民 生 加 银 中证 内 地 资 源主 题 指 数 型证 券 投
资基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 7 月20 日 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数
场内简 称 -
基金主 代码 690008
交易代 码 690008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 100,224,050.23 份
投资目 标
本基金 采取 全样 本复 制法 进行被 动指 数化 投资 ， 力 求实
现跟踪 偏离 度与 跟踪 误差 的最小 化， 获得 与标 的指 数收
益相似 回报 。
投资策 略
本基金 采取 全样 本复 制法 进行被 动指 数化 投资 ， 即 按照
中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 的 成 份 股 组 成 及 权 重 构 建 股 票
投资组 合。 中证 内地 资源 主题指 数是 在中 证 800 指 数的
基础上 ， 选 择属 于资 源性 行业中 具有 代表 性的 股票 作为
成分股 编制 而成 ， 能 够综 合反映 沪深 证券 市场 中内 地资
源上市 公司 的整 体表 现。 资源性 行业 包括 综合 性油 气企
业、 油气 的勘 探与 生产 、 煤 炭与 消费 用燃 料 、 铝 、 黄金、
多种金 属与 采矿 、 贵重 金 属与矿 石等 行业 ； 成分 股 是在
资源性 行业 中选 择市 值规 模排名 居前 、 流动 性较 好 、 符
合指数 跟踪 的一 般要 求的 具有相 当代 表性 的股 票。
业绩比 较基 准
中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 ×95%+ 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
×5%
风险收 益特 征
本基金 是股 票指 数型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 高风
险、 高 收益 品种 ， 风 险收 益水平 高于 混合 基金 、 债 券基
金和货 币市 场基 金。 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 2 季度报告
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基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,453,912.78
2.本期 利润
-468,893.27
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0046
4.期末 基金 资产 净值 71,574,985.92
5.期末 基金 份额 净值 0.714
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的 各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.83% 1.02% -1.25% 0.99% 0.42% 0.03%
注：业 绩比 较基 准= 中证 内 地资源 主题 指数 ×95 %+ 活 期存款 利率 （税 后） ×5%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金合 同于2012 年3 月8 日生 效， 本基 金建 仓 期为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月 。 截
至建仓期结束 及本报告 期 末，本基金各 项资产配 置 比例符合基金 合同及招 募 说明书有关投 资比例
的约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡晓
民 生 加 银
中 证 内 地
资 源 主 题
指 数 、 民
生 加 银 量
2016 年1 月
4 日
- 13 年
中 国 科 学 院 半 导 体 研 究 所
微电子 与固 体电 子学 硕士 。
曾 在 中 信 建 投 证 券 股 份 有
限公司 、 新华 资产 管理 股 份
有 限 公 司 研 究 部 担 任 研 究民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 2 季度报告
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化 中 国 混
合 、 民 生
加 银 中 证
港 股 通 指
数 的 基 金
经 理 ； 研
究 部 总 监
助理
员， 在建 信基 金管 理有 限 公
司研究 部担 任总 监助 理 、 策
略组长 、专 户投 委会 成员 。
2014 年 加 入 民 生 加 银 基 金
管理有 限公 司 ， 现 任研 究 部
总监助 理。
注： ① 上述 任职 日期、 离任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写 。
② 证券 从业 的含 义 遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 基金管理人 严格遵守《证 券投资基金 法》及其他相 关法律法规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基金 份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度 ，
制度的范围包 括境内 上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活动 ，同时
包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节，形成 了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ，公司启用 了交易系统中 的公平交易 程序，在指令 分发及指令 执行阶段，均 由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ，公司完善 银行间市场交 易、交易所 大宗交易等非 集中竞价交 易的交易分配 制
度，保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 申购等
以公司名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和数 量，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告期内， 本基金管理 人公平交易制 度得到良好 的贯彻执行， 未发现存在 违反公平交易 原
则的情 况。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资组 合之间的同日 反向交易， 禁止可能导致 不公平交易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ，本基金未发 现可能的 异 常交易情况， 不存在所 有 投资组合参与 的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 中证 内地 资 源指数 呈现 深“V” 形走 势 。具体 来看 ，在 上半 段， 受到国 内较 严
厉的金 融去 杠杆 政策 预期 的影响 以及 受到 国 际CRB 金属价 格下 跌的 影响 ，中 证内地 资源 指数 大幅
下跌； 在下 半段 ，随 着国 内金融 去杠 杆政 策预 期边 际上的 改善 、受 到美 元指 数持续 下行 的提 振以
及受到 国 际CRB 金属 价格 走强的 驱动 ，中 证内 地资 源指数 显著 上涨 。投 资运 作上我 们继 续根 据成
分股变 化情 况、 申赎 情况 、停复 牌情 况， 保持 对中 证内地 资源 指数 进行 紧密 跟踪。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为0.714 元， 本 报告 期内 份额 净值 增长率 为-0.83% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-1.25%.
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告期内本 基金不存在 连续二十个工 作日基金份 额持有人数量 不满二百人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 68,640,286.38 93.96
其中： 股票 68,640,286.38 93.96
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 - - 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 2 季度报告
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金融资 产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,321,806.67 5.92
8 其他资 产 87,870.29 0.12
9 合计 73,049,963.34 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 35,653,201.22 49.81
C 制造业 29,473,432.16 41.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 648,420.00 0.91
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 764,786.34 1.07
合计 66,539,839.72 92.97
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 2,099,442.50 2.93
C 制造业 951.96 0.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- - 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 2 季度报告
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E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 52.20 0.00
合计 2,100,446.66 2.93
5.3 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 962,288 5,706,367.84 7.97
2 601088 中国神 华 183,957 4,319,310.36 6.03
3 601600 中国铝 业 795,425 3,595,321.00 5.02
4 601899 紫金矿 业 991,683 3,401,472.69 4.75
5 002466 天齐锂 业 59,600 3,239,260.00 4.53
6 601857 中国石 油 420,006 3,229,846.14 4.51
7 002460 赣锋锂 业 54,200 2,506,750.00 3.50
8 000060 中金岭 南 199,382 2,233,078.40 3.12
9 600111 北方稀 土 175,918 1,993,150.94 2.78
10 000630 铜陵有 色 660,317 1,875,300.28 2.62
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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600497 驰宏锌 锗 272,100 1,782,255.00 2.49
2 000693 *ST 华泽 25,375 317,187.50 0.44
3 002428 云南锗 业 62 662.16 0.00
4 000519 中兵红 箭 23 289.80 0.00
5 600175 美都能 源 12 52.20 0.00
5.4 报 告期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金尚未在 基金合同中 明确股指期货 的投资策略 、比例限制、 信息披露等 ，本基金暂不 参
与股指 期货 交易 。
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同中 明确国债期货 的投资策略 、比例限制、 信息披露等 ，本基金暂不 参
与国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期 货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门 立案调 查，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,917.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 739.60
5 应收申 购款 83,213.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 87,870.29
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 2 季度报告
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5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000693 *ST 华泽 317,187.50 0.44 重大事 项
5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 101,708,362.98
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,476,933.52
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,961,246.27
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 100,224,050.23
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 无基 金管 理人持 有本 基 金 份额 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告： 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 2 季度报告
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1 、 2017 年4 月8 日 民生加 银资 产管 理有 限公 司董事 长变 更公 告
2 、 2017 年4 月8 日 关于高 级管 理人 员变 更的 公告
3 、 2017 年4 月11 日 关于旗下部分开放式基金 增加北京蛋卷基金销售有 限公司为代销机 构
并开通 基金 定期 定额 投资 和转换 业务 、同 时参 加费 率优惠 活动 的公 告
4 、 2017 年4 月12 日 关于旗下部分开放式基金 增加上海万得投资顾问有 限公司为代销机 构
并开通 基金 定期 定额 投资 和转换 业务 、同 时参 加费 率优惠 活动 的公 告
5 、 2017 年4 月22 日 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数 基金 更新 招募 说明 书及摘 要 （2017 第
1 号）
6 、 2017 年4 月24 日 关于旗下部分开放式基金 参与交通银行股份有限公 司手机银行费率 优
惠活动 的公 告
7 、 2017 年4 月24 日 民生加银中证内地资源主 题指数型证券投资基金 2017 年第一季度报
告；
8 、 2017 年4 月25 日 关于旗 下基 金持 有的 股票 停牌后 估值 方法 变更 的提 示性公 告
9 、 2017 年4 月26 日 关于再次提请投资者及时 更新已过期身份证件或者 身份证明文件的 公
告
10 、2017 年6 月24 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加弘 业期 货并 参加 费率 优惠活 动的 公告
11 、2017 年6 月24 日 关于旗下部分开放式基金 增加南京苏宁基金销售有 限公司并开通基 金
转换业 务、 同时 参加 费率 优惠活 动的 公告
12 、2017 年6 月28 日 关于旗下部分开放式基金 增加中信期货并 开通基金 定期定额投资和 转
换业务 、同 时参 加费 率优 惠活动 的公 告
13 、2017 年6 月28 日 关于旗 下基 金持 有的 股票 停牌后 估值 方法 变更 的提 示性公 告
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银中 证内 地 资源主 题指 数型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ；
9.1.3 《民 生加 银中 证内 地 资源主 题指 数型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
9.1.4 《民 生加 银中 证内 地 资源主 题指 数型 证券 投资 基金托 管协 议》 ； 民生加银中证内地资源主题指数 2017 年第 2 季度报告
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9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
