鹏 华 全球 高 收 益债 债 券 型 证券 投 资 基金
2 0 1 7 年 第 2 季 度 报告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 7 月 2 0 日鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年第 2 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 7 月 1 7 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 4 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 简 称 鹏 华 全 球 高 收 益 债 （ Q D I I ）
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 0 2 9 0
交 易 代 码 0 0 0 2 9 0
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 1 0 月 2 2 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 , 0 4 0 , 9 4 1 , 7 8 1 . 0 7 份
投 资 目 标
通 过 分 析 全 球 各 国 家 和 地 区 的 宏 观 经 济 状 况 以 及 各 发 债
主 体 的 微 观 基 本 面 ， 在 谨 慎 投 资 的 前 提 下 ， 以 高 收 益 债
券 为 主 要 投 资 标 的 ， 力 争 获 取 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资
收 益 。
投 资 策 略
本 基 金 基 于 价 值 投 资 的 理 念 ， 将 根 据 对 经 济 周 期 和 市 场
环 境 的 把 握 ， 基 于 对 财 政 政 策 、 货 币 政 策 的 深 入 分 析 以
及 对 各 行 业 的 动 态 跟 踪 ， 主 要 采 用 买 入 并 持 有 策 略 ， 并
通 过 信 用 策 略 选 择 收 益 率 较 高 的 债 券 ， 同 时 辅 以 久 期 策
略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 债 券 选 择 策 略 、 息 差 策 略 等 积 极
投 资 策 略 ， 寻 找 各 类 债 券 的 投 资 机 会 ， 在 谨 慎 投 资 的 前
提 下 ， 以 高 收 益 债 券 为 主 要 投 资 标 的 ， 力 争 获 取 高 于 业
绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 。 本 基 金 将 通 过 主 动 的 外 汇 投 资
策 略 对 冲 外 汇 风 险 并 力 争 获 取 外 汇 投 资 回 报 。
业 绩 比 较 基 准 人 民 币 计 价 的 花 旗 国 际 高 收 益 公 司 债 指 数 （ C i t i U S D鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年第 2 季度报告
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I n t e r n a t i o n a l H i g h Y i e l d C o r p o r a t e b o n d I n d e x i n
R M B ）
风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 ， 主 要 投 资 于 全 球 市 场 的 各 类 高
收 益 债 券 ， 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 但
低 于 混 合 型 基 金 、 股 票 型 基 金 ， 属 于 中 等 风 险 / 收 益 的 产
品 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
境外资产托管人
英文名称： T h e H o n g k o n g a n d S h a n g h a i B a n k i n g
C o r p o r a t i o n
中文名称： 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 7 年 4 月 1 日 － 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 4 6 , 2 7 6 , 6 8 4 . 5 3
2 . 本 期 利 润 - 8 , 8 8 9 , 6 6 9 . 0 8
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 0 4 1
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 2 , 2 6 4 , 9 5 0 , 2 2 4 . 2 6
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 1 0
注 ： 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 、
基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华全球高收益债(QDII)
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个
月
- 0 . 3 6 % 0 . 1 8 % - 0 . 9 9 % 0 . 1 7 % 0 . 6 3 % 0 . 0 1 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 人 民 币 计 价 的 花 旗 国 际 高 收 益 公 司 债 指 数 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年第 2 季度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 1 0 月 2 2 日 生 效 ， 2 0 1 5 年 9 月 1 8 日 鹏 华 全 球 高 收 益 债 美 元 现
汇 份 额 成 立 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
尤 柏 年
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 4 年 8 月
3 0 日
- 1 3
尤 柏 年 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 经
济 学 博 士 ， 1 3 年 证 券 从 业 经
验 。 历 任 澳 大 利 亚 B C o n n e c t
公 司 A p e x 投 资 咨 询 团 队 分
析 师 ， 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有
限 公 司 金 融 工 程 部 高 级 数 量鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年第 2 季度报告
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分 析 师 、 海 外 投 资 管 理 部 高
级 分 析 师 、 基 金 经 理 助 理 、
华 宝 兴 业 成 熟 市 场 基 金 和 华
宝 兴 业 标 普 油 气 基 金 基 金 经
理 等 职 ； 2 0 1 4 年 7 月 加 盟 鹏
华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 职
于 国 际 业 务 部 ， 2 0 1 4 年 8 月
起 担 任 鹏 华 全 球 高 收 益 债
（ Q D I I ） 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4
年 9 月 起 兼 任 鹏 华 环 球 发 现
（ Q D I I - F O F ） 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 前 海
万 科 R E I T s 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 1 2 月 起 兼 任 鹏 华 沪
深 港 新 兴 成 长 混 合 基 金 基 金
经 理 ， 现 同 时 担 任 国 际 业 务
部 副 总 经 理 。 尤 柏 年 先 生 具
备 基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期
内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变
动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情况 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 公平 交 易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年第 2 季度报告
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较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 报告 期 内 基金的 投资 策略和 业绩表 现说 明
一 、 回 顾
2 季 度 的 美 国 国 债 收 益 率 继 续 呈 现 震 荡 格 局 ， 1 0 年 期 美 国 国 债 收 益 率 始 于 2 . 3 9 % ， 终 于 2 . 3 0 % 。
期 间 ， 4 月 份 受 法 国 大 选 、 朝 鲜 半 岛 局 势 等 地 缘 政 治 风 险 带 来 的 避 险 需 求 ， 加 上 不 及 预 期 的 美 国
一 季 度 经 济 数 据 、 投 资 者 对 特 朗 普 交 易 降 温 等 多 重 因 素 推 动 ， 1 0 年 期 美 国 国 债 收 益 率 在 4 月 1 8
日 下 跌 8 b p s 至 2 . 1 7 % ， 创 2 0 1 6 年 1 1 月 中 旬 以 来 的 最 低 值 。 随 后 随 着 美 联 储 6 月 加 息 概 率 的 升 高
以 及 法 国 大 选 结 束 ， 利 率 重 新 升 高 。 然 而 紧 接 着 在 5 月 特 朗 普 政 府 陷 入 一 系 列 政 治 事 件 （ 开 除 联
邦 调 查 局 局 长 科 米 、 通 俄 门 等 等 ） ， 1 0 年 期 美 国 国 债 收 益 率 不 仅 抹 去 前 期 升 幅 ， 还 进 一 步 下 行 并
在 6 月 中 下 行 至 2 . 1 3 % 。 直 到 6 月 底 欧 洲 央 行 行 长 德 拉 吉 发 言 阐 释 了 经 济 复 苏 势 头 正 在 不 断 增 强 ，
推 动 发 达 经 济 体 国 债 利 率 全 线 回 升 。
6 月 份 美 联 储 如 期 加 息 2 5 个 基 点 ， 基 准 利 率 上 至 1 % - 1 . 2 5 % ， 同 时 公 布 纪 要 显 示 整 体 基 调 略 偏
鹰 派 ， 仍 保 持 年 内 共 加 息 3 次 的 指 引 。 但 6 月 下 旬 以 来 ， 美 联 储 多 名 官 员 发 表 公 开 讲 话 ， 对 通 胀
和 加 息 前 景 产 生 明 显 分 歧 。 由 于 近 期 公 布 的 一 系 列 经 济 数 据 不 及 预 期 ， 市 场 对 美 国 经 济 增 长 前 景
的 悲 观 情 绪 加 剧 。 主 要 受 美 国 经 济 和 通 胀 前 景 驱 动 的 长 期 国 债 收 益 率 下 跌 。 美 国 1 0 年 期 国 债 收 益
率 也 在 6 月 底 再 度 上 行 至 2 . 3 0 % 。
美 元 兑 人 民 币 境 内 报 价 在 过 去 两 个 月 内 急 速 下 跌 ， 6 月 底 更 是 一 度 下 跌 至 去 年 1 1 月 以 来 最 低
点 6 . 7 5 9 0 。 整 体 来 说 2 季 度 美 元 兑 人 民 币 贬 值 了 约 1 . 7 % 。 截 至 6 月 3 0 日 ， 中 国 外 汇 储 备 达 到
3 0 5 6 7 . 9 亿 美 元 ， 连 续 5 个 月 站 稳 3 万 亿 美 元 ， 较 5 月 环 比 上 升 3 2 亿 美 元 ， 尽 管 这 个 数 值 略 低 于
市 场 预 期 ， 却 创 下 2 0 1 4 年 6 月 以 来 的 最 长 储 备 上 涨 周 期 。
截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 净 值 1 . 1 1 0 , 累 计 净 值 1 . 4 1 5 ， 本 季 度 净 值 下 跌 0 . 3 6 % ， 同 期
人 民 币 计 价 花 旗 国 际 高 收 益 债 券 指 数 下 跌 0 . 9 9 % ， 基 金 表 现 超 出 业 绩 基 准 0 . 6 3 % 。
二 、 展 望
目 前 看 美 元 债 收 益 率 能 否 进 一 步 走 低 ， 除 了 供 需 关 系 、 资 金 面 以 及 企 业 基 本 面 几 个 方 面 外 ，
还 需 要 考 虑 美 联 储 货 币 政 策 的 实 施 状 况 。 市 场 对 美 联 储 未 来 的 持 续 加 息 已 有 充 分 准 备 ， 今 年 再 加
息 至 少 一 次 已 是 一 致 预 期 ， 加 息 对 利 率 的 影 响 在 逐 渐 减 弱 ， 利 多 包 括 美 元 债 券 在 内 的 避 险 资 产 。
相 较 之 下 ， 当 前 应 当 关 注 美 联 储 加 息 不 及 预 期 的 可 能 性 。 美 联 储 发 布 6 月 政 策 会 议 纪 要 ， 显 示 美
联 储 官 员 对 于 通 胀 、 下 半 年 加 息 进 程 、 缩 表 等 问 题 分 歧 加 大 。 关 于 通 胀 ， 我 们 认 为 短 期 内 美 国 通鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年第 2 季度报告
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胀 难 以 出 现 扭 转 性 因 素 ， 因 而 持 续 低 迷 的 通 胀 或 将 拖 慢 美 联 储 加 息 进 程 。
下 半 年 主 要 风 险 将 来 自 于 各 主 要 央 行 的 紧 缩 性 政 策 。 其 中 市 场 最 关 注 的 当 属 美 联 储 的 缩 表 进
程 。 美 联 储 公 布 的 缩 表 计 划 是 在 未 来 3 - 5 年 内 将 资 产 收 缩 一 半 左 右 ， 其 特 点 将 是 小 步 快 跑 、 循 序
渐 进 的 方 式 进 行 ， 因 此 短 期 内 对 情 绪 上 的 影 响 大 于 实 质 。
欧 元 区 方 面 ， 随 着 核 心 通 胀 稳 中 向 好 ， 工 业 和 经 济 增 长 数 据 也 呈 持 续 改 善 ， 欧 央 行 对 于 未 来
通 胀 走 势 逐 渐 转 乐 观 ， 货 币 政 策 边 际 收 紧 预 期 加 强 。 欧 央 行 行 长 德 拉 吉 6 月 底 表 态 偏 鹰 引 发 市 场
对 欧 央 行 下 半 年 逐 步 退 出 过 度 宽 松 的 猜 想 ， 预 计 下 半 年 欧 央 行 货 币 政 策 态 度 将 较 上 半 年 明 显 收 紧 ，
幅 度 主 要 取 决 于 经 济 和 通 胀 数 据 的 变 化 。 欧 央 行 最 新 发 布 的 货 币 政 策 会 议 纪 要 显 示 ， 如 果 通 胀 前
景 改 善 ， 将 重 新 审 视 资 产 购 买 计 划 上 的 宽 松 倾 向 ， 同 时 ， 多 位 欧 央 行 货 币 政 策 委 员 也 陆 续 表 示 要
为 货 币 政 策 正 常 化 做 好 准 备 。 整 体 来 看 ， 欧 央 行 对 欧 元 区 通 胀 前 景 一 定 程 度 已 转 乐 观 ， 未 来 欧 元
区 通 胀 走 势 值 得 密 切 关 注 ， 如 果 欧 元 区 核 心 通 胀 延 续 当 前 的 逐 步 抬 升 趋 势 ， 我 们 认 为 欧 央 行 可 能
于 下 半 年 开 始 讨 论 退 出 Q E 或 修 正 负 利 率 政 策 的 路 径 。
4 . 5 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 普 通 股 - -
优 先 股 - -
存 托 凭 证 - -
房 地 产 信 托 凭 证 - -
2 基 金 投 资 1 2 , 1 8 3 , 0 8 0 . 9 6 0 . 5 3
3 固 定 收 益 投 资 1 , 9 1 5 , 6 5 9 , 6 4 0 . 3 5 8 2 . 8 1
其 中 ： 债 券 1 , 9 1 5 , 6 5 9 , 6 4 0 . 3 5 8 2 . 8 1
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 ： 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年第 2 季度报告
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其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返 售 金 融 资 产
- -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合 计
3 2 1 , 4 3 0 , 7 8 7 . 4 3 1 3 . 9 0
8 其 他 资 产 6 3 , 9 2 4 , 8 8 7 . 9 9 2 . 7 6
9 合 计 2 , 3 1 3 , 1 9 8 , 3 9 6 . 7 3 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告 期 末 在各个 国家 （地区 ）证券 市场 的股票 及存 托凭证 投资 分布
注 ： 无 。
5 . 3 报告 期 末 按行业 分类 的股票 及存托 凭证 投资组 合
注 ： 无 。
5 . 4 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票及存 托凭证 投
资明 细
注 ： 无 。
5 . 5 报告 期 末 按债券 信用 等级分 类的债 券投 资组合
债 券 信 用 等 级 公 允 价 值 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
B + 至 B - 3 8 8 , 0 4 8 , 8 2 6 . 7 0 1 7 . 1 3
B B + 至 B B - 6 2 7 , 3 6 5 , 1 3 5 . 0 5 2 7 . 7 0
B B B + 至 B B B - 2 2 3 , 1 3 9 , 7 5 2 . 2 7 9 . 8 5
C C C + 至 C C C - 1 4 , 2 1 1 , 6 2 4 . 3 4 0 . 6 3
未 评 级 6 6 2 , 8 9 4 , 3 0 1 . 9 9 2 9 . 2 7
合 计 1 , 9 1 5 , 6 5 9 , 6 4 0 . 3 5 8 4 . 5 8
注 ： 上 述 债 券 投 资 组 合 主 要 适 用 标 准 普 尔 、 穆 迪 、 惠 誉 等 国 际 权 威 机 构 评 级 。
5 . 6 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量
公 允 价 值 ( 人 民 币
元 )
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ ％ ）
1
V W 3 1 / 2
1 2 / 2 9 / 4 9
V O L K S W A G E N I N T L
F I N N V
1 6 0 , 0 0 0 1 1 8 , 9 5 4 , 5 0 0 . 1 0 5 . 2 5
2
K A I S A G 6 . 5 6
1 2 / 3 1 / 2 1
K A I S A G R O U P
H O L D I N G S L T D
1 3 8 , 9 3 6 9 4 , 2 7 2 , 3 3 8 . 3 6 4 . 1 6
3 B A C 8 0 7 / 2 9 / 4 9
B A N K O F A M E R I C A
C O R P
1 2 0 , 7 5 0 8 4 , 2 3 3 , 6 3 8 . 1 7 3 . 7 2
4
B A C R 6 5 / 8
0 6 / 2 9 / 4 9
B A R C L A Y S P L C 1 1 5 , 0 0 0 7 9 , 5 6 8 , 1 0 5 . 5 0 3 . 5 1
5 A G I L E 8 1 / 4 A G I L E P R O P E R T Y 9 5 , 0 0 0 6 5 , 3 0 5 , 4 1 9 . 2 3 2 . 8 8鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年第 2 季度报告
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0 1 / 2 9 / 4 9 H L D G S L T D
5 . 7 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 ： 无 。
5 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名金 融衍生 品投资 明
细
序 号 衍 生 品 类 别 衍 生 品 名 称 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 远 期 投 资
1 年 远 期 ( E U R
兑 U S D )
- 7 , 9 2 6 , 0 4 8 . 0 0 - 0 . 3 5
5 . 9 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人
公 允 价 值 （ 人 民
币 元 ）
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
1
P R O S H A R E S
S H O R T 2 0 +
T R E A S U R Y
债 券 型 E T F 基 金
P r o s h a r e s T
r u s t
1 2 , 1 8 3 , 0 8 0 . 9 6 0 . 5 4
注 ： 以 上 为 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 全 部 基 金 。
5 . 1 0 投资 组合 报告附 注
5 . 1 0 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 . 1 0 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5 . 1 0 . 3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 人 民 币 元 ）
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 3 6 , 9 6 4 , 6 4 0 . 4 8
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 4 , 9 8 7 , 6 0 8 . 5 6
5 应 收 申 购 款 1 , 9 4 3 , 4 2 4 . 3 4鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年第 2 季度报告
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6 其 他 应 收 款 2 9 , 2 1 4 . 6 1
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 3 , 9 2 4 , 8 8 7 . 9 9
5 . 1 0 . 4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
注 ： 无 。
5 . 1 0 . 5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 ： 无 。
5 . 1 0 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 , 1 4 3 , 8 7 9 , 7 8 7 . 9 9
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2 0 2 , 2 2 3 , 3 7 2 . 4 6
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 3 0 5 , 1 6 1 , 3 7 9 . 3 8
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 , 0 4 0 , 9 4 1 , 7 8 1 . 0 7
注 ： 本 基 金 份 额 变 动 含 鹏 华 全 球 高 收 益 债 （ Q D I I ） 人 民 币 、 美 元 现 汇 份 额 。
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注 : 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 申 购 、 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 基 金 份 额 。
§ 8 影 响 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 . 1 报告 期 内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
无 。
8 . 2 影响 投 资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 9 备 查 文 件 目 录鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年第 2 季度报告
第 1 1 页 共 1 1 页
9 . 1 备查 文 件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 第 2 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
9 . 2 存放 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
9 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 7 年 7 月 2 0 日
