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富国新回报A(000841)

富国新回报:2017年第二季度报告查看PDF公告

富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
二 0一七年第 2季度报告
2017年 06月 30日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017年 07月 19日§1


重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 1§2


基金产品概况 基金简称 富国新回报灵活配置混合 基金主代码 000841 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月26日 报告期末基金份额 总额 119,572,109.87 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准 的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动 投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、 行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后) +1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预 期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国新回报灵活配置混 合A/B 富国新回报灵活配置混合C 前端 后端 下属分级基金的交 易代码 000841 000842 000843 报告期末下属分级 基金的份额总额 (单位:份) 116,013,392.10 3,558,717.77 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标































































































单位: 人民币 元 主要财务指标 A/B级 报告期(2017年04月01日- 2017年06月30日) C 级 报告期(2017 年04月01日- 2017年06月30日) 1.本期已实现收益 -294,684.31 -14,214.16 2.本期利润 1,157,578.51 29,414.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0097 0.0081 4.期末基金资产净值 127,207,695.72 3,868,952.17 25.期末基金份额净值 1.096 1.087 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放 式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)A/B级 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.83% 0.16% 0.62% 0.01% 0.21% 0.15% (2)C 级 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.74% 0.16% 0.62% 0.01% 0.12% 0.15% 注:过去三个月指2017年4月1日-2017年6月30日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 (1)自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合A/B基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3注:1、截止日期为2017年6月30日。 2、本基金于2014年11月26日成立,建仓期6个月,从2014年11月26日起 至2015年5月25日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 (2)自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合C基金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为2017年6月30日。 42、本基金于2014年11月26日成立,建仓期6个月,从2014年11月26日起 至2015年5月25日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 钟智伦 本基金基金 经理兼固定 收益投资部 总经理、富 国目标收益 一年期纯债 债券型证券 投资基金、 富国目标收 益两年期纯 债债券型证 券投资基金、 富国纯债债 券型发起式 证券投资基 金、富国天 丰强化收益 债券型证券 投资基金、 富国新收益 灵活配置混 合型证券投 资基金、富 国两年期理 财债券型证 券投资基金、 富国收益增 强债券型证 券投资基金、 富国新活力 灵活配置混 合型发起式 2016-12-13 - 23 硕士,曾任平安证券有限责 任公司部门经理;上海新世 纪投资服务有限公司研究员; 海通证券股份有限公司投资 经理;2005年5月任富国基 金管理有限公司债券研究员; 2006年6月至2009年3月任 富国天时货币市场基金基金 经理;2008年10月至今任富 国天丰强化收益债券型证券 投资基金基金经理;2009年 6月至2012年12月任富国优 化增强债券型证券投资基金 基金经理;2011年12月至 2014年6月任富国产业债债 券型证券投资基金基金经理; 2015年3月起任富国目标收 益一年期纯债债券型证券投 资基金、富国目标收益两年 期纯债债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证券 投资基金基金经理;2015年 5月起任富国新收益灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理;2016年12月起任富国新 回报灵活配置混合型证券投 资基金、富国两年期理财债 券型证券投资基金基金经理; 2017年3月起任富国收益增 强债券型证券投资基金基金 经理;2017年6月起任富国 新活力灵活配置混合型发起 5证券投资基 金、富国鼎 利纯债债券 型发起式证 券投资基金 基金经理 式证券投资基金、富国鼎利 纯债债券型发起式证券投资 基金基金经理;兼任固定收 益投资部总经理。具有基金 从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国新回报灵活配置混合型证券投 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共 和国证券法》、《富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定 的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交 易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资 决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、 事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知 情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权 限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银 行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限 制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交 6易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组 合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价 下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基 金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况 要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公 平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审 阅签字后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反 公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度宏观经济平稳,债券市场资金面偏紧,监管趋严,债券收益率曲线 上行明显,六月后有所改善。股票市场先抑后扬,沪深300指数季度上涨6.10%。 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的 投资回报和资产的长期稳健增值。报告期内本基金适度增加了对可转债的投资 比例,同时降低股票仓位,该策略在报告期收到较好的效果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期,本基金份额净值增长率A/B级为0.83%,C级为0.74%,同期业 绩比较基准收益率A/B级为0.62%,C级为0.62% 74.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 19,452,933.12 14.73 其中:股票 19,452,933.12 14.73 2 固定收益投资 19,699,023.30 14.91 其中:债券 19,699,023.30 14.91








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 660,000.00 0.50 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,467,557.14 1.11 7 其他资产 90,825,938.62 68.75 8 合计 132,105,452.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,462,052.00 6.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,807,707.12 4.43 G 交通运输、仓储和邮政业 1,341,274.00 1.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - 8L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,841,900.00 2.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,452,933.12 14.84 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600066 宇通客车 206,100 4,528,017.00 3.45 2 600998 九州通 203,202 4,381,035.12 3.34 3 600104 上汽集团 126,700 3,934,035.00 3.00 4 300070 碧水源 206,000 3,841,900.00 2.93 5 601607 上海医药 49,400 1,426,672.00 1.09 6 002245 澳洋顺昌 148,700 1,341,274.00 1.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 6,656,337.00 5.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 13,042,686.30 9.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,699,023.30 15.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 110034 九州转债 54,070 6,842,558.50 5.22 92 019563 17国债09 66,630 6,656,337.00 5.08 3 110032 三一转债 20,000 2,376,000.00 1.81 4 110033 国贸转债 20,000 2,368,400.00 1.81 5 128015 久其转债 10,000 1,138,100.00 0.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁 调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 105.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,413.48 2 应收证券清算款 754,005.20 3 应收股利 - 4 应收利息 51,519.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 90,000,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 90,825,938.62 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110034 九州转债 6,842,558.50 5.22 2 110032 三一转债 2,376,000.00 1.81 3 110033 国贸转债 2,368,400.00 1.81 4 113009 广汽转债 12,365.00 0.01 5 128010 顺昌转债 11,715.00 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能 存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 A/B级 C级 报告期期初基金份额总额 123,680,466.87 3,765,882.38 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 7,667,074.77 207,164.61 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 116,013,392.10 3,558,717.77 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 83,255,319.15 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 83,255,319.15 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 69.63 注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 12§8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-04-01至 2017-06-30 83,255 ,319.1 5 - - 83,255,319. 15 69.63% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,本基金管理人已 经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理 人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值 波动风险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 山东山水水泥集团有限公司(“15山水SCP001”发行人)于2015年 11月12日发布《山东山水水泥集团有限公司2015年度第一期超短期融资券未 按期足额兑付本息的公告》,由于“15山水SCP001”未能按照约定筹措足额偿 债资金,“15山水SCP001”不能按期足额偿付。公司作为基金管理人,代表本 基金依法向上海市第一中级人民法院起诉“15山水SCP001”发行人并提起财产 保全申请,上海市第一中级人民法院做出一审判决后,被告公司“新任法定代 表人”提起上诉并获受理,案件进入二审程序。截止本报告期末,上海市高级 人民法院已作出终审判决,判决结果如下:驳回上诉,维持原判。本公司已按 照相关法律法规的规定申请强制执行,在强制执行程序中,本公司将继续勤勉 尽责地履行相关义务。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的文件 132、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2017年07月19日 14