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建信天添益货币A(003391)

建信天添益货币:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
建 信 天 添 益货 币 市 场 基金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 江苏银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 
 
 
 建信天添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信天 添益 货币 基金主 代码 003391 交易代 码 003391 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年10 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 14,008,550,888.17 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ,力 争实现 稳定 的、 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本基金 将采 取个 券选 择策 略、 利 率策 略等 积极 投资 策略, 在严 格控 制风险 的前 提下 , 发 掘和 利用市 场失 衡提 供的 投资 机会, 实现 组合 增值。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合型 基金 、债 券型 基金 。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 建信天 添益 货 币A 建信天 添益 货 币B 建信天 添益 货 币 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003391 003392 003393 报告期末下属分级基金的 份额总 额 159,636,617.88 份 277,413,662.91 份 13,571,500,607.38 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 建信天添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 14 页


3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 建信天 添益 货 币A 建信天 添益 货 币B 建信天 添益 货 币 C 1. 本期已 实现 收益 894,200.80 3,588,437.83 140,535,720.85 2.本 期利 润 894,200.80 3,588,437.83 140,535,720.85 3.期 末基 金资 产净 值 159,636,617.88 277,413,662.91 13,571,500,607.38 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益, 由于该 基金 采用 摊余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 建信天添益货币 A 阶段 净值 收益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.0344% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6978% 0.0006%


建信天添益货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9536% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6170% 0.0006%


建信天添益货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.0344% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6978% 0.0006%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信天添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 14 页


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1.本基 金基 金合 同 于2016 年10 月18 日生 效, 截至 报告期 末未 满一 年。 2.本基 金建 仓期 为6 个月 ,建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同相 关规定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈建良 固定收益 投资部副 总经理 、 本 基金的基 金经理 2016 年 10 月 18 日 - 10 2005 年 6 月 加入 中国 建设 银 行 厦 门 分 行 , 任 客 户 经 理;2007 年 6 月 调入 中国 建设银 行总 行金 融市 场部, 任 债 券 交 易 员 ;2013 年 9 月加入 我公 司, 历 任基 金经建信天添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 14 页


理助理 、 基 金经 理、 固 定收 益 投 资 部 总 监 助 理 。2013 年12 月10 日 起任 建信 货币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 21 日 起任 建信 月盈 安 心 理 财 基 金 基 金 经 理 ; 2014 年6 月17 日 起任 建信 嘉 薪 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经理;2014 年 9 月 17 日起 任 建 信 现 金 添 利 货 币 基 金 的基金 经理 ;2016 年 3 月 14 日 起 任 建 信 目 标 收 益 一 年 期 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理;2016 年 7 月 26 日 起 任 建 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2016 年9 月2 日起 任建 信现 金添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金经理 ;2016 年9 月13 日 起 任 建 信 瑞 盛 添 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 10 月 18 日起 任建 信 基 金 天 添 益 货 币 市 场 基 金基金 经理 。 高珊 本基金的 基金经 理 2016 年 10 月 18 日 - 11 硕士。2006 年 7 月至2007 年 6 月期间 在中 信建 投证 券公 司 工 作 , 任 交 易 员 。2007 年 6 月加入 建信 基金 管理 公司, 历 任初级 交易 员、 交易 员,2009建信天添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 14 页


年 7 月起任建信货币市场基 金的基 金经 理助 理。 2012 年8 月 28 日 起任 建信 双周 安心 理 财债券型证券投资基金基金 经理;2012 年 12 月 20 日起 任建信月盈安心理财债券型 证券投 资基 金基 金经 理; 2013 年 1 月 29 日 起任 建信 双月 安 心理财债券型证券投资基金 基金经 理;2013 年 9 月 17 日 起任建信周盈安心理财债券 型证券投资基金基金经理; 2013 年 12 月 20 日起 任建 信 货币市 场基 金基 金经 理; 2015 年 8 月 25 日 起任 建信 现金 添 利货币市场基金基金经理; 2016 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 9 日任建信鑫盛回报灵活 配 置 基 金 的 基 金 经 理 ;2016 年 7 月 26 日 起任 建信 现金 增 利货币市场基金基金经理; 2016 年 10 月 18 日起 任建 信 天添益货币市场基金基金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地 为 基金份 额持 有人 谋求 利益 , 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定 和《建 信天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》 的规 定。 建信天添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 14 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公 司内部 制度 ,制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范 内 幕交 易管 理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块, 一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时, 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作, 确保 在投 资管 理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ,严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年二 季度, 美国 经济 遭遇逆 风, 由于 居民 所得 税退税 延迟 以及 复活 节错 位等因 素, 私 人 消费拉 动下 滑, 最 终GDP 增长不 敌欧 元区 。反 观国 内,二 季度 经济 增速 下滑 压力则 来自 于工 业与 服务业 。从 高频 数据 看, 六月发 电耗 煤量 同比 大幅 下滑, 但主 要集 中于 下旬 ,和去 年下 旬天 气气 温较高 导致 居民 用电 量增 加,导 致基 数上 升有 很大 关系。 其他 反映 生产 的指 标,如 粗钢 产量 、钢 铁高炉 开工 率、 尿素 企业 开工率 、汽 车轮 胎开 工率 均有所 回升 ,再 考 虑PMI 指数回 升, 预计 六月 份工业 增加 值增 速基 本平 稳。预 计二 季度 规模 以上 工业增 加值 增 速6.5% 左 右 ,较一 季度 回 落 0.3 个百分 点, 可能 会拉 低 GDP 增速0.1 个百 分点 左右 ,一季 度增 速 6.9% 大概 率 为年内 高点 。 通胀方 面, 预计 菜价 同比 增速扩 大至 正值 ,粮 食、 蛋类等 产品 涨幅 扩大 ,但 猪肉与 水果 价格 同比增 速回 落, 叠加 油价 下调, 预 计CPI 小幅 下跌 至 1.4% 左 右。 货币政 策方 面, 随着 美联 储加息 时点 过去 ,近 期美 元指数 回落 ,人 民币 贬值 压力减 轻, 央行 呵护季 末国 内流 动性 平稳 ,本次 二季 度末 可以 说是 近年来 最为 宽松 的二 季度 末。央 行货 币政 策委 员会召 开 的2017 年 第二 季 度例会 强调 实施 稳健 中性 的货币 政策 , 综 合运 用多 种货币 政策 工具 , 维 护流动 性基 本稳 定, 引导 货币信 贷及 社会 融资 规模 合理增 长。 印证 了近 期央 行继续 暂停 操作 ,但 资金面 较为 宽松 的大 环境 。随着 债券 通正 式开 启, 一级市 场招 标火 热, 却没 有带动 二级 市场 收益建信天添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 14 页


率下行 ,反 而出 现一 定幅 度的上 行, 反映 市场 情绪 较为谨 慎, 一方 面是 后期 资金到 期压 力较 大, 资金面 或逐 步收 紧, 另一 方面是 近期 钢铁 、煤 炭价 格明显 上涨 ,大 宗持 续反 弹,预 示下 游需 求不 差, 经济 或比 市场 预期 的 更强 , 一 旦市 场对 于经 济 的预期 发生 改变 , 债市 将 面临更 大的 调整 压力 。 债券市 场方 面, 从6 月中 旬财政 部做 市1 年期 国债 ,为市 场提 供流 动性 支持 ,倒挂 的收 益率 曲线继 续得 到修 正, 收益 率曲线 进一 步陡 峭化 ,6M 、5Y、10Y 国债 分别 下行20bps 、1.4bps 和上 行2.3bps ,达 到3.35% 、3.49% 、3.57% 的 位置 ,形 成 正的期 限利 差。 建信天 添益 货币 市场 基金 在二季 度维 持了 一贯 稳健 的投资 风格 ,维 持了 短久 期和低 杠杆 ,有 效的根 据申 赎合 理安 排存 款和配 置大 额存 单 , 在季 末的收 益率 高点 配置 了大 量高收 益资 产, 为 投 资人带 来了 合理 的收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期天 添 益A 净 值增 长率 1.0344% , 波动 率 0.0006% , 天添 益B 净值 增长 率 0.9536%,波 动率0.0006%, 天添 益C 净 值增长 率1.0344% , 波动 率 0.0006%; 业 绩比 较基 准 收益 率 0.3366% ,波 动率0.0000% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 2,563,081,187.53 18.29 其中: 债券 2,563,081,187.53 18.29 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 6,308,379,722.59 45.02 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 477,153,855.75 3.41 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,094,870,631.89 36.36 4 其他资 产 45,959,573.91 0.33 5 合计 14,012,291,115.92 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.71 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 建信天添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 14 页


2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交 易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的 简单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 本报 告期 内基 金债 券正回 购的 资金 余额 未超 过基金 资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 37.05


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 10.18 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 28.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 17.83 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 5.83 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.70 - 建信天添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 848,940,619.44 6.06 其中: 政策 性金 融债 848,940,619.44 6.06 4 企业债 券 - - 5 企 业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,714,140,568.09 12.24 8 其他 - - 9 合计 2,563,081,187.53 18.30 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - - 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111720111 17 广发 银行 CD111 6,000,000 593,760,680.01 4.24 2 170204 17 国开 04 3,600,000 358,908,709.47 2.56 3 160419 16 农发 19 2,100,000 209,893,007.43 1.50 4 111697703 16 华融 湘江 银行CD054 2,000,000 198,172,141.17 1.41 5 111709226 17 浦发 银行 CD226 2,000,000 198,022,322.74 1.41 6 140225 14 国开 25 1,200,000 120,257,654.49 0.86 7 150201 15 国开 01 1,100,000 110,134,967.20 0.79 8 111696601 16 宁波 银行 CD177 1,000,000 99,976,299.01 0.71 9 111613117 16 浙商 CD117 1,000,000 99,879,457.78 0.71 10 111696572 16 汉口 银行 CD092 1,000,000 99,377,628.24 0.71 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


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报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0050% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0190% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0104%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 计价 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 5.9.2


本基金本报告 期末按公允 价值占基金资 产净值比例 投资的前十名 证券发行主 体中,宁波 银 行 股份有 限公 司(002142) 于2016 年7 月7 日 发布 公告: 宁波银 行深 圳分 行原 员工 违规办 理票 据业 务 , 共涉 及3 笔 , 金额 合计 人 民币 32 亿 元 。 目 前该3 笔 票据业 务已 结清 , 银行 没 有损失 , 公安 机关 已 立案侦 查。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 109,643.83 3 应收利 息 45,696,014.52 4 应收申 购款 153,915.56 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 45,959,573.91


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§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信天 添益 货币 A 建信天 添益 货币 B 建信天 添益 货币C 报告期 期初 基金 份额 总额 18,581,870.45 348,303,905.92 6,818,700,339.98 报告期 期间 基金 总申 购份 额 238,061,002.20 641,421,836.78 22,241,945,720.85 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 97,006,254.77 712,312,079.79 15,489,145,453.45 报告期 期末 基金 份额 总额 159,636,617.88 277,413,662.91 13,571,500,607.38 上述总 申购 份额 含红 利再 投资和 转换 转入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 天 添益货 币市 场基 金设 立的 文件; 2 、 《建 信天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信天 添益 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ; 4 、 《建 信天 添益 货币 市场 基金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 7 月 20 日