东 方 金证 通 货 币市 场 基 金
2 0 1 7 年 第 2 季 度 报告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 七 月 十 九 日东方金证通货币 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 7 月 1 7 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 4 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 东 方 金 证 通 货 币
基 金 主 代 码 0 0 2 2 4 3
交 易 代 码 0 0 2 2 4 3
前 端 交 易 代 码 0 0 2 2 4 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 3 月 1 8 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 3 9 , 8 8 2 , 3 5 3 . 5 2 份
投 资 目 标 在 确 保 基 金 资 产 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下 ， 通 过 基 金 主 动 的 投 资 管 理 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。
投 资 策 略
本 基 金 结 合 自 上 而 下 和 自 下 而 上 的 分 析 ， 在 保 证 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 的 前 提 下 ， 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 ， 追 求
基 金 的 长 期 、 稳 定 增 值 。
业 绩 比 较 基 准 人 民 币 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 。
基 金 管 理 人 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 7 年 4 月 1 日 － 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
1 ． 本 期 已 实 现 收 益 6 3 3 , 4 7 0 . 1 0东方金证通货币 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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2 ． 本 期 利 润 6 3 3 , 4 7 0 . 1 0
3 ． 期 末 基 金 资 产 净 值 1 3 9 , 8 8 2 , 3 5 3 . 5 2
注 ： ① 本 基 金 无 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 。
② 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市 场 基 金 采
用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值 收益 率 及 其与 同期业 绩比 较基准 收益率 的比 较
阶 段
净 值 收 益
率 ①
净 值 收 益 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 0 . 8 7 3 0 % 0 . 0 0 1 7 % 0 . 0 8 7 3 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 7 8 5 7 % 0 . 0 0 1 7 %
注 ： 本 基 金 每 日 分 配 收 益 ， 按 日 结 转 份 额 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率 变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 3 月 1 8 日 生 效 ， 建 仓 期 为 6 个 月 ， 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配东方金证通货币 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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置 比 例 符 合 合 同 规 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
姚 航 （ 女
士 ）
本 基 金 基 金
经 理 、 固 定 收
益 部 副 总 经
理 、 投 资 决 策
委 员 会 委 员
2 0 1 6 年 3 月
1 8 日
- 1 3 年
中 国 人 民 大 学 工 商 管 理
硕 士 ， 1 3 年 证 券 从 业 经
历 。 曾 就 职 于 嘉 实 基 金
管 理 有 限 公 司 运 营 部 。
2 0 1 0 年 1 0 月 加 盟 东 方
基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 曾 任 债 券 交 易 员 、
东 方 金 账 簿 货 币 市 场 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理 、 东 方 多 策 略 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 东 方 赢 家 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 东 方 保 本 混
合 型 开 放 式 证 券 投 资 基
金 ( 于 2 0 1 7 年 5 月 1 1
日 起 转 型 为 东 方 成 长 收
益 平 衡 混 合 型 基 金 ) 基
金 经 理 ， 现 任 固 定 收 益
部 副 总 经 理 、 投 资 决 策
委 员 会 委 员 、 东 方 金 账
簿 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 东 方 成 长
收 益 平 衡 混 合 型 基 金 基
金 经 理 、 东 方 新 策 略 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 东 方 新
思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
东 方 金 元 宝 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 、 东 方 金 证
通 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 东 方 岳 灵 活 配 置 混东方金证通货币 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 民 丰 回 报 赢
安 定 期 开 放 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 东
方 稳 健 回 报 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 《 东 方 金 证 通 货 币 市 场 基 金
基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ，
在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
本 基 金 无 违 法 、 违 规 行 为 。 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 。
4 . 3 公平 交 易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 （ 2 0 1 1
年 修 订 ） ， 制 定 了 《 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 。
基 金 管 理 人 建 立 了 投 资 决 策 的 内 部 控 制 体 系 和 客 观 的 研 究 方 法 ， 各 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围
内 自 主 决 策 ， 各 投 资 组 合 共 享 研 究 平 台 ， 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公
平 的 机 会 。
基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 公 平 的 交 易 分 配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易
执 行 机 会 。 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 基 金 管 理 人 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ； 对 于 债 券 一
级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 ， 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投
资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 基 金 管 理 人 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ； 对
于 银 行 间 交 易 ， 按 照 时 间 优 先 、 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 。
基 金 管 理 人 定 期 对 不 同 投 资 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 、 反 向 交 易 情 况 、 异 常 交 易 情 况
进 行 统 计 分 析 ， 投 资 组 合 经 理 对 相 关 交 易 情 况 进 行 合 理 性 解 释 并 留 存 记 录 。
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 ， 在 授 权 、 研 究 分 析 、
投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 ， 未 直 接 或 通 过 与 第 三
方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 本 基 金 运 作 符 合 法 律 法 规 和 公 平 交 易 管 理 制 度
规 定 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明东方金证通货币 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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本 报 告 期 内 ， 未 发 现 本 基 金 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 ， 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该 证 券 当 日 成 交 量 5 % 的 情 况 。
4 . 4 报告 期 内 基金投 资策 略和运 作分析
从 基 本 面 来 看 ， 2 0 1 7 年 二 季 度 经 济 表 现 平 稳 、 韧 性 较 强 ， 需 求 好 于 预 期 ， 工 业 企 业 利 润 增 长
强 劲 ， 主 要 港 口 吞 吐 量 也 显 示 贸 易 或 仍 处 于 较 高 景 气 区 间 。 从 政 策 来 看 ， 2 0 1 7 年 二 季 度 金 融 监 管
机 构 密 集 发 布 文 件 ， 去 杠 杆 思 路 明 确 ， 银 监 会 的 “ 三 套 利 、 三 违 反 、 四 不 当 ” 引 发 市 场 担 忧 ， 6
月 以 来 严 监 管 略 有 缓 和 ， 银 行 业 务 自 查 报 告 可 延 期 3 个 月 提 交 ， 或 体 现 监 管 层 加 强 协 同 ， 以 避 免
极 端 冲 击 ， 从 而 实 现 温 和 去 杠 杆 的 目 标 。
从 资 金 面 来 看 ， 4 月 在 委 外 赎 回 传 闻 、 缴 税 、 月 末 等 因 素 的 扰 动 下 ， 货 币 市 场 利 率 有 所 上 行 ；
4 月 过 后 非 跨 季 资 金 较 为 充 裕 ， 跨 季 资 金 相 对 供 应 不 足 ， 同 业 存 单 一 级 发 行 利 率 随 之 攀 升 ， 好 在
央 行 释 放 维 稳 预 期 ， 在 6 月 上 旬 加 大 M L F 及 跨 月 O M O 投 放 ， 并 未 跟 随 美 联 储 加 息 而 上 调 公 开 市 场
操 作 利 率 ， 资 金 利 率 中 枢 略 有 下 行 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 规 模 变 化 较 大 ， 在 极 力 做 好 流 动 性 管 理 的 同 时 抓 住 了 半 年 末 资 金 紧 张 的 时
点 ， 重 点 配 置 了 三 个 月 、 六 个 月 的 存 款 及 c d ， 取 得 较 好 收 益 。
4 . 5 报告 期 内 基金的 业绩 表现
2 0 1 7 年 4 月 1 日 起 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 净 值 增 长 率 为 0 . 8 7 3 0 % ， 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 为 0 . 0 8 7 3 % ， 高 于 业 绩 比 较 基 准 0 . 7 8 5 7 % 。
4 . 6 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值
低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 固 定 收 益 投 资 5 9 , 4 7 7 , 1 3 5 . 8 5 3 9 . 4 3
其 中 ： 债 券 5 9 , 4 7 7 , 1 3 5 . 8 5 3 9 . 4 3
资 产 支 持 证 券
-
-
2
买 入 返 售 金 融 资 产
6 0 , 7 3 5 , 5 7 1 . 1 0
4 0 . 2 6
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 - -东方金证通货币 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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融 资 产
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 0 , 3 6 3 , 7 9 0 . 4 7 2 0 . 1 3
4 其 他 资 产 2 8 3 , 3 4 4 . 0 0 0 . 1 9
5 合 计 1 5 0 , 8 5 9 , 8 4 1 . 4 2 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告 期 债 券回购 融资 情况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0 . 4 4
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 1 0 , 7 7 9 , 7 9 4 . 6 1 7 . 7 1
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值
比 例 的 简 单 平 均 值 。
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 2 0 % 的说 明
本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 2 0 % 的 情 况 。
5 . 3 基金 投资 组合 平均 剩余 期限
5 . 3 . 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 6 3
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 8 5
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 8
报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 1 2 0 天情 况说 明
本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 1 2 0 天 的 情 况 。
5 . 3 . 2 报告 期末 投资组 合平 均剩余 期限分 布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值
的 比 例 （ % ）
1 3 0 天 以 内 5 4 . 4 0 7 . 7 1
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) - 6 0 天 - -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) - 9 0 天 3 5 . 5 2 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
- -东方金证通货币 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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4 9 0 天 ( 含 ) - 1 2 0 天 1 0 . 6 1 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 ( 含 ) - 3 9 7 天 （ 含 ） 7 . 1 2 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
- -
合 计 1 0 7 . 6 5 7 . 7 1
5 . 4 报告 期 内 投资组 合平 均剩余 存续期 超过 2 4 0 天情 况说 明
本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 的 情 况 。
5 . 5 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 4 , 9 5 7 , 9 7 7 . 6 1 1 0 . 6 9
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 4 , 9 5 7 , 9 7 7 . 6 1
1 0 . 6 9
4 企 业 债 券 - -
5
企 业 短 期 融 资 券
- -
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 4 4 , 5 1 9 , 1 5 8 . 2 4 3 1 . 8 3
8 其 他 - -
9
合 计 5 9 , 4 7 7 , 1 3 5 . 8 5
4 2 . 5 2
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动
利 率 债 券
- -
5 . 6 报告 期 末 按摊余 成本 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名债 券投资 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 （ 张 ） 摊 余 成 本 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 1 1 1 7 8 0 0 1 7
1 7 宁 波 银 行
C D 1 1 3
2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 7 8 8 , 9 6 3 . 3 6 1 4 . 1 5
2 1 7 0 4 0 8 1 7 农 发 0 8 1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 6 0 , 6 2 1 . 8 3 7 . 1 2
3 1 1 1 7 1 9 1 8 5
1 7 恒 丰 银 行
C D 1 8 5
1 0 0 , 0 0 0 9 , 8 9 5 , 2 0 9 . 4 4 7 . 0 7
4 1 1 1 7 2 0 1 3 0
1 7 广 发 银 行
C D 1 3 0
1 0 0 , 0 0 0 9 , 8 9 0 , 2 7 4 . 6 1 7 . 0 7
5 1 6 0 4 1 9 1 6 农 发 1 9 5 0 , 0 0 0 4 , 9 9 7 , 3 5 5 . 7 8 3 . 5 7
6 1 1 1 7 8 0 3 7 0
1 7 盛 京 银 行
C D 1 3 6
5 0 , 0 0 0 4 , 9 4 4 , 7 1 0 . 8 3 3 . 5 3东方金证通货币 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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5 . 7 “ 影子 定价 ” 与“ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 0 3 9 9 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 0 9 1 %
报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 2 1 6 %
报告 期内 负 偏离 度的 绝对值 达到 0 .2 5% 情况 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 2 5 % 的 情 况 。
报告 期内 正 偏离 度的 绝对值 达到 0 .5 % 情况 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 5 % 的 情 况 。
5 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 9 投资 组 合 报告附 注
5 . 9 . 1 基金 计价 方法说 明
本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 计 价 。
5 . 9 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 未 发 现 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5 . 9 . 3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 2 8 3 , 3 4 4 . 0 0
4 应 收 申 购 款 -
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -东方金证通货币 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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7 其 他 -
8 合 计 2 8 3 , 3 4 4 . 0 0
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 0 , 4 1 0 , 9 2 5 . 3 5
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 4 1 0 , 6 1 1 , 4 9 7 . 3 0
报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 3 2 1 , 1 4 0 , 0 6 9 . 1 3
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 3 9 , 8 8 2 , 3 5 3 . 5 2
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 （ 份 ） 交 易 金 额 （ 元 ） 适 用 费 率
1 申 购
2 0 1 7 年 6 月 2 7
日
5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 %
合 计 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 根 据 《 东 方 金 证 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 规 定 ， 本 基 金 不 收 取 申 购 费 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 . 1 报告 期 内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序
号
持 有 基 金 份
额 比 例 达 到
或 者 超 过
2 0 % 的 时 间
区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比
机
构
1
2 0 1 7 0 6 1 3
至
2 0 1 7 0 6 3 0
0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 5 6 , 4 5 1 . 9 6 2 1 . 4 9 %
2
2 0 1 7 0 4 0 1
至
2 0 1 7 0 6 2 5
2 0 , 3 1 8 , 9 8 0 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 , 4 9 5 , 8 8 6 . 5 4 1 4 . 6 5 %东方金证通货币 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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3
2 0 1 7 0 6 2 7
至
2 0 1 7 0 6 3 0
0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 1 7 , 0 0 7 . 6 0 3 5 . 7 6 %
4
2 0 1 7 0 4 0 1
至
2 0 1 7 0 6 2 5
2 0 , 3 3 0 , 1 2 4 . 3 6 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 , 5 0 7 , 1 2 7 . 6 6 1 4 . 6 6 %
个
人
1
2 0 1 7 0 4 1 0
至
2 0 1 7 0 4 2 0 ；
2 0 1 7 0 5 1 6
至
2 0 1 7 0 5 1 7 ；
2 0 1 7 0 5 2 3 ；
2 0 1 7 0 5 3 1 ；
2 0 1 7 0 6 0 2
至
2 0 1 7 0 6 0 6 ；
2 0 1 7 0 6 0 8
至
2 0 1 7 0 6 1 2
2 3 , 2 9 8 . 7 4 2 0 4 , 4 0 3 , 7 1 5 . 9 2 2 0 4 , 4 5 9 , 8 8 2 . 7 9 4 9 , 0 8 6 . 7 0 0 . 0 4 %
产 品 特 有 风 险
基 金 管 理 人 对 本 基 金 拥 有 完 全 自 主 投 资 决 策 权 。
（ 1 ） 当 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 投 资 者 较 大 比 例 赎 回 且 基 金 的 现 金 头 寸 不 足 时 ， 可 能 会 导
致 本 基 金 的 流 动 性 风 险 及 相 关 冲 击 成 本 ， 可 能 造 成 基 金 净 值 的 波 动 。
（ 2 ） 当 上 述 投 资 者 赎 回 触 发 基 金 合 同 约 定 的 巨 额 赎 回 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 合 同 约 定 进
行 相 应 处 理 ， 可 能 会 影 响 投 资 者 赎 回 。
§ 9 备 查 文 件 目 录东方金证通货币 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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9 . 1 备查 文 件 目录
一 、 《 东 方 金 证 通 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》
二 、 《 东 方 金 证 通 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》
三 、 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 批 准 成 立 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程
四 、 本 报 告 期 内 公 开 披 露 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 及 其 临 时 公 告
9 . 2 存放 地 点
上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 办 公 场 所 。
9 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。 相
关 公 开 披 露 的 法 律 文 件 ， 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . o r i e n t - f u n d . c o m ） 查 阅 。
东方 基金 管理有 限责 任公司
2 01 7 年 7 月 1 9 日
