长盛添利宝:关于修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
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关于修改 长 盛添 利 宝货 币 市场 基 金基 金 合同 和
托 管 协议 的 公告
长盛添 利宝 货币 市场 基金 (A 类份 额 基 金代 码:000424 ,B 类份 额 基 金代 码:000425 ,
以下简 称 本 基金 ) 于 2013 年 12 月 9 日正 式成 立 。 根据 2014 年 7 月 7 日颁 布、 同年 8 月 8
日 实施 的 《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 (以 下简 称 《运 作办 法 》 ) 及 2015 年12
月17 日颁布 、2016 年 2 月1 日 起实 施的 《货 币市 场基金 监督 管理 办法 》 ( 以下简 称 《 管 理
办法 》 ) 和 《关 于实 施< 货币市 场基 金监 督管 理办 法>有 关问 题的 规定 》 等 法律法 规 , 长盛
基金管 理有 限公 司 (以 下 简称 “基 金管 理人 ” ) 本 着基金 份额 持有 人利 益优 先原则 , 拟按照
《运作 办法 》 、 《管 理办 法》 等相 关法 律法 规的 规 定 修改 《 长盛 添利 宝货 币 市场基 金基 金合
同》 相关 内容 。 本 次基 金 合同修 订主 要因 相关 法律 法规发 生变 动而 进行 调整 , 其 他修 订对基
金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 , 不需 要召 开 基金份 额持 有人 大会 。 基 金管理 人 已 就修
订内容 与基 金托 管人 中国 银行 股 份有 限公 司 协 商一 致,并 报中 国证 监会 备案 。
现将 《长 盛添 利宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 和 《 长 盛添利 宝货 币市 场基 金托 管协议 》 相
关修改 内容 说明 如下 , 《 长盛添 利宝 货币 市场 基金 招募说 明书 》 将在 招募 说 明书更 新时 一并
修订相 关内 容并 公告 。
一、《长盛添利宝货 币市 场基金基金合同》修 改内 容
(一)“第一部分 前 言” 相关修改内容如下:
1、“ 一、 订立 本基 金合 同 的目的 、依 据和 原则 ”第 二段
原文 为 :“2 、订立本 基金合同 的依据是《 中华人民共和 国合同法》( 以 下简称 “ 《合同
法》”) 、 《中华人民共和国 证券投资基金法》( 以下简称 “ 《基金法》”) 、 《证 券投 资基金 运作
管理办法》( 以下简称“ 《运作办法》 ”) 、 《证 券投 资 基金销 售管 理办 法》( 以下 简称 “ 《销 售办
法》 ”) 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》( 以 下简 称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”) 、 《关于货币市
场基金投资等相关问题的 通知》 (以下简称“ 《通知 》 ” ) 、 《 证券 投资 基 金信 息披 露 编报 规则
第 5 号< 货币 市场 基金 信 息披露 特别 规定> 》 (以 下 简称“ 《信 息披 露特 别规 定 》 ” ) 、 《 证券 投
资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 第 6 号 〈基 金合 同 的内容 与格 式〉 》 和 其他 有 关法律 法规 。 ”
修改为 :
“2、 订立 本基 金合 同的 依 据是 《中 华人 民共 和国 合 同法 》 ( 以 下简称 “ 《 合同 法 》 ”) 、 《中
华 人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》( 以 下简 称 “ 《 基金法 》 ”) 、 《 公开募集证 券 投资 基 金 运 作 管
理办法》 ( 以下简称“ 《运作办法》 ”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》 ( 以下 简称 “ 《 销售办 法》 ”) 、2
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法 》( 以下 简称 “ 《 信息披 露办 法 》 ”) 、 《货 币市场基金监督
管 理 办 法 》 、 《 关 于 实施 <货 币 市 场 基 金 监 督 管理 办法 > 有 关 问 题 的 规 定 》 、 《证 券 投资 基金
信息披 露编 报规 则 第 5 号< 货 币市 场基 金信 息披 露特 别规定> 》 (以 下简 称“ 《信 息披露 特别
规定》 ” ) 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 第 6 号〈基 金合 同的 内容 与格式〉》 和其
他有关 法律 法规 。 ”
2、 补充 “ 投资者购买货币 市场基金并不等于将 资金 作为存款存放在银行 或者 存款类金
融机构。 ”
(二) “第二部分 释义” 相关修改内容如下:
1 、“9、 《基 金法 》 ”
原文为 : “ 《 基金 法》 : 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十 一届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会
第三十 次会 议通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起实 施的 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》及 颁
布机关 对其 不时 做出 的修 订 ”。
修改为 : “ 《 基金 法》 : 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十 一届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会
第三十 次会 议通 过, 自 2013 年 6 月 1 日起 实施 ,并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民
代表大会常务委员会 第十 四次会议 《全国 人民代表 大会常务委员会关于 修改< 中华人民共和
国港口法> 等七部法律的决 定》 修改 的 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 颁布机 关对 其
不时做 出的 修订 ”。
2、“12 、 《运 作办 法》 ”
原文为 :“ 《运 作办 法》 : 指中国 证监 会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施并
于 2012 年 6 月 19 日修订 的《证券投资基金运 作管 理办法》 及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修
订 ”。
修改为 : “ 《运 作办 法》 : 指 中国证 监 会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实 施的 《 公
开募集 证券投资基金 运作 管理办法》 及 颁布 机关 对 其不时 做出 的修 订”。
3、“46 、 摊余 成本 法 ”
原文为 : “ 摊余 成本 法: 指 估值对象 以买 入成 本列 示 , 按 照票 面利 率或 协议 利 率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价, 在剩余 存续 期内 平均摊销 ,每日 计提 损益 ”。
修改为 : “ 摊余 成本 法: 指 计价对象 以买 入成 本列 示 , 按 照票 面利 率或 协议 利 率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价, 在剩余 存续 期内 按实际利 率法摊销 , 每日 计提 损益 ”。
(三)“第五部分 基金备 案” 相关修改内容如 下:
1、 “三 、 基 金存 续期 内的 基金份 额持 有人 数量 和资 产规模 ” 3
原文为 : “ 《基 金合 同》 生 效后 , 基 金份 额持 有人 数 量不 满 200 人或 者基 金资 产净值 低于
5000 万元 的 , 基 金管 理人 应当及 时报 告中 国证 监会 ; 连续 20 个工作日出现前 述情形的,基
金管理 人应 当向 中国 证监 会 说明原因并报送解决方 案 。 ”
修改为 : “ 《 基金 合同 》生 效后, 连续 20 个工作日出 现 基金 份额 持有 人数 量不 满 200 人
或者基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的, 基金 管理 人应 当 在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工
作日出现前述情形的 , 基金 管 理 人应 当向 中 国证 监会 报告并提出解决方案,如转换运作方
式、与其他基金合并 或者 终止基金合同等,并 召开 基金份额持有人大会 进行 表决 。 ”
(四) “第六部分
基金份 额的申购与赎回 ” 相关修 改内容如下:
1、 “五 、 申 购和 赎回 的数 量限制 ” 中补充 “4、 基金 管理人可以 依照相关 法律 法规以及
基金合同的约定,在 特定 市场条件下暂停或者 拒绝 接受一定金额以上的 资金 申购,具体以
基金管理人的公告为 准。 ”并调 整后 续序 号。
2、“ 六、 申购 和赎 回的 价 格、费 用及 其用 途 ”
(1) 原文 为 : “1. 本基 金 不收取 申购 费用 和赎 回费 用。 ”
修改为 : “1. 除法律法规另 有规定或基金合同另 有约 定外, 本基 金不 收取 申购 费用和 赎
回费用 。 ”
(2) 补充 :
“5 、强制赎回费
在满足相关流动性风险管 理要求的前提下,当本基 金持有的现金、国债、中 央银行票
据、政策性金融债券 以及 5 个交易日内到期的其他 金融工具占基金资产 净值 的比例合计低
于 5%且偏离度为负时, 为 确保基金平稳运作 , 避免 诱发系统性风险, 基金管 理人应当对当
日单个基金份额持有 人申 请赎回基金份额超过 基金 总份额 1%以上的赎回申 请征收 1%的强
制赎回费用,并将上 述赎 回费用全额计入基金 财产 。基金管理人与基金 托管 人协商确认上
述做法无益于基金利 益最 大化的情形除外。 ”
3、 “七 、拒 绝或 暂停 申购 的情形 ”
(1 ) 补充 “6、 当 影 子 定价 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金资 产 净 值
的正偏离度绝对值达 到 0.5% 时。 ” 并相 应调 整后 续序 号。
(2) 原文 为 : “ 发生 上述 第 1 、2 、3 、5 、6 项暂 停 申购情 形时 ,… …”。
修改为 : “ 发生 上述 第 1 、2、3 、5 、6 、7 项 暂停 申 购情形 时 , ……”。
4、“ 八 、暂 停赎 回或 延缓 支付赎 回款 项的 情形 ”
(1) 原文 为: “5、 法律 法 规规定 或中 国证 监会 认定 的其他 情形 。 ” 4
修改为 : “5、 法律 法规 规 定 、中 国证 监会 认定 或基 金合同约定 的其 他情 形。 ”
(2) 补充 “ 为公平对待不 同类别基金份额持有 人的 合法权益, 单个 基金份额 持有人在
单个开放日申请赎回 基金 份额超过基金总份额 10% 的,基金管理人可以 采取 延期办理部分
赎回申请或者延缓支 付赎 回款项的措施。 ”
(五) “第七部分
基金合 同当事人及权利义务 ” 相关修改内容如下:
1、“ 一 、基 金管 理人 ”中 “ (一 )基 金管 理人 简况 ”
原文为 :
“法定 代表 人: 凤良志
注册资 本: 人民币壹亿伍 仟万元整”。
修改为 :
“法定 代表 人: 周兵
注册资 本: 人民币壹亿捌 仟玖佰万元整”。
(六) “第八部分
基金份 额持有人大会 ” 相关修改 内容如下:
1、“ 八 、生 效与 公告 ”
原文为 : “ 基金 份额 持有 人 大会的 决议 自中国证监会 完成备案手续 之 日起 生效 。 ”
修改为 : “ 基金 份额 持有 人 大会的 决议 自表决通过 之 日起生 效。 ”
(七) “ 第九部分
基金管 理人、 基金托管人 的更换 条件和程序 ” 相关修改内 容如下:
1、“ 二 、基 金管 理人 和基 金托管 人的 更换 程序 ”中 “ (一 ) 基金管 理人 的更 换程 序 ”
(1)原文 为 : “4、 备案 : 基金份额 持有人大 会选任 基金管理 人的决议 须 报 中 国证监 会
备案 后方可执行 ; ”
修改为 : “4 、 备案 : 基 金份 额持有 人大 会选 任基 金管 理人的 决议 须 报 中国 证监 会 备案; ”
(2) 原文 为 : “5、 公告 : 基金管 理人 更换 后, 由基 金托管 人在 完成备案手续 后 2 个工
作日内 在 指 定媒 体 公 告。 ”
修改为 : “5 、 公 告: 基金 管 理人更 换后 , 由基 金托 管 人在 更换基金管理人的基 金份额持
有人大会决议生效 后 2 个 工作日 内在 指定 媒体 公告 。 ”
2、“ 二 、基 金管 理人 和基 金托管 人的 更换 程序 ”中 “ (二 ) 基金托 管人 的更 换程 序 ”
(1)原文 为 : “4、 备案 : 基金份额 持有人大 会更换 基金托管 人的决议 须 报 中 国证监 会
备案 后方可执行”。
修改为 : “4、 备案 : 基金 份 额持有 人大 会更 换基 金托 管人的 决议 须 报 中国 证监 会 备案 ; ”
(2) 原文 为 : “5、 公告 : 基金托 管人 更换 后, 由基 金管理 人在 完成备案手续 后 2 个工5
作日内 在 指 定媒 体 公 告。 ”
修改为 : “5 、 公 告: 基金 托 管人更 换后 , 由基 金管 理 人在 更换基金托管人的基 金份额持
有人大会决议生效 后 2 个 工作日 内在 指定 媒体 公告 。 ”
3、“ 二、基 金管理 人和基 金托管人 的更换程 序 ”中 “ (三)基 金管理 人与基金 托管人 同
时更换 的条 件和 程序 ”
原文为 : “3、 公告 : 新任 基 金管理 人和 新任 基金 托管 人应在 更换 基金 管理 人和 基金托 管
人的基 金份 额持 有人 大会 决议 报中国证监会备案后 2 个工 作 日 内在 指定 媒体 上联合 公告 。 ”
修改为 : “3、 公告 : 新任 基 金管理 人和 新任 基金 托管 人应在 更换 基金 管理 人和 基金托 管
人的基 金份 额持 有人 大会 决议 生效后 2 个工 作 日 内 在指定 媒体 上联 合公 告。 ”
(八) “第十一部分
基金 份额的登记 ” 相关修改内 容如下:
1、“ 四 、基 金登 记机 构的 义务 ”
原文为 : “3、 保存 基金份 额持有人名册及相关 的认 购、 申购与赎回等 业务记 录 15 年以
上; ”
修改为: “3 、妥 善 保 存 登记 数 据 , 并 将 基 金 份 额 持有 人 名 称 、 身 份 信 息 及 基金 份 额 明
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20
年 ; ”
(九) “第十二部分
基金 的投资 ” 相关修改内容如 下:
1、“ 二 、投 资范 围 ”
原文为 : “ 本基 金投 资于 法 律法规 允许 的金 融工 具包 括: 现金 ; 通知存款; 短期 融资券;
一年以内(含一年) 的银 行定期存款、银行协 议存 款和大额存单; 剩 余 期限 在 397 天 以内
(含 397 天 ) 的 债券、 资 产支持 证券 和中期票据; 期限在 一年 以内 (含 一年 ) 的债 券回 购和
中央银 行票 据 ; 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许本 基金投 资的 其他 货币 市场 工具。 ”
修改为 : “ 本基 金投 资于 法 律法规 允许 的金 融工 具包 括:现 金; 期限 在 1 年以 内( 含 1
年)的 银行存款、 债券 回 购、中 央银行 票据 、 同业存单; 剩余期 限在 397 天 以内( 含 397
天) 的债 券 ( 含银行间市 场债券和交易所债券) 、 非 金融企业债务融资工 具、 资产支 持证 券;
以及法 律法 规或 中国 证监 会 、 中国人民银行认可的 其他具有良好流动性 的货 币市场工具。”
2、 “五 、投 资限 制”中 “1 、组合 限制 ”
原文为 :
“本基 金不 得投 资于 以下 金融工 具:
(1) 股票 、权 证及 股指 期 货; 6
(2) 可转 换债 券;
(3) 剩余 期限 超过 397 天 的债券 ;
(4) 信用 等级 在 AAA 级 以下的 企业 债券 ;
(5) 以定 期存 款利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券, 但市场条件发生变化 后另 有规定的,
从其规定 ;
(6) 非在 全国 银行 间债 券 交易市 场或 证券 交易 所交 易的资 产支 持证 券;
(7) 中国 证监 会、 中国 人 民银行 禁止 投资 的其 他金 融工具 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 ,本 基金 将不 受上述 限制 。 ”
修改为 :
“ (1) 股票 、权 证及 股指 期货;
(2) 可转 换债 券 、可交换债券 ;
(3) 剩余 期限 超过 397 天 的债券 ;
(4) 信用 等级 在 AAA 级 以下的 企业 债券 ;
(5) 以定 期存 款利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券;
(6 )信用等级在 AA+ 以下的债券与非金融企 业债 务融资工具;
(7) 非在 全国 银行 间债 券 交易市 场或 证券 交易 所交 易的资 产支 持证 券;
(8) 中国 证监 会、 中国 人 民银行 禁止 投资 的其 他金 融工具 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 ,本 基金 将不 受上述 限制 。 ”
3、 “五 、投 资限 制”中 “3 、基金 投资 组合 比例 限制 ”
原文为 :
“ (1)本 基 金管 理人 管理 的 全部 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 ,不 超过 该证 券的 10% ;
(2)除发 生巨额赎 回的情 形外,货 币市场基 金的投 资组合中 ,债券正 回购的 资金余 额
在每个交易 日均不得超过基金资产净 值的 20% ; 因发生巨额赎 回致使货币市场基金债券 正
回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 ,基 金管 理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整;
(3 ) 本基金的 存款银行应 当是具有证券投资基 金托 管人资格、 证券投 资基金 代销业务
资格以及合格境外机 构投 资者托管人资格的商 业银 行 ;
(4 ) 本基金存放在具有基 金托管资格的同一商 业银 行的存款, 不得超过基金 资产净值
的 30 %; 存放在不具 有基 金托管资格的同一商 业银 行的存款, 不得超过基 金资 产净值的 5% ;
(5 )本基金投资组 合的平 均剩余期限在每个交 易日 均不得超过 120 天;
(6 ) 本基金 持有的剩余期 限不超过 397 天但剩余存 续期超过 397 天的浮动利 率债券的7
摊余成本总计不得超 过当 日基金资产净值的 20% ;
(7 ) 本基金投 资于同一公 司发行的短期企业债 券及 短期融资券的比例 , 合计 不得超过
基金资产净值的 10% ;因基金规模或市场变化 等原 因导致投资组合超出 上述 规定不在限制
之内,但基金管理人 应在 10 个交易日内进行调整;
(8 ) 本基金投 资于同一原 始权益人的各类资产 支持 证券的比例, 不得 超过基 金资产净
值的 10% ;本基 金持 有的 全部资 产支 持证 券, 其市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 20 %; 本 基
金持有 的同 一 (指 同一 信用 级) 资产 支持 证券 的比 例, 不得超 过该 资产 支持 证券 规模 的 10 %;
本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券, 不 得 超过 其各 类
资产支 持证 券合 计规 模的 10%; 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为或 相当 于 AAA 以上 ( 含
AAA ) 的资 产支持 证券 。基 金持 有资 产支 持证 券期间 ,如 果其 信用 等级 下降、 不再 符合 投
资标准 ,应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月 内予 以全 部卖出 ;
(9 )本基金投资的 短期融 资券的信用评级应不 低于 以下标准:
1)国内信用评级机 构评定 的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别;
2) 根据有关规定予以豁 免 信用评级的短期融资 券, 其发行人最近 3 年的信用 评级和跟
踪评级具备下列条件 之一 :
①国内信用评级机构 评定 的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定 的低于中国主权评级一个 级别的信用级别(例如, 若中国主
权评级为 A- 级, 则低于中 国主权评级一个级别 的为 BBB+ 级) 。 同一发行人同 时具有
国内信用评级和国际 信用 评级的,以国内信用 级别 为准。
3) 本基金持有短期融资券 期间, 如果其信用等级下 降、 不再符合投资标准, 应在评
级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持 。
(10)法律法规及中国证 监会规定的其他比例 限制 。
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 , 致 使本 款前 述约 定 的投资 禁
止行为 和投 资组 合比 例限 制被修 改或 取消 , 基金 管 理人在 依法 履 行 相应 程序 后, 本基 金可 相
应调整 或取 消禁 止行 为和 投资限 制规 定, 不需 要经 基金份 额持 有人 大会 审议 。
基金管理人应当自基金合 同生效之日起三个月内使 基金的投资组合比例符合 基金合同
的约定 。除上 述 (2)、( 8 )和(9 )外,因 证券 市场 波动、 基金规 模变动 等基 金管理 人之外
的因素 致使 基金 投资 不符 合基金 合同 约定 的投 资比 例规定 的, 基金 管理 人应 当 在十个 交易 日
内进行 调整 。 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定时 , 从 其规定 。 基金 托管 人对 基 金的投 资的 监督
与检查 自本 基金 合同 生效 之日起 开始 。 ” 8
修改为 :
“ (1 )本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 , 不超 过该 证 券的 10% ;
(2 ) 同一机构 发行的债券 、 非金融企业债务 融资工 具及其作为原始权益 人的 资产支持
证券占基金资产净值 的比 例合计不得超过 10% ,国债、中央银行票据、 政策 性金融债券除
外;
(3 ) 本基金投 资于有固定 期限银行存款的比例 , 不 得超过基金资产净值 的 30% , 但投
资于有存款期限,根 据协 议可提前支取的银行 存款 不受上述比例限制; 本基 金投资于具有
基金托管人资格的同 一商 业银行的银行存款、 同业 存单占基金资产净值 的比 例合计不得超
过 20% ,投资于不具有基 金托管人资格的同 一 商业 银行的银行存款、同 业存 单占基金资产
净值的比例合计不得 超过 5% 。
(4 ) 现金、 国债、 中央银 行票据、 政策性金融债券 占基金资产净值的比 例合 计不得低
于 5%;
(5 ) 现金、 国债、 中央银 行票据、 政策性金融债券 以及五个交易日内到 期的 其他金融
工具占基金资产净值 的比 例合计不得低于 10% ;
(6 )到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 行定 期存款等流动性受限 资产 投资占基
金资产净值的比例合 计不 得超过 30% ;
(7)除发 生巨额赎 回的情 形外,货 币市场基 金的投 资组合中 ,债券正 回购的 资金余 额
在每个交易 日均不得超过基金资产净 值的 20% ; 因发生巨额赎 回致使货币市场基金债券 正
回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 ,基 金管 理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整;
(8 ) 本基金投资组 合的平 均剩余期限在每个交 易日 均不得超过 120 天, 平均剩余存续
期不得超过 240 天;
(9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 , 其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 % ; 本基 金
持有的 同一 (指 同一 信用 级) 资 产支 持证 券的 比例 , 不得 超过 该资 产支 持证 券规模 的 10 %;
本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券, 不 得超过 其各 类
资产支 持证 券合 计规 模 的 10 %;
(10) 本基 金应 投资 于 信 用级别 评级 为或 相当 于 AAA 以上 (含 AAA )的 资 产支持 证
券。 基金 持有 资产 支持 证 券期间 , 如果 其信 用等 级 下降 、 不 再符 合投 资标 准 , 应 在评 级报 告
发布之 日 起 3 个 月内 予以 全部卖 出;
(11 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 其他 比例 限制 。
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 , 致 使本 款前 述约 定 的投资 禁
止行为 和投 资组 合比 例限 制被修 改或 取消 , 基金 管 理人在 依法 履行 相应 程序 后, 本基 金可 相9
应调整 或取 消禁 止行 为和 投资限 制规 定, 不需 要经 基金份 额持 有人 大会 审议 。
基金管理人应当自基金合 同生效之日起三个月内使 基金的投资组合比例符 合基 金 合 同
的约定 。 除上 述 (4 ) 、 (7 ) 、 (10 ) 外, 因证 券市 场波 动、 基金 规模 变动 等基 金 管理人 之外 的
因素致 使基 金投 资不 符合 基金合 同约 定的 投资 比例 规定的 , 基 金管 理人 应当 在 十个交 易日 内
进行调 整 。 法 律法 规或 监 管机构 另有 规定 时 , 从 其 规定 。 基 金托 管人 对基 金 的投资 的监 督与
检查自 本基 金合 同生 效之 日起开 始。 ”
4、“ 六、 投资 组合 平均 剩 余期限 计算 方法 ” 修 改 为 “六、 投 资组 合平 均剩 余 期限 和平均
剩余存续期限 计 算方 法” 。
(1) 补充 “2 、平均剩余 存续期限(天)的计 算公 式如下:
正回购
债券
+
产生的负债
投资于金融工具
-
产生的资产
投资于金融工具
期限
剩余存续
正回购
债券
+
期限
剩余存续
产生的负债
投资于金融工具
-
期限
剩余存续
产生的资产
投资于金融工具
? ?
? ? ?
”
(2 ) 原 文为 : “ 投资 于金 融 工具产 生的 资产 包括 现金 类资产 (含银行存款、 清算 备付金、
交 易保 证金 、证券 清算 款、 买断 式回 购履约 金) 、 一年 以内( 含 一年) 的 银行 定期 存款 、大 额
存单 、 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、 期限在一年以内( 含一年) 的逆回购、期限
在一年以内( 含一年) 的中央银行票据、 买断 式回 购 产生的 待回 购债 券 、 或 中 国证监 会允 许投
资的其 他固 定收 益类 金融 工具。 ”
修改 为 : “投 资 于金 融工 具产 生 的资 产包 括现 金、 期限 在 一年 以内( 含 一年) 的 一 年 以内
( 含一年) 的银行存款、同 业存单、逆回购、中 央银 行票据、剩余期限在 397 天以内( 含 397
天) 的债券、 非金融企业 债务融 资工具、资 产支持证券、 买断式回购产 生的待 回购债券、或
中国证 监会 允许 投资 的其 他固定 收益 类金 融工 具。 ”
(3) 原文 为 :
“2、 各类 资产 和负 债剩 余 期限的 确定
(1) 银行存款、 清算 备付 金、交 易保 证金 的剩 余期 限为 0 天 ;证 券清 算款 的 剩余期 限
以 计 算 日至 交 收日 的 剩余交 易 日 天数 计 算; 买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议
到期日的实际剩余天 数计 算;
(2)一 年以 内( 含 一年) 银行 定期 存款 、大 额存 单的剩 余期 限以 计算 日至 协议到 期日 的
实际剩余天数计算; 银行 通知存款的剩余期限 以存 款协议中约定的通知 期计 算;
(3 ) 组合中债 券的剩余期 限是指计算日至债券 到期 日为止所剩余的天数 , 以 下情况除
外:允许投资的浮动 利率 债券的剩余期限以计 算日 至下一个利率调整日 的实 际剩余天数计
算;允许投资的含回 售条 款债券的剩余期限以 计算 日至回售日的实际剩 余天 数计算; 10
(4 ) 回购 (包 括正回购和 逆回购) 的剩余期限 以计 算日至回购协议到期 日的 实际剩余
天数计算。
(5 )中央银行票据 的剩余 期限以计算日至中央 银行 票据到期日的实际剩 余天 数计算;
(6 )买断式回购产 生的待 回购债券的剩余期限 为该 基础债券的剩余期限 ;
(7 ) 买断式 回购产生的待 返售债券的剩余期限 以计 算日至回购协议到期 日的 实际剩余
天数计算;
(8 )短期融资券的 剩余期 限以计算日至短期融 资券 到期日所剩余的天数 计算 。
(9)对其 它金融工 具,本 基金管理 人将基于 审慎原 则,根据 法律法规 或中国 证监会 的
规定 、 或 参照 行业 公认 的 方法计 算其 剩余 期限 。 平 均剩余 期限 的计 算结 果保 留至整 数位 , 小
数点后 四舍 五入 。
如法律 法规 或中 国证 监会 对剩余 期限 计算 方法 另有 规定的 从其 规定 。 ”
修改为 :
“3、 各类 资产 和负 债剩 余 期限 和剩余存续期限的确定
(1 )银行活期存款 、清 算 备付金 、交 易保 证金 的剩 余期限 和剩余存续期 限 为 0 天; 证
券清算 款的 剩余 期限 和剩 余存续期限 以 计算 日至 交 收日的 剩余 交易 日天 数计 算;
(2 ) 回购 (包 括正回购和 逆回购) 的剩余期限 和剩 余存续期限以计算日 至回 购协议到
期日的实际剩余天数 计算 ;买断式回购产生的 待回 购债券的剩余期限和 剩余 存续期限为该
基础债券的剩余期限 ,待 返售债券的剩余期限 和剩 余存续期限以计算日 至回 购协议到期日
的实际剩余天数计算 ;
(3 ) 银行定期 存款、 同业 存单的剩余期限和剩 余存 续期限以计算日至协 议到 期日的实
际剩余天数计算;有 存款 期限,根据协议可提 前支 取且没有利息损失的 银行 存款,剩余期
限和剩余存续期限以 计算 日至协议到期日的实 际剩 余天数计算;银行通 知存 款的剩余期限
和剩余存续期限以存 款协 议中约定的通知期计 算;
(4 ) 中央银 行票据的剩余 期限和剩余存续期限 以计 算日至中央银行票据 到期 日的实际
剩余天数计算;
(5 ) 组合中 债券的剩余期 限和剩余存续期限是 指计 算日至债券到期日为 止所 剩余的天
数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮 动利率债券的剩余期限以 计算日至下一个利率调整 日的实际
剩余天数计算。
允许投资的可变利率或浮 动利率债券的剩余存续期 限以计算日至债券到期日 的实际剩11
余天数计算。
(6 ) 对 其它金 融工具 ,本 基金管理 人将基 于审慎 原 则,根据 法律法 规或中 国 证监会 的
规定、 或参 照行 业公 认的 方法计 算其 剩余 期限 和剩 余存续期限。
平均剩 余期 限 和剩余存续 期限 的计 算结 果保 留至 整 数位, 小数点 后四 舍五 入。 如法律 法
规或中 国证 监会 对剩 余期 限 和剩余存续期限计 算方 法另有 规定 的从 其规 定。 ”
(十) “第十四部分
基金 资产估值 ” 相关修改内容 如下:
1、“ 三 、估 值方 法 ”
(1) 原文 为 : “1 、 本 基金 估值采 用 “摊 余成 本法” , 即 估值 对 象以 买入 成本 列 示, 按照
票面利 率或 协议 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 , 在剩 余存 续期 内 平均摊销 , 每 日计 提 损
益。 本基 金不 采用 市场 利 率和上 市交 易的 债券 和票 据的市 价计 算基 金资 产净 值。 在有 关法 律
法规允 许交 易所 短期 债券 可以采 用摊 余成 本法 估值 前, 本 基金 暂不 投资 于交 易 所短期 债券 。 ”
修改为: “1 、本基 金估值 采用“摊 余成本 法” ,即 计价 对 象以买 入成本 列示, 按照票 面
利率或 协议 利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价, 在 剩余存 续期 内按 实际利率 法摊销 , 每日 计
提损益 。 本基 金不 采用 市 场利率 和上 市交 易的 债券 和票据 的市 价计 算基 金资 产净值 。 在有 关
法律法 规允 许交 易所 短期 债券可 以采 用摊 余成 本法 估值前 , 本 基金 暂不 投资 于 交易所 短期 债
券。 ”
(2)原文 为 : “2、 为了避 免采用“ 摊余成本 法”计 算的基金 资产净值 与按市 场利率 和
交易市 价计 算的 基金 资产 净值发 生重 大偏 离, 从而 对 基金份 额持 有人 的利 益产 生稀释 和不 公
平的结 果, 基金 管理 人于 每 一估值 日, 采用 估值 技术 , 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ,
即 “影 子定价 ” 。 当 “摊余成本法” 计算的基金资产 净值与 “影子定价” 确定 的基金资产净
值偏离达到或超过0.25% 时, 基金管理人应根据风 险控制的需要调整组 合, 其中, 对于偏离
程度达到或超过 0.5% 的情 形,基金管理人应与 基金 托管人协商一致后, 参考 成交价、市场
利率等信息对投资组 合进 行价值重估,使基金 资产 净值更能公允地反映 基金 资产价值,同
时基金管理人应编制 并披 露临时报告 。 ”
修改为 : “2、 为了 避免 采 用 “ 摊余 成本 法” 计算 的 基金资 产净 值与 按市 场利 率和交 易市
价计算 的基 金资 产净 值发 生重大 偏离 , 从 而对 基金 份 额持有 人的 利益 产生 稀释 和不公 平的 结
果, 基 金管 理人 于每 一估 值日, 采用 估值 技术 , 对 基 金持有 的估 值对 象进 行重 新评估 , 即 “影
子定价”。 当 “影子定价” 确定的基金资产净值 与 “ 摊余成本法” 计算的 基金 资产净值的负
偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.25% 时 , 基 金 管 理 人 应 当 在 5 个 交 易 日 内 将 负 偏 离 度 绝 对 值 调 整 到
0.25% 以内。 当正偏离度绝 对值达到 0.5%时, 基金管 理人应当暂停接受申 购并 在 5 个交易日12
内将正偏离度绝对值 调整 到 0.5%以内。 当负偏离度 绝对值达到 0.5%时, 基金 管理人应当使
用风险准备金或者固 有资 金弥补潜在资产损失 ,将 负偏离度绝对值控制 在 0.5% 以内。当负
偏离度绝对值连续两 个交 易日超过 0.5%时,基金管 理人应当采用公允价 值估 值方法对持有
投资组合的账面价值 进 行调 整 , 或 者 采 取 暂 停接 受所 有 赎 回 申 请 并 终 止基 金合 同 进 行 财 产
清算等措施。 ”
(十一) “第十八部分
基金的信息披露 ” 相关修改 内容如下:
1、“ 五 、公 开披 露的 基金 信息 ” 中“ (六 )临 时报 告 ”
原文为: “17、以“ 摊余成 本法”计 算的基金 资产净 值与“影 子定价” 确定的 基金资 产
净值偏 离度 绝对 值达 到或 超过 0.5% ; ”
修改为 : “17 、 当 “影子定 价” 确定的基金资产净值 与 “摊余成本法” 计算的 基金资产
净值的正负偏离度绝 对值 达到 0.5% 的情形; 当 “影 子定价” 确定的 基金资产 净值与 “摊余
成本法”计算的基金 资产 净值连续 2 个交易日出现 负偏离度绝对值超过 0.5% 的情形 ; ”
(十二) “第二十 四部分
基金合同内容摘要”
根据上述基金合同的 修改 内容进行 相应更新 。
二、《长盛添利宝货 币市 场基金托管协议》修 改内 容
(一) “一、托管协议 当事 人” 相关修改内容如 下:
1、 “ ( 一) 基金 管理 人( 或 简称“ 管理 人” ) ”
原文为 :
“法定 代表 人: 凤良志
注册资 本: 人民币壹亿伍 仟万元整”。
修改为 :
“法定 代表 人: 周兵
注册资 本: 人民币壹亿捌仟玖佰 万元 整”。
(二) “二、托管协议 的依 据、目的、原则和解 释” 相关修改内容如下:
1、 “ ( 一) 依据 ”
原文为: “ 本 协 议 依 据 《中华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《中 华 人 民 共 和 国 证 券投 资基 金 法 》
(以下简 称“ 《基 金法》 ” ) 、 《证券投 资基金 运作管 理 办法》 (以 下简称 “ 《运作 办法》 ” ) 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 (以 下简 称 “ 《信 息 披露办 法》 ” ) 及其 他有 关 法律法 规与 《 长
盛添利 宝货 币市 场基 金基 金合同 》 ( 以下 简称 “ 《基 金合同 》 ” ) 订立 。 ” 13
修改为: “ 本 协 议 依 据 《中华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《中 华 人 民 共 和 国 证 券投 资基 金 法 》
(以下 简称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开募集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 (以 下简 称 “ 《 运作办 法》 ” ) 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 (以 下简 称 “ 《 信息披 露办 法》 ” ) 及其 他 有关法 律法 规与
《长盛 添利 宝货 币市 场基 金基金 合同 》 ( 以下 简称 “ 《基金 合同》 ” ) 订立。 ”
(三) “三、基金托管 人对 基金管理人的业务监 督和 核查” 相关修改内容如下 :
1、 “ ( 一) ” 下“1、 对基 金 的投资 范围 、投 资对 象进 行监督 ”
原文为 “本 基金 投资 于法 律法规 允许 的金 融工 具包 括:现 金 ; 通知存款;短 期融资券 ;
一年以内(含一年) 的银 行定期存款、银行协 议存 款和大额存单; 剩 余 期限 在 397 天 以内
(含 397 天 ) 的 债券、 资 产支持 证券 和中期票据; 期限在 一年 以内 (含 一年 ) 的债 券回 购和
中央银 行票 据 ;以及法律 法规或中国证监会允 许本 基金投资的其他货币 市场 工具。 ”
修改为 : “ 本基 金投 资于 法 律法规 允许 的金 融工 具包 括:现 金; 期限 在 1 年以 内( 含 1
年) 的银行存款、 债券回 购、中 央银行 票据 、同业存单; 剩余期 限 在 397 天 以内( 含 397
天) 的债 券 (含银行间市 场债券和交易所债券) 、 非 金融企业债务融资工 具、 资产支 持证 券 ;
以及法律法规或中国 证监 会、中国人民银行认 可的 其他具有良好流动性 的货 币市场工具。 ”
2、 “ ( 一) ” 下“2、 对基 金 投融资 比例 进行 监督 ”
原文为 :
“ (1)本 基 金管 理人 管理 的 全部 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 ,不 超过 该证 券的 10% ;
(2)除发 生巨额赎 回的情 形外,货 币市场基 金的投 资组合中 ,债券正 回购的 资金余 额
在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产净 值 的20% ; 因 发 生巨额 赎回 致使 货币 市场 基金债 券正 回
购的资 金余 额超 过基 金资 产净 值 20% 的, 基金 管理 人应当 在 5 个交 易日 内进 行调整 ;
(3) 本基金的存款 银行应 当是具有证券投资基 金托 管人资格、 证券 投资基金 代销业务
资格以及合格境外机 构投 资者托管人资格的商 业银 行;
(4) 本基金存放在 具有基 金托管资格的同一商 业银 行的存款, 不得 超过基金 资产净值
的30 %; 存放在不具有基 金托管资格的同一商 业银 行的存款, 不得超过基金 资产净值的 5%;
(5)本基金投资组合的 平 均剩余期限在每个交 易日 均不得超过 120 天 ;
(6) 本基金持有的剩余期 限不超过 397 天但剩余存 续期超过 397 天的浮动利 率债券的
摊余成本总计不得超 过当 日基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于 同一公 司发行的短期企业债 券及 短期融资券的比例 , 合计 不得超过
基金资产净值的10%; 因基 金规模或市场变化等 原因 导致投资组合超出上 述规 定不在限 制之
内,但基金管理人应 在 10 个交易日内进行调整 ;
(8) 本基金投资于 同一原 始权益人的各类资产 支持 证券的比例, 不 得超过基 金资产净
值的10%; 本基 金持 有的 全 部资产 支持 证券 , 其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的20%; 本基 金
持有的 同一 (指 同一 信用 级) 资 产支 持证 券的 比例 , 不得 超过 该资 产支 持证 券规模 的 10 %;14
本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券, 不 得超过 其各 类
资产支 持证 券合 计规 模 的10 % ; 本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为 或相 当 于AAA 以上 (含AAA)
的资产 支持 证券 。基 金持 有资产 支持 证券 期间 ,如 果其信 用 等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 ,
应在评 级报 告发 布之 日 起3 个月 内予 以全 部卖 出;
(9)本基金投资的短期 融 资券的信用评级应不 低于 以下标准:
1 )国内信用评级机构评 定 的 A-1 级或相当于 A-1 级 的短期信用级别;
2 ) 根据有关规定 予以豁免 信用评级的短期融资 券, 其发行人最近 3 年的信用 评级和跟
踪评级具备下列条件 之一 :
①国内信用评级机构 评定 的 AAA 级或相当于AAA 级 的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定 的低于中国主权评级一个 级别的信用级别(例如, 若中国主
权评级为A-级,则低于中 国主权评级一个级别 的为BBB+级) 。
同一发行人同时具有 国内 信用评级和国际信用 评级 的,以国内信用级别 为准 。
3 ) 本基金持有短期融资券 期间, 如果其信用等级下 降、 不再符合投资标准, 应在评级
报告发布之日起20 个交易 日内予以全部减持。
(10) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 其他 比例 限制 。
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 , 致 使本 款前 述约 定 的投资 禁
止行为 和投 资组 合比 例限 制被修 改或 取消 , 基金 管 理人在 依法 履行 相应 程序 后, 本基 金可 相
应调整 或取 消禁 止行 为和 投资限 制规 定, 不需 要经 基金份 额持 有人 大会 审议 。
基金管 理人 应当 自 《基 金 合同 》 生 效之 日起 三个 月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合 《基 金
合同》 的约定 。除 上述 (2)、( 8)和(9) 外 ,因 证 券市场 波动、 基金 规模变 动等基 金管 理
人之外 的因 素致 使基 金投 资不符 合 《基 金合 同》 约 定的投 资比 例规 定的 , 基 金管理 人应 当在
十个交 易日 内进 行调 整 。 法律法 规或 监管 机构 另有 规定时 , 从其 规定 。 基 金 托管人 对基 金的
投资的 监督 与检 查自 《基 金合同 》生 效之 日起 开始 。 ”
修改为 :
“ (1 )本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 , 不超 过该 证 券的 10% ;
(2 ) 同一机构 发行的债券 、 非金融企业债务 融资工 具及其作为原始权益 人的 资产支持
证券占基金资产净值 的比 例合计不得超过 10% ,国债、中央银行票据、 政策 性金融债券除
外;
(3 ) 本基金投 资于有固定 期限银行存款的比例 , 不 得超过基金资产净值 的 30% , 但投
资于有存款期限,根 据协 议可提前支取的银行 存款 不受上述比例限制; 本基 金投资于具有
基金托管人资格的同 一商 业银行的银行存款、 同业 存单占基金资产净值 的比 例合计不得超
过 20% ,投资于不具有基 金托管人资格的同一 商业 银行的银行存款、同 业存 单占基金资产
净值的比例合计不得 超过 5% 。
(4 ) 现金 、 国债、 中央银 行票据、 政策性金融债券 占基金资产净值的比 例合 计不得低
于 5%; 15
(5 ) 现金、 国债、 中央银 行票据、 政策性金融债券 以及五个交易日内到 期的 其他金融
工具占基金资产净值 的比 例合计不得低于 10% ;
(6 )到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 行定 期存款等流动性受限 资产 投资占基
金资产净值的比例合 计不 得超过 30% ;
(7)除发 生巨额赎 回的情 形外,货 币市场基 金的投 资组合中 ,债券正 回购的 资金余 额
在每个交易 日均不得超过基金资产净 值的 20% ; 因发生巨额赎 回致使货币市场基金债券 正
回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 ,基 金管 理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整。
(8 )本基金投资组 合的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过 120 天 ,平 均 剩余存 续
期不得 超 过 240 天;
(9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 , 其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 % ; 本基 金
持有的 同一 (指 同一 信用 级) 资 产支 持证 券的 比例 , 不得 超过 该资 产支 持证 券规模 的 10 %;
本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券, 不 得超过 其各 类
资产支 持证 券合 计规 模的 10%; 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为或 相当 于 AAA 以上 ( 含
AAA ) 的资 产支持 证券 。基 金持 有资 产支 持证 券期间 ,如 果 其 信用 等级 下降、 不再 符合 投
资标准 ,应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月 内予 以全 部卖出 ;
(10) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 其他 比例 限制 。
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 , 致 使本 款前 述约 定 的投资 禁
止行为 和投 资组 合比 例限 制被修 改或 取消 , 基金 管 理人在 依法 履行 相应 程序 后, 本基 金可 相
应调整 或取 消禁 止行 为和 投资限 制规 定, 不需 要经 基金份 额持 有人 大会 审议 。
基金管 理人 应当 自 《基 金 合同 》 生 效之 日起 三个 月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合 《基 金
合同》的 约定 。除上 述 (4)、( 7)、( 9 )外,因 证券 市场波动 、基 金规模 变动 等基 金管 理人
之外的 因素 致使 基金 投资 不符合 《 基金 合同 》 约 定 的投资 比例 规定 的 , 基 金 管理人 应当 在十
个交易 日内 进行 调整 。 法 律法规 或监 管机 构另 有规 定时 , 从 其规 定。 基金 托 管人对 基金 的投
资的监 督与 检查 自《 基金 合同》 生效 之日 起开 始。 ”
三、重要提示
1、上述修 改已遵照 法律法 规和中国 证监会相 关规定 及基金合 同的约定 履行相 关程序 ,
自公告 之日 起生 效 。
2、投资者欲了 解本基金 的 详细情况,请 登录本公 司 网站(www.csfunds.com.cn )查询
本基金 的基 金合 同、 托管 协议及 招募 说明 书( 更新 )。
3 、 本 公 告 的 解 释 权 归 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 。 如 有 疑 问 , 请 登 录 本 公 司 网 站
(www.csfunds.com.cn ) 或拨打 本公 司客 户服 务电 话(400-888-2666)。
四、风险提示 16
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 , 但 不 保证基 金一
定盈利 , 也不 保证 最低 收 益。 投资 者购 买货 币市 场 基金并 不等 于将 资金 作为 存款存 放在 银行
或者存 款类 金融 机构 。 投 资者投 资前 应认 真阅 读本 基金的 《基 金合 同》 和 《招 募说明 书》 ( 更
新) 等 法律 文件 , 并 选择 适 合自身 风险 承受 能力 的产品 进行 投资 。 敬 请投 资者 注 意投资 风险 。
特此公 告 。
长盛 基金 管理 有限 公司
2017年8月18 日