平 安 大 华 中证沪港深 高 股 息 精 选 指 数 型 证
券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
报告送出日期 ：2017 年7 月 20 日
平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华中证沪港深高股息
场内简称 -
交易代码 003702
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 32,127,393.08 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略， 紧密跟踪中证沪港深高股
息精 选指 数。 在正 常市 场情 况下 ， 力争 将基 金的 净值 增
长 率 与业 绩比 较 基准 之间 的 日均 跟踪 偏离 度 绝对 值 控
制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金为被动式指数基金， 原则上采用指数复制法， 按
照 成 份股 在标 的 指数 中的 基 准权 重构 建指 数 化投 资 组
合， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 化进 行相 应调
整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红 等行 为时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪
标 的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导
致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的 指数 时， 基金 管理 人可 以根 据市 场情 况， 采取 合理
措施 ， 在合 理期 限内 进行 适当 的处 理和 调整 ， 力争 使跟
踪误差控制在限定的范围之内。 本基金力争控制本基金
的 净 值增 长率 与 业绩 比较 基 准之 间的 日均 跟 踪偏 离 度
不超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。 如因 指数 编制 规
则 调 整或 其他 因 素导 致跟 踪 偏离 度和 跟踪 误 差超 过 上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 2 季度报告
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跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中 证 沪港 深 高股 息精 选 指数 收 益率 ×95%+ 银 行人 民 币
活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 在证券投资基金中属于较高风
险、 较高 收益 的品 种， 其风 险收 益水 平高 于货 币市 场基
金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ）
1. 本期已实现收益 372,234.55
2. 本期利润
1,063,001.68
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0323
4. 期末基金资产净值 33,156,978.17
5. 期末基金份额净值 1.0320
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较 基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.56% 0.42% 2.46% 0.54% 0.10% -0.12%
业绩比较基准：中证沪港深高股息精选指数收益率*95%+ 银行人民币活期存款利率（税后）*5%
平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较
1、本基金基金合同于 2017 年 1 月 25 日正式生效，截至报告期末未满一年；
2 、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
施旭
平安大华
中证沪港
2017 年1 月
25 日
- 7
施旭先生 ， 哥伦 比亚 大学 金
融数 学硕 士， 曾任 职于 西部平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 2 季度报告
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深高股息
精选指数
型证券投
资基金的
基金经理
证券、 Mockingbird Capital
Management 、EquaMetrics
Inc 、 国信 证券 ， 于 2015 年
加入平安大华基金， 任衍生
品投资中心量化研究员， 现
任平安大华深证300 指数增
强型证券投资基金、 平安大
华量化成长多策略灵活配
置混合型证券投资基金、 平
安大华鑫享混合型证券投
资基 金、 平安 大华 鑫安 混合
型证券投资基金、 平安大华
中证沪港深高股息精选指
数型证券投资基金、 平安大
华股息精选沪港深股票型
证券投资基金基金经理。
1、此处的 “ 任职日期 ”为基金合同生效之日， “离任日期 ” 为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资 基金法》及其各项实施
细则 、 《平 安大 华中 证沪 港深 高股 息精 选指 数型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规
定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理 和运用基金资产，为基金
持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金 合同的规定，没有损害基
金持有人利益的行 为。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 2 季度报告
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4.4 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
报告期内，国内 A 股在监管趋严，新股持续发行的背景之下，中小板、创业板等股票持续下
跌，出现了较大幅度的调整。同时，上证 50 、沪深 300 里的权重股、蓝 筹股出现了一波较大幅度
的上涨，市场分化明显。蓝筹股走出了牛市特征，而中小票走出了熊市形态。A 股目前市场流动
性仍为最重要影响因素，在美国仍有加息预期的情况下，我国整体市场仍热以存量博弈为主。回
顾港股市场，从年初以来港股持续上涨，恒指表现强势，海外资金流入港股最主要动机是避险，
基于对特朗普的不确定性、欧洲大选的黑天鹅等因素，港股配置需求明显。港股的表现抢眼的主
要原因，我们认为，一方面是内地资金随着沪深港通和两地互联互通的深入不断南下配置具有估
值优势的港股，另一方面，也是由于香港主要的上市公司业绩去年及今年一季度 相比较之前有所
改善。
展望下一个季度的 A 股市场，我们认为市场将震荡上行。目前市场整体由于流动性收紧的预
期，同时也由于资金有限，市场不会单方面的快速上行。证监会的监管日趋严厉，对于一些违规
行为开出了天价罚单。另一方面，新股虽然发行速度有所下降，但仍然持续稳定的发行，对市场
资金面仍有一定的冲击。但目前白马蓝筹股行情仍在继续，中小票已逐步企稳，趋势仍未打破，
市场仍有望继续上行。从港股的角度看，目前内地资金流入的动力已从年初的配置需求逐渐转向
为当前的超额收益需求。而随着目前估值抬升，超额收益的难度也在逐步增大。在上 半年全球资
金格局持续收紧，美联储如期加息并推出缩表计划，而欧洲及日本央行已经逐步减少资产购置规
模，海外风险偏好不断抬升，港股避险需求有所减弱。港股目前此轮上涨，跑赢A 股，使得 AH
股折 价缩 小， 而且 随着 A 股加入 MSCI 等事 件催 化下 ， 会对 港股 市场 资金 有一 定程 度上 的挤 占。 但
是港股里业绩优异、基本面良好以及股息率较高的个股，依然具有相当的配置价值。本基金将继
续采用指数跟踪的投资策略，控制跟踪误差，投资与沪港深三地高股息，且具有良好盈利能力、
成长性的指数组合。
4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0320 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 2.56% ， 业绩
比较基准收益率为 2.46% 。
4.6 报 告 期 内基 金持 有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
本基金本报告期内自 4 月 5 日至 6 月5 日，出现连续 52 个工作日基金资产净值低 于 5000 万
的情形。截止本报告期末，以上情形未消除。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 2 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 31,207,511.46 92.60
其中：股票 31,207,511.46 92.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,387,013.00 7.08
8 其他资产 105,747.94 0.31
9 合计 33,700,272.40 100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资的香港股票金额为 13,160,589.46 元，占基金总资产比例
39.05% 。
5.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投资 组合
5.2.1 报 告 期 末指 数投 资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 321,360.00 0.97
C 制造业 13,558,563.40 40.89
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
765,495.00 2.31
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 135,036.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 1,476,812.00 4.45
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
366,481.00 1.11
J 金融业 771,971.00 2.33
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 64,096.00 0.19 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 2 季度报告
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 99,951.60 0.30
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 171,173.00 0.52
R 文化、体育和娱乐业 315,236.00 0.95
S 综合 - -
合计 18,046,175.00 54.43
5.2.2 报告期 末积 极投 资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
747.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 747.00 0.00
5.2.3 报 告 期 末按 行业 分 类的 港股 通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
房地产 432,336.99 1.30
非日常生活消费品 5,410,319.92 16.32
工业 783,054.78 2.36
公用事业 2,325,860.69 7.01
金融 1,056,640.52 3.19 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 2 季度报告
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信息科技 2,177,984.48 6.57
医疗保健 491,329.51 1.48
原材料 483,062.57 1.46
合计 13,160,589.46 39.69
注：以上分类采用全球行业分类标准。
5.3 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
5.3.1 报 告 期 末指 数投 资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 600660 福耀 玻璃 52,000 1,354,080.00 4.08
2 H00303
VTECH
HOLDINGS
10,900 1,170,242.57 3.53
3 000895 双汇发展 48,400 1,149,500.00 3.47
4 H00868 信义玻璃 164,000 1,100,279.54 3.32
5 H02380 中国电力 435,000 1,045,800.20 3.15
6 H01999 敏华控股 147,200 895,582.35 2.70
7 H00002 中电控股 10,300 738,408.98 2.23
8 H02333 长城汽车 81,000 677,706.65 2.04
9 002242 九阳股份 33,200 653,044.00 1.97
10 H00165
中国光大控
股
44,000 649,204.16 1.96
5.3.2 报 告 期 末积 极投 资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 600050 中国联通 100 747.00 0.00
5.4 报 告 期 末按 债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - - 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 2 季度报告
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7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
本基金本报告期末无债券投资情况。
5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
本基金报告期末无债券投资。
5.6 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
5.7 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末无权证投资情况。
5.9 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报 告附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,743.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 95,261.93
4 应收利息 542.57
5 应收申购款 199.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 105,747.94
5.11.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.11.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 报 告 期 末 指 数投 资前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积 极投 资前 五名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 2 季度报告
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5.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 32,642,455.06
报告期期间基金总申购份额 23,798,678.74
减:报告期期间基金总赎回份额 24,313,740.72
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 32,127,393.08
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理人 持有 本 基金 份额 变动 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170401-20170630 10,011,200.00 0.00 0.00 10,011,200.00 31.16%
2 20170608-20170612 0.00 10,006,004.20 10,006,004.20 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
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产品特有风险
流动性风险
8.2 影 响 投 资者 决策 的 其他 重要 信息
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第四十一次会议通过，同意推荐李兆良先生、
李娟娟女士、刘雪山先生、潘汉腾先生为公司第三届董事会独立非执行 董事候选人；推荐姚波先
生、 陈敬达先生、杨玉萍女士、叶杨诗明女士、张文杰先生为公司第三 届董事会非执行董事；推
荐罗春风先生、肖宇鹏先生为公司第三届董事会执行董事，并同意提交股东会审议。
2 、 经平 安大 华基 金管 理有 限公 司第 二届 监事 会第 九次 会议 通过 ， 同意 推荐 巢傲 文先 生、 冯方
女士为公司第三届监事会股东监事候选人，并同意提交股东会审议。
3 、 经平 安大 华基 金管 理有 限公 司 2017 年第三次股东会议通过， 选举姚波先生、 罗春风先生、
陈敬 达先 生、 肖宇 鹏先 生、 杨玉 萍女 士、 叶杨 诗明 女士 、 张文 杰先 生、 李兆 良先 生、 李娟 娟女 士、
刘雪生先生、潘汉腾先生为第三届董事会董事 。
4、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议通过，选举巢傲文先生、冯方女士
为第三届监事会监事。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件目 录
（1 ）中国证监会批准平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金设立的文件
（2 ）平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同
（3 ）平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金托管协议
（4 ）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5 ） 报告 期内 平安 大华 中证 沪港 深高 股息 精选 指数 型证 券投 资基 金在 指定 报刊 上各 项公 告的
原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人 住所 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 2 季度报告
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9.3 查阅方式
（1 ）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2 ） 投资 者对 本报 告书 如有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人平 安大 华基 金管 理有 限公 司， 客户 服
务电话：4008004800 （免长途话费）
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年 7 月 20 日
