建信深证 100 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 建信深证 100 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信深 证100 指 数增 强
基金主 代码 530018
交易代 码 530018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 65,171,894.89 份
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在对 深证100 指数 进行
有效跟 踪的 被动 投资 基础 上，结 合增 强型 的主 动投 资，
力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.5 ％ ，年 跟踪 误差 不超
过7.75 ％， 以实 现高 于标 的指数 的投 资收 益和 基金 资产
的长期 增值 。
投资策 略
本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ， 以 深证100 指数 作为
基金投 资组 合的 标的 指数 ， 结合 深入 的基 本面 研究 及数
量 化 投 资 技 术 ， 在 指 数 化 投 资 基 础 上 优 化 调 整 投 资 组
合， 在控 制与 比较 基准 偏 离风险 的前 提下 ， 力争 获 得超
越标的 指数 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
95%× 深证100 价 格指 数收 益率 +5 %× 商业 银行 活期 存 款
利率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 其预 期的 风险 和收 益高
于货币 市场 基金 、 债 券基 金、 混 合型 基金 ， 属 于较 高预
期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,488,589.10
2.本期 利润
8,777,404.04
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1398
4.期末 基金 资产 净值 104,255,865.35
5.期末 基金 份额 净值 1.5997
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.45% 0.82% 6.44% 0.83% 2.01% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年3 月
16 日
- 14
特 许 金 融 分 析 师 （CFA），
2003 年 1 月 获清 华大 学 经
济学博士学位。2003 年 1
月至 2005 年 8 月 就职 于 大
成基金 管理 有限 公司 ， 历 任
金融工 程部 研究 员 、 规 划 发
展部产 品设 计师 、 机构 理 财
部高级 经理 。 2005 年8 月加
入 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任建信深证 100 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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公司， 历任 研究 部研 究员 、
高级研 究员 、 研究 部总 监 助
理、 研 究部 副总 监、 投 资 管
理部副 总监 、 投资 管理 部 总
监、 金融 工程 及指 数投 资 部
总监。2009 年11 月5 日起
任建信 沪深300 指 数证 券 投
资基金（LOF ） 基 金 经 理 ；
2010 年 5 月 28 日至 2012
年 5 月 28 日 任上 证社 会 责
任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及其联接基金的
基金经 理；2011 年 9 月 8
日至2016 年7 月20 日任深
证基本 面 60 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接基金的基金经理；2012
年 3 月 16 日 起任 建信 深 证
100 指数 增强 型证 券投 资 基
金基金 经理 ；2015 年 3 月
25 日 起 任 建 信 双 利 分 级 股
票 基金的基金经理；2015
年 7 月 31 日 起任 建信 中 证
互 联 网 金 融 指 数 分 级 发 起
式证券 投资 基金 基金 经理 ；
2015 年8 月6 日至 2016 年
10 月25 日任 建信 中证 申 万
有 色 金 属 指 数 分 级 发 起 式
证券投 资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理 人不存在损害 基金份额持 有人利益的行 为。基金管 理人勤勉尽 责 地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信深 证100 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人，保 护投资人利益 ，避免出现 不正当关联交 易、利益输 送等违法违 规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金建信深证 100 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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公司公平交易 制度指导 意 见》 、 《基金管理 公司特定 客户资产管理 业务试点 办 法》等法律法 规和公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利益 冲突管理 办法》等风险 管控制度 。 公司使用的交 易系统中 设 置了公平交易 模块，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保在 投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之间 进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管理 人所有投资组 合参与的交 易所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ， 本 基金 管理 人以量 化分 析研 究为 基础 ， 利用 量化 模型 进行 指数 增强和 风险 管理 。
考虑到 今年 以来 的市 场特 征，管 理人 采取 了比 此前 两年略 严格 的风 险约 束， 并取得 了符 合预 期的
效果。 基金 的超 额收 益积 累得比 较平 稳， 同时 跟踪 误差控 制在 较低 的水 平。
在报告 期末 ，本 基金 管理 人积极 应对 即将 到来 的成 份股调 整， 在控 制跟 踪误 差的基 础上 保持
了超额 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率8.45% ， 波 动率0.82% ， 业 绩比较 基准 收益 率 6.44% ， 波动 率0.83% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 96,479,163.87 90.43
其中： 股票 96,479,163.87 90.43
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - - 建信深证 100 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,112,376.05 8.54
8 其他资 产 1,095,734.25 1.03
9 合计 106,687,274.17 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,147,760.32 2.06
B 采矿业 973,470.00 0.93
C 制造业 43,468,162.09 41.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 1,577,200.00 1.51
F 批发和 零售 业 1,426,500.00 1.37
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
5,211,643.87 5.00
J 金融业 11,543,795.30 11.07
K 房地产 业 3,509,003.24 3.37
L 租赁和 商务 服务 业 5,504.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,693,397.00 1.62
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,972,356.00 1.89
S 综合 - -
合计 73,528,791.82 70.53
以上行 业分 类 以2017 年6 月30 日的 中国 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,298,394.00 1.25 建信深证 100 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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B 采掘业 209,264.00 0.20
C 制造业 13,872,665.76 13.31
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
288,885.24 0.28
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,923,460.00 1.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 42,528.00 0.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
3,093,215.40 2.97
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,754,821.65 1.68
L 租赁和 商务 服务 业 242,540.00 0.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 224,598.00 0.22
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,950,372.05 22.01
以上行 业分 类 以2017 年6 月30 日的 中国 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资 港 股通 股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 171,354 7,054,644.18 6.77
2 000333 美的集 团 131,887 5,676,416.48 5.44
3 000725 京东方 Ａ 1,102,700 4,587,232.00 4.40
4 002304 洋河股 份 37,500 3,255,375.00 3.12
5 000776 广发证 券 178,470 3,078,607.50 2.95
6 000858 五 粮 液 52,293 2,910,628.38 2.79
7 002007 华兰生 物 76,000 2,774,000.00 2.66 建信深证 100 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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8 002065 东华软 件 127,046 2,768,332.34 2.66
9 002415 海康威 视 83,603 2,700,376.90 2.59
10 002456 欧菲光 147,200 2,674,624.00 2.57
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002092 中泰化 学 160,100 2,033,270.00 1.95
2 601238 广汽集 团 69,200 1,803,352.00 1.73
3 000517 荣安地 产 377,381 1,754,821.65 1.68
4 002589 瑞康医 药 103,300 1,590,820.00 1.53
5 300136 信维通 信 39,400 1,576,788.00 1.51
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信深证 100 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金本报告 期末按公允 价值占基金资 产净值比例 投资的前十名 证券发行主 体中，广发 证 券
股份有 限公 司 （000776）于 2016 年11 月 28 日发 布 公告 称 11 月 26 日收 到中 国证监 会行 政处 罚决
定书：2015 年1 月16 日， 中国证 监会 公开 通报 2014 年第 四季 度证 券公 司融 资类业 务现 场检 查 情
况。公司因存 在向不符 合 条件的客户融 资融券、 违 规为到期融资 融券合约 展 期问题，且涉 及客户
数量较 多， 受到 责令 限期 改正的 行政 监管 措施 。2015 年 8 月 24 日， 收到 中国 证券监 督管 理委 员
会《调 查通 知书 》 （ 鄂证 调 查字 2015023 号） 。因 涉嫌 未按规 定审 查 、 了解 客户 身份等 违法 违规 行
为， 根据 《 中华 人民 共和 国证券 法 》 的 有关 规定 ， 中国证 监会 决定 对公 司立 案调查 。2015 年9 月
12 日， 因在 接入 恒生HOMES 系统 期间 未采 取有 效措 施严格 审查 客户 身份 的真 实性， 未切 实防 范 客
户借用证券交 易通道违 规 从事交易活动 ，因此受 到 中国证监会责 令整改， 给 予警告，没收 违法所
得 6,805,135.75 元 ，并 处以 20,415,407.25 元 罚 款等处 罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 建信深证 100 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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1 存出保 证金 14,626.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,938.79
5 应收申 购款 1,077,169.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,095,734.25
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票 中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 52,198,701.43
报告期 期间 基金 总申 购份 额 26,074,427.51
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 13,101,234.05
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 65,171,894.89
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
建信深证 100 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
5 月 12 日 至 5
月 16 日，6 月
7 日 至6 月 30
日
0.00 14,086,778.90 0.00 14,086,778.90 21.61%
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额占 比达到 或超过20% 的情况 ， 可 能会出 现因 集中赎回 而引发 的基
金流动性 风险， 敬请投 资 者注意。
本基金管 理人将 不断完 善 流动性风 险管控 机制， 持 续做好基 金流动 性风险 的 管控工作 ， 审慎 评估
大额申赎 对基金 运作的 影 响，采取 有效措 施切实 保 护持有人 合法权 益。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信深 证100 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信深 证100 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信深 证100 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 建信深证 100 指数增强 2017 年第 2 季度报告
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7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 7 月 20 日
