华夏理财 30 天债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年七月二十日华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏理财 30 天债券
基金主代码 001057
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 3,051,055,178.55 份
投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在 150 天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，长期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏理财 30 天债券 A 华夏理财 30 天债券 B
下属分级基金的交易代码 001057 001058
报告期末下属分级基金的份额总额 2,178,654,381.25 份 872,400,797.30 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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华夏理财 30 天债券 A 华夏理财 30 天债券 B
1.本期已实现收益 12,718,994.01 5,410,132.54
2.本期利润 12,718,994.01 5,410,132.54
3.期末基金资产净值 2,178,654,381.25 872,400,797.30
注：① 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏理财 30 天债券 A:
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0532% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.7166% 0.0023%
华夏理财 30 天债券 B：
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.1133% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.7767% 0.0023%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏理财 30 天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 10 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日)华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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华夏理财 30 天债券 A
华夏理财 30 天债券 B华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
周飞
本基金的基金
经理、现金管
理部副总裁
2016-10-20 - 7 年
中央财经大学理学学士、
经济学学士。2010 年
7 月加入华夏基金管理有
限公司，曾任交易管理部
交易员、现金管理部基金
经理助理等。
注：① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、
安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5% 的情况。华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 季度，国际方面，金融市场持续波动。美联储 6 月 15 日宣布加息 25 个基点，符合市场预期，
同时也维持年度再加息一次的预测不变。当前中美利差仍处于历史相对较高的位置，因此美联储此
次加息对央行货币政策和人民币汇率的约束力度有所下降。欧洲和日本央行仍维持当前的宽松力度。
国内方面，金融“ 去杠杆” 产生一定效果，M2 增速逐渐下行。2 季度 4 月和 5 月商业银行资产
负债表中同业业务相关科目的规模增速也明显下降。在金融“去杠杆”的背景下，实体经济供需两端
依然相对稳定。货币政策方面，央行继续维持稳健中性的货币政策，实际定调偏紧。为维持季末资
金面的稳定，央行未跟随美国上调公开市场操作利率，但是在美联储加息周期的大环境下，公开市
场利率上调的压力依然存在。报告期内，央行通过逆回购、中期借贷便利（MLF）等定向工具维持
市场的流动性稳定，但受到金融监管、银行季末 MPA 考核等因素的影响，2 季度货币市场的波动
依然较大。
市场方面，2 季度资金面整体延续紧平衡的格局，4 月由于缴税、监管力度加大叠加委外赎回
情况导致下旬资金面超预期紧张；5 月“一带一路” 会议顺利召开，资金面维持平稳格局；6 月资金
面延续 5 月的平稳态势，但受 MPA 考核以及同业存单到期压力，收益水平在逐渐抬升，1 个月-
3 个月的资产收益率，收益明显抬升。
报告期内，本基金主要投资于季度内到期的同业存单、同业存款，并于季末择机进行了存单和
存款的投资，信用债比例维持低位。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日，华夏理财 30 天债券 A 本报告期份额净值收益率为 1.0532% ；华夏理
财 30 天债券 B 本报告期份额净值收益率为 1.1133%。同期业绩比较基准收益率为 0.3366%，本基
金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 固定收益投资 2,443,470,675.87 62.53
其中：债券 2,431,130,675.87 62.22
资产支持证券 12,340,000.00 0.32
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,453,791,490.19 37.21
4 其他资产 10,121,282.24 0.26
5 合计 3,907,383,448.30 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 25.16
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比
例（％）
报告期末债券回购融资余额 849,896,095.15 27.86
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值情况的说明
本基金合同约定：“ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30
报告期内投资组合平均剩余期限情况说明
本基金合同约定：“ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150 天”，本报告
期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（％）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30天以内 49.78 27.86
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2 30天（含）—60天 17.79 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3 60天（含）—90天 53.02 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4 90天（含）—120天 0.97 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 6.18 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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动利率债
合计 127.73 27.86
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 49,613,453.86 1.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 139,589,101.78 4.58
其中：政策性金融债 139,589,101.78 4.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 290,407,686.19 9.52
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,951,520,434.04 63.96
8 其他 - -
9 合计 2,431,130,675.87 79.68
10
剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111715190
17 民生银行
CD190
4,000,000 395,767,301.41 12.97
2 111720111
17 广发银行
CD111
3,400,000 336,464,385.33 11.03
3 111707141
17 招商银行
CD141
2,000,000 197,961,833.81 6.49华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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4 011698674
16 首钢
SCP004
1,600,000 160,273,919.83 5.25
5 111711236
17 平安银行
CD236
1,500,000 148,496,525.61 4.87
6 111711198
17 平安银行
CD198
1,100,000 109,333,751.94 3.58
7 111715124
17 民生银行
CD124
1,000,000 99,649,223.27 3.27
8 111718168
17 华夏银行
CD168
1,000,000 99,373,800.31 3.26
9 111710291
17 兴业银行
CD291
1,000,000 98,980,916.90 3.24
10 111720116
17 广发银行
CD116
1,000,000 98,946,772.73 3.24
5.7“影子定价”与“ 摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.10%
报告期内偏离度的最低值 0.00%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.04%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 142918 汇通 10A2 200,000.00 12,340,000.00 0.40
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每
日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算
基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发
生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即
于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其
他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整
差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至
1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资
产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价
值的方法估值。
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 10,121,282.24
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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8 合计 10,121,282.24
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
5.9.4.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
5.9.4.2 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏理财30天债券A 华夏理财30天债券B
本报告期期初基金份额总额 1,402,214,869.53 469,688,347.94
报告期基金总申购份额 2,115,299,777.42 1,009,498,657.28
报告期基金总赎回份额 1,338,860,265.70 606,786,207.92
报告期期末基金份额总额 2,178,654,381.25 872,400,797.30
注：上述“本报告期基金总申购份额”、“ 本报告期基金总赎回份额”包含 A 级基金份额、B 级基
金份额间升降级的基金份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2017 年 4 月 24 日发布关于华夏理财 30 天债券型证券投资基金恢复办理申购业务的公告。华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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2017 年 6 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告。
2017 年 6 月 20 日发布关于华夏理财 30 天债券型证券投资基金暂停申购业务的公告。
2017 年 6 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江金观诚财富管
理有限公司为代销机构的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分
公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理
人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首
批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任
投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首
批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2017 年 6 月 30 日数据），华夏大
盘精选混合在 137 只普通偏股型基金（A 类）中排名第 5；华夏消费升级混合 A 在 256 只灵活配置
型基金（股票上下限 0-95%+ 基准股票比例 30%-60%）（A 类）中排名第 2；华夏回报混合 A 和华
夏回报二号混合分别在 172 只绝对收益目标基金（A 类）中排名第 2 和第 3；华夏全球股票
(QDII)在 56 只 QDII 股票型基金（A 类）中排名第 3；华夏安康债券 C 在 126 只普通债券型基金
（二级非 A 类）中排名第 9；华夏可转债增强债券 A 在 17 只可转换债券型基金（A 类）中排名第
3。
在客户服务方面，2 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服
务体验：（1）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单
账户快速赎回份额上调至 50 万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（2）网上交易上线中信银
行和广发银行快捷支付业务，华夏财富网上交易上线定投通功能，为客户提供了更多的便捷理财方
式；（3）开展“ 华夏基金 19 周年司庆”、“4 月万物生长，定投让理财生花”、“ 知识就是红包”等活
动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
9.1.2《华夏理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》；
9.1.3《华夏理财 30 天债券型证券投资基金托管协议》；
9.1.4 法律意见书；
9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一七年七月二十日
