诺 安 积 极 回报 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 江苏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 诺安积极回报混合 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存 在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安积 极回 报混 合
交易代 码 001706
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,008,742,316.84 份
投资目 标
本基金通 过灵 活的 大类 资产 配 置和 个股 精选 ，在 有效 控 制风 险的
前 提 下， 谋求 基金 资产 的长 期 增值 ，力 争实 现超 越业 绩 比较 基准
的回报 。
投资策 略
本 基 金通 过灵 活配 置大 类资 产 ，动 态控 制组 合风 险， 并 在各 大类
资 产 中进 行个 股、 个券 精选 。 以获 取超 越业 绩比 较基 准 的投 资回
报。
1、大 类资 产配 置
本 基 金采 用“ 自上 而下 ”的 分 析视 角， 综合 考量 中国 宏 观经 济发
展前景 、 国内 股票 市场 的 估值 、 国 内债 券市 场收 益 率的期 限结 构、
CPI 与PPI 变动 趋势、 外围 主要经 济体 宏观 经济 与资 本市场 的运 行
状 况 等因 素， 分析 研判 货币 市 场、 债券 市场 与股 票市 场 的预 期收
益 与 风险 ，并 据 此 进行 大类 资 产的 配置 与组 合构 建， 合 理确 定本
基 金 在股 票、 债券 、现 金等 金 融工 具上 的投 资比 例， 并 随着 各类
金 融 风险 收益 特征 的相 对变 化 ，适 时动 态地 调整 各金 融 工具 的投
资比例 。
2、股 票投 资分 析
本 基 金将 结合 定性 与定 量分 析 ，充 分发 挥基 金管 理人 研 究团 队和
投 资 团队 “自 下而 上” 的主 动 选股 能力 ，选 择具 有长 期 持续 增长
能力的 公司 。 具 体从 公司 基本状 况和 股票 估值 两个 方面进 行筛 选 。
3、固 定收 益资 产投 资策 略
本 基 金在 债券 资产 的投 资过 程 中， 将采 用积 极主 动的 投 资策 略，诺安积极回报混合 2017 年第 2 季度报告
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结 合 宏观 经济 政策 分析 、经 济 周期 分析 、市 场短 期和 中 长期 利率
分 析 、供 求变 化等 多 种 因素 分 析来 配置 债券 品种 ，在 兼 顾收 益的
同 时 ，有 效控 制基 金资 产的 整 体风 险。 在个 券的 选择 上 ，本 基金
将综合 运用 估值 策略 、 久 期管理 策略 、 利率 预期 策 略等多 种方 法，
结 合 债券 的流 动性 、信 用风 险 分析 等多 种因 素， 对个 券 进行 积极
的管理 。
4、可 转换 债券 投资 策略
本基金 着重 对可 转债 的发 行条款 、 对 应基 础股 票进 行分析 与研 究，
重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转
债，并 选择 具有 较高 投资 价值的 个券 进行 投资 。
5、权 证投 资策 略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 ，其 投资 原则 为有 利于 基 金资 产增
值 ， 有利 于加 强基 金风 险控 制 。本 基金 在 权 证投 资中 将 对权 证标
的 证 券的 基本 面进 行研 究， 同 时综 合考 虑权 证定 价模 型 、市 场供
求关系 、交 易制 度设 计等 多种因 素对 权证 进行 定价 。
6、股 指期 货投 资策 略
本 基 金在 进行 股指 期货 投资 时 ，将 根据 风险 管理 原则 ， 以套 期保
值 为 主要 目的 ，采 用流 动性 好 、交 易活 跃的 期货 合约 ， 通过 对证
券 市 场和 期货 市场 运行 趋势 的 研究 ，结 合股 指期 货的 定 价模 型寻
求 其 合理 的估 值水 平， 与现 货 资产 进行 匹配 ，通 过多 头 或空 头套
期 保 值等 策略 进行 套期 保值 操 作。 基金 管理 人将 充分 考 虑股 指期
货 的 收益 性、 流动 性及 风险 性 特征 ，运 用股 指期 货对 冲 系统 性风
险 、 对冲 特殊 情况 下的 流动 性 风险 ，如 大额 申购 赎回 等 ；利 用金
融衍生 品的 杠杆 作用 ，以 达到降 低投 资组 合的 整体 风险的 目的 。
未 来 ，根 据市 场情 况， 基金 可 相应 调整 和更 新相 关投 资 策略 ，并
在招募 说明 书更 新中 公告 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数与 中证 全债 指数的 混合 指
数，即 ：沪 深300 指 数收 益率 × 60%+ 中证 全债 指数 收益率 ×40 %
风险收 益特 征
本 基 金属 于混 合型 基金 ，预 期 风险 与收 益低 于股 票型 基 金， 高于
债 券 型基 金与 货币 市场 基金 ， 属于 中高 风险 、中 高收 益 的基 金品
种。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 5,446,955.73
2.本期 利润 11,166,596.19
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0111 诺安积极回报混合 2017 年第 2 季度报告
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4.期末 基金 资产 净值 1,022,632,063.59
5.期末 基金 份额 净值 1.014
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.10% 0.09% 3.70% 0.38% -2.60% -0.29%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 ×60 % + 中证 全债 指数 ×40% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩 比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：① 本基 金的 基金 合同 于 2016 年 9 月 22 日 生效 ，截 至 2017 年 6 月 30 日 止，本 基金 成立 未 满诺安积极回报混合 2017 年第 2 季度报告
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1 年。
②本基 金的 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李玉良
诺 安 中 证 创 业
成 长 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金
基金经 理 、 诺 安
多 策 略 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理 、 诺 安
精 选 回 报 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理 、 诺安 积
极 回 报 灵 活 配
置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理 、 诺 安优 选
回 报 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理、 诺安 进取 回
报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理
2016 年 9 月
22 日
- 13
博士，曾任职于中国工商 银
行股份有限公司，从事内 部
风 险 管 理 及 稽 核 工 作 。2010
年 6 月加入 诺安 基金 管理 有
限公司，历任产品经理、 基
金经理 助理 。2015 年 3 月起
任诺安中证创业成长指数 分
级证券投资基金基金经理 ，
2015 年7 月 起任 诺安 多策 略
混合型证券投资基金基金 经
理，2016 年 3 月 起任 诺安 精
选回报灵活配置混合型证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年
9 月起任诺安积极回报灵 活
配置混合型证券投资基金 基
金经理、诺安优选回报灵 活
配置混合型证券投资基金 基
金经理、诺安进取回报灵 活
配置混合型证券投资基金 基
金经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间 ， 诺安 积极 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规， 遵守 了《 诺安积 极回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》的 规定 ，遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。 诺安积极回报混合 2017 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投 资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究 员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
高频 和PMI 数据 反映 我国 经济韧 性强 ， 二 季度 仍比 较平稳 ， 下 行压 力或 在四 季度才 比较 明显 。诺安积极回报混合 2017 年第 2 季度报告
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货币政 策中 性偏 紧基 调恐 持续 至 2018 年 二季 度。 而 近期大 宗商 品价 格回 升， 外围市 场利 率持 续上
行，可 能对 我国 利率 形成 压力， 不排 除央 行在 三季 度再次 上调 公开 市场 操作 利率， 市场 在风 险偏
好回升 时需 要关 注利 率风 险。国 内经 济需 求端 ，虽 然总体 仍然 低迷 ，但 食品 对CPI 拖累 因素 逐渐
消除， 通胀 上行 动力 或将 逐渐上 升， 土地 市场 回落 速度放 缓， 房地 产投 资回 落速度 将不 会太 快。
生产端 ，大 宗商 品及 多种 工业品 价格 回升 ，PMI 重 拾升势 ，利 好制 造业 扩张 步伐加 快。
当前来 看， 经济 仍处 于企 稳状态 ，货 币政 策回 归稳 健中性 ，流 动性 相应 仍会 持续偏 紧。 结合
国内外 宏观 情况 ，股 票投 资方面 ，优 质蓝 筹股 以及 低估值 业绩 增长 的成 长股 都还会 是我 们投 资的
方向 ， 国 企改 革 、 十 三五 规划等 政策 主题 投资 依然 值得跟 踪关 注 。 同 时 ， 静 待注册 制推 出的 契机 。
债券配 置方 面， 震荡 市中 ，我们 会适 当加 大在 高等 级、短 期限 的债 券的 配置 比例以 获取 稳定 的收
益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.014 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.10%，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为3.70% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 84,476,662.33 6.75
其中： 股票
84,476,662.33 6.75
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,134,991,593.40 90.68
其中： 债券
1,134,991,593.40 90.68
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
16,811,768.08 1.34
8 其他资 产
15,332,246.83 1.22 诺安积极回报混合 2017 年第 2 季度报告
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9 合计
1,251,612,270.64
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 840,108.00 0.08
B 采矿业 2,003,154.00 0.20
C 制造业 41,180,912.41 4.03
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 1,298,825.52 0.13
F 批发和 零售 业 4,032,494.00 0.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,037,004.00 0.10
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 3,337,800.00 0.33
J 金融业 13,882,674.00 1.36
K
房地产 业
5,773,113.00 0.56
L
租赁和 商务 服务 业
2,069,504.00 0.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 501,685.00 0.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
8,519,388.40 0.83
S 综合 - -
合计 84,476,662.33 8.26
5.3 报 告期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601801 皖新传 媒 301,452 4,166,066.64 0.41
2 600176 中国巨 石 339,000 3,722,220.00 0.36
3 601166 兴业银 行 218,300 3,680,538.00 0.36
4 600030 中信证 券 186,300 3,170,826.00 0.31
5 000895 双汇发 展 126,750 3,010,312.50 0.29
6 300027 华谊兄 弟 349,400 2,826,646.00 0.28
7 600887 伊利股 份 130,000 2,806,700.00 0.27
8 600197 伊力特 132,400 2,585,772.00 0.25
9 600048 保利地 产 216,000 2,153,520.00 0.21
10 600594 益佰制 药 140,000 2,136,400.00 0.21 诺安积极回报混合 2017 年第 2 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 54,520,500.00 5.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,410,000.00 5.81
其中： 政策 性金 融债 59,410,000.00 5.81
4 企业债 券 156,370,000.00 15.29
5 企业短 期融 资券 590,855,000.00 57.78
6 中期票 据 120,915,000.00 11.82
7 可转债 （可 交换 债） 4,581,093.40 0.45
8 同业存 单 148,340,000.00 14.51
9 其他 - -
10 合计 1,134,991,593.40 110.99
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111707141 17 招 商银 行CD141 500,000 49,450,000.00 4.84
2 111710281 17 兴 业银 行CD281 500,000 49,445,000.00 4.84
2 111720106 17 广 发银 行CD106 500,000 49,445,000.00 4.84
3 170210 17 国开 10 500,000 49,375,000.00 4.83
4 019546 16 国债 18 450,000 44,950,500.00 4.40
5 127464 16 京 投债 01 400,000 39,808,000.00 3.89
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投 资股指 期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本 基金 本报 告期 未投 资 股指期 货。 诺安积极回报混合 2017 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本期 国 债期货 投资 评价
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体 。除 益佰制 药外 ，本报 告期 没
有 出现 被监管 部门 立案调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴
责 、处 罚的情 形。
2016 年8 月19 日， 贵州 益佰制 药股 份有 限公 司收 到中国 证券 监督 管理 委员 会贵州 证监 局出
具的《 关于 贵州 益佰 制药 股份有 限公 司的 监管 关注 函》 ， 主要 是因 为公 司募 集 资金的 使用 不规 范，
不符合 《上 市公 司监 管指 引第 2 号- 上市 公司 募集 资金管 理和 使用 的监 管要 求》第 四、 第五 条规
定的内 容。 贵州 证监 局要 求公司 改正 不规 范行 为， 并加强 法律 法规 学习 ，提 高合规 意识 ，对 募集
资金管 理情 况进 行进 一步 梳理， 杜绝 不规 范情 况再 次发生 ，提 高规 范运 作水 平。
贵州益 佰制 药股 份有 限公 司于2016 年8 月3 日已 将益佰 制药 清镇 提取 中心 分公司 在工 商 银
行开立 的银 行帐 户资 金余 额以及 清镇 市政 府的 借款 归还到 募集 资金 专户 。
截至本 报告 期末 ，益 佰制 药（600594 ）为 本基 金前 十大重 仓股 。从 投资 的角 度看， 我们 认为
该公司 正处 于转 型过 程中 ，我们 看好 公司 在肿 瘤医 疗服务 领域 内的 发展 ，上 述行政 监管 措施 并不
影响公 司的 长期 竞争 力。 因此本 基金 继续 持有 益佰 制药。 本基 金对 该股 票的 投资符 合法 律法 规和
公司制 度。
5.11.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 436,251.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,895,995.07
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 诺安积极回报混合 2017 年第 2 季度报告
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8 其他 -
9 合计 15,332,246.83
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,009,797,439.13
报告期 期间 基金 总申 购份 额 69,763.09
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,124,885.38
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,008,742,316.84
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 2017.4.5-2017.6.30 1,000,034,000.00 - - 1,000,034,000.00 99.14%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险 诺安积极回报混合 2017 年第 2 季度报告
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本报告 期内 ， 本基 金出 现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过 20% 的 情形 ， 敬 请投 资者 留意 可
能由此 产生 的包 括但 不限 于大额 赎回 可能 引发 的净 值波动 风险 、基 金流 动性 风险等 风险 事项 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人于 2017 年4 月29 日于 《证券 时报 》、 《上 海证 券报》 及《 中国
证券报 》 发布 了 《诺 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金改聘 会计 师事 务所 的公 告》 的公 告 ， 自 2017
年4 月29 日起 ，旗 下基 金的会 计师 事务 所由 德勤 华永会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 变更 为毕
马威华 振会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 积极 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 文件 。
②《诺 安积 极回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》。
③《诺 安积 极回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 积极 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2017 年第二 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 积极 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 20 日
