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MSCIA股(512990)

MSCIA股:2017年第二季度报告查看PDF公告

MSCI 中国 A 股交易型开放式指数
证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月二十日MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF
场内简称 MSCIA 股
基金主代码 512990
交易代码 512990
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 12 日
报告期末基金份额总额 377,503,247 份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,
以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股
及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益
的产品。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 2,363,923.34
2.本期利润 15,223,264.64MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
3
3.加权平均基金份额本期利润 0.0454
4.期末基金资产净值 407,357,553.09
5.期末基金份额净值 1.0791
注:① 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
过去三个月 3.92% 0.66% 2.40% 0.67% 1.52% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 2 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日)MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理( 或基金经理小组) 简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
张弘弢
本基金
的基金
经理、
董事总
经理
2015-02-12 - 17 年
硕士。2000 年 4 月
加入华夏基金管理有
限公司,曾任研究发
展部总经理、数量投
资部副总经理,上证
能源交易型开放式指
数发起式证券投资基
金基金经理
(2013 年 3 月 28 日
至 2016 年 3 月 28 日
期间)等。
荣膺
本基金
的基金
经理、
数量投
资部高
级副总
裁
2016-10-20 - 7 年
北京大学光华管理学
院会计学硕士。
2010 年 7 月加入华
夏基金管理有限公司,
曾任研究发展部高级
产品经理,数量投资
部研究员、投资经理、
基金经理助理等。
注:① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基
金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,
本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度
和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平
交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为 MSCI 中国 A 股指数,MSCI 中国 A 股指数是国际指数公司
MSCI 为中国 A 股市场创建的独立国家指数,旨在为当前投资 A 股市场的广大投资者提供
一个股票表现基准,该指数力图反映国内 A 股投资者的投资过程和制约因素,同时也可成
为国际投资者了解和参与中国 A 股市场的一个工具。该指数自 2005 年 5 月起正式发布,
以 A 股沪深两市大中盘股票为成份股样本,以其经调整的自由流通市值为权数计算得到。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资
目标。
2 季度,国际方面,特朗普的政策落实虽不及预期,但美国经济维持复苏态势,尤其
是就业市场复苏良好,美联储再度加息 25 个基点,并预期年内启动缩表计划;欧洲经济复
苏依旧保持动能,政治风险有所减退。国内方面,社会消费品零售总额快速增长,消费结
构持续改善,投资增速保持平稳增长,投资质量明显提升,外贸继续回升向好,内需和外
需保持协调推动,经济增长较为稳定。报告期内,因监管层面持续推动金融去杠杆化,
M2 增速降至个位数,央行灵活运用多种货币政策工具组合,以求去杠杆与维护流动性基
本稳定之间的平衡。
市场方面,大盘先抑后扬,4 月下旬以来,在资金面和监管加强对风险偏好压制的双
重压力下,A 股市场尤其是小市值股票重心明显下移,直至 5 月末,在证监会减持新规、
IPO 速度放缓等政策下,市场逐步走出低位盘整;6 月下旬,A 股成功闯关 MSCI 新兴市场
指数,市场情绪得到进一步提振。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资
者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.0791 元,本报告期份额净值增长率为MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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3.92%,同期业绩比较基准增长率为 2.40% 。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.52%,与业绩
比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等
产生的差异。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 377,320,129.39 91.28
其中:股票 377,320,129.39 91.28
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 9,500,000.00 2.30
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 21,461,200.29 5.19
7 其他各项资产 5,067,500.83 1.23
8 合计 413,348,830.51 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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A 农、林、牧、渔业
2,249,328.25 0.55
B 采矿业
10,894,637.32 2.67
C 制造业 172,586,212.17 42.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
12,225,761.02 3.00
E 建筑业
14,372,530.17 3.53
F 批发和零售业
12,523,482.51 3.07
G 交通运输、仓储和邮政业
11,178,806.90 2.74
H 住宿和餐饮业
135,500.00 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业
16,937,254.52 4.16
J 金融业
89,433,439.49 21.95
K 房地产业
22,024,898.85 5.41
L 租赁和商务服务业
3,738,917.15 0.92
M 科学研究和技术服务业
188,605.43 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业
2,055,043.01 0.50
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
826,005.00 0.20
R 文化、体育和娱乐业
4,008,287.53 0.98
S 综合
1,941,519.07 0.48
合计
377,320,228.39 92.63
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 601318 中国平安 263,238 13,059,237.18 3.21
2 600036 招商银行 344,552 8,238,238.32 2.02
3 601166 兴业银行 410,316 6,917,927.76 1.70
4 600519 贵州茅台 13,375 6,310,993.75 1.55
5 600000 浦发银行 426,848 5,399,627.20 1.33
6 000651 格力电器 127,964 5,268,277.88 1.29
7 000002 万


科A 206,775 5,163,171.75 1.27 8 000333 美的集团 107,297 4,618,062.88 1.13 9 600016 民生银行 538,737 4,428,418.14 1.09 10 600030 中信证券 220,280 3,749,165.60 0.92MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值( 元) 公允价值 变动(元) 风险说明 IF1707 沪深 300 股 指期货 IF1707 合约 15.00 16,413,300.00 591,600.00 买入股指期货 多头合约的目 的是进行更有 效地流动性管 理。 IC1707 中证 500 股 指期货 IC1707 合约 4.00 4,882,400.00 125,080.00 买入股指期货 多头合约的目 的是进行更有 效地流动性管 理。 IC1709 中证 500 股 指期货 IC1709 合约 2.00 2,408,720.00 28,600.00 买入股指期货 多头合约的目 的是进行更有 效地流动性管 理。 公允价值变动总额合计( 元) 745,280.00 股指期货投资本期收益( 元) 229,200.00 股指期货投资本期公允价值变动( 元) 811,540.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头 寸根据基金合同规定,投资于基础资产与标的指数相关性较高的股指期货组合,旨在配合 基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 9 标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2017 年 5 月 24 日中信证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告 知书》。本基金为指数型基金,采取完全复制策略,中信证券系标的指数成份股,该股票 的投资决策程序符合相关法律法规的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 4,776,187.27 2 应收证券清算款 280,836.17 3 应收股利 - 4 应收利息 10,477.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,067,500.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 10 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 308,515,418 报告期基金总申购份额 73,987,829 减:报告期基金总赎回份额 5,000,000 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 377,503,247 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 者类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 华夏 MSC I 中 国 A 股 ETF 联接 1 2017-04- 01 至 2017-06- 30 88,972,883.0 0 13,183,800.0 0 2,833,600.0 0 99,323,083.0 0 26.31 % 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 11 在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合 理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流 动性风险。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后 本基金资产规模持续低于5000万元,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2017 年 6 月 2 日发布华夏基金管理有限公司关于新增华夏快线交易型货币市场基金、 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告。 2017 年 6 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广 州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内 首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基 金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司,以及特定客户资 产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务 领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方 面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏沪深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF、华夏 中证 500ETF、华夏上证 50ETF 、华夏中小板 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏 医药 ETF、华夏恒生 ETF 、华夏沪港通恒生 ETF 和华夏快线 ETF,初步形成了覆盖宽基指 数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。今年 6 月,A 股 成功纳入 MSCI 新兴市场指数,作为境内率先推出的跟踪 MSCI 中国 A 股指数的 ETF 基金, 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市场广泛关注。 在客户服务方面,2 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务, 并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50 万份,更好地满足了投资者的流动性需求; (2)网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务,华夏财富网上交易上线定投通功能,MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 12 为客户提供了更多的便捷理财方式;(3)开展“华夏基金 19 周年司庆”、“4 月万物生长, 定投让理财生花” 、“ 知识就是红包” 等活动,为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件; 9.1.2《MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 9.1.3《MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 9.1.4 法律意见书; 9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日