国 开 泰富 开 泰 灵活 配 置 混 合型 证 券
投 资 基金
2 0 1 7 年 第 2 季 度 报告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 7 月 1 9 日国开开泰混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 7 月 1 7 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 4 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 国 开 开 泰 混 合
交 易 代 码 0 0 3 7 6 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 2 0 , 8 7 6 , 4 6 5 . 0 5 份
投 资 目 标
本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 通 过 专 业 的 研
究 分 析 ， 力 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 资 产 回 报 ， 为
投 资 者 实 现 资 产 长 期 稳 健 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 主 要 通 过 对 宏 观 经 济 运 行 状 况 、 国 家 财 政
和 货 币 政 策 、 国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环
境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析 ， 在 评 价 未 来 一 段 时 间
股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上 ， 动 态 优 化
调 整 权 益 类 、 固 定 收 益 类 等 大 类 资 产 的 配 置 。 在
严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较
基 准 的 绝 对 回 报 。
业 绩 比 较 基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率
* 3 0 % + 中 债 总 财 富 （ 总 值 ） 指 数 收 益 率 * 7 0 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 是 一 只 混 合 型 基 金 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 高
于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基
金 。 属 于 承 担 较 高 风 险 、 预 期 收 益 较 高 的 证 券 投
资 基 金 品 种 。
基 金 管 理 人 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 开 开 泰 混 合 A 国 开 开 泰 混 合 C国开开泰混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 3 7 6 2 0 0 3 7 6 3
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1 0 , 2 9 8 , 0 9 7 . 5 4 份 2 1 0 , 5 7 8 , 3 6 7 . 5 1 份
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 7 年 4 月 1 日 － 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
国 开 开 泰 混 合 A 国 开 开 泰 混 合 C
1 ． 本 期 已 实 现 收 益 1 1 2 , 9 9 4 . 6 4 2 , 1 1 5 , 6 1 4 . 4 5
2 ． 本 期 利 润 1 4 1 , 2 2 2 . 6 7 2 , 6 7 9 , 2 2 8 . 7 7
3 ． 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 1 3 7 0 . 0 1 2 6
4 ． 期 末 基 金 资 产 净 值 1 0 , 5 2 8 , 5 8 5 . 3 5 2 1 4 , 8 4 8 , 1 2 0 . 1 4
5 ． 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 2 4 1 . 0 2 0 3
注 ： （ 1 ） 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数 字 。
（ 2 ） “ 本 期 已 实 现 收 益 ” 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ； “ 本 期 利 润 ” 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
（ 3 ） 所 列 数 据 截 止 到 2 0 1 7 年 0 6 月 3 0 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国 开 开 泰 混 合 A
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个
月
1 . 3 6 % 0 . 0 4 % 1 . 7 2 % 0 . 2 2 % - 0 . 3 6 % - 0 . 1 8 %
国 开 开 泰 混 合 C
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个
月
1 . 2 6 % 0 . 0 4 % 1 . 7 2 % 0 . 2 2 % - 0 . 4 6 % - 0 . 1 8 %
注 ： 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 * 3 0 % + 中 债 总 财 富 （ 总 值 ） 指 数 收 益 率 * 7 0 % 。国开开泰混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比 较国开开泰混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 6 日 生 效 。
2 、 截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 关 于 投 资 范 围 、 投 资 禁 止 行 为 与 限 制
的 规 定 。
3 . 3 其他 指 标
无
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
洪 宴
投 资 总
监 、 本 基
金 基 金
经 理
2 0 1 6 年 1 2
月 2 7 日
- 3 年 1 1 个 月
北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 商
务 统 计 与 经 济 计 量 专 业 硕
士 ， 曾 任 中 国 光 大 银 行 资 金
部 投 资 交 易 处 处 长 ， 货 币 与
债 券 交 易 处 副 处 长 （ 主 持 工
作 ） ， 货 币 与 债 券 交 易 处 业
务 副 经 理 / 经 理 ； 特 许 金 融国开开泰混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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分 析 师 （ C F A ） 、 加 拿 大 证 券
业 协 会 （ C S I ） 衍 生 品 交 易
资 格 （ D F C ） 认 证 ， 曾 获 2 0 1 0
年 及 2 0 1 2 年 全 国 银 行 间 本
币 市 场 优 秀 交 易 主 管 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 相 关 法 律 法 规 ，
以 及 《 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 ， 本
着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 控 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋
求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 没 有 损 害
基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 公平 交 易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
为 了 公 平 对 待 各 类 投 资 人 ， 保 护 各 类 投 资 人 利 益 ， 避 免 出 现 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 》 、
《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 等 法 律 法 规 和 公 司 内 部 规 章 ， 制 订 了 《 公 平 交
易 管 理 制 度 》 、 《 异 常 交 易 监 控 管 理 制 度 》 ， 对 公 司 管 理 的 各 类 资 产 的 公 平 对 待 做 了 明 确 具 体 的
规 定 ， 并 规 定 对 买 卖 债 券 、 股 票 时 候 的 价 格 和 市 场 价 格 差 距 较 大 ， 可 能 存 在 利 益 输 送 、 操 纵 股 价
等 违 法 违 规 情 况 进 行 监 控 。
本 报 告 期 内 ， 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 报 告 期 间 未 出 现 清 算 不 到 位 的 情 况 ， 本 基 金 及 本
基 金 与 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 之 间 未 存 在 法 律 法 规 禁 止 的 反 向 交 易 及 交 叉 交 易 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 报告 期 内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 7 年 二 季 度 ， 在 金 融 去 杠 杆 防 风 险 的 政 策 主 导 下 ， “ 一 行 三 会 ” 密 集 出 台 相 关 文 件 ， 银
监 会 先 后 发 布 “ 三 违 反 ” 、 “ 三 套 利 ” 、 “ 四 不 当 ” 等 8 个 文 件 ， 旨 在 对 同 业 业 务 、 资 金 空 转 及
多 层 嵌 套 等 问 题 进 行 摸 底 检 查 ， 保 监 会 发 布 《 中 国 保 监 会 关 于 进 一 步 加 强 保 险 业 风 险 防 控 工 作 的
通 知 》 ， 明 确 指 出 了 当 前 保 险 业 风 险 较 为 突 出 的 领 域 ， 证 监 会 督 导 证 券 公 司 对 照 法 规 开 展 资 管 业
务 自 查 ， 在 “ 严 监 管 ” 的 引 导 下 ， 债 券 市 场 出 现 了 恐 慌 性 的 抛 售 ， 收 益 率 大 幅 上 行 ， 5 月 初 1 0 年
期 国 债 收 益 率 触 及 3 . 7 % ， 1 0 年 期 国 开 收 益 率 上 行 至 4 . 4 9 % ， 各 期 限 信 用 债 收 益 率 上 行 至 同 期 贷 款
利 率 上 浮 百 分 之 2 0 % 左 右 ， 个 别 信 用 债 发 行 利 率 飙 升 至 8 % ， 信 用 债 一 级 市 场 净 融 资 大 幅 萎 缩 ， 同国开开泰混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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业 存 单 发 行 量 价 齐 升 ， A A A 股 份 制 商 业 银 行 3 月 存 单 利 率 发 行 至 5 % ， 负 债 成 本 大 幅 提 升 。
6 月 初 央 行 呵 护 流 动 性 ， 持 续 通 过 M L F 、 公 开 市 场 逆 回 购 操 作 投 放 流 动 性 ， 同 时 央 行 强 调 协 调
监 管 、 货 币 政 策 不 紧 不 松 ， 也 并 未 跟 随 美 联 储 再 次 加 息 而 上 调 公 开 市 场 操 作 相 关 品 种 利 率 ， 季 末
未 出 现 以 往 流 动 性 极 端 紧 张 的 情 况 。 在 流 动 性 充 裕 的 带 动 下 市 场 情 绪 有 所 修 复 ， 债 券 市 场 收 益
率 高 位 大 幅 回 落 ， 1 0 年 期 国 债 收 益 率 下 行 至 3 . 6 % 附 近 ， 1 0 年 期 国 开 收 益 率 下 行 至 4 . 2 % 附 近 ， 持
稳 震 荡 ， 各 期 限 信 用 债 收 益 率 均 大 幅 下 行 ， 信 用 利 差 重 新 缩 窄 ， 并 出 现 供 需 两 旺 行 情 ， 一 级 市 场
净 融 资 额 重 新 回 到 接 近 1 万 亿 。
二 季 度 ， 国 内 股 票 市 场 处 于 区 间 震 荡 行 情 ， 上 证 综 指 小 幅 下 跌 0 . 9 3 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 上 涨
6 . 1 0 % ， 小 板 综 指 下 跌 3 . 5 7 % ， 创 业 板 综 指 下 跌 7 . 8 1 % 。 分 行 业 来 看 ， 家 电 、 非 银 、 食 品 饮 料 、 银
行 涨 幅 领 先 ， 国 防 军 工 、 农 林 牧 渔 、 纺 织 服 装 、 轻 工 制 造 等 行 业 表 现 较 为 落 后 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 二 季 度 基 于 收 益 率 曲 线 继 续 保 持 熊 平 的 判 断 ， 策 略 仍 是 以 防 御 为 主 ， 以 短
期 融 资 债 及 银 行 存 单 为 主 ， 保 持 适 度 杠 杆 与 低 久 期 策 略 ， 在 5 月 中 下 旬 开 始 ， 适 度 拉 长 组 合 久 期 ，
增 加 2 - 3 年 期 中 低 评 级 信 用 债 的 配 置 。 权 益 操 作 上 ， 基 金 对 前 期 配 置 的 股 票 获 利 了 结 ， 同 时 增 持
了 京 津 冀 一 体 化 、 新 能 源 等 主 题 性 股 票 ， 但 整 体 股 票 仓 位 较 低 。
4 . 5 报告 期 内 基金的 业绩 表现
报 告 期 内 , 开 泰 混 合 A 净 值 增 长 率 为 1 . 1 9 % , 开 泰 混 合 B 净 值 增 长 率 1 . 0 9 % ， 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 为 4 . 1 6 % 。
4 . 6 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 , 7 8 9 , 1 7 4 . 0 0 0 . 6 7
其 中 ： 股 票 1 , 7 8 9 , 1 7 4 . 0 0 0 . 6 7
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 2 6 0 , 2 4 5 , 0 0 0 . 0 0 9 7 . 4 1
其 中 ： 债 券 2 6 0 , 2 4 5 , 0 0 0 . 0 0 9 7 . 4 1
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 - -国开开泰混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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金 融 资 产
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 2 4 , 6 0 5 . 1 0 0 . 0 5
8 其 他 资 产 5 , 0 1 7 , 2 0 1 . 5 1 1 . 8 8
9 合 计 2 6 7 , 1 7 5 , 9 8 0 . 6 1 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
5 . 2 报告 期 末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 1 , 5 9 4 , 8 3 4 . 0 0 0 . 7 1
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 9 4 , 3 4 0 . 0 0 0 . 0 9
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 1 , 7 8 9 , 1 7 4 . 0 0 0 . 7 9
5 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
本基金 本报告期末未持有沪港通投资股票。
5 . 3 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 3 , 0 0 0 6 0 1 , 2 5 0 . 0 0 0 . 2 7
2 6 0 1 9 9 2 金 隅 股 份 7 7 , 2 0 0 4 9 9 , 4 8 4 . 0 0 0 . 2 2
3 6 0 0 1 7 6 中 国 玻 纤 4 5 , 0 0 0 4 9 4 , 1 0 0 . 0 0 0 . 2 2
4 6 0 3 8 8 8 新 华 网 6 , 0 0 0 1 9 4 , 3 4 0 . 0 0 0 . 0 9国开开泰混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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5 . 4 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 9 , 9 2 4 , 0 0 0 . 0 0 8 . 8 4
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 9 , 9 2 4 , 0 0 0 . 0 0 8 . 8 4
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 1 5 0 , 3 5 8 , 0 0 0 . 0 0 6 6 . 7 1
6 中 期 票 据 8 9 , 9 6 3 , 0 0 0 . 0 0 3 9 . 9 2
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 2 6 0 , 2 4 5 , 0 0 0 . 0 0 1 1 5 . 4 7
5 . 5 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 0 1 3 5 4 0 2 0
1 3 宜 化
M T N 0 0 2
2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 2 0 2 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 6
2 1 0 1 5 7 4 0 0 9
1 5 京 万 通
M T N 0 0 1
2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 3
3 0 1 1 7 5 1 0 5 3
1 7 金 红 叶
S C P 0 0 2
2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 1 1 6 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 3
4 0 4 1 6 5 1 0 4 0
1 6 富 通
C P 0 0 2
2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 7 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 1
5 0 4 1 7 6 7 0 0 1
1 7 润 华
C P 0 0 1
2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 5 6 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 0
5 . 6 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 7 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 进 行 贵 金 属 方 面 的 投 资 。
5 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 . 9 报告 期 末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 . 9 . 1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 。国开开泰混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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5 . 9 . 2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 。
5 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 在 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 。
5 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 在 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 。
5 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 在 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 。
5 . 1 1 投资 组合 报告附 注
5 . 1 1 . 1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或在
报告 编制 日 前一 年内 受到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5 . 1 1 . 2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 投资未 超出 基金合 同规 定备选 股票 库。
5 . 1 1 . 3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 1 0 , 6 7 3 . 6 7
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 , 0 0 4 , 5 3 0 . 8 4
5 应 收 申 购 款 1 , 9 9 7 . 0 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5 , 0 1 7 , 2 0 1 . 5 1
5 . 1 1 . 4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5 . 1 1 . 5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
本 基 金 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 无 存 在 流 通 受 限 情 况 。
5 . 1 1 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
无 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份国开开泰混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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项 目 国 开 开 泰 混 合 A 国 开 开 泰 混 合 C
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 0 , 3 6 1 , 3 4 8 . 3 7 2 1 5 , 0 3 4 , 9 8 1 . 1 7
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1 8 , 9 2 6 . 7 9 1 1 6 , 9 3 7 . 5 9
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 8 2 , 1 7 7 . 6 2 4 , 5 7 3 , 5 5 1 . 2 5
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少 以 " - " 填 列 ）
- -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 , 2 9 8 , 0 9 7 . 5 4 2 1 0 , 5 7 8 , 3 6 7 . 5 1
注 ： 1 、 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ；
2 、 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 . 1 报告 期 内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投 资
者 类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份 额
比 例 达 到 或 者
超 过 2 0 % 的 时
间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比
机 构 1
2 0 1 7 - 0 4 - 0 1 至
2 0 1 7 - 0 6 - 3 0
2 0 0 , 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0 - - 2 0 0 , 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0 9 0 . 5 5 %
个 人
- - - - - - -
产 品 特 有 风 险
本 基 金 为 混 合 基 金 ， 风 险 等 级 为 中 高 级 ， 单 一 投 资 者 持 有 的 份 额 比 例 过 于 集 中 达 到 或 超 过 2 0 % ，
存 在 潜 在 流 动 性 风 险 和 集 中 赎 回 风 险 。 但 公 司 对 该 基 金 拥 有 完 全 自 主 投 资 决 策 权 ， 报 告 期 间 严 格
按 照 法 规 和 基 金 合 同 规 定 合 规 运 作 ， 严 控 流 动 性 风 险 ， 单 一 投 资 者 赎 回 本 基 金 不 会 给 本 基 金 带 来
显 著 的 流 动 性 风 险 。 因 基 金 单 位 净 值 最 末 位 小 数 致 四 舍 五 入 的 原 因 ， 单 一 投 资 者 赎 回 本 基 金 可 能
给 存 续 投 资 者 带 来 一 定 程 度 的 净 值 损 失 。
8 . 2 影响 投 资 者决策 的其 他重要 信息
无 。国开开泰混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备查 文 件 目录
1 . 中 国 证 监 会 批 准 设 立 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ；
2 . 《 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
3 . 《 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
4 . 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 业 务 资 格 批 准 文 件 和 营 业 执 照 ；
5 . 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 。
9 . 2 存放 地 点
基 金 管 理 人 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 7 号 五 矿 广 场 C 座 1 0 层
9 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 在 支 付 工 本 费 后 ， 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 。
咨 询 电 话 ： （ 0 1 0 ） 5 9 3 6 3 2 9 9
国开 泰富 基金管 理有 限责任 公司
2 01 7 年 7 月 1 9 日
