东 方 核心 动 力 混合 型 证 券 投资 基 金
2 0 1 7 年 第 2 季 度 报告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 七 月 十 九 日东方核心动力混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 7 月 1 7 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 4 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 东 方 核 心 动 力 混 合
基 金 主 代 码 4 0 0 0 1 1
交 易 代 码 4 0 0 0 1 1
前 端 交 易 代 码 4 0 0 0 1 1
后 端 交 易 代 码 4 0 0 0 1 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 9 年 6 月 2 4 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 6 , 3 8 6 , 9 6 2 . 3 0 份
投 资 目 标
坚 持 长 期 投 资 理 念 ， 以 全 球 视 野 考 察 中 国 经 济 、 行 业
以 及 个 股 的 成 长 前 景 ， 通 过 “ 核 心 - 卫 星 ” 投 资 策 略 ，
把 握 中 国 经 济 崛 起 中 的 投 资 机 遇 ， 在 控 制 投 资 风 险 的
前 提 下 ， 追 求 资 本 的 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略
根 据 对 宏 观 经 济 运 行 周 期 的 研 判 ， 确 定 股 票 、 债 券 、
现 金 等 资 产 的 配 置 比 例 ， 并 根 据 不 同 资 产 类 别 的 收 益
情 况 进 行 动 态 调 整 。
业 绩 比 较 基 准
沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 8 0 % + 中 证 全 债 指 数 收 益 率
× 2 0 % 。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 ， 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能
为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 ， 或 者 是 市 场 上
出 现 更 加 合 适 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 指 数 时 ， 本 基
金 可 以 在 与 托 管 人 协 商 一 致 、 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变
更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高
于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 股 票 型 基 金 ，东方核心动力混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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属 于 中 等 风 险 水 平 的 投 资 品 种 。
基 金 管 理 人 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 7 年 4 月 1 日 － 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 7 0 3 , 7 5 7 . 3 9
2 . 本 期 利 润 - 1 , 5 2 2 , 2 7 3 . 1 1
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 4 1 9
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 5 4 , 5 7 9 , 6 6 3 . 5 0
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 5 0 0 0
注 ： ① 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
② 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水
平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 2 . 4 7 % 0 . 8 7 % 4 . 9 0 % 0 . 5 0 % - 7 . 3 7 % 0 . 3 7 %东方核心动力混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比 较
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
薛 子 徵 （ 先 生 ）
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 年 4 月
3 0 日
- 1 0 年
山 西 大 学 工 商 管 理 、
应 用 心 理 学 专 业 学
士 ， 1 0 年 证 券 从 业 经
历 。 曾 任 中 宣 部 政 研
所 研 究 员 、 中 信 基 金东方核心动力混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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管 理 有 限 责 任 公 司 助
理 研 究 员 、 华 夏 基 金
管 理 有 限 公 司 研 究
员 。 2 0 0 9 年 7 月 加 盟
东 方 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 ， 曾 任 权 益 投
资 部 房 地 产 、 综 合 、
汽 车 、 国 防 军 工 、 机
械 设 备 行 业 研 究 员 ，
投 资 经 理 、 东 方 核 心
动 力 股 票 型 开 放 式 证
券 投 资 基 金 （ 于 2 0 1 5
年 7 月 3 1 日 更 名 为 东
方 核 心 动 力 混 合 型 证
券 投 资 基 金 ） 基 金 经
理 。 现 任 东 方 增 长 中
小 盘 混 合 型 开 放 式 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 核 心 动 力 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方 睿 鑫 热
点 挖 掘 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 新 价 值 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方 互 联 网
嘉 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 东 方 区
域 发 展 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 东
方 大 健 康 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、
东 方 周 期 优 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。
朱 晓 栋 （ 先 生 ）
本 基 金 基
金 经 理 、
权 益 投 资
部 副 总 经
理 、 投 资
决 策 委 员
会 委 员
2 0 1 5 年 4 月
3 0 日
- 8 年
对 外 经 济 贸 易 大 学 经
济 学 硕 士 ， 8 年 证 券 从
业 经 历 。 2 0 0 9 年 1 2 月
加 盟 东 方 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 ， 曾 任 研
究 部 金 融 行 业 、 固 定
收 益 研 究 、 食 品 饮 料
行 业 、 建 筑 建 材 行 业
研 究 员 ， 东 方 龙 混 合
型 开 放 式 证 券 投 资 基东方核心动力混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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金 基 金 经 理 助 理 、 东
方 精 选 混 合 型 开 放 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 核 心 动 力 股
票 型 开 放 式 证 券 投 资
基 金 （ 于 2 0 1 5 年 7 月
3 1 日 更 名 为 东 方 核 心
动 力 混 合 型 证 券 投 资
基 金 ） 基 金 经 理 。 现
任 权 益 投 资 部 副 总 经
理 、 投 资 决 策 委 员 会
委 员 、 东 方 利 群 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 东 方 安
心 收 益 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 多 策 略 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 东 方
龙 混 合 型 开 放 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、
东 方 鼎 新 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方 核 心 动
力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 东 方 新
策 略 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 精 选 混 合 型
开 放 式 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 东 方 区 域
发 展 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 东 方
支 柱 产 业 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。
注 ： ① 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 。
② 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 《 东 方 核 心 动 力 混 合 型 证 券东方核心动力混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基
金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利
益 的 行 为 。 本 基 金 无 违 法 、 违 规 行 为 。 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 。
4 . 3 公平 交 易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 （ 2 0 1 1
年 修 订 ） ， 制 定 了 《 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 。
基 金 管 理 人 建 立 了 投 资 决 策 的 内 部 控 制 体 系 和 客 观 的 研 究 方 法 ， 各 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围
内 自 主 决 策 ， 各 投 资 组 合 共 享 研 究 平 台 ， 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公
平 的 机 会 。
基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 公 平 的 交 易 分 配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易
执 行 机 会 。 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 基 金 管 理 人 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ； 对 于 债 券 一
级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 ， 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投
资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 基 金 管 理 人 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ； 对
于 银 行 间 交 易 ， 按 照 时 间 优 先 、 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 。
基 金 管 理 人 定 期 对 不 同 投 资 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 、 反 向 交 易 情 况 、 异 常 交 易 情 况
进 行 统 计 分 析 ， 投 资 组 合 经 理 对 相 关 交 易 情 况 进 行 合 理 性 解 释 并 留 存 记 录 。
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 ， 在 授 权 、 研 究 分 析 、
投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 ， 未 直 接 或 通 过 与 第 三
方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 本 基 金 运 作 符 合 法 律 法 规 和 公 平 交 易 管 理 制 度
规 定 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 未 发 现 本 基 金 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 ， 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该 证 券 当 日 成 交 量 5 % 的 情 况 。东方核心动力混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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4 . 4 报告 期 内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 7 年 二 季 度 ， 经 济 数 据 总 体 如 我 们 预 期 的 持 续 回 暖 ， 尤 其 是 地 产 开 发 商 的 补 库 存 意 愿 高 涨 ，
带 来 地 产 开 工 、 投 资 增 速 持 续 提 升 ， 显 著 超 出 了 市 场 的 一 致 预 期 。 但 由 于 市 场 对 此 的 持 续 性 始 终
持 怀 疑 态 度 ， 导 致 地 产 上 游 产 业 链 表 现 较 差 。 而 产 业 链 下 游 更 偏 重 于 消 费 属 性 ， 受 益 确 定 性 更 强 ，
如 家 电 、 家 装 、 家 居 等 板 块 均 出 现 较 好 表 现 。 而 以 茅 台 为 代 表 的 的 高 端 消 费 品 价 格 仍 然 坚 挺 ， 食
品 饮 料 板 块 也 出 现 了 较 大 幅 度 上 涨 。 总 体 看 二 季 度 家 电 上 涨 1 4 . 1 % 、 食 品 饮 料 上 涨 7 . 7 2 % ， 涨 幅 居
前 ； 农 业 下 跌 1 1 . 3 9 % 、 纺 织 服 装 下 跌 1 0 . 9 9 % ， 跌 幅 居 前 。
此 前 我 们 已 在 2 0 1 7 年 判 断 地 产 投 资 启 动 将 成 为 二 、 三 季 度 经 济 的 重 要 支 撑 ； P P I 连 续 数 月 处
于 扩 张 区 间 ， 增 强 了 企 业 主 动 补 库 存 意 愿 ， 中 游 制 造 业 再 投 资 也 将 启 动 ， 会 成 为 1 7 年 上 半 年 一 大
亮 点 ； 另 一 方 面 随 着 2 0 1 6 年 前 两 批 入 库 的 P P P 项 目 落 地 ， 将 一 定 程 度 对 冲 地 产 投 资 下 滑 带 来 的 负
面 影 响 ， 多 方 共 振 ， 经 济 将 呈 现 持 续 回 暖 态 势 。 我 们 也 基 于 此 判 断 ， 对 于 机 械 、 环 保 、 基 建 、 银
行 以 及 偏 重 消 费 属 性 的 医 药 等 板 块 保 持 了 较 大 幅 度 配 置 。
4 . 5 报告 期 内 基金的 业绩 表现
2 0 1 7 年 4 月 1 日 起 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 净 值 增 长 率 为 - 2 . 4 7 % ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
为 4 . 9 0 % ， 低 于 业 绩 比 较 基 准 7 . 3 7 % 。
4 . 6 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值
低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 4 6 , 2 5 8 , 1 4 1 . 9 2 8 3 . 6 4
其 中 ： 股 票 4 6 , 2 5 8 , 1 4 1 . 9 2 8 3 . 6 4
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 2 9 3 , 5 4 7 . 8 0 0 . 5 3
其 中 ： 债 券 2 9 3 , 5 4 7 . 8 0 0 . 5 3
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -东方核心动力混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8 , 7 2 4 , 4 8 3 . 5 3 1 5 . 7 7
8 其 他 资 产 2 9 , 6 9 0 . 0 9 0 . 0 5
9 合 计 5 5 , 3 0 5 , 8 6 3 . 3 4 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告 期 末 按行业 分类 的股票 投资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 1 4 , 9 0 6 , 7 8 0 . 4 8 2 7 . 3 1
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
- -
E 建 筑 业 5 , 2 0 3 , 9 6 1 . 4 4 9 . 5 3
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 6 , 3 2 5 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 5 9
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - -
J 金 融 业 1 0 , 2 5 4 , 0 0 0 . 0 0 1 8 . 7 9
K
房 地 产 业
2 , 7 7 6 , 8 0 0 . 0 0 5 . 0 9
L
租 赁 和 商 务 服 务 业
1 , 5 1 3 , 6 0 0 . 0 0 2 . 7 7
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 5 , 2 7 8 , 0 0 0 . 0 0 9 . 6 7
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合 - -
合 计 4 6 , 2 5 8 , 1 4 1 . 9 2 8 4 . 7 5东方核心动力混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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5 . 3 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 1 1 5 东 方 航 空 5 0 0 , 0 0 0 3 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 2 3
2 6 0 1 1 1 1 中 国 国 航 3 0 0 , 0 0 0 2 , 9 2 5 , 0 0 0 . 0 0 5 . 3 6
3 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 1 3 0 , 0 0 0 2 , 7 7 6 , 8 0 0 . 0 0 5 . 0 9
4 0 0 0 9 5 9 首 钢 股 份 3 9 0 , 0 0 0 2 , 7 2 6 , 1 0 0 . 0 0 4 . 9 9
5 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 2 4 0 , 0 0 0 2 , 6 9 7 , 6 0 0 . 0 0 4 . 9 4
6 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 7 5 0 , 0 0 0 2 , 6 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 4
7 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 5 0 0 , 0 0 0 2 , 6 2 5 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 1
8 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 1 5 0 , 0 0 0 2 , 5 2 9 , 0 0 0 . 0 0 4 . 6 3
9 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 1 4 9 , 9 0 2 2 , 5 0 6 , 3 6 1 . 4 4 4 . 5 9
1 0 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 4 0 0 , 0 0 0 2 , 4 6 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 5 1
5 . 4 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 2 9 3 , 5 4 7 . 8 0 0 . 5 4
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 2 9 3 , 5 4 7 . 8 0 0 . 5 4
5 . 5 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ ％ ）
1 1 2 7 0 0 4 模 塑 转 债 2 , 5 4 0 2 9 3 , 5 4 7 . 8 0 0 . 5 4
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -东方核心动力混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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5 . 6 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 7 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
5 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 . 9 报告 期 末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
5 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
5 . 1 1 投资 组合 报告附 注
5 . 1 1 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 未 发 现 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5 . 1 1 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
5 . 1 1 . 3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 2 3 , 7 9 7 . 7 1
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 4 1 5 . 5 4
5 应 收 申 购 款 4 , 4 7 6 . 8 4
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -东方核心动力混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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8 其 他 -
9 合 计 2 9 , 6 9 0 . 0 9
5 . 1 1 . 4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5 . 1 1 . 5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 4 , 9 5 9 , 6 3 9 . 3 3
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 3 , 9 4 1 , 3 2 5 . 0 3
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 2 , 5 1 4 , 0 0 2 . 0 6
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 6 , 3 8 6 , 9 6 2 . 3 0
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 . 1 基金 管 理 人持有 本基 金份额 变动情 况
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 5 , 0 0 0 , 2 0 0 . 0 0
报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 -
报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 -
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 5 , 0 0 0 , 2 0 0 . 0 0
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额 比 例 （ % ）
1 3 . 7 4东方核心动力混合 2 0 1 7 年第 2 季度报告
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7 . 2 基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 . 1 报告 期 内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备查 文 件 目录
一 、 《 东 方 核 心 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
二 、 《 东 方 核 心 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
三 、 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 批 准 成 立 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程
四 、 本 报 告 期 内 公 开 披 露 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 及 其 临 时 公 告
9 . 2 存放 地 点
上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 办 公 场 所 。
9 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。 相
关 公 开 披 露 的 法 律 文 件 ， 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . o r i e n t - f u n d . c o m ） 查 阅 。
东方 基金 管理有 限责 任公司
2 01 7 年 7 月 1 9 日
