平 安 大 华 惠金定期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
报告送出日期 ：2017 年7 月 20 日
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华惠金定期开放债券型
场内简称 -
交易代码 003024
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
报 告期末基金份额总额 183,072,183.13 份
投资目标
在严格控制风险， 及谨慎控制组合净值波动率的前提
下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
封闭期投资策略： 本基金在资产配置层面主要通过对
宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的
绝对 水平 和 增长 率、 利率 水平 与走 势 等） 、债 券市 场
整体收益率曲线变化、 申购赎回现金流情况等因素的
综合分析和判断。 在此基础上， 确定资产在非信用类
固定 收益 类证 券 （现 金、 国家 债券 、 中央 银行 票据 等）
和信用类固定收益类证券 之间的配置比例， 整体组合
的久期范围以及杠杆率水平。 同时， 本基金将根据市
场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，
综合判断个券的投资价值， 选择风险收益特征最匹配
的品 种， 构建 具体 的个 券组 合， 以期 增强 基 金资产的
获利能力。开放期投资策略：开放期内，本基金为保
持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资， 在遵守平安大华惠金定期开放债券型 2017 年第 2 季度报告
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本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投
资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险， 满足开
放期流动性的需求。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币
市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中等
风险/收益的产品。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1. 本期已实现收益 -3,828,787.15
2. 本期利润 2,002,280.76
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0066
4. 期末基金资产净值 184,914,789.76
5. 期末基金份额净值 1.0101
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.24% 0.06% 0.13% 0.07% 1.11% -0.01%
业绩比较基准：中证全债指数收益率
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3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较
1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年第 2 季度报告
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WANG AO
平安大华
惠金定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理
2016 年11 月
2 日
- 5
WANG AO 先生，CAIA 、
FRM ，CFA ，澳大利亚
莫 纳 什 大 学 商 学( 金
融学、经济学) 学士，
曾 任 职 原 深发 展 银 行
国 际 业 务 部外 汇 政 策
管理室。2012 年 9 月
加 入 平 安 大华 基金管
理 有 限 公 司， 担 任 投
资 研 究 部 固定 收 益 研
究 员 。 现 任平 安 大 华
鼎 信 定 期 开放 债 券 型
证 券 投 资 基金 、 平 安
大 华 鑫 享 混合 型 证 券
投 资 基 金 、平 安 大 华
惠 金 定 期 开放 债 券 型
证 券 投 资 基金 、 平 安
大 华 鑫 利 定期 开 放 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投
资 基 金 、 平安 大 华 惠
裕 债 券 型 证券 投 资 基
金 、 平 安 大华 添 益 债
券 型 证 券 投资 基 金 基
金经理。
1、此处的 “任职日期 ”为基金合同生效之日， “ 离任日期 ” 为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
在本报告期内，本基金管 理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并
本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公平安大华惠金定期开放债券型 2017 年第 2 季度报告
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司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基 金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
二季度国内宏观经济继续保持了一定的韧性，补库存带动下，工业产出、投资与盈利继续维
持了不错的增长。四月份金融去杠杆监管政策不断的加码是导致金融市场下跌的主因，股、债均
出现大幅了调整。期间货币政策总体维持了中性的态度，但在临近半年末的时间点加大了投放力
度，主动呵护资金面，季末资金面波动大幅小于预期。资金面的好转下，市场情绪也有所好转，
股、债均出现反弹。本基金在报告期内，利用杠杆保持了较高的中等期限信用债仓位，在6 月债
券的行情中取得较好的收益，随后兑现部分收益，并配置了与开放期匹配的短久期的信用债，使
得净值稳步上行。
4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0101 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 1.24% ， 业绩
比较基准收益率为 0.13% 。
4.6 报 告 期 内基 金持 有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金 资产 净值 低
于 5000 万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
231,219,985.00 95.79 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年第 2 季度报告
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其中：债券
231,219,985.00 95.79
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
6,117,218.49 2.53
8 其他资产
4,045,969.48 1.68
9 合计
241,383,172.97
100.00
5.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投资 组合
5.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票 。
5.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 港股 通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
合计 - -
本基金本报告期末未投资港股通股票。
5.3 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
本基金本报告期末未持有股票 。
5.4 报 告 期 末按 债券 品 种分 类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,875,000.00 5.34 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年第 2 季度报告
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其中：政策性金融债 9,875,000.00 5.34
4 企业债券 84,225,485.00 45.55
5 企业短期融资券 72,142,000.00 39.01
6 中期票据 50,147,000.00 27.12
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 14,830,500.00 8.02
9 其他 - -
10 合计 231,219,985.00 125.04
5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 112474 16 合泰 01 180,000 17,600,400.00 9.52
2 111797581
17 宁波银
行 CD091
150,000 14,830,500.00 8.02
3 041661027
16 皖盐业
CP001
120,000 12,000,000.00 6.49
4 143007 17 东旭 01 100,000 10,131,000.00 5.48
5 101759010
17 九州通
MTN001
100,000 10,109,000.00 5.47
5.6 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的前十名资产支持证 券投资 明
细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
5.7 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资情况。
5.9 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.9.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.9.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10 投 资 组 合报 告附 注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
基本基金本报告期末未持有股票 。
5.10.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 45,049.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,000,919.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,045,969.48
5.10.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期 的可转换债券。
5.10.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票 。
5.10.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 445,994,342.33
报告期期间基金总申购份额 10,040,199.30
减: 报告期期间基金总赎回份额 272,962,358.50
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 183,072,183.13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理人 持有 本 基金 份额 变动 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
本报告期内,基金管理人 不存在申购、赎回或买卖 本基金 的情况 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第四十一次会议通过，同意推荐李兆良先生、
李娟娟女士、刘雪山先生、潘汉腾先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人；推荐姚波先
生、陈敬达先生、杨玉萍女士、叶杨诗明女士、张文杰先生为公司第三届董事会非执行董事；推
荐罗春风先生、肖宇鹏先 生为公司第三届董事会执行董事，并同意提交股东会审议。
2 、 经平 安大 华基 金管 理有 限公 司第 二届 监事 会第 九次 会议 通过 ， 同意 推荐 巢傲 文先 生、 冯方
女士为公司第三届监事会股东监事候选人，并同意提交股东会审议。
3 、 经平 安大 华基 金管 理有 限公 司 2017 年第三次股东会议通过， 选举姚波先生、 罗春风先生、
陈敬 达先 生、 肖宇 鹏先 生、 杨玉 萍女 士、 叶杨 诗明 女士 、 张文 杰先 生、 李兆 良先 生、 李娟 娟女 士、
刘雪生先生、潘汉腾先生为第三届董事会董事。
4、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议通过，选举巢傲文先生、冯方女士
为第三届监事会 监事。
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§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件目 录
（1 ）中国证监会批准平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金设立的文件
（2 ）平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同
（3 ）平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议
（4 ）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5 ）报告期内平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1 ）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2 ） 投资 者对 本报 告书 如有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人平 安大 华基金管理有限公司， 客户服
务电话：4008004800 （免长途话费）
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年 7 月 20 日
