华夏新锦安混合：2017年第二季度报告查看PDF公告
华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十日华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 1 § 1 重 要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ， 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 2 §2 基金产品 概况 基金简 称 华夏新 锦安 混合 基金主 代码 002875 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 8 月 9 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,859,822.32 份 投资目 标 在控制 风险 的前 提下 ，把 握市场 机会 ，追 求资 产的 稳健增 值。 投资策 略 本 基金主 要通过 采取资 产配 置策略 、股票 投资策 略、 固定收 益 品 种投资 策略、 资产支 持证 券投资 策略、 权证投 资策 略、股 指 期 货投资 策略、 期权投 资策 略、国 债期货 投资策 略等 投资策 略 以实现 投资 目标 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋上证 国债 指数 收益 率× 50% 。 风险收 益特 征 本 基金属 于混合 基金， 风险 与收益 高于债 券基金 与货 币市场 基 金，属 于较 高风 险、 较高 收益的 品种 。 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华夏新 锦安 混 合 A 华夏新 锦安 混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002875 002876 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 2,859,822.32 份 - 份 § 3 主 要财务指标和基金净 值表现 3.1 主 要财 务指 标 单位： 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 华夏新 锦安 混 合 A 华夏新 锦安 混 合 C 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 3 1. 本期 已实 现收 益 397,568.25 - 2. 本期 利润 306,263.51 - 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0329 - 4. 期末 基金 资产 净值 3,252,562.35 - 5. 期末 基金 份额 净值 1.1373 - 注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益 水 平要低 于所 列数 字。 ② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 华夏新 锦安 混合A ： 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①－ ③ ②－④ 过去三 个月 9.40% 1.05% 3.11% 0.31% 6.29% 0.74% 华夏新 锦安 混合C ： 2016 年 8 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日期 间， 华夏 新锦安 混 合 C 类基 金份 额 为零。 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的比 较 华夏新 锦安 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 8 月 9 日 至 2017 年 6 月 30 日) 华夏新 锦安 混合A ： 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 4 注：① 本基 金合 同 于 2016 年 8 月 9 日 生效 。 ② 根据 华夏 新锦 安灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效 之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 本基 金合 同第十 二部 分 “ 二、 投 资范 围 ” 、 “ 四 、 投 资限 制 ” 的有关 约定 。 ③2016 年 8 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日 期间 ， 华 夏新锦 安混 合 C 类 基金 份 额为零 。 § 4 管 理人报告 4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理 小组） 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 韩会永 本基金 的基金 经理、 董事总 经理 2016-08-09 - 17 年 经济学 硕士 。 曾任 职于 招 商银行 北京分 行 。 2000 年 5 月 加 入华夏 基金管 理有 限公 司 ， 曾 任 研究发 展部副 总经 理、 基金 经理 助理 、 固定收 益副 总监 、 固定 收 益部总 经理 、 华 夏现 金增 利证 券 投资基 金基金 经理 （2005 年 4 月 12 日 至 2006 年 1 月 24 日 期间 ，2007 年 1 月 6 日至 2008 年 2 月 4 日 期 间 ） ， 华 夏 债 券 投 资 基 金 基 金 经理 （2004 年 2 月 27 日至 2012 年 4 月 5 日期 间） 、华 夏 保证金华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 5 理 财 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 （2013 年 2 月 4 日至 2015 年 4 月 2 日 期间 ）等 。 佟巍 本基金 的基金 经理、 股票投 资部总 监 2016-09-14 - 9 年 美国密 歇根 大学 工业 工程 、 金 融 工程硕 士 。 曾 任雷 曼兄 弟 亚洲投 资有限 公司 、野 村国 际（ 香港 ） 有限公司结构化信贷交易部交 易员等 。 2009 年 1 月加 入 华夏基 金管理 有限 公司 ，曾 任研 究员 、 投资经 理等 。 陈伟彦 本基金 的基金 经理、 股票投 资部高 级副总 裁 2017-03-07 - 10 年 厦门大 学统 计学 硕士 。 曾 任华泰 联合证券有限责任公司研究员 等。 2010 年 3 月加 入华 夏 基金管 理有限 公司 ， 曾 任研 究员 、 基金 经理助 理等 。 注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对 报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说明 报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投 资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 、 《 基金 管 理公司 开展 投资 、 研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基金 合同 和其 他 有关法 律法 规， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、 安 全高效 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制投 资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最 大 利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程， 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 华夏 基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》的 规定 。 4.3.2异 常交 易行 为的 专项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过 该 证券当 日成 交 量 5% 的 情况 。 4.4 报 告期 内基 金的 投资 策 略 和业 绩表 现说 明 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 6 4.4.1 报 告期 内基 金投 资策 略和运 作分 析 2 季度 ， 全球 经济 仍处 于复 苏通道 。 国内 经济 走势 平 稳， 消费 稳中 趋好 ， 消费 升 级也在 持续 。 A 股 市场 继续 演绎 结构 性 行情， 大多 数优 质行 业龙 头企业 上涨 明显 ，而 创业 板则继 续下 跌， 市场 继续追 逐长 期确 定性 成长 公司， 估值 体系 正趋 势性 地与国 际接 轨。 报告期 末， 本基 金未 持有 股票。 4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日， 华夏新 锦安 混 合 A 份额 净 值为 1.1373 ， 本 报告 期份 额净值 增长 率为 9.40% ， 同期 业绩 比较 基准 增长率 为 3.11% 。 4.5 报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净值 预警 说明 本基金 自 2017 年 4 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日出 现基金 资产 净值 低于 五千 万元的 情形 。 基 金管理 人已 向中 国证 监会 报告通 过召 开基 金份 额持 有人大 会终 止基 金合 同的 方案， 并已 获中 国 证 监会批 准。 § 5 投 资组合报告 5.1 报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中： 股票 - - 2 固定收 益投 资 - - 其中： 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,262,542.85 98.44 7 其他各 项资 产 51,602.14 1.56 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 7 8 合计 3,314,144.99 100.00 5.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 5.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 本基金 本报 告期 未持 有股 票。 5.4 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.5 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 5.9.1报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 5.10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.11 投资 组合 报告 附注 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 8 5.11.1 报告 期内 ，本 基金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求， 未发 现本 基金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本 期出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的 情 形。 5.11.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 5.11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 50,926.22 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 675.92 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 51,602.14 5.11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 6 开 放式基金份额变动 单位： 份 项目 华夏新 锦安 混合A 华夏新 锦安 混合C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,805,760.20 - 报告期 基金 总申 购份 额 2,600,428.55 - 减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 50,546,366.43 - 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 9 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,859,822.32 - §7 基金管理 人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基 金管 理人 持有 本基 金 份额变 动情 况 本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 7.2 基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金交 易明 细 本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 § 8 影响投资 者决策的其他 重要信息 8.1 报 告期 内单 一投 资者 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情 况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比例 达到 或者超 过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017-04-01 至 2017-04-14 50,338,474.17 - 50,338,474.17 - - 2 2017-04-19 至 2017-06-30 - 2,600,428.55 - 2,600,428.55 90.93% 个人 1 2017-04-17 至 2017-04-18 99,898.14 - - 99,898.14 3.49% 2 2017-04-17 至 2017-04-18 159,844.23 - 159,844.23 - - 产品特 有风 险 本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额 20% 的情 形， 在 市 场流动 性不 足的 情况 下， 如遇投 资者 巨额 赎回 或集 中赎回 ，基 金管 理人 可能 无法以 合理 的价 格 及 时变现 基金 资产 ，有 可能 对基金 净值 产生 一定 的影 响，甚 至可 能引 发基 金的 流动性 风险 。 在特定 情况 下， 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ，可 能导 致在其 赎回 后本 基 金 资产规 模持 续低 于 5000 万 元，面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 8.2 影 响投 资者 决策 的其 他 重要信 息 1 、报 告期 内披 露的 主要 事 项 2017 年 4 月 19 日发 布关 于华夏 新锦 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金暂 停申 购业务 的公 告。 2017 年 6 月 3 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于青 岛分公 司营 业场 所变 更的 公告。 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 10 2 、其 他相 关信 息 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基 金 管理公 司之 一。 公司 总部 设在北 京， 在北 京、 上海 、深圳 、成 都、 南京 、杭 州、广 州和 青岛 设 有 分公司 ，在 香港 、深 圳、 上海设 有子 公司 。公 司是 首批全 国社 保基 金管 理人 、首批 企业 年金 基 金 管理人 、 境 内首 批 QDII 基金管理 人、 境内 首只 ETF 基金管 理人 、 境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理 人、首 批内 地与 香港 基金 互认基 金管 理人 、首 批基 本养老 保险 基金 投资 管理 人资格 、首 家加 入 联 合国责 任投 资原 则组 织的 公募基 金公 司， 以及 特定 客户资 产管 理人 、保 险资 金投资 管理 人， 香 港 子公司 是首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏基 金是 业务 领域最 广泛 的基 金管 理公 司之一 。 华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础， 尽力 捕捉 市场 机会， 为投 资人 谋求 良好 的回报 。根 据 银 河证券 基金 研究 中心 基金 业绩统 计报 告， 在基 金 分 类排名 中 （ 截至 2017 年 6 月 30 日数 据） ， 华夏 大盘精 选混 合 在 137 只普 通偏股 型基 金（A 类） 中 排名 第 5； 华夏 消费 升级 混合 A 在 256 只 灵活 配置型 基金 （股 票上 下 限 0-95%+ 基准 股票 比例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华夏 回报 混 合 A 和华夏 回报 二号 混合 分别 在 172 只绝 对收 益目 标基 金（A 类 ）中 排名 第 2 和第 3； 华夏 全球 股票 (QDII) 在 56 只 QDII 股票型基金 （A 类 ）中 排名 第 3；华 夏安 康债 券 C 在 126 只普通 债券 型基 金 （二级 非 A 类） 中排名 第 9；华 夏可 转债 增强 债券 A 在 17 只可 转换 债券 型基 金（A 类 ）中 排名 第 3。 在客户 服务 方面 ，2 季度 ，华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服务体 验： （1） 新增 开通 华夏财 富宝 货币 、华 夏薪 金宝货 币网 上交 易快 速赎 回业务 ，并 且将 单 日 单账户 快速 赎回 份额 上调 至 50 万份， 更好 地满 足了 投资者 的流 动性 需求 ； （2） 网上交 易上 线中 信 银行和 广发 银行 快捷 支付 业务， 华夏 财富 网上 交易 上线定 投通 功能 ，为 客户 提供了 更多 的便 捷 理 财方式 ； （3 ）开 展 “ 华夏 基 金 19 周年 司庆 ” 、“4 月万 物生长 ，定 投让 理财 生花 ” 、“ 知 识就 是红 包 ” 等活动 ，为 客户 提供 多样 化的投 资者 教育 和关 怀服 务。 § 9 备查文件 目录 9.1 备 查文 件目 录 9.1.1 中国 证监 会准 予基 金 注册的 文件 ； 9.1.2 《 华夏 新锦 安灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ； 9.1.3 《 华夏 新锦 安灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ； 9.1.4 法律 意见 书； 9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ； 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告 11 9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件 。 在 支付 工 本费后 ， 投资 者 可在合 理时 间内 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 七月 二十 日
