关权利 ,保护 基金份 额持有人的利益; 3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三 人牟取任何不当利益; 4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。


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基金合同 51 第 十四 部分


基 金的 财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收款项 以及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账 户、 期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管 理人、 基金托管人、 基 金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 52 第 十五 部分


基 金资 产估 值 一、估值日 本基金的 估值日 为本基 金相关的 证券/ 期货 交 易场所的 交易日 以及国 家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券、 国债期货、 股指期货、 股票期权和银行存 款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上 市的权 益类证 券(包括 股票、 权证等 ) ,以其 估值日 在证券 交易所 挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生 重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票 的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票和权 证,采 用估值技 术确定 公允价 值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1 )对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 不含权固 定收益 品种( 另有规 定的除外) ,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价进行估值; (2 )对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 含权固定 收益品 种(另 有规定 的除外) ,选取 第三方 估值机构 提供的 相应品 种当日的 唯一估 值净价 或推荐估值长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 53 净价进行估值; (3 )对 在交易 所市场 上市交易 的可转 换债券 ,选取每 日收盘 价作为 估值全 价; (4 )对 在交易 所市场 挂牌转让 的资产 支持证 券,鉴于 目前尚 不存在 活跃市 场而采用估值技术确定其公允价值。 如成本能够近似体现公允价值, 按成本估值。 基金管理人应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整; (5 )对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的债券 ,采用 估值 技 术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1 )对 银行间 市场上 不含权的 固定收 益品种 ,选取第 三方估 值机构 提供的 相应品种当日的估值净价进行估值; (2 )银 行间市 场上含 权的固定 收益品 种,选 取第三方 估值机 构提供 的相应 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。 对于含投资人回售权的固定 收益品种, 回售登记期截止日 (含当日) 后未行使回售权的按照长待偿期所对应 的价格进行估值; (3 )银 行间市 场未上 市,且第 三方估 值机构 未提供估 值价格 的债券 ,在发 行利率与二 级市场利率不存在明显差异、 未上市期间市场利率没有发生大的变动 的情况下,按成本估值。 5、同一 证券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按证 券所处 的市场 分别估 值。 6、本基 金投资 股指期 货合约、 国债期 货合约 ,一般以 估值当 日结算 价进行 估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用 最近交易日结算价估值。 7、股票 期权合 约一般 以估值当 日结算 价进行 估值,估 值当日 无结算 价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值。 如有 相关法律法规以及监管部门相关规定,按其规定内容进行估值。 8、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 54 9、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因 此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数 点后第 5 位四舍五入。 国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 估值 后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管 理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 4 位以内(含第4 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”)的直接 损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 55 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误 责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应 对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”), 则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当 事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 56 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大; (2 )错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ,基金管 理人 应当通 报 基金托 管人并报 中国证 监会备 案;错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 , 基金管理人 应当公告; (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金 投资所 涉及的 证券、期 货交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停 营业时; 2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金 资产价值时; 3、 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 8 项 进行估 值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 2、由于 不可抗 力原因 ,或由于 证券 、 期货 交 易所或登 记结算 公司发 送的数 据错误等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行 检查, 但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的, 由此造成 的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 57 第 十六 部分


基 金费 用与 税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、账户开户费用、账户维护费用; 9、基金上市费用; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.2%年费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H=E×1.2 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 58 H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净 值 基金托管费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次 性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定 节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日 内 支付。 上述 “一、 基金费用的种类” 中第 3-10 项费用, 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 五、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致, 并履行适当程序后, 可根据基金发展情 况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登 公告。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 59 第 十七 部分


基 金的 收益 与分 配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金可进行收益分配, 具体分红 方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告, 若 《基金 合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金场外 申购的基金份额收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投 资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场内申购和上市交易 的 基金份额的分红方式 为 现金红利,投资人不 能 选择 其他的分红方式, 具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的相关规定; 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 60 基金红利发放日距离 收 益分配基准日(即可 供 分配利润计算截止日 ) 的时 间不得超过15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发 生 的银行转账或其他手 续 费用由投资者自行承 担 。当 投 资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算 方法,依照《业务规则》执行。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 61 第 十八 部分


基 金的 会计 与审 计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至12 月31 日;


3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以托管协议约定方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 62 第 十九 部分


基 金的 信息 披露 一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时, 本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简 称“网站 ” )等 媒介披 露,并保 证基金 投资者 能够按照 《基金 合同》 约定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性 、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 63 1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系, 明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金 运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金管理 人应将 基金招 募说明书 、 《基 金合同 》摘要登 载在指 定媒介 上;基 金管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (三)基金份额申购、赎回价格 基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (四) 基金定期报告, 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 64 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报 告方式。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形, 基金管 理人应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告文件中披露该投资者的 类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (五)临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书, 予 以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 中 国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 8、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 9、基金 管理人 、基金 托管人基 金托管 部门 的 主要业务 人员在 一年内 变动超长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 65 过百分之三十; 10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 11、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 12、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 13、重大关联交易事项; 14、基金收益分配事项; 15、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; 17、基金改聘会计师事务所; 18、变更基金销售 机构; 19、更换基金登记机构; 20、本基金开始办理申购、赎回; 21、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 22、本基金发生巨额赎回并延期支付; 23、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25、本基金推出新业务或服务; 26、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 27、中国证监会规定的其他事项。 (六)澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (七)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会备案, 并予以公告。 召开 基金 份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份 额持有人大 会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会, 基金管理人、 基 金托管长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 66 人对基金 份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集人应当履 行相关信息披露义务。 (八)基金投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管 理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产 支持证券明细。 (九) 基金投资 股指期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度 报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况 等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政 策和投资目标等。 (十)基金投资权证的信息披露 基金管理人将严格按照 《信息披露办法》 及相关法律、 法规和中国证监会的 有关规定, 将权证投资有关信息在基金定期报告和开放式基金的招募说明书 (更 新) 中披露。 基金管理人将在基金季度报告、 半年度报告、 年度报告的投资组合 报告中披露基金投资权证的有关信息。 (十一)基金投资国债期货信息披露 基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等 定期报告和招募说明 书 (更新) 等文件中披露国债期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情 况、 风险指标等, 并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目标。 (十二)基金投资流通受限证券的信息披露 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监会指 定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值, 以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十三)投资股票期权的信息披露


基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 67 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标、 估值方法等, 并充分揭示股票 期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (十四)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人 公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当制 作工作 底稿,并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 八、 暂停或延迟信息披露的情形 1、 基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金 资产价值时; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 68 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 69 第 二十 部分


基 金合 同的 变更 、终 止与 基金 财产 的清 算 一、 《基金合同》的变更 1 、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有 人大会决议须报中国证监会 备案, 自表决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,并在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终 止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 70 (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基 金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 71 第 二十 一部 分


违约 责任 一、 基金管理人、 基金托管人在履行各自职责的过程中, 违反 《基金法》 等 法律法规的规定或者 《基金合同》 约定, 给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的, 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任; 因共同行为给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的, 应当承担连带赔偿责任, 对损失的赔偿, 仅限于直接 损失。 但 是发 生下列 情况 的, 当事人 免责 : 1 、不 可抗力 ; 2 、 基 金管理 人和 基金托 管人 按照当 时有 效的法 律法 规或中 国证 监会的 规定 作 为或 不作为 而造 成的损 失等 ; 3 、 基 金管理 人由 于按照《基 金合同 》 规 定的投 资原 则行使 或不 行使其 投资 权 而造 成的损 失等 。 二、 在发生一方或多方违约的情况下, 在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提 下, 《 基金合 同》能够 继续履 行的应 当继续履 行。非 违约方 当事人在职 责范围内有义务及时采取必要的措施, 防止损失的扩大。 没有采取适当措施致使 损失进一步扩大的, 不得就扩大的损失要求赔偿。 非违约方因防止损失扩大而支 出的合理费用由违约方承担。 三、 由于基金管理人、 基金托管 人不可控制的因素导致业务出现差错, 基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能 发现错误或未能避免错误发生的, 由此造成基金财产或投资人损失, 基金管理人 和基金托管人免除赔偿责任。 但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措 施消除或减轻由此造成的影响。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 72 第 二十 二部 分


争议 的处 理和 适用 的法 律 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 如经友好协商未能解决的, 应提交 上海国际经济贸易仲裁委员会 根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为上海, 仲裁 裁决是终局性的并对各方当 事人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》 受中国 (为本合同之目的, 不包括香港、 澳门特别行政区和台 湾地区)法律管辖。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 73 第 二十 三部 分


基金 合同 的效 力 《基金合同》 是约定基金合同当事人之间、 基金与基金合同当事人之间权利 义务关系的法律文件。 1、 《基金合同》 经基金管理人、 基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或 授权代表签章,并自 基金份额持有人大会决议决定之日起生效。 2、 《基金合同》 的有效 期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案并公告之日止。 3、 《基金合同》 自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持 有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、 《基金合同》 正本一式三份, 除上报有关监管机构一式一份外, 基金管理 人、基金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。 5、 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 74 第 二十 四部 分


其他 事项 《基金合同》 如有未尽事宜, 由 《基金合同》 当事人各方按有关法律法规协 商解决。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 75 第 二十 五部 分


基金 合同 内容 摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、 《招募说明书》等信息披露文件; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自主判 断基金 的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 76 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 )依法募集资金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理; (9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得 《基金合同》 规定的费用, 若委托其他机构办理登记业务的, 应对委托的 基金登记机构办理基金登记的行为进行监督; (10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 ) 在 《基金合同》 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购、 赎回或转换申 请; (12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


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基金合同 77 (13 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实 施其他法律行为;


(14 )选 择、更 换律师 事务所、 会计师 事务所 、证券/ 期货经 纪商或 其他为 基金提供服务的外部机构;


(15 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则; (16 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: (1 )依 法募集 资金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 《基金 合同》 生效之日 起,以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 ) 依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的 方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 78 (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13)按《 基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人 按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任, 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受 到损失, 而基金管理人首先承担了责任的情况下, 基金管理人有权向第三方追偿; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 79 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 ) 建立并保存基金份额持有人名册, 按规定向基金托管人提供基金份额 持有人名册资料; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三) 基金托管人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《 基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 证券账 户、期货 结算账 户、资 金账户 等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户 , 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 80 (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户、期 货结算 账户等 投资所 需账户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算、 交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有 规定外, 在 基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露, 因审计、 法律等外 部专业顾问要求而向其提供的情况除外; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上 ; (12 )保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 81 (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基 金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 (一)召开事由 1、除法 律法规 、中国 证监会另 有规定 或基金 合同另有 约定外 ,当出 现或需 要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 82 持有人大会的事项。 2、在法 律法规 规定和 《基金合 同》约 定的范 围内,以 及对基 金份额 持有人 利益无实质性不利影响的前提下, 以下 情况可由基金管理人和基金托管人协商后 修改,不需召开基金份额持有人大会: (1 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (2 )调 整本基 金的申 购费率、 调低赎 回费率 ,或调整 收费方 式、调 整基金 份额类别的设置; (3 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5 )基 金管理 人、登 记机构、 基金销 售机构 调整有关 认购、 申购、 赎回、 转换、非交易过户、定期定额投资、转托管等业务规则; (6 )推出新业 务或服务; (7 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其 他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开; 基金管 理人决定 不召 集,基 金 托管人仍 认为 有必要 召 开的, 应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开 并告知基金 管理人,基金管理人应当配合; 4、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 83 60 日内召开; 基金管理 人决定不召集, 代表基 金份额 10%以上 (含 10%)的 基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托 管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集,并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决 定之日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表 基金份额 10% 以 上( 含 10%)的 基金 份额持 有人有权 自行 召集, 并 至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面 通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 84 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会等基金合同约定的方式 召开, 会议的召开方式由会议召集人确定。 基金管理人、 基金托管人须为基金份 额持有人行使投票权 提供便利。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者 出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含50%)。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为 基金管理人) 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托 管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见; 基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3 )本 人直接 出具表 决意见或 授权他 人代表 出具表决 意见的 ,基金 份额持长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 85 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含50%); (4 ) 上述第 (3 ) 项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托 出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、重新召集基金份额持有人大会的条件 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第(2 )款、第 2 条第(3 )款规 定比例 的,召集 人可以 在原公 告的基金 份额持 有人大 会召开时间 的三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重 新召集的基金份额持有人大会, 到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登 记日基金总份额的三分之一(含三分之一) 。 4、 在不 与法律 法规冲 突的前提 下,基 金份额 持有人大 会可通 过网络 、电话 或其他方式召开, 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话或其他方式进行表 决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的, 授权方 式可以 采用书 面、网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合 并(基金 合同另 有约定 的除外) 、法律 法规及 《基金合 同》规 定的其 他事项以及 会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、 基金托管人、 单独或合计持有权益登记日本基金总份额 10%以 上 (含10%) 的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向 大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知发 出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应 当在大会召开日前 35 日提交召集 人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。否则, 会议的召开日 期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 86 当在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。 否则,会议的召开日期应当顺延并 保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第 (七) 条规定程序确定 和公布监票人, 然后由大会主持 人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决 议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%) 选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基 金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加 会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的 50%以上(含 50% )通过方为有效;除下 列第 2 项所规定的须 以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通过方可做出。 除本合同另有约定外, 转 换基金运 作方式 、更换 基金管理 人或者 基金托 管人、终 止《基 金合同 》 、本基金长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 87 与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议 通知规定的表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有异 议, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 )计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ,基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 88 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大 会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表 决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并 提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大 会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符 合有关 基金分 红条件的 前提下 ,本基 金可进行 收益分 配,具 体分红 方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告, 若 《基金 合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基 金 场外 申购的 基金份额 收益分 配方式 分两种: 现金分 红与红 利再投长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 89 资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场内申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利, 投资人不能选择其 他的分红方式, 具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值;即基 金收益 分配基 准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法 规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间 不得超过15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者 的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 90 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、账户开户费用、账户维护费用; 9、基金上市费用; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.2% 年费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H=E×1.2 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按 月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次 性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定 节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日 内支付。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 91 上述“ (一)基金费用的种类”中第 3-10 项 费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致, 并履行适当程序后, 可根据基金发展情 况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登 公告。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 权证,债券 (包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、 超级短期融资券、 中期票据、 次级债券、 可转债及分离交易可转债及其他经中国 证监会允许投资的债券) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款 (包括协议存款、 定期存款 及其他 银行存 款) 、同 业存单 、货币 市场工具 、国债 期货、 股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中 国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 92 基金的 投资组 合比例 为 :股票 投资占 基金资 产 的比例 为 60-95% , 权 证投资 占基金资产净值的比例为 0%-3%, 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、 国债 期货及股 票期权 合约需 缴纳的交 易保证 金后, 应当保持 不低于 基金资 产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 (二)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%; (2 )本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 、国 债期 货及股 票期权 合约需 缴纳的交 易保证 金后, 保持不低 于基金 资产净 值 5%的现 金或者 到期 日在一年以 内的政府债券; (3 ) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的10% ; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10% ; (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的0.5%; (8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10% ; (9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% ; (10 ) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (11 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 93 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (13 ) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14 )基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (15 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (16 ) 本基金在投资国债期货、 股指期货交易时, 除中国证监会另有规定外, 遵循下列要求: 1)在任 何交易 日日终 ,持有的 买入股 指期货 合约价值 ,不得 超过基 金资产 净值的10%; 在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的20% ; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指 期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定; 2)在任 何交易 日日终 ,持有的 买入国 债期货 合约价值 ,不得 超过基 金资产 净值的15%; 在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的30% ; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的国债 期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; 所持有的债券 (不含到期日 在一年以内的政府债券) 市值和买入、 卖出国 债期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 3)在任 何交易 日日终 ,持有的 买入国 债期货 和股指期 货合约 价值与 有价证 券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%。 其中, 有价证券指股票、 债券 (不 含到期日在一年以内的政府债券) 、 权 证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 (不 含质押式回购)等; (17 )本基金参与股票期权交易时,遵守下列投资比例限制: 1)本基 金因未 平仓的 期权合约 支付和 收取的 权利金总 额不得 超过基 金资产 净值的10%; 2)本基 金开仓 卖出认 购期权的 ,应持 有足额 标的证券 ;开仓 卖出认 沽期权 的, 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现 金等价物; 3)本基 金未 平仓的 期 权合约面 值不 得超过 基 金资产净 值的 20% ,其 中,合长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 94 约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (18 ) 基金投资流通受限证券时, 基金管理人应事先根据中国证监会 相关规 定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据 比例进行投资。 经基金管理人和托管人协商, 可对以上比例进行调整。 基金管理 人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、 法 律风险和操 作风险等各种风险; (19 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 除上述第 (12 ) 项外, 基 金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外 。 法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 期间, 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合本基金的投资目标和投资策略, 遵循基金 份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市 场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意, 并按法律长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 95 法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定, 如适用于本基金, 则本 基金可不受上述规定的限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值日 本基金的 估值日 为本基 金相关的 证券/ 期货交 易场所的 交易日 以及国 家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券、 国债期货、 股指期货、 股票期权和银行存 款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上 市的权 益类证 券(包括 股票、 权证等 ) ,以其 估值日 在证券 交易所 挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生 重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素, 调整最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票和权 证,采 用估值技 术确定 公允价 值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价 值。 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1 )对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 不含权固 定收益 品种( 另有规 定的除外) ,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 96 (2 )对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 含权固定 收益品 种(另 有规定 的除外) ,选取 第三方 估值机构 提供的 相应品 种当日的 唯一估 值净价 或推荐估值 净价进行估值; (3 )对 在交易 所市场 上市交易 的可转 换债券 ,选取每 日收盘 价作为 估值全 价; (4 )对 在交易 所市场 挂牌转让 的资产 支持证 券,鉴于 目前尚 不存在 活跃市 场而采用估值技术确定其公允价值。 如成本能 够近似体现公允价值, 按成本估值。 基金管理人应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整; (5 )对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的债券 ,采用 估值技 术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1 )对 银行间 市场上 不含权的 固定收 益品种 ,选取第 三方估 值机构 提供的 相应品种当日的估值净价进行估值; (2 )银 行间市 场上含 权的固定 收益品 种,选 取第三方 估值机 构提供 的相应 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。 对于含投资人回售权的固定 收益品种, 回售登记期截止日 (含当日) 后未行使回售权的按照长待偿期所对应 的价格进行估值; (3 )银 行间市 场未上 市,且第 三方估 值机构 未提供估 值价格 的债券 ,在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异、 未上市期间市场利率没有发生大的变动 的情况下,按成本估值。 5、同一 证券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按证 券所处 的市场 分别估 值。 6、本基 金投资 股指期 货合约、 国债期 货合约 ,一般以 估值当 日 结算 价进行 估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用 最近交易日结算价估值。 7、股票 期权合 约一般 以估值当 日结算 价进行 估值,估 值当日 无结算 价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值。 如有 相关法律法规以及监管部门相关规定,按其规定内容进行估值。 8、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 97 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 9、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数 点后第 5 位四舍五入。 国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管 理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理 的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 4 位以内(含第4 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”)的直接 损失按下述长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 98 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当 事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”), 则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 99 (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大; (2 )错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ,基金管 理人 应当通 报 基金托 管人并报 中国证 监会备 案;错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 , 基金管理人 应当公告; (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金 投资所 涉及的 证券、期 货交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停 营业时; 2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金 资产价值时; 3、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 (八)特殊 情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 8 项 进行估 值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 2、由于 不可抗 力原因 ,或由于 证券、 期货交 易所或登 记结算 公司发 送的数 据错误等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行 检查, 但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的, 由此造成 的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 100 (一) 《基金合同》的变更 1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 本合同 约定应经 基金份 额持有 人大会 决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案, 自表决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一 的,并在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业 务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 101 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基 金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六) 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 如经友好协商未能解决的, 应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲 裁地点为上海, 仲裁裁决是终局性的并对各方当 事人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》 受中国 (为本合同之目的, 不包括香港、 澳门特别行政区和台 湾地区)法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )



































基金合同 102 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 长信量化优选混合型证券投资基金(LOF )

































































基金合同 103 (本页为 《长信 量化优 选混合型 证券投 资基金 (LOF)基 金合同 》签 署页,无正 文) 基 金管 理人 :长信基金 管理有限责任公司(法人盖章) 法定代表人 或授权代表(签章) :


签订地: 签订日:








日 基 金托 管人 :国泰君安 证券股份有限公司(法人盖章) 法定代表人 或授权代表(签章) : 签订地: 签订日: