建 信 深 证 基本 面60 交易 型 开 放 式指 数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 建信深证基本面 60ETF 联接 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 建信深 证基 本 面 60ETF 联接
基金主 代码 530015
交易代 码 530015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 67,353,240.29 份
投资目 标
本基金 将绝 大部 分基 金资 产投资 于目 标 ETF ， 密切 跟踪
标的指 数表 现， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以 求达 到投 资目 标。 当本基 金申 购赎 回和 在二 级市
场买卖 目标ETF 或本 基金 自身的 申购 赎回 对本 基金 跟踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ， 或 预期 标的 指数 成份
股发生 调整 和成 份股 发生 配股、 增发 、分 红等 行为 时，
基金管 理人 将对 投资 组合 进行适 当调 整， 以降 低跟 踪误
差。
业绩比 较基 准
95%× 深证 基本 面 60 指数 收益率 +5% × 商 业银 行活 期 存
款利率 。
风险收 益特 征
本基金 为深 证基 本 面 60ETF 的联 接基 金， 风险 与预 期 收
益水平 高于 混合 基金 、 债券 基金与 货币 市场 基金 。 同时 ，
本基金 为指 数型 基金， 具 有与标 的指 数 、 以 及标 的 指数
所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征， 属于 证券 投资建信深证基本面 60ETF 联接 2017 年第 2 季度报告
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基金中 较高 风险 收益 的品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深F60ETF
基金主 代码 159916
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月8 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年10月24日
基金管 理人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化，
实现与 标的 指数 表现 相一 致的长 期投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现，
即按照 标的 指数 的成 份股 票的构 成及 其权 重构 建基 金股
票投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 票及 其权 重的 变动
进行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本面60 指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ，其 风险和 预期 收益 高于 货币 市场
基金、 债券 基金 、混 合基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，具
有和标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征，
属于证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期 收益 的品 种。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 9,028,101.08
2. 本期 利润
12,434,395.07 建信深证基本面 60ETF 联接 2017 年第 2 季度报告
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3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1702
4. 期 末 基金 资产 净值 114,882,181.42
5. 期末 基金 份额 净值 1.7057
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.75% 0.88% 11.65% 0.91% 0.10% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理 小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
路龙凯
本基金 的
基金经 理
2016 年4 月
11 日
- 7
硕士。 2008 年8 月至2011
年 11 月在 中国 人民 健康
保险股 份有 限公 司从 事
保险精 算工 作， 历任 主
办、 主 管；2011 年 11 月
至 2012 年4 月 在中 诚信
国际信 用评 级有 限公 司
工作， 任结 构融 资分 析建信深证基本面 60ETF 联接 2017 年第 2 季度报告
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师；2012 年 5 月至 2015
年 4 月 在泰 达宏 利基 金
管理有 限责 任公 司工 作，
历任初 级研 究员 、研 究
员、 投 资经 理；2015 年4
月加入 建信 基金 管理 公
司金融 工程 及指 数投 资
部，任 基金 经理 助理 ，
2016 年4 月11 日起 任深
证基本 面 60ETF 及其 联
接基金 的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信深 证基 本 面60 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公建信深证基本面 60ETF 联接 2017 年第 2 季度报告
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平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期间 ，本 基金 绝大 部分资 产投 资于 深证 基本 面 60ETF ， 因此 基金 的跟 踪误差 和偏 离度
主要取 决于 深证 基本 面60ETF 的 表现 。此 外， 由于 申赎造 成的 基金 份额 变动 、停牌 股票 的估 值调
整等因 素也 会对 本基 金的 跟踪误 差和 偏离 度造 成一 定影响 。
在报告 期内 ，基 金跟 踪误 差和日 均偏 离度 均被 控制 在基金 合同 约定 的范 围内 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率11.75% ， 波动 率0.88% ， 业 绩比较 基准 收益 率 11.65% ， 波 动 率0.91% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,233,279.60 1.04
其中： 股票 1,233,279.60 1.04
2 基金投 资 106,076,750.00 89.38
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,047,204.30 7.62
8 其他资 产 2,326,735.34 1.96
9 合计 118,683,969.24
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
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5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 24,377.60 0.02
B 采矿业 17,521.00 0.02
C 制造业 706,005.00 0.61
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
15,463.00 0.01
E 建筑业 12,696.00 0.01
F 批发和 零售 业 38,802.00 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 179,897.00 0.16
K 房地产 业 213,014.00 0.19
L 租赁和 商务 服务 业 5,384.00 0.00
M 科学研 究和 技 术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 20,120.00 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,233,279.60 1.07
以上行 业分 类 以2017 年6 月30 日的 证监 会行 业分 类 标准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资 港 股通 股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000651 格力电 器 3,600 148,212.00 0.13
2 000002 万
科Ａ 5,700 142,329.00 0.12
3 000333 美的集 团 2,300 98,992.00 0.09
4 000001 平安银 行 8,000 75,120.00 0.07
5 000858 五 粮 液 800 44,528.00 0.04
6 000338 潍柴动 力 2,600 34,320.00 0.03 建信深证基本面 60ETF 联接 2017 年第 2 季度报告
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7 000725 京东方 Ａ 8,200 34,112.00 0.03
8 000776 广发证 券 1,800 31,050.00 0.03
9 002142 宁波银 行 1,300 25,090.00 0.02
10 300498 温氏股 份 1,040 24,377.60 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持 证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 深F60 股票型
交易型 开放
式指数 基金
建信基 金管
理有限 责任
公司
106,076,750.00 92.34
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
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5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本基金 本报 告期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 投资的 前十 名证 券发 行主 体中， 广发 证券
股份有 限公 司 （000776）于 2016 年11 月 28 日发 布 公告 称 11 月 26 日收 到中 国证监 会行 政处 罚决
定书：2015 年1 月 16 日 ， 中国证 监会 公开 通报 2014 年第 四季 度证 券公 司融 资类业 务现 场检 查情
况。公 司因 存在 向不 符合 条件的 客户 融资 融券 、违 规为到 期融 资融 券合 约展 期问题 ，且 涉及 客户
数量较 多， 受到 责令 限期 改正的 行政 监管 措施 。2015 年 8 月 24 日 ，收 到中 国 证券监 督管 理委 员
会《调 查通 知书 》 （ 鄂证 调 查字 2015023 号 ） 。 因涉 嫌 未按规 定审 查 、 了解 客户 身份等 违法 违规 行
为， 根据 《 中华 人 民 共和 国证券 法 》 的 有关 规定 ， 中国证 监会 决定 对公 司立 案调查 。2015 年9 月
12 日 ， 因 在接 入恒 生HOMES 系统 期间 未采 取有 效措 施严格 审查 客户 身份 的真 实性， 未切 实防 范客
户借用 证券 交易 通道 违规 从事交 易活 动， 因此 受到 中国证 监会 责令 整改 ，给 予警告 ，没 收违 法所
得 6,805,135.75 元 ，并 处以 20,415,407.25 元 罚 款等处 罚。 建信深证基本面 60ETF 联接 2017 年第 2 季度报告
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5.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 10,540.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,580.45
5 应收申 购款 2,313,614.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,326,735.34
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 70,952,896.85
报告期 期间 基金 总申 购份 额 17,466,385.16
减:报告 期 期间 基金 总赎 回 份额 21,066,041.72
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 67,353,240.29
上述总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
4 月1 日至
6 月 30 日
30,982,850.52 0.00 15,000,000.00 15,982,850.52 23.73%
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额占 比达到 或超过20% 的情况 ， 可 能会出 现因 集中赎回 而引发 的基
金流动性 风险， 敬请投 资 者注意。
本基金管 理人将 不断完 善 流动性风 险管控 机制， 持 续做好基 金流动 性风险 的 管控工作 ， 审慎 评估
大额申赎 对基金 运作的 影 响，采取 有效措 施切实 保 护持有人 合法权 益。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证监 会批 准建 信深 证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金设立 的文 件 ；
2 、《 建信 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 合同 》；
3 、《 建信 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 招募 说明 书》；
4 、《 建信 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 托管 协议 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管 人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 。 也 可在 支付 工本 费 后， 在合 理时 间内 取得 上 述文件 的复 印件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 7 月 20 日
